АВТООПТИМИЗАТОР СОВЕТНИКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Советник Maximus v17 (нейронная сеть + автооптимизатор + мульти)

Советник maximus_v17 предназначен для торговли на рынках Форекс с помощью программы МетаТрейдер 4. Основные характеристики советника: мультивалютный режим (несколько инструментов с одного графика), торговля от консолидаций, нейронная сеть, автоматическая оптимизация и механизм компенсации неудобных сделок.

Последнее обновление 16 июля 2022 г.

Советник определяет две ценовые консолидации — выше и ниже текущей цены. Как только цена выходит из «облака» консолидации, появляется возможность для открытия сделки (пробой или разворот). Сведения о каждой сделке (параметры индикаторов) записываются в специальные файлы нейронной сети. Перед открытием сделки советник maximus_v17 пропускает текущие параметры индикаторов через нейронную сеть, которая выступает в роли фильтра. Советник ведет учет всех открытых сделок и, при необходимости, принимает решение о компенсации неудобных сделок за счет прибыли других сделок за соответствующий период. Автоматическая оптимизация, как и прежде, выполняется на ежедневной основе. Теоретически количество пар, для которых возможно последовательное выполнение оптимизации, не ограничено. Пользователь получает 4 сета для пар AUDUSD, EURUSD, GBPUSD и USDJPY.

Лот удобно указывать в виде фиксированного значения или процента от доступных средств. В последнем случае достаточно добавить знак процента в конце значения. Специальная функция запрещает открывать сделки в течение некоторого времени, если на выходных образовался так называемый гэп. Это также важно для проведения автоматической оптимизации, которая выполняется независимо от дней недели.

Что нового в 17-ой версии. Советник maximus_v17 рисует уровни поддержки и сопротивления на других графиках, работая на одном графике (параметр draw_all). Можно указать относительный лот менее 0.01% (например, 0.005%). Усовершенствована работа компенсации.

ОС только Windows. Депозит от 100 долларов (мин. лот в этом случае 0.01). Советник умеет работать с обычной и расширенной котировкой цен (4-значный или 5-значный депозит, или иначе для других инструментов). Market execution (рыночное исполнение или NDD) или instant execution (моментальное исполнение). Параметры дублируются на жестком диске, поэтому никакие системные сбои не нарушат алгоритмов работы. Вместе с советником Вы получаете подробный файл инструкций.

Экземпляр советника привязывается к номеру реального счета (не более 1 счета каждые полгода). Демо-счет работает без привязки.

Мониторинг демонстрирует работу советника в прошлом и не гарантирует столь же успешную работу в будущем.

Торговля на Форекс сопряжена с риском больших финансовых потерь. Советник представляет собой программный код, который способен дерутинизировать процесс торговли, но не гарантирует безошибочное принятие решений и может допускать просадку.
Дополнительная информация

Пиратские копии легко отслеживаются по специальному трекеру и блокируются. Любое действие, нарушающее авторское право разработчика, легко выявляется и приводит к конфликту. Любое неблагонамеренное поведение состоявшегося или потенциального покупателя легко выявляется и приводит к конфликту.

Как оптимизировать форекс советник на истории

Здравствуйте, форекс трейдеры! На страницах блога мы уже обсуждали подготовку котировок и тестирование советников, теперь же настало время поговорить об оптимизации советников. У оптимизации есть как противники, так и сторонники, причем противников больше.

Почему так происходит? Процесс оптимизации советников довольно многогранный, чтобы правильно оптимизировать советник нужны некоторые знания, недоступные для новичка ввиду недостаточного опыта. Добавляет масла в огонь обилие различной информации в интернете, часто не верной или же искаженной. Именно поэтому у сторонников оптимизации так много противников – люди не умеют ею пользоваться. В этом уроке я расскажу, как же правильно оптимизировать советник и, надеюсь, сэкономлю кому-то из новичков пару депозитов.

Что такое оптимизация

Не секрет, что ручные торговые системы со временем устаревают и перестают приносить ту прибыль, которую приносили в прошлом. При этом старые убыточные стратегии начинают вдруг хорошо себя показывать. Всему виной цикличность рынка, когда одни торговые условия сменяются другими. То же самое происходит и с советниками. Рыночные условия перестают подходить под стратегию, заложенную в алгоритм советника и тот начинает терять деньги. Что же делать в такой ситуации, просто удалить советник и забыть про него? К счастью, в этом случае нам на помощь приходит оптимизация. Так что же это такое? По сути это просто подгонка параметров советника под текущие рыночные условия, корректировка стратегии, ее адаптация к изменившимся условиям. Как трейдеры корректируют свои ручные торговые системы под текущий рынок, так и алготрейдеры корректируют свои советники. Изменения, адаптация – неотъемлемая часть процесса торговли. Тот, кто не изменяется вовремя – остается за бортом, такова жизнь трейдера.

Выбор модели

Итак, мы с вами определились, что оптимизация все-таки важная и даже необходимая деталь в торговле при помощи советников. К тому же, повторюсь, вы уже знаете, как закачивать котировки, устанавливать в терминал и тестировать советники, в курсе, что такое «сеты» или set-файлы. Теперь настало время открыть терминал и провести оптимизацию. Когда я рассказывал про тестирование советников, я рассказал вам о трех моделях тестирования и их особенностях. Рекомендую оптимизировать советников по модели «все тики». Это наиболее точная модель и вероятность того, что вы сделаете что-то неверно станет меньше. Приведу пример теста советника по трем моделям для сравнения конечных результатов, чтобы вы наглядно могли убедиться в моих словах:

Модель «по ценам открытия»

Модель «контрольные точки»

Модель «все тики»

Итак, думаю, теперь ни у кого не возникнет вопроса, почему же желательно проводить оптимизацию именно по модели «все тики». Обратите внимание, как сильно отличается первый вариант от второго и третьего. Результаты при модели «контрольные точки» могут отличаться не слишком сильно от результатов по модели «все тики». Только в этом случае допускается оптимизация по контрольным точкам в целях экономии времени. Поэтому нужно сначала прогнать тесты советника во всех трех режимах и, сравнив результаты, принять решение.

Вкладка тестирование

Позиция “Оптимизируемый параметр” позволяет выбрать основной выходной параметр, по которому будет оцениваться каждый прогон, а именно:

  • “Balance” – отбор ведется по конечной величине баланса депозита;
  • “Profit Factor” – отбор ведется по конечному соотношению совокупной суммы прибыльных сделок к совокупной сумме убыточных сделок (т.е. прибыльность, как минимум, должна быть больше 1);
  • “Expected Payoff” – отбор ведется по итоговому математическому ожиданию, т.е. среднему показателю прибыли на одну сделку. (Математическое ожидание, как минимум, не должно быть равно или меньше размера спреда);
  • “Maximal Drawdown” – отбор ведется по минимумам достигаемых размеров максимальной просадки. Другими словами, Maximal Drawdown – это наибольшая сумма средств, на которую уменьшался депозит от соответствующего локального максимума. По сути, данный показатель говорит о реальной цене риска. Например, если максимальная просадка превышает размер первоначального депозита – стоит сильно задуматься о пересмотре размера депозита.
  • “Drawdown Percent” – отбор ведется по относительной просадке, т.е. процентный размер максимальной просадки в отношении к размеру текущего депозита. Использование данного параметра в качестве основного выходного полезна, когда советник торгует нефиксированными размерами лота или же например включена функция прогрессирующего лота.

Также вы можете заметить галочку напротив генетического алгоритма. Если снять галочку, тестер прогонит абсолютно все возможные варианты комбинации параметров советника. При этом времени на оптимизацию потребуется скорее всего примерно 100500 лет. К счастью, в терминал встроена возможность поиска оптимальных параметров при помощи генетического алгоритма, который позволяет проводить оптимизацию всего за несколько часов или дней. В принципе, пока это все, что вам требуется знать, потому что эта галочка – тема для целой отдельной статьи.

Вкладка входные параметры

Оптимизацию советников принято проводить также как и тестирование с выключенным мани менеджментом, лотом 0.1. Для этого нужно найти в параметрах советника соответствующий блок и выставить фиксированный лот 0.1. Таблица на вкладке входные параметры содержит 4 столбца – сам параметр, его текущее значение, начальное значение для оптимизации, шаг и конечное значение для оптимизации. Что это все значит? Например, мы хотим на определенном отрезке времени подобрать оптимальный для советника стоплосс. Для этого мы задаем начальное значение стопа (старт), скажем, 10 пунктов. Задаем конечное значение, например 60 – со стопом больше, чем 60 внутри дня делать нечего. Мы можем задать хоть миллион, но к выбору этих значениям нужно подходить с умом, иначе это сильно увеличит время, затраченное на оптимизацию. И последнее – шаг. Если мы укажем шаг 10, например, получим следующий перебор выбранного параметра: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Тут тоже стоит подойти с точки зрения логики, нет смысла выставлять шаг 1 или шаг 10 (5). Вполне подойдет шаг 2, что также сэкономит ресурсы.

А что же делать, если параметров много?

Чем больше параметров вы тестируете за раз, тем дольше будет проходить оптимизация. Но бывают ситуации, когда параметров настолько много, что терминал отказывается проводить оптимизацию и сообщает об этом в журнал. В таком случае необходимо разбить все параметры на 4 группы: сильно влияющие на результат параметры, средне и слабо влияющие, не влияющие совсем. Определить степень влияния можно пробной оптимизацией отдельно взятого параметра. Естественно, оптимизировать в первую очередь нужно те параметры, которые сильно влияют на результаты, а затем уже по мере важности все остальные.

Вкладка оптимизация

Эта вкладка также призвана экономить время оптимизации. Тут вы можете выставить свои правила отсева результатов, причем еще на этапе самой оптимизации. Например, ограничить максимальное непрерывное количество убыточных сделок четырьмя, а максимальную просадку 10-ю процентами. Тогда в результатах оптимизации будут отображены только результаты, удовлетворяющие этим параметрам.

Выбор отрезка для оптимизации

В принципе, это основной вопрос при оптимизации советника и от грамотного выбора этого отрезка будет зависеть, заработаете ли вы какие то деньги, или же потеряете. Именно этот момент и является источником такого большого количества ярых противников оптимизации и работы с советниками вообще.

Подход новичка

Итак, вот подход, используемый многими новичками. Берется короткий доступный период истории (часто не длиннее пары месяцев, чтобы ждать было недолго) и нажимается кнопочка «старт». После завершения выбирается тот проход, который дал больше всего «бабла». Все, сет устанавливается на реал и новичок готовит мешок для денег, часто при этом еще хвастаясь своим «граалем». А затем, конечно же, происходит слив.

Популярный подход

Этот подход – самый распространенный среди не новичков. Выбирается два участка истории, участок оптимизации и участок форвард-теста. При этом участок оптимизации находится перед участком форвард-теста, без разрывов в днях. Как правило, под оптимизацию выбирают первые две трети выбранного участка истории, а на форвард выделяют оставшуюся одну треть. На участке оптимизации подбираются лучшие варианты, а на форвард периоде, который советник еще «не видел», происходит отбор хороших настроек. Выбор участка истории определяется на усмотрение трейдера. При этом чем больше участок, тем более приспособлены настройки к разным неожиданностям рынка, тем дольше он будет зарабатывать при одних и тех же настройках, тем позже сеты устареют. Но при этом тем меньше будет общая прибыль советника. Чем короче период оптимизации, тем больше настройки приспособлены к определенному периоду рынка, определенным торговым условиям, но тем больше его эффективность при этих условиях, больше прибыль. Можно проводить оптимизацию раз в неделю, а можно раз в пять лет – кому что больше по вкусу. Но есть один минус в старании трейдеров найти оптимальные параметры для короткого участка – никогда не знаешь наверняка, когда настройки устареют. Можно угадать с сетом и всю будущую неделю советник будет торговать прибыльно, а может случиться и так, что в понедельник же характер рынка изменился и советник всю неделю будет сливать. Лично меня эта лотерея как-то не вдохновляет, и я не стремлюсь при оптимизации гнаться за максимальной эффективностью. Вместо этого я подбираю сеты «на года».

Кроме того, бытует мнение, что далее, чем на три года назад смотреть бессмысленно. Я не могу оспорить это утверждение фактами, но все же выбираю период оптимизации не меньше 6 лет с участком форвард-теста не менее двух. Мне так спокойнее.

В целом же погоня за тенденцией имеет право на жизнь, особенно если вы в этом профи и у вас действительно получается вовремя предугадывать, когда ваши настройки перестанут работать.

Вуду подход

Часто встречал в интернетах такой вуду подход, который выдается за подход для настоящих профи. Участок истории делится на два равных участка. На каждом из них отдельно проводится оптимизация, сохраняются 10-20 вариантов удачных настроек. Затем настройки из первого и второго участка сравниваются и те, которые примерно похожи, принимаются за оптимальные. Это полный бред, отнимает вагон времени и не несет никакой смысловой нагрузки. Используя данный вуду-метод, вы убьете кучу часов на ерунду и в конец посадите свое зрение.

Мой подход

Цель подхода – найти универсальные настройки, которые в долгосрочном периоде обеспечат устойчивую доходность вне зависимости от изменения характера рынка, волатильности, глобального тренда, такие настройки, которые не устареют через неделю, месяц или год. При этом, к сожалению, далеко не каждый советник способен пройти мои тесты.

Итак, предположим, у нас есть кусок истории в 15 лет (не меньше 10), скажем, с 2000 года до 2022. Разбиваем этот кусок на следующие периоды: 2000-2003 – это наш кусок бэквард-теста, 2003-2022 – период оптимизации, 2022 – форвард-тест. После оптимизации мы проводим как обычно форвард тестирование, отбирая 10-20 наиболее удачных сетов. После этого выбранные сеты прогоняем на участке бэквард-теста. Результаты должны быть похожи на полученные при форварде. Те сеты, которые выдержали тест, остаются для дальнейшего сравнения. Далее прогоняем тест по оставшимся сетам на всем куске истории и выбираем тот, результаты которого лучше остальных. В итоге остается один наиболее приспособленный сет настроек.
Как отбирать сеты на первом этапе – форвард-тесте? Очень просто: самое главное для нас на этом этапе – вид кривой баланса. В идеале она должна быть прямой линией, идущей из левого нижнего в правый верхний угол. При этом нет смысла смотреть все подряд лучшие сеты – часто они практически одинаковые. Отбирать стоит из лучших сетов только различающиеся по количеству сделок.

Если отличается торговля на реале и в тестере

Итак, мы получили заветные сет файлы для нашего советника. При этом ставить на реальный счет советник пока рано. Настало время проверить наши сеты на демо счете. В принципе, 20-30 сделок по одной паре точно хватит, чтобы понять, удался ли сет. Кроме того, есть смысл проверить, совпадают ли сделки на демо со сделками за тот же период в тестере. Для этого делают тест и сравнивают показания. Если сделки хотя бы примерно совпадают, то все нормально. Не стоит ждать сделок пипс в пипс и секунда в секунду, также если каких-то сделок не будет хватать, тоже не страшно. Важна общая картина, общее сходство. В реальных условиях работа советника всегда будет немного отличаться от теста – по проскальзывание, то советник не вошел из-за слишком высокого спреда, то реквоты или еще что-то. Но картина не должна конечно отличаться кардинально! Если вы видите на тесте совершенно не такую, как на реале картину, то оптимизировать такой советник бесполезно – какой бы красивый сет вы ни подобрали, торговать советник будет все равно по-другому.

Заключение

Сегодня вы узнали основные принципы оптимизации советников. Тем не менее, есть еще множество различных фишек, о которых я не смог рассказать в рамках одной статьи. И все же тех знаний, которые вы сегодня получили вполне хватит, чтобы провести оптимизацию советника, работающего на периодах от Н1 и выше таким образом, чтобы он долгие годы приносил вам профит. Оптимизируйте советников правильно, и тогда, возможно, алготрейдинг станет немного более привлекательным занятием в глазах трейдеров.

Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли

Есть предположение, что эксперт с подогнанными под историю параметрами будет первое время, пусть и достаточно недолгое, прибыльно торговать. Косвенные свидетельства в пользу этого предположения появились после наблюдений за чемпионатом по автотрейдингу в разделе Automated Trading Championship 2006 текущего сайта. В начале работы чемпионата прибыльных советников было значительно больше, а по прошествии небольшого промежутка времени многие из них отсеялись. Отсюда и появилось предположение о том, что большинство из отсеявшихся советников были просто подогнаны под историю.

Идея проверить это предположение на практике родилась на форуме в разделе Идеальная механическая торговая система. Основной принцип идеи заключается в том, чтобы один раз в сутки в указанное время автоматически запускалась оптимизация советника и полученные после оптимизации значения анализировались и записывались в переменные советника.

Для реализации этой идеи решено было взять готовый советник MACD Sample из клиентского терминала MetaTrader 4 и вставить в него свою функцию автоматической оптимизации. Через некоторое время код автооптимизатора был готов и выложен на форуме в разделе автооптимизатор. По прошествии еще некоторого времени в ветке автооптимизатор появились и первые подтверждения идеи. В дальнейшем, после внесения некоторых изменений для более удобного использования, автооптимизатор был переделан в mqh-библиотеку.

Установка автооптимизатора

Для выполнения задачи нужно:

  • скопировать MACD Sample_1.mq4 в папку expert установленного и подключенного к интернету терминала MetaTrader.
  • сделать копию папки с установленным в ней терминалом MetaTrader в новое место.

Для удобства оригинал будем называть — Терминалом, а копию — Терминал-тестером. Проверочный тест будем проводить на инструменте EURUSD с периодом H1 с помощью входящего в комплект поставки MT4, но слегка измененного советника MACD Sample_1.mq4.

Подготовка Терминал-тестера

Не забудьте в Терминал-Тестере откомпилировать советник MACD Sample_1.mq4. Для начала запустим клиентский терминал, затем — тестер стратегий и выполним настройку, как показано на скриншоте.

Оптимизацию будем проводить за трое суток. Этого для проверки автооптимизатора вполне достаточно. Дату начала оптимизации выберем по формуле — текущая дата минус три дня назад. За период оптимизации должна быть закачана необходимая история по выбранному инструменту, в данном случае по EURUSD.

Для тех, кто выполняет оптимизацию эксперта впервые, порядок подготовки и проведения оптимизации можно прочитать в меню справки клиентского терминала MetaTrader 4 <Справка — Вызов справки F1 — Автотрейдинг — Оптимизация советников — Настройка>, а также можно почитать статью Тестирование экспертов в клиентском терминале MetaTrader 4. Взгляд изнутри.

Далее отметим галочками переменные, которые будем оптимизировать, как показано на скриншоте.

Автооптимизация ограничена четырьмя переменными, но нам для проверки в целях сокращения времени оптимизации достаточно и трех. После того как переменные выбраны, сохраним установленные настройки оптимизации в set-файл с именем MACD Sample_1.set. Этот файл должен быть сохранен в папку tester Терминал-Тестера. Далее запустим предварительную оптимизацию и запомним время старта. Это нужно, чтобы можно было вычислить время, необходимое для автооптимизации с установленными параметрами. После окончания оптимизации вычислим необходимое время ожидания. Затем этот терминал нужно закрыть, так как иначе мы не сможем запустить его программно.

Подготовка эксперта, находящегося в Терминале

Для этого откроем в редакторе MetaEditor проверочный эксперт MACD Sample_1.mq4 и выполним соответствующие настройки.

— установим время запуска автооптимизации, например в 00:01 каждые сутки.

— установим количество дней для оптимизации (должно совпадать с количеством дней предварительной оптимизации):

— установим время ожидания окончания оптимизации в минутах, которое мы вычислили ранее, например 4 минуты.

— впишем имя советника:

— впишем имя set-файла с настройками:

— впишем путь к папке с установленным «терминал-тестером», например:

— установим очередность фильтрации:

— запишем имена переменных для оптимизации:

— далее скопируем приложенный файл auto_optimization.mqh в папку «include»;

— подключим файл библиотеки в эксперте:

— осталось скопировать указанный ниже код в начало функции start() вашего эксперта. В MACD Sample_1.mq4 он уже есть.

Вот и все. После перекомпиляции автооптимизатор можно запускать, причем запускать нужно на том же инструменте и на том же периоде, на котором проводилась предварительная оптимизация, в данном случае на EURUSD периода H1. Для проверки автооптимизатора можно вставить указанный ниже код в функцию int init (), тогда автооптимизатор запустится сразу в момент старта советника.

Принцип работы автооптимизатора

Принцип работы автооптимизатора заключается в использовании Терминал-тестера для оптимизации параметров советника, установленного на график в Терминале. Для этого программа пересылает в Терминал-Тестер файл с параметрами оптимизации (optimise.ini) и запускает Терминал-Тестер в режиме оптимизации. Потом копирует полученные результаты «FileReport. htm» обратно в Терминал и отфильтровывает из полученных результатов лучшие значения.

Подробнее о работе автооптимизатора.

В установленное время, например, в 00.01, запускается автооптимизатор. Переменные заполняются значениями.

Далее в строковый массив записываются параметры ini-файла.

Из массива параметры оптимизации переписываются в ini-файл. О формировании ini-файла также можно прочитать в справке клиентского терминала MetaTrader 4 в разделе <Справка — Вызов справки F1 — Сервис — Конфигурация при старте>.

После записи параметров в ini-файл подключается входящая в состав Windows библиотека shell32.dll и запускается функция ShellExecuteA.

Файл с параметрами пересылается в папку Терминал-тестера.

Далее запускается тестер и начинает оптимизацию заданных переменных. Пока идет оптимизация, эксперт находится в состоянии ожидания.

После завершения оптимизации тестер автоматически записывает результаты в файл отчета. Этот файл копируется в папку с терминалом.

Затем данные из файла отчета заносятся в строковый массив для дальнейшей обработки.

Далее происходит выборка нужных значений из массива

После этого полученные значения перед переводом их в числовой формат фильтруются по минимальному и максимальному количеству сделок. Ноль в значениях прибыльности (Profit_Factor) заменяется на 1000 для правильной сортировки и последующего отсеивания.

Далее значения фильтруются на наличие дубликатов.

Далее подготовленные для сортировки значения записываются в массив.

Далее начинается анализ данных в порядке очередности, установленной ранее. Анализ происходит так:

  • запускается цикл, и при первом проходе выполняется сортировка значений по первому параметру, например, по максимальной прибыли; выбирается несколько лучших значений (по умолчанию 12), остальные отсекаются;
  • при втором проходе происходит сортировка по второму параметру, например, по прибыльности; также выбираются несколько лучших значений, половина после первой сортировки, остальные отсекаются;
  • при третьем проходе происходит последняя сортировка по третьему параметру, например, по матожиданию; так же выбирается половина значений, но уже после второй сортировки, остальные отсекаются.

Отфильтрованные таким образом значения записываются в глобальные переменные. Из глобальных переменных значения подставляются в советник.

Результат работы автооптимизатора

Результат работы автооптимизатора можно отслеживать по сообщениям появляющимся в верхнем левом углу графика, как показано на скриншоте:

Расчетное время окончания оптимизации.

Анализ полученных после оптимизации значений.

Итоговые значения переменных.

Появление результатов оптимизации в сообщении говорит о том, что оптимизация завершена и данные получены.

Для самостоятельной оценки работы автооптимизатора можно посмотреть сохраненные в процессе работы файлы с промежуточными данными. Тестер сохраняет данные в файл с названием «FileReport_EURUSD_2007.03.12.htm», где символ инструмента и дата подставляются в название файла в зависимости от выбранного инструмента и текущей даты оптимизации. Находится этот файл в папке Терминал-тестера. Эти файлы с отчетами автоматически не удаляются и по ним можно отслеживать изменение параметров.

Следующий файл FileTest1.csv сохраняется после фильтрации значений по количеству сделок и удалению дубликатов. Файл сохраняется в папку: D:\Program Files\имя папки терминала\experts\files

Далее в файл FileTest2.csv сохраняются значения после каждого шага отсеивания. Файл также сохраняется в папку: D:\Program Files\имя папки терминала\experts\files

Из вышеприведенных таблиц видно, как происходит фильтрация полученных значений. Порядок фильтрации был установлен по умолчанию: 1- Gross_Profit, 2- Profit_Factor, 3- Expected_Payoff.

В коде автооптимизатора даны подробные комментарии и при необходимости вы можете сами подобрать подходящие для вас параметры переменных. Например, вы хотите оптимизировать не за последние дни, а за какой то другой промежуток времени, или предполагаете увеличить или уменьшить количество сделок за период оптимизации. Для этого вам достаточно изменить соответствующие переменные непосредственно в библиотеке auto_optimization.mqh.

Заключение

Целью статьи не является обучение новичков азам оптимизации, поэтому настоятельно рекомендуется, прежде чем настраивать автоматическую оптимизацию вашего эксперта, изначально научится оптимизировать обычным способом. Использовать автооптимизатор лучше после того, как вы уже определились с основными переменными, влияющими на работу вашего эксперта по разному в разное время. То есть при помощи этого автооптимизатора лучше подстраивать параметры именно тех переменных, изменение которые сильнее других влияют на работу советника в зависимости от изменчивости рынка.

Кроме того, желательно не устанавливать период автооптимизации слишком большим. Предположим, эксперт будет каждые сутки оптимизироваться по 6 — 12 часов. Тогда возникает вопрос, а когда он будет торговать? Иначе говоря, оптимизация не должна быть ради самой оптимизации. Устанавливать периодичность (имеется в виду периодичность запуска автооптимизатора) проведения оптимизации желательно с учетом периода, на котором предполагается торговля советника. То есть, нужно учитывать, что во время запуска Терминал-Тестера происходит подкачка исторических данных и у брокера может просто не быть нужных исторических данных за установленный период. Для проверки описанной в начале статьи гипотезы необходимо наличие круглосуточно подключенного к интернету компьютера и стабильного интернета.

Практическое пособие для начинающих трейдеров по оптимизации советников в МТ4. Схемы, правила и закономерности

Как и обещал в прошлой статье, сегодня рассмотрим практическое пособие по оптимизации советников в MetaTrader 4. Или, как выразился один читатель блога — «культуру общения с советниками» -)

Если уже работали со стратегиями, то понимаете, что одна и та же стратегия, в разное время и в разные дни, будет отрабатывать совершенно по-разному.

И, как догадываетесь, причина не в стратегии, а в поведение рынка, так как он, в свою очередь, зависит от множества факторов, как например, сессии: количество игроков, новости и пр.

А так как советники построены, на индикаторных и мартингейл стратегиях, они так же реагируют на подобные изменения, поскольку расширение или сужение ценовых колебаний тут же выводят из строя систему сопровождения открытых сделок.

Таким образом, насколько бы вы не были уверены в своем советнике, время от времени необходимо работать над настройками, а также делать более глобальный процесс — оптимизацию.

В этой статье вы узнаете о схеме проведения правильной оптимизации, а также на практике увидите, как этот несложный процесс происходит в терминале МТ4.

Пособие по оптимизации советников в MetaTrader 4

Схемы оптимизации советников

Если глубже вникнуть в тему оптимизации советников, то можно увидеть, что применяются всего три схемы, причем о двух из них многие трейдеры даже не догадываются -)

Под терминологией «схемы оптимизации» мы подразумеваем выборку исторических котировок для оптимизации и дальнейшего контроля. Итак, давайте вкратце рассмотрим эти схемы.

1. Оптимизация без форвард теста

Эта схема проведения оптимизации пользуется популярностью именно у начинающих, однако применять ее на практике не только нелогично, но и небезопасно для вашего депозита.

На практике: трейдер использующий этот подход, проводит оптимизацию советника в МТ4 на прошлом, историческом участке рынка, начиная с определённого дня и по сегодняшний день.

Увидев отличные результаты в тестере, этот трейдер тут же ставит полученные параметры в сет файл. Результат — он попадает в так называемую «ловушку оптимизации», когда параметры по факту, в режиме реального времени, оказываются нерабочими.

2. Оптимизация с форвард тестом

Оптимизация с форвард тестом — это оптимизация параметров эксперта в прошлом, с контролем полученных настроек в будущем.

На практике: трейдер распределяет исторический участок на две зоны. На первом участке он проводит оптимизацию, после чего проводит тестирование полученных параметров на втором историческом отрезке.

Если кривая доходности на втором участке после оптимизации совпадает с первым оптимизированным участком, настройки сохраняются и применяются на реальном счете.

Метод оптимизации с форвард тестом выдаст более качественные настройки, чем без форвард теста, но все же лучше пойти еще дальше, так как на кону стоит ваш депозит, сами понимаете -)

3. Оптимизация с форвард и бэк тестом

Третья схема оптимизации советника в какой-то мере схожа со второй и чаще всего применяется более профессиональными трейдерами.

Суть схемы заключается в том, что исторический участок распределяется на три части.

Сначала советник оптимизируется на среднем (втором), участке. После чего проводится тест на устойчивость полученных настроек на третьем участке (в будущем). Если параметры оптимизации и форвард теста совпадают, советник окончательно оптимизируется контрольным тестом, на первом участке рынка.

Воспользовавшись методом оптимизации советника в МТ4 с форвард тестом и бэк тестом вы получите наиболее устойчивые к рыночным изменениям настройки .

Практика оптимизации советников в МТ4

Прежде чем приступить к оптимизации эксперта необходимо убедится в полноте исторических котировок и если необходимо подгрузить их.

Для этого в верхней строке меню войдите в «Сервис» и выберите «Архив котировок». Затем найдите необходимую валютную пару и загрузите минутные котировки М1, все остальные таймфреймы загрузятся автоматически.

Затем запустите тестер стратегий нажатием на соответственный значок в верхней панели инструментов или нажмите Ctrl+R на клавиатуре.

Пример будет показываться на скальпинг советнике Romum, который я выкладывал здесь.

После того, как откроется окно тестера, нужно выставить следующие настройки:

  • Слева, под графиком, обратите внимание, чтобы стояло значение «Советник»;
  • Нажав на кнопку выпадающего меню справа, в той же строке, выберите необходимый советник, дважды кликнув на названии;
  • Далее выбираем валютную пару на которой будет работать советник и таймфрейм;
  • Ниже, метод тестирования «Все тики» и спред на выбранной валютной паре. Стоит иметь в виду, что у разных брокеров спреды разные, поэтому для работы рекомендую только брокера Forex4you.
  • Еще ниже, необходимо выставить временной отрезок на котором будет оптимизироваться советник;
  • Визуализацию рекомендую отключить, так как из-за неё процесс оптимизации может значительно затянуться;
  • Обязательно включите «Оптимизацию».

После такой немудрённой подготовки, зайдите в настройки вашего советника, кликнув на кнопку «Свойства эксперта» и задайте критерии оптимизации.

Во вкладке «Тестирование» выставьте:

  1. Значение своего депозита;
  2. Позиции Long&Short оставьте, ведь наш советник открывает ордера, как в buy, так и в sell;
  3. Ниже, в «Оптимизация» выберите, какой именно параметр будете оптимизировать. Обычно в советнике оптимизируется Profit Factor, то есть количество убыточных сделок по отношению к прибыльным;
  4. Поставьте галочку (если не стоит), в поле «Генетический алгоритм», это также сбережет вам время на оптимизацию.

Далее переходим во вкладку «Входные параметры».

Здесь всё расписывать смысла нет, так как настройки Romum описаны в статье о нём, а какие параметры советника оптимизировать в первую очередь можете прочитать в прошлой статье.

Можете указать свои значения, а можете загрузить начальный сет, который есть в архиве с советником.

Далее укажите минимальное значение параметра в столбике «Старт» и максимальное, в столбике «Значение». Также для ускорения оптимизации можете задать «Шаг» с которым будут перебираться параметры тестером.

Обратите внимание, чтобы была галка возле параметра, который собираетесь оптимизировать, после чего нажмите «Ок» и закройте настройки.

Хотя есть еще вкладка «Оптимизация», но значениями в ней обычно никто не пользуется, так как реально они ничего не покажут -)

Всё, жмём на кнопку «Старт» и тестер начнет оптимизацию советника.

Скорость оптимизации зависит от количества параметров, которые вы задали, а также от мощности вашего компьютера. Поэтому процесс оптимизации может отнимать от нескольких минут до нескольких часов.

После проведения оптимизации можете посмотреть результаты с подобранными параметрами во вкладке «Результаты». В этой таблице находятся данные о прибыли, просадке, количестве сделок, ну и прибыльности, собственно -)

Для проведения форвард теста нажмите на любой из понравившихся результатов оптимизации дважды, после чего настройки активируются в эксперте автоматически.

В дальнейшем вы можете сохранять свои сеты через настройки эксперта.

Кроме того, если кликнуть на вкладку «График», то одним взглядом можно оценить прибыльность/убыточность проведенной оптимизации советника:

Также, с помощью графика проще сравнивать результаты форвард и бэк тестов.

Да, стоит учитывать, что оптимизация советника дело, хоть и не хитрое, но весьма времяёмкое. Поэтому её стоит делать в выходные, когда рынок не работает. Более того, рекомендую делать оптимизацию каждую неделю. Хотя, решать вам.

И еще, несмотря на все меры, важно понимать — оптимизация советников в МТ4 не является той самой панацеей , которая спасёт вас от слива, на все 100 процентов.

Дело в том, что результаты в тестере могут отличатся от результатов торговли на реальном счете. Вызвано это в первую очередь тем, что тестер не знает что такое реквоты и сложность открытия позиций на новостях.

Тем не менее, оптимизация параметров советника, является эффективной превентивной мерой , поэтому пренебрегать ею ни в коем случае не стоит.

Автооптимизация в массы!

Боевые торговые советники время от времени перенастраиваются по разным причинам через Тестер на исторических данных.

Однако, результат таких периодических настроек сводится к наблюдению за неизвестным — будущая торговля.

Аргументировать и обосновать целесообразность таких действий в отношении того или иного торгового советника довольно непросто.

Крайне малая часть авторов роботов создают внутренние адаптивные механизмы через автооптимизацию, т.к. это требует серьезной подготовки программиста и не носит универсальный характер. Это всегда сложно, громоздко и индивидуально.

Поэтому говорить об автооптимизации всех торговых роботов не приходилось. Особенно, когда речь заходила о платных чужих роботах с закрытым исходным кодом (Маркет).

Именно так начинается описание бесплатного инструментария Validate с открытым исходным кодом, который легко позволяет через автооптимизацию проверить любой советник на робастность.

Только сегодня написал инструмент. И очень было интересно его попробовать. По удобству использования — получилось много лучше, чем изначально предполагал.

Первый блин.

Это полностью OOS. Каждые две недели переоптимизировался за прошедшие восемь недель.

Чтобы не самообманываться, взял очень широкий диапазон входных параметров, дабы повысить вероятность нарывания на тупую подгонку при перенастройках. Натравил на все это дело штатный ГА.

Все звучит страшно. Но я тупо поставил диапазоны и запустил Validate. И это все. Дальше все автоматом происходило. Инструментарию плевать, какой советник, лишь бы был его EX5.

По итогу можно сказать, что вопросы, связанные с OOS и робастностью полностью отпадают. Т.к. это фактически одиночный прогон ТС без входных параметров.

Никакие методы МО или стат. исследования рядом не валялись.

Ну и можно брать любые советники из Маркета и проверять их через Validate. Я не брал классическую МАшку для проверки, т.к. не до этого. Но даже к ней исследовательский интерес при таком подходе имеется.

Подгонка.

А теперь давайте посмотрим, что дает подгонка на этом же интервале.

Это тот тип красивых картинок, в котором мы многое понимаем. Validate-вариант страшнее получился, но смысл его кардинально иной. Рекомендую.

Теперь каждый имеет возможность проверить торговые роботы, написанные для MetaTrader 5. Удобно обернутые мощные скрытые исследовательские возможности этой платформы позволяют очень просто убеждаться, работает или нет та или иная торговая логика.

Повторюсь, быть автором робота или уметь программировать не требуется. Это, действительно, массовый инструментарий проверки торговых роботов.

АТС Maximus v16 (автооптимизатор + нейронная сеть + мультивалютник )

Советник maximus_v16 предназначен для торговли на рынках Форекс с помощью программы МетаТрейдер 4. Основные характеристики советника: мультивалютный режим (несколько инструментов с одного графика), торговля от консолидаций, нейронная сеть, автоматическая оптимизация и механизм компенсации неудобных сделок.

Последнее обновление 10 декабря 2022 г.

Советник определяет две ценовые консолидации — выше и ниже текущей цены. Как только цена выходит из «облака» консолидации, появляется возможность для открытия сделки (пробой или разворот). Сведения о каждой сделке (параметры индикаторов) записываются в специальные файлы нейронной сети. Перед открытием сделки советник maximus_v16 пропускает текущие параметры индикаторов через нейронную сеть, которая выступает в роли фильтра. Советник ведет учет всех открытых сделок и, при необходимости, принимает решение о компенсации неудобных сделок за счет прибыли других сделок за соответствующий период. Автоматическая оптимизация, как и прежде, выполняется на ежедневной основе. Теоретически количество пар, для которых возможно последовательное выполнение оптимизации, не ограничено. Пользователь получает 4 сета для пар AUDUSD, EURUSD, GBPUSD и USDJPY.

Лот удобно указывать в виде фиксированного значения или процента от доступных средств. В последнем случае достаточно добавить знак процента в конце значения. Специальная функция запрещает открывать сделки в течение некоторого времени, если на выходных образовался так называемый гэп. Это также важно для проведения автоматической оптимизации, которая выполняется независимо от дней недели.

Что нового в 16-ой версии. Советник maximus_v16 рисует уровни поддержки и сопротивления на других графиках, работая на одном графике (параметр draw_all). Можно указать относительный лот менее 0.01% (например, 0.005%). Усовершенствована работа компенсации.

Разработчики ameboo.com в специальной теме http://ameboo.com/article/aid=103 приветствуют любые комментарии и предложения по усовершенствованию системы.

ОС только Windows. Депозит от 100 долларов (мин. лот в этом случае 0.01). Советник умеет работать с обычной и расширенной котировкой цен (4-значный или 5-значный депозит, или иначе для других инструментов). Market execution (рыночное исполнение или NDD) или instant execution (моментальное исполнение). Параметры дублируются на жестком диске, поэтому никакие системные сбои не нарушат алгоритмов работы. Вместе с советником Вы получаете подробный файл инструкций.

Экземпляр советника привязывается к номеру реального счета (не более 1 счета за полгода). Демо-счет работает без привязки. Советник maximus_v16 работает и зарабатывает в автоматическом режиме. Вы также должны знать, что прибыль в прошлом не является залогом прибыли в будущем. Гарантия: 3 месяца автоматической работы советника, 90% торговых операций по счету совершаются советником, в случае неудовлетворительного результата производится возврат средств. Приобретая советник, Вы соглашаетесь с этими условиями.

Пиратские копии легко отслеживаются по специальному трекеру и блокируются. Любое действие, нарушающее авторское право разработчика, легко выявляется и приводит к конфликту. Любое неблагонамеренное поведение состоявшегося или потенциального покупателя легко выявляется и приводит к конфликту.

Нейронные сети против автооптимизаторов, или цикл всегда заканчивается в полночь.

К настоящему времени уже многие трейдеры пришли к выводу, что ручная торговля – сплошная морока, а в плане долгосрочных профитов, в лучшем случае, топтание на месте. Визуальный анализ индикаторов, пос

Eugene Last

Дальше – апогей. Смотрели фильм «Начало» с Леонардо ДиКаприо, ну, где они усыпляли людей, залезали к ним в сознание и внушали им ересь всякую? Помните, что в состоянии сна день – это час реального вре

Eugene Last

В заключительном разделе статьи поговорим о преимуществах советника на основе нейронной сети и советника с использованием автооптимизатора, а также о том, почему существующие ограничения МетаТрейдера

Как оптимизировать советник в MT4?

Перед тем, как доверить торговлю тому или иному советнику, рекомендуем провести его оптимизацию. То есть, проверить насколько он является прибыльным. И если всё пройдет гладко, рассматривать торговлю на реальном счете Форекс.

В данном материале мы покажем, как выглядит оптимизация советников Форекс в МТ4, и как правильно её проводить.

Для проверки советника на прибыльность понадобиться выполнить такие действия:

  1. Пропустить выбранного торгового робота через тестер стратегий, который есть в каждом МТ4.
  2. Настроить оптимизацию советника Форекс и посмотреть, что из этого получилось.
  3. Протестировать робот на демо-счете.
  4. Попробовать применить советник на центовом счете.

Сразу отметим, что пункты 1, 2, 4 нужно выполнить обязательно. Что касается третьего пункта, то его выполнение не столь обязательно, так как тестирование на демо-счете занимает много времени. Вот почему некоторые трейдеры-новички предпочитают пропустить 3-й этап.

Но мы настоятельно советуем, прежде чем, применять тот или иной советник на реальном счету, провести действия по всем четырем пунктам, а также изучить ниже, как правильно оптимизировать советник, на примере Илана.

Робот может хорошо показать себя на демо-счете и тестере стратегий Форекс, но на реальном счете (центовый счёт относится к реальным счетам), порой, картина совсем иная. Это происходит за счет проскальзывания цены и других моментов, которых нет на учебном счёте. Понятное дело, что здесь никак не обойтись без оптимизации советников Форекс.

Тестер стратегий

В качестве примера мы выбрали семейство советников Ilan. Когда “Илан” и установлен в торговый терминал, выбираем актив EUR/USD. Потом нужно выбрать “все тики”. Также понадобиться указать временной интервал в рамках, которого и будет проводиться наиболее точное тестирование. Мы выбрали часовой таймфрейм. Интервал тестирования июнь 2022 года.

(Здесь и далее кликните по изображению, чтобы увеличить его.)

Рисунок 1. Тестер советника Ilan 1.6 Dynamic.

Когда все необходимые настройки параметров заданы, жмем на кнопку «Старт», чтобы проверить его в действии и ждем окончания процесса тестирования советника. Настройки Илана мы оставили стандартные и получили следующие результаты:

Рисунок 2. Отчет торговли за месяц в тестере советников.

За месяц робот открыл всего 255 сделок. Чистая прибыль составила $21.18. Размер депозита $10 тыс. Максимальная просадка составила 6,57% от депо. Прибыльность советника 1.08. Причем оптимизация советника в МТ4 не проводилась.

Рисунок 3. Стейтмент торговли советника Илан.

Чтобы получить более точную картину, многие профессиональные трейдеры советуют подгрузить историю котировок. Для вызова диалогового окна нам потребуется нажать на кнопку F2:

Рисунок 4. Архив котировок.

Нам нужно выбрать нашу пару EUR/USD таймфрейм 1 минута:

Рисунок 5. Архив котировок EUR/USD таймфрейм 1 минута.

Теперь можно нажать на кнопку «Загрузить». После этого появится предупреждение о загрузке котировок. Жмем “ОК”. Через некоторое время процесс подгрузки котировок можно считать завершенным. Вот теперь все нормально. Нажимаем кнопочку «Загрузить» и ждем пока подгрузится история.

Переходим в тестер стратегии и жмем на кнопку “Старт”. Согласно данным из отчета, цифры несколько изменились:

Рисунок 6. Повторное тестирование советника Илан.

Было открыто 263 сделки. Чистая прибыль составила $19.52. Прибыльность та же 1.08. Максимальная просадка составила $658.43 или 6,57% от всего депозита. Вывод: особо ничего не изменилось, поэтому прибегнем к оптимизации советника Форекс в МТ4, чтобы извлечь максимально возможную прибыль.

Попытка оптимизации

Изначальные настройки робот Илан имеет такие:

Рисунок 7. Стандартные настройки робота Ilan 1.6 Dynamic.

Итак, как оптимизировать этот советник в МТ4? Попробуем изменить некоторые параметры настроек:

  • Max Trades с 10 на 20;
  • Lot Exponent c 1.4 на 1.5;
  • TotalEquityRisk с 20 на 50.

Рисунок 8. Оптимизация советника Ilan 1.6 Dynamic.

Жмём кнопку “ОК”. Затем стартуем по новой. Когда оптимизация Илан была завершена, то тестер показал следующие результаты:

Рисунок 9. Результаты торговли советника после оптимизации.

Всего было заключено 282 сделки. Читая прибыль составила $53,39. Прибыльность 1.10. Максимальная просадка 13.90% от общего значения счёта. Тестировался робот Илан с 01.06.2022 по 30.06.2022. То есть, это результаты за 30 дней.

А что, если протестировать его с начала года и до 30.06.2022 года? Однако нам нужно снова прибегнуть к оптимизации советников Форекс в МТ4 – изменить параметр DefaultPips (шаг между открытием новых ордеров) с 12 на 24.

После нажатия на “Старт” за более чем полгода роботу удалось достичь таких результатов:

Рисунок 10. Результаты торговли робота Илан за полгода.

Всего роботу удалось заключить 1479 сделок. Прибыль составила $357.77. Прибыльность 1.10. Максимальная просадка составила 77.16 % или $7863.44 при изначальном депозите $10 тыс. Для всех роботов-сеточников такая большая просадка — это нормальная практика. Если Вас не устраивает такая оптимизация советников Форекс, можете открыть тестер стратегий и попробовать изменить параметры настроек автоматического робота Илан. Возможно, Вам удастся вывести более удачную оптимизацию.

Заключение

Выше мы не только показали, как проводится оптимизация советников на Форекс и вывели оптимальные настройки робота Ilan 1.6 Dynamic, которые показали достаточно неплохие результаты. Вот почему, так важно самому разбираться в настройках параметров. Ведь это позволит вовремя исключить возможные просадки.

В качестве заключения отметим, что сеточный советник Ilan 1.6 Dynamic абсолютно рабочий торговый инструмент для получения прибыли на рынке Форекс. Главное, чтобы оптимизация советника в МТ4 была проведена грамотно. Применять его можно в рамках центового счета. Но понадобиться изменить в большую сторону параметр Lots, скажем до 0.2-0.3, а то и выше. Всё зависит от размера депозита. В любом случае рекомендуем проверить эту настройку в тестере, и только потом торговать на реальном счете.

Также обязательно выберите в тестере стратегий дату 365 дней, то есть 1 год, и подойдите к оптимизации советника в МТ4 более ответственно. То есть, выставляйте вышеуказанные параметры по максимуму, и только потом постепенно уменьшайте их значения, чтобы вывести оптимальные настройки. Помните, что лишь тот будет в выигрыше, кто постоянно снимает полученную прибыль. Ведь каждый торговый робот рано или поздно сольет депозит трейдера, но за время торговли с его помощью можно вывести приличную прибыль.

Как оптимизировать советник

Как правильно оптимизировать советник? — вопрос на который не существует пока точного ответа. Здесь я расскажу как я это делаю в metatrader 4. В статье я предполагаю что Вы уже знаете Как установить советник в metatrader 4

Для начала разберёмся с техническими тонкостями оптимизации. Оптимизация это подбор наилучших параметров работы советника. «Наилучших» — понятие расплывчатое, кто то скажет риск должен быть минимален, для кого то важнее прибыль в процентах, для других высокий профит фактор. Наилучшие параметры это уже вопрос больше религии, кто во что больше верит. Лично я верю что можно подобрать оптимум(самые наивыгоднейшие параметры) по множеству критериев сразу. Но платформа MT4 пока что в этом плане ограничена и позволяет оптимизировать только по одному критерию, т.е. если мы ставим оптимизировать чистую прибыль, то генетический алгоритм пытается подобрать такие параметры при которых прибыль максимально, не глядя на просадку, и прочие показатели. Это очень похоже на джина, который вроде формально выполняет желание, но всегда криво и не так как нужно. В оптимизации советников очень важно экспериментировать и набираться опыта, оптимизировать как можно больше систем, на разных интервалах, следить что меняется, как меняются лучшие параметры. Тогда с опытом Вы будете лучше разбираться в работоспособности и живучести советников.

Тема: Что такое оптимизация советника на форекс?

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Оптимизацией Советника на Форекс называется комплекс мероприятий по поиску оптимальных параметров вашей Торговой системы, заложенных в автоматический алгоритм Советника. Оптимизация Советника позволяет трейдеру максимизировать свою прибыль и минимизировать риски. Результаты оптимизации Советника тестируются при помощи компьютерного алгоритма с максимальной точностью и качеством.

Целью оптимизации Советников на Форексе может быть:
• Повышение массы прибыли,

• Снижение уровня просадок,

• Увеличение количества прибыльных позиций,

• Минимизация торговых рисков,

• В идеальном варианте оптимизация Советника дает комплексное сочетание вышеназванных результатов
При этом Вы можете задавать любые вводные параметры оптимизации Советника.

Однако, среди трейдеров существуют не только сторонники оптимизации Советников, но и противники таких вмешательств в систему. Пожалуй, противников оптимизации даже больше, чем защитников.

Дело в том, что алгоритмы Советников в очень ограниченных рамках предусматривают какое-либо внешнее вмешательство, это объясняется наличием ограничений при формировании сигналов входа и выхода, это и различные ограничения, касающиеся мани менеджмента, например:

• При управлении ограничением уровня убытков и «тейк профит» могут предусматриваться лишь пассивные варианты управления «по умолчанию»;

• При определении паев депозита, выделяемых при выставлении позиции, также могут быть предусмотрены только автоматические варианты «по умолчанию».

Это может быть также сложная система хеджирования сделок при диверсификации открытых позиций по альтернативным инструментам. Результаты оптимизации будут видны в дополнительных вкладках, таких как «Результат», «График» (для наглядности), «Отчеты», «Журнал». Сам процесс оптиимзации Советника на тесте запускается кнопкой «Старт», см. рисунок сверху. Подробнее весь процесс тестирования при оптимизации можно посмотреть здесь https://youtu.be/kJSNFwNPz94

Тестировать советники на Форекс с целью их оптимизации можно с помощью специально разработанных систем, которые позволяют перебирать многочисленные комбинации параметров системы и затем выполнять ее автоматический прогон на выбранном трейдером участке, используя статистические данные за разные периоды времени. Результаты оптимизации будут выглядеть примерно как на картинке вверху. Если эти результаты Вас устраивают, то остается только принять окончательное решение об оптиимзации на основе полученных при тестировании данных. См. рисунок внизу.

Таким образом, оптимизация Советника на Форекс – это нахождение наиболее результативного комплекта его параметров, методом их экспериментального подбора.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Оптимизацией Советника на Форекс называется комплекс мероприятий по поиску оптимальных параметров вашей Торговой системы, заложенных в автоматический алгоритм Советника. Оптимизация Советника позволяет трейдеру максимизировать свою прибыль и минимизировать риски. Результаты оптимизации Советника тестируются при помощи компьютерного алгоритма с максимальной точностью и качеством.

Целью оптимизации Советников на Форексе может быть:
• Повышение массы прибыли,

• Снижение уровня просадок,

• Увеличение количества прибыльных позиций,

• Минимизация торговых рисков,

• В идеальном варианте оптимизация Советника дает комплексное сочетание вышеназванных результатов
При этом Вы можете задавать любые вводные параметры оптимизации Советника.

Однако, среди трейдеров существуют не только сторонники оптимизации Советников, но и противники таких вмешательств в систему. Пожалуй, противников оптимизации даже больше, чем защитников.

Дело в том, что алгоритмы Советников в очень ограниченных рамках предусматривают какое-либо внешнее вмешательство, это объясняется наличием ограничений при формировании сигналов входа и выхода, это и различные ограничения, касающиеся мани менеджмента, например:

• При управлении ограничением уровня убытков и «тейк профит» могут предусматриваться лишь пассивные варианты управления «по умолчанию»;

• При определении паев депозита, выделяемых при выставлении позиции, также могут быть предусмотрены только автоматические варианты «по умолчанию».

Это может быть также сложная система хеджирования сделок при диверсификации открытых позиций по альтернативным инструментам. Результаты оптимизации будут видны в дополнительных вкладках, таких как «Результат», «График» (для наглядности), «Отчеты», «Журнал». Сам процесс оптиимзации Советника на тесте запускается кнопкой «Старт», см. рисунок сверху. Подробнее весь процесс тестирования при оптимизации можно посмотреть здесь https://youtu.be/kJSNFwNPz94

Тестировать советники на Форекс с целью их оптимизации можно с помощью специально разработанных систем, которые позволяют перебирать многочисленные комбинации параметров системы и затем выполнять ее автоматический прогон на выбранном трейдером участке, используя статистические данные за разные периоды времени. Результаты оптимизации будут выглядеть примерно как на картинке вверху. Если эти результаты Вас устраивают, то остается только принять окончательное решение об оптиимзации на основе полученных при тестировании данных. См. рисунок внизу.

Таким образом, оптимизация Советника на Форекс – это нахождение наиболее результативного комплекта его параметров, методом их экспериментального подбора.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое оптимизация советника на форекс?

Как правило для торговли на рынке форекс, трейдеры используют терминал MetaTrader 4. Для того чтобы оптимизировать советник, т.е. сделать его работу более эффективной и прибыльной, применяют инструмент под названием тестер стратегий, который непосредственно встроен в терминал MetaTrader 4.

Для того, что бы запустить тестер стратегий, достаточно зажать комбинацию клавиш Ctrl+R в терминале. Выглядит окно тестера следующим образом:

  • настройки параметров вкладки “Тестирование”;
  • настройки вкладки «Входные параметры»;
  • настройки вкладки «Оптимизация»;
  • выбора исторического участка для оптимизации параметров стратегии.
  • если советник будет использован на графике М15 например, то стоит его тестировать на промежутке в 1 год минимум;
  • для Н1 нужен график в 2 года.
  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое оптимизация советника на форекс?

Как правило для торговли на рынке форекс, трейдеры используют терминал MetaTrader 4. Для того чтобы оптимизировать советник, т.е. сделать его работу более эффективной и прибыльной, применяют инструмент под названием тестер стратегий, который непосредственно встроен в терминал MetaTrader 4.

Для того, что бы запустить тестер стратегий, достаточно зажать комбинацию клавиш Ctrl+R в терминале. Выглядит окно тестера следующим образом:

  • настройки параметров вкладки “Тестирование”;
  • настройки вкладки «Входные параметры»;
  • настройки вкладки «Оптимизация»;
  • выбора исторического участка для оптимизации параметров стратегии.
  • если советник будет использован на графике М15 например, то стоит его тестировать на промежутке в 1 год минимум;
  • для Н1 нужен график в 2 года.
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Оптимизация Форекс советника — это изменение его параметров для увеличения заработка и минимизации рисков

Производится она путем многократного тестирования, сопровождающегося подбором различных настроек под исторические данные движения цены. Другими словами советник оптимизируется под рынок, который был несколько дней, недель, месяцев или годов назад.

  • Первым делом определяются с целями оптимизации. Выбирается параметр по которому будет выполняться поиск оптимальных значений настроек. Что для Вас важнее? Максимальная прибыль на гране слива депозита или наоборот минимальная просадка на продолжительном участке рынка?
  • Далее задается промежуток времени, где будет тестироваться советник. Чем больше промежуток времени, тем сложнее оптимизировать советник по нескольким параметрам.
  • Сравнение оптимизированного робота с начальной версией. После оптимизации можно получить не только увеличение доходности и уменьшении просадки, но и полный провал. Результаты теста могут показать, что советник просто слил депозит даже на исторических данных, что говорить о реальном рынке?
  • Как правило, попытка оптимизации всех доступных параметров приводит к переоптимизации советника. Другими словами на выходе мы получаем продукт, который работает значительно хуже, чем советник с базовыми настройками.
  • Можно просто воспользоваться функционалом торгового терминала MetaTrader4. Вначале требуется загрузить в платформу архив котировок. Загрузка производится нажатием «Сервис» — «Архив котировок». Далее указываем валютную пару которую хотим протестировать и таймфрейм.
  • В терминал мт4 уже встроен тестер стратегий, который можно открыть нажав на Ctrl+R. В открывшемся окошке следует выбрать нужного робота, указать таймфрейм, валютную пару и режим проверки.
  • Для более точных показаний моделирование проводится способом «Все тики». После указывается период проверки, величина предполагаемого депозита и те значения, которые нуждаются в оптимизации (к примеру, тейк-профит).
  • По окончании процесса вы услышите характерный звух, программа откроет вкладку «Результаты», где видна вся статистика по каждому значению с указанием величины дохода. Сравнивая их, можно выбрать оптимальные с учетом размера прибыли, объема просадки и рисков.

Тестируем его эффективность работы за последние два года. Начальный депозит я оставил по умолчанию 10000 уе и лот 0.1. Тестируем по валютной паре евро/доллар на таймфрейме Н1. Тейк профит и стоп лосс тоже по умолчанию и равны 50-30 пунктам. Все это Вы увидите в настройках, если захотите протестировать данного робота в своем терминале. Длительный процесс только загрузка котировок с м1, которая выполняется по схеме указанно выше.

У меня получилось за 2 года 125 сделок и общий доход, а точнее убыток 103.84 долларов. Данный торговый робот явно нуждается в оптимизации параметров, так как хромает не только его доходность, но и максимальная просадка.

Думаю в данном варианте необходимо оптимизировать параметры тейк профит и стоп лосс, но без знаний алгоритма работы советника фактически нереально правильно обозначить предмет оптимизации. Поэтому перед оптимизацией любого советника изучите его алгоритм открытия и закрытия сделок. Иначе эффективной оптимизации просто не получится.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Оптимизация Форекс советника — это изменение его параметров для увеличения заработка и минимизации рисков

Производится она путем многократного тестирования, сопровождающегося подбором различных настроек под исторические данные движения цены. Другими словами советник оптимизируется под рынок, который был несколько дней, недель, месяцев или годов назад.

  • Первым делом определяются с целями оптимизации. Выбирается параметр по которому будет выполняться поиск оптимальных значений настроек. Что для Вас важнее? Максимальная прибыль на гране слива депозита или наоборот минимальная просадка на продолжительном участке рынка?
  • Далее задается промежуток времени, где будет тестироваться советник. Чем больше промежуток времени, тем сложнее оптимизировать советник по нескольким параметрам.
  • Сравнение оптимизированного робота с начальной версией. После оптимизации можно получить не только увеличение доходности и уменьшении просадки, но и полный провал. Результаты теста могут показать, что советник просто слил депозит даже на исторических данных, что говорить о реальном рынке?
  • Как правило, попытка оптимизации всех доступных параметров приводит к переоптимизации советника. Другими словами на выходе мы получаем продукт, который работает значительно хуже, чем советник с базовыми настройками.
  • Можно просто воспользоваться функционалом торгового терминала MetaTrader4. Вначале требуется загрузить в платформу архив котировок. Загрузка производится нажатием «Сервис» — «Архив котировок». Далее указываем валютную пару которую хотим протестировать и таймфрейм.
  • В терминал мт4 уже встроен тестер стратегий, который можно открыть нажав на Ctrl+R. В открывшемся окошке следует выбрать нужного робота, указать таймфрейм, валютную пару и режим проверки.
  • Для более точных показаний моделирование проводится способом «Все тики». После указывается период проверки, величина предполагаемого депозита и те значения, которые нуждаются в оптимизации (к примеру, тейк-профит).
  • По окончании процесса вы услышите характерный звух, программа откроет вкладку «Результаты», где видна вся статистика по каждому значению с указанием величины дохода. Сравнивая их, можно выбрать оптимальные с учетом размера прибыли, объема просадки и рисков.

Тестируем его эффективность работы за последние два года. Начальный депозит я оставил по умолчанию 10000 уе и лот 0.1. Тестируем по валютной паре евро/доллар на таймфрейме Н1. Тейк профит и стоп лосс тоже по умолчанию и равны 50-30 пунктам. Все это Вы увидите в настройках, если захотите протестировать данного робота в своем терминале. Длительный процесс только загрузка котировок с м1, которая выполняется по схеме указанно выше.

У меня получилось за 2 года 125 сделок и общий доход, а точнее убыток 103.84 долларов. Данный торговый робот явно нуждается в оптимизации параметров, так как хромает не только его доходность, но и максимальная просадка.

Думаю в данном варианте необходимо оптимизировать параметры тейк профит и стоп лосс, но без знаний алгоритма работы советника фактически нереально правильно обозначить предмет оптимизации. Поэтому перед оптимизацией любого советника изучите его алгоритм открытия и закрытия сделок. Иначе эффективной оптимизации просто не получится.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

На данный момент существует очень большое количество разных торговых советников, которые можно будет использовать в трейдинге, чтобы вести автоматическую торговлю и получать прибыль без участия трейдера, но для этого нужно будет сделать определенную оптимизацию советника на форекс. Простыми и доступными словами можно сказать, что оптимизация — это изменение и подборка необходимых настроек советника, чтобы увеличить прибыль и при этом снизить риски в сделках.
Дляя каждого вида советника нужно будет делать свою оптимизацию. Так сначала после изменения настроек советника, нужно будет его протестировать за счет «тестера стратегий», который есть в каждом торговом терминале МТ4 или МТ5, посмотреть какие будут результаты, когда доходность на тестере будет более менее удовлетворяющей трейдера, его нужно протестировать уже в реальной торговле, а не на истории и это нужно будет на демо счете или же на небольшом центовом счету хотя бы месяц, а лучше три, если все будет хорошо, только после этого переходить на реальную торговлю на нормальном депозите трейдера.
Все же какие бы хорошие советники не были, все же в конечном итоге они просто сольют депозит и главное сколько при этом трейдер смог заработать, если настройки хорошо подобрал, то он сможет остаться еще и в прибыли.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

На данный момент существует очень большое количество разных торговых советников, которые можно будет использовать в трейдинге, чтобы вести автоматическую торговлю и получать прибыль без участия трейдера, но для этого нужно будет сделать определенную оптимизацию советника на форекс. Простыми и доступными словами можно сказать, что оптимизация — это изменение и подборка необходимых настроек советника, чтобы увеличить прибыль и при этом снизить риски в сделках.
Дляя каждого вида советника нужно будет делать свою оптимизацию. Так сначала после изменения настроек советника, нужно будет его протестировать за счет «тестера стратегий», который есть в каждом торговом терминале МТ4 или МТ5, посмотреть какие будут результаты, когда доходность на тестере будет более менее удовлетворяющей трейдера, его нужно протестировать уже в реальной торговле, а не на истории и это нужно будет на демо счете или же на небольшом центовом счету хотя бы месяц, а лучше три, если все будет хорошо, только после этого переходить на реальную торговлю на нормальном депозите трейдера.
Все же какие бы хорошие советники не были, все же в конечном итоге они просто сольют депозит и главное сколько при этом трейдер смог заработать, если настройки хорошо подобрал, то он сможет остаться еще и в прибыли.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Грамотная оптимизация советника производится путем многократного тестирования с частичным изменением настроек. Попробовали одни настройки — убыток. Немного изменили вводные параметры — убыток. Еще немного изменили — убыток. И так пока не будет получен положительный результат.
Плюс к этому добавляем тот факт, что рынок меняется. Настроили советник — прибыль. Пару месяцев получаете прибыль, а затем пошли убытки. Рынок изменился и нужно оптимизировать советник. Снова меняете вводные данные и тестируете.
При этом желательно корректировать систему, не меняя основных базовых принципов.

Для оптимизации торгового советника можно использовать терминал MT4. Там уже есть готовый тестер стратегий. в терминале нажимаем Ctrl+R, затем выбираем робота, вводим все необходимые параметры (ТМ, инструмент, режим проверки).
Перед этим не забудьте загрузить архив котировок.
Здесь о тестировании можно почитать подробнее.

Ну и если результатами недовольны, то меняете вводные данные. Затем снова тестируете. И так пока результат не станет благоприятным. Это и есть процесс оптимизации.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Грамотная оптимизация советника производится путем многократного тестирования с частичным изменением настроек. Попробовали одни настройки — убыток. Немного изменили вводные параметры — убыток. Еще немного изменили — убыток. И так пока не будет получен положительный результат.
Плюс к этому добавляем тот факт, что рынок меняется. Настроили советник — прибыль. Пару месяцев получаете прибыль, а затем пошли убытки. Рынок изменился и нужно оптимизировать советник. Снова меняете вводные данные и тестируете.
При этом желательно корректировать систему, не меняя основных базовых принципов.

Для оптимизации торгового советника можно использовать терминал MT4. Там уже есть готовый тестер стратегий. в терминале нажимаем Ctrl+R, затем выбираем робота, вводим все необходимые параметры (ТМ, инструмент, режим проверки).
Перед этим не забудьте загрузить архив котировок.
Здесь о тестировании можно почитать подробнее.

Ну и если результатами недовольны, то меняете вводные данные. Затем снова тестируете. И так пока результат не станет благоприятным. Это и есть процесс оптимизации.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

На рынке форекс существует две фазы — накопления и распределения.

В первом случае ценовое движение ограничено четкими границами канала, во втором — ценовое движение идет по тренду.
Именно по этой причине надо иметь или два советника (робота) или каждый раз переделывать один, оптимизируя параметры под фазу рынка.

Если советник написан для работы на больших ТФ, то здесь даже оптимизировать ничего не надо. Потому что, если уж появился сигнал на покупку (продажу) актива, то он будет отрабатываться, пока цена не достигнет цели. Торговать (инвестировать) в этом случае просто. Анализ фундаментальных данных плюс технические предпосылки на открытие сделки приведут к получению прибыли.
Единственное «но» при этом — это размер депозита. Чем больше вложение — тем весомее будет прибыль, тем меньше затраты сил и времени на торговлю.

Совсем другая ситуация, когда депозит небольшой. Вот в этом случае и нужен советник, который должен фильтровать все сигналы и отрабатывать только самые четкие и надежные.

Оптимизация советника происходит в два этапа — сперва подбираются настройки, затем проверяется торговля на результат. Процесс долгий и изнурительный. Причем, когда уже результат будет удовлетворять трейдера, пора уже менять все снова. Рынок не стоит на месте и любые новости, могут вызвать сильные движения. Поэтому оптимизацию я считаю бесполезным занятием.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

На рынке форекс существует две фазы — накопления и распределения.

В первом случае ценовое движение ограничено четкими границами канала, во втором — ценовое движение идет по тренду.
Именно по этой причине надо иметь или два советника (робота) или каждый раз переделывать один, оптимизируя параметры под фазу рынка.

Если советник написан для работы на больших ТФ, то здесь даже оптимизировать ничего не надо. Потому что, если уж появился сигнал на покупку (продажу) актива, то он будет отрабатываться, пока цена не достигнет цели. Торговать (инвестировать) в этом случае просто. Анализ фундаментальных данных плюс технические предпосылки на открытие сделки приведут к получению прибыли.
Единственное «но» при этом — это размер депозита. Чем больше вложение — тем весомее будет прибыль, тем меньше затраты сил и времени на торговлю.

Совсем другая ситуация, когда депозит небольшой. Вот в этом случае и нужен советник, который должен фильтровать все сигналы и отрабатывать только самые четкие и надежные.

Оптимизация советника происходит в два этапа — сперва подбираются настройки, затем проверяется торговля на результат. Процесс долгий и изнурительный. Причем, когда уже результат будет удовлетворять трейдера, пора уже менять все снова. Рынок не стоит на месте и любые новости, могут вызвать сильные движения. Поэтому оптимизацию я считаю бесполезным занятием.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Оптимизация советника — это подгонка параметров советника под текущие рыночные условия и депозит счета.
Дело в том, что рыночная ситуация постоянно меняется даже в глобальном плане. Например волатильность торгового инструмента может сильно вырасти или наоборот сильно упасть. Так вот, что бы советник не просто болтался на счету, а приносил достойную прибыль, нужно изменять параметры советника в соответствии с текущими условиями.
Правда бывают советники, где настроек практически нет, но такие совы лучше не использовать, они устроенны очень примитивно и скорее всего обычные сливаторы.
Оптимизировать советник приходится как перед началом его использования, так и во время использования при видимых значительных изменениях на рынке. При этом, точно не стоит постоянно влазить в настройки, это только мешает работе. Лично я занимаюсь настройками раз в квартал, считаю этого вполне достаточно.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Оптимизация советника — это подгонка параметров советника под текущие рыночные условия и депозит счета.
Дело в том, что рыночная ситуация постоянно меняется даже в глобальном плане. Например волатильность торгового инструмента может сильно вырасти или наоборот сильно упасть. Так вот, что бы советник не просто болтался на счету, а приносил достойную прибыль, нужно изменять параметры советника в соответствии с текущими условиями.
Правда бывают советники, где настроек практически нет, но такие совы лучше не использовать, они устроенны очень примитивно и скорее всего обычные сливаторы.
Оптимизировать советник приходится как перед началом его использования, так и во время использования при видимых значительных изменениях на рынке. При этом, точно не стоит постоянно влазить в настройки, это только мешает работе. Лично я занимаюсь настройками раз в квартал, считаю этого вполне достаточно.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Оптимизация советника – это процесс настройки и проверки автоматического советника на реальных исторических котировках требуемого инструмента.

В общем виде процесс оптимизации можно разделить на следующие стадии.

1. Зная алгоритм работы, мы заранее определяем слабые и сильные стороны советника. Определяем, в каких условиях советник будет торговать хорошо, в каких моментах высока вероятность потери депозита. Предварительно оцениваем риски и определяем диапазон рисков для тестирования. Изучаем все изменяемые параметры советника, предусмотренные авторами, их влияние на работу советника, выбираем диапазоны изменений. Подобный предварительный анализ необходим для того, чтобы затем значительно сократить время на саму оптимизацию, которая, особенно для слабых машин может затянуться и на неделю – если переменных много и менять их всем в максимальных пределах.
2. По проведённому анализу, скачиваем достаточные по длительности промежутки изменения котировок так, чтобы туда попали и хорошие для советника периоды, и плохие. Лучше даже чтобы плохих периодов было больше, в данном случае лучше больше уделить время оптимизации, зато затем быть полностью уверенной в результате.
3. Открываем тестер стратегий, задаём там периоды, указываем путь к файлу истории котировок, открываем свойства эксперта и устанавливаем там начальные, конечные значения переменных, обязательно указываем шаг. Имеет смысл провести оптимизацию в несколько прогонов – вначале выставив большой шаг для определения целевых областей, и затем в рамках целевых областей провести дополнительную оптимизацию.
4. Запускаем тестирование и оптимизацию. По результатам выбираем наиболее хорошие результаты и делаем вывод – достаточно ли они хороши, или необходимо провести дополнительную оптимизацию.
5. Если всё хорошо, выбираем ещё один период котировок, тоже имеющий в себе разные варианты поведения рынка, и с фиксированными настройками прогоняем там советник. Если всё хорошо – можно переносить советник в работу, но на начальном этапе, первый месяц – два, торговать он должен на демо, или на центовом счёте с небольшой суммой.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Оптимизация советника – это процесс настройки и проверки автоматического советника на реальных исторических котировках требуемого инструмента.

В общем виде процесс оптимизации можно разделить на следующие стадии.

1. Зная алгоритм работы, мы заранее определяем слабые и сильные стороны советника. Определяем, в каких условиях советник будет торговать хорошо, в каких моментах высока вероятность потери депозита. Предварительно оцениваем риски и определяем диапазон рисков для тестирования. Изучаем все изменяемые параметры советника, предусмотренные авторами, их влияние на работу советника, выбираем диапазоны изменений. Подобный предварительный анализ необходим для того, чтобы затем значительно сократить время на саму оптимизацию, которая, особенно для слабых машин может затянуться и на неделю – если переменных много и менять их всем в максимальных пределах.
2. По проведённому анализу, скачиваем достаточные по длительности промежутки изменения котировок так, чтобы туда попали и хорошие для советника периоды, и плохие. Лучше даже чтобы плохих периодов было больше, в данном случае лучше больше уделить время оптимизации, зато затем быть полностью уверенной в результате.
3. Открываем тестер стратегий, задаём там периоды, указываем путь к файлу истории котировок, открываем свойства эксперта и устанавливаем там начальные, конечные значения переменных, обязательно указываем шаг. Имеет смысл провести оптимизацию в несколько прогонов – вначале выставив большой шаг для определения целевых областей, и затем в рамках целевых областей провести дополнительную оптимизацию.
4. Запускаем тестирование и оптимизацию. По результатам выбираем наиболее хорошие результаты и делаем вывод – достаточно ли они хороши, или необходимо провести дополнительную оптимизацию.
5. Если всё хорошо, выбираем ещё один период котировок, тоже имеющий в себе разные варианты поведения рынка, и с фиксированными настройками прогоняем там советник. Если всё хорошо – можно переносить советник в работу, но на начальном этапе, первый месяц – два, торговать он должен на демо, или на центовом счёте с небольшой суммой.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы


Оптимизация — процесс выбора наилучшего варианта для достижения конкретной цели.

Если мы говорим про торговлю на валютном рынке, то тут естественно нашей целью будет получение прибыли, точнее не столько ее получение, сколько ее максимизация. Если уточнить, что речь идет о советниках, то нам необходимо сделать так, чтобы советник не только выбирал оптимальные точки входа, но и правильно вел позицию после ее открытия. По сути, любая оптимизация будет связана с изменением каких-то параметров, с целью более точной подгонки советника к рынку.

Большинство трейдеров на форексе пользуются терминалами от MT (в основном MT4), которые обладают прекрасной функцией — Тестером стратегий.

  • подгружаем котировки;
  • загружаем советник;
  • тестируем.

Тестер за вас менять ничего не будет, вам надо самостоятельно менять параметры, а потому от вас требуется четкое понимание того, как работает советник, за что отвечает каждый показатель, ввиду чего делаем простой вывод — «не разбираешься — не лезь». Заходим в «Свойства эксперта» и меняем интересующие нас параметры:

Прогоняем советник снова, смотрим на результаты. Если включен режим оптимизации, то каждый прогон вроде как сохраняется, а потому все потом можно довольно легко сравнить во вкладке «График оптимизации«, где будет показана прибыль по прогонам:

Выбираем лучше и идем покорять финансовые рынки.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы


Оптимизация — процесс выбора наилучшего варианта для достижения конкретной цели.

Если мы говорим про торговлю на валютном рынке, то тут естественно нашей целью будет получение прибыли, точнее не столько ее получение, сколько ее максимизация. Если уточнить, что речь идет о советниках, то нам необходимо сделать так, чтобы советник не только выбирал оптимальные точки входа, но и правильно вел позицию после ее открытия. По сути, любая оптимизация будет связана с изменением каких-то параметров, с целью более точной подгонки советника к рынку.

Большинство трейдеров на форексе пользуются терминалами от MT (в основном MT4), которые обладают прекрасной функцией — Тестером стратегий.

  • подгружаем котировки;
  • загружаем советник;
  • тестируем.

Тестер за вас менять ничего не будет, вам надо самостоятельно менять параметры, а потому от вас требуется четкое понимание того, как работает советник, за что отвечает каждый показатель, ввиду чего делаем простой вывод — «не разбираешься — не лезь». Заходим в «Свойства эксперта» и меняем интересующие нас параметры:

Прогоняем советник снова, смотрим на результаты. Если включен режим оптимизации, то каждый прогон вроде как сохраняется, а потому все потом можно довольно легко сравнить во вкладке «График оптимизации«, где будет показана прибыль по прогонам:

Выбираем лучше и идем покорять финансовые рынки.

  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Домашняя страница
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Оптимизация советника – это периодически необходимая процедура по первоначальной настройке любого советника, за исключением тех советников, которые идут сразу с готовыми рекомендациями.

Процедура оптимизации довольно проста, хоть и не быстра. Рассмотрю на примере МТ4.

В первую очередь необходимо создать для каждого тестируемого инструмента, каждого советника свой торговый терминал. Это дожжен быть чистый терминал, скаченный с сайта MetaQuotes, в котором убраны все данные об историях котировок, и все ненужные для тестирования файлы, ненужные индикаторы, скрипты, советники и так далее. Требуется разместить такой терминал отдельно, так как его это терминал не для торговли, а исключительно для оптимизации советников. Можно считать, что это общий полуфабрикат для тестирования, далее его можно копировать для конкретных целей.

Конкретные цели включают в себя выбор торгового плеча, типа счёта, инструмента. Это необходимо в каждом случае определять применительно к каждому конкретному советнику. На разных типах счетов, по-разному взимается, например спред и комиссия. А это повлияет на результат оптимизации. То же самое касается и плеча, ввиду различных требований к марже, при разных плечах. Тип инструмента – понятно само собой.

Далее надо сосредоточиться на истории котировок. Нигде вы не найдёте 100 – процентной истории котировок. Кроме этого надо понимать, что тестер формирует котировки любого таймфрейма из минутных котировок. Обычно лучшая история есть у дукаса. Открываем там счёт с определёнными выше параметрами. Выбираем наименьший ТФ 1 минута. В настройке максимум баров в истории вписываем девяток сколько влезет, максимум количества баров в окне – тоже максимум девяток. После скачивания котировок меняем логин или пароль, или и то и другое на неправильные, чтобы терминал не мог более подключатся к счёту. Это необходимо потому, что затем мы котировки точности 99.7 – 99.8 смотря какой инструмент, должны подправить. Так как даже эти 0.2 – 0.3 процента – это тысячи данных об изменении котировки, особенно это касается гэпов и первых минут работы ДЦ после открытия, после выходных. Но в принципе, для предварительного тестирования достаточно и 99.7, но повторю – это не идеал. Допиливание котировок возможно в экселе, куда переносим историю котировок, затем проводим сортировку по убывания по столбцам “Гэпы”, “размер баров”, “диапазон”. В идеале заполнить данные котировками из других источников, но это очень трудоёмкий процесс, описывать который не буду. Просто смотрите дни, по фильтру, и если в этот день большие искажения – полностью удаляете данные котировок за этот день. Как пример, по паре евродоллар вы не найдёте полные котировки на 25 декабря 03 и 12 годов, и данные по первому января 04 и 13 годов. Эти дни лучше полностью удалить. Оптимизация пройдёт лучше так, чем с искаженными данными. Кто желает более точно – изучайте вопрос в сети на предмет ручного восстановления котировок до 100 процентов точности. 99.7 точности котировок достаточно. Критический порог ошибок примерно 99 процентов точно, на котировках меньшей полноты, оптимизация смысла не имеет. Терминал и история котировок для работы готовы.

Загружаем советника в нужную папку, открываем тестер стратегий (Ctrl+R). Выбираем там своего советника (в терминале должно быть не более одного, иначе тестировать будет медленнее), выбираем свой инструмент, который так тщательно готовили. Модель тестирования – все тики! Дату и период выбираем в зависимости от нужного периода, и от того ТФ на который рассчитан советник. Проверяем в настройках спред, чтоб соответствовал в будущем реальному счёту.

Настраиваем свойства эксперта. Во вкладке тестирование задаём реальные параметры счёта с которым будет работа робота. Не надо тут ставить 100 млн. долларов. Ставьте реальные данные. В строчке позиция выбираем только сделки селл, только бай, или и те и те. Входные параметры – тут надо определиться, если настроек много проще не задавать к изменению абсолютно всё, а оптимизировать частями. Как выбрать части – зависит от советника. Это уже вам думать.

Что касается периода. Не стоит подстраивать советник сразу под всю историю – это и долго и часто невозможно и неправильно. Лучше в зависимости от таймфрейма выбрать два периода, как в классике. Один для оптимизации, а второй для проверки. Например, для скальпера периоды нужны довольно небольшие, пару недель для оптимизации и следующая неделя для проверки. Для среднесрочной торговли – пара месяцев для оптимизации и следующий месяц для проверки.

Нажимаем окей, нас перебрасывает в окно тестера, проверяем наличие галочки “оптимизация”, нажимаем старт. Ждём. Смотрим результаты. В зависимости от того, что вы выбрали во входных параметрах результатов может быть очень много. Много может быть хороших. Требуется оценить в первую очередь по минимальной просадке, и только затем по всему остальному. Далее включаем голову, изучаем как параметры советника влияют на его торговлю и выбираем штук 10 вариантов для проверочного прогона советника (это на оставшейся неделе, или месяце, см. выше).

Данный способ придуман не мной, я про него узнал от Нины К. которой огромное спасибо за предоставленную информацию!

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Оптимизация советника – это периодически необходимая процедура по первоначальной настройке любого советника, за исключением тех советников, которые идут сразу с готовыми рекомендациями.

Процедура оптимизации довольно проста, хоть и не быстра. Рассмотрю на примере МТ4.

В первую очередь необходимо создать для каждого тестируемого инструмента, каждого советника свой торговый терминал. Это дожжен быть чистый терминал, скаченный с сайта MetaQuotes, в котором убраны все данные об историях котировок, и все ненужные для тестирования файлы, ненужные индикаторы, скрипты, советники и так далее. Требуется разместить такой терминал отдельно, так как его это терминал не для торговли, а исключительно для оптимизации советников. Можно считать, что это общий полуфабрикат для тестирования, далее его можно копировать для конкретных целей.

Конкретные цели включают в себя выбор торгового плеча, типа счёта, инструмента. Это необходимо в каждом случае определять применительно к каждому конкретному советнику. На разных типах счетов, по-разному взимается, например спред и комиссия. А это повлияет на результат оптимизации. То же самое касается и плеча, ввиду различных требований к марже, при разных плечах. Тип инструмента – понятно само собой.

Далее надо сосредоточиться на истории котировок. Нигде вы не найдёте 100 – процентной истории котировок. Кроме этого надо понимать, что тестер формирует котировки любого таймфрейма из минутных котировок. Обычно лучшая история есть у дукаса. Открываем там счёт с определёнными выше параметрами. Выбираем наименьший ТФ 1 минута. В настройке максимум баров в истории вписываем девяток сколько влезет, максимум количества баров в окне – тоже максимум девяток. После скачивания котировок меняем логин или пароль, или и то и другое на неправильные, чтобы терминал не мог более подключатся к счёту. Это необходимо потому, что затем мы котировки точности 99.7 – 99.8 смотря какой инструмент, должны подправить. Так как даже эти 0.2 – 0.3 процента – это тысячи данных об изменении котировки, особенно это касается гэпов и первых минут работы ДЦ после открытия, после выходных. Но в принципе, для предварительного тестирования достаточно и 99.7, но повторю – это не идеал. Допиливание котировок возможно в экселе, куда переносим историю котировок, затем проводим сортировку по убывания по столбцам “Гэпы”, “размер баров”, “диапазон”. В идеале заполнить данные котировками из других источников, но это очень трудоёмкий процесс, описывать который не буду. Просто смотрите дни, по фильтру, и если в этот день большие искажения – полностью удаляете данные котировок за этот день. Как пример, по паре евродоллар вы не найдёте полные котировки на 25 декабря 03 и 12 годов, и данные по первому января 04 и 13 годов. Эти дни лучше полностью удалить. Оптимизация пройдёт лучше так, чем с искаженными данными. Кто желает более точно – изучайте вопрос в сети на предмет ручного восстановления котировок до 100 процентов точности. 99.7 точности котировок достаточно. Критический порог ошибок примерно 99 процентов точно, на котировках меньшей полноты, оптимизация смысла не имеет. Терминал и история котировок для работы готовы.

Загружаем советника в нужную папку, открываем тестер стратегий (Ctrl+R). Выбираем там своего советника (в терминале должно быть не более одного, иначе тестировать будет медленнее), выбираем свой инструмент, который так тщательно готовили. Модель тестирования – все тики! Дату и период выбираем в зависимости от нужного периода, и от того ТФ на который рассчитан советник. Проверяем в настройках спред, чтоб соответствовал в будущем реальному счёту.

Честные Форекс брокеры:

Настраиваем свойства эксперта. Во вкладке тестирование задаём реальные параметры счёта с которым будет работа робота. Не надо тут ставить 100 млн. долларов. Ставьте реальные данные. В строчке позиция выбираем только сделки селл, только бай, или и те и те. Входные параметры – тут надо определиться, если настроек много проще не задавать к изменению абсолютно всё, а оптимизировать частями. Как выбрать части – зависит от советника. Это уже вам думать.

Что касается периода. Не стоит подстраивать советник сразу под всю историю – это и долго и часто невозможно и неправильно. Лучше в зависимости от таймфрейма выбрать два периода, как в классике. Один для оптимизации, а второй для проверки. Например, для скальпера периоды нужны довольно небольшие, пару недель для оптимизации и следующая неделя для проверки. Для среднесрочной торговли – пара месяцев для оптимизации и следующий месяц для проверки.

Нажимаем окей, нас перебрасывает в окно тестера, проверяем наличие галочки “оптимизация”, нажимаем старт. Ждём. Смотрим результаты. В зависимости от того, что вы выбрали во входных параметрах результатов может быть очень много. Много может быть хороших. Требуется оценить в первую очередь по минимальной просадке, и только затем по всему остальному. Далее включаем голову, изучаем как параметры советника влияют на его торговлю и выбираем штук 10 вариантов для проверочного прогона советника (это на оставшейся неделе, или месяце, см. выше).

Данный способ придуман не мной, я про него узнал от Нины К. которой огромное спасибо за предоставленную информацию!

Рейтинг Форекс брокеров: