АНАЛИЗАТОРЫ РЫНКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Как отслеживать и анализировать 100 сек рынков с анализатором рынка

Анализатор рынка NinjaTrader позволяет трейдерам одновременно сканировать и отслеживать несколько рынков в режиме реального времени для определения торговых возможностей. Этот мощный, интуитивно понятный и настраиваемый интерфейс отслеживает выбранные вами рынки по тикам на основе заданных пользователем параметров.

Узнайте, как настроить Market Analyzer из этого 3 минутного видео:

Анализатор рынка Введение

  1. Столбцы: настраивайте столбцы анализатора рынка для просмотра наиболее важных для вас данных и сортировки инструментов по значениям данных, чтобы точно определять важные рыночные события.
  2. Строка меток: создавайте определяемые пользователем строки меток для разделения и организации категорий инструментов, таких как типы активов.
  3. Кнопка привязки инструмента: Свяжите анализатор рынка с другими окнами NinjaTrader для эффективного анализа рынка.
  4. Распределение цвета: включите свойство распределения цвета, чтобы легко определять относительно высокие или низкие значения в столбце.
  5. Вкладки: экономьте ценное место на экране, используя вкладки для максимально эффективного использования каждого окна Market Analyzer.

Используйте шаблоны для сохранения настроек

Шаблоны Market Analyzer можно легко сохранить для быстрого доступа при создании торгового рабочего пространства. Примечание. В шаблонах Market Analyzer сохраняются столбцы и их настроенные параметры, но не перечисленные инструменты. Подробнее о создании списков инструментов .

Инструкции по сохранению и загрузке шаблона Market Analyzer:

  1. После того, как ваш анализатор рынка настроен в соответствии с вашими предпочтениями, щелкните правой кнопкой мыши в анализаторе рынка и выберите « Шаблоны» .
  2. Щелкните Сохранить как и введите имя для своего шаблона. Когда закончите, нажмите Сохранить . При нажатии кнопки « Сохранить по умолчанию» сохраненный шаблон будет применен ко всем новым окнам Market Analyzer.
  3. Чтобы загрузить сохраненный шаблон в другое окно Market Analyzer, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Шаблоны»> «Загрузить».
  4. Выберите нужный шаблон, щелкнув его имя, а затем нажмите « Загрузить» .

Свяжите анализатор рынка с графиком для эффективного анализа

Используйте ссылку на инструмент NinjaTrader, чтобы синхронизировать окно графика с анализатором рынка и быстро переключаться между рынками одним щелчком мыши. Просто установите ссылку на инструмент в обоих окнах на один и тот же цвет, а затем щелкните инструмент в анализаторе рынка, чтобы мгновенно просмотреть его график.

Интерактивные учебные ресурсы

NinjaTrader разработан для использования трейдерами любого уровня от новичка до эксперта. Рабочие области, графики, шаблоны, списки наблюдения и многое другое можно настроить в соответствии с вашим стилем и подходом к торговле. Наши видеоруководства для новых пользователей содержат краткие учебные пособия и советы, которые помогут вам начать работу.

Более подробное обучение и видео можно найти в Справочном руководстве по NinjaTrader 8 здесь . Справочное руководство также можно получить через платформу NinjaTrader, нажав F 1 на клавиатуре. Это действие запускает Справочное руководство, относящееся к последнему окну, используемому в NinjaTrader.

Форум пользователей NinjaTrader также является отличным ресурсом для сотрудничества с сообществом энтузиастов NinjaTrader, программистов и нашей службой поддержки.

Начни бесплатно

Отмеченная наградами платформа NinjaTrader всегда БЕСПЛАТНА для использования для расширенного построения графиков, разработки стратегии, моделирования торговли и многого другого. Начните и попробуйте бесплатную торговую демонстрацию сегодня!

Поделись этим:

Похожие сообщения:

Copyright © 2022. Все права защищены. NinjaTrader и логотип NinjaTrader. Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Аффилиаты NinjaTrader Group, LLC: NinjaTrader LLC — компания, занимающаяся созданием программного обеспечения, которая является владельцем пропраетарной технологии, имеющей отношениe и включающую в себя торговую платформу NinjaTrader. NinjaTrader Brokerage™ является зарегистрированным в NFA независимым представляющим брокером ( NFA #0339976) и предоставляет брокерские услуги на рынке торговли фьючерсами и форекс.

Торговля фьючерсами, валютными инструментами, и опционами очень рискованна и подходит не всем. Инвестор может потенциально потерять весь начальный капитал и более. Рисковый (свободный) капитал — это деньги, потеря которых не отразится на вашем финансовом благополучии и стиле жизни. Для торговли должен использоваться только рисковый капитал, и только людям, обладающим достаточным количеством торгового капитала, следует участвовать в такой торговле. Исторические результаты не являются показателями или гарантиями будущих результатов. Ознакомиться с полным предупреждением о рисках.

Торговля виртуальными валютами и фьючерсами на биткойны сопряжена с дополнительным риском. Перед тем, как начать торговать виртуальными валютами, просмотрите рекомендации NFA и CFTC, в которых содержится дополнительная информация об этих потенциально значительных рисках.

Технические индикаторы Форекс

Технические индикаторы являются одним из наиболее востребованных инструментов анализа валютных пар на Форекс. Они используются для прогнозирования дальнейшего направления движения цены, позволяя существенно повысить вероятность успешности сделок. Технических индикаторов существует великое множество и даже самые опытные трейдеры далеко не всегда разбираются во всех из них. Но для успешной торговли знание базовых индикаторов просто необходимо, ведь некоторые из них проверены десятилетиями и активно применяются на всех рынках. К тому же пользоваться индикаторами при помощи современного программного обеспечения стало просто и удобно.

Содержание:

Что такое технические индикаторы Форекс

Индикаторы технического анализа или просто технические индикаторы представляют собой показатели или графические построения, рассчитанные при помощи математических формул, исходными данными для которых служат графики цены. Иными словами, для создания определенного индикатора берется информация о цене определенной валютной пары, подставляется в одну из формул, после чего результат расчета автоматически накладывается на график. Благодаря этому трейдер может наглядно увидеть направление движение актива, получить сигнал на вход или выход из рынка, понять, что происходит с валютной парой и узнать другую полезную для себя информацию.

Главной особенностью современных индикаторов является автоматизация в их расчетах. Современные программы и компьютеры позволяют за доли секунды просчитывать сотни и даже тысячи параметров, мгновенно выдавая результат обработки большого массива данных. Технические индикаторы Форекс используются очень давно, но в былые времена для расчета простейших из них приходилось тратить большое количество времени и ресурсов. Теперь же автоматические алгоритмы рассчитывают сложнейшие индикаторы Форекс мгновенно, благодаря чему в распоряжении трейдеров появилось огромное множество разных индикаторов.

Индикаторы технического анализа имеют свои преимущества и недостатки, о которых всегда нужно помнить:

Преимущества: Недостатки:
возможность мгновенного получения важной информации о состоянии рынка или направлении движения актива; индикаторы никогда не предоставляют на 100% верный прогноз;
предоставление сигналов на вход и выход из позиции; неуниверсальность и узконаправленность некоторых индикаторов;
устранение субъективизма при оценке рыночной ситуации; запаздывание определенных видов индикаторов;
помощь начинающим трейдерам в понимании рынка; предоставление разными индикаторами противоположной информации;
возможность настройки некоторых индикаторов самостоятельно;
учет большого количества факторов, влияющих на цену; неоднозначность трактовки некоторых индикаторов.
удобство применения в разных видах трейдинга.

Так как индикаторов существует очень много, применение всех из них нецелесообразно. Часто бывает так, что один индикатор показывает вероятность роста цены, в то время как другой однозначно указывает на необходимость продажи. Поэтому многие трейдеры со временем приходят к тому, чтобы использовать парочку наиболее удобных и информативных индикаторов, ведь в противном случае можно лишь излишне себя запутать.

Какие есть типы индикаторов Форекс

Существует несколько классификаций технических индикаторов, в рамках которых выделяют:

  • трендовые индикаторы Форекс;
  • осцилляторы;
  • индикаторы уровней;
  • информационные индикаторы;
  • анализаторы рынка и др.

Самые известные и популярные индикаторы Форекс – это трендовые индикаторы и осцилляторы. Первые используются для определения текущего тренда в движении цены, благодаря чему становится понятно, в каком направлении лучше открывать позицию: на покупку или на продажу. Трендовые индикаторы, как правило, выводятся на график и движутся параллельно с ценой. Индикаторы тренда Форекс позволяют вовремя определить смену направления движения цены, благодаря чему минимизировать вероятность потери капитала. В практике трейдинга используются разные трендовые индикаторы, среди которых:

  • скользящие средние;
  • огибающие линии или конверты;
  • полосы Боллинджера;
  • индикатор Ишимоку;
  • каналы Дончиана;
  • индикатор ценового канала;
  • кумулятивный индекс колебаний;
  • индикатор пивот;
  • стандартное отклонение;
  • Вилы Эндрюса;
  • зигзаг и др.

Второй большой группой технических индикаторов являются осцилляторы или опережающие индикаторы. Эти индикаторы рынка Форекс обычно выводятся в отдельном от графика окне и служат для отображения скорости изменения цены за определенный период. С латинского языка слово «oscillo» переводится как «качаюсь». Оно дало название данной группе индикаторов, так как значение осцилляторов колеблется в определённом диапазоне. Чаще всего это от 0 до 100 или от -100 до +100. По этой причине осцилляторы нередко называют канальными индикаторами.

Наиболее популярные виды осцилляторов это:

  • стохастик;
  • индекс относительной силы;
  • индикатор MACD;
  • индекс товарного канала;
  • гатор;
  • индекс массы;
  • лучи Элдера;
  • осциллятор Чайкина;
  • индекс силы медведей или быков и др.

В процессе торговли большое значение имеет верное определение различных уровней. Многие трейдеры используют для этого специальные Форекс индикаторы, среди которых:

  • уровни Фибоначчи;
  • индикатор Динаполи
  • фракталы;
  • уровни Мюррея и др.

Эффективность торговли зависит не только от умения анализировать график, но и от понимания общей ситуации на рынке. Для этого часто применяются информационные индикаторы и анализаторы рынка, при помощи которых можно быстро получить дополнительные сведения о перспективах изменения цены. Например:

  • индекс PMI (деловой активности);
  • индикатор настроения рынка;
  • индикаторы количества сделок и их объема;
  • индикаторы паттернов;
  • индикатор временных зон и др.

TARGETS /ЦЕЛИ/ EUR-USD на 04.09.2020 #рынок#форекс#анализ#прогноз

Какие самые популярные технические индикаторы

Среди технических индикаторов одним из наиболее известных и популярных являются скользящие средние (Moving Average – MA). Они рассчитываются на основе среднего значения цены актива за определенный период и выводятся на график в виде плавной линии. Скользящие средние бывают простыми, сглаженными, экспоненциальными или линейно-взвешенными. Они могут рассчитываться за период в 5, 10, 25, 50, 200 или 500 дней, а также характеризоваться другими особенностями.

Обычно трейдеры пользуются несколькими скользящими средними, пересечение которых позволяет с высокой долей вероятности прогнозировать изменение тренда. Например, пересечение 50-дневной скользящей средней с 500-й средней вниз многие трейдеры называют «мертвый крест», так как эта ситуация является сильным сигналом к затяжному падению цены. Обратную же ситуацию (50-дневная средняя пересекает 500-ю снизу вверх) часто называют «золотой крест», так как он сигнализирует о начале восходящего тренда.

Осцилляторы часто применяются для того, чтобы понять, насколько перекуплен или перепродан рынок в данный момент времени. Поэтому среди трейдеров большой популярностью пользуется стохастический индикатор или стохастик. Он представлен двумя кривыми, выводимыми в отдельном окне. Их значение колеблется от 0 до 100, где одна из кривых называется основной, а вторая – сигнальной. Когда значение основной кривой находится в нижней границе диапазона (примерно 0-20) – это является признаком перепроданности актива. Когда же она подходит к верхней границе (80-100) – это сигнализирует о его перекупленности. Пересечение основной и сигнальной линий расценивается как сигнал к смене тенденции.

Среди осцилляторов также довольно популярными являются индекс относительной силы и индикатор MACD. Для определения ценовых уровней, на которых возможен разворот тренда, многие трейдеры используют уровни Фибоначчи и точки пивот. Получить значимую дополнительную информацию о рынке нередко помогает индекс PMI и индикатор настроения рынка.

Как использовать технические индикаторы Форекс

Каждый технический индикатор имеет свои особенности применения. Чтобы их понять, необходимо тщательно изучить описание индикатора и механизм его работы. Перед тем, как скачать индикаторы Форекс, нужно убедиться в их совместимости с вашим торговым терминалом. Самые популярные индикаторы Форекс обычно подходят для терминала MetaTrader, поэтому для работы он является одним из наиболее удобных. Тем, кто не хочет учиться пользоваться сложными индикаторами, стоит порекомендовать сервис копирования сделок. Он позволяет совершать торговлю с использованием опыта успешных трейдеров, благодаря чему значительно повышается вероятность получения хорошей прибыли. Ну а тот, кто стремится познать все тонкости работы на бирже, должен не только научиться использовать точные индикаторы Форекс, но и изучить книги про фундаментальный анализ акций.

Выводы

Технические индикаторы представляют собой специальные дополнения к графику, построенные с использованием формул и математических алгоритмов. Индикаторы упрощают процесс торговли, позволяя с большей точностью прогнозировать изменения цены. Базисом для расчета индикаторов служит график цены и другие данные, касающиеся рынка и котировок активов. Основными типами индикаторов являются трендовые индикаторы, осцилляторы, индикаторы уровней, информационные индикаторы и анализаторы рынка. Использование каждого из индикаторов имеет свои особенности, а лучшие индикаторы Форекс каждый трейдер подбирает для себя со временем.

Лучший форекс индикатор dashboard без перерисовки и Семафор

Как работает лучший форекс индикатор dashboard без перерисовки, а также Семафор – самый эффективный инструмент. Знакомимся и учимся торговать, используя сигналы двух эффективных помощников трейдера.

Всё о нетривиальных сочетаниях

Торговля в соответствии с заложенной последним массовым импульсом тенденцией по-прежнему остаётся наиболее прибыльной методикой работы на рынке Форекс, как бы этот рынок не изменялся. И несмотря на обилие «авторских техник» в сети, зачастую для стабильного заработка на бирже достаточно комплекса базовых инструментов, предоставляемых любой из современных торговых платформ. Данное обучающее руководство будет посвящено сразу двум трендовым индикаторам, занимающим лидирующие позиции в рейтинге эффективных и прибыльных прогнозирующих инструментов разворота Forex — DashBoard и «Семафор».

Начнём с рассмотрения информационного советника любого трейдера под названием DashBoard, гибкость которого допускает сочетание с большинством существующих торговых стратегий.

Основные характеристики DashBoard

Коротко охарактеризуем DashBoard:

  • Отлично подходит для работы на внутридневных позиций, а также сделок со средними сроками экспирации;
  • Выбор отрабатываемого актива не ограничен, хотя разработчики, равно как и опытные трейдеры, рекомендуют работать с парами валют евро-доллар США, евро-йена и фунт Стерлингов-доллар США. Категорически не рекомендуется использование кросс-пар;
  • Оптимальные временные интервалы — от часового H1 и старше.

Установка ассистента DashBoard для платформы MetaTrader 4 и 5 версии стандартная. А для начала работы его необходимо поместить на график рабочей валютной пары. После нанесения открывается информационная панель, отображающая возникающие сигналы, а также прочие полезные данные, предлагаемые данным роботом.

Вкладка Pattern отражает только тип предполагаемой сигналом позиции, но не тип графического паттерна, спровоцировавшего возникновение сигнала. Поле Age регистрирует возраст каждого сигнала в количестве возникших с того момента свечей. Временные интервалы в соответствующем поле можно выбрать из выпадающего списка, но весомых преимуществ перед аналогичными клавишами в терминале MetaTreder 4 это не даёт, потому не стоит тратить на это время.

Особенности и нюансы работы

Индикатор DashBoard относится скорее к классу трендовых, а алерты, согласно статистике, формируются преимущественно в период консолидации рынка. Наибольшая эффективность тестовых торгов была достигнута в первые несколько часов (в среднем 2-3) после открытия торговых сессий в Токио, Нью-Йорке и Лондоне. Причина подобного явления состоит в том, что именно в эти промежутки времени регулярно формируются достаточно мощные курсовые импульсы, для работы с которыми разработано много торговых систем на основе советника DashBoard.

Ещё одной особенностью данного инструмента является малое количество торговых сигналов вне зависимости от временного интервала, потому его не слишком любят сторонники скальпирующих стратегий, в которых DashBoard почти никогда не задействован. Но длявыставления ордеров со средними и долгими сроками результаты, демонстрируемые рассматриваемым сегодня индикатором, вполне приемлемы, особенно если дополнить стратегию функцией Traling Stop.

Каких-либо конкретных советов или наставлений для повышения эффективности применения данного элемента технического анализа разработчик не предоставляет. Но, как показывает практика, классическая методика страховочных стопов вполне актуальна и при работе с DashBoard:

    выносится на несколько пунктов за пределы текущего локального экстремума;
  • При получении стартового дохода в 20-30 пунктов позицию стоит перенести в безубыточную зону в ручном режиме, либо при помощи Traling-Stop;
  • Не отрабатываем сигналы, поступающие за 1-2 часа до закрытия рабочей торговой сессии, особенно Лондонской и Нью-Йоркской.

Анализатор Семафор

Изначально этот анализатор тенденции был разработан как основной элемент достаточно распространённой в 2009-2022 гг. торговой методики под названием 100-300 пунктов в день. Постепенно интерес к данной методике угас, а вместе с ней свою популярность утратил и Семафор, но в последние 2 года его вспомнили и снова начали активно использовать в различных системах.

По названию понятно, что данный советник не просто входит, но возглавляет категорию «семафоров», более известных как «стрелочники». Ассистенты этой группы в автоматическом режиме помечают на ценовом графике значимые моменты, которые могут служить как источниками информации о состоянии рынка, так и прямыми сигналами о создании условии для входа в позицию. Сегодня различают две версии Семафора — классическую и усовершенствованную.

Характеристики Семафор

Визуальная разметка ZZ Semafor сходна по своей структуре с волновыми графиками, но это всего лишь следствие использования трёх зигзагообразных фигур, употребляемых в обоих индикаторах. Важным нюансом при настройке этого элемента советника является очерёдность: первым выставляются значения для младшего зигзага, потом среднего и старшего. Результатом грамотной настройки должна быть конструкция, позволяющая рассматривать к анализу данные, получаемые сразу с трёх временных интервалов.

Важные события на графике помечаются маркерами различных цветов, но классическая версия инструмента страдает недостатком, объединяющим все индикаторы, основанные на зигзагах — перерисовка. Именно это обстоятельство спровоцировало автора на создание усовершенствованной версии Семафора, получившая впоследствии название 3 Level ZZ Semafor.

Новый Семафор стал лучшим ассистентом без перерисовки, получив ряд полезных улучшений:

  • Маркеры третьего порядка получили разные цвета, зависящие от расположения — зелёным обозначаются вершины, а красным — впадины;
  • Верхние и нижние пиковые точки теперь последовательно соединяются отрезками;
  • График дополнили горизонтальные уровни, отсекающие условные зоны избытка покупок и продаж — красная и зелёная прямые соответственно.

Применение Семафора на Форекс

Рассмотренный выше подвальный советник часто используется в нестандартных ситуациях, например когда необходимо «протраллить» заданную позицию. Для выполнения большинства задач необходимо соблюдать всего два правила:

Честные Форекс брокеры:
  • При создании ордера покупки Stop-loss выставляется ниже зелёного уровня;
  • Короткая позиция продажи сопровождается защитным приказом, вынесенным за пределы красного пограничного уровня.

Ещё одна стратегия семафорной торговли подразумевает открытие позиций, ориентированных на возникновение пробитий. Таким образом генерируются сигналы покупки и продажи активов как раз в точке формирования пробивающего импульса.

Как показывает статистика, тактика, диктуемая данным помощником, показывает наилучшие результаты только в условиях ручной торговли, поскольку остаётся возможность отсечь недействительные пробои. Но и полностью исключать отложенные позиции не стоит, в некоторых ситуациях они могут принести немалый профит.

Индикатор момента, как анализатор волатильности на форекс

Очень многие трендовые торговые системы значительно зависят от сильного рынка, то есть заметных движений биржевых котировок. К примеру, секретная стратегия может быть очень успешно применена по точкам индикатора, указывающим на максимум покупок или продаж. Каждая из этих точек, как минимум сообщает нам о повышении волатильности, что спасает вашу форекс стратегию от движения в узком канале цены. И соответствующих ему убытков. Индикатор момента (momentum) позволяет использующему его трейдеру не только находить сетапы дивергенции (здесь о дивергенции вообще речь не идет), но и видеть потенциальные максимумы и минимумы цены, после которых она должна уходить на коррекцию, либо вовсе разворачивать тренд. Определить, какой именно из вариантов имеет место быть, достаточно просто — использовать торговые уровни форекс. Если для вас достаточно сложно самостоятельно находить зоны скопления рыночных активов, то отличным выходом станет применение индикаторов pivot или мюррея. Они достаточно часто совпадают с основными психологическими областями цен.

Для начала стоит усвоить главное достоинство этого классического индикатора: любое его показание максимума или минимума практически всегда ( в 9 случаях из 10) означает повышение волатильности. Это позволяет отфильтровать флетовые участки рынка, как раз то, о чем мечтает масса начинающих валютных спекулянтов. Не стоит относиться к моментум индикатор как какому то граалю, но его польза вкупе с другими анализаторами рынка неоценима. Во-первых, он указывает точки на которых имеет смысл рассматривать сигналы трендовых стратегий; во-вторых, сообщает о возможном развороте тренда, либо уходе на коррекцию (как вы должны знать из наших обучающих статей, именно с коррекции необходимо входить в существующий тренд). Итак то, что использовать momentum индикатор необходимо только в связке с другими анализаторами форекс уже ясно. Поэтому давайте рассмотрим наиболее действенные их них: индикатор pivot и индикатор мюррея. Последний в этой связке наиболее интересен.

Комплексная аналитика рынка FOREX на 11.06.2020.

Индикаторы Pivot и Мюррея в связке с Momentum

Наиболее известный последователь известного трейдера – математика В.Д. Ганна, Мюррей, создан на основе его квадрата специальные ценовые уровни, которые собственно и были названы в честь него – уровни мюррея. Они делят рынок на октавы, каждая из которых составляет квадрат движения цены: подход котировок к границам квадрата (уровни 0/8 и 8/8) обозначают высокую вероятность отскока цены, прохождение же пробойных границ канала сообщает трейдеру о вероятности действия цены в новой октаве. Использование индикатора мюррея позволяет значительно повысить эффективность вашей торговой системы за счет своей высокой точности определения рыночного настроя. Если к примеру, индикатор момента указывает на максимум при подходе к уровню 0/8, то появляется более сильный сигнал на начало медвежьего рынка и наоборот. Пробой границы каналов при отсутствии максимума или минимума в показаниях momentum индикатор сообщает о наличии силы у валюты для продолжения тренда. То есть выходе ценовых котировок в новую октаву.

Надежные Форекс площадки:

Скачать индикатор Мюррея можно тут »»

Индикатор pivot уровней так же указывает на ценовые области, в которых с большой долей вероятности могут присутствовать активы как продавца, так и покупателя. Большой минус пивот индикатора состоит в том, что его вычисления основаны на истории максимумов и минимумов цены, которые как вы знаете из наших многочисленных статей, не дают реальной информации о текущей ситуации на рынке. Однако, могут вполне отлично быть использованы для изучения реакции цены на психологические зоны. Нет никаких гарантий, что на пивот индикатор будет реакция крупного участника рынка, но то, что реакция последует от рыночной толпы – нет никаких сомнений. И подобную информацию можно так же использовать в своих спекулятивных целях. Применение вкупе с индикатором момента вполне логично: при пробое уровня ценой, он считается истинным при отсутствии максимума или минимума на показаниях momentum. Индикатор момента является стандартным анализатором вашего торгового терминала, скачать pivot индикатор вы можете тут.

Индикатор момента, как анализатор волатильности на форекс

Никто не будет сомневаться в верности следующего утверждения: чтобы получить от валютного рынка максимальную прибыль, необходимо обладать наиболее полной картиной происходящего на нем.

Естественно, для получения данной картины необходимо располагать информацией о множестве факторов: курсы и динамика движения валютных пар, политическая и экономическая обстановка в различных странах, а также уровень волатильности той или иной пары. Именно о последнем мы и поговорим в этой небольшой статье.

TARGETS /ЦЕЛИ/ EUR-USD на 10.08.2020 #рынок#форекс#анализ#прогноз

Волатильность – что это?

Прежде чем рассуждать о разновидностях и пользе индикаторов волатильности Форекс, необходимо хотя бы поверхностно разобраться в том, что же представляет из себя волатильность? Фактически, правильных ответов на данный вопрос всего два.

Первый вариант утверждает, что волатильностью Форекс называют амплитуду колебания курса валютной пары. В принципе, данный ответ не так далек от абсолютно истины, однако обладает рядом неточностей, которые исключены во втором варианте.

Второй вариант ответа на вопрос о сути волатильности утверждает, что волатильность является не просто «размахом» амплитуды колебаний курса, а величиной отклонения курса от тренда. Таким образом, резкое повышение курса валютной пары не может считать проявлением волатильности в том случае, если оно произошло в рамках тренда.

Вычисление волатильности валютного рынка

В то время как участники Форекс еще 20-30 лет назад прибегали к услугам аналитиков, сегодняшним форекс-трейдерам достаточно обратить внимание на графики в их торговом терминале, который позволяет весьма оперативно и точно построить все необходимые кривые, а также отметить наилучшие позиции для входа.

На сегодняшний день существует множество индикаторов волатильности форекс, которые вычисляются полностью автоматически и доступны в большинстве терминалов. Предлагаем вам рассмотреть самые распространенные из них.

Начнем с индикатора истинного среднего диапазона, также известного как ATR. Построение графика данного индикатора производится в отдельном поле параллельно основному графику курса валютной пары. Подобные индикатор довольно часто выбирается начинающими трейдерами как наиболее понятный и удобный для восприятия.

Собственно, удобство данного индикатора обеспечивается его простотой – вместо наложения линии волатильности на основной курс, ее отображение в отдельном полез позволяет легче сосредоточиться на необходимой информации. Отражение волатильности на этом графике также весьма понятно – чем выше линия, тем выше волатильность.

Следующий индикатор волатильности форекс представлен скользящими средними. На данном типе графика волатильность вычисляется с помощью определение расстояния между линией курса и линией графика, чем сильнее расходятся эти две кривые, тем выше уровень волатильности для данной валютной пары.

Подобное исполнение графика позволяет с легкостью обрабатывать как информацию о курсе, так и информацию о волатильности без необходимости перевода взгляда между полями. Отлично подходит для людей, способных воспринимать сложную визуальную информацию.

Наконец, последним индикатором являются линии Боллинджера, также называемые полосами Боллинджера. График данного типа во многом схож с индикатором скользящих средних, однако, помимо основной линии он включает две дополнительные, формирующие тоннель. Чем шире данный тоннель, тем выше волатильность.

Практикум

Для чего необходимо знать состояние волатильности? Фактически, чем выше волатильность, тем сильнее «лихорадит» рынок. Соответственно, принцип расстановки стопов напрямую зависит от величины волатильности, в частности, при низкой волатильности необходимо ставить стопы ближе к курсу, а при высокой – дальше. Подобный подход позволяет получить максимальную прибыль и не «вылететь» с рынка раньше времени.

Кроме того, пользуясь индикаторами волатильности довольно легко вычислить моменты, оптимальные для выхода на рынок. В частности, давайте разберем пример с использованием полос Боллинджера, которые наиболее наглядно отображают точки входа.

Самым простым способом вычисления идеального момента является определение тех мгновений, когда линия курса валютной пары пробивает тоннель, отраженный линиями графика волатильности. Причем, место пробоя весьма точно указывает на дальнейшее продвижение курса, в например, если коридор пробит снизу, то курс в ближайшее время начнет ощутимо расти, если же пробой произошел в верхней части, значит стоит ожидать падения стоимости.

Как видите, владение данными о текущей волатильности позволяет значительно улучшить свою торговую стратегию на валютном рынке, а это, в конце концов, и является основной предпосылкой для успеха в трейдинге.

Волатильность валютных пар на рынке Форекс + индикатор ССFp для измерения силы валют

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Сегодня мы рассмотрим полезную тему для начинающих трейдеров (и не только), которая касается частоты движения цены на валютном рынке Форекс, и называется это понятие – волатильность валютных пар. Вот оглавление того что мы подробно разберем:

  1. Что такое волатильность рынка и как ее можно рассчитать для каждого валютного инструмента?
  2. Какие пары наиболее поддаются волатильности и как использовать калькулятор волатильности за определенный период?
  3. Обзор технического индикатора ССFp с помощью которого, трейдер может выяснять, какая валютная пара наиболее сильная в текущий момент на рынке.

Простыми словами, волатильность валютных пар представляет собой диапазон колебаний (скачков) валютной пары в определенный момент времени. Учитывая это, одни пары являются спокойными, другие — напротив более активными (сильными, т.е. провоцируют частые движения).

Торговая стратегия для валютных инструментов выбирается в соответствии с ее волитальностью. Для примера, для валютных пар с высокой волатильностью отлично подходят внутридневные системы, которые будут рассчитаны на частый диапазон колебаний.

Неправильно будет сказать, что торговля на низковолатильных парах менее эффективна, чем на высоковолатильных. Почему? Слабоволатильные инструменты проходят значительно меньший диапазон за период, но являются более стабильными и прогнозируемыми в определенном направлению, чего нельзя сказать о парах с высокой волатильностью, которые в свою очередь, могут создавать большинство ложных сигналов (или шумов).

Поэтому, волатильность валюты – это один из основных факторов, на который нужно обращать особое внимание при выборе или разработке собственной торговой стратегии.

Как известно, каждая валюта имеет свои особенности, и, торгуя на бирже Форекс, следует их учитывать. Валюта может падать в отношении одной валюты, но в то же время расти в отношении другой. Среди таких валютных пар самыми популярными (мажорными) считаются: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, GBR/JPY и USD/CHF.

Для примера и наглядного понимание, рассмотрим некоторые из указанных валютных пар на предмет волатильности.

Валютная пара Евро доллар – самая популярная среди всех трейдеров мира. Объем торговли этого инструмента составляет 27% в сутки. Она считается парой с высокой волатильностью, но движения ее плавные — отлично подойдет для тех, кто только начал работу на рынке Форекс. Эта пара проходит в среднем 80 – 100 пунктов за торговые сутки, особенно наибольшая активность во время Европейской сессии.

Евро доллар, так же как и USD/CHF — являются весьма стабильными и спокойными инструментами для торговли, при этом, они имеют обратную корреляцию друг к другу, т.е. когда цена по одной из них идет вверх, то по другой она идет вниз. Более подробно про корреляцию валютных пар читайте в этой статье.

USD/JPY (как и EUR/JPY) на втором месте по объемам торговли на бирже Форекс. Пары плавные с высокой волатильностью, характеризуются стабильным движением цены и высокой эффективностью при трейдинге. Активно торгуют по ним во время Азиатской сессии. Среднее прохождение за сутки 70 – 90 пунктов.

Для примера, можете скачать мой бесплатный электронный курс для начинающий трейдеров, где описана прибыльная стратегия торговли по паре EUR/JPY, которая эффективно работает по сей день. Скачать этот курс можете по ссылке здесь.

Валютная пара Фунт Доллар – характерна своим неконтролируемым высоким волатильным движением. Движется она в такую же сторону, что и EUR/USD, но эти движения могут быть весьма резкие как в одну так и другую сторону, как следствие, создает на рынке кучу ложных сигналов. GBP/USD — нестабильная пара и может легко ввести начинающего трейдера в заблуждение. Прослеживая ее график, можно увидеть что она проходит от 120 до 150 пунктов за день. Этот инструмент, за своей активности, более всего привлекает внутридневных трейдеров (как пример стратегии по этой паре можете ознакомиться здесь).

И последняя – это GBR/JPY (Фунт Иена) – самая мощная и сверхволатильная валютная пара на рынке Форекс, соответственно и наиболее опасна для начинающий трейдеров. Она сохраняет свою высокую активность на всех торговых сессиях, и проходит в средней 150 пунктов за сутки.

Интересный факт! Именно этот инструмент показал наибольшую волатильность за один торговый день, которая равнялась более 300 пунктов.

Выбирая спокойные волатильные пары, риск возможных потерь сводится к минимуму. В свою очередь, выбирая пары с высокой волатильностью, риск увеличивается, но при этом возможная прибыль от торговли тоже растет.

Кроме этого, увеличение волатильности валютной пары зависит от торговой сессии, во время которой происходят торги. Внутридневные трейдеры особенно учитывают этот факт, и выбирают пары которые наиболее активно ведут себя в период Азиатской, Европейской или Американской сессий. При пересечении торговых сессии, увеличивается волатильность по многим валютам.

Как рассчитать волатильность валютных пар за определенный период?

Кроме среднестатистических данных, для эффективного анализа и расчета волатильности валютных пар, трейдер может воспользоваться сервисом – Калькулятор Волатильности .

Перейдя на страницу сервиса, в ячейке «Подсчет по предыдущим данным» введите неделю, данные которой Вас интересуют. Выберите в таблице интересующую Вас валютную пару для расчета волатильности, и нажмите кнопку «Вычислить».

В результате этих действия, сервис показывает три вида графиков движения:

Дневная волатильность — показывается движение по дням за последний месяц, 3 месяца, пол года и год (в зависимости от выбора срока).

Часовая — показывает движение валютной пары в течение дня. Как Видим на рисунке ниже, Фунт Доллар показал скачок волатильности в период 9, 13 и 15:00 за день.

ОБЗОР ПРОГРАММЫ QUANT ANALYZER | Сергей Чистый

Волатильность за будний день — наглядно изображает в какой день недели проявлялась наибольшая активность выбранной валютной пары. Наивысшая волатильность пары была в среду, около 110 пунктов.

Для предсказания колебаний рынка пользуются также индикаторами волатильности. Самым ярким примером таких является индикатор ATR, который дает возможность автоматически рассчитать средний диапазон изменений рыночной стоимости на рынке. Другие примеры таких технических инструментов: CHV, Price Channel и другие.

Кроме вышеуказанных индикаторов, для расчета волатильности валютных пар, многие трейдеры используют авторский мультивалютный индикатор ССFp, который мы рассмотрим ниже.

Обзор работы индикатора ССFp в МТ4

Данный индикатор силы валют хорош тем, что показывает текущую волатильность рынка сразу нескольких основных пар в отдельном окне торгового терминала МетаТрейдер 4.

Скачать индикатор ССFp можете по ссылке

Кроме того, он дает отдельную информацию по одной из 8 валют в отношении к остальным валютам. Если линии валюты расположены выше нуля — то сила ее растет, если ниже — падает.

Индикатор ССFp поможет выбрать подходящую валюту для начала торговли, следить за ее волатильностью и вовремя проводить сделки продажи одной и покупки другой валюты. Пересечение линий на графике сигнализирует о возможности смены силы волатильности одной валюты на другую.

Ну что же друзья, как Вам такая информация про волатильность валютных пар? Думаю, Вы теперь понимаете, что данный фактор также весьма важен для прибыльной торговли и его нужно четко понимать и учитывать при выборе валютной пары.

У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления , так как в следующей статье я опубликую интересную индикаторную стратегию, которая по результатам тестирования показала чистую прибыль более 230% за 6 месяцев. Не пропустите!

И напоследок, обучающий видео урок про волатильность валютных пар на рынке Форекс и не только:

Индикатор момента, как анализатор волатильности на форекс

Индикатор ATR – точный определитель волатильности

Многие начинающие трейдеры попадают на биржу форекс, через рекламные посты, ссылки. Как правило, такая реклама обещает получение большой прибыли без особых усилий. Достаточно пройти первоначальный курс обучения, и потоки денег обеспечены. На практике же выходит, что чем больше ты углубляешься в мир форекс, тем больше необходимы дополнительные знания и умения, и тем больше времени занимает несколько торговля, сколько процесс обучения. Конечно, кто-то идет легким путем и использует в своей торговле различные индикаторы: Стохастик, Williams Percent Range, ATR Индикатор и многие другие. Но, и в этом случае необходимо иметь представление, что собой представляют индикаторы и как они работают. Данные индикаторы были созданы для того, чтобы облегчить торговлю на бирже, помочь предугадать, предвидеть действие. Они во многом помогают трейдерам спрогнозировать свои действия, так сказать предвидеть момент удачного открытия или закрытия цены. Большинство индикаторов встроены в торговую платформу Мета трейд 4, в том числе и ATR Индикатор, разработанный еще в прошлом столетии, примерно в 1978 году Дж. Уэллс Уайлдером. Впервые данный индикатор atr, описание его были упомянуты в книге создателя «Новые концепции технических торговых систем». В прошлом данный индикатор применялся в основном при торговле на товарной бирже, сегодня он вовсю используется на бирже Форекс.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Принцип действия Индикатора ATR

В любом учебнике по торговле на бирже Индикатор ATR характеризуется как один из самых простых методов определения среднего диапазона, как индикатор, описывающий волатильность. Первоначально определяется значение истинного диапазона ТР, которое складывается из показаний трех величин. Во-первых, значение разницы минимума и максимума цены на текущий момент, во-вторых, разность цены предыдущего закрытия и текущего максимума цены, и соответственно, в-третьих, разница между ценой текущего минимума и значением предыдущего закрытия. А потом уже путем усреднения значений выводиться среднее значение диапазона, Индикатор ATR. Из составляющих величин, можно сделать вывод, что данный индикатор вычисляет предположительное значение характеристического уровня активности цены за определенный промежуток времени. По рассчитанным значениям можно судить, когда следует покупать, а когда ставить на продажу. Любые сигналы АТР характеризуют об изменении диапазона свечек, его расширении. Следует отметить, что ATR Индикатор, в отличие от многих других индикаторов, не предупреждает о моменте разворота, либо о предстоящем скачке цены, он лишь описывает степень активности на бирже в определенный момент. При минимальных значениях, процент совершаемых сделок низок, при больших значениях, на бирже наблюдается активная торговая деятельность. Существует моменты, когда линия индикатора представляется собой горизонтальную прямую, в таких случаях трейдеры говорят о затишье перед бурей. Может произойти скачок в ту или иную сторону. И порой, очень трудно угадать в какую именно сторону, все зависит от интуиции игроков.

На практике обычно используется период 14, который устанавливается по умолчанию в торговой платформе. Единственный недостаток, Индикатор ATR порой запаздывает с определением, особенно при больших промежутках для анализа. При большом объеме информации он имеет склонность показывать не текущую волатильность, а уже прошедшую.

Область применения Индикатора ATR

С помощью данного индикатора можно устанавливать стоп-лоссы. Каждый трейдер разрабатывает свою технологию определения стоп-приказов. Они с удовольствием делятся своими разработками в интернете, можно по поиску найти индикатор atr, описание данного индикатора, принцип применения. Большинство из них используют принцип увеличения значения АТР. Например, на момент начало торговли значение АТР соответствовало 50, по каким-либо соображениям принято разместить стоп лосы в значении 2АТР, следовательно, стоп — приказы будут размещены на расстоянии 100 пунктов от точки входа.

На практике применяется большое количество индикаторов, действия которых зачастую становятся непонятны для большинства трейдеров. Следует отметить, что ни один из существующих индикаторов не дает 100% вероятность правильности. Поэтому для минимизации рисков, следует использовать в своей практике несколько различных индикаторов. Как выбрать оптимальный вариант для себя каждый решает сам, кто-то предпочитает использовать опыт успешных трейдеров, а кто-то методом проб и ошибок разрабатывает свои принципы работы. Как показывает практика, Индикатор ATR используется у большинства ведущих трейдеров. Хотя данный индикатор не является основным в мире Форекса, однако его вклад в торговые операции неоспорим.

Индикаторы для измерения волатильности на рынке Форекс

Расчёт волатильности это одна из самых простейших операций на рынке Форекс, которую новички схватывают «на лету». Правда, одно дело просто понимать, как использовать формулы, и совсем другое – выполнять расчёты в реальном времени, а не на истории, ведь трейдер не машина, и поэтому не может непрерывно следить за ценой.

Для упрощения расчётов и экономии времени программистами были созданы специальные индикаторы волатильности на Форекс.

К настоящему времени создано очень много подобных алгоритмов, некоторые из них уже стали классикой и входят в комплект любого терминала, а все остальные находятся на этапе тестирования. Если честно, то я не знаю, что должно произойти с рынком, чтобы появилась возможность создать что-то принципиально новое для измерения волатильности.

Стандартные индикаторы волатильности на Форекс

Самым эффективным измерителем волатильности по праву считается Average True Range, или сокращённо просто ATR. В переводе с английского языка название данного индикатора переводится как «средний истинный диапазон», и сформулировано оно было не просто для того, чтобы придать уникальности методу. Дело в том, что ATR сравнивает несколько диапазонов и выводит на экран самое большое значение, показывая реальную волатильность.

Если быть точнее, то упомянутый индикатор волатильности на Форекс в подвальном окне отобразит одно из следующих значений:

  • Разницу между High текущей свечи и Close предыдущей свечи;
  • Разницу между Low текущей свечи и Close предыдущей свечи;
  • Диапазон межу High и Low текущей свечи.

Что касается практических результатов, то Average True Range в основном применяется для расчёта оптимальных величин тейк-профита и стоп-лосса, а также как вспомогательный фильтр опасных ситуаций на рынке.

Не менее популярно на рынках и стандартное отклонение (Standard Deviation), которое выступает как в роли самостоятельного инструмента, измеряющего колебания, так и входит в формулы других индикаторов волатильности на Форекс. На графике он также как и ATR отображается в подвальном окне.

В отличие от среднего истинного диапазона, который оперирует элементарными формулами и измеряет волатильность в пунктах, Standard Deviation буквально скопирован из статистики (в науке он чаще встречается под названием среднеквадратическое отклонение) и показывает разброс цены от среднего значения.

Как показывает практика, при помощи стандартного отклонения можно решать самые сложные задачи (в т.ч. искать точки входа), но в качестве критерия волатильности он уступает ATR, так как даёт лишь качественную оценку происходящему на рынке (отвечает на вопрос «растёт ли волатильность?»), а не количественную (результат расчётов SD всё-таки нельзя сопоставить с реальными пунктами).

Ещё один индикатор волатильности на Форекс был разработан Дональдом Дорси, называется он Relative Volatility Index, но, как отмечал сам автор, RVI предназначен для измерения силы волатильности, т.е. он больше похож на индикатор RSI, чем на своих коллег.

Несмотря на то, что последняя рабочая версия Relative Volatility Index появилась в далёком 1995 году и больше не модифицировалась, трейдеры сегодня используют RVI для подтверждения сигналов, в частности, если индикаторная линия находится выше 50, можно смело заключать сделку, так как волатильность стала увеличиваться. А когда увеличивается волатильность? Опытные трейдеры знают, а новичкам напомню – в момент зарождения мощного тренда.

Пользовательские индикаторы волатильности на Форекс

Как я отмечал в самом начале, придумать что-то новое в индикаторном анализе сегодня очень сложно, ведь последовательность Форекс-котировок – это обычный ряд динамики, который анализируется точно так же, как и все похожие последовательности. Я это говорю к тому, что статистика уже давно дала ответы на все вопросы, поэтому рассмотренных только что индикаторов более чем достаточно для построения торговых стратегий.

Первый называется «индикатор волатильности Чайкина». Как и большинство индикаторов волатильности, на Форекс он стал применяться не сразу, так как изначально разрабатывался для фондового рынка. Кстати говоря, именно поэтому его формула была построена таким образом, чтобы минимизировать возможные погрешности при возникновении гепов.

К сожалению, на круглосуточном Форексе (где гепы редкость) подобные дополнения являются излишеством, поэтому по эффективности индикатор Чайкина уступает ATR и Standard Deviation.

И второй нестандартный индикатор был написан уже нашим современником, называется он XASER FV.

В отличие от всех перечисленных выше индикаторов волатильности на Форекс, XASER FV превосходно фильтрует флет (если значение индикатора равно 0 – на рынке наблюдается боковик) и отображает действительно важные участки, на которых волатильность стремительно увеличивается.

TARGETS /ЦЕЛИ/ EUR-USD на 13.08.2020 #рынок#форекс#анализ#прогноз

Пожалуй, это тот редкий случай, когда современный индикатор может быть полезнее классики, хотя до «Грааля» он тоже не дотягивает.

Анализатор торговли AMarkets. Описание функционала.

Стратегия с Moving Averageи полное описание методов торговли по средним линиям.

Какой старт на бинарных опционах самый эффективный?

Лучшие фрактальные индикаторы с описанием работы.

Выводит ли деньги компания Интрейд бар 2022-04-17 Weis Wave Volume в платформе Интрейд бар 2022-04-09 Индикаторы брокера Интрейд бар и их возможности 2022-03-26 Платформа Интрейд бар в полном разборе 2022-03-21 Перенеси счет с открытыми сделками от другого брокера в NPBFX! Получи бонус 30% 2022-03-11 Торговый терминал брокера Intrade bar 2022-02-22 Индикаторы брокера Pocket Option в помощь трейдеру 2022-01-07 Как торговать экспресс-ордерами в Pocket Option 2022-12-05 Обзор Pocket Option на андроид – возможности мобильной версии 2022-11-21 Что такое НЭС на самом деле? Allchargebacks.ru НЭС отзывы 2022-11-01

© 2022 RATINGS Forex, Все права защищены

Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.

Волатильность на Forex — что это такое и с чем ее едят

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры. Сегодня речь пойдет о понятии Волатильность на валютном рынке Forex. Мы поговорим о том, что это такое, от чего зависит волатильность, и самое главное — КАК мы можем применять эти данные для построения и улучшения собственных торговых стратегий и, как следствие, получения большей прибыли от трейдинга.

Сервисы для получения данных

Что же такое волатильность?

Волатильность – это диапазон изменения цены от максимума к минимуму в ходе торгового дня, недели или месяца. Чем выше волатильность, тем выше диапазон в течении торгового временного периода. Считается что из-за этого выше риски ваших позиций, но при этом вы получаете больше возможностей для заработка.

Волатильность может измеряться в течение различных временных периодов. Если мы откроем дневной график и померяем расстояние от high до low, то получим волатильность дня:

Получается, что на скрине выше она составляла 98 пунктов.

Также мы можем измерить и на другом временном промежутке, к примеру, на недельном графике:

Расстояние от точки high до точки low было 174 пункта. Общая волатильность в течение недели составляла 174 пункта. Волатильность может измеряться внутри торговой сессии или внутри торгового часа. Это позволяет нам сделать вывод, что это величина фрактальная.

Как правило, учитывают среднюю волатильность за последние N свечей. Если взять дневные графики, то среднюю волатильность обычно считают за последние 10 дней. Грубо говоря, последние 10 свечей суммируют и делят на 10.

От чего зависит волатильность?

Она зависит от количества сделок на рынке, игроков, торговой сессии, общего состояния экономики той или иной валюты и, конечно же, от спекуляций. От того, насколько спекулятивен рынок по данной валюте. Обратите внимание, что волатильность может измеряться как в пунктах, так и в процентах. Но при этом стоит заметить, что чаще всего в процентах измеряют волатильность акций. На форексе привычнее измерение в пунктах. Если вам скажут, что среднее изменение цены пары EURUSD 0,7% то вы можете спокойно пересчитать это в пункты. И наоборот, вычислить из пунктов проценты если вам это необходимо для каких-либо исследований. Теперь перейдём к самому главному вопросу.

Как применять данные волатильности для получения прибыли?

На самом деле всё довольно просто. Как говорится, все об этом знают, но никто не применяет. Особенно это касается внутридневной торговли. Никто не хочет применять простейшее правило.

Предположим, что вы знаете, что средняя волатильность по паре GBPUSD составляет 120 пунктов. Вопрос: если от начала дня цена прошла вверх 100 пунктов, стоит ли открывать позицию на покупку? Ответ будет очевидным, — нам не следует этого делать. Потому что, вероятность того, что цена пройдёт ещё какое-то количество пунктов слишком мала. Следовательно, открывать позицию на покупку не стоит и наоборот следует заострить внимание на медвежьих позициях. Но по какой-то причине люди забывают про эту простейшую методику и следуют за своей системой. Я считаю, что включать волатильность, как минимум на внутридневных стратегиях, в свои чеклист для входа в рынок обязательно нужно.

Аналогично можно поступать и с более высокими таймфреймами. Представим, что мы знаем, что средняя волатильность в неделю у GBPUSD составляет 200 пунктов. Если с понедельника пара прошла 50 пунктов, то мы можем рассчитывать, что если цена продолжит движение вниз, есть потенциал примерно в 150 пунктов.

Конечно же, бывают дни, когда какие-то движения становятся больше или меньше, но мы стараемся опираться на статистику.

С помощью неё можно вычислить размеры стопов и тейков. Если мы решили ориентироваться на данные волатильности и открывать продажу по фунту, то тогда мы бы старались не ставить большой (относительно недельного таймфрейма) тейк-профит. Потому что наши ожидания в пределах недели составляют 150 пунктов. Для определения стопов мы бы воспользовались специальными индикаторами. Кроме того, мы наблюдали бы за размером канала.

Если средняя волатильность пары 200 пунктов, то ожидать движения в 1000 пунктов глупо. По крайне мере в пределах недели. Таким образом, волатильность можно применять и для расчётов рисков. Если вы открыли много позиций по разным парам, то можно рассчитать, что будет, если сработают все стоп-лоссы. Естественно, рынок не обязан подчиняться вашим расчётам, но это даёт некую опору для вашего удобства и торговли.

Как рассчитывать волатильность?

Конечно же, вы можете вручную мерить каждую свечку, а потом делить на 10 используя калькулятор. Это не так сложно. Но существуют специальные сервисы, которые помогают производить расчёты автоматически.

На сайте нужно выбрать раздел «Форекс волатильность»:

И в открытом окне мы уже можем работать с данными:

По умолчанию показана статистика за 10 недель. Автоматически будет установлена пара EURUSD:

Если вам нужна статистика иной пары, то просто выбираете из списка слева и получаете данные:

Возьмём пару GBPUSD. Мы видим, что средняя волатильность в день составляет 116 пунктов. Так же можем просмотреть волатильность по часам в течении дня. Трейдеры, которые торгуют, скажем, на М5 могут это использовать.

Для этой пары средняя волатильность в час составляет 25 пунктов. Представим, что у вас появляется в течение часа сигнал на покупку, а цена уже прошла 20 пунктов. В этом случае лезть не стоит. Только при условии, что в следующий час цена продолжит движение.

Итак, на этом сервисе вы можете просмотреть волатильность любой торговой пары. На сайте указано время по Гринвичу. Так же мы видим статистику, которую можно анализировать и использовать в торговле. Так, самый волатильный час для пары GBPUSD на момент написания статьи — 10 часов по Гринвичу — 38,8 пункта:

Так же можно увидеть данные по дням недели. Самый волатильный день у нас вторник, а наименее — понедельник:

This App Changed The Way I Trade Forex Forever

Опять же, эти данные можно использовать для построения или корректировки собственной стратегии. Наверняка вам уже пришли какие-то идеи по мере того, как мы движемся дальше.

Ещё ниже можно увидеть историческую волатильность:

Это пригодится при тестировании стратегий на истории. Можно сделать вывод, что в 2009 году волатильность была наибольшей. А на текущий момент она усреднённая. Аналогично можно поступать с другими валютными парами и металлами, таким как золото или серебро.

Он должен быть известен вам, как сайт для мониторинга торговли. Но здесь так же есть и дополнительные инструменты для просмотра волатильности.

Обзор рынка Форекс по Данным с сайта CME Group от 27.02.18

Чтобы открыть показатели, находим раздел «Market –> Volatility»:

И получаем углублённые данные по торговым парам:

По нашей паре GBPUSD мы можем увидеть волатильность: в 1 минуту, за 5 минут, за 15 минут и так далее. Это всё можно использовать в торговле. Кроме того, здесь можно поменять показатели пунктов на проценты, а так же искать пары со значениями волатильности в заданных рамках:

Если нажать вкладку «Ещё», то можно добавить какие-то дополнительные пары:

На сервисе, который мы рассматривали выше, к примеру, нет пары USDRUВ, а на этом сервисе мы можем включить ее в список:

Лично мне удобнее использовать Mataf, но вы можете сделать проще и для работы использовать оба сервиса, потому что их возможности отличаются. На myfxbook имеются минутные данные, а на Mataf есть больше графиков и более подробная информация. Используйте оба этих сервиса для построения и корректировки своих стратегий.

Индикаторы, основанные на волатильности

Я расскажу о стандартных индикаторах, которые есть по умолчанию в терминале.

Первый индикатор — это ATR:

Индикатор среднего истинного диапазона изобретённый в далёком 1972 году. Он показывает среднюю волатильность и его используют чаще всего для установки целей и стоп лоссов. Значение индикатора умножают на какой-то множитель и таким образом рассчитывают стоп-лосс либо и/или тейк профит. При этом расчёты будут автоматически меняться в зависимости от текущей волатильности.

Волатильность больше, тейк профит становится больше. Волатильность меньше и тейк профит становится меньше.

Следующий индикатор – это ССI:

Он основывается на данных по средней цене и скользящей средней. Используется как осциллятор, то есть при нахождении в зоне перепроданности рекомендуется покупать. А при нахождении в зоне перекупленности — продавать.

Ещё один индикатор, который всем известен – это Ленты Боллинджера:

Они состоят из стандартной скользящей средней и скользящей средней плюс и минус стандартное отклонение, которое рассчитывается на основе цены. Эти ленты используются чаще всего для определения границ движения от стандартной средней. Мы можем делать выводы на основе этого индикатора об окончании движения,коррекции и т.п.

В этой статье я постарался дать вам понимание о том, что такое волатильность на рынке форекс и самое главное, как мы можем её применять в своей торговле. Я надеюсь, что эти данные помогут вам в разработке и корректировке собственных торговых систем.

Что такое волатильность валютных пар

Волатильность (изменчивость) – это диапазон колебания котировок в течение торгового времени. Если цена актива изменяется в широком диапазоне, то уровни потенциальных рисков и прибылей также достаточно велики. Справедлива и обратная ситуация. Биржевые игроки всегда стремятся к увеличению прибылей, поэтому большинство трейдеров предпочитает работать с высоковолатильными валютными парами.

Виды волатильности

Существует три основных типа изменчивости:

  • историческая, которая рассчитывается на основе прошлых данных о котировках актива и, по сути, отображает стандартное отклонение доходности за расчетный период времени;
  • ожидаемая, которая вычисляется исходя из текущих котировок;
  • историческая ожидаемая, представляющая собой архив прогнозов ожидаемой изменчивости.

Анализатор опционов. Рубрика Лоховоды.

Для торговли используется ожидаемая волатильность, позволяющая спрогнозировать силу дальнейших изменений валютных котировок.

Факторы, влияющие на волатильность

Диапазон колебания котировок валютных пар в течение торгового дня может быть абсолютно разной: от 42 пунктов по паре USD/HKD (гонконгский доллар) до 495 пунктов по паре USD/DKK (датская крона). Основные факторы, которые влияют на изменчивость цен различных активов, следующие:

  • объем торговых операций на бирже;
  • ликвидность актива;
  • количество крупных игроков на рынке;
  • общее состояние национальных экономик.

Волатильность одного финансового инструмента также может варьироваться. К примеру, средний «пробег» пары EUR/USD составляет 90 пунктов в день. Но в зависимости от ситуации изменчивость инструмента колеблется в рамках 80-140 пунктов в сутки. Текущее значение напрямую зависит от таких факторов как:

  • торговая сессия;
  • изменение важных уровней поддержки и сопротивления;
  • день недели;
  • выход новостей.

Наиболее сильное влияние на изменение поведения котировок оказывает публикация макроэкономических показателей. Сразу перед выходом новости и по ее завершении обычно наблюдается всплеск активности трейдеров, так как в это время они спешно открывают новые сделки или закрывают старые. В зависимости от силы макроэкономической новости изменение диапазона котировок может быть разным. Слабую новость участники рынка могут и не заметить, а вот публикация Nonfarm Payrolls в любом случае всколыхнет биржу.

Как подсчитать волатильность?

Историческая изменчивость рассчитывается на основании стандартных формул. Ожидаемая волатильность – это статистический показатель, который представляет собой усредненную высоту последних десяти свечей заданного таймфрейма. Для расчета ожидаемой изменчивости достаточно подсчитать количество пунктов между уровнями high и low предыдущих свечей и разделить их на 10. Однако такой «ручной» подход используется довольно редко, так как для определения силы изменчивости опытные трейдеры используют технические индикаторы. Наиболее популярными инструментами для измерения диапазона котировок сегодня считаются индикатор ATR, полосы Боллинджера и скользящие средние.

Полосы Боллинджера

Индикатор полосы Боллинджера – это осциллятор, идентифицирующий зоны перекупленности/перепроданности рынка. Полосы состоят их трех основных линий. Центральная линия индикатора – это скользящая средняя цены, верхняя – граница перекупленности актива, нижняя – граница перепроданности. Расстояние между этими линиями дает трейдеру возможность определить уровень волатильности актива. Валютная пара с расширенными полосами Боллинджера характеризуется высокой волатильностью. Схождение трех полос сигнализирует о том, что изменчивость актива низкая.

Скользящие средние

Скользящее среднее отображает среднюю цену финансового инструмента за заданный период времени. Данный индикатор располагается непосредственно на графике и линия скользящей средней следует за ценой. Расстояние между линией индикатора и ценой иллюстрирует волатильность валютной пары. Чем дальше скользящая средняя отклоняется от графика котировок, тем больше изменчивость актива.

Индикатор ATR

Индикатор среднего истинного диапазона создан именно для подсчета волатильности. В отличие от визуального наблюдения расположения индикатора относительно цены при работе со скользящими средними, ATR вычисляет конкретное значение волатильности в пунктах. Окно индикатора расположено под графиком, в котором и визуализируется изменение волатильности за последние 14 периодов. В верхнем левом углу отображается текущее значение изменчивости в пунктах. В зависимости от таймфрейма на графике это может быть волатильность за последние 14 минут, часов или дней. Следует отметить, что данный инструмент не идентифицирует тренд – его единственная функция состоит в расчете изменчивости актива.

Кроме того, узнать волатильность в пунктах можно при помощи специальных калькуляторов. К примеру, данный калькулятор позволяет узнать часовую и дневную изменчивость за заданное количество дней для наиболее популярных валютных пар. Итак, как использовать данные об изменчивости?

Волатильность в трейдинге

Данный параметр широко используется в торговле в двух случаях: для определения целесообразности открытия позиции и для расчета стоп-ордеров.

К примеру, суточная изменчивость пары USD/JPY составляет 123 пункта и на данный момент котировки актива «прошли» 100 пунктов вверх от момента открытия торговой сессии. Однако торговая система трейдера сигнализирует о возможности открытия длинной позиции (покупки валюты). Очевидно, что исходя из значений статистической изменчивости, сегодня паре USD/JPY осталось «пройти» всего 23 пункта. Делать вывод об открытии позиции стоит и по другим ориентирам, однако волатильность показывает трейдеру, что покупать валюту на данный момент нецелесообразно.

Если же торговая система сигнализирует о благоприятных условиях для продажи валюты, трейдер может смело открывать позицию. Исходя из значения параметра, биржевой игрок выставляет ордер take-profit с целью взять 50-70 пунктов прибыли. Для выставления ордера stop-loss он использует показания индикаторов (к примеру, полос Боллинджера) или руководствуется правилами риск-менеджмента. Очевидно, что рынок не подчиняется таким простым прогнозам, но учет изменчивости позволяет трейдеру чувствовать себя более уверенно.

Индекс относительной волатильности

Как я заработал на Forex свои первые деньги

Главным преимуществом данного индикатора анализа является то, что он, основанный на индикаторе под названием RSI, принимает во внимание все уровни диверсификации, которые упускает индикатор индекса относительной силы.

Тем не менее, RVI является индикатором волитарности, а не классическим осциллятор, по этой причине его применение в торговле, в качестве самостоятельного инструмента, не является целесообразным. Как следствие, оптимальным вариантом применения этого индикатора является совмещения его с сигналами осцилляторов, к примеру, осциллятора RSI

В том случае, если RSI составляет больше уровня 70 процентов, попадая, данным образом, в область перекупленности, и индикатор RVI так же проходит порог в 70 процентов, это можно будет считать достаточно сильным сигналом к тому, что увеличение стоимости скоро остановится, и начнется ее понижение.

Ну а все про наши банки в найдете посетив сайт nashibanki.ru. Только там все новости банков и банковской системы из первых уст.

Так же в случае, если показатели индикаторов RVI и RSI понижаются менее 30 процентов, иными словами, попадают в область перепроданности, следует подготовиться к тому, что стоимость в самом ближайшем будущем начнет увеличиваться. Исходя из этого, связка 2-х индикаторов считается более действенным инструментом, нежели использование их по отдельности.

В случае если индекс относительной силы составляет более 70 процентов, или оказывается меньше 30 процентов, а индекс относительной волатильности не подтверждает сигналы RSI, принятие решений об открытии позиций стоит отложить до момента, когда два индикатора покажут схожую картину.

Еще одним вариантом использования индикатора RVI считается выявление конвергенций и дивергенций со стоимостью. В случае, если цена увеличивается, а индекс относительной волатильности понижается, это будет являться дивергенцией и говорить о том, что стоимость в ближайшем будущем начнет понижаться.

Обратная ситуация, так же возможна: если индекс относительной волатильности понижается, а стоимость при этом увеличивается, то это будет конвергенцией, и говорит о том, что скоро будет повышение стоимости.

Формирование этих сигналов является наиболее актуальным, если RVI располагается в области перепроданности или перекупленности, но даже если индекс относительной волатильности передвигается внутри «нейтральной зоны».

Как использовать ATR индикатор в торговле Forex?

Средний истинный диапазон или ATR (Average True Range) индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером для измерения волатильности цен, и первоначально использовался сугубо на товарном рынке, где волатильность является более распространенным явлением, в настоящее время активно эксплуатируется трейдерами Форекс. Основное его применение — предусмотреть будущее направление движения цены, на базе исторической волатильности.

ATR классифицируется как «генератор» сигналов, так как полученная кривая колеблется между значениями, рассчитанными на основании уровня волатильности цен за определенный период. Average True Range не является ведущим показателем, он ничего не раскрывает, может рассматриваться в качестве определения точки разворота. При работе с программным обеспечением, основные шаги по работе с индикатором включают в себя:

1. Для каждого выбранного периода, рассчитать три абсолютных значения: а) «High» минус «Low», б) «High» минус «Сlose» предыдущего периода, в) «Сlose» предыдущего периода минус «Low»;

2. «True Range», или TR, является самым большим из трех предыдущих расчетов;

3. ATR является скользящей средней за выбранный период. Типовые настройки – 14 периодов.

Индикатор ATR состоит из одной кривой. В приведенном примере с валютной парой GBP / USD, диапазон ATR составляет от 5 до 29 пунктов, период 14 на 15 минутном графике.

Секрет больших денег или «Ключ к прибыли»
Хотите узнать мой способ заработка больших и даже очень больших денег. Читать полностью →

Здесь основными ориентирами являются highpoints, lowpoints или длительные периоды низких значений.

ATR достаточно информативен относительно изменчивости цен, традиционно используется в тандеме с еще одним динамическим индикатором для определения оптимальной точки входа.

Как использовать ATR индикатор в торговле Forex?

Так, зеленые круги на графике указывают наилучшие моменты входа и выхода с рынка, зеленые овалы демонстрируют прорыв или разворот, синяя линия – индикатор RSI. Простая торговая система с учетом среднего истинного диапазона будет следующей:

1. Определение точки входа, когда синяя линия RSI опускается ниже линии 30, плюс 25 пунктов (значение ATR «1,5» показано на рисунке);

2. Выполнить «Buy Limit» для того, чтобы работать с суммой не более 2% — 3% от вашего торгового счета;

3. Размещаем стоп-лосс на 25 пунктов ниже точки входа;

4. Определяем точки выхода, когда RSI пересекает 70 верхний лимит и сопровождается снижением значения ATR относительно предыдущего пика.

Шаги 2,3 представляют собой принципы управления капиталом. Эта простая система дала прибыльную сделку в 100 пунктов.

Читать ещё:

  1. Как правильно использовать индикатор RSI?
    Индикатор RSI (Relative Strength Index) был создан Дж. Уоллесом Уайлдером как.
    ‾‾‾
  2. Расхождения RSI
    Момент, когда рынок достигает крайнего положения перепродажи или перепокупки не всегда.
    ‾‾‾
  3. Как использовать ADX индикатор в торговле Forex?
    ADX (Average Directional Index) представляет собой индикатор среднего направленного движения и.
    ‾‾‾
  4. Индикатор RSI в торговле на Форекс
    Поиск зон перекупленности и перепроданности – это один из основных методов.
    ‾‾‾
  5. Какие есть методы размещения стоп ордеров на Форекс?
    Торговля валютой на Forex рынке, в какой-то степени, представляет собой игру.
    ‾‾‾
  6. Какие существуют точные технические индикаторы для Форекса?
    Технические точные индикаторы (то есть основополагающие) используются трейдерами для просчета наиболее.
    ‾‾‾

Самое страшное в трейдинге это когда трейдер не может объяснить сделку.

Рейтинг Форекс брокеров: