АНАЛИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Измерение волатильности. Индикатор ATR

В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности — вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR.
Хотелось бы отметить, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита.

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR)– биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях.

Основной смысл индикатора ATR заключается в определении среднего диапазона изменения цены за определенный период времени.

Особенности индикатора:

Первоначально Уайлдер определяет Истинный диапазон (True Range — TR), который определяется как максимальное из трех значений.

  • Разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
  • абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
  • абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.

Средний истинный диапазон Average True Range (ATR) выводится из TR путем усреднения по какому-либо из методов — простому среднему, экспоненциальному или другому.
Использование индикатора ATR
Отражая свое предназначение, индикатор Average True Range, как правило, достигает высоких значений в момент сильного роста или падения биржевого инструмента, когда происходят либо панические прадажи, либо активные его покупки. В это время на бирже волатильность максимальна.
Низкие значения индикатора ATR соотносятся с продолжительными периодами бокового, нейтрального движения, которые характерны для рынка в моменты ожидания важных новостей или отсутствия большого капитала.

Честные Форекс брокеры:

ATR можно использовать также, как и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования следующий: чем выше значение ATR, тем выше волатильность, а значит и вероятность изменения трендового движения; чем ниже значение индикатора, тем слабее направленность тренда.

Обычно используют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже месячных данных.

Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие волатильность, как, например полосы Боллинджера (Bollinger Bands), Average True Range не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.

Расчетная формула ATR:

ATR = Moving Average(TRj, n),
где
TRj = максимальному из модулей трех значений
|High — Low|, |High — Closej-1|, |Low — Closej-1|.

Истинный диапазон – это наибольшая из следующих величин:
— разность между текущим максимумом и минимумом;
— разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
— разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
ATR — это скользящее среднее значений истинного диапазона.
Основные недостатки:

Надежные Форекс площадки:

В качестве недостатков обычно указывается один — при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую а прошлую волатильность.

Рассмотрим это на примере. Валютные пары EUR/USD и GBP/JPY. Вопрос: поставите ли вы стопы для обеих валютных пар на одном и том же расстоянии? Ответ: конечно нет.

Если вы можете рисковать 2% своего капитала и в том, и в другом случае, было бы неправильно ставить стопы для каждой из пар на одном и том же расстоянии. Почему? Да потому что пара EUR/USD двигается в среднем на 120 пунктов в день, в то время как пара GBP/JPY – на 250-300. Следовательно, нет никакого смысла в том, чтобы ставить для этих по сути разных пар стоп-приказы на одном и том же расстоянии.

Как размещать стоп-ордера, используя индикатор ATR
Посмотрите на значение ATR и устанавливайте стопы в двух или трех ATR’ах. К примеру, если на тот момент, когда вы вошли в рынок, значение ATR было 100, и вы решите разместить стоп-приказ в 2 ATR, то вам нужно умножить 100 на 2. Следовательно, вам нужно разместить стоп-приказ на расстоянии в 200 пунктов от точки входа (разместить стоп в 2 ATR).

Forex волатильность

В следующей таблице представлены ежедневные изменения валюты измеряется в Пип, в $ и% с размером контракта на $ 100’000. Вы должны определить период для расчета средней волатильности.

Волатильность валютных пар на Форекс – Методы и Примеры

Как определить волатильность валютных пар и как работает калькулятор для оценки возможных изменений на разных таймфреймах. Индикаторы и применение.

Большинство трейдеров и инвесторов часто сталкиваются с таким сугубо «рыночным» понятием как «волатильность». Данный термин применяется как для анализа ценового движения, так и для характеристики самих торговых инструментов на любых финансовых рынках.

Ниже вы узнаете, что такое волатильность валютных пар – понятие, определение, характеристики и способы использования при принятии торговых решений.

  • Что такое Волатильность валютных пар простыми словами
  • От чего зависит волатильность валютных пар
    • Как измерить волатильность валютных пар
    • Как волатильность влияет на торговлю валютными парами
    • Как изменяется волатильность в период торговых сессий
    • Самые волатильные валютные пары
    • Преимущества и недостатки пар с высокой волатильностью
    • Какая волатильность валютных пар лучше для трейдера
    • Индикаторы волатильности
      • Заключение

      Что такое Волатильность валютных пар простыми словами

      Волатильность (в пер. с англ. volatility, то есть колебания, изменчивость, непостоянство) ― финансовый показатель статистического характера, описывающий амплитуду ценового движения отдельно взятого торгового инструмента.

      Очевидно, что понятие волатильность валютных пар применяется к котировкам активов на Forex. Волатильность валютных пар (англ. Volatility of currency pairs) ― это показатель способности отклонения цены от текущего курса.

      Простыми словами, под волатильностью валютных пар понимают ― количество пунктов, которые пройдет цена валютной пары за определенный промежуток времени. Следует отметить, что на фондовых рынках волатильность измеряют в процентах, на Форекс ее принято подсчитывать в пунктах. Для перевода процентов в пункты, достаточно процентный показатель умножить на 100.

      Например, валютная пара GBP/JPY (британский фунт к японской иене) за свою достаточно сильную волатильность прозвана «Дракон». Она может за торговую сессию пройти 150-250 пунктов как в нисходящем, так и в восходящем направлении. Пара EUR/CHF (соотношение евро к швейцарскому франку) считается низковолатильной, и за торговую сессию обычно проходит всего 35-40 пунктов.

      Следует отметить, что термин «волатильность» в сфере торговли и финансов имеет еще одно немаловажное значение. Он характеризует не только изменчивость цены отдельно взятого торгового инструмента, но и значительные ценовые колебания рынка в целом. Так очень часто трейдерами употребляются термины высоковолатильные рынки или торговые сессии с низкой волатильностью, периоды повышенной волатильности.

      От чего зависит волатильность валютных пар

      Большинство аналитиков фондового рынка считают, что волатильность цен на торговые инструменты зависит прежде всего от их ликвидности.

      Ликвидность (с англ. liquidus ― текучесть) ― возможность быть быстро проданным по рыночной стоимости. Простыми словами ликвидность ― это продаваемость актива.

      Например, южноафриканский ранд будет продаваться медленнее, чем доллар, который нужен гораздо большему количеству людей. Ликвидность доллара будет выше.

      1. Низколиквидный (трудно продаваемый по цене близкой к рыночной) актив, как правило, имеет высокую волатильность. Чтобы продать такую бумагу, собственнику приходится искать покупателя, делая значительную скидку. Это и обуславливает сильное нисходящее ценовое движение. При покупке же такого инструмента, можно обнаружить дефицит на рынке. Следовательно, часть объема предполагаемой сделки покупателю придется приобрести по цене гораздо выше, первоначально заявленной. Это опять же будет отражено рынком в виде сильного восходящего ценового движения.
      2. Высоколиквидные (легко продаваемые по цене близкой к рынку) активы, наоборот обладают низкой волатильностью. Про такие торговые инструменты еще часто говорят, что «на них всегда есть покупатель и продавец, вне зависимости от цены». Их ценовое движение достаточно равномерно и имеет низкую амплитуду, ведь собственник без труда может осуществить продажу, а покупатель приобретение по рынку.

      Очевидно, что ликвидность один из основополагающих факторов волатильности любого торгового инструмента. Однако, на различные виды активов регулярно оказывают влияние также сугубо специфические обстоятельства, способные значительно усиливать или ослаблять ценовое движение.

      Считается, что помимо ликвидности на волатильность валютных пар значительное влияние могут оказать:

      • Глобальные факторы (вооруженные международные конфликты, кризисы, катастрофы, достижения), эпидемии, эпизоотии);
      • Локальные события (нестабильность в отдельном регионе мира, политический кризис, изменение процентной ставки в стране, рост/снижение ВВП и иных экономических показателей, эпидемии, эпизоотии);
      • Отраслевые факторы (успехи или кризисные явления в какой-либо одной отрасли производства, так рост ветроэнергетики, привел снижению доходности в отраслях нефти и газа ― валюты стран экспортеров углеводородов подешевели);
      • Структура валютной пары (так если пара состоит из валют стран экономика, которых кардинально отлична, например, одно государство добывает углеводороды, а экономика другого исключительно сфера услуг, то пара будет высоковолатильной, государства каждой из валют имеют существенную разницу в процентных ставках);
      • Валютные кроссы (пары в которых отсутствует американский доллар и пары в структуре которых имеется не основная, экзотическая валюта будут иметь высокую волатильность и более крупные спреды между предложением и спросом);
      • Наличие/отсутствие регуляторов (наличие регулирующих организаций как государственных, так и международных, делает регулируемые валюты более стабильными).

      Из вышеперечисленных факторов, складывается волатильность, каждой отдельно взятой валютной пары на рынке. Однако, на практике существуют еще составляющие, способные как усилить, так и уменьшить амплитуду ценового движения любого инструмента ― это волатильность рынка на, котором котируется инструмент, и волатильность торговой сессии (времени торговли).

      Торговля на Форекс ведется круглосуточно. Однако, каждые 24 часа делятся на торговые сессии, волатильность, которых имеет существенные различия:

      1. Азиатская (в целом обладает низкой волатильностью, за исключением традиционно азиатских валютных пар);
      2. Европейская (обладает высокой волатильностью);
      3. Американская (данный временной интервал самый высоковолатильный, очень часто здесь фиксируются максимальные значения волатильности по целому ряду торговых инструментов);
      4. Тихоокеанская (обладает самой низкой волатильностью).

      Очевидно, что валютные пары с высокой волатильностью будут проявлять максимально возможную амплитуду ценового движения именно во время американской торговой сессии. В то же время тихоокеанский временной интервал, будет оказывать сдерживающее влияние на эти инструменты.

      Как измерить волатильность валютных пар

      Информация об амплитуде ценового движения как отдельно взятой валютной пары, так и рынка в целом может быть эффективно использована трейдерами и инвесторами.

      Большинство финансовых институтов измеряют показатель волатильности в пипсах или, реже, в процентах. Иногда, данные об амплитуде ценового движения могут быть представлены в валютном выражении.

      Вычисление разницы между ценой открытия и закрытия торгового периода, достаточно примитивный и затратный по времени метод. Следует измерить длину каждой свечи сформированной во время заданного периода, сложить полученные данные и поделить на 10. Если вычисления производятся за месячный или годовой период, то такая работа превратится в достаточно кропотливый труд.

      Достаточно простым способом определить волатильность валютной пары на рынке, является использование «калькулятора волатильности».

      Калькулятор волатильности ― это программный алгоритм позволяющий произвести вычисление амплитуды ценового движения выбранной валютной пары за указанный промежуток времени. Калькулятор волатильности онлайн можно найти на https://www.myfxbook.com/forex-market/volatility.

      Данный калькулятор представлен в виде таблицы из 20 валютных пар, волатильность которых уже рассчитана по 9 периодам, начиная с 1 минуты и заканчивая 1 месяцем. Измерения представлены в пипсах и процентах. Нажав в правом верхнем углу клавишу More, можно добавить или убрать из таблицы торговые инструменты. Всего для оценки волатильности доступно 109 котировок. Также в калькуляторе доступен фильтр, позволяющий находить пары, имеющие волатильность ниже/выше заданного уровня.

      Как волатильность влияет на торговлю валютными парами

      Допустим трейдер ведет внутридневную торговлю по GBP/USD. С момента открытия рынка пара прошла 380 пунктов вверх. Нам известно, что средняя дневная волатильность данной валютной пары составляет 400 пунктов. Очевидно, что вероятность дальнейшего восходящего движения GBP/USD стремится к нулю. Следовательно трейдеру следует воздержаться от открытия «длинной» позиции и начать рассматривать возможность заключения сделки на понижение.

      Аналогичным образом можно принимать торговые решения и на таймфреймах более высокого уровня.

      Как видно, с помощью оценки волатильности можно с высокой долей вероятности предположить дальнейшее ценовое движение и уровни, на которые возможно максимально эффективно установить ограничение убытков и фиксацию прибыли.

      При установке «плавающего стоп-ордера» ― Trailing Stop, учет амплитуды ценового движения приобретает особенную важность. Так на высоковолатильных торговых инструментах шаг Trailing Stop должен быть большого размера, в противном случае трейдер рискует вызвать ложное закрытие ордера и вместо фиксации прибыли получить убытки.

      Волатильность также может быть положена в основу определенных торговых стратегий и психологической модели поведения трейдера.

      • Так, на Forex, инвестору желающему получать постоянный доход без высокого риска, рекомендуется инвестировать в валютные пары с низкой волатильностью.
      • С другой стороны, имея настрой на агрессивный трейдинг, стоит выбирать инструменты с высокой волатильностью. Это сможет значительно увеличить доходность.

      Высоковолатильные валютные пары позволяют фиксировать более существенную разницу между ценой открытия сделки и стоимостью актива при выходе с рынка. Это позволяет заработать на более существенной разнице в ценах.

      Инвесторы, включившие в свою торговую систему показатель волатильности, предпочитают всегда иметь данные о наиболее волатильных валютных парах, знать периоды наиболее низкой и наиболее высокой амплитуды ценового движения как в целом на рынке, так и для каждого торгового инструмента в отдельности. Это позволяет создавать более оптимизированные и эффективные торговые стратегии.

      Как изменяется волатильность в период торговых сессий

      Ранее говорилось, что волатильность отдельно взятой валютной пары и даже целой группы торговых инструментов может зависеть не только от внутренних «классических» факторов, но и ряда внешних обстоятельств.

      Одним из самых значимых внешних условий является период (время) торговой сессии. Из 4 временных интервалов два (американская и европейская торговые сессии) являются высоковолатильными. Однако, это не значит, что амплитуда ценового движения любого торгуемого в это время инструмента будет выше, соответствующего показателя в оставшиеся два временных периода. Каждая из торговых сессий имеет свои денежные пары ― «лидеры» и «аутсайдеры» волатильности.

      В азиатской торговой сессии наибольшую амплитуду ценового движения набирают котировки, имеющие в своем составе австралийский доллар (AUD) и японскую йену (JPY). Пиковые значения торговли приходятся на утреннее время по Москве (МСК). В дневное и вечернее время активность торгов падает. Традиционно рекордную амплитуду ценовых колебаний здесть показывает валютная пара GBP/JPY, колебания часто пересекают отметку в 300 пипсов, когда средняя волатильность валютных пар находится в границах 100-110, при этом сам временной период считается низковолатильным.

      Европейский торговый период сам по себе обладает достаточно сильной волатильностью. Это самая удобная для жителей европейской части России торговая сессия. Валютная пара GBP/CHF (Британский фунт/Швейцарский франк) в среднем за сессию проходит 150 пипсов, а при выходе сильных новостей ее ценовая амплитуда запросто может перейти отметку в 400-500 пипсов. Также достаточно сильной волатильностью обладают пары GBP/USD, GBP/EUR, EUR/USD.

      Американская торговая сессия ― является самой высоковолатильной. Именно на Американских торговых площадках происходят самые известные в мире финансов «взлеты и падения», именно с Америки начинается большинство всех мировых кризисов, что сопровождается колоссальным ростом волатильности.

      Самые волатильные валютные пары этого периода: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, USD/JPY. «Лидером» волатильности, как и в европейский торговый период, является пара GBP/GHF с среднедневным показателем в 130 пунктов. Это немного ниже, чем во время европейских торгов, однако, при повышения рыночной активности, ситуация изменяется координально. Пиковая амплитуда ценовых колебаний GBP/CHF может запросто превысить в американскую сессию 800-1000 пунктов.

      Тихоокеанский торговая сессия. Некоторые учебные пособия не включают в свое содержание информации по данному торговому периоду, так как объемы торговли в это время несопоставимы по величине с объемами на остальных сессиях. Это самый низковолатильнный торговый период, большинство валютных пар в котором за день проходят от силы 20-30 пунктов. Наиболее волатильной валютной парой, как и в случае с азиатским торговым периодом, здесь является GBP/JPY, в среднем за торговый период торговый инструмент проходит 50-70 пунктов.

      Важно учитывать, что между торговыми периодами нет четких временных границ, так Европейская торговая сессия имеет общие 2 часа с Азиатской (с 07:00 по 09:00 МСК) и 4 часа с Американской (с 13:00 по 17:00 МСК) торговыми сессиями.

      Тихоокеанский период пересекается на 1 час с Американским (с 21:00 по 22:00 МСК) и на целых 9 часов с Азиатским (с 23:00 по 07:00 МСК) торговыми периодами, фактически имея всего 1 час «собственного» времени.

      И, наконец, Азиатская торговая сессия ― не имеет собственного обособленного времени и торгуется совместно с Тихоокеанской (с 23:00 по 07:00) и Европейской (с 07:00 по 09:00) торговыми сессиями.

      Эту информацию следует учитывать особенно трейдерам ищущим/избегающим периоды высокой волатильности, так как в такие периоды «двойной активности», несмотря на увеличение ликвидности, увеличивается и новостной фон, способный значительно двигать рынки.

      Самые волатильные валютные пары

      Таблица самых высоковолатильных валютных пар

      Валютная пара Среднедневная волатильность валютных пар (в пипсах)
      GBP/NZD 207
      GBP/AUD 183
      GBP/CAD 168
      EUR/NZD 158
      GBP/JPY 154
      EUR/AUD 141
      EUR/CAD 129
      EUR/JPY 112
      GBP/CHF 104
      GBP/USD 100

      Преимущества и недостатки пар с высокой волатильностью

      Учитывая огромное количество и кардинальные отличия друг от друга всех торговых систем, достаточно сложно говорить об определенных преимуществах и недостатках высокой волатильности. И все же, рассмотрим наиболее очевидные из них.

      К недостаткам высокой волатильности можно отнести:

      • Высокие торговые риски;
      • Значительный спред при совершении сделок;
      • Минимум времени на принятие решений;
      • Низкая ликвидность, как следствие задержки и проскальзывания в исполнении торговых поручений;
      • Проблемы идентификации торговых сигналов;
      • Неработоспособность большинства средств технического анализы рынка;
      • Высокая эмоциональная напряженность при торговле;
      • Необходимость постоянного контроля за открытой позицией.

      Неоспоримыми преимуществами волатильных валютных пар являются:

      • Высокая прибыльность торговли;
      • Маленький временной порог окупаемости инвестиций.

      Какая волатильность валютных пар лучше для трейдера

      Вопрос определения наиболее лучшей волатильности для торговли достаточно спорный. Трейдеры использующие стратегии хеджирования в работе, предпочитают спокойные низковолатильные рынки и торговые инструменты. Многие из них торгую в ночное время или в Тихоокеанскую, Азиатскую торговые сессии. Таким же образом работают и ночные скальперы. В тоже время большинство скальпинговых торговых систем рассчитано на высоковолатильные торговые инструменты, торговля ведется быстро, высокорискованно, при жестком следовании правилам стратегии, и это часто приносит ожидаемый положительный результат.

      Однако, представим, что трейдер-скальпер нашел феноменальной волатильности экзотическую торговую пару. Применив необходимый согласно торговой стратегии инструментарий технического анализа, он выставил заявку на открытие позиции. Проходит, час-два, а ордер так и не открыт ― на рынке нет ликвидности, нет желающих продать/купить данную валютную пару, кроме него самого по необходимой ему цене. Прошел день, и заявка сработала, однако, трейдер был неприятно удивлен огромным спредом, который ему предстоит еще отыграть. Проходит, еще три часа и скальпер понимает, что позиция не приносит прибыли и анализ рынка сделан неверно.

      На низколиквидных рынках большинство средств технического анализа бесполезны.

      Из выше рассмотренного примера можно сделать вывод, что хоть волатильность и является достаточно важной характеристикой валютных пар, но при выборе торгового инструмента на нее следует ориентироваться только после учета других не менее значимых факторов.

      Самые не волатильные валютные пары также не могут стать оптимальным выбором. Низкая амплитуда их ценового движения не позволит трейдеру выйти на требуемый уровень доходности.

      При торговле без кредитного плеча, трейдерам прежде всего следует ориентироваться на валютные пары с выраженным направлением тренда и высокой ликвидностью, а уже из полученного перечня торговых инструментов выбирать наиболее волатильные пары. Если же торговля ведется с кредитным плечом, то следует отдать предпочтение опять же валютной паре имеющей четкий тренд и большую ликвидность, но при этом обладающей средней или низкой волатильностью.

      Индикаторы волатильности

      Использование индикаторов для определения волатильности способно значительно облегчить труд.

      Так инструмент Simple Moving Average (SMA) или «Простые скользящие средние», дает возможность измерить среднюю амплитуду рыночного движения за произвольно выбранный период. Так установив на график 20 SMA, можно увидеть среднее движение котировок за последние 20 дней. Другие разновидности скользящих средних, также могут быть использованы для измерения волатильности.

      Кроме индикатора Simple Moving Average, волатильность валютных пар, удобно измерять с помощью инструмента Bollinger Bands или «Полосы Боллинджера». При размещении на графике «Полосы» представляют собой 2 линии с двумя заданными отклонениями. Схождение полос друг к другу свидетельствует о низкой волатильности на рынке, расхождение наоборот о присутствии высокой амплитуды ценового движения. Индикатор также имеет возможность указывать произвольный временной период для расчета волатильности.

      Commodity Channel Index (CCI) «Индекс товарного канала» также может быть рассмотрен, как индикатор волатильности валютных пар. Инструмент измеряет отклонение стоимости актива от его усредненного рыночного значения и строится на ценовых максимумах открытия/закрытия рынка. Нулевое значение индикатора соответствует средней цене торгового инструмента за выбранный период времени. Пересечение уровней 100 и -100 свидетельствуют о сильном ценовом движении относительно усредненной стоимости актива, а, следовательно, присутствии высокой волатильности.

      Достаточно оригинальным способом можно определить волатильность на рынке, используя осциллятор Average True Range (ATR) или «Средний истинный диапазон». Небольшие значения данного средства технического анализа интерпретируются как признак бокового ценового движения, высокие ― как сигнал о смене тренда.

      Однако, в книге Кертиса Фейта «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры», индикатор предложено использовать для определения оптимальных уровней ограничения убытков, то есть выставления Stop Loss (Стоп Лосс). Так, при значении ATR в 350 пунктов, рекомендуется выставить стоп-ордер в 700 пунктах от цены входа в сделку. Соответственно, чем на большее расстояние от «точки входа» требуется выставить Stop Loss тем более волатилен инструмент и рынок в целом, и наоборот. Аналогичным способом можно выставлять и уровни Take Profit (Тейк Профит), также определяя амплитуду ценового движения.

      Заключение

      Подводя итог, стоит отметить, что показатель волатильности является одной из важнейших характеристик валютной пары как торгового инструмента. Также волатильность может характеризовать отдельные торговые периоды и рынки в целом.

      Однако, несмотря на значимость показателя волатильности при принятии решения о подборе наиболее подходящего торгового инструмента, трейдеру в первую очередь следует руководствоваться требованиями торговой системы и ликвидностью валютной пары. А уже получив «на руки» первичную подборку торговых инструментов можно приступать к выбору валютной пары исходя из параметров ее волатильности. При этом стоит обязательно учитывать размер своего депозита и использование кредитного плеча.

      «Новые рынки, события и занятия делают жизнь интереснее, позволяя постоянно самообновляться. Продолжаю следить за развитием и делиться с вами.»

      Волатильность рынка: неизвестное от Masterforex-V

      Волатильность финансовых рынков — это простыми словами статистический показатель изменения котировок финансовых инструментов за определенный период времени (торговую сессию, день, месяц, год).

      Сам термин "волатильность" происходит от английского слова volatility и переводится как изменчивость, колебания, изменяемость.

      Три типа волатильности рынков

      1. historical volatility или "историческая волатильность" — статистика "запаса хода" финансового инструмента по истории котировок на его графиках;
      2. implied volatility или "ожидаемая волатильность" на краткосрочном (для скальпинга и дейтрейдинга) и среднесрочных трендах от текущей цены;
      3. historical implied volatility или "исторически ожидаемая волатильность" для долгосрочного трейдинга от текущей цены инструмента для использования его долгосрочными инвесторами и позиционными трейдерами.

      Практика: зачем трейдеру нужна оценка исторической волатильности" при работе на рынке?

      Покажем на конкретном примере применение статистики по "амплитуде годовых трендов" от Академии Masterforex-V

      Попробуйте внимательно изучить таблицу и сами сформулировать правила волатильности Masterforex-V, которые мы дадим сразу ниже на примере валютных пар рынка форекс.

      Волатильность валютных пар

      По "амплитуде годовых трендов" от Академии Masterforex-V

      Четко видна тройка самых высоковолатильных валютных пар форекса — это GBP NZD, GBP JPY, GBP AUD, чтобы осознать, что

      • по ним не стоит заниматься скальпингом (профит в 5-10 пунктов), когда дневная волатильность составляет по GBP/NZD = 180-200 пунктов, по GBP/AUD = 140-170 п., по GBP/JPY = 120-150 п., в зависимости от недели (объяснение ниже)
      • обязательная установка стоп-лосса или Lock / замка.

      На бычьем рынке при совместном тренде EUR JPY и GBP JPY, вторая валютная пара более чем в 1.5 раза быстрее и волатильнее первой, отсюда их кросс по EUR GBP будет падать

      На медвежьем рынке EUR JPY в большинстве случаев "падает" в 1.5 раза медленнее, чем GBP JPY, значит EUR GBP будет расти.

      Тренды EUR GBP являются важной подсказкой для среднесрочного и долгосрочного тренда индекса фунта и его фьючерса на Чикагской товарной бирже

      Разумеется, каждое из этих правил уточняется на закрытом форуме Masterforex-V в режиме онлайн, т.к. валютная пара предполагает наличие двух валют, поэтому второй фьючерс (или индекс) должны иметь противоположный вектор к фунту, иначе получится флэт.

      Зачем нужна "ожидаемая волатильность" на краткосрочном тренде на рынке

      Дневную волатильность можно подсчитать через многочисленные индикаторы волатильности. Например, по GBPJPY она составляет около 140 пунктов в сутки на момент написания данного материала (декабрь 2022).

      Торговая стратегия Masterforex-V по внутридневной волатильности базируется на синтезе тренда и флэта (импульса и коррекции на языке волнового анализа).

      Чем дольше финансовый инструмент находится во флэте (с волатильностью ниже средней), тем сильнее будет тренд (импульс) с компенсацией волатильности при импульсе. Пример по GBPJPY, который с 5 по 12.12.2022. находился в жестком флете со средней волатильностью 90 пипсов (вместо 140), зажатый между двумя сильными уровнями скопления ордеров, который в последующий день сделал рывок на 420 пунктов и "выравнял" волатильность до "средней".

      а) на расчет целей по 1-й подволне импульса;

      б) на пересечение сетки Фибоначчи и уровней скопления ордеров на рынке, подробнее в темах Masterforex-V

      в) все расчеты по валютным парам на закрытом форуме и в чате Академии Masterforex-V даются в режиме реального времени.

      Что означает низкая волатильность?

      Низкая волатильность — это флэт (коррекция) перед мощной волной импульса тренда, — как показано на примере выше по GBPJPY, который с 5 по 12.12.2022. Игроки рынка нарабатывают объемы, выставляют ордера валютных фьючерсов, опционов и т.д.

      Далее победа "быков" или "медведей". Победитель двигает цену к следующему крупному объему скопления ордеров, зарабатывая профит.

      Вы знаете, где расположены эти уровни, чтобы зарабатывать вместе с крупными банками, хедж фондами и т.д.? Теперь понимаете зачем трейдеры Masterforex-V 15 лет вместе на закрытом форуме Академии и в ее чатах? Чтобы подсказывать друг другу онлайн возможные варианты прорыва "затухающих" коррекций по сотням финансовых инструментов и получать прибыль от волатильности рынка.

      Самые "спокойные" валютные пары форекс с низкой волатильностью

      Самыми "спокойными" валютными парами, согласно данным опубликованной авторской таблицы волатильности Masterforex-V, являются AUD CAD, CAD CHF, EUR CHF, NZD CHF, AUD CHF.

      Факторы, влияющие на высокую волатильность рынка

      1. Форс-мажоры или публикация новостей значительно лучше или хуже прогноза, — уверяют новичков 99% аналитиков в интернете;
      2. Любая новость против текущего ЗАТУХАЮЩЕГО тренда (например, н1), чтобы был ПОВОД для разворота тренда по финансовому инструменту в сторону тренда СТАРШЕГО таймфрейма (например, д1), — вывод трейдеров Masterforex-V.

      Кто прав? Проверьте на рынке.

      Высокая волатильность и волновой анализ Эллиотта

      Высокая волатильность — это 1-я и 3-я волна импульса по волновому анализу. Глядя на данный вемирно известный паттерн легко делать "прогноз волатильности"?

      1-я и 3-я волна импульса (тренда)

      Подробности в основных статьях

      Проблема в одном: как найти импульс с высокой волатильностью среди

      • — сотни валютных пар (от традиционных EUR USD и GBP USD до USD INR, USD SEK, USD THB, USD NOK, USD MXN, USD CNY, USD TRY, EUR CHF, USD PLN, EUR JPY, USD ILS, EUR GBP, EUR PLN, EUR NZD, USD CZK, EUR AUD, USD HUF, EUR CAD, EUR UAN, EUR NOK, UAN CHF, EUR SEK, HUF CHF, GBP CHF, GBP UAN, GBP AUD, GBP PLN, GBP CAD, GBP CNY, GBP NZD, EUR CNY GBP JPY, UAN NOK, GBP SEK, NOK CHF, GBP NOK, CHF JPY, AUD CHF, NOK JPY, AUD JPY, NZD JPY, PLN CHF, CAD JPY, NZD CHF, CZK JPY, CAD CHF и др.)
      • тысяч обыкновенных акций на фондовых биржах и опционов и криптовалют,
      • более сотни биржевых индексов (от Dow Jones 30, S&P 500 и FTSE 100 и DAX 30 и "экзотики" в виде IPSA, NIFTY 100, PSEi, WIG 20 и т.д.),
      • сотен товарных фьючерсов товарных бирж — нефти WTI, риса, меди, латуни, пшеницы, платины, масла, биодизеля, джута, кобальта, полипропилена, природного газа, палладия, цинка, картофеля (potato), золота, фьючерса на каучук, семена подсолнечника (sunflower seed), лития, какао (cocoa), пиломатериалов,бензола (benzene), кофе (coffee), Фьючерса на апельсиновый сок и т.д.

      Хеджирование волатильности

      Правила хеджирования волатильности Masterforex-V: когда вы знаете волновой анализ Эллиотта и "скорость" финансового инструмента, вы без труда выходите на основы этих методик МФ.

      Например, при хеджировании сделок по GBP USD иными валютными парами нужно знать, что GBP SEK, GBP CAD, GBP NOK, GBP NZD, GBP JPY, GBP AUD, волатильнее, чем фунт доллар, поэтому открытие ордера в противоположную сторону по 2-м из них с лихвой компенсирует потери по GBP USD;

      Особенно это актуально для трейдеров ряда форекс брокеров, у которых запрещен Lock / замок (Interactive Brokers, OANDA (Оанда), FXCM, Saxo Bank (Саксо Банк), FOREX.com и др.)

      Основоположник теории волатильности экономики и рынка ценных бумаг

      Основоположником теории волатильности по праву называют американского экономиста и инвестора Роберта Энгла (Robert Fry Engle III, 1942 г. рождения), который в 1982 году разработал математическую модель амплитуды разброса значений для расчета предполагаемого изменения цен. За данный труд основатель эконометрики (математической экономики) Роберт Энгл в 2003 г. был удостоен Нобелевской премии в области экономики.

      Суть открытия Роберта Энгла: его ARCH-модель соединила показатели трех измерений (тренда, волатильности и макроэкономических показателей — роста ВВП, промышленного производства и т.д.), показав, как на фондовом рынке различных ценных бумаг США и Великобритании можно прогнозировать курс акций, облигаций, фондовых (биржевых) индексов, варрантов и т.д. в зависимости от соотношения тренда, текущей волатильности и публикации "позитивных" и "негативных" новостей по статистике четко прослеживается один из заложенных в программу вариантов движения рынка.

      Даже скептики были поражены насколько реакция инвесторов оказывается. прогнозируемой, например, при медвежьей коррекции при слабой волатильности с выходом новостей с позитивными данными "лучше прогноза и предыдущего значения" (разумеется, сильная новая волна на бычьем рынке).

      Обратите внимание, как 5 авторских инструментов Masterforex-V (из 30 авторских) дают. тот же результат без сложнейших компонентов построений математической экономики Роберта Энгла:

      • медвежья коррекция на бычьем рынке;
      • индикатор AO_ZOTIK беспристрастно показывает дивергенцию, слабо реагируя на каждый выпад "медведей";
      • крупные игроки ожидают лишь повод для новой бычьей волны к следующему уровню скопления ордеров.

      Кевин Б. Коннолли "Покупка и продажа волатильности" по опционам

      Фундаментальное произведение (вышло в 1997г.) другого основоположника волатильности, теперь, к рынку опционов. Необычность подхода автора заключается в том, что он ставит волатильность. выше технического, фундаментального и волнового анализа трейдинга, без которых, якобы, торговец опционов может свободно обходиться.

      Удивлены? Спрос рождает предложение. О чем мечтают новички рынка? Учить фигуры разворота и продолжения тренда или волнового анализа? Разумеется, нет. Им хочется, что нибудь по проще — купить робот или советник и "пусть работает". Книга Кевина Коннолли полностью отвечает запросу: написана простым "человеческим" языком, без единой математической формулы, а сама идея по "гениальности" не уступает методам мартингейла и антимартингейла (на них так же можно заработать, но итог всегда одинаковый — 100% проигрыш депозита. Подробнее Как трейдер проиграл $30 млн. на ПАММ счетах, а инвесторы. ему доверяют или достижения и лукавство статистики).

      В чем суть торговой системы Кевина Коннолли? Найти сверх волатильный фондовый фьючерс или индексный фьючерс

      • купить фьючерс, продать опцион на него;
      • или продать фьючерс и купить опцион на него.

      Вовремя закрыть обе позиции, зафиксировав прибыль, т.к. возврат цены к точке открытия сделок — это убыток на вашем торговом счету

      Понравилось? Даем список основных фондовых бирж мира и их фондовых фьючерсов

      Биржа Индекс Биржа Индекс
      Северная Америка Ближний и Средний Восток
      NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) Dow Jones 30 , S&P 500 BIST (Стамбульская биржа) BIST 30, BIST 100
      NASDAQ NASDAQ 100 , NASDAQ National Market Composite , NASDAQ Biotechnology Index TASE (Тель-Авивская фондовая биржа) ТА 35
      TSX (Фондовая биржа Торонто) S&P/TSX 60 QSE (Катарская фондовая биржа) QE index
      BMV (Мексиканская фондовая биржа) S&P / BMV IPC, S&P / BMV INMEX ADX (Фондовая биржа Абу-Даби) ADI
      Tadawul (Саудовская фондовая биржа) TASI, SAR
      Южная Америка
      Brasil Bolsa Balcao (Фондовая биржа Сан-Паулу) Ibovespa Европа
      BCS (Фондовая биржа Сантьяго) IGPA, IPSA LSE (Лондонская фондовая биржа) FTSE 100
      Euronext Euronext 100 , CAC 40 , BEL 20 , AEX 25 , PSI 20 , ISEQ 20
      Азия FSE (Франкфуртская фондовая биржа) DAX 30 , Euro Stoxx 50 , MDAX , TecDAX
      BSE (Бомбейская фондовая биржа) BSE SENSEX 30 BME (Мадридская фондовая биржа) IBEX 35 , IGBM
      NSE (Национальная фондовая биржа Индии) NIFTY 50 , NIFTY Next 50 , NIFTY 100 MOEX (Московская Биржа ММВБ-РТС) IMOEX , RTS , MOEXBC
      KLSE (Малайзийская биржа) FTSE Bursa Malaysia KLCI SWX (Швейцарская фондовая биржа) SMI 20
      TWSE (Тайваньская фондовая биржа) TAIEX WBAG (Венская фондовая биржа) ATX
      KRX (Корейская фондовая биржа) KOSPI, KOSDAQ OSE (Фондовая биржа Осло)
      HOSE (Фондовая биржа Хошимина) VN Index GPW (Варшавская фондовая биржа) WIG 20 , WIG
      TSE (Токийская фондовая биржа) NIKKEI 225 , TOPIX Core 30
      SSE (Шанхайская фондовая биржа) SSE Composite , SSE 50 Австралия
      SZSE (Шэньчжэньская фондовая биржа) SZI NZX ( Новозеландская биржа ) S&P/NZX 10 , S&P/NZX 50
      HKE (Гонконгская фондовая биржа) HSI ASX (Австралийская биржа ценных бумаг) S&P/ASX 200, S&P/ASX 20
      SGX (Сингапурская биржа) STI
      PSE (Филиппинская фондовая биржа) PSEi Африка
      SET (Фондовая биржа Таиланда) SET JSE (Йоханнесбургская фондовая биржа) JTOPI

      Почему мы пишем о данной ТС с нескрываемой долей иронии? Потому, что путь к "халявному" сыру ведет всегда к мышеловке. В выигрыше будут лишь брокеры, благодаря которым книга и стала топовой в мире.

      Основные индикаторы волатильности

      Традиционно во всем мире общепризнанными индикаторами волатильности являются: линии Боллинджера, ATR (Average True Range), CCI (Commodity Channel Index) и индекс волатильности VIX

      Индекс страха и волатильности VIX в трактовке Masterforex-V

      К чему приводит "страх" на рынке? Правильно — к массовому закрытию сделок по текущей тенденции и открытию их в противоположную сторону. Именно эти действия трейдеров и инвесторов по торговле фондовым индексом S&P 500 и измеряет с 1993г. индикатор волатильности VIX на Чикагской товарной бирже CBOE.

      Мы пропустим глубоко ошибочные трактовки данного индикатора в интернете (что "нужно находить показатели индикатора VIX с превышением отметки 30%" и даже 40%, что "через индикатор VIX не смог на тестере предугадать мировой кризис" и т.д. — что вы надеетесь найти у аналитиков рынка), просто покажем верную его трактовку.

      Зачем следить за волатильностью рынка?

      Masterforex-V об индикаторе волатильности VIX:

      • пики индикатора волатильности VIX с превышение отметки в 15%, свидетельствуют о страхе игроков и массовом закрытии сделок по старой тенденции, которая идет против долгосрочного тренда;
      • эти пики на долгосрочном бычьем рынке традиционно свидетельствуют о "страхе" на Short (Sell), соответственно приводят к открытию новых buy по текущему долгосрочному бычьему тренду, как показано на рисунке ниже;
      • при мировом экономическом кризисе наступает обратная тенденция "страха на Buy", в результате чего игроки перестраиваются на сильный медвежий рынок.

      Masterforex-V: как увидеть мировой кризис по индикатору волатильности VIX?

      См. ниже графики онлайн индикатора VIX и фондового индекса S&P 500 — меняется ли "страх на sell" на "страх открывать сделку buy" и начало мирового экономического кризиса сначала в умах спекулянтов Чикагской товарной биржи, а затем на графиках популярного в мире индекса.

      График онлайн индикатора волатильности VIX

      График онлайн S&P 500

      Какой из рынков самый волатильный?

      Самым волатильным рынком на сегодняшний день являются криптовалюты в парах к доллару США (USD) и евро (EUR). Например, волатильность биткоина (пара BTCUSD) составляет около 900 пунктов в день и около 4000 в неделю.

      Волатильность остальных криптовалют — см. по их котировкам и графикам онлайн на нашем сайте: ABBC Coin, ETH, Lisk, Ripple, DigiByte, Litecoin, DigiByte, BCH, Swipe, EOS, MCO, OMG, ICON, ETC, Verge, XMR, Steem, BNB, BitShares, NEO, Ardor, IOT, Aeternity, BSV, Zilliqa, TRON TRX, Horizen, DSH, Nexo, XLM, Bytecoin, ZEC, Silverway, ADA, Siacoin, DASH, XTZ, Bytom, NEM, RLC, LINK, Stratis, Swipe и ряд иных.

      Как работают торговые стратегии Masterforex-V на криптовалютном рынке

      Так же успешно, как и на любом другом — см. примеры.

      В чем риски волатильности?

      В непонимании трейдером логики КАЖДОГО шага движения торгуемого им финансового инструмента — тренда и флета, действительного и ложного прорыва уровней скопления ордеров (как и расположение этих уровней), поиск давно устаревших паттернов и моделей разворота тренда ( «головы и плеч», "чашки с ручкой" или «шипа») и т.д.

      Что делать трейдеру, чтобы не стать "жертвой рынка" волатильности или чего то еще? См. рекомендации внизу данной статьи.

      Лучшие брокеры для торговли волатильностью

      Название брокера Год основания Торговые инструменты Лицензии
      1. NordFX 2008 г валютные пары, товарные фьючерсы, фондовые индексы, криптовалюты, акции CySEC, MiFID
      2. Swissquote 1996 г товарные фьючерсы, валютные пары, фьючерсы на фондовые индексы , криптовалюты , металлы, ETF , варранты, акции FINMA, FCA, SFC, Dubai FSA
      3. Dukascopy 1998 г фондовые индексы, товарные фьючерсы, валютные пары, акции, облигации, ETF FINMA, FCMC
      4. Alpari 1998 г металлы, энергоносители, индексы, валютные пары, криптовалюты
      5. FxPro 2006 г индексы, товарные фьючерсы, акции, валютные пары FCA, CySEC, FSB, Dubai FSA, BaFin, ACPR, CNMV
      6. Interactive Brokers 1977 г акции, облигации, деривативы, валютные пары, форвардные контракты , векселя , варранты , опционы , фондовые индексы , валютные и товарные фьючерсы NFA, CFTC, FCA, IIROC
      7. Oanda 1996 г облигации, фондовые индексы, валютные пары, товарные фьючерсы NFA , CFTC, FCA, IIROC, MAS, ASIC
      8. FXCM 1999 г валютные пары, фондовые индексы, товарные фьючерсы, криптовалюты FCA, BaFin, ACPR, AMF, Dubai FSA,SFC, ISA, ASIC, FSB
      9. Saxo Bank 1992 г валютные и товарные фьючерсы, фондовые индексы, валютные пары, ETF -фонды, акции, облигации , деривативы Danish FSA, Consob, Czech National Bank, Bank of the Netherlands, ASIC, Monetary Authority of Singapore, FINMA , Bank of France, Central Bank of the UAE, Japanese Financial Services Agency, Securities and Futures Commission in Hong Kong.
      10. FOREX.com 1999 г валютные пары, акции, фондовые индексы, товарные фьючерсы,криптовалюты NFA, CFTC, FCA, ASIC, JSDA, MAS, SFC
      11. FIBO Group 1998 г металлы, энергоносители, валютные пары, товары, криптовалюты, индексы CySEC
      12. ФИНАМ ФОРЕКС 1994 г валютные пары Банк России

      20 компаний из 68 брокеров форекс 2-й лиги состоит из 68 компаний — их рейтинг и лицензии различных финансовых регуляторов.

      Название брокера Год основания Торговые инструменты Лицензии
      1. Форекс Клуб (Forex club) 1997 г валютные пары, индексы, товары, акции, ETF
      2. TeleTrade (Телетрейд) 1994 г товары, валютные пары, индексы, акции
      3. ActivTrades 2001 г индексы, товары, валютные пары, акции, облигации, ETF, криптовалюты, опционы FCA, SCB
      4. FreshForex (Фреш Форекс) 2004 г индексы, товары, акции, валютные пары
      5. eToro (еТоро) 2007 г валютные пары, индексы, товары, акции, ETF, криптовалюты ASIC , FCA, CySEC
      6. FortFS 2022 г валютные фьючерсы, валютные пары, индексы, товары, бонды, акции, криптовалюты, ETF IFSC Belize
      7. ORBEX 2022 г акции, валютные пары, индексы, товары CySEC, MiFID, FCA, PFSA, BANQUE DE FRANCE, AFM, CNB, CMVM, FI, CNMV, FSAEE, FKTK
      8. XM 2022 г валютные пары, индексы, товары, акции ASIC , IFSC, CySEC
      9. БКС Форекс (BCS Forex) 2004 г валютные пары, акции, индексы, товары
      10. GKFX 2009 г валютные пары, индексы, товары FCA, JFCA, DMCC, BaFin, AMF, AFM, CONSOB, CNMV, FI, CNB, Národná Banka Slovenska
      11. NPBFX (Нефтепромбанк) 2022 г товары, валютные пары, криптовалюты
      12. Admiral Markets 2001 г криптовалюты, валютные пары, товары, акции, ETF, индексы, облигации ASIC, FCA, EFSA, CySEC
      13. Larson&Holz 2004 г валютные пары, товары, акции
      14. Grand Capital (Гранд Капитал) 2006 г акции, индексы, товары, криптовалюты
      15. RoboForex (Робофорекс) 2009 г индексы, товары, валютные пары, акции, криптовалюты CySEC, IFSC Belize
      16. FinmaxFX 2022 г валютные пары, индексы, товары, облигации, акции, опционы ЦРОФР, VFSC Vanuatu
      17. FXOpen 2005 г индексы, товары, криптовалюты, валютные пары, FCA
      18. Forex Optimum Group Limited 2009 г индексы, товары, валютные пары, акции
      19. EXNESS (Экснесс) 2008 г товары, валютные пары, криптовалюты FSA Seychelles
      20. HYCM 1989 г индексы, товары, валютные пары, акции, криптовалюты FCA , CySEC, CIMA, Dubai FSA

      Почему Академия Masterforex-V обходится без классических индикаторов волатильности?

      Зачем применять то, что используют все "жертвы рынка", сливающие свои депозиты? Каждая точка открытия сделки по Masterforex-V — это пересечение хотя бы 3-х из 30-ти авторских инструментов МФ. Примеры:

      • ФЗР + уровни скопления ордеров + НК = начало тренда;
      • усС + веер средних + поддержка союзников = окончание коррекции.

      Этого достаточно для стабильной и успешной торговли на рынке от форекса и криптовалют до торговли на фондовой или товарной бирже (фьючерсами нефти Brent, WTI, URALS, Oman Crude Oil, золота, природного газа, серебра, меди, лития и т.д.).

      Захотите научиться понимать каждое движение рынка, стабильно и успешно торговать на них зарабатывать — приходите учиться в Академию Masterforex-V. Если нет — изучите хотя бы следующие материалы МФ, чтобы минимизировать ваши потери, поняв, что на рынке вы должны знать значительно больше, чем мы выложили в открытый доступ:

      Волатильность простыми словами

      Волатильность на рынках это всегда движение вперед и позволяет зарабатывать на изменении цен. Торговля высокой волатильностью позволяет заработать очень хороший профит. В этой статье я расскажу: что такое волатильность простыми словами, поговорим про волатильность акций, валютных пар и криптовалют, стратегии, риски и торговля волатильностью.

      • Волатильность что это
      • Высокая волатильность как ее найти
      • Применение в торговле
      • Личный опыт

      Волатильность простыми словами

      Волатильность можно понять как динамику изменения цен за определенный период (час, день, неделя, месяц). Чем сильнее изменение цен, тем выше волатильность. Волатильность измеряется в пунктах или процентах.

      Волатильность рынка зависит от ряда факторов: объемы и количество сделок, количество активных трейдеров и новостной фактор. Понятие волатильность применима абсолютно к любому финансовому инструменту, будь то валюта или акции.

      Волатильность рынка виды:

      • Историческая

      Рассчитывается на основании исторических данных о цене продукта. Показывает стандартное отклонение доходности для заданного продукта (валюта, акции и т.д.)

      • Ожидаемая

      Рассчитывается исходя из текущих данных о состоянии продукта. В расчет берутся все новости, политическая, макроэкономическая ситуация влияющая на данный продукт.

      • Историческая ожидаемая

      Основывается на прогнозах ожидаемой волатильности.

      Волатильность можно находить на всех таймфреймах. В большинстве случаев волатильность находят на временном интервале час и выше. На маленьких промежутках волатильность используется редко. Это связано с погрешностью в расчетах и сложностью прогнозирования.

      Высокая волатильность определение

      Что такое волатильность мы поняли, теперь необходимо разобраться как ее найти.

      Расчет волатильности происходит несколькими способами:

      • Вручную,
      • С помощью сервисов Mataf и Myfxbook,
      • При помощи индикаторов волатильности.

      Чтобы вручную рассчитать волатильность валютных пар и не только, необходимо взять период в 15 последних свечей. Замерить расстояние между открытием и закрытием каждой свечи. Далее мы складываем полученные результаты и делим на количество свечей.

      Пример: за 15 последних часов. Приведу пример ниже

      За период взято 15 свечей. Расчет волатильности: диапазон цен (от high до low) по каждой свече складываем и делим на количество свечей.

      166+375+20+229+182+99+289+93+97+26+62+26+52+67+20=1803

      1803/15=120,2 пунктов.

      Значение 120,2 и будет показателем индекса волатильности. Другими словами это среднее значение волатильности за 1 час.

      Хочу заметить, что результаты, полученные и сложенные за 24 часа будут сильно отличаться от результатов дневных. Другими словами для каждого таймфрейма волатильность будет своя.

      Оценка волатильности через сервисы Mataf и myfxbook

      Данные сайты знакомы многим трейдерам, инвесторам и имеют хорошую репутацию.

      Myfxbook.com – сайт посвященный форекс тематике с огромной базой данных о стратегиях, советниках. Имеет функцию мониторинга счетов и много чего другого. Для того, чтобы посмотреть данные о волатильности, нужно на главной странице выбрать вкладку Market-Volatility. Информация представлена в таблице.

      Более подробное описание сервиса myfxbook читайте в статье: как пользоваться myfxbook.

      В таблице отображаются валютные пары. Для более подробной информации заходим в нужную пару и смотрим развернутые отчеты. В подробных отчетах можно задать ряд фильтров под ваши нужды.

      Активность за месяц по дням

      Кстати, чтобы сменить язык в myfxbook, нужно внизу нажать на значок English и выбрать нужный язык.

      Mataf.net – еще один сервис, помогающий трейдерам торговать на рынках. Находим страницу с волатильностью: слева выбираем Forex, далее на появившейся странице forex volatility. Сменить язык: в правом верхнем углу выбираем нужный вам.

      Данные представлены в виде таблицы, выбрав нужную валютную пару, справа от таблицы появятся графики.

      Последний график показывает историческую волатильность за прошлые годы в пунктах.

      В целом эти сервисы схожи, как говорится на вкус и цвет. Мне ближе по душе myfxbook, наверно потому что я использую много его возможностей.

      Индикаторы волатильности

      В торговом терминале метатрейдер 4/5 волатильность можно определить при помощи индикаторов. Они присутствуют в предустановленной форме достаточном количестве.

      Популярные индикаторы волатильности:

      • ATR
      • Bollinger

      ATR – показывает среднее значение между максимальной и минимальной ценой. На графике видно, что скользящая средняя снижалась на минимальные значения, когда волатильность была минимальная, после чего начался рост и ATR стал это фиксировать.

      Bollinger – индикатор, состоящий из коридора, отображает движение цены внутри своих каналов. Подход цены к нижней или верхней границе канала (или выхода цены за нее) означает, что волатильность очень высокая.

      Самый подробный обзор и стратегию работы с индикатором Боллинджера, читайте в статье Полосы Боллинджера.

      Есть еще несколько неплохих индикаторов, которые дополняют комплексный анализ рынка на волатильность, это: RVI, CCI. На них останавливаться не вижу смысла, т.к. описанные выше индикаторы более быстрые и надежные.

      Волатильность. Не Торгуйте На Таком Рынке

      Торговля волатильностью

      Волатильность является очень серьезным моментом в прибыльной торговле. Торговля в нужном направлении в период волатильности сделает вашу торговлю интересной и живой. Ведь когда есть движения, значит экономика работает и движется вперед.

      Перед информацией, которая поможет вам понять, как использовать данные волатильности для извлечения прибыли, рекомендую ознакомиться вам с рекомендациями:

      • Выставить кредитное плечо,
      • Установить тейк профит и стоп лосс,
      • Используйте манименеджмент,
      • Выбирайте проверенных надежных брокеров.
      • Roboforex
      • AMarkets
      • FxPro
      • NPBFX
      • Более 10-лет работы на рынке форекс,
      • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
      • Минимальный депозит 10$,
      • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
      • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
      • Моментальный автоматический вывод средств,
      • Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.

      ��ATR — Индикатор определения волатильности рынка. Польза ATR и ошибки применения. #9 Кейс В.Макеева

      • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
      • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
      • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
      • Новый сервис по RAMM-инвестированию
      • Пополнение счета без комиссии,
      • Вывод средств за 2-3 мин.,
      • 98% положительныхотзывов клиентов.
      • Успешно работает с 2006 года,
      • 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
      • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
      • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
      • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
      • 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
      • Отсутствие комиссий за вывод денег,
      • 100$ — стартовая сумма на любом счете.
      • Более15 лет на рынке,
      • Множество инструментов
      • Конкурс битва трейдеров,
      • Аналитический портал по торговле,
      • Сервис для инвестиций zulu trade и npb invest,
      • Техподдержка 24/5,
      • Отсутствие комиссий за пополнение счета,
      • 10$ — сумма для старта.

      Что еще нужно учитывать, применяя волатильность в торговле

      • Выбранная пара должна привязываться к торговым сессиям по регионам. Например, в европейской сессии наиболее волатильные европейские валюты Английский фунт, Евро. В тихоокеанской сессии – Японская йена, Австралийский доллар, Китайский юань. Американская сессия – Американский, Канадский доллар.
      • Волатильность не определяет силу и направление тренда, это разные понятия.
      • Нельзя применять волатильность, как единственный показатель для входа в сделку.

      Стратегия волатильности

      Мы имеем в свободном доступе все данные по индексу волатильности за любой период времени.

      В таблице волатильности myfxbook, берем данные о средней дневной волатильности валютной пары AUDCAD.

      Средняя дневная волатильность AUDCAD равна значению 50,1 пунктов. Каждый час, цена в среднем проходит 17,1 пункт. Например торговая сессия только началась и за пару часов цена прошла более 50 пунктов, в таком случае рекомендуется воздержаться от сделки. Сделку стоит открыть если вы уверены в сильном фундаменте, который будет двигать цену дальше. Например новостной фон, военные конфликты и другие макроэкономические показатели.

      При торговле любым инструментом, используйте исторические данные. Например, если средняя волатильность по паре 200 пунктов в день, то в среднестатистический торговый день не стоит ожидать от нее движения в 1500 пунктов. Ставьте приземленные реальные цели.

      Личный опыт

      Не учитывать волатильность в торговле ошибочно. Если в вашей торговой системе она не предусмотрена, то стоит посмотреть свою историю убыточных сделок и сделать некие выводы. На мой взгляд высокая или низкая волатильность является не лучшим моментом входа в рынок. В своей торговле я стараюсь придерживаться средних значений этого показателя. А вы используете волатильность? Поделитесь в комментариях о своем опыте.

      Что такое волатильность – разбираем простыми словами

      В этом обзоре мы рассмотрим такое понятие как «волатильность». Это важная характеристика цены финансового инструмента, которая используется для прогнозирования и торговли.

      Что такое волатильность?

      Финансовые рынки не стоят на месте, они постоянно находятся в движении. Для этого достаточно взглянуть на график практически любого финансового инструмента – котировки то растут, то снижаются, то колеблются в боковом диапазоне. Оценить активность рынка – динамику изменения цены – и призван такой показатель как волатильность.

      Волатильность (от англ. Volatility – изменчивость) – это диапазон изменения цены финансового инструмента за определенный период времени (день, неделя, месяц и т.д.). Проще говоря, волатильность показывает на сколько может вырасти или снизиться цена финансового инструмента за определенное время. Можно оценивать величину волатильности в % или в пунктах (минимальная единица изменения цены).

      Фондовый рынок считается одним из наиболее волатильных, и изменения цены акций различных компаний чаще всего измеряют в процентном соотношении. Например, если акция стоила в начале торгов 100$ и выросла (или упала) за день на 10$, то волатильность составила 10%. Акции крупных компаний обычно показывают дневную волатильность в пределах 5% — 10%, акции второго эшелона и низколиквидные акции могут демонстрировать волатильность в районе 20%, 50%, и даже более 100%.

      На рынке Форекс динамика изменения котировок валютных пар в процентном соотношении менее значительна, но зато и объемы торговли здесь существенно больше. Волатильность валютных пар обычно рассчитывается в пунктах. Например, пара USD/JPY является умеренно волатильной и в среднем проходит 50–70 пунктов за день, а пара GBP/JPY – более волатильна, и у нее средний дневной диапазон составляет 100–150 пунктов.

      Волатильность — График USD/JPY и GBP/JPY

      Как использовать волатильность в торговле?

      Волатильность, в первую очередь, применяется для оценки возможностей торговли тем или иным финансовым инструментом. Трейдеры зарабатывают на движениях цены, поэтому высоковолатильные инструменты являются предпочтительными для торговли. Чем более активно двигается финансовый инструмент, тем больше у трейдера возможностей заработать на этом движении.

      Долгосрочные инвесторы более осторожно относятся к волатильности, ведь они обычно работают без Стопов, а повышенная волатильность влечет за забой и повышенные риски. Поэтому для инвесторов более актуален сбалансированный подход, когда выбирается инструмент с умеренной волатильностью, при этом у него должны быть весомые фундаментальные или технические предпосылки для долгосрочного движения.

      На бирже можно непосредственно торговать волатильностью с помощью фьючерсов и опционов. Для этого были разработаны различные индексы волатильности, одним из наиболее известных является VIX. Этот индекс рассчитывается на основе американского фондового индекса S&P 500. VIX еще иногда называют «индексом страха» – в моменты паники на рынке он растет, в моменты спокойствия снижается.

      При торговле на Форексе с помощью оценки волатильности можно выбирать подходящие вам валютные пары. На мой взгляд, среднедневная волатильность дает три основных ориентира для торговли:

      • Прогнозируемое движение – ориентир для Профита в пунктах.
      • Ограничение рисков – ориентир для Стопа в пунктах.
      • Рост волатильности – подтверждающий сигнал о начале нового тренда.

      Индикаторы для торговли с помощью волатильности

      Для расчета и использования волатильности в торговле разработаны различные технические индикаторы. Рассмотрим три популярных индикатора для торговли с помощью волатильности:

      ATR (Average True Range)

      Индикатор ATR — наиболее известный индикатор для определения волатильности, разработанный в 1978 году Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder). Основная задача индикатора ATR – расчет текущей волатильности финансового инструмента. С помощью усреднения за заданный период времени максимальных и минимальных значений цены рассчитывается значение волатильности в пунктах.

      Индикатор ATR строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из одной главной линии, которая показывает только положительные значения – от 0 и выше. Average True Range показывает изменение волатильности, он будет одинаково расти при увеличении волатильности и на восходящем, и на нисходящем движении. Чем выше значение волатильности на рынке, тем больше будет значение индикатора.

      Волатильность — Индикатор ATR

      Bollinger Bands

      Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) – это трендовый индикатор, созданный в 1984 году Джоном Боллинджером (John Bollinger). Основным предназначением Bollinger Bands является не определение волатильности инструмента, а поиск новых импульсов движения и сигналов о возможном развороте рынка. Тем не менее, этот индикатор помогает увидеть на графике изменения волатильности.

      Верхняя и нижняя линии индикатора образуют своеобразный ценовой канал, в котором движется график котировок. Эти границы ценового канала и дают представление о текущей волатильности:

      • Когда границы канала сужаются – это значит, что волатильность падает, движение цены замедляется.
      • Когда границы канала начинают расходиться – это говорит о росте волатильности и возможном начале нового движения.

      ADX (Average Directional Movement Index)

      Индикатор ADX также разработал Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). ADX относится к группе трендовых индикаторов, он оценивает силу текущего тренда с помощью сравнения минимальных и максимальных цен за определенный период (в стандартных настройках берется период 14). Индикатор состоит из трех линий: две линии направления +DI и -DI и главная линия ADX.

      Главная линия индикатора ADX, по сути, отражает текущую волатильность рынка:

      • Если линия ADX начинает снижаться – это говорит о том, что волатильность падает, текущий тренд замедляется и возможен разворот.
      • Если линия ADX начинает расти – это значит, что волатильность повышается и предвещает начало нового тренда.

      Заключение

      Волатильность – это важная характеристика финансового инструмента, определяющая динамику движения его цены. С помощью волатильности можно оценивать перспективы движения, рассчитывать Стопы, получать дополнительные сигналы для входа в рынок. На мой взгляд, для повышения эффективности торговли волатильность нужно использовать как дополнение к фундаментальному и (или) техническому анализу рынка.

      Волатильность

      Индикаторы, основанные на волатильности, являются ценным инструментом технического анализа, оценивая изменения рыночных цен в течение определенного периода времени. Чем быстрее цены меняются, тем выше волатильность. Соответственно, чем медленнее меняются цены, тем волатильность ниже. Это можно измерить и рассчитать на основе исторических цен, и можно использовать для определения тренда. Это также обычно сигнализирует о перекупленности или перепроданности рынка (цена необоснованно высокая или неоправданно низкая), что может указывать на срыв или изменение тренда.

      Идентифицировать точки, где цена потенциально останавливается и меняет направление, очень полезно каждому трейдеру. Как правило, они используются в сочетании с другими генерирующими сигнал условиями. Существует несколько индикаторов, основанных на волатильности, которые используют её в своих расчётах, чтобы помочь определить выгодные торговые возможности. Примерами таких индикаторов являются: Средний истинный диапазон (ATR), широко популярные и простые в использовании Полосы Боллинджера (BB), Канал Дончиана и Канал Кельтнера (KC).

      Prices high above the Moving Average (MA) or low below it are likely to be remedied in the future by a reverse price movement as stated in the article by Denis Alajbeg, Zoran Bubas and Dina Vasic published in International Journal of Economics, Commerce and Management This study is the third variant that aims to present this idea, and the output of the study is.

      Индикаторы волатильности форекс

      Волатильность на форекс показывает величину изменения цены, т.е. сколько пунктов она прошла за час, день, неделю или другой период. Рассчитать ее можно вручную. Но проще использовать специальные индикаторы. Наиболее эффективные инструменты и правила их применения описаны в статье.

      Для чего нужен индикатор волатильности форекс?

      Волатильность – одно из базовых понятий рынка форекс, означающее изменчивость цены за определенное время. Например, если пара EUR/USD прошла 100 пунктов за 1 час, а пара USD/JPY только 25 пунктов за то же время, волатильность в первом случае в 4 раза больше, чем во втором. Грубо говоря, примерно такими расчетами и занимаются индикаторы волатильности.

      Степень изменения цены имеет большое значение, поскольку на форекс прибыль напрямую определяется количеством пунктов, которые прошла цена. Поэтому чем более волатильна валютная пара или другой актив, тем больше на нем можно заработать.

      На практике есть 2 подхода:

      1. Трейдеры, предпочитающие рискованные стратегии с потенциально большим профитом выбирают активы с высокой волатильностью. Цена может пройти значительное расстояние, хотя есть риск того, что она развернется в обратную сторону.
      2. Для консервативной торговли, наоборот, подходят пары с небольшой изменчивостью. Цена колеблется не так сильно – тренд идет плавно. И хотя профит небольшой, но и риски тоже значительно меньше.

      Рассчитать конкретные показатели волатильности очень просто. Это количество пунктов, которые проходит цена за определенное время, например, за одни торговые сутки. Например, USD/CHF в начале торгового дня имела значение 0,8860, а через 24 ч – 0,8890. В этом случае волатильность небольшая и составляет 0,8890-0,8860 = 30 пунктов.

      Онлайн-таблица и индикаторы волатильности

      Рассчитать волатильность можно по каждому активу и за любой период. Но эту рутинную задачу лучше доверить специальным инструментам. Уточнить показатель изменчивости цен можно:

      1. В онлайн-таблице волатильности.
      2. С помощью специальных индикаторов.

      Таблица состоит из большого количества граф. В ней перечислены разные активы и периоды времени. Информации очень много, и она регулярно обновляется в режиме реального времени. Поэтому такая схема называется онлайн-таблицей.

      На практике удобнее всего использовать индикаторы. Дело в том, что в таблице очень много данных, поэтому легко запутаться в числах. К тому же индикаторы можно добавить непосредственно на график, чтобы не отвлекаться на другие окна. Схема простая: сначала нужно скачать индикатор, затем добавить его в терминал и установить на нужный актив (на любой таймфрейм).

      Часть индикаторов волатильности (например, ATR) уже добавлена в базовый каталог терминала МТ4. Их можно добавить через меню «Вставка» или панель навигатора. Другие инструменты (например, Notis) скачивают отдельно. Затем их добавляют в каталог данных, проходя путь, как показано на рисунке.

      Далее программу перезагружают и открывают любой график. Чтобы добавить только что скачанный алгоритм, необходимо зайти в раздел «Пользовательские» и увидеть его в списке (английский алфавит). Для этого пройдите по такому пути.

      1

      Внимание! Как правило, менять настройки индикаторов не нужно – лучше оставить их по умолчанию. Хотя если такая необходимость будет, вы всегда можете сделать это. Нажмите на любую часть индикатора правой кнопкой и перейдите в раздел «Свойства». Там можно поменять любой параметр.

      Стандартные индикаторы волатильности рынка

      Эти алгоритмы есть в каталоге любого терминала МТ4, МТ5 и других сервисов (например, живой график). Они достаточно хорошо показывают волатильность на всех таймфреймах. Наиболее популярные инструменты описаны ниже.

      1

      Это классический осциллятор, разработанный еще в конце 1970-х гг. Автором этого и нескольких других индикаторов является американский аналитик Уэллс Уайлдер. Для добавления алгоритма нужно пройти такой путь.

      1

      1

      Индикатор Average True range (именно так расшифровывается аббревиатура ATR) показывает реальный диапазон, в котором движется цена, т.е. амплитуду колебаний, которая и является волатильностью. В основе лежит простая формула:

      16,

      1

      где А – это диапазон временных периодов, В – текущий диапазон, n – количество анализируемых временных периодов.

      1

      В результате этого расчета получается среднее значение колебаний цены, на которое удобно ориентироваться перед открытием сделок. В расчете учитывается 3 показателя:

      1. Разница между моментом закрытия предыдущего бара и минимальной ценой последней свечи.
      2. Разница между моментом закрытия текущего бара и максимальной ценой этих торговых суток.
      3. Разница между максимумом и минимумом текущей свечи.

      ATR используют на любом таймфрейме. Однако на небольших интервалах он может давать ложные сигналы из-за часто повторяющегося рыночного шума. Поэтому предпочтительно использовать его только на дневном фрейме D1. При этом значение периода 14 оставляют в настройках без изменений.

      Индикатор можно применять по тренду, так и для торговли против тренда. Возможны 2 ситуации:

      1. ATR дает невысокие значения – значит, на рынке флэт, торговать не рекомендуется.
      2. ATR дает большие значения – на рынке зародился или продолжается тренд, поэтому можно открывать сделки в соответствующем направлении.

      Bollinger bands

      Еще один эффективный индикатор волатильности – это Bollinger Bands. Добавить его на любой график можно по обычной инструкции — через меню индикаторов в категории «Вставка».

      2

      В результате график будет выглядеть так.

      2

      2

      Интуитивно понятно, что верхняя и нижняя границы канала показывают изменчивость цены. И чем больше этот диапазон, тем сильнее волатильность. Причем когда границы начинают сужаться и идти практически параллельно горизонтальной оси, на рынке наблюдается флэт. Этот момент лучше переждать, поскольку прогнозы могут быть неточными.

      2

      Рекомендуем протестировать стратегию «Сквозной канал», которая основана на индикаторе Bollinger Bands. Это простая скальпинговая методика, при которой сделки заключаются при отбое цены от границы канала Боллинджера.

      2

      Волатильность Простым Языком.

      Commodity Channel Index

      Осциллятор, разработанный Дональдом Ламбертом. Его применяют для определения отклонения цены от среднего значения. Добавить его на график можно обычным способом, через главное меню «Вставка» в вашем терминале. Инструмент находится в списке стандартных индикаторов.

      2

      Расчет ведется по ценам закрытия, что дает более точные данные. Причем линия индикатора движется между уровнями +100 и -100. Иногда она выходит за пределы этого канала – в этом случае можно открывать ордера (соответственно на продажу и покупку).

      2

      Канал Кельтнера — индикатор границ волатильности

      Еще один индикатор, похожий на торговый канал, разработан Кельтнером в 1960 г. Он также состоит из 3 линий, образующих диапазон волатильности. С помощью алгоритма определяют изменчивость, направление и силу тренда на графике. Его применяют для трендовой торговли, а также для открытия сделок на откатах. Инструмент хорошо пойдет и для скальпинговой торговли.

      2

      Осциллятор Чайкина (CHV)

      Достаточно простой алгоритм, определяющий разницу между ценовыми максимумами и минимумами. Применяется как дополнительный способ технического анализа вместе с MA, MACD и другими индикаторами. Расчетный алгоритм разработан трейдером Марком Чайкиным. Найти его можно в любом терминале.

      3

      В основе алгоритма лежит такая формула:

      32,

      3

      Здесь H-L (i) – это амплитуда текущей свечи, а H-L (i-N) – это амплитуда свечи, которая сформировалась на n баров раньше. Получается, что трейдер может отследить волатильность во времени, определив, усиливается текущий тренд или, наоборот, ослабевает.

      3

      Чтобы вызвать меню с настройками, нажмите на любую часть линии правой кнопкой и кликните по строчке «Свойства». Вы увидите окно с 3 входными параметрами:

      1. Smooth Period – это период скользящей средней: базовое значение 10.
      2. ROC Period – период, по которому проводятся расчеты (также значение 10).
      3. Type Smooth – вид скользящей средней. Например, если оставить значение 1, это будет экспоненциальная линия, а если применить 0 – простая.

      Индикатор дает точные и однозначные сигналы. Если на небольших таймфреймах резко увеличивается волатильность, это говорит о том, что цена скоро достигнет нового минимума – соответственно, нисходящий тренд завершится.

      3

      Если изменчивость уменьшается на средних и крупных интервалах, образуется новый максимум. Поэтому можно сказать о скором завершении восходящего тренда.

      Как только линия индикатора Чайкина достигает максимального или минимального значения, появляется разворотная точка. В этот момент нужно подготовиться к открытию ордера. Причем волатильность тем больше, чем дальше цена отходит от минимума или максимума.

      3

      После установки индикатора график будет выглядеть так.

      3

      Еще один сигнал – пересечение линией Чайкина нулевого уровня. Причем сделку открывают только в том случае, когда сигнал будет подтвержден другими индикаторами, например, скользящей средней.

      4

      Индикатор Чайкина хорошо показывает волатильность и силу тренда. При его использовании стоит учесть несколько практических рекомендаций:

      1. Если кривая достигает максимума во время коррекции (отката против тренда), значит, на рынке зарождается длительный флэт. В такой момент от торговли лучше отказаться.
      2. Если линия индикатора начинает расти, это говорит о завершении флэта. Соответственно можно приготовиться к открытию ордера.
      3. Если индикатор растет, с высокой вероятностью цена обновит максимум. Волатиельность также будет расти до появления нового пика.
      4. Если же кривая снижается, то текущий тренд затухает. Возможет очередной флэт или откат, причем он будет довольно сильным.

      Рекомендуем изучить индикатор QQE New Histo, который можно использовать в качестве замены осциллятору.

      4

      Пользовательские индикаторы

      Эти алгоритмы можно скачать в сети – они находятся в свободном доступе, поэтому особых проблем не возникнет. Их рекомендуется установить в терминал и использовать в комбинации с другими техническими индикаторами

      4

      ATR-UP and DOWN

      Это версия создана на базе классического ATR. Алгоритм рассчитывает средние значения диапазонов между ценовыми минимумами и максимумами за определенный период. Представлена в виде диаграммы из 2 типов столбиков:

      1. Красные – диапазон между ценами открытия и минимумом.
      2. Зеленые – диапазон между ценами открытия и максимумом.

      4

      Soho Williams VIXFixPrice

      Этот алгоритм разработан на базе ViX. Он определяет ценовые максимумы, а также показывает потенциальные риски при открытии сделок. Поэтому его также называют индикатором страха. Работает на основе анализа известного индекса S&P 500.

      4

      Инструмент разработал трейдер Ларри Вильямс. Его сигналы нужно читать так:

      1. Если значения большие, то волатильность тоже высокая, поэтому тренд с высокой вероятностью продолжится.
      2. Если значения невысокие, то и волатильность низкая – тренд, скорее всего, прекратится.

      Алгоритм на графике выглядит как гистограмма или сигнальная линия (мувинг).

      4

      Volatility Average Single High-Limit

      В основе этого индикатора применяются 3 алгоритма ATR. Представлен 3 линиями, которые располагаются под окном основного графика:

      1. Красная – это ATR со значением периода 1. Показывает слабую волатильность.
      2. Синяя – это ATR со значением периода 24. Показывает среднюю волатильность.
      3. Коричневая – ATR со значением периода 60. Показывает сильную волатильность.

      5

      Сигналы этого индикатора достаточно простые:

      1. Если красная линия идет под синей – волатильностью слабая.
      2. Если красная идет между синей и коричневой – средняя.
      3. Если красная идет над коричневой – сильная.

      Индикатор Notis

      Еще один пользовательский индикатор для определения изменчивости цены. Работает по простому алгоритму – на основе разницы между максимумами и минимумами, которые сформировались за одни торговые сутки. Позволяет определить волатильность, направление тренда и его силу.

      5

      5

      Notis работает в 2 режимах:

      Что такое волатильность? Трейдинг для начинающих.

      1. Ненакопительный – это базовая версия. Показывает на графике положительную (+) и отрицательную (-). Чем шире диапазон между ними, тем больше волатильность, и наоборот. Как только мувинги пересекаются, тренд может сменить свое направление.
      2. Накопительный – классический осциллятор, показывающий разворотные точки.

      Внимание! Этот индикатор корректно работает в терминале МТ5. Версия для МТ4 может давать сбои.

      DailyGoOnGraph

      Это инструмент, который показывает на экране уровни цены. Хорошо подходит для внутридневной торговли (без переноса позиции на следующие сутки). Представлен 3 линиями:

      1. Синие отражают амплитуду, составляющую 75% от максимальной.
      2. Пунктирная – средняя амплитуда.
      3. Красные – амплитуда, составляющая 95% от максимальной.

      Как только свечи появятся рядом с тем или иным уровнем, можно открывать ордер.

      5

      5

      Elders’s Market-Thermometer

      Авторский индикатор, разработанный трейдером Алексом Элдером. Он также известен стратегией 3 экранов Элдера и другими разработками. В основе алгоритма лежит простое правило: как и сами цены, так и волатильность меняется циклично. Инструмент определяет силу колебаний, а не тренд. На графике он выглядит как торговый канал, в пределах которого движется цена.

      60,0,0,0,0

      6

      Таким образом, заработать значительную прибыль можно именно за счет волатильности. Чем больше меняется цена, тем больше пунктов она проходит, и тем больше сам профит. Поэтому определять изменчивость нужно постоянно. Для этого применяют разные индикаторы, в основном ATR и его модификации.

      6

      При этом в стратегиях обязательно использовать стоп-лосс. Его устанавливают по классическим правилам – например, по ближайшему экстремуму либо по уровню сопротивления или поддержки. Закрыть сделки можно вручную или по трейлинг-стоп.

      Волатильность валютных пар в трейдинге: значение и использование

      Торгуя некоторыми валютными парами трейдеру приходится выжидать часы в поисках малейшего колебания курса, а на других парах торговля идет динамично — сделки открываются и закрываются в считанные минуты. Почему так происходит? Читайте, чтобы узнать больше о волатильности и принципах ее использования в трейдинге.

      Простыми словами: что такое волатильность?

      В переводе с английского «волатильность» означает «изменчивость». Это диапазон, в котором изменяется цена актива за определенный промежуток времени. По-простому, разница между максимальной и минимальной ценой. Если цена сильно скачет, актив называется высоковолатильным. Если цена стабильна, мы говорим, что актив обладает низкой волатильностью. Цены на биткоин волатильны, цены на недвижимость — нет. Принцип понятен.

      Степень привлекательности высоковолатильных активов зависит от того, чьими глазами на него смотреть. Инвестору, например, невыгодно иметь с ними дело. Резкие скачки цены свидетельствуют о молодости и незрелости акций, высокой подверженности рыночным факторам. Усложняют прогнозирование доходов в долгосрочной перспективе.

      Агрессивные трейдеры, напротив, могут использовать высоковолатильные активы для динамичной игры на рынке Форекс. Посмотрите на график ниже, чтобы разобраться на реальном примере:

      Чтобы посчитать динамичной изменения цены, нужно сначала взять интересующий нас диапазон. Это может быть день, месяц или даже количество свечей на графике (если анализируете краткосрочное движение цен). Формула выглядит так:

      Факторов, которые влияют на изменчивость цены, много. Остановимся на основных:

      • ликвидность. Чем быстрее можно продать/купить актив, тем стабильнее его цена. В нашем случае показатель оценивается кол-вом предложений на бирже. Чем меньше людей использует эту валютную пару, тем выше волатильность;
      • ожидания участников рынка. Любые новости, связанные с активом, неизбежно повысят его волатильность. Официальные заявления учредителей компании, публикуемая статистика и т.д. На пятницу и четверг, например, приходится обновление новостей в Экономическом календаре. Эти дни самые интересные для торговли;
      • глобальные изменения в экономической ситуации. Чем более экономический климат предсказуем, тем стабильнее ведет себя национальная валюта и акции компаний страны. Так, пандемия COVID 19 спровоцировала настоящую рыночную лихорадку — резкое падение акций в марте 2022 года и стремительный рост к июлю 2022.

      Это внешние факторы, которые могут повлиять на любой актив. Кроме них, на волатильность влияет возраст акции или валюты. Молодые активы исторически более склонны к высокой изменчивости цены. Со временем они либо полностью обесцениваются, либо стабилизируются на определенной отметке.

      Как торговать волатильными валютными парами?

      Высокая волатильность означает не только повышенную потенциальную прибыль. Она сопряжена с большими рисками. У Вас есть возможность поднять свои вложения на 10% за одну сделку или приуменьшить их на ту же сумму. Чтобы снизить риски, открывайте сделку в момент наименьшей волатильности на размеренных котировках. Таким образом, Вы не попадете в паническую воронку, сможете прощупать рынок и с большей вероятностью совершите выгодную сделку.

      Кроме того, Можно использовать показатель волатильности для прогнозирования цены. Например, если видите, что тренд уже близок к исчерпанию своего потенциала — цена достигла максимального или минимального значения в рамках среднего отклонения. Приведем пример:

      Вы просчитали, что средняя волатильность валютной пары составляет 8%, а максимальное колебание цены за рассматриваемый промежуток времени составило 10%. Если сейчас цена находится на 8% ниже или выше той, которая была на момент открытия сессии, есть смысл открывать сделку и ждать — скоро последует корректирующее движение.

      Волатильные валюты для агрессивного трейдинга: основные и экзотические пары

      Практика показывает, что изменчивость национальных валют развитых стран всегда выше, если сравнивать с национальными валютами стран третьего мира. К таким относятся USD, GBP и EUR. Из них только GBP/USD в состоянии пройти более 100 пунктов в день. Самой стабильной оказывается пара AUD/USD (польский злотый к доллару США) — она в среднем проходит всего 43 пункта.

      Чем больше экзотичность валютной пары, тем больше волатильность. Отчасти это связано с показателем ликвидности (см. раздел «Что влияет на волатильность?»). Более 400 пунктов в день проходят пары: USD/SEK, USD/BRL, USD/TRY. Из них особенного внимания заслуживает USD/SEK — она в среднем проходить целых 673 пункта в день.

      Не спешите переходить с основных валютных пар на высоколиквидные экзотические. Все финансовые инструменты и методики технического анализа учитывают психологию рынка в самом ликвидном его проявлении, что точно не относится к парам USD/BRL, USD/TRY и USD/SEK. Вы столкнетесь с множеством ложных сигналов, а сам трейдинг будет слабо отличаться от игры в рулетку.

      Кроме того, экзотические валютные сопровождаются широким спрэдом — еще одним следствием низкой ликвидности. Издержки будут значительно выше, чем в случае торговли на основных валютных парах.

      Обратите внимание! Спрэд (spread) — разница между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи. Чем больше продавцов и покупателей на рынке, тем меньше шансов возникновения ощутимого дисбаланса между ценами покупки и продажи.

      Подведем итоги

      Волатильность — степень колебания цены актива в определенный промежуток времени. Ее делят на ожидаемую (она же прогнозируемая) и историческую. Для трейдера она представляет скорее благо, чем зло. С помощью высоковолатильных активов можно торговать динамичнее и зарабатывать больше. Риски повышаются.

      На степень изменчивости влияет возраст актива, ликвидность, ожидания участников рынка и глобальная экономическая ситуация. Самые низкий показатели стабильности рынок показывает в четверг и пятницу, когда происходит обновление Экономического календаря.

      Вы можете использовать волатильность в трейдинге. Для этого нужно открывать сделку в моменты, когда тренд исчерпал свой потенциал — достиг своего максимального отклонения цены в сравнении со средним отклонением. Также можете использовать указанную формулу расчета, чтобы снизить риски — открывать сделку тогда, когда волатильность самая низкая.

      Теперь вы знаете, что такое волатильность и как использовать ее при торговле на Форекс. Оставайтесь с нами, чтобы узнавать больше из мира трейдинга и повышать доходы.

      Волатильность валютных пар, как использовать в трейдинге.

      Чтобы заключить сделку по одной валютной паре, нужно часами дожидаться оптимальной точки входа, в то время как по другому активу сделки можно открывать чуть ли не ежеминутно. Почему это происходит, как к подобному явлению относится термин «волатильность» и где ее использовать на практике?

      Что такое волатильность?

      Волатильность (от. англ. Volatility) переводится как «изменчивость» или «непостоянство». Этим термином в биржевой торговле принято называть диапазон, в котором меняется стоимость актива за определенный временной промежуток. Если говорить проще, это разница между максимальным и минимальным значением цены. При сильных ценовых колебаниях финансовый инструмент называют высоковолатильным. Если скачки ценового графика слабые, об активе говорят, что он характеризуется низкой волатильностью. Стоимость недвижимости длительное время остается стабильной и не подвержена резким изменения, значит, она низковолатильна, а криптовалюта резко меняет свою цену – она волатильна.

      Если разница между ценами колеблется в пределах 1-2% — волатильность низкая, если она превышает 10% — высокая. Все финансовые инструменты, чьи графики колеблются между этими граничными значениями, являются активами со средней волатильностью.

      Волатильность может быть 2 типов:

      1. Историческая. То изменение цены актива, которое в реальности происходит за рассматриваемый временной промежуток
      2. Прогнозируемая. Это ожидаемое значение, которое рассчитывается на основе исторических данных и текущей стоимости финансового инструмента. Стандартного метода расчета прогнозируемой волатильности нет.

      Инвесторы, работающие на долгосрочную перспективу, предпочитают обходить стороной активы, обладающие высокой волатильностью, поскольку резкие колебания цены свидетельствуют об их молодости и незрелости. Такие финансовые инструменты сильнее подвержены влиянию рыночных факторов и сложно прогнозируются при долгосрочном инвестировании. Для агрессивных трейдеров высоковалатильные активы, напротив, являются отличным инструментом для получения прибыли. Именно их выбирают скальперы для динамичной торговли на рынке Форекс.

      Как высчитывать волатильность?

      Для расчета динамики изменения цены необходимо определиться с временным диапазоном, по которому будет производиться расчет. Это может быть месяц, день, час. Если необходимо проанализировать краткосрочные ценовые колебания, можно для расчета взять определенное количество свечей. Формула будет следующей:

      где σ – значение исторической волатильности, n – выбранное число свечей, m — среднее арифметическое цен, xi – цена.

      Эта формула слишком громоздка, чтобы использовать ее на практике. Трейдеру достаточно открыть график любого актива, замерить длину нескольких свечек, сложить значения и разделить на выбранное количество свечей. Это будет усредненное ценовое колебание за выбранный период. Затем вычисляется, какой процент эта цифра составляет от стоимости актива, это значение и будет процентом волатильности. Для расчетов не имеет значение цены, с которым свеча открывалась или закрывалась, важна лишь ее длина, то есть путь, пройденный ценовым графиком за определенной отрезок времени.

      Чтобы не тратить время и не забивать себе голову расчетами, можно установить на торговый терминал готовый индикатор волатильности. Классическими техническими инструментами этой группы являются линии Боллинджера, CCI, ATR и другие.

      Что влияет на волатильность?

      Есть множество факторов, способных повлиять на изменчивость цены. Рассмотрим основные из них:

      1. Ликвидность. Чем быстрее финансовый инструмент продается и покупается, тем стабильнее расценки на него. На рынке Форекс этот показатель оценивается количеством имеющихся на бирже предложений. Чем меньше трейдеров интересуется определенной валютной парой, тем выше ее волатильность.
      2. Ожидания участников торгового процесса. Любая новость, касающаяся актива, обязательно повысит его волатильность. Это могут быть официальные заявления основателей компаний, публикация отчетов, статистических показателей и т.д. Самыми интересными для торговли днями считаются пятница и четверг, поскольку в эти дни обновляются новости в экономических календарях.
      3. Действия крупных игроков. Они могут преднамеренно спровоцировать сильные колебания, чтобы заработать на реакциях простых трейдеров. Вызвав искусственный ажиотаж, они скупают выбранный актив и ждут, когда большинство участников торгового процесса присоединятся к общему движению. На привлекательных уровнях крупные игроки фиксируют профит, и тренд резко идет на разворот. В таких случаях многие мелкие трейдеры становятся банкротами.
      4. Глобальные изменения на экономической арене. Чем стабильнее экономика в стране, тем предсказуемее ведет себя ее национальная валюта и акции компаний этого государства. Примером может служить ситуация, которая сложилась в мире на фоне пандемии COVID-19. Из-за нее в марте 2022 года акции многих компанию начали стремительно падать, а уже в июле 2022 года показали завидный рост.

      Кроме внешних факторов, которые влияют на любой актив, волатильность может меняться в зависимости от возраста валюты. Для молодых активов более свойственны высокие ценовые скачки. Со временем такие активы либо обесценятся, либо достигнут стабильного значения на определенной отметке.

      Экзотические валютные пары — гарантия большой прибыли?

      Высокая волатильность, которой обладают экзотические валюты, означает не только повышенную потенциальную прибыль, но и очень высокие риски. За одну сделку теоретически можно увеличить свои инвестиции на 10% или уменьшить их на такую же величину. Для снижения рисков опытные инвесторы рекомендуют входить в рынок в моменты наименьшей волатильности, выбирая в качестве базовых размеренные активы. В таком случае есть шанс увернуться от панической воронки, прощупать рынок и повысить свои шансы на заключение выгодной сделки.

      Практика показывает, что волатильность национальных валют развитых стран ниже, чем стран третьего мира. К первым в основном относят USD, EUR, GBP. Если обратить внимание на валютную пару GBP/USD, она за день способна преодолеть более 100 пунктов. Одной из наиболее стабильных пар считается AUD/USD, которая в среднем проходит не более 43 пунктов.

      Чем более пара экзотичная, тем выше ее волатильность. Больше всего на этом сказывается ликвидность этих активов. Порядка 400 пунктов за день могут пройти такие пары как USD/SEK, USD/TRY или USD/BRL. USD/SEK не зря стоит самой первой, ведь эта экзотическая пара может пройти за день почти 700 пунктов.

      Несмотря на такую высокую волатильность, не стоит спешить переходить от основных валютных пар к торговле экзотическими. Проблема заключается в том, что основная часть технических инструментов и стратегий рассчитана на работу с ликвидными активами, если же их использоваться с экзотами, трейдер в любом случае столкнется с множеством ложных сигналов, а сама торговля больше будет походить на игру в рулетку.

      Еще одним недостатком торговли экзотами является достаточно широкий спрэд. Это также последствия низкой ликвидности. При торговле экзотическими парами издержки существенно выше, чем при работе с основными активами.

      Волатильность – это показатель, определяющий степень изменения стоимости актива за определенный временной отрезок. Она может быть прогнозируемой и исторической. В зависимости от стиля ведения торгового процесса волатильность может, как принести пользу, так и стать причиной повышенных рисков. Торговля высоковолатильными активами ведется более динамично, при достаточном опыте и знаниях на них можно заработать больше, чем на финансовых инструментах с низкой волатильностью.

      Волатильность меняется в зависимости от возраста актива, его ликвидности, ожиданий участников торгового процесса и общей экономической ситуации в мире и в отдельных странах. Рынок показывает наименьшую стабильность по четвергам и пятницам, когда обновляется экономический календарь.

      Волатильность можно использовать в торговле на рынке Форекс. Для этого нужно открывать позицию, когда тренд израсходовал свой потенциал, то есть достиг максимального отклонения ценового графика по сравнению с его средним отклонением. Также волатильность можно рассчитывать по формуле, представленной выше, и открывать позиции, когда ее значение наименьшее.

      Понятие волатильности является одним из базовых в трейдинге, зная и умея применять ее на практике, можно научиться получать хорошую прибыль как при торговле основными валютными парами, так и экзотическими.

      Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

      узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

      Рейтинг Форекс брокеров: