АТР ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

ATR: индикатор, без которого никуда

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.

Индикатор ATR – полное руководство по использованию

Мне нравится использовать индикатор ATR. В отличие от других индикаторов, которые показывают импульс движения цены, направление тренда или уровни перекупленности либо перепроданности – ATR показывает нечто совершенно другое, а именно текущую волатильность. И если его использовать правильно, он будет для вас одним из самых полезных индикаторов.

Что такое индикатор ATR и как он работает?

Индикатор ATR или средний истинный диапазон (Average True Range) измеряет волатильность движения цены. Он был разработан Уэллсем Уайлдером и впервые упоминается в его книге “Новые концепции в системах технического анализа”.

На рисунке выше представлен вид индикатора ATR, который обычно прикрепляется в отдельном окне к нижней части графика. Высокие значения линии ATR указывают, что на рынке большая волатильность. С другой стороны, низкие значения линии означают, что волатильность на рынке относительно низкая.

Трейдеры могут использовать индикатор ATR для поиска точек входа и выхода из рынка на основании волатильности цены. Когда волатильность высокая, цена, скорее всего, будет динамично двигаться. Низкая волатильность связана со спокойным рынком или периодом консолидации. Опытные трейдеры знают, что рынки постоянно переходят от периодов низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот.

Честные Форекс брокеры:

Как рассчитывается значение ATR? Это делается с использованием одного из трех возможных методов в зависимости от того, как формируются свечи.

  • Метод 1: разница между текущими максимумом и минимумом.
  • Метод 2: разница между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия.
  • Метод 3: разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

Как вы можете видеть на картинке выше:

  • Пример A: Диапазон текущей свечи больше, чем предыдущей – используем метод 1.
  • Пример B: Текущая свеча закрывается выше, чем предыдущая – используем метод 2.
  • Пример C: Текущая свеча закрывается ниже предыдущей – используем метод 3.

В целом, чем больше диапазон свечей, тем выше значение ATR.

К счастью, большинство торговых платформ предлагают индикатор ATR с уже рассчитанными значениями. Таким образом, нет необходимости выполнять все эти вычисления самостоятельно, однако важно понимать, что из себя представляет индикатор, чтобы вы могли использовать его наиболее эффективно.

В формуле среднего истинного диапазона по умолчанию используется 14-периодный индикатор EMA. Тем не менее, вы можете вручную настроить данный период.

Индикатор ATR встроен в торговую платформу MetaTrader 4. Чтобы активировать индикатор MT4 ATR, просто перейдите в меню «Вставка»> – «Индикаторы» и выберите «Average True Range». Затем индикатор прикрепляется к вашему графику с настройкой по умолчанию – 14-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Надежные Форекс площадки:

Если вы хотите изменить этот параметр, просто перетащите курсор мыши на индикатор в нижней части графика и щелкните правой кнопкой мыши. Затем вы можете выбрать «ATR (14) Свойства…», что вызовет следующее всплывающее окно:

Затем на вкладке «Параметры» вы увидите поле с именем «Период». Просто измените значение по умолчанию «14» на предпочитаемое значение. Новые настройки индикатора ATR будут автоматически изменены.

ATR и волатильность

Индикатоа ATR может помочь вам разместить ваш стоп-лосс таким образом, чтобы он соответствовал текущим рыночным условиям. Это поможет вам избежать слишком узких стопов в периоды высокой волатильности и размещать более широкие стопы в периоды низкой волатильности.

Кроме того, индикатор может помочь вам установить более высокие цели получения прибыли. Например, если ATR имеет относительно высокое значение, вы можете подумать о том, чтобы остаться в сделке больше времени, так как повышенная волатильность может привести к более длительному благоприятному движению цены.

Cтрелки на индикаторе ATR указывают на моменты, когда значения волатильности относительно высоки. Обратите внимание на большие волатильные свечи на графике в соответствующие периоды времени.

В противоположность этому, когда показания ATR низкие, рынок относительно спокойный, поскольку он вступает в период низкой волатильности. Свечи маленькие, и поведение цены спокойное, поэтому EUR/USD консолидируется. Когда волатильность низкая, вы можете использовать более плотные стоп-лосс ордера. В то же самое время ваши цели фиксации прибыли также должны быть меньше, так как ожидается, что цена не будет сильно двигаться.

Индикатор ATR также можно использовать для прогнозирования будущих тенденций. Если вы заметили, что линия ATR неуклонно движется вверх, то вы можете предположить, что волатильность, вероятно, останется высокой. А для ATR с постоянным нисходящим уклоном говорит о рынке с ограниченным диапазоном в ближайшем будущем.

В то же время вы должны быть готовы к переходу от низкой к высокой волатильности или от высокой к низкой волатильности.

Как использовать индикатор ATR?

Поскольку ATR – это прежде всего инструмент для измерения волатильности, его нельзя использовать в качестве отдельного инструмента для торговли на рынке. Вы будете использовать его в сочетании с вашей торговой стратегий для точной настройки входа, размещения стоп-лосса и цели получения прибыли.

Индикатор ATR не относится к трендовым

Некоторые трейдеры заблуждаются, считая, что тренд на рынке и волатильность – это одно и то же. Но это совсем не так. Волатильность может быть низкой, в то время как тренд будет продолжать свое движение.

Как индикатор ATR может помочь нам в поиске сетапов на пробой?

Волатильность на рынке всегда меняется. Периоды с низкой волатильности сменяются на периоды с высокой волатильностью. И наоборот. Следовательно, мы можем ожидать, что если рынок долгое время находится в состоянии низкой волатильности, этот период может сменится на высокую волатильность.

Как мы можем определить моменты, когда цена может совершить пробой уровня?

  1. Дожидаемся, когда волатильность приблизится к своим минимальным значениям на недельном таймфрейме.
  2. Находим консолидацию в этом периоде.
  3. Торгуем на пробой уровня.

Как можно использовать индикатор ATR для постановки стоп-лоссов?

Случалась ли с вами ситуация, когда цена задевала ваш стоп-лосс, а потом начинала двигаться в выбранном вами направлении? Чаще всего это происходит потому, что ваш стоп находится слишком близко от точки входа. Поэтому всегда нужно оставлять для цены свободное пространство, которое бы учитывало среднюю дневную волатильность.

Индикатор ATR прекрасно поможет нам в этом:

  1. Мы выясняем текущее значение ATR.
  2. Выбираем множитель.
  3. Прибавляем полученное значение к нашей цене входа.

К примеру, если ваш множитель равен единице. Мы выставляем стоп-лосс на величину 1 ATR от цены входа.

Как использовать индикатор ATR для ловли больших трендов?

Если вы хотите оставаться в трендовом движении рынка как можно дольше, вы можете использоватьтрейлинг стоп. Одним из самых популярных методов будет использование значения ATR для этой цели:

Смысл в том, чтобы использовать значение индикатора ATR, чтобы определить расстояние, на которое вы хотите отследить цену. Когда цена будет двигаться в вашу пользу, стоп-лосс также будет двигаться вместе с ценой, принимая во внимание расстояние, которое вы установили от текущей цены. Это позволит вам извлечь максимальную выгоду из рынка при наличии постоянного тренда.

  1. Выбираем множитель.
  2. Отнимаем значение ATR, умноженное на множитель, от крайнего значения цены.

Какой множитель лучше всего использовать? Используйте небольшой множитель для слабых трендов и больший – для сильных трендов. Найдите лучший множитель для себя.

Как использовать индикатор ATR для фиксации прибыли?

Если линия ATR находится в верхней половине во время вашей торговли, вы можете рассмотреть возможность умножения минимального потенциала цели вашего паттерна на 2. С другой стороны, если линия ATR находится в нижней половине индикатора, вы можете выбрать минимальный потенциал паттерна.

Допустим, цена совершает пробой фигуры треугольник в бычьем направлении. В результате вы решаете войти в лонг. Правила треугольника гласят, что вы должны оставаться в рынке при минимальном движении цены, равном размеру шаблона. Однако, если ATR показывает вам высокие значения в это время, вы можете рассмотреть возможность остаться в сделке до достижения двойного размера треугольника.

Как вариант, вы можете закрыть половину своей позиции на исходной цели и закрыть другую половину на второй цели.

Как понять, что вскоре произойдет смена текущей тенденции?

Ни одно направленное движение цены на рынке не может продолжаться бесконечно долго. Рано или поздно случится откат, цена войдет в состояние консолидации или произойдет смена тенденции. ATR поможет нам в поиске подобных точек разворота. Нам нужно:

▶ VR Atr pro индикатор потенциала хода цены для МетаТрейдер

  1. Посмотреть текущее значение ATR.
  2. Умножить его на 2.
  3. Если цена продолжает свое движение и оно превышает значение ATR, умноженное на 2, точка разворота уже близко.

Не нужно использовать эту технику в изоляции. Комбинируйте ее с уровнями поддержки и сопротивления, чтобы находить возможные точки разворота.

Мы видим, что цена упала на 500 пунктов (что уже близко к значению 2ATR) и подошла к уровню сопротивления. Затем формируется модель бычьего поглощения на дневном графике.

Мы имеем все предпосылки к тому, что текущее нисходящее движение закончится, и цена развернется наверх.

Примеры торговли по индикатору ATR

Теперь давайте рассмотрим стратегию управления торговлей на основании значений ATR.

На рисунке показан пример торговой стратегии на пробое границ консолидации. Обратите внимание, что мы отметили средний уровень индикатора ATR на уровне 0,0039, чтобы разделить верхнюю и нижнюю части индикатора.

Линия ATR пробивает средний уровень и смещается в верхнюю половину индикатора. Тем не менее, цена по-прежнему находится в горизонтальном канале. Позже цена пробивает диапазон через верхний уровень, давая нам сигнал на лонг. В данный момент линия ATR находится в нижней половине индикатора. Таким образом, вы можете открыть длинную позицию с минимальной целью.

Далее мы видим, что линия ATR начинает расти. Это дает достаточные основания полагать, что волатильность увеличивается. Таким образом, у вас есть возможность удерживать сделку, пока цена не достигнет 2-кратного размера диапазона.

Рассмотрим пример сделки с использованием трейлинг стопа.

График начинается с медвежьего трендового канала. Внезапно цена пробивает медвежий канал во время относительно низких значений ATR. Вы можете войти в рынок в этот момент, разместив ордер стоп-лосс как показано на рисунке – на расстоянии около 90 пунктов.

Цена тестирует пробитый верхний уровень канала и отскакивает вверх при резко увеличивающихся значениях ATR. Таким образом, вы можете отрегулировать расстояние до вашего трейлинг стопа. Вы можете измерить расстояние между точкой пробоя и минимумом предыдущего медвежьего канала и использовать его в качестве нового расстояния в пунктах для трейлинг стопа.

Цена совершает пару сильных бычьих импульсов. Обратите внимание, что после первого импульса цена возникает коррекция, которая почти достигает трейлинг-стопа. После второго импульса цена начинает консолидироваться, и в конце концов достигает трейлинг стопа.

Как пользоваться индикатором ATR

Одним из важных технических индикаторов, которые каждый трейдер должен иметь в своем арсенале, является ATR. В этой статье мы рассмотрим, что он собой представляет, как его рассчитать и практически применять в трейдинге.

Читайте в сегодняшней статье:

Что такое индикатор ATR

Прежде чем использовать какой-то инструмент, важно понимать его суть и предназначение. Начнем с того, что же собой представляет ATR.

ATR – аббревиатура от Average True Range, что в переводе с английского значит «средний истинный диапазон» колебаний цены выбранного инструмента за определенный период.

Становится понятно, что этот индикатор представляет собой инструмент для определения волатильности. Это его основное предназначение, непонимание которого влечет за собой ошибки в использовании, что будут рассмотрены ниже.

Зачем трейдеру знать ATR

Зачем трейдеру знать средний размер диапазона колебания цены (ATR)? Хорошо известно, что финансовые инструменты в процессе движения периодически меняют направление.

Для совершения прибыльных сделок трейдеру важно понимать, в каком направлении и как долго будет продолжаться движение цены, а также через какое время произойдет разворот. И часто с помощью технического анализа или трендовых индикаторов сложно однозначно определить, продолжит цена рост или развернется.

Если вы оказывались в ситуации, когда при правильном техническом входе после открытия сделки цена разворачивалась против вас, индикатор ATR станет для вас дополнительным инструментом, позволяющим находить правильные решения на подобных распутьях. И если он на вопрос о направлении нам не ответит, то о запасе хода в определенную сторону мы сможем узнать.

Способы определения ATR и методика расчета

Прежде чем перейти к практическому применению этого инструмента, рассмотрим методику его расчета. Определить средний истинный диапазон колебания цены вы можете визуально (вручную) и автоматически, используя предусмотренный для этого торговый индикатор. Оба эти метода эффективны. Как правило, для этого берется период 14, то есть 14 свечей.

Для визуального (ручного) определения ATR необходимо на таймфрейме, который вы используете для торговли, выбрать 14 свечей подряд за вычетом паранормальных, то есть слишком больших, контрастно выделяющихся на общем фоне (обычно формируются на новостях).

Далее из выбранных свечей на глаз определить среднюю по размеру и узнать ее параметры – максимум и минимум. Для получения значения ATR следует от максимального значения свечи отнять минимальное. Например: 1,2083 — 1,1980 = 0,0103, то есть 103 пункта.

Для автоматизации этого процесса специально разработан индикатор ATR, который есть в большинстве торговых платформ. Если вы пользуетесь торговым терминалом MetaTrader 4, то найти его можно в меню индикаторов в папке с осцилляторами. Перетащив его левой кнопкой мыши на график, вы увидите появившуюся в новом окне кривую колебаний ATR. В настройках по умолчанию стоит период 14, изменять его не нужно.

Индикаторы форекс. Средний Истинный Диапазон. Average True Range. ATR.

Стоит сразу отметить, что для использования в трейдинге нам нужно знать только значение ATR на данный момент. Оно отображается в пунктах и показывается при наведении мышкой на конец линии графика и возле названия индикатора в левом верхнем углу окна. Так, значение 0,0096 значит 96 пунктов.

Как вычисляет значение среднего истинного диапазона индикатор ATR? За основу принимается истинный диапазон. Для его определения производится расчет трех показателей:

  • максимальное значение свечи минус минимальное значение свечи;
  • цена закрытия предыдущей свечи минус максимум текущей свечи;
  • цена закрытия предыдущей свечи минус минимум текущей свечи.

Программа выбирает наибольшее из трех значений и считает его в качестве истинного диапазона. Среднее значение этого показателя за последние 14 свечей выбранного таймфрейма и является числом ATR.

Как использовать индикатор ATR в трейдинге

Исходя из описанной выше природы ATR, знание значения среднего истинного диапазона позволяет трейдеру понимать – есть ли еще запас хода торгуемого инструмента или близится разворот.

Однако сразу стоит отметить, что использование ATR в качестве самостоятельного инструмента не принесет пользы. Его необходимо применять в комплексе с другими методами анализа рынка и прогнозирования направления цены.

Вот несколько параметров, для определения которых стоит использовать этот индикатор:

1. Используйте индикатор ATR в процентах, чтобы определить, сколько еще цена может пройти в направлении ее текущего движения. Так, зная значение дневного ATR и подсчитав, какой процент от этого диапазона инструмент уже прошел за день, вы можете понять – продолжится движение в этом направлении или цена развернется. Так, при прохождении 70% от дневного ATR высока вероятность смены направления цены.

2. При внутридневной торговле рекомендуется учитывать значение ATR при выставлении стоп-лосса: его размер должен быть не меньше 20% от ATR. Например, если за день цена выбранного инструмента колеблется в рамках 80 пунктов, то стоп должен быть не менее 16 пунктов.

3. Учитывайте значение ATR как ориентир при выставлении тейк-профита. Для этого возьмите индикатор ATR в пунктах и отнимите от него количество уже пройденных ценой пипсов. Получите потенциал хода до конца периода. Тейк-профит выставляйте немного меньше полученного значения.

Рассмотрим применение этих правил на примере. Если у вас есть опыт в трейдинге, то не исключено, что вам знакома следующая ситуация. Цена выбранного инструмента консолидируется какое-то время в боковом коридоре под сильным техническим уровнем.

Согласно правилам технического анализа, при пробое этого уровня снизу вверх и закреплении выше него цена должна продолжить рост, следовательно, стоит открывать сделку на покупку.

Поэтому трейдер стоит перед выбором: зайти и рискнуть получить стоп-лосс в случае, если этот пробой окажется ложным, или не заходить, а потом увидеть, как после консолидации цена продолжает стремительный рост.

Вот тут-то и даст подсказку индикатор ATR, который позволит определить наиболее вероятный сценарий и поможет принять решение.

Однако есть в этой ситуации одна сложность: когда цена пробивает уровень, этот пробой может оказаться как истинным, после чего последует рост, так и ложным, в результате чего после пробоя и нескольких свечей над уровнем цена вернется под пробитую горизонталь.

Рассмотрим эту же ситуацию с применением значения индикатора ATR. Мы видим, что средний истинный диапазон колебаний за день составляет 0,0089, то есть 89 пунктов. Смотрим на график и определяем, сколько пунктов с начала дня до момента пробоя прошла цена.

Если это значение меньше 50% от ATR (в нашем случае – меньше 44 пунктов), то потенциал роста есть и сделку можно открывать. И чем больший зазор остается до ATR, тем больше потенциальная прибыль. В зависимости от пройденного с начала дня расстояния возможны три варианта решения.

1. К примеру, при описанной выше технической картине за день цена инструмента прошла 15 пунктов. Это значит, что потенциально высока вероятность того, что она может вырасти в среднем еще на 74 пункта. Во-первых, трейдер понимает, что такую сделку можно открывать, а во-вторых, знает размер потенциального тейк-профита – выставлять его лучше немного меньше, чем определенные нами 74 пункта.

2. Трейдер видит, что большая часть ATR за день пройдена на момент пробоя уровня, то в этой точке высока вероятность, что это ложный пробой и цена развернется. А это значит, что на покупку лучше не входить, так как запаса хода на рост нет. Однако и открывать продажу в этом случае не стоит, лучше дождаться следующего дня и определять свои действия, исходя из волатильности и технической картины.

3. С начала дня пройдена в среднем половина ATR. Если открывать сделку, вероятность ее отработки в плюс составит 50 на 50. При этом значения стоп-лосса и тейк-профита примерно равны. И здесь уже каждый трейдер принимает решение, исходя из своей торговой системы. Если она допускает сделки с соотношением риска и прибыли 1:1, то такая позиция допустима.

Кроме того, стоит принять во внимание наличие дополнительных сигналов, которые дают другие технические индикаторы, чтобы подтвердить правильность решения. В противном случае такую точку входа лучше пропустить.

Ошибки в использовании ATR

Как было отмечено в начале статьи, индикатор ATR показывает изменение волатильности. Он не показывает направление движения цены, зоны перекупленности и перепроданности, не дает точек входа в сделку.

В связи с этим важно не допускать следующих ошибок при применении индикатора Average True Range:

1. Не пытайтесь определить с помощью ATR направление цены. Если линия индикатора движется вверх, это не значит, что цена инструмента будет расти. Это значит, что расширяется диапазон колебаний цены. И наоборот. Для определения направления используйте другие инструменты.

2. Не используйте ATR для определения перекупленности и перепроданности инструмента. Он для этого не предусмотрен, равно как и соответствующие уровни, как у Stochastic.

3. Нецелесообразно пытаться искать дивергенцию между графиком ATR и графиком цены. Во-первых, это неправильно, исходя из природы самого индикатора, во-вторых, MACD и Stochastic с этим справляются гораздо лучше.

4. Не стоит сравнивать значения ATR по разным инструментам или на разных таймфреймах одного и того же инструмента. Это абсолютно неинформативно. Все, что должно вас интересовать для практического применения, – это значение ATR на данный момент.

Таким образом, торговля по ATR позволяет трейдеру повысить процент прибыльных сделок за счет понимания запаса волатильности.

АТР (ATR)

АТР (ATR) – это средний истинный диапазон цены. Чаще используется в виде индикатора. Данный индикатор служит для усреднённого определения волатильности за определённый промежуток времени. С помощью АТР трейдеры выставляют стоп-приказы, или оценивают потенциал в той или иной сделке.

В данном материале мы с вами вместе, без мутной воды, рассмотрим, что такое ATR, как он рассчитывается и как его вызвать в терминале МТ5. А так же рассмотрим принцип анализа и практического применения индикатора ATR, приведём примеры входа/выхода и сопровождения сделок. Подведём итоги и сделаем выводы, действительно ли данный инструмент заслуживает высочайшего внимания легендарных трейдеров, как прошлых эпох и столетий, так и современности!?

Что такое ATR

Итак, аббревиатура ATR означает Средний Истинный Диапазон (англ. average true range). Этот индикатор является инструментом, для определения волатильности рынка, это его прямое предназначение. То есть, он показывает средний ход цены, за выбранный нами период времени. Вообще, понимание назначения, какого либо индикатора, крайне важный аспект в анализе рынка. В противном случае, неверная интерпретация может привести к плачевному результату при торговле.

Данный индикатор технического анализа, представил Уэллс Уайлдер, в своей книге «Новые концепции технических торговых систем», в июне 1978 года. Помимо этой книги, Уэллс является автором ещё нескольких изданий, таких как «Рыночная теория Адама» – 1987 год и «Феномен Дельты» – 1991 год. Так же Уэллс Уайлдер является разработчиком индикатора ADX (средний индекс направленного движения) и автором само́й торговой системы «направленного движения». С тех пор индикатор среднего истинного диапазона входит в состав многих торговых инструментов и торговых стратегий.

ATR в терминале МТ5

Прежде чем мы с вами перейдём к примерам и практическому применению, давайте узнаем, как же всё-таки рассчитывается этот индикатор. Оговорюсь сразу, что высчитать средний ход цены можно и эмпирически, то есть вручную. Но такой расчёт будет занимать некоторое время и лишнее внимание. К тому же итог такого расчёта, не будет вселять уверенности. Ведь стоит индикатор настроить один раз, и вот он уже работает за вас и не отвлекает на лишние расчёты.

Как поставить индикатор АТР

Если вы используете для торговли терминал МТ5, то вызвать данный индикатор можно через вкладку Вставка > Индикаторы > Осцилляторы > Average True Range.

В настройках самого́ индикатора, во вкладке «Параметры», можно задать период для расчёта, цвет отображения, тип линий и её цвет. В следующей вкладке «уровни», можно задать цвет, тип и толщину уровней (но как правило, этой функцией никто не пользуется). Во вкладке «шкала» тоже немало поднастроек, поэтому вы здесь можете поэкспериментировать, но считается, что данные настройки нужны для «особых» ситуаций, типа когда «шпильки» мешают эмпирической визуализации.

В последней вкладке «отображение», проставляем галочки, напротив «показывать в окне данных» (нужно для того, чтобы мы видели отображение значений), и напротив «все таймфреймы». Хотя с последним тоже можно поэкспериментировать, но об этом ниже.

Параметры индикатора АТР

Как рассчитывается ATR

Значение ATR нам необходимо знать именно на данный момент. Сделать это можно двумя способами.

1 – Навести курсор на самый кончик линии ATR, тогда мы увидим в появившемся поле название инструмента, настройку периода, заключённых в скобки, дату, время и собственно сам показатель волатильности на данный момент.

2 – Простой и вероятно визуально удобнее способ. Это просто посмотреть в левый, верхний угол окна индикатора. Для этого мы и пометили галочкой вкладку «показывать в окне данных».

По умолчанию индикатора, период расчёта стоит на значении 14. Это означает, что расчёт берётся за прошедшие 14 свечей, включая формирующуюся на данный момент.

Алгоритм вычисления индикатора АТР:

Разница между верхним и нижним экстремумом.

Абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия.

Абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.

Для того чтобы получить средний истинный диапазон, нам нужна сумма всех трёх этих данных. Это на сугубо арифметическом языке. А вот на богатом «русском» просторечии: Берётся 14 свечей, складывается все их значения, то есть сумма всех количеств пунктов и делится на количество свечей. При этом используется нестандартный коэффициент экспоненциального расчёта, захватывая все 14 свечей.

Нужно понимать, что в техническом анализе, периоды индикаторов подбираются в зависимости от стратегии трейдера, его рынка и депозита.

Говоря простым языком, чем ближе по времени линия приближается к данному моменту времени, тем бо́льшее количество пунктов берётся в расчёт. А «удалённые значения пунктов в свечках упускаются. Таким образом, конечное значение линии ATR, показывает более достоверную информацию, близкую к реальному времени. Ведь нам по сути, важнее знать какая волатильность на данный момент, чем какая она была, к примеру, две недели назад (14 дневных свечей, если мы анализируем на графике D1).

АТР на форексе

Если вы торгуете на Forex, то период ATR, рекомендую переключить на значение 24. Почему? По моему субъективному мнению, это оптимальный период т.к. при анализе на графике D1 это приблизительно означает 1 месяц. На графике Н1 – примерно сутки. На ТФ М5 это 2 часа, а на М1 это пол часа. Хотя последние соответствия скорее символические, но всё же, при частых переключениях между таймфреймами, уже не придётся отвлекаться на настройки. Но есть и альтернатива. С помощью опции отображения, можно настроить индикатор отображения с разными значениями, на разных таймфреймах.

На рынке форекс период ATR 24 – один из самых идеальных.

Внимание! Период 24 используем при торговле на круглосуточном рынке Forex. На нашем же примере, мы будем использовать период по умолчанию, т.к. в среднем соотношении анализируемых и рабочих таймфреймах на Российской Бирже, получается примерно оптимальным.

Принцип анализа и торговли по ATR

Итак, используем этот осциллятор следующим образом: предположим нам нужно узнать, сколько в пунктах, в среднем проходит актив, скажем фьючерс на Сбербанк, срочной секции Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ). Для этого переходим на дневной график и смотрим значение в окне данных.

Тут стоит пояснить, что при наличии «шпилек», длинных теней, на ближайших 14 свечах, необходимо перестроить период на максимально допустимое значение, так, чтобы в расчёт не бралась свеча с этими аномальными тенями. Иначе итоговые значения ATR, будут недостоверными, искажёнными.

Пример. Вариант 1

Что такое ATR индикатор ATR волатильность рынка в трейдинге, спред, панель рисования метатрейдер

Теперь, когда мы установили индикатор ATR, мы видим, что актив на фьючерс Сбербанка, в среднем ходит ≈ 540 пунктов в день. Что нам это даёт, спросите вы.

Отвечаю; переключаемся, допустим, на таймфрейм Н1 и от начала дня или текущей цены, перекрестием отмечаем 540 пунктов. Выставляем на этих расстояниях горизонтальные линии вверх и вниз. По мере формирования экстремумов, в течение дня, можем редактировать эти ориентиры уже от самих экстремумов. Всё так же по 540 пунктов (см. рисунок ниже).

Теперь, переключившись, на рабочий ТФ, предположим на М5, мы вполне допускаем вход в позицию на покупку. Разумеется на предполагаемом окончании коррекции. Так как мы видим наши ориентиры, мы понимаем, что запас хода у нас ещё есть. И при хорошем раскладе, мы вполне можем забрать от 150, до 400 пунктов, при консервативном подходе.

АТР помогает выходить из позиции.

Обратите внимание, не только точку входа нам помогает «определить» индикатор ATR, но и вероятную точку взятие прибыли. Ведь по мере приближения цены к нашей линии дневного ATR, мы осознаём, что рынок вряд ли нам даст больше, чем он «в силах» пройти.

С меньшей вероятностью рынок идёт больше, чем средняя волатильность рыночных движений.

Так же и несколько «обратная» ситуация (см. рис. Ниже); по мере роста цены и почти её достижения дневного ориентира ATR, мы можем войти в позицию на продажу. И уже в зависимости от сложившейся ситуации, выставить свой стоп приказ чуть выше нашего ориентира, без сарказма, уповая на то, что быкам не хватит сил, топлива или энергии активировать наш Stop Loss. Уважаемые трейдеры, очень важно, прям запишите в дневник следующий постулат: STOP LOSS ставится там, где теряется логика входа.

Пример. Вариант 2

По данному индикатору есть второй способ анализа и торговли рыночных движений. А именно, опираемся на показание значения ATR, рабочего таймфрейма, затем умножаем эти данные на 1,5 – 3. Зачем вообще умножать? Умножая данные значения ATR, мы как бы берём в расчёт вышесредний размер коррекций. В нашем примере, пусть это умножение будет на 2. Полученная сумма и будет равняться размеру нашего стоп приказа. Ну а т.к. нам желательно соблюдать соотношение риск к прибыли хотя бы 1/3, то соответственно наш Тэйк профит будет равняться 192 пункта.

32*2=64=Stop loss, 64*3=192=Take profit.

Понятное дело включаем мозжечок и не доводим дело до паранойи с применением точности «тик в тик». Выше изложенные цифры, это лишь для наглядного примера. Важна сама суть происходящего. И да, на сколько умножать показания ATR, тоже зависит от вашего торгового подхода к рынку. В ниже изложенном примере отображается график с таймфреймом М2. Если вы в заблуждении, как же можно торговать на таком маленьком масштабе, то я вам поясню: достаточно повысить объём входа, не пренебрегая мани менеджментом.

Точка входа по АТР

Итак, смотрите. На картинке ниже, подробно и в деталях изложена точка входа, выхода и сопровождение сделки. Мы по каким-то своим аналитическим предрассудкам решили прикупить фьючерс по цене 22636. На тот момент ATR составлял значение 32 пункта. Из выше решенного примера нам известны уровни стоп приказа и Тэйк профита. Выставляем. С течением времени, по мере восхождения цены, мы передвигали наш стоп приказ. Но важнейшим условием, является перетаскивание стоп лосса не после первой коррекции, а именно после последующей коррекции. В противном случае, вас на первой коррекции вынесет с рынка. И дай Бог, чтобы это был хотя бы безубыток.

Торговля по ATR

Плюсы ATR

Преимуществом первого подхода является то, что мы конкретно знаем область закрытия позиции и соответственно взятие прибыли. Так же нам конкретно известен некий диапазон ценовых уровней, где мы можем предположительно рискнуть, поймать разворот тренда, тенденции или импульса.

Плюс же второго варианта, заключается в низкой вероятности схлопотать стоп приказ, торгуя между клирингами (срочный рынок), при условии, что вы соблюдаете риск и мани менеджмент.

Минусы ATR

У ATR, ни одного минуса. Данные способы использования осциллятора, просто какой-то Грааль, что ли. И действительно, почему его не используют трейдеры, которые не могут победить рынок? Хотя выражение «победить рынок», 100 % неуместен в сфере трейдинга. Стабильно успешные участники рынка знают, что я имею ввиду. Хотите и вы узнать? Тогда изучайте психологию трейдинга.

Сделаем вывод

В итоге, с этой позиции мы с вами взяли 192 пункта. Но если считать серьёзно, то можно убавить до 180, с учётом возможного проскальзывания, комиссии за сделку и спрэда. Но взяли мы свои пункты, в особенности за счёт стабильного психо-эмоционального настроя. Ведь, зачастую, бывает, что трейдеры не выдерживают 2 – 3 коррекций и забирают прибыль в 33 %, вместо 100 %. Или наоборот теряют позицию, вместо взятия хотя бы 33 %! Да ребят, это рынок. Каждый торгует, кто во что горазд. Со временем, вы так или иначе, придёте к психологии трейдинга. А мне же по данному индикатору волатильности рынка, объяснить больше нечего. Я искренне надеюсь, что смог вам предельно подробно разъяснить принцип работы по данному техническому инструменту. Да прибудет с вами профит. Пока.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Как использовать индикатор ATR в торговле на Форекс

В этом обзоре мы рассмотрим полезный технический индикатор ATR (Average True Range). Этот индикатор помогает оценить и использовать для торговли такой параметр цены, как волатильность.

Как работает индикатор ATR?

Индикатор Average True Range (ATR) (от англ. «Средний Истинный Диапазон») – был разработан в 1978 году Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder), который также был создателем индикаторов Parabolic Sar, ADX, RSI. Главная задача индикатора ATR – определение текущей волатильности финансового инструмента. Другими словами, ATR показывает динамику изменения цены инструмента за определенный период времени.

Принцип анализа изменений на рынке с помощью ATR можно примерно выразить так:

  • Чем выше значение индикатора, тем значительнее волатильность на рынке, и растет вероятность возможной коррекции или разворота;
  • Чем ниже значение индикатора, тем меньше волатильность на рынке, что говорит о временном затишье, и может предвещать начало нового сильного движения после выхода цены из области консолидации.

Индикатор Average True Range относится к группе осцилляторов. Благодаря своей способности оценивать текущую волатильность, ATR часто применяют в составе других, более сложных индикаторов. Также очень популярен этот индикатор для составления различных торговых алгоритмов – советников. ATR зарекомендовал себя как хороший фильтр тренда и ориентир для установки стопов.

Индикатор ATR строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из одной главной линии, которая показывает только положительные значения – от 0 и выше. Average True Range не определяет направление тренда, он будет одинаково расти при увеличении волатильности и на восходящем, и на нисходящем тренде. Чем выше волатильность на рынке, тем больше будет значение индикатора.

Формула расчета и настройки индикатора ATR

Индикатор Average True Range включен в большинство популярных торговых терминалов. В торговых платформах МetaTrader 4 и МetaTrader 5 индикатор ATR можно установить на график нужного инструмента через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – Average True Range.

Для расчета значений индикатора сначала определяется истинный диапазон (True Range), который является наибольшим из трех значений:

  • Разницей между текущими максимумом и минимумом: High (1) – Low (1)
  • Разницей между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия: High (1) – Close (2)
  • Разницей между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом: Close (2) – Low (1)

True Range = MAX (High (1) – Low (1); High (1) – Close (2); Close (2) – Low (1))

После этого рассчитывается значение индикатора ATR, как простая Скользящая средняя от True Range с заданным периодом усреднения:

Average True Range = SMA (True Range; n)

  • SMA – простая Скользящая средняя.
  • True Range – истинный диапазон.
  • n – период усреднения.

Значения индикатора Average True Range рассчитываются в торговой платформе автоматически. При установке индикатора в настройках необходимо указать следующие параметры:

  • Период ATR – период расчета для основной линии индикатора. В настройках по умолчанию стоит значение 14.
  • Цвета – можно выбрать цвет, вид и толщину основной линии.

Индикатор ATR можно использовать с заданным по умолчанию периодом расчета 14. При этом всегда есть возможность изменить период, оценить работу индикатора с другим периодом и подобрать для своей торговой системы оптимальный диапазон.

Как применять индикатор ATR в торговле?

Average True Range часто используют в торговле как дополнительный фильтр для определения тренда и ориентир для установки стопов. Разберем более подробно эти способы использования индикатора:

Применение ATR в тренде

Average True Range помогает определить начало нового движения и дает сигналы о том, что действующий тренд близок к коррекции или развороту.

Подтверждение входа по тренду

Когда на рынке нет явно выраженного движения, и цена консолидируется в ограниченном боковом диапазоне, индикатор ATR показывает минимальные значения. При выходе цены из диапазона и начале нового тренда, ATR показывает рост. Для определения точки входа в рынок можно использовать классические сигналы теханализа, а рост ATR дает подтверждающий сигнал о начале тренда.

Сигнал для закрытия позиции по тренду

Если удалось удачно войти в рынок в начале нового движения, то рано или поздно придется принимать решение – когда закрыть прибыльную позицию. Для этого тоже можно задействовать ATR. Если после формирования на рынке локального максимума/минимума ATR завершает рост и начинает снижаться – это сигнал для фиксации профита. Иначе можно потерять прибыль во время сильной коррекции или разворота.

Установка стопов с помощью индикатора ATR

Average True Range показывает текущую усредненную величину изменения цены, и это можно использовать для определения величины стопа. Установка Стоп Лосса на основе ATR логична и позволяет подстроиться под рынок. В случае сильной волатильности значение индикатора растет и вместе с ним растет величина стопа, что делает его более устойчивым. Когда волатильность снижается, стоп тоже становится меньше.

Величину стопа обычно берут чуть больше, чем значение ATR. Например, можно использовать умножающий коэффициент 1,5. В зависимости от статистики волатильности финансового инструмента и временного периода коэффициент может меняться. После первоначальной установки Стоп Лосса и начала трендового движения, стоп переносится вслед за движением цены.

После открытия новой свечи на графике, берется текущее значение индикатора ATR и умножается на выбранный коэффициент. Получаем величину стопа в пунктах и устанавливаем его на этом расстоянии от цены открытия текущей свечи. И так можно передвигать стоп вслед за движением цены по тренду до тех пор, пока он не сработает, и позиция не закроется, зафиксировав прибыль.

Заключение

Индикатор Average True Range является полезным помощником для определения текущей волатильности на рынке, его часто используют при создании различных автоматизированных торговых систем. ATR не дает конкретных торговых сигналов, но служит хорошим фильтром для определения тренда и помогает рассчитать величину стопа на основе среднестатистической волатильности финансового инструмента.

Индикатор ATR для определения волатильности рынка и торговли на форекс

Каждая валютная пара испытывает постоянные колебания в цене. В одних случаях она может пройти всего 50-70 пунктов за день, в других – 100-200 и более. Степень изменения (разница) цены за тот или иной период времени называется волатильностью. Оценить этот показатель можно самостоятельно, но чтобы упростить себе работу, проще воспользоваться удобным индикатором ATR. Именно о нем пойдет речь в этой статье.

Индикатор ATR: описание и сигналы

Инструмент ATR (аббревиатура расшифровывается как Average True Range, в дословном переводе: «усредненный истинный диапазон») определяет усредненную волатильность, благодаря чему можно увидеть истинный диапазон значений, в которых она двигается значительную часть времени. Наряду с этим ATR показывает периоды флэта, когда цена отличается низкой волатильностью. В этот момент она ходит в узком диапазоне, поэтому входить в рынок опасно – сделка наверняка будет убыточной или по крайней мере малоприбыльной.

Описание инструмента

Индикатор разработан экспертом Уэллсом Уайлдером еще в 1978 г. Первоначально он не пользовался популярностью и даже вызывал недоверие. Однако со временем трейдеры стали применять его все чаще, и теперь ATR является одним из классических индикаторов, относящихся к категории осцилляторов. Его можно использовать в комбинации с другими алгоритмами, например, трендовыми индикаторами либо со свечными паттернами, ценовыми уровнями. Рекомендуем также почитать о том, как торговать по уровням Pivot Points.

Разработчик индикатора ATR Уэллс Уайлдер.

ATR применяют в самых разных торговых стратегиях:

  • по тренду;
  • против тренда;
  • скальпинговые;
  • торговля в период флэта и другие.

Что показывает индикатор ATR

Индикатор есть в любой торговой программе, в том числе в известном терминале МТ4, Его можно добавить на экран с графиком через главное меню «Вставка».

На экране он выглядит как сигнальная линия, находящаяся под основным графиком.

Важно понимать, что линия ATR не показывает направление тренда или его силу – эти данные нужно определять самостоятельно или с помощью других индикаторов. Однако с помощью алгоритма можно увидеть места с наибольшей и наименьшей волатильностью, что само по себе свидетельствует о наличии и силе тренда. Правило простое: чем больше показатель волатильности, тем сильнее сложившаяся на рынке тенденция. Если же показатель низкий, наблюдается флэт, и открывать ордера не рекомендуется.

11,

В основе алгоритма ATR лежит расчет по 3 скользящим средним (мувингам). Они, в свою очередь, показывают усредненные значения цены, причем используется сразу 3 параметра – это разница между:

  • максимумом и минимумом цены за конкретный период времени;
  • абсолютным максимальным значением цены и цены, по которой закрылась свеча в предыдущем периоде;
  • абсолютным минимальным значением цены и цены, по которой закрылась свеча в предыдущем периоде.

Благодаря анализу нескольких типов данных индикатор показывает сравнительно точную картину. Поэтому его можно использовать в стратегиях торговли как по тренду, так и против него.

1

Все данные отображаются ATR в автоматическом режиме. Поэтому трейдеру не нужно производить расчет – достаточно правильно интерпретировать полученные сигналы. В некоторых случаях по индикатору можно найти даже точки входа в рынок, как показано на схеме.

1

Внимание! В отличие от Стохастика и других осцилляторов. ATR не показывает моменты разворота цены. Он служит только для определения волатильности в конкретный момент времени. Поэтому применять индикатор сам по себе не получится – понадобятся и другие технические инструменты, например, Gann Hilo.

Индикатор АТР: уровни и сигналы

Научиться определять сигналы от этого технического алгоритма достаточно просто. Как видно на схемах, линия ATR движется между 2 уровнями – нижним и верхним. Именно по местоположению можно судить о состоянии рынка:

  • если линия ближе к верхнему уровню, волатильность сильная, на рынке явно есть тренд, можно открывать сделку (причем нужно получить дополнительные торговые сигналы от других инструментов);
  • если линия ближе к нижнему уровню, волатильность низкая, на рынке нет тренда – сложился флэт, поэтому открывать ордера не нужно.

Проще говоря, когда цена движется слабо, т.е. меняется незначительно, линия индикатора находится ближе к нижнему уровню. А когда происходит резкий всплеск (особенно на фоне важных новостей), линия, наоборот, устремляется к верхнему краю.

1

Чтобы скорректировать показания индикатора в зависимости от таймфрейма, типа торговой стратегии и других факторов, нужно нажать правой кнопкой по линии ATR и перейти по строчке «Свойства». Здесь будут отображены все параметры инструмента, главным из которых является период.

1

1

По умолчанию стоит значение 14 – сначала рекомендуется протестировать именно в таком режиме. Но в дальнейшем период можно менять, подстраивая его под свою торговую систему. Причем чем он будет больше, тем менее чувствительным будет индикатор, и наоборот.

Некоторые опытные трейдеры в своих отзывах рекомендуют установить период 24, считая его оптимальным значением. Дело в том, что торговый день длится 24 часа (т.е. сутки). К тому же количество рабочих дней в одном месяце тоже почти совпадает с этим число (22-23 дня). Получается, что именно период 24 лучше всего описывает колебания цены в определенном диапазоне.

2

Как применять Average true range indicator на практике

Инструкция по использованию алгоритма такая:

  1. Определить направление тренда на графике.
  2. Определить с помощью ATR степень волатильности.
  3. Если волатильность начинает расти, открыть ордер в соответствующем направлении, например, на продажу, как показано на схеме.
  4. Если волатильность, наоборот, уменьшается, воздержаться от открытия ордеров и переключиться на другую валютную пару. Можно просто дождаться более выгодной ситуации.

Важно отметить, что ATR применяется не только для получения торговых сигналов, но и для размещения стоп-лосса. Его нужно поставить в тех местах, где линия индикатора сформировала пик. Он же совпадает с локальным минимумом или максимумом (как на рисунке). Тейк-профит ставят в зависимости от стратегии. Обычно он должен превышать стоп в 2 или 3 раза.

23,

2

При этом если цена пошла в сторону ранее размещенного стопа, и ATR показывает увеличение волатильности, это говорит о зарождении противотренда либо о сильном откате. Поэтому сделку нужно закрыть вручную, даже не дожидаясь, когда сработает стоп-приказ. Таким образом, индикатор позволяет минимизировать убытки.

2

Рекомендуем также изучить индикаторы волатильности форекс, примеры которых мы приводили ранее.

2

Примеры использования индикатора

Инструмент можно использовать не только на валютных парах, н и на других активах. В качестве пример рассмотрим фьючерс Сбербанка, т.е. котировки его акций. С помощью ATR можно определить, что каждый день актив проходит порядка 540 пунктов.

2

2

Это очень важная информация, которая поможет в торговле. Теперь можно переключиться, например, на фрейм Н1 (часовой) и отметить 540 пунктов вверх и вниз от текущего значения цены либо от начала торговых суток, проведя соответствующие уровни (по горизонтали). Далее можно зайти на младший интервал, например, на М5 и открыть позицию:

  • при достижении верхнего уровня – на продажу;
  • при достижении нижнего – на покупку.

Причем если вход сделан у самого уровня, тейк-профит можно поставить на расстоянии минимум 150 пунктов. А при более рискованном подходе к торговле – 300-400 пунктов. Это достаточно хорошая прибыль, которая позволит быстро увеличить депозит даже за короткое время.

Индикатор ATR зачем он нужен?

3

Расчет стоп-лосс и тейк-профит по ATR

С помощью ATR удобно рассчитать stop-loss и take-profit, причем сделать это можно с помощью формул. Так, для расчета стопа текущие показания ATR умножают на 2 (допустимые значения – от 1,5 до 3). Что касается тейка, то он должен быть больше stop в 2 или 3 раза.

3

Например, текущее значение ATR 30, тогда:

  • стоп: 2*30 = 60 пунктов от точки входа;
  • тейк: 3*60 = 180 пунктов от точки входа.

При этом строго следовать этим правилам не нужно, поскольку рынок не отвечает идеально точным закономерностям. Например, если ближайший экстремум располагается в 50 пунктах, именно здесь и нужно поставить стоп, пренебрегая расчетным значением 60.

34

Также следует помнить о простом приеме, который позволяет минимизировать убыток. Как только цена пошла в нужном направлении, Стоп можно перевести в безубыток. Затем «вдогонку» можно открыть еще несколько ордеров с новыми стопами (на рисунке обозначены stop loss 3 и stop loss 4).

3

3

Индикатор ATR: стратегия со Stochastic

Оба этих индикатора являются осцилляторами, поэтому их совместное применение более, чем оправданно. Стратегию рекомендуется применять для внутридневной торговли, например, на таймфрейме М30 или Н1. Как только вы освоите их, можно будет перейти и на старшие интервалы, например, D1 и W1.

3

При этом открывать ордера лучше днем, когда волатильность выше. Можно специально дождаться открытия европейской или американской сессии. Для этого рекомендуется воспользоваться расписанием торгов или специальными алгоритмами, которые выводят нужные данные на экран.

3

Что касается валютных пар, лучше выбирать активы с наибольшей волатильность. Это пары, относящиеся к Forex Major, например, EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD и другие. Они выгодны еще и тем, что брокеры в этом случае устанавливают минимальный спред, благодаря чему прибыль будет больше.

3

Инструкция по открытию сделок такая:

  1. Сначала нужно дождаться сигнала от ATR. Его линия должна начать движение к верхнему уровню, свидетельствуя об увеличении волатильности.
  2. Убедиться в поступлении сигнала от Стохастика. Если его линии пересекают отметку 80 и идут вниз – актив стоит продавать, а если отметку 20 и идут вверх – покупать.
  3. Открывать ордер в соответствующем направлении, разместить защитный стоп.
  4. Закрыть сделку по тейк-профит или другим способом.

Совет. Стохастик можно заменить другим инструментом, например, Parabolic SAR. Причем если использовать осциллятор, нужно обратить внимание на дивергенцию (например, MACD). Это особенно сильный сигнал, который свидетельствует о развороте с вероятностью близкой к 100%.

4

Вместо заключения: плюсы и минусы ATR

Как и любой другой алгоритм, ATR имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам этого индикатора можно отнести такие моменты:

  • его сигналы просты и понятны;
  • показывает трендовые области и зоны флэта;
  • он есть в любой торговой программе;
  • применять индикатор можно в любой стратегии;
  • сигналы не запаздывают.

Недостатков у ATR как таковых нет. Но важно помнить, что он хорошо работает лишь на волатильных парах. Если на рынке сложился затяжной флэт, открывать ордер нельзя. К тому же применять ATR без других инструментов рискованно – его данных явно недостаточно для открытия позиции. Поэтому сначала рекомендуется потренироваться на демо-счете, рассмотрев разные варианты стратегий, после чего переходить к торговле на реальном депозите.

4

Рекомендуем изучить индикаторы спреда для MT4, о которых мы писали ранее.

Индикатор ATR

Волатильность на рынке иногда может работать против трейдера. Для того, чтобы исключить периоды низковолатильного рынка, идеально подходит индикатор ATR.

ATR (от англ. аббревиатуры Average True Range – истинный средний диапазон) – индикатор технического анализа, который показывает волатильность рынка в настоящий момент времени. Как пользоваться индикатором ATR, чтобы от сделки к сделке увеличивать профит, как установить его в терминале и какой профит он может обеспечить – узнайте из нашего руководства!

Жмите «изучить» прямо сейчас, чтобы бесплатно получить руководство и узнать, как работает индикатор.

Индикатор ATR (также Average True Range) был разработан для того, чтобы с легкостью определять волатильность валютных пар на Форекс. Именно расчет изменчивости рынка является основной задачей данного индикатора. Сам ATR относится к индикаторам технического анализа.

Принцип работы индикатора ATR

Индикатор ATR – стандартный индикатор Форекс, который установлен практически во все торговые платформы, в том числе и MetaTrader4. Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, который презентовал его публике в 1978 г. Многие трейдеры Форекс изначально восприняли его холодно, но со временем он приобрел широкую популярность на валютном рынке Forex. Индикатор Average True Range в переводе с английского означает «истинный средний диапазон».

Данный индикатор позволяет трейдеру наиболее точно спрогнозировать будущее изменение цены для того, чтобы трейдер самостоятельно вычислил те места, куда нужно установить Стоп Лоссы и Тейк Профиты. Однако, индикатор не сможет вычислить направление линии тренда. Индикатор ATR имеет вид скользящего среднего, а отображается он в отдельном окне торгового термина MetaTrader4.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Что такое скользящее среднее?

Индикатор скользящая средняя является одним из наиболее популярных торговых инструментов, предназначенных для технического анализа рынка Forex. Данное значение определяет среднюю стоимость торгового инструмента за определенный период. Период выбирается непосредственно трейдером. Преимуществом такого трейдинга, как и основанных на скользящей средней индикаторов (каким и является наш ATR), является то, что она позволяет торговать в направлении тренда, так как любое изменение цены сделает прорыв в кривой, сигнализируя нам об этом.

Индикатор Average True Range всегда характеризовался как наиболее простой способ выявления среднего диапазона цены. Для это сразу вычисляется True Range (истинный диапазон), который складывается из трех величин, представленных ниже:

  • От максимума цены за определенный период отнимается минимальная цена за этот же период.
  • От абсолютного значения максимума цены отнимается цена закрытия за предыдущий период.
  • От абсолютного значения минимума цены отнимается цена закрытия за предыдущий период.

Далее происходит усреднение полученных значений, после чего мы выводим среднее значение самого диапазона индикатора ATR. Значения, которые мы получили, дадут нам информацию о том, когда нужно покупать, а когда лучше выставить на продажу. Стоит отметить то, что Форекс индикатор ATR не предупреждает Вас о скором развороте цены. Он только показывает степень волатильности рынка на текущий момент – это важно!

После расчета «истинного среднего диапазона» индикатор ATR вырисовывается на графике, представляя нам скользящее среднее для данного диапазона.

�� Как правильно считать и учитывать ATR во внутридневной торговле?

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Рисуется индикатор автоматически. Задача трейдера заключается только в правильном анализе полученным данных. Индикатор ATR показывает нам среднее значение между максимумом и минимумом цены за выбранный промежуток времени, благодаря чему трейдер и вычисляет значение волатильности рынка.

Сигналы индикатора Average True Range

Стоит отметить, что индикатор Average True Range – осциллятор. Понять его достаточно легко – чем выше показания, тем выше волатильность рынка. Изначально индикатор использует период за 14 дней торгов, но трейдер может выставить другой, наиболее интересующий его период. Однако, стоит заметить, что индикатор ATR не имеет постоянных уровней перекупленности и перепроданности, хоть он и является индикатором осциллятором.

Важным моментом является тот факт, что индикатор ATR постоянно стремится вверх при сильном движении цены, независимо от того, куда она пойдет. Например, цена находится в нисходящем тренде – индикатор идет вверх, в восходящем – все равно вверх.

Что это значит? Описание индикатора ATR говорит нам о том, что, если он падает, то изменчивость рынка снижается. Можно сделать вывод, что, если индикатор находится очень низко, то, соответственно, и волатильности практически нет. Цена подготавливается к наступающему рывку. Напоминаю, сам индикатор не может показать направление движения цены.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Использование индикатора ATR

Как пользоваться индикатором ATR? После того, как Вы установили средний уровень диапазона, сигнал о покупке сформируется именно в тот момент, когда индикатор Average True Range пробьет его снизу вверх. Полученный должен совпасть как с младшими таймфреймами, так и со старшими. Хотите получать дополнительные сигналы? Можно смело использовать ATR совместно с индикатором CCI.

Используется индикатор, как уже говорилось выше, для того, чтобы получить информацию о будущем изменении цены, чтобы позже выставить необходимые Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты. После того, как Вы получили необходимые данные с индикатора, необходимо открывать позицию. Далее Вам следует разместить все Стоп-Лоссы наравне с экстремумами цен, которые представлены на графике Форекс. Тейк-Профиты устанавливаются на уровнях сопротивления/поддержки. Данные, которые предоставил Вам индикатор Average True Range, помогут Вам обойти все рыночные «шумы» (кратковременные маневры цены). Достижение ценой выставленного Стоп-Лосса означает увеличение диапазона цены. После этого Вам необходимо закрывать все убыточные сделки. Вот таким способом ATR индикатор Форекс помогает Вам устанавливать Стоп-Лоссы на максимально возможном расстоянии, избегая рыночных «шумов». Индикатор предоставляет возможность четко проанализировать происходящую волатильность торгового инструмента, а также выявить размер открытия сделки.

Индикатор Average True Range очень чувствителен к изменению временных периодов. Мы уже выяснили, что стандартным для него является 14 дней. Если Вы выставляете значение ниже, то сам индикатор получает меньше данных для своей работы. Что это означает? Индикатор ATR становится наиболее чувствительным к любым ценовым маневрам.

Если Вы повысили значение, то можно заметить, как скользящая средняя индикатора становится более сглаженной.

Описание индикатора Average True Range дает нам понять, что он имеет ряд недостатков. Один из них – запоздание. Связано оно с использованием скользящей средней. Если период ATR большой, то он может указать прошлую изменчивость рынка, а не текущую, которая нам и нужна. Поэтому рекомендуется его использовать в паре с различными торговыми инструментами, например, паттернами GBP/JPY.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Какие выводы можно сделать? Индикатор ATR не поможет Вам в прогнозировании, он предназначен для измерения волатильности. Вы не узнаете, куда пойдет цена – вверх или вниз, но, тем не менее, он поможет Вам стать успешным трейдером, покажет, где и когда нужно выставлять Стоп-Лоссы, а также Тейк-Профиты. Удачной торговли!

Индикатор Average True Range. Определяем волатильность

Для прогнозирования направления тренда он не предназначен, и чаще является вспомогательным инструментом, который используется в комбинации с другими индикаторами. Первоначально Уайлдер разработал ATR для товарного рынка, так как во времена создания на американских рынках сырье было намного более волатильным, чем акции. Позже индикатор стал популярным для использования и на фондовом рынке.

Расчет индикатора

При расчете индикатора Уайлдер начал с определения истинного диапазона (True Range, TR), который вычисляется как максимум из следующих трех величин:

— разность между текущими максимумом и минимумом;

— разность между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия (абсолютная величина);

— разность между текущим минимумом и предыдущей ценой закрытия (абсолютная величина).

Абсолютная величина используется для обеспечения положительных значений, так как мы интересуемся расстоянием между двумя точками, а не направлением движения цен.

На основе этого показателя рассчитывается уже ATR. У него есть единственный параметр — это период N. По умолчанию берется 14-периодный индикатор, но его можно настроить под собственную стратегию. Вот как выглядит формула (это одна из форм экспоненциальной скользящей средней)

Если у вас более волатильный инструмент, то можно взять более длинный таймфрейм. Если волатильность ниже, то, чтобы сделать индикатор более чувствительным к изменению цены, то лучше взять период более короткий.

Индикатор, как осцилляторы, располагается в отдельном окне. Интересно, что так как при расчете ATR используются абсолютные значения, он показывает волатильность в абсолютных величинах, а не в процентах от цены закрытия. Это означает, что акции с более низкой ценой будут иметь меньшие значения ATR, чем акции с высокой ценой. Поэтому значения ATR между различными бумагами не сопоставимы. Кроме того, определенных зон перекупленности и перепроданности, как у стохастика или RSI, у этого индикатора нет.

Сигналы индикатора

По сути сам по себе индикатор не дает прямых сигналов на совершение сделок. Он показывает волатильность, и может сказать о текущем состоянии тренда и активности на рынке. ATR находится на низких значениях, когда на рынке затишье и формируется боковик. После продолжительного боковика можно ожидать появление мощного тренда (нисходящего или восходящего). Тогда индикатор начинает расти, свидетельствуя о росте волатильности.

Заканчивается тренд, когда индикатор находится на повышенных значениях, что, как правило, продолжается недолго. Таким образом, когда индикатор начинает расти с низких уровней, целесообразно присоединяться к тренду. При крайне высоких уровнях стоит вновь ожидать боковик и фиксировать прибыль. При этом определять точки входа и прогнозировать направление тренда необходимо уже с использованием других индикаторов.

Возможно также использование индикатора для выставления стоп-приказов. Размер стопа считается оптимальным в размере 2 значений индикатора ATR, что превышает среднее значение колебаний за период времени. Это позволяет выставить стоп в область, где удерживание позиции теряет смысл.

Таким образом, ATR представляет собой инструмент технического анализа для отслеживания волатильности и определения боковика и тренда на рынке. Тем не менее, определить точки входа, направление тренда, используя лишь его, невозможно. Поэтому ATR является лишь вспомогательным инструментом, и в дополнение к нему при торговле следует использовать другие трендовые индикаторы или осцилляторы, которые имеют более тесную связь с ценой.

Наконец, стоит отметить, что на российском фондовом рынке довольно тяжело найти примеры, где бы сигналы ATR были точными, особенно при формировании нисходящего тренда. В этом плане полезнее окажется индикатор полосы Боллинджера.

Завадовская Вероника

БКС Экспресс

Последние новости

Рекомендованные новости

Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли на 3,6 млн барр.

Префы Сургутнефтегаза проигрывают рынку уже 6%

Акции Бельгии и Франции: три любопытных фишки в зоне евро

Сколько дивидендов может заплатить Русагро

Самые популярные бумаги на СПБ Бирже в июле

Alibaba. Cтоит ли ждать разворота

В баке Virgin Galactic закончилось топливо. Каких сюрпризов ждать в отчете

Почему все так любят акции Moderna

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Индикатор ATR страница с видео, описанием, словом о сигналах и уровнях стоплоcсов

Приветствую всех читателей сайта и любителей активного трейдинга. А я продолжаю рассматривать тему классических инструментов и сегодня под наш нож попал индикатор ATR. Почему я вдруг активно взялся рассматривать классические индикаторы технического анализа?

Лично я, постоянно шастаю на различных форумах, где начинающие трейдеры обсуждают те или иные инструменты. Я заметил, что многие люди сейчас отдают предпочтение различным стрелочкам и вообще так называемым гирляндам, но в контексте классических инструментов их знания весьма ограничены, что очень печально. Зато в сигналах все мастера!

Может быть, я кому-то открою Америку, но подавляющее большинство современных инструментов как раз базируется на показаниях старых добрых классических инструментов. Я считаю, что ATR, или как еще его называют, Average True Range, является интересным инструментом, который есть смысл рассмотреть.

Как вы понимаете, с тех пор прошло уже более 30 лет, тем не менее, Average True Range не потерял актуальности. Да, используется в различных торговых системах он далеко не часто, тем не менее, встречаются и те трейдеры, которые весьма активно используют его на практике. Вместе, например, с MACD Color, скачать, которую можно прямо со страницы по ссылке.

На этом, я считаю, что пора заканчивать этот экскурс в историю, и теперь давайте с вами приступим к рассмотрению этого интересного Average True Range-а. Выделим его сильные и слабые стороны, а также рассмотрим, как можно грамотно использовать его на практик.

Описание индикатора

Многие могут сейчас сказать, мол, да зачем нам это, ведь данный параметр не так важен. Но, хочу вас переубедить, на самом деле, волатильность является невероятно важным параметром, который стоит обязательно учитывать в торговле.

7,

Расчет показаний волатильности – именно это является основной задачей ATR. Конечно же, полистав различные статьи в интернете, вы заметите, что будет предложено еще огромное количество различных способов применения ATR. В качестве симбиоза, например с этим подходом к определению через MACD дивергенции.

Но хочу отметить, что все эти способы носят второстепенный характер, более того, некоторые из них являются в корне ошибочными, что может сыграть злую шутку с неопытным трейдером, который вдруг решит его применить.

Волатильность является невероятно важным показателем, который обязательно нужно учитывать во время торговли. В целом, ATR показывает нам, насколько изменилась волатильность того или иного актива за некий промежуток времени.

Установив ATR на график с ценой, вы увидите, что он представляет собой подвальную линию, которая двигается вверх и вниз. По умолчанию, период ATR равен 14, соответственно, он оценивает волатильность инструмента за последние 14 периодов.

1

Если вы посмотрите на рисунок выше, то увидите, что данный инструмент по своему внешнему виду очень напоминает осциллятор. Отмечу, что этот инструмент стандартный, соответственно, его уже сразу можно встретить в любом современном торговом терминале.

1

Смотрим видео по теме!

1

Смотреть

1

Скачивать данный инструмент не придется, он встроен в Метатрейдер 4.

15,

Его схожесть с осциллятором обуславливает тот факт, что этот инструмент двигается в определенном диапазоне. Но, тем не менее, показания этого инструмента нельзя считать определенными. Дело в том, что волатильность не может являться статическим показателем. Волатильность динамична, и постоянно меняется в зависимости от текущего настроения рынка.

1

Знаете, я хочу чуточку забежать вперед и озвучить один из популярных способов использования этого инструмента, но он является абсолютно неверным. Многие понимают, что это осциллятор, и намереваются с его помощью искать потенциальные уровни перекупленности и перепроданности.

1

Ошибочность этого способа состоит в том, у этого инструмента нет статических уровней. Да, это осциллятор, но нельзя его использовать по типу стохастика или РСИ.

1

Вы должны понимать, что волатильность может повышаться или понижаться. Вот как раз данный инструмент и будет нам указывать на это, посредством своего роста или снижения. Используем это свойство с разными подходами, например с MACD Sample, отзывы читаем по ссылке.

1

Что касается настроек данного инструмента, то период по умолчанию равен 14. Я считаю, что это наиболее оптимальный параметр, конечно же, если у вас будет желание, то можно будет увеличить или уменьшить этот период. Вполне возможно, вы подберете оптимальное значение для себя.

Теперь давайте поговорим с вами о том, как можно использовать данный инструмент на практике!

2

Применяем индикатор

Опять же, он только оценивает текущую волатильность рынка на данный момент, и с его помощью можно устанавливать приказ стоп лосс. Сейчас же я вам на примерах попытаюсь детально обрисовать этот момент.

22

2

Вы видите, что индикатор совершает восходящие и нисходящие движения. Тут все просто, рост индикатора означает рост самой волатильности и наоборот. Рост волатильности указывает нам на то, что текущий тренд набирает свою силу, но при этом смотрите значения волатильности.

2

Если они уже откровенно высокие за последний обширный промежуток времени, то здесь стоит вести себя аккуратно, так как текущее ценовое движение может запросто проявить слабость. Я часто замечаю, что новички считают, якобы, рост индикатора указывает на возможное восходящее движение и наоборот, но это все чушь. Элементарно понаблюдайте некоторое время за индикатором, и вы сразу же поймете, что все далеко не так!

2

2

Обратите свое внимание на пример. Допустим, вы увидели свечную формацию с одинаковыми минимумами, которую я отметил серым цветом и решили войти в покупки. Соответственно, куда-то нам необходимо устанавливать стоп лосс для нашего ордера, как раз в этом нам мог помочь ATR.

2

Обратив внимание на его показания, мы бы увидели, что он равен 0.00135. Соответственно, для нашего приказа можно было бы установить стоп лосс в размере 13,5 пунктов, приблизительно на уровне красной линии. Как видите, цена пошла бы вверх и стоп приказ не был бы задет.

2

В общем, вот так вот легко и просто применять этот индикатор. Повторюсь, многие методы его использования, описанные в интернете, заведомо ошибочные, соответственно, фильтруйте информацию!

Индикатор ATR – Average True Range. Полезные модификации и применение на рынке форекс. Стратегии трейдинга с индикатором ATR

Есть категория индикаторов — тяжеловесов, чей авторитет не вызывает ни у кого сомнений, они давно уже стали чем-то вроде эталона, а эффективность их доказана десятилетиями использования на разных рынках. Индикатор среднего истинного диапазона как раз из этой области — впервые упоминание о нем появилось в 1978 году, с тех пор он и используется, причем алгоритм не поменялся ни на каплю.

Любопытно, что его автор Дж. Уэллс Уайлдер начинал свою карьеру в области, далекой от трейдинга — сперва он занимался обслуживанием автомобилей, а потом был занят обслуживанием самолетов. Интерес к трейдингу появился лишь когда ему было под 40.

Как работает Average True Range

Вообще, разбор любого индикатора я бы советовал начинать именно с изучения алгоритма его работы. В случае с ATR расчет значения индикатора на каждой свече ведется в 2 этапа:

• сперва выполняется определение истинного диапазона, используются 3 зависимости вида.

• затем уже рассчитывается средний истинный диапазон. Т.е. из трех полученных значений просто берутся максимальные и сглаживаются на определенном временном промежутке. В итоге для каждой свечи индикатор ATR имеет свое значение.

Относится ATR к категории осцилляторов и присутствует в любом торговом терминале сразу после его установки, отдельно добавлять его не нужно. Что касается настроек, то изменять можно всего лишь один параметр – период, на протяжении которого будет усредняться значение истинного диапазона. Прочие настройки (тип, цвет линии и т. д.) меняют лишь визуальную составляющую и потому не играют никакой роли в работе самого индикатора.

Значения ATR отображаются в виде десятичной дроби с 4 знаками после запятой. Чтобы узнать значение ATR для каждой свечи нужно всего лишь перенести запятую на 4 знака вправо. Например, значение 0,0039 говорит о том, что в данном случае ATR = 39 пунктам по 4-знаку.

Сигналы форекс индикатора ATR

По одним лишь показаниям индикатора можно составить примерное впечатление о том, что происходит на рынке. В принципе, до этого можно дойти и своим умом, ведь логику его работы мы уже знаем, но я все-таки остановлюсь на возможных сигналах и заблуждениях о работе индикатора подробнее:

• начну с того, чего делать однозначное не стоит – не судите о направлении движения цены по наклону линии ATR. Это RSI, Stochastic могут помочь с определением направления движения на рынке. Но средний истинный диапазон показывает только волатильность, не больше. Поэтому направлен он может быть куда угодно, с направлением движения цены это не связано никак;

• еще одна ловушка заключается в том, что трейдеры воспринимают заход ATR в область экстремальных значений как признак готовящегося разворота тренда (или хотя бы его замедления). Объясняется это привычкой работать с другими осцилляторами (тем же RSI), в случае с ATR вход в область экстремальных значений не следует воспринимать как перепроданность/перекупленность, это лишь говорит о том, что торговля стала вестись интенсивно, не более;

• неплохой сигнал – стелящаяся в области небольших значений линия с почти нулевым уклоном. Это говорит о том, что на протяжении выбранного периода на графике наблюдается если и не полный штиль, то очень слабое движение. Все мы помним, что чем дольше длится затишье, тем сильнее потом происходит выход из него. Но это скорее не сигнал к действию, а просто признак того, что на рынке готовится резкое движение. Когда именно оно произойдет ATR вам не подскажет;

• дивергенции хоть и образуются, но в большинстве случаев не работают.

В большинстве своем трейдеры используют ATR скорее как вспомогательный инструмент, когда нужно, например, определить уровни выставления ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Тут значение средней волатильности за определенный промежуток времени пригодится как нельзя кстати.

Что касается стоп-лосса, то его чаще всего ставят как минимум равным значению ATR на сигнальной свече (т.е. на той, на которой выполняется вход в рынок). Это логично – индикатор показывает сколько именно в пунктах в среднем проходит цена за определенный промежуток времени, если стоп будет немного больше этого значения, то велика вероятность, что цена до него все-таки не дойдет.

В примере видно, что стопы, выставленные по минимуму сигнальной свечи и по ATR довольно близки. В данной ситуации есть и третий вариант выставления SL (я бы на нем и остановился), но пример этот я привел для того, чтобы показать, что ATR дает адекватные уровни для выставления защитных ордеров.

То же самое касается и уровней фиксации прибыли. На скриншоте видно, что именно на расстоянии, равном значению ATR от входа в рынок цена и столкнулась с сильным сопротивлением. Был шанс, что график дойдет и до уровня 2 х ATR, но для этого цене не хватило буквально несколько пунктов.

Но не стоит слепо ориентироваться на показания ATR при расстановке ордеров. Помните, что это всего лишь индикатор, показывающий среднюю волатильность за определенный промежуток времени. Если движение было затяжным и сильным, то стоп по ATR получится неадекватным, слишком большим.

Полезные модификации классического осциллятора ATR

Хотя ATR и относится к вспомогательным индикаторам, со временем он оброс рядом модификаций. Правда, все они представляют собой сочетание ATR и какого-нибудь индикатора/осциллятора, т.е. получается эдакий алгоритм 2 в 1.

Модификация iMACD + ATR

Скорее можно назвать его модификацией MACD, но для модификации используется индикатор ATR (хотя в окне индикатора он и не отображается), а значит он нас интересует. После Добавления на график вы увидите гистограмму стандартного MACD, а также линию смещенного MACD. В зависимости от их положения друг относительно друга столбцы гистограммы окрашиваются в разные цвета.

Дело в том, что сам индикатор сдвинут на величину ATR, в этом и заключается вся модификация. Если MACD находится ниже нулевой линии, то идет смещение вверх, если выше нее, то смещение выполняется вниз. Если после смещения линия MACD остается в той же зоне, то столбец гистограммы окрашивается в красный цвет, иногда это дает точные моменты смены тенденции. Скачать индикатор – можно здесь.

В примере после затяжного нисходящего тренда MACD ушел под нулевую линию, значит выполняется смещение его значений вверх. В определенный момент времени после смещения MACD все равно остался ниже нулевой линии, этот столбец гистограммы окрашен в красный цвет. Последующие столбцы окрашиваются до тех пор, пока происходит рост гистограммы.

В данном случае индикатор практически идеально указал на смену тенденции. Использование ATR позволяет устранить задержку в получении сигнала от обычного ATR. Так что польза налицо.

Но ложных сигналов также немало, особенно если предыдущее движение было слабо выраженным. В таких ситуациях чаще всего после смещений MACD оказывается около нулевой линии и столбцы гистограммы окрашиваются чуть ли не в шахматном порядке. Брать такие сигналы в работу однозначное не стоит.

LWMA ATR – сглаженный индикатор среднего истинного диапазона

В базовой версии индикатора для сглаживания применяется обычная скользящая средняя. Иначе говоря, просто берутся значения ATR для каждой свечи на заданном временном интервале и рассчитывается их среднее значение. В модифицированном варианте LWMA ATR используется другой принцип – считается, что часть данных, близкая к текущей цене влияет на значение индикатора больше, соответственно, ей присваивается больший вес (с помощью коэффициента). А вот для данных, расположенных ближе к концу заданного периода для анализа, задается меньший коэффициент, так что и влияние их на показания индикатора меньше.

В настройках добавился всего один параметр – Multiplier, этот коэффициент отвечает за расчет рекомендованного стоп-лосса. В остальном все то же самое.

Даже визуально видно, что линейно-взвешенный вариант немного отличается от стандартного ATR. В целом форма линии индикатора сохраняется, просто немного меняются показания. В примере на линейно-взвешенной версии значение составляет 264 пункта (по 5-знаку) либо 26,4 п для 4-значных котировок. Стандартный ATR на этой же свече дает 21 п для 4-значных котировок или 210 п для 5-значных. То есть разница в показаниях составляет 20%, на спокойных участках эта разница меньше в разы, на высоковолатильных – может быть даже выше. Скачать индикатор – можно здесь.

Помимо этого, авторы добавили небольшое улучшение – информационное окно. В нем отображается информация по текущей волатильности, а также рекомендованный размер стоп-лосса в зависимости от заданного в настройках коэффициента.

ATR Channels – каналы, построенные на ATR

Еще один оригинальный вариант применения стандартного индикатора среднего истинного диапазона. В этом случае авторы ATR Channels скрестили его со скользящей средней и наложили непосредственно на график цены.

Строго говоря, это не один ATR, а сразу 3, для каждого из них задан свой коэффициент, благодаря которым после добавления на график получаем набор из трех каналов с общей срединной линией. Торговать рекомендуется только на отбой от границ каналов.

Общая идея примерно та же, что и у полос Боллинджера. Каналы строятся таким образом, что цена практически все время находится в их границах. Если и случается такое, что она выходит за границы третьего канала, то длится это буквально несколько свечей, потом происходит возврат в пределы каналов. Скачать индикатор каналов вы – можете здесь.

Лучше всего работать во флете (его можно определить по положение срединной линии каналов либо любым другим доступным способом). В этом случае отбои от границы канала работают как часы.

При этом сам по себе факт касания ценой границы канала не говорит ни о чем. Цена может пробить его и пойти дальше, отбиться от него и уйти в противоположном направлении либо и вовсе застыть на месте. Поэтому обязательно дожидайтесь подтверждения сигнала, тот же разворотный свечной паттерн – отличное подтверждение, можно использовать Стохастик (если работать будете только во флете). Также стоит учитывать вес канала – если цена добралась до границы крайнего канала, то вероятность отбоя растет.

Рассмотрим пару примеров сделок по ATR Channels + Stochastic:

• 1-я сделка – на графике видим медвежье поглощение + отбой от границы канала, Стохастик в зоне перекупленности. Можно рискнуть и продать сразу после поглощения, либо дождаться выхода Стохастика из зоны перекупленности. Цель – как минимум срединная линия, максимум – противоположная граница канала, от границы которого произошел отбой;

• 2-я сделка – первую закрываем вручную, так как цена застопорилась у голубого канала. Стохастик выходит из зоны перепроданности, хоть сигнал и неидеальный, но купить можно, открываем длинную позицию с небольшим стопом;

• 3-я сделка – предыдущая закрылась по стоп-лоссу. Ждем пока Стохастик выйдет из зоны перепроданности + оформится отбой от нижней границы синего канала;

• 4-я сделка – предыдущая закрывается по тейк профит. Переворачиваемся после оформления отбоя от верхней границы синего канала;

• 5-я сделка – предыдущая закрылась по ТР, покупки открываем по причине дивергенции на Стохастике, отбоя от нижней границы красного канала и пересечения линий Стохастика в зоне перепроданности. Видно, что до цели цена все-таки добралась в будущем.

Если просчитать итог всех 5 сделок, то имеем 34 – 25 + 62 + 50 + 62 = 183 п. При этом с убытком закрылась только одна сделка, да и то, стоп-лосс оказался мизерным, порядка 25 пунктов.

В целом, я бы посоветовал сделки вручную не закрывать. В момент входа в рынок выставили стоп-лосс и тейк-профит, и просто ждите пока один из них не сработает. Дело в том, что цена часто немного притормаживает на промежуточных сопротивлениях и возникает соблазн прикрыть сделку, чтобы не потерять уже заработанные пункты. Лучше не жадничайте, в большинстве случаев цена все-таки доходит до противоположной границы канала. Для страховки можете переставить стоп-лосс в безубыток после того, как цена пройдет 30-40 пунктов в прибыльную сторону.

Несколько стрелочных индикаторов на базе ATR

В сети полно пользовательских индикаторов, построенных в том числе и с использованием стандартного ATR. Отличительной чертой это группы алгоритмов можно считать то, что сигнал обозначается стрелкой на графике, то есть не нужно думать и гадать получен сигнал на вход в рынок или нет.

Стрелочный индикатор на базе ATR: RSI Crossing 50 + ATR

Первым из этой группы рассмотрим RSI Crossing 50 + ATR (скачать можно тут). Собственно, принцип работы этого индикатора можно понять уже даже по названию. Состоит он из двух стандартных алгоритмов МТ4 (RSI и ATR). А принцип действия основан на пересечении уровня 50 линией RSI, ATR при этом используется скорее как дополнительный фильтр – если пересечение произошло при высокой волатильности, то на графике появляется стрелочка, указывающая предполагаемое направление входа.

На самом графике помимо стрелок индикатор еще и проставляет «птички» зеленого цвета – результат удачных сделок. То есть отмечается свеча, на которой предполагался бы выход из рынка.

Но не спешите радоваться – этот индикатор замечен в перерисовке (то есть меняет свои показания задним числом на истории). Поэтому, когда смотрите на исторические данные, то кажется, что все великолепно, но в реальных условиях все не так хорошо. Ложных сигналов полно, да и не совсем понятно, как учитываются показания ATR – если на график добавить RSI + ATR, то видно, что стрелки появляются как при малых, так и при больших значениях волатильности.

Стрелочный индикатор ATR Hilo Channels Arrow

ATR Hilo Channels Arrow (скачать можно тут) – еще один стрелочник, позиционируется как замена всем известного TМА Channel. Если коротко описать алгоритм работы, то на графике строится канал по локальным экстремумам, также добавляется скользящая средняя, идентифицирующая состояние рынка, а также стрелками указывается направление возможного входа. Используется расширение по ATR с тем, чтобы входы в рынок формировались накануне сильных движений.

Канал строится на основании данных по волатильности, т.е. центральная скользящая средняя просто смещается на определенное расстояние вверх и вниз в зависимости от средней волатильности.

Есть одно но – индикатор, как и предыдущий, перерисовывается, то есть на истории все выглядит великолепно, но дело в том, что большинство убыточных входов просто исчезает на истории, ATR Hilo Channels хитрит.

Торговля ведется на отбой от границ канала, но самих по себе сигналов индикатора недостаточно. Если планируете использовать его в торговле, то мой вам совет – используйте любое возможное подтверждение, это может быть и свечной/графический паттерн, данные с других индикаторов и т. д.

Трейлинг стоп на основе ATR (ATR Trailing Stop)

Помощник в чистом виде – никакой пользы при подаче сигналов он не принесете, а пригодится в тех случаях, когда нужно сопровождать перспективную позицию в течение длительного времени, а стандартный трейлинг-стоп не подходит.

Принцип работы индикатора ATR Trailing Stop (скачать – можно тут) следующий – задается минимальное значение в пунктах, с которого сделка начинает тралиться, после этого на каждой свече индикатор перемещает стоп-лосс в прибыльном направлении на величину, равную волатильности по ATR (могут вводиться и повышающие коэффициенты). Если цена стала двигаться менее активно и расстояние от цены до текущего уровня стоп-лосс не увеличивается (меньше заданного минимума), то стоп-лосс остается на том же уровне. То есть выход из сделки в любом случае осуществляется по стоп-лоссу, просто к этому моменту он уже давно находится в прибыльной зоне, на сильном тренде это лучше, чем использование фиксированного тейк-профита.

После добавления на график в виде ломаной линии будет отображаться положение трейлинг стопа, как его бы переносил индикатор, если бы была открыта позиция в то или иное время. И отсюда следует небольшой важный вывод – рекомендованный параметр 14 не слишком хорошо подходит именно для трала сделки на сильном движении. При более-менее спокойном рынке использовать можно как стандартный период 14, так и поменьше – придется экспериментировать.

ATR Darma – стандартный индикатор со сглаженной линией

Индикатор ATR Darma (скачать можно – здесь) – от обычного отличается наличием линии, сглаживающей показания ATR. При этом базовый алгоритм ATR остается таким же, как и в авторской версии, просто добавлена сглаживающая линия. Предназначен этот инструмент для работы на крупных таймфреймах, автор не рекомендует спускаться ниже Н1, а лучше всего торговать на Н4 или даже на дневных свечах.

Лично этим индикатором я не пользовался, но даже при беглом анализе графика видно, что в работу можно брать 2 сигнала:

• когда сглаживающая линия и линия ATR расходятся – это говорит о нарастании тренда, в таких условиях можно либо наращивать позицию, либо искать момент для входа на откате, либо просто радоваться удачно заключенной сделке;

• когда линии пересекаются – это говорит о том, что движение либо взяло серьезную паузу, либо и вовсе силы быков и медведей сравнялись и теперь можно фиксировать позицию.

Так как применяется индикатор на крупных таймфреймах, то на небольшие коррекционные движения чаще всего не реагирует, а показывает действительно неплохие моменты для выхода из рынка. Рассматривать его можно и как дополнение к своей ТС, и как основу для новой торговой стратегии.

Мультитаймфреймовый индикатор ATR

Небольшое, но крайне полезное дополнение стандартного алгоритма – позволяет видеть картину на всех таймфреймах независимо от того, на каком именно вы сейчас находитесь. Так, находясь на 4-часовых свечах, можно видеть показания индикатора на таймфрейме от m1 до Weekly.

Для этого в настройки введен дополнительный параметр – TimeFrame, в нем в минутах нужно задать требуемый таймфрейм. Если зададите 60, то будут отображаться показания ATR с часового временного интервала, 240 – 4 часа и т. д.

Это дополнение полезно для тех, кто торгует, например, по системе 3 экранов, когда анализ рынка проводится на 3 разных таймфреймах. Не нужно переключать временной интервал на самом графике, а это экономит время, да и работать просто становится удобнее.

Очередная модификация индикатора: ATR Ratio – 2 ATR в одном

В этом алгоритме линия одна, но построена она на основании двух индикаторов ATR с периодами 7 и 49. Каждое ее значение рассчитывается как отношение быстрого и медленного среднего истинного диапазона. Если будете экспериментировать с настройками, то старайтесь, чтобы период быстрого ATR был кратным периоду ATR медленного.

Из нововведений отметить стоит еще и сигнальную линию, она используется при чтении показаний алгоритма.

Возможные сигналы следует искать только в случае, когда линия (отношение ATR7/ATR49) превышает 0,87, то есть линия находится выше сигнальной линии. Считается, что:

• если отношение быстрого и медленного ATR меньше 1,0, то на рынке наблюдается флет либо затухание движения, если при этом линия направлена вверх;

• резкий скачок говорит об импульсном движении и высокой вероятности трендового движения.

Заключение: индикатор ATR и его многочисленные модификации

Индикатор ATR однозначно стоит занести в число тех, которые должны быть в арсенале каждого трейдера. Некоторые отзываются о нем скептически, мол раз он не генерирует сигналы на вход в рынок, то и в использовании его нет смысла. Это заблуждение появляется из-за того, что трейдерами просто неверно воспринимается сам осциллятор.

Основное его назначение – всего лишь показывать среднюю волатильность за определенный промежуток времени, не более. Понятно, что попытки выделять на нем зоны перекупленности и перепроданности, искать дивергенции и т. д. обречены на неудачу, но это лишь из-за того, что многие не представляют себе принцип его работы.

Рейтинг Форекс брокеров: