АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Анализ торговли на Форекс или как повысить эффективность трейдинга

Многие начинающие трейдеры торгуют на рынке Форекс по принципу, увидел знакомую фигуру технического анализа, ну максимум посмотрел еще на показания какого либо индикатора и заключил сделку. И так раз за разом, без какого либо системного подхода трейдеры занимаются, по сути, сливом своего депозита. Почему сливом депозита? А потому что, о какой эффективной торговле может идти речь без анализа своих действий, без работы над ошибками? Да и приятно ли снова и снова наступать на одни и те же грабли? Эти анализ и работа над ошибками, по сути, являются мощным этапом в обучении и становлении профессионального трейдера.

Благодаря ведению дневника трейдера и простому его еженедельному анализу, трейдер может увидеть пропущенные при заключении сделки «элементы мозаики рынка», понять, что он сделал не так или как сделать еще лучше. В любой сфере деятельности при серьезном подходе необходимым является документирование и последующий анализ полученных результатов. Так почему же трейдинг, если вы планируете заниматься им серьезно, должен быть исключением? Итак, давайте рассмотрим основные моменты анализа торговли на Форекс.

Дневник трейдера – как средство для анализа торговли на Форекс

Перед тем как что-либо анализировать, необходимо это задокументировать. Иначе как вы еще запомните, какие именно причины побудили вас заключить сделку, например по EUR / JPY месяц или полгода назад? Для документирования работы трейдера существует такое понятие как дневник трейдера.

Ведение дневника трейдера подразумевает четкую скрупулёзную запись не только ситуации на рынке, но и всех причин побудивших трейдера открыть ту или иную позицию. Записи необходимо вести таким образом, что бы вернувшись к ним через определенное время можно было воссоздать полную картину происходящего и провести полноценный анализ своей работы. В дневнике необходимо фиксировать:

  • Графики цен торгуемых финансовых инструментов на всех используемых вами для технического анализа таймфреймах
  • Сигналы вашей торговой стратегии
  • Важные экономические новости (так или иначе касающиеся торгуемого финансового инструмента)
  • Как рынок отреагировал на выход этих новостей
  • Также немаловажно отражать в дневнике трейдера эмоциональное состояние побудившее вас к принятию того или иного решения. Психология и самоанализ с ее позиций немаловажная вещь в Форекс трейдинге

Важно не только вести постоянную запись (рассматривайте это как важную часть работы профессионального трейдера) но и проводить еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный и наконец, ежегодный анализ своей деятельности.

Честные Форекс брокеры:

Ищите причины больших ценовых движений. Накладывайте на записи в своем дневнике информацию, полученную из других источников позднее, складывайте «паззл» и находите недостающие элементы «мозаики». Только проводя регулярный анализ своей работы, вы сможете стать профессиональным трейдером, лучше понять рынок, лучше понять самого себя и повысить эффективность своей торговли на Форекс.

Статистические данные для построения кривой доходности. Анализ кривой доходности

Статистика – важная штука, без неё в анализе своей работы не обойтись. Давайте определимся с тем, какие данные нам будут нужны.

Ну, во-первых для полноты и объективности анализа большое значение будет иметь количество проведённых сделок. Ведь согласитесь, одно дело проводить анализ на основании 500 сделок и совсем другое – на основании 5 сделок (в этом случае данных для анализа, мягко говоря, маловато).

Во вторых большое значение будет иметь анализируемый период времени. Ведь те самые 500 сделок трейдер может совершить как за год, так и за пару дней (если он, например, скальпер). Анализ на основе данных за пару дней будет далеко не объективным, поскольку именно в эти дни могли быть благоприятные условия для применяемой трейдером торговой системы (сильное трендовое движение, к примеру, или, наоборот, флэт). А вот анализ, проведённый на основе данных хотя бы за один год, это уже серьёзно.

Итак, мы определились с тем, что для полноценного анализа своей торговли на Форекс вам потребуется достаточное количество сделок совершённое на достаточном промежутке времени. Имея эти данные, вы можете построить кривую своей доходности. А построив её, вы получите превосходный материал для визуального анализа своей работы.

Взгляните на картинку ниже. На ней изображён график доходности трейдера за период в один год. За это время им было совершено 310 сделок, и была получена прибыль в размере 10000 долларов. Обратите внимание на неравномерность роста кривой прибыли. Где-то она растёт более менее плавно, где-то рост замедляется, а кое-где она вообще уходит в сторону убытка.

Надежные Форекс площадки:

Теперь посмотрите на эту картинку. Здесь приведены результаты торговли второго трейдера. Это тоже результаты за год с такими же примерно значениями прибыли и количества сделок. Здесь линия доходности растёт относительно плавно, без больших отклонений вверх и вниз.

Обратили внимание на разницу в графиках? Как видите, оба трейдера достигли одинаковых результатов по прибыли, при одинаковом периоде торговли и одинаковом числе сделок. Но при этом второй трейдер продемонстрировал куда более качественный и надёжный трейдинг. Очевидно, что торговая система второго трейдера более приспособлена к разнообразным рыночным условиям и способна давать стабильный результат на всём протяжении анализируемого периода.

В то же время, торговая система первого трейдера явно даёт сбои при определённых условиях рынка (об этом говорят большие провалы линии доходности). Для выявления слабых мест своей торговой системы ему теперь необходимо соотнести периоды провалов на графике с записями в своём дневнике. И уже определив, при каких условиях, происходил откровенный слив или топтание на месте, трейдер сможет внести соответствующие коррективы в свою торговлю.

Стабильность – признак мастерства, эта присказка как нельзя лучше подходит для трейдинга. И именно стабильность результатов торговли, в конечном итоге, является главным критерием в оценке качества работы трейдера.

Учитываем фактор относительности

При проведении анализа, следует иметь ввиду, что стабильность, как впрочем и все остальные явления нас окружающие, является понятием относительным.

Так, например, трудно было ожидать от портфеля акций продолжения плавного роста в марте 2022 года, когда все рынки резко просели из-за ситуации с COVID-19.

В этой ситуации просадка даже очень хорошо сбалансированного портфеля была практически неизбежной. Однако, как уже говорилось выше, всё в этом мире относительно и если на фоне 30% просадки индекса (рисунок выше), ваш портфель просел лишь на 15%, а то и вовсе лишь на 5-10%, то это просто замечательный результат.

Пример взят из фондового рынка, однако суть его остаётся абсолютно той же самой и по отношению к рынку FOREX.

Итак, чем более плавный рост** имеет кривая доходности трейдера (с учетом, конечно, фактора относительности), тем более стабильные результаты он показывает и тем более качественной является его работа.

** В вопросе стабильности и определения качества решающую роль играет именно плавность роста кривой доходности, а не её крутизна. Впрочем, при прочих равных условиях, чем круче угол её наклона (в пределах разумной степени риска), тем, конечно же, лучше.

Переходим от любительского технического анализа рынка Форекс к профессиональному!

В этой статье Ланс Бегс выделил три шага, которые позволят вашему техническому анализу перейти от любительского к профессиональному.

На примере анализа рыночной ситуации в статье рассмотрено: как думает и принимает торговые решения большинство трейдеров.

Когда любитель смотрит на график, то видит только движение цены и ничего больше!

1. Цена пробила трендовую линию вниз — тренд вниз!

2. Цена пробила последний локальный минимум, поэтому тренд вниз

3. ЕМА пересеклись вниз, значит тренд вниз!

5. MACD негативный и падает

Поэтому на первом шаге Ланс Бегс советует начинать видеть движение цены, как результат чистого дисбаланса в потоке ордеров.

Вот как с такой точки зрения можно рассмотреть предыдущий график.

Прорывы паттернов, локальных минимумов или максимумов, уровней поддержки или сопротивления известны как источники потока ордеров, способных двигать цену. Это происходит из-за ордеров на пробой и ордеров на закрытие позиций, тех кто надеялся, что уровень устоит. Объединив эти знания с нашим анализом тренда, здесь будет хорошее место для продажи.

На втором шаге, рассматриваем поток ордеров как результат индивидуальных решений трейдеров и их действий.

Наблюдение за страхом и жадностью индивидуальных трейдеров и наблюдение как их решения и действия будут влиять на поток ордеров.

Все, кто встали в длинную позицию выше пунктирной линии, находятся в убытке. Если у них не стоял стоп под пунктирной линией, страх увеличивается и они не могут терпеть продолжение импульса, или они решают перевернуть позиции. Объединение этой информации с предыдущим анализом говорит нам, что сейчас хороший момент для продаж.

На третьем шаге нужно спроектировать будущую ситуацию, чтобы предугадать решения индивидуальных трейдеров на рынке по нескольким таймфреймах.

Задайте такие вопросы:

  • Где трейдеры могли ошибиться в анализе?
  • Где им страшно?
  • Где они будут выходить?

Вернемся к графику. Для многих типичный анализ говорит о продаже в этом месте. НО

1) Для трейдеров со старших таймфреймов это просто откат против тренда. На их графиках нет ничего, что послужит большим интересом для продаж, на самом деле у них появится желание купить, так что поток ордеров будет противоположным прорыву цены.

2) Предыдущий прорыв (слева на графике) был ложным и этом движение всего лишь вернуло цену в точку инициализации доминирующей бычьей свечи в 00:11

Если цена застынет,а затем вернется вверх, много трейдеров будет в ловушке. Это будет хорошей возможностью для похода наверх.

Результат развития событий

Свеча А дает надежду тем, кто открыл сделку на продажу, но ее размер не такой большой, как хотелось бы. Свеча В добавляет страха, цена застыла, начинаются сомнения в правильности сделки. Свеча С срывает ранние стопы и увеличивает страх тех, кто еще держит сделку на продажу в надежде и отчаянии.

Открытие сделки на пробое А или на закрытии С идет в разрез со стандартным теханализом. Но для тех, кто рассматривает технических анализ с точки зрения «людей» — того, как они принимают решения и того, как их решения влияют на поток ордеров, ловушки как на графике являются наиболее высоковероятностным путем анализа и торговли.

Расширьте свой анализ вперед от текущей цены, определите потенциальные ловушки и определите как эти ловушки будут влиять на страх, жадность и решения других трейдеров в текущей рыночной ситуации,

Анализ своей торговли на Форекс. Как проводить анализ собственной торговли?

В процессе обучения торговле на валютном рынке у трейдера появляется потребность в анализе своих действий. Объяснять такую потребность, пожалуй, незачем, ведь если не проводить оценку результатов собственных действий, то не получится понять, насколько мы эффективно торгуем.

На Forex человек, который учится торговле, отслеживает свои результаты, сопоставляя их с теми решениями, которые были приняты по сделкам. Так можно выявить недочеты в собственной торговле, найти серьезные ошибки, что бы устранить их в дальнейшем, или вообще убедиться в том, что выбранный метод трейдинга не перспективен.

Анализ торговли на Форекс связан со статистикой

Делать выводы о качестве, например, торговой системы, опираясь на результат по единственной сделке — не самое лучшее решение. Многие трейдеры для анализа торговли принимают во внимание сотни, а то и тысячи сделок. Можно ли брать за статистическую основу оценки системы единственный показатель — количество сделок?

Допустим, трейдер совершил 500 сделок. Как Вы считаете, этого достаточно, что бы можно было делать выводы? Скорее всего, да, но есть нюанс. Человек мог совершить столько сделок за один день, причем, очень удачный для его системы (были благоприятные рыночные условия).

Будет ли такой же успех в торговле завтра, когда рынок изменится, например, по волатильности? Скорее всего, нет, а это значит, что одного лишь количества сделок нам будет недостаточно для оценки системы.

Попробуем подойти к вопросу с другой стороны. Раз такой параметр, как количество сделок, не смог удовлетворить нашу потребность, возможно, подойдет временной интервал? Согласитесь, что рано делать выводы, когда торговая система принесла нам прибыль за один день, но если мы проведет тест за год (пусть даже на истории) и получим положительный результат, то можно ли будет взять время в качестве основы статистического анализа?

Допустим, мы протестировали систему за год и получили прибыль. При внимательном рассмотрении сделок становится известно, что их было всего 3 штуки. Понятное дело, оценивать эффективность системы по трем сделкам невозможно, ведь погрешность будет колоссальной. Возможно, это убыточная система, но трейдеру просто повезло получить по двух из трех сделок прибыль и по одной убыток, к примеру, что дало в итоге профит.

Что можно использовать для анализа своей торговли

Во-первых , если Вы пользуетесь популярной торговой платформой MetaTrader4, то у Вас есть доступ к истории сделок. Там можно просмотреть все важные данные по каждой операции, совершенной на счете. Правда, анализировать позиции в таком журнале не очень удобно, но на помощь приходит скрипт, переносящий сделки на график! Очень удобно, ведь на графике будете видеть все свои точки входа и выхода, а так же результаты по каждой из сделок.

Во-вторых , обращайте внимание на те статистические данные, которые есть в отчете, сформированном в MetaTrader4. Как формировать стейтмент, а так же, какие полезные статистические данные он нам предоставляет — в статье по ссылке. Сейчас же сделаю акцент на профит-факторе и графическом изображении кривой доходности.

Первый показатель очень важен для понимания превосходства прибыльных сделок над убыточными, а второй помогает понять динамику торговли, что бы оценить, насколько равномерно рос депозит в период тестирования. Это поможет избежать ситуации, когда результаты теста положительные, но потом оказывается, что вся прибыль была получена, например, за первые 4 мес. тестов, а следующие 8 мес. система или «сливала», или «топталась на месте» (нечто подобное на рисунке выше).

В процессе анализа своей торговли на Forex следует обращать внимание на следующие факторы:

  1. количество совершенных сделок в период тестирования (чем больше, тем лучше);
  2. длительность тестирования (чем дольше, тем лучше);
  3. значение профит-фактора (чем больше, тем лучше, но точно больше 1.1);
  4. вид кривой доходности (желательно, что бы на протяжении всего тестирования график плавно рос);
  5. соотношение средней величины прибыльных сделок к средней величине убыточных сделок (второстепенный фактор, но может выявить недочеты в принятых к работе stop loss и take profit, например, если средний стоп в разы превышает средний профит).

Эти показатели можно анализировать только во времени, наблюдая за тем, как они изменяются через определенные периоды. Так мы можем оценивать общую динамику, тенденции, что позволяет вовремя подправить параметры системы, если замечаем ухудшение результатов.

Именно стабильность — цель профессиональных трейдеров. Кроме того, стабильно прибыльная торговля уже говорит о том, что ее результаты — не случайность. Если же по итогам тестирования системы у Вас получился положительный результат, но кривая доходности скачет по графику во все стороны, как сумасшедшая, а профит-фактор вот-вот познакомится с единицей, то это уже будет сигналом к тому, что бы не торопиться использовать данную методику на реальном депозите.

Глава 1. Волновой анализ трейдинга: о чем говорят и что скрывают от трейдеров Форекс

Волновой анализ настолько сложен, что в совершенстве им владеют. лишь единицы профессиональных трейдеров Форекс. Но его ОСНОВЫ нужно обязательно знать каждому успешному игроку на рынке.

Зачем нужны основы волнового анализа? Затем, чтобы понимать и видеть:

  • алгоритм движения вашей рабочей валютной пары;
  • точку, в которой в ЭТУ минуту находится валютная пара при этом движении;
  • перспективы дальнейшего движения.

Посмотрим на график CAD/JPY (Н4) с точки зрения волнового анализа МФ (модификация ВА Эллиотта), соединенного с другими инструментами МФ.

Рис. 1. Движение цены на примере валютной пары CAD/JPY

Комментарии MasterForex-V:

Еще раз внимательно рассмотрите, а затем проанализируйте рисунок из закрытого форума Академии MasterForex-V. Мы прекрасно понимаем, что это очень-очень сложно. Но перед вами открывается возможность именно сейчас сделать осознанный выбор и решить, что делать дальше:

  1. Остановиться, не читать далее эту главу, твердо заявив самому себе, что «все это не мое»! Однако тогда придется уйти из трейдинга со словами «Форекс — это лохотрон». Можно перед этим скачать в Интернете несколько бесплатных советников (обещающих заработок по 200% в месяц), обратить внимание на объемы VSA (например, в clusterdelta.com, созданном бывшими слушателями Академии). Также можно скачать Price Action — автоматический поиск свечных сетапов (или любой из сотен остальных индикаторов Форекс), сосредоточиться на торговле по «уровням Мюррея» или Фибоначчи. Итог будет один: вы рано или поздно уйдете с рынка Форекс, потеряв при этом свои деньги.
  2. Начать изучать хотя бы ОСНОВЫ волнового анализа Эллиотта (ниже и в следующей главе) и ее модификации МФ с соединением ВА с НК МФ (как на графике выше), с подсказками валют союзников, индексов, объемов VSA и т. д. Тогда к вам придет понимание алгоритмов каждого движения цен на Форексе. А также вы сможете осознанно (а не случайно) брать профит, пользуясь для этого подсказками на закрытом форуме Академии MasterForex-V.

Сколько можно заработать, избрав путь обучения в Академии МФ? Как показывает опыт автокопирования сделок слушателей Академии, пользующимися этой услугой во время обучения, в среднем получается от 250 до 500% в год в валюте и на безубыточных, беспроигрышных vip-счетах, позволяющих объединить возможности:

  1. Заработка самого трейдера (100-200% в год).
  2. 150% бонуса NordFx, участвующего в просадке (при 3К депозита вам начисляется 7,5К на счет с правом снимать прибыль свыше данной суммы), или 100% бонуса у других брокеров. Этот бонус увеличивает вашу прибыль в 2,5 раза на каждый вложенный доллар. Так, 100% профита от 7,5К превращаются в 250% от вложенных вами денег (3К). и 15-20% от прибыли, которые передают управляющим трейдерам многочисленные инвесторы от Израиля и ЕС до США и Китая.

Так стоит ли изучать волновой анализ или следует его пропустить? Те, кто ответил «да», прочитают далее:

  • В этой главе — об общих чертах и отличиях технического и волнового анализа (те же модели разворота и продолжения тренда глазами «волновика»).
  • В следующей главе — Основы классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V (краткое содержание книг Фроста и Р. Пректера, Балана, Возного и др.).
  • В третьей главе — Суть волнового анализа МФ и соединение с другими авторскими инструментами MasterForex-V.

Что дает трейдеру волновой анализ и его отличие от классического технического анализа

Волновой анализ:

    Помогает найти начало тренда, рассматривая движение валютных пар не с точки зрения фигур разворота и продолжения тренда, а с позиции внутреннего алгоритма — волн импульса (тренда) или коррекции (флета).

Сравним фигуру разворота тренда «голова и плечи» в классическом техническом анализе трейдинга (на рис. 2 слева) и ту же модель разворота тренда с точки зрения волнового анализа. Оказывается, падение вниз было лишь коррекцией (откатом) Поэтому в конце волны С нужно открывать сделку buy.

Рис. 2. Пример технического и волнового анализа одной и той же ситуации на рынке

Данная волновая разметка помогает понять, почему поступают многочисленные жалобы на фигуру «голова и плечи». Как только трейдер открывает ордер sell, рынок идет… в обратную сторону.

Рис. 4. Цели импульсных 3-й и 5-й волны тренда

Рис. 5. Цели коррекции — 38-62%, или максимум 76%

Таким образом, трейдер Forex понимает, к каким уровням стремится цена, где и почему нужно открывать и закрывать сделки.

Никому из трейдеров не нравится флет. Волновой анализ помогает его определить в режиме онлайн, когда КОРРЕКЦИОННЫЕ волны идут и вверх, и вниз (а-в-с). Значит, идет коррекция СТАРШЕГО ТФ, после которой начнется сильный и мощный импульс.

Эту коррекцию лучше переждать, находясь вне рынка, что вам всегда подскажут на закрытом форуме Академии МФ.

Рис. 7. Фигура продолжения тренда в виде коррекционных волн

Позволяет понять, где ставить стопы (локки, замки). Волновой анализ дает четкий ответ на этот важный вопрос. Например, когда цена оказывается под основанием первой волны (тренд отменяется) или под основанием волны старшего ТФ.

Из всего вышесказанного можем сделать вывод: без знания ОСНОВ волнового анализа ваш профит на Форексе может быть только случайным.

Как выглядит тренд в режиме реального времени (из материалов Академии MasterForex-V)

Обратите внимание на явные признаки бычьего тренда (рис. 9):

  • 1-я бычья волна (фиолетовый цвет) имеет 5-подволновую структуру. Это признак импульса и ВОЗМОЖНОЙ смены тренда с медвежьего на бычий;
  • 2-я волна (желтый цвет) имеет КОРРЕКЦИОННУЮ структуру а-в-с и не пробивает основание новой бычьей волны. При пробитии ее максимума начинается любимая для всех трейдеров 3-я волна;
  • 3-я волна (серый цвет), также имеющая пятиволновую структуру на младших таймфремах (1-я в 3-й, 3-я в 3-й и т. д. с целями выше 162% вверх от 1-й волны).

Рис. 9. Признаки бычьего тренда по волновому анализу

Показатели АО или MACD для 1-й волны (фиолетовый фон) подтверждают начало бычьего тренда. Здесь обязательны такие условия:

  • 1-я подволна: заход гистограммы выше 0 на бычьем тренде;
  • 3-я подволна: гистограмма АО выше 1-й волны;
  • 5-я подволна: дивергенция. Гистограмма ниже вершины 3-й волны (возможен заход под 0).

Как Билл Вильямс увеличил с помощью волнового анализа торговый депозит с $10 тыс. до $198977

Билл Вильямс в книге «Торговый хаос» дал, наверное, самый мощный импульс для популяризации волнового анализа трейдинга. В простой и доступной форме он показал, как определить 1-ю волну (на графике — точка 0). Затем, по его мнению, нужно просто идти за трендом, открывая сделки в соответствии с главным направлением движения цены (см. рис. 10).

Рис. 10. Начало первой волны и торговый план по Биллу Вильямсу

Такие действия позволили Биллу Вильямсу получить отличный результат: за полтора года он увеличил торговый депозит с $10 тыс. до $198,977, т. е. почти в 20 раз. Подробнее об этом — в 1-й книге МФ Глава 11. ЧТО MASTERFOREX-V ДОБАВИЛ К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ БИЛЛА ВИЛЬЯМСА.

Со своей стороны, преподаватели Академии MasterForex-V составили подробный план управления капиталов (мани-менеджмент), пояснив логику открытия и закрытия сделок (см. рис. 11).

Рис. 11. Мани-менеджмент по системе Академии MasterForex-V

Тем, кто уже убедился в необходимости изучать основы волнового анализа, предлагаем ознакомиться со специальной литературой по этой теме и посетить следующие интернет-ресурсы:

    ;;

Для более глубокого изучения Основ волнового анализа рекомендуем прочесть следующие книги:

  • А. Фрост и Р. Пректер. Полный курс по закону волн Эллиотта
    Б. Вильямс «Торговый хаос».
  • Р. Балан Волновой принцип Эллиотта — приложение к рынку FOREX.
  • Д. Возный. Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex.
  • Г. Нили. Мастерство анализа волн Эллиотта.
  • Ч. Миллер. Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиотта.
  • Р. Фишер. Новые методы торговли по Фибоначчи.
  • Р. Фишер. Последовательность. Приложения и стратегии для трейдеров.
  • Э. Петерс. Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории хаоса в инвестициях и экономике.
  • Д. Ди Наполи. Торговля с использованием уровней Ди Наполи.
  • Р. Сваннелл. Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принципу.
  • А. Фрост и Р. Пректер. Волновой принцип Эллиотта — ключ к пониманию рынка.
  • Т. Джозеф. Упрощенный анализ волны Эллиотта. Практическое применение механической системы торговли.
  • Д. Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков.
  • А. Черепков. Теория Длинных волн Н. Д. Кондратьева.
  • Э. Найман. Малая энциклопедия трейдера.
  • А. Кияница, Л. Братухин (ред.). Уровни Фибоначчи. Там, где деньги лежат.
  • М. Чекулаев. Фракталы.
  • В. Сафонов. Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге.

Все эти книги вы без труда найдете по поиску Яндекса или Google. Начинать рекомендуем c этих книг:

  • А. Фрост и Р. Пректер предоставили действительно наиболее «Полный курс по закону волн Эллиотта». Это основной фундаментальный труд о волновом анализе всех сфер трейдинга (товарные и сырьевые рынки, акции, фьючерсы, Форекс).
  • Книги Д. Возного (переводчика Пректера на русский язык) и Балана — это прикладное применение волнового анализа к рынку Форекс.
  • Труд Билла Вильмса «Торговый хаос» — более популярное издание для широкого круга потенциальных трейдеров. В нем даются основы волнового анализа. Автор соединил их со своей торговой системой Profitunity, состоящей из индикаторов: Аллигатор, Awesome Oscillator (AO) и Фракталов, а также паттерна «бар бычьего/медвежьего разворота».

Чтобы не запутаться во множестве умных советов из этих книг, перед их чтением настоятельно рекомендуем изучить материал следующей нашей главы: Основы классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V, Здесь вы найдете краткий конспект упомянутых трудов.

Читать далее:

Часть III. Волновой анализ трейдинга: классика Эллиотта, проблемы и их решение в торговой системе Masterforex-V

Какой метод анализа лучше всего подходит для торговли на Форекс?

Форекс-анализ используется розничными валютных пар. Это может быть технический характер с использованием таких ресурсов, как инструменты построения графиков. Он также может носить фундаментальный характер с использованием экономических индикаторов и / или событий, связанных с новостями.

Типы анализа рынка Форекс

Новому трейдеру форекс анализ может показаться неоднозначным. Но на самом деле он делится на три основных типа.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ часто используется для анализа изменений на валютном рынке путем мониторинга показателей, таких как процентные ставки, уровень безработицы, валовой внутренний продукт (ВВП) и других типов экономических данных, поступающих из разных стран. Например, трейдер, проводящий фундаментальный анализ валютной пары EUR / USD, найдет информацию о процентных ставках в Еврозоне более полезной, чем в США. Эти трейдеры также захотят быть в курсе любых важных новостных выпусков, выходящих из каждой стране еврозоны, чтобы оценить отношение к здоровью их экономик.

Технический анализ

Технический анализ приходит в виде ручных и автоматизированных систем. Ручная система обычно означает, что трейдер анализирует технические индикаторы и интерпретирует эти данные для принятия решения о покупке или продаже. Автоматический торговый анализ означает, что трейдер «учит» программное обеспечение искать определенные сигналы и интерпретировать их для выполнения решений о покупке или продаже. Преимущество автоматизированного анализа перед его ручным аналогом заключается в том, что он предназначен для исключения поведенческой экономики из торговых решений. Системы Forex используют прошлые движения цен, чтобы определить, куда может двигаться данная валюта.

Выходные Аналитика

Есть две основные причины для проведения анализа на выходных. Первая причина заключается в том, что вы хотите составить «общую картину» конкретного рынка, который вас интересует. Поскольку в выходные дни рынки закрыты и не находятся в динамическом движении, вам не нужно реагировать на ситуации по мере их развития, но вы можете, так сказать, исследовать ландшафт.

Во-вторых, анализ выходных дней поможет вам составить торговые планы на предстоящую неделю и сформировать необходимый образ мышления. Анализ на выходных сродни тому, что архитектор готовит план строительства здания, чтобы обеспечить более плавное выполнение. Хотите торговать без плана? Плохая идея: при стрельбе от бедра в кармане может остаться дыра.

Применение анализа рынка Форекс

Важно критически относиться к принципам анализа рынка форекс. Вот план из четырех шагов.

1. Понять драйверы

Искусство успешной торговли частично связано с пониманием текущих отношений между рынками и причин, по которым эти отношения существуют. Важно понять причинно-следственную связь, помня, что эти отношения могут меняться и меняются с течением времени.

Например, восстановление фондового рынка можно объяснить инвесторами, которые ожидают восстановления экономики. Эти инвесторы верят, что в будущем компании улучшат прибыль и, следовательно, их стоимость – и поэтому сейчас хорошее время для покупок. Однако спекуляции, основанные на потоке ликвидности, могут дать импульс, и старая добрая жадность толкает цены вверх, пока не появятся более крупные игроки, чтобы можно было начать продажи.

Поэтому в первую очередь следует задать следующие вопросы: почему все это происходит? Каковы движущие силы рыночных действий?

2. Постройте индексы

Трейдеру полезно составить график важных индексов для каждого рынка за более длительный период времени. Это упражнение может помочь трейдеру определить взаимосвязь между рынками и определить, является ли движение на одном рынке обратным или согласованным с другим.

Например, в 2009 году цена на золото достигла рекордных высот. Был ли этот шаг реакцией на восприятие того, что бумажные деньги падают в цене так быстро, что возникла необходимость вернуться к твердому металлу, или это было результатом дешевых долларов, подпитывающих сырьевой бум? Ответ заключается в том, что это могло быть и то, и другое, или, как мы обсуждали выше, движения рынка, вызванные спекуляциями.

3. Ищите консенсус на других рынках.

Мы можем получить представление о том, достигают ли рынки консенсуса поворотной точки, путем построения графиков других инструментов на той же еженедельной или ежемесячной основе. Отсюда мы можем воспользоваться консенсусом, чтобы войти в сделку по инструменту, на который повлияет разворот. Например, если валютная пара USD / JPY указывает на перепроданность и что Банк Японии ( Банк Японии ) может вмешаться, чтобы ослабить иену, это может повлиять на экспорт Японии. Однако восстановление экономики Японии, скорее всего, будет затруднено без какого-либо ослабления иены.

4. Время торгов

Шансы на успешную сделку намного выше, если можно найти поворотные точки на более длинных таймфреймах, а затем переключиться на более короткий период времени для точной настройки входа. Первая сделка может быть на точном уровне Фибоначчи или на двойном дне, как показано на более долгосрочном графике, и если это не удастся, вторая возможность часто возникает при откате или тестировании уровня поддержки.

Терпение, дисциплина и подготовка выделят вас среди трейдеров, которые просто торгуют на лету без какой-либо подготовки или анализа нескольких индикаторов форекс.

Приобретение торговых систем и стратегий Форекс

Система торговли валютой дневного трейдера может применяться вручную, или трейдер может использовать автоматические торговые стратегии форекс, которые включают технический и фундаментальный анализ. Они доступны бесплатно, за плату или могут быть разработаны более технически подкованными трейдерами.

Как автоматический технический анализ, так и стратегии ручной торговли доступны для покупки через Интернет. Однако важно отметить, что не существует такого понятия, как «Святой Грааль» торговых систем с точки зрения успеха. Если бы система была надежным источником дохода, продавец не захотел бы делиться ею. Об этом свидетельствует то, как крупные финансовые фирмы держат свои торговые программы «черного ящика» под замком.

Не существует «лучшего» метода анализа для торговли на форексе между техническим и фундаментальным анализом. Наиболее приемлемый вариант для трейдеров зависит от их временных рамок и доступа к информации. Для краткосрочного трейдера, имеющего только отсроченную информацию к экономическим данным, но доступ к котировкам в режиме реального времени, технический анализ может быть предпочтительным методом. В качестве альтернативы трейдеры, у которых есть доступ к последним новостным отчетам и экономическим данным, могут предпочесть фундаментальный анализ. В любом случае не помешает провести анализ на выходных, когда рынки не находятся в состоянии постоянных колебаний.

Анализ торговли на Форекс – залог успешной торговли

Анализ торговли на Форекс – это не пустая трата времени, а довольно-таки важный аспект в любом виде деятельности. Торговля на валютном рынке Forex также требует аналитики для выявления своих как сильных, так и слабых сторон. Статистика для трейдера необходима на любом уровне профессионализма: на начальном, среднем или опытном уровне. Почему это так важно? — Расскажу в данной статье.

1,

Как известно, наглядное представление данных в виде графиков помогает в их изучении – все становится понятным и простым, как на ладони. Для того чтобы научиться торговле на рынке Forex, ведение статистики – это одно из основополагающих аспектов в обучении. Она помогает визуализировать ваши ходы, собрать воедино всю информацию о прибыльных сделках и убыточных, понять и осознать, где была допущена ошибка, и каким образом найти пути к ее исправлению.

3,

Помощником в ведении статистики для трейдера станет привычная программа Microsoft Excel. С ее помощью упрощается учет данных, подсчет профита и убытков и, конечно же, вывод всей полученной в ходе своего мини-исследования информации на экран в виде графиков.

Предположим, вами была выбрана определенная стратегия для торговли. Вы провели несколько часов за работой на Форекс-площадке, но результат не оправдал ожиданий. Как понять, что было сделано не так?Провести анализ своей торговли!

5

Как провести анализ торговли на Форекс

Сопоставьте готовую статистику со статистиками прошлых удачных и не очень торговых операций. Сравнение, как ничто иное, лучше укажет на причину неудач. Например, самое большое количество убыточных сделок было совершено в середине Европейской сессии, когда вместо «продавать» требовалось «покупать», и именно такая ошибка повторялась на протяжении нескольких дней торгов. Проанализировав полученные графики, проблема выплывет наружу, а вместе с ней и пути к ее решению. Поэтому на начальном этапе торговли, на рынке Forex так важно проводить анализ торговли на Форекс. Позже, это уже может не понадобиться, однако лишним никогда не станет.

Аналитика Форекс: что это и как она помогает в торговле

Аналитика форекс – это разложение элементарных понятий, начал, принципов с целью «предсказания» дальнейшего движения цен. Под аналитикой форекс подразумевают использование технического и фундаментального анализа, на основе которых трейдеры валютного рынка принимают те или иные действия.

В торговле валютой используют два вида аналитики форекс. Их участники рынка применяют в своей работе. Здесь не имеет значения профессионализм игроков, то есть новичок вы или акула-форекса.

Итак, к основным двум видам аналитики относится фундаментальный и технический анализ forex. Для извлечения прибыли из рынка рекомендуется иметь хотя бы поверхностное представление о каждом из них. Любой форекс трейдер должен изучать валютный рынок и знать, как события влияют на цены. Для этого необходимо не только понимать, но и анализировать ежедневные новости, просматривать аналитику форекс, которую публикуют профессиональные валютные аналитики. Со временем каждый игрок начнет осознавать, какая же роль отведена форекс аналитике в торговле. Не может не радовать факт, что многими веб-ресурсами предоставляется форекс аналитика и новости абсолютно бесплатно.

Технический анализ форекс

О техническом анализе можно говорить бесконечно, ведь он по сути является форекс аналитикой, при которой производится исследование цен. Любой опытный трейдер, да и новичок тоже, имеет возможность посмотреть, как колебалась цена в прошлом, после чего суммировать данные и предсказать, куда двинется график. На любом графике можно увидеть тенденции и схемы. Именно они позволяют находить высоковероятные возможности для заработка. Ключевым понятием в технической аналитике форекс является тренд. Игроки валютного рынка знакомы с таким выражением, как «тренд – твой друг». Как известно, более удачливыми трейдерами являются те, кто умеет обнаруживать тренд, работать по нему. Технический анализ призван помочь вычислить значимые и не значимые течения на рынке. Когда такой метод форекс аналитики будет достигнут, тогда уровень профессионализма повысится, и трейдер станет более успешным.

Фундаментальный анализ форекс

С помощью фундаментального анализа игрок валютного рынка видит его через призму разного рода событий, включая социальные и политические. Они способны оказывать огромное влияние на спрос и предложение. Иными словами, трейдер должен изучать экономику той страны или региона, валюта которой находится в паре торгуемой им. Так, если было отмечено укрепление экономики конкретной страны, значит и ее валюта станет сильнее (дороже).

К примеру, в США процентные ставки увеличиваются, значит доллар крепнет, а как следствие, находящаяся с ним в паре валюта дешевеет. Поэтому, если курс растет, значит он увеличивается пропорционально экономике своей страны. При изучении аналитики форекс можно понять, какие события влияют на курсы валют forex.

На сегодняшний день можно отметить огромное число сайтов с названием или категорией «Аналитика форекс». Таковые призваны помогать трейдерам ориентироваться в сферах валютного рынка forex. Важно понимать, что в принципе, профессиональные аналитики, предсказывают движение курсов плюс-минус одинаково. Однако, как известно, если большая часть трейдеров форекс будет принимать одни и те же решения для открытия позиций, это может изменить направление курса и разрушить правильность всех ранее созданных предсказаний. Но, рынок форекс изменчив и каждый день на нем торгуют новички, профессионалы и большие игроки, способные открытием всего одного ордера большим объемом сдвинуть график на десятки пунктов и также легко вернуть его на прежнее место. Это нужно понимать. Как известно, подобные скачки заметны на краткосрочных графиках, в то время как на более продолжительных временных периодах они не заметны.

Аналитика форекс — вещь полезная, но никогда еще она не могла помочь в точности определить движения цен. При наличии собственной торговой системы, брать ее во внимание стоит, но принимать все решения по входу в рынок лучше по своим правилам, тогда результат будет лучше.

Анализ результатов торговли – повышаем эффективность трейдинга на Форекс

В деятельности любого рода необходимым элементом является анализ полученных результатов. Торговля на валютном рынке Форекс исключением не является. Как правильно анализировать результаты своей торговли начинающему трейдеру?

Важно ли анализировать результаты своей торговли на Форекс?

Зачастую, начинающий трейдер считает, что для успешной торговли на валютном рынке Форекс достаточно разработки собственной или оптимизации уже существующей стратегии, совершенно не придавая значения анализу своих действий в торговле. А ведь это не менее важно. Если детально не подходить к изучению собственных удачных и неудачных сделок, не вести статистику прибылей и убытков, то повысить эффективность торговли будет весьма затруднительно. Механизмы валютного рынка Форекс и методы их анализа настолько разнообразны, что, по сути, торговля представляет собой постоянное научное исследование.

Первым шагом к успешной торговле на Форекс является тщательная регистрация всех событий, происходящих на рынке, а также предпринимаемых трейдером действий. Если упустить их из вида, то найти первопричины своих побед и поражений вряд ли представиться возможным. Более того, через какой-то промежуток времени, можно вернуться к изучению рыночной обстановки и найти четкое объяснение событиям, которые до этого были необъяснимыми. Например, цена совершила довольно ощутимый скачок, который на данный момент времени не имеет весомых объяснений. Спустя несколько дней можно получить официальное подтверждение того, что Центральный Банк провел валютную интервенцию.

Дневник Forex трейдера

Для тщательного анализа своей торговли на валютном рынке Форекс начинающему трейдеру необходимо вести дневник трейдера, в котором фиксировать:

  • Важные события календаря биржевых новостей. .
  • Все сигналы, которые дает выбранная форекс стратегия.
  • Ценовые движения, которые не поддаются классификации по выбранной форекс стратегии.
  • Настроение и эмоциональное состояние, которое повлияло на принятие торгового решения.

Постоянный еженедельный или ежемесячный анализ своего торгового дневника поможет начинающему трейдеру увидеть пропущенные ранее сигналы, понять рыночную философию и более тонко почувствовать рыночные настроения. Повторно анализируя уже прошедшие события с позиции уже накопленного опыта, трейдер только ускорит темпы своего совершенствования и начнет получать удовольствие от торговли на рынке Форекс.

Журнал ForTrader.org и форекс форум forexsystems.ru приглашают каждого трейдера создать свою личную ветку на форуме. Он-лайн дневник трейдера: высокая дисциплина и мнение коллег. Начни свой журнал трейдера!

Такой тщательный подход к анализу своей торговли на валютном рынке Форекс несет в себе особую важность, особенно на начальном этапе, закладывая в трейдере-новичке фундамент для его превращения в профессионала валютных торгов.

Vsa анализ: метод торговли по объемам для начинающих

«Как применять объемы на Forex» — бесплатный видеокурс

Случалось ли с вам такое: только вы открывали позицию и тут же рынок шел против вас, словно назло? Вы открываете противоположную сделку и цена опять двигается другом направлении. Словно кто-то наблюдает за вами.

Ваши опасения не беспочвенны. Помимо нас с вами, мелких ритейл-игроков, на валютном рынке форекс присутствуют «акулы» с многомиллионными капиталами. Они и пожирают ваши деньги. Двигать рынок продолжительное время они, конечно же, не могут, но они входят в местах массового скопления ордеров толпы и зарабатывают на наивных трейдерах. Вроде вас.

Есть ли способ борьбы с ними? Способа нет. Но мы можем не быть «овцами», а следовать за «большими дядями» и зарабатывать вместе с ними, забирая деньги у неудачников. Как отслеживать движения больших денег и извлекать из этого выгоду? Вы узнаете из видеокурса «Как применять объемы в торговле на Forex. О чем молчит ваш брокер».

О чем курс?

Обучающий курс посвящен, как нетрудно догадаться, анализу объемов на рынке форекс. Зачем анализировать объемы? Дело в том, что крупные игроки не могут войти в рынок незаметно. Они всегда оставляют следы. Следы выражаются в форме свечных моделей и относительной величины объема на том или ином отрезке графика.

Изучению этих следов крупных игроков рынка Форекс, их еще называют маркет-мейкерами, посвящена торговая методика под названием Volume Spread Analysis. Или сокращенно VSA.

Зачем мне ваш курс и VSA ?

C помощью VSA ваши торговые результаты значительно улучшатся, как минимум на 30%. Независимо от того, по какой форекс стратегии вы работаете. Почему? Вы начнете видеть движения больших денег и своевременно выходить из позиций, либо менять тактику.

Вы будете знать, когда начинается «резня» наивных дурачков и присоединится к правильной стороне рынка. Согласитесь, идти против цунами просто глупо. То же самое и с удержанием позиции, когда большие деньги двигают рынок в противоположном направлении.

Вы больше не будете чувствовать себя обманутым.

Наверняка вы слышали поговорку «Если вы играете в покер и не знаете, кто за столом дурак, то этот дурак скорее всего вы». С методикой анализа объемов VSA вы больше не будете дураком.

Я пробовал изучать vsa, но мне это показалось чересчур сложным и непонятным…

Многие инфобизнесмены (те люди, которые зарабатывают продажами курсов) специально стараются выставить все сложнее, чем есть на самом деле. Иначе доверчивые новички им просто не заплатят. Также с подачи этих горе-учителей появилось очень много псевдо-анализа объемов на рынке, проще говоря, нерабочие методики, созданные исключительно для продажи лохам.

В данном видеокурсе вы не найдете «воды» и пространных рассуждений ни о чем. Только рабочие приемы, только то, что можно применить на практике уже сегодня.

На каких таймфреймах работает VSA?

Теоретически, если верить основателю методологии анализа объемов Тому Вильямсу, Volume Spread Analysis работает везде. Но по опыту могу вам сказать, что на дневном таймфрейме от этой стратегии толку мало. Поэтому курс будет интересен прежде всего внутридневным трейдерам.

Сколько стоит видеокурс?

Не секрет, что обычно видео-курсы, посвященные торговле по объемам, стоят не менее 10 тысяч рублей. Наш видеокурс, как и все на этом сайте, бесплатен. Почему? Такова политика ресурса. Я человек не бедный, поэтому продажами инфопродуктов не занимаюсь.

Скачать видеокурс «Как применять объемы в торговле на Forex»

Метод VSA – анализ поведения маркет-мейкеров

Метод VSA, задача которого состоит в анализе деятельности крупных рыночных игроков – доступен для применения на Форекс. Что это за метод и поможет ли он заработать трейдерам? Изучаем инструменты и принципы работы Вайкоффа.

Если вы не первый день на Форекс, то уже наверняка знаете про два основных метода анализа рыночных колебаний – фундаментальный и технический. И если торговля мощным фундаментальным методом изучения объемов продаж и других показателей компании доказывает свою состоятельность на длинных дистанциях, то технический метод скорее годится для анализа и прогнозирования краткосрочных сделок.

Торговые сигналы, получаемые в процессе технического исследования, при помощи индикаторов, позволяют исследовать тайны рынка и заранее предсказывать, куда двинется ценовая отметка.

Мощный навык раскрытия направления движения графиков позволяет трейдеру в максимально короткие сроки оказываться на гребне успеха. И достигать таких уровней дохода, которые не способен дать ни один инвестиционный инструмент из известных человеку. И это не ради красного словца.

Известно, что торговля ценными бумаги на фондовых рынках, а также производные от них валютные торги – самые доходные инвестиционные механизмы из придуманных человеком. Задачей трейдера является лишь анализ и углубление знаний, которые, как известно, способны вознаграждаться самым ценным и объемным способом.

Форекс позволяет человеку превратить капитал своих знаний и навыков анализа в настоящие деньги, отсюда и вытекает такое разнообразие всевозможных методов торговли.

И если с классическими приемами извлечения прибыли из подобных инвестиций вы уже знакомы, то позвольте рассказать вам о свежем явлении, каким является торговля по методу VSA. Скажем прямо, торговый метод VSA придуман не вчера и уже имеет огромное количество сторонников. Но он серьезно уступает в плане популярности своим старшим, более консервативным собратьям.

Уступает ли по уровню дохода и прибыльности контрактов? Постараемся разобраться. Стоит сразу указать, что в рамках одной статьи физически невозможно раскрыть все грани. Но мы постараемся пополнить ваш багаж основными аспектами методы VSA для торговли на рынке Форекс.

Что это такое и как работает

Торговые сигналы VSA основываются на установлении причины колебания ценовой стоимости.

Экономические законы гласят, что движение цены на рынке характеризуется балансом между двумя основными понятиями: спросом и предложением. Баланс этот часто может нарушаться за счет действий, которые проводят некоторые скрытые трейдеры.

Как и в любой сфере деятельность, в финансовых институтах есть те, кто превосходит своих коллег не только навыками, и но имеющимся капиталом для вложений. Специфика финансовых рынков позволяет появляться здесь некоторым крупным деятелем, специализирующихся на срочных контрактах, фьючерсах и опционах.

Эти участники рынка не являются секретным обществом, “масонами” или кем либо еще. Просто это капиталы, которые имеют тенденцию двигать рынок. Подобные участники именуются маркет-мейкерами, дословно, делающими рынок.

Умеющий читать графики трейдер может увидеть действия этих профессионалов будь то серьезная закупка, продажа, тестирование метода либо проведение мероприятий по корректировке направления цены, с целью затем выжать из этого свои проценты прибыли.

Метод VSA базируется на взаимосвязи трех показателей, которые позволяют определить предложение и спрос, а так же возможное направление движения рынка. К этим показателям относятся объем торгов на ценовом баре, спред – это ценовой диапазон бара и цена закрытия этого самого бара на графике.

Немного подробноестей

Вышеупомянутые выделенные переменные позволяют трейдеру определять, на какой фазе деятельности в данный момент расположен рынок:

  • существует “фаза накопления” (покупки по оптовым ценам);
  • момент повышения цены;
  • этап дистрибуции (продажи по розничным ценам);
  • действия направленные на понижение цены.

Как это часто бывает, подавляющее большинство любителей (которые и формируют добротный процент капитализации рынков Форекс) не имеют понятия о данных движениях. А значит не осознают важность применения анализа с применением Volume Spread Analysis.

Конечно во многом это связано с малой информированностью трейдерской группы большинства. Но стоит отметить, что действия по чтению графиков без учета продаваемых там объемов попросту теряют под собой реальной логическое обоснование.

А значит в некотором роде превращают трейдинговую деятельность в очередной аналог лотереи. Важно помнить, что данные по торговому объему – это только часть необходимой информации.

Вторая часть – это данные непосредственно графика, а вернее, ценового спреда каждого конкретного бара.

Проведение исследования объемов позволяет распознать уровень активности на том или ином отраслевом сегменте. В то время, как спред стоимости сможет показать направление цены при имеющемся объеме. Провести параллельную комбинацию ценовой политики и объемов по силу грамотно подобранной группе индикаторов, но такой подход имеет свои ограничения.

Например, временами рынок движется вверх при высоком объеме, а иногда может происходить тоже самое, но при небольшом объеме. При наличии одного и того же показателя массы, уровень стоимости способен сформировать движение вбок, либо вовсе запустить снижение.

Кроме всего прочего, хороший анализ, проведенный согласно методике VSA позволяет выявить формирующийся дисбаланс, а значит дать дополнительную почву для проведение крайне доходных сделок.

Истоки и зачатки

Как это часто бывает со многими торговыми моделями и явлениями, истоки феномена лежат в литературе. После того как один эксперт делает свои открытия и наработки достоянием широкой общественности.

Началось все с наработок известного экономиста и трейдера, Ричарда Вайкоффа предложившего данный метод. А также аналитика Вильямса и его книги, которую сегодня не составит труда скачать.

Если вам интересна более подробная теоретическая часть, то рекомендуем видео лекцию Пурнова, посвященную применению данных наработок.

Пурнов также систематизирует основные мотивы и тенденции Вайкоффа, которые можно применять на рынках Форекс.

VSA метод торговли стал особенно популярен после опубликования теории принадлежащей известному фондовому трейдеру Тому Вильямсу, который добавив в теорию элемент ценового спреда, взаимосвязи его с объемом, а также новый элемент – цены закрытия.

Автор разработал собственную методологию. Имея возможность наблюдать торговую деятельность синдиката, сотрудником которой он являлся, и сопоставлять ее с графиком количественной стоимости, он сумел вывести несколько закономерностей. Т.

Вильямс в 1993 году впервые опубликовал свою методику в книге “Повелители рынков”.

VSA сумел стать универсальным инструментом как и в плане отношения ко всем торговым площадкам, так и в плане применения его на всех временных диапазонах. Одинаковыми будут основные принципы на любом используемом таймфрейме.

Несложно самостоятельно догадаться, что если М5 графике предложение имеет количественный перевест, то это значит, что последующее движение цены вниз будет менее значительным, чем если бы данный показатель был уточнен похожим способом роста конкретного предложения на дневной графической геометрии.

Но ключевой параметр остается в пределах основного экономического закона – стоимость неизменно упадет при преувеличении имеющегося предложения.

Изучив данную торговую модель, любой интересующийся торговец, конечно же, не сумеет предсказывать задумки распоряжающихся огромными денежными суммами лиц, но зато получит возможность реагировать на их действиях.

А значит сохранять собственный капитал на рынке, после чего, исходя из того же прогноза, распоряжаться контрактами на положительные и доходные для себя сделки.

VSA метод торговли на Форекс

Изначально VSA анализ носил название метода Вайкоффа. Подобный подход в торговле начал практиковаться более 70 лет назад и, как многое другое, пришёл из фондового сектора биржи.

Анализ объёмов является интересной методикой, которая в противовес техническому и графическому анализу не подразумевает использование каких-либо числовых значений и точных правил.

Это, конечно, не означает, что каждый волен трактовать сигналы так, как ему вздумается, но определённая вариативность однозначно присутствует.

На сегодняшний день метод VSA занимает своё место в списке наиболее популярных методик анализа графика и на рынке форекс, есть даже отдельные обучающие программы и курсы, посвящённые именно объёмам.

Отчасти это обусловлено тем, что каждому хочется быть “не таким как все”, причислять себя к тем, кто всё знает.

А отсутствие правил и чётких критериев породило огромное количество последователей, которые даже толком не разобрались в механизмах, но на каждом углу вещают о маркет-мейкерах (не зная даже определения этого слова) и кукловоде.

С учётом того, как развивается маркетинговая отрасль, нет ничего удивительного в том, что со временем даже те, кто реально полностью разобрался в этой непростой методике, смешиваются с теми, кто попросту обвинил заговорщиков в том, что его стодолларовый депозит слился.

Так получилось, что скептическое отношение к методу VSA отчасти обоснованно, но не в той мере, в какой сейчас иногда можно услышать. Обратимся к самым истокам метода Вайкоффа и посмотрим, что же является действительно правдивым, а что утеряло свою актуальность со временем.

Общие понятия

Итак, VSA анализ предполагает следование за крупным участником рынка. То есть считается несомненным тот факт, что есть участники торгов, которые знают, что будет дальше.

И речь тут идёт даже не об использовании инсайдерской информации, а о том, что есть большие объёмы средств, которые надо разместить на рынке, не вызвав при этом каких-либо колоссальных ценовых скачков.

Например, разместить тысячу лотов не очень проблематично, это копейки по сравнению с тем, что торгуется даже в рамках пятнадцатиминутной свечи. А вот сотни тысяч лотов перевеса в одном направлении уже окажут влияние.

Такое размещение не пройдёт незамеченным и вполне может случиться так, что ещё более крупные средства отправят в работу, чтобы нивелировать этот рывок и отвезти размещавшего на стопы. Это, конечно, утрированный механизм, но суть в целом должна быть понятна.

Второй важный момент, который нужно отметить – помимо осознания самой идеи метода VSA, нужно также обязательно понимать механизм функционирования рынка.

И не только на словах, а желательно с наблюдением за стаканом цен на каком-нибудь фондовом секторе, где в полной мере отображается поведение цены и окружающих её ордеров в самом стакане.

Это позволит увидеть нелинейность трактовки спроса и предложения, так как помимо текущих сделок прямо с рынка есть ещё огромные объёмы средств, размещаемые в виде отложенных ордеров.

Это приводит к тому, что картина может очень быстро поменяться, ещё с утра был мощный рост, а уже к середине американской сессии он полностью нивелирован и продолжается падение. А к завершению торговых суток цена оказывается там, где день открывался. Чтобы объяснить такое с технической стороны, много времени не потребуется, а вот в разрезе VSA анализа сложно.

Тиковые объёмы – один из самых простых вариантов анализа VSA

Для работы по методу Вайкоффа необходимо найти наиболее ликвидные торговые инструменты, которые не отличаются повышенной волатильностью. К таким, конечно же, можно отнести EUR/USD и USD/JPY, остальные пары в гораздо меньшей степени отвечают этим требованиям.

Всем известна подвижность британского фунта, поэтому часто можно видеть совершенно хаотичные колебания, которые, как ни странно, довольно неплохо укладываются в рамки волновой теории. Так или иначе, метод VSA применим практически везде, другой вопрос – это эффективность и статистика.

Не стоит забывать, что без точного описания не будет и точных результатов, поэтому доля субъективизма всё же будет присутствовать и чтобы её минимизировать, нужно как раз таки использовать наиболее подходящие инструменты, на которых практически исключены сильные движения вследствие пониженной ликвидности.

Но также бывают дни, когда рынок тонкий по всему миру, обычно это приходится на крупные праздники в отдельном регионе или же по всей планете.

Фазы рынка

VSA анализ предполагает деление рынка на отдельные промежутки, которым свойственно своё собственное уникальное поведение. Они имеют строгую последовательность, общие черты явно знакомы каждому трейдеру, который хотя бы неделю наблюдал графики.

Из-за того, что очень фрактален, одно и то же можно видеть как на пятиминутном графике, так и на четырёхчасовом и даже дневном.

То есть это точно такие же паттерны, как и в графическом анализе, только к ним привязано логическое обоснование, метод VSA позиционируется как мышление, изучение причин и характера движений.

1. Первой фазой в списке по методу Вайкоффа идёт накопление. По внешнему виду это можно назвать самой обычной консолидацией, что, в общем-то, так и есть.

Образуется некоторая ценовая область, ограниченная сверху и снизу, в которой происходит формирование сложного движения с разной интенсивности и величины откатами и движениями в направлении основного тренда, предшествовавшего этой самой консолидации.

Подразумевается, что в этот промежуток времени, пока цена заперта, происходит продолжение открытия позиций по тренду, которые полностью поглощаются крупным участником.

То есть присутствует некоторый баланс, так как нельзя сразу вывалить большие ордера, это тут же перевернёт настроение рынка и все поверят, что разворот состоялся – в этом случае крупный участник не найдёт тех, кто ему предоставит актив, попросту будет отсутствие встречного интереса и все пойдут в том же направлении, что и его накопляемая позиция. А это совсем не то, что нужно, поэтому он спокойно выкупает предложение, двигает цену к границе, затем снова даёт возможность совершить откат. В этот момент остальные участники думают, что коррекция заканчивается и вот-вот начнётся сильное движение.

Классический вид фазы накопления

Такой цикл может повторяться несколько раз, и чем дольше он длится, тем более серьёзный рывок цены можно ожидать сразу после того, как граница будет пробита. На всякий случай напомним – здесь в контексте анализа VSA подразумевается разворот после такой консолидации.

На практике же это нередко может выглядеть как паттерн графического анализа “флаг”, имеющий те же черты консолидации, что и методе VSA, но только после него происходит продолжение тренда, зачастую с ускорением.

В оправдание этого конфуза можно сказать, что графический паттерн хорошо работает на тайм-фреймах до Н4, а вот на старших периодах такая консолидация как раз чаще отрабатывает как задумано в методе VSA.

Достаточно взглянуть на все развороты среднесрочных тенденций по EUR/USD – они как правило весьма продолжительны и имеют черты описанного боковика.

Вместе с этим, также часто и развороты на М5 случаются как раз после консолидации, но тут уже придётся полагаться на опыт и общее направление рынка, а также всяческие области поддержки и сопротивления, которые нужно отмечать на старших периодах. В целом, можно сказать, что эту важнейшую составляющую VSA анализа стоит использовать с хотя бы минимальным набором самых простых графических и прочих областей анализа, это должно значительно повысить точность.

2. Ключевым моментом в методе Вайкоффа можно назвать прорыв границы образованной консолидации в направлении, противоположном предыдущему тренду. Это получается своего рода подтверждение того, что произошёл разворот.

Поскольку ложные протыкания этой границы могут происходить и в период самого формирования боковика, да и вообще вся эта граница довольно условна, нужно получить подтверждение.

Если закрытие свечи происходит выше границы, а лучше и не вблизи, а на расстоянии, то можно говорить о том, что с высокой долей вероятности движение в этом направлении будет продолжено и это и есть прорыв в рамках VSA анализа. Образование пин бара и прочих разворотных моделей указывают на то, что впереди будет ещё один накопительный цикл и лучше в рынок не входить.

Здесь возникает уместный и вполне логичный вопрос – а зачем же ждать пробоя, если и так подразумевается разворот по фигуре из метода Вайкоффа. Дело в том, что до тех пор, пока нет пробоя, не стоит и рассматривать такой разворот как модель накопления позиции в рамках VSA анализа.

До этого момента всё происходящее может быть чем угодно – паттерном графического анализа, плоской коррекцией из волнового, простой хаос на малоликвидном рынке, противоречивый новостной фон из фундаментального анализа.

Метод VSA рассматривается только после прорыва и относительное правило вносит достаточную упорядоченность для того, чтобы можно было самостоятельно пытаться анализировать рынок.

3. Возврат к границе. В трейдерском сообществе это явление носит название “Ретест”. В VSA анализе этому движению отводится отдельное место, так как это не только лишнее подтверждение самой модели в целом, но и прекрасная возможность войти в рынок.

Представляет собой самый обычный откат после того, как граница канала консолидации была пробита и цена начала формировать новый тренд.

Здесь одновременно можно описать эту ситуацию с двух других точек зрения – коррекция к первой волне нового направления и возврат к поддержке, которая стала таковой после того, как долгое время выступала в качестве сопротивления. Эти трактовки могут быть знакомы из волновой теории и торговых методов Price Action.

То есть каждый элемент метода VSA можно рассматривать в контексте разных других, но уникальной эту торговую идею делает тот факт, что есть логическая связь между всеми элементами.

То обоснование, которое предлагается в методе Вайкоффа вполне соответствует действительности, в этом можно убедиться в проскакивающих периодически новосятх о том, что какой-нибудь банк или группа банков в очередной раз оштрафована за манипуляции на валютном рынке и с валютными ставками, свопами. То есть реальность такова, что управление есть, поэтому и VSA анализ вполне актуален с точки зрения здравого смысла.

Прорыв накопления, ретест, трендовое движение и разгрузка небольшого масштаба

4. Трендовое движение. Здесь всё достаточно просто – развитие тренда после того, как позиция полностью укомплектована и находится в рынке.

Прорыв границы и есть тот самый катализатор, который заставил сменить настроение рынка, плюс, все те, кто сдавал актив крупному игроку, начинают фиксировать убытки, это ведёт к тому, что движение набирает силу, обычно после ретеста можно увидеть значительное ускорение.

Примерно по такой же схеме формируется паттерн “чашка с ручкой”, различия с методом VSA только в форме, смысл тот же.

Да и в целом сложно сказать, как именно будет отрисовываться консолидация именно в этот раз, она далеко не всегда принимает вид ровной горизонтальной консолидации, поэтому, торгуя по анализу VSA, нужно в основном ориентироваться на длительное пребывание цены в одной области и характер движений внутри этой области. Резкие отскоки будут свидетельствовать о том, что действительно формируется значительная позиция. Это поможет вовремя придумать торговый план в соответствии с общей схемой.

После образования всех четырёх промежуточных элементов метода VSA начинается то же самое, только в обратном порядке. Разумеется, масштабы могут быть разными, но подобные фигуры обычно используются для идентификации именно точек разворота.

В тот момент, когда движение начинает иссякать, можно сделать вывод, что вся эта большая позиция начинает закрываться, и чтобы не вызвать сильного обратного движения, нужно также провоцировать рынок, образовывая новую консолидацию, но в этот раз уже для разгрузки.

На таких циклах и строится метод Вайкоффа.

Метод торговли VSA. Часть 2

Продолжаем разговор о методе торговле VSA. Сегодня мы перейдем к практической стороне вопроса. Как же можно использовать объемы в своей торговле? Я отвечу на этот вопрос чуть позже.

А для начала надо решить, каким образом мы будем отслеживать объемы на рынке. Для этого есть соответствующие индикаторы. Они установлены по умолчанию в торговом терминале МТ4.

Кроме этого, индикатор объема можно подобрать себе из тех, которые есть в достаточном количестве в сети. Я предложу вам сегодня один из них.

Индикатор объема Better Volume

На графике цены он располагается в отдельном окне и выглядит так:

Цвета имеют важное значение.

Красный – на рынке наблюдается большой объем и широкий спрэд. При этом цена закрытия свечи находится выше цены закрытия предшествующей свечи.

Белый – на рынке также наблюдается большой объем и широкий спрэд. Но при этом цена закрытия свечи находится ниже цены, по которой была закрыта предыдущая свеча.

Зеленый – большой объем при узком спрэде.

Желтый – и объем небольшой и спрэд узкий.

Голубой – этот цвет можно трактовать, как сохранение ситуации на рынке без каких-то значимых изменений. Другими словами, сигналы отсутствуют.

Индикатор объема Better Volume устанавливается на график по стандартной схеме. Что касается его параметров, то их немного. Наиболее важные из них: LookBars и MAPeriod. LookBars – это количество свечей для расчета значений индикатора. MAPeriod – период скользящей средней. Расположение столбиков относительно ее линии указывает на степень надежности сигнала.

Покупка и продажа по методу VSA

Принимать торговое решение о покупке можно, если объем растет на ап-барах (цена закрытия свечи превышает цену закрытия предыдущей свечи).

Если на восходящем движении объем падает, то это может свидетельствовать о слабости «быков». Покупка в этом случае не рекомендуется.

Если после нисходящего тренда цена пытается расти при низких объемах, то, скорее всего, перелома тенденции не произойдет, а значит покупка не будет правильным решением.

При росте цены объем снижался, что сигнализировало о скором развороте восходящего тренда.

Для продаж используются аналогичные условия. Объем растет при даун-баре (цена закрытия свечи располагается ниже цены, по которой была закрыта предыдущая свеча).

Если на нисходящем движении объемы начинают падать, то это указывает на снижение давления на рынок, а значит можно ожидать его разворота. Если после восходящего тренда цена начинает снижаться при низких объемах, то продавать не рекомендуется.

Нисходящее движение без поддержки большими объемами, скорее всего, будет кратковременным.

И еще хочу обратить ваше внимание. Если в процессе трендового движения цены появляется столбик индикатора, указывающий на очень большой объем, то это может быть сигналом о завершении существующей тенденции. В это время лучше воздержаться от входа в рынок.

VSA метод торговли на Форекс

VSA метод торговли на Форекс в основе несет определение покупок/продаж профессиональных крупных трейдеров, которые чаще других остаются с выигрышем, так как в своем пользовании имеют больше информации по рынку.

Как становится понятно, VSA метод торговли заточен на то, чтобы Вы научились понимать и перенимать то, что делают крупные игроки, когда проводят свои торги.

Как только Вы уловите суть, у Вас появится простои громадное преимущество перед теми, кто этого еще не понял и не изучил.

Используя VSA метод, мы просто продублируем сделку крупного трейдера и будем зарабатывать вместе с ним, либо будем уже подготовлены к неожиданностям в виде разворота рынка.

В наше время разработано огромное количество программ для компьютеров, которые занимаются исследованием объема рынка и дают хорошую пищу для размышления. Среди них есть как дешевые, так и довольно дорогие (Ninja Trader, Volfix, Bloomberg).

Только здесь есть один нюанс: человеческий фактор всегда быстрее. Крупные трейдеры намного скорее совершенствуют свои методики ведения торгов, чем это делают компьютерные программы.

И, если Вы не совсем полно понимаете все механизмы торговли крупных спекулянтов на рынке, то Вы легко попадете на крючок, при том, что будете использовать самую дорогую программу.

Именно поэтому так важно изучить VSA метод торговли, чтобы в последующем с легкостью предугадывать все механизмы действий крупных трейдеров, а так же научиться ставить перед собой правильные цели и вопросы, и находить наилучшие варианты.

VSA метод торговли на Форекс: истоки

VSA метод анализа ценовых объемов и движения зародился еще в позапрошлом столетии. Тогда не существовало компьютерных машин, а на торгах основной информацией служили открытия/закрытия, минимумы/максимумы, объемы цены. Многие считают, что VSA метод торговли изобрел Ричард Д. Вайкофф.

Именно он первым заметил, что ежегодно люди, которые не понимают степень своих рисков, имеющие совсем немного информации и знаний о структуре рынке, несут огромнейшие убытки на ценных бумагах. Поскольку сам г-н Вайкофф был брокером, он знал все «закулисные тайны» крупных игроков.

Исходя из этого, Ричард Вайкофф сделал вывод, что «ценовое движение отображает цели и планы тех, кто занимает доминирующую позицию на рынке, а значит, появляется возможность оценки будущего рыночного курса по действиям этого же рынка. Ведь закон предложения/спроса заправляет всеми ценовыми изменениями».

Так, в 1908 году, г-н Вайкофф напечатал первый в мире VSA метод теханализа. Но на этом брокер не остановился, и в 1911 году каждую неделю в печать стали поступать прогнозы, составленные по анализу графиков ценового объема и движения.

Понятно, что напечатанный VSA метод торговли произвел фурор. Далее было множество последователей Вакоффа, однако, ярчайшим представителем нашего времени считают Тома Вильямса.

Именно он разделил на классы фигуры и бары анализа, и создал базу, которой можно руководствоваться при создании различных торговых стратегий и индикаторов.

Том Вильямс более досконально описал всем те специфические стадии рынка, которые не до конца раскрыл, либо просто упустил Вайкофф.

VSA метод торговли на Форекс: главные понятия

VSA метод торговли имеет несколько базовых понятий, без которых трейдеру просто никуда. Одно из них бар, еще называют свеча. Бар отвечает за ценовое изменение выбранного валютного инструмента за определенный временной период.

Абсолютно любой бар имеет цену максимума/минимума, открытия/закрытия. По большому счету, нет никакой принципиальной разницы между свечой и баром и их использовании.

Если свеча делает больший упор на визуализацию периода, который зафиксирован в так называемом «теле» свечи, то бар делает меньший акцент на таких торговых моментах.

Есть такое понятие, как восходящий бар – это значит, что она закрылся выше, чем закрылся предыдущий бар.

VSA метод выделяет так же нисходящий бар, где, соответственно, закрытие произошло ниже, чем в предыдущем.

Еще есть спред – им называют разницу минимумом/максимумом бара. Он бывает узким, широким и средним. Чтобы вычислить спред бара, нужно сравнить его с предыдущими 20-30 барами.

VSA метод торговли выделяет еще такое понятие, как «объем», который бывает очень низким, просто низким, средним, высоким и очень высоким. Чтобы вычислить объем, его нужно сравнить с мнимым средним. Если объем оказался ниже среднего в два раза, они очень низкий, в полтора раза – он просто низкий, выше среднего в полтора раза – он просто высокий, выше в два раза – очень высокий.

Это и есть основные понятия, с которыми работает VSA метод торговли на Форекс.

Мы изучили VSA метод, узнали его историю и основные моменты, а так же понятия, которыми должен оперировать любой, уважающий себя, трейдер. Данный метод фактически единственный, кто дает реальное понимание происходящего на любом рынке.

Как я торгую по объемам

Roman_Straub19 ноября 2022 18:00

Тех.анализ отвратителен.

То, что привычно сегодня,

может стать отвратительным завтра.

Все, что написано ниже – сугубо мое представление о торговле по объему, которое я никому не собираюсь навязывать. Данный материал не стоит расценивать как полноценную стратегию, я представляю только саму идею (ядро).

Что для меня значат сами объемы, что они мне дают ?

В первую очередь, такой метод торговли дает войти в сделку с очень коротким стопом. Важно то, что сами по себе объемы, в чистом виде, не дадут такого положительного эффекта, нежеле как в связке с уже существующей ВАШЕЙ системой торговли, т.е. объемы, будут служить вам прекрасным дополнением, подтверждающим и усиливающим уверенность в правильном вашем решении.

Все началось с ЛЕНТЫ

Что мы видим в ленте ? В ленте мы видим то, сколько контрактов прошло по конкретной цене в конкретную долю секунды времени. В ленте указываются только те сделки, которые прошли “по рынку”, т.е. били маркетом в лимит.

В ленте Авроры голубым цветом обозначены удары по офферам, красным цветом – удары по бидам, бирюзовым – сделки прошедшие с проскальзыванием в сторону офферов, розовым – наоборот, в сторону бидов.

Сделки, отображенные в голубой рамке –это съем стопов шортистов, в красной рамке – съем стопов лонгистов.

В своей торговле я использую две ленты: одна фильтрованная, другая нефильтрованая (как пиво:).

В нефильтрованой ленте я в первую очередь смотрю ее скорость, – лента ускоряется – это сигнал к действию ! Вторую ленту я фильтрую таким образом, чтобы банально ее замедлить, но подбираю фильтр таким образом, чтобы увидеть группы сделок, блоки одного цвета, главное в этом случае ее сильно не “загрубить” – сами по себе крупные сделки в ленте ни о чем мне не говорят, а вот блоки крупных сделок в совокупности с другими инструментами анализа, могут послужить хорошим сигналом. В зависимости времени торгов и ликвидности в момент времени, я меняю фильтр большую сторону, в основном это происходит в американскую сессию.

Конечно, однозначно нельзя утверждать, что грубо говоря, синее – покупаем, красное продаем.

Как мы знаем, сделку в ленте (особенно на фьючерсном рынке) можно рассматривать с разных сторон: это может быть простая спекуляция с открытием или закрытием позиции, это может быть какое-то равномерное накопление по алгоритму, это может быть чье-то хеджирование позиции на споте, а может быть и вообще межрыночный арбитраж.

Опять таки повторюсь, все, что касается фьючерсных рынков, – анализ объемов весьма и весьма относителен.

Если количество акций какой-то компании ,торгующейся на фондовом рынке – это какая-то предельная величина, то совокупные объемы какого-нибудь ликвидного фьюча – это говоря простым языком “резиновый пузырь” (в силу маржинальности рынка), начинающий надуваться в начале жизни контракта и резко сдувающийся в конце, что можно посмотреть по открытому интересу (на СМЕ он публикуется с задержкой в день, на Московской бирже он транслируется в реальном времени). Резюмируя, можно сказать, что ОБЪЕМ ОТВЕЧАЕТ ТОЛЬКО ЛИШЬ ЗА ТОЧКУ ВХОДА, А НЕ ЗА НАПРАВЛЕНИЕ.

Горизонтальный объем

Горизонтальный объем – показывает весь проторгованный объем в контрактах (как на покупку, так и на продажу) на заданном ценовом участке с начала отсчета, просматриваемого нами периода. Он выглядит в виде гистограммы слева от графика. На ней всегда будет выделен максимальный проторгованный объем (POC – Point Of Control). Он то, нам и нужен.

POC – величина динамическая, он может постоянно менять свое положение, а может и простоять весь день на одном ценовом уровне. В моей торговле его роль заключается в определении опорных ценовых диапазонов для входа/выхода из сделки.

В идеале я выхожу из сделки при формировании нового РОС. Опять таки в чистом виде РОС бессмысленно использовать, т.к.

не понятно куда пойдет цена: на разворот или все-таки продолжит движение, – применять его нужно только в сочетании с другими сигналами.

Дельта

Простыми словами, дельта – это перевес (разница) между проторгованными асками и бидами. Обычно, если дельта положительная, то преобладают покупки, если отрицательная, то продажи. Дельта, как и объемы, бывает вертикальная и горизонтальная.

Горизонтальная – показывает перевес на определенном ценовом уровне, а вертикальная – перевес на временном участке. И опять-таки, это совсем не значит, что движение цены будет всегда обусловлено направлением дельты.

Нет определенных четких правил анализа дельты, каждый сам решает, как ее использовать в своей торговле. Лично я использую горизонтальную дельту для определения интереса игроков на определенном ценовом уровне.

Иногда я еще посматриваю вертикальную дельту для выявления разворотов либо для подтверждения сигнала, – это когда, например, свеча падающая, а дельта нейтральная либо положительная, что еще лучше.

Идикатор VWAP

Этот шикарный индикатор как-то описывал в своем недавнишнем вебинаре Алексей Раздолгин, спасибо ему огромное за это !
VWAP – это средневзвешенная цена по объему (Volume Weighted Average Price).

Есть мнение, что этот индикатор используют в своих алгоритмах многие фонды, а так же маркет-мейкеры, на ряду с похожей стратегией, – TWAP – для набора средневзвешенной позиции по времени.
Я использую VWAP (дневной) с отклонениями +2/-2.

Зачастую цена красиво отталкивается от основной линии VWAP, а верхнее и нижнее отклонения служат сопротивлениями. Для себя я определил, если цена находится ниже основной линии VWAP, то в приоритете продажи. Цена выше основной линии – покупки.

Как я торгую

1) VWAP. Смотрю, в какой зоне торгуется инструмент. Определяюсь с направлением (беру на заметку): цена ниже VWAP – ищу точки для захода в шорт, цена выше VWAP – ищу лонг. Сразу оговорюсь, это не всегда будет правильным решением. Вот почему его нужно использовать только как элемент стратегии.

2) Горизонтальные объемы. Идеальная ситуация, когда цена находится вблизи основной линии VWAP и расторговывает максимальный дневной объем (POC). Это значит, что цена готова вырваться в ту или иную сторону. Так куда же она пойдет ?
3) ДЕЛЬТА. Она нам и подскажет направление нашей будущей сделки.

Дельта (горизонтальная) должна быть ярко-выраженная в количественном выражении по отношению к остальной своей гистограмме, – раза в 2-3 больше. И самое главное если направление дельты совпадет с текущим местоположением цены относительно VWAP (выше или ниже), то принимается решение о входе в сделку.
4) ЛЕНТА.

По ленте я определяю наилучшую точку входа, анализируя ее скорость и объемы, которые подтверждают мою теорию или опровергают.

В ленте жду, когда пойдут целые блоки однонаправленных сделок, особенно хорошим сигналом является череда крупных сделок прошедших с проскальзыванием (бирюзовый или розовый цвет в ленте Авроры), – это означает нежелание игроков ждать.

Выход из позиции

Выхожу я на верхнем или нижнем отклонении от VWAP, при образовании нового максимального дневного горизонтального объема (POC), кстати формируется он с небольшим запаздыванием.

Если не сформировалась новая противоположная ярко-выраженная дельта, и если POC имеет направленную тенденцию к изменению в одну сторону, то возможно дальнейшее удержание позиции.
Я всегда себе повторяю – “цена торгуется от объема к объему”.

Следовательно, каждый раз, когда будет формироваться новый POC, будет сразу видно новое место остановки цены, а возможно и ее разворота, – т.е. ценовой уровень новой расторговки объема.

Важно помнить, что сам по себе POC не является четким ценовым уровнем,- он определяет ценовой диапазон, в котором цена на некоторое время пришла в равновесие.

Пример развития сегодняшней ситуации в евро-долларе

Первую половину дня активны покупатели…

А во второй половине дня тенденция сменилась в сторону продавцов…

P.S. Не пишу про мани-менеджмент – у каждого свои риски… Каждый решает сам за себя. Удачи !

VSA побарный анализ

Сегодня я хочу рассказать Вам об удивительном мире объемов и анализе каждого свечного бара. Но для начала нам необходимо определиться, а что собственное из себя представляет VSA

VSA (Volume Spread Analysis) – в дословном переводе означает метод анализа торгового объема. Помимо объема мы должны принимать в расчет форму и размер свечи.

Данный метод очень плотно соприкасается с техническим анализом Price Action. Отбирать идеальные точки входа с помощью анализа рынка форекс VSA. Основной задачей у нас будет следование за крупными игроками на рынке форекс. И так, приступим к содержанию.

Определяем объемы на рынке форекс.

Большим плюсом работы с объемами это нахождение большого игроками, с большими деньгами. Весь рынок форекс состоит из дисбаланса спроса/предложения, вот VSA и помогает нам определить текущее настроение на рынке.

Получит актуальную информацию по объемам крайне сложно, так как рынок форекс децентрализован. Теперь зададимся вопросом, насколько нам нужно знать весь объем или можно обойтись “относительным” объемом. Объем бывает: Средний, высокий или низкий.

Собственно для определения “относительного” мы сможем использовать фьючерсный рынок или тиковый.

Для поиска фьючерсных нам потребуется зайти на сайт Чикагской товарной бирже ( Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME и скачать дневные бюллетени. Для примера, посмотрите на бюллетень на фьючерсный EUR/USD.

Анализ фьючерсных объемов

Среднее значение колебании цены в течении определенного времени. Это не точный показатель, а встроенный в метатрейдер терминал может примерно показать относительный объем торгов в течении дня. Ниже представлен график индикатора Better Volume, показывающий объемы CME GROUP

Зарабатываем на кульминации покупок/продаж

Кульминацией покупок или продаж принято считать дисбаланс спроса и предложения, который приводит к смене движения цены.

На житейском уровне, можно сказать, что если на графике появился новый минимум или максимум, и при этом объем выше среднего, то предполагается, что большой игрок начинает продавать свои активы, что приводит к изменению тренда. Давайте разберем конкретный пример по валютной паре GBPUSD

На картинке мы видим продолжающийся trend вниз, далее появляется свеча с широким спредом и высоким объемом. Далее следом за ней появляется свечка с узким спредом и большим объемом. Данные свечки говорят о том, что маркет мейкера трейдеры не поддержали, и скорее всего требуется искать точки входа на покупки, или закрывать текущие сделки на продажу.

Как торгуют маркет-мейкеры

Накопление маркет мейкером позиции – это процесс входа в рынок, без сильного увеличения цены.

Ведь если крупный игрок зайдет в рынок огромным объемом сразу, то все игроки поймут это и будут пытаться повторить и следовать за ним.

Вообще я вижу накопление в виде флэта и постепенного выгода из него с помощью импульса. При этом флет будет появляется при возрастающих объемах. Посмотрите пример:

Вообще очень хорошо рассказано о данном методе анализа накопления и распределения с помощью объемов VSA можно посмотреть на видео:

Есть замечательный паттерн Ап-траст (Up-thurst), который достаточно отлично показывает разворот. Данный сетап характеризуется крупной свечой с закрытием на минимуме, сопровождается большим объемом. Обычно возникает на бычьих рынках, и говорит о кульминации и смене тенденции. Если закрытие происходит ближе к точке минимума, тем сильнее и быстрее произойдет разворот.

Если следующая свечка закроется ниже, то разворот подтвердился, и можно входить в рынок.

Рынок постоянно меняется, но анализ рынка с помощью побарного анализа VSA форекс останется навсегда. Так как маркет-мейкеры используют одни и те же хитрости и нюансы при входе в рынок. Удачной вам торговли и профитных больше сделок.

Торговля по методу VSA — торговля по объемам

Торговля по объемам – это одна из основных тактик работы на валютном рынке, но уже в начале своего карьерного пути многие игроки обходят ее вниманием. Поэтому стоит разобраться, чем же такая торговля важна для трейдера.

Как происходит торговля по объемам?

Анализ торговых объемов нужен каждому участнику рынка, и он может осуществляться с помощью метода VSA – Volume Spread Analysis, который предполагает анализ объемов торгов и движения цен.

Согласно этой методике изучается спред – размер японской свечи от минимума до максимума, ее форма, а также объем совершенных сделок. В основе методики лежит анализ «силы», влияющей на рынок, то есть денег игроков, задействованных в торговых операциях.

Задачей Volume Spread Analysis считается следование за теми, кто движет рынком, то есть за крупными игроками.

В целом объемы важны в торговой деятельности, так как именно они подвигают цену к уровню сопротивления или поддержки.

Иногда происходят ложные пробои, когда цена превосходит эти уровни, но они обычно сразу же возвращаются в колею и приносят многим игрокам убытки.

А все потому, что за ростом или падением не стоит должный объем. Поэтому важно перед совершением сделки подтверждать торговые сигналы объёмом торгов.

Данные об объемах на валютном рынке можно получить, но не в полном объеме. Это связано с тем, что торговые операции совершаются децентрализовано, и всех, кто участвует в торгах, сосчитать не представляется возможным. Но считается, что это и не обязательно – для успешного применения подойдут и относительное значения, которые необходимо научиться вычислять.

Самый главный показатель – это динамика торговых объемов. Она может быть сильной, слабой и умеренной. Именно динамика изучается в процессе реального трейдинга, прежде чем совершать взвешенные торговые действия.

Например, цена актива достигает уровня сопротивления, и многие трейдеры начинают задумываться о продаже.

Но прежде чем ее совершить, нужно предварительно оценить весь потенциал будущего нисходящего движения, то есть, готов ли рынок к длительному падению, или же трейдеров ждет небольшая коррекция.

Сигналы VSA дают понять, что первым признаком слабости движения является соприкосновение цены с сильной линией сопротивления. Таким образом, торговля по объемам VSA позволяет увидеть, есть ли слабые точки при растущей тенденции и сильные – при падающей.

Как выявить объемы на рынке?

В кругах трейдеров считается, что есть 2 метода для отслеживания данного показателя на валютном рынке.

  1. По информации на чикагском фьючерсном рынке. Дело в том, что рынок фьючерсов фактически идет за спот валютным рынком, поэтому его объемы сходятся со значениями второго.
  2. Анализируя тиковые объемы, то есть относительные, с помощью которых мы определяем число тиков за одну единицу времени. Для этого нам нужен индикатор, объем будет измеряться благодаря ему, показывая общее число торговых операций за выбранный интервал времени в виде гистограммы. Длина ее столбцов будет говорить о числе сделок, и чем они выше, тем больше, соответственно, совершённых операций. Каждый столбец отображает ситуацию по одной свече.

Говорят, что эти методы могут одинаково успешно использоваться для определения объёмов, имея лишь незначительные расхождения.

Графическое определение объемов

Сигналы, подаваемые рынком для тех, кто изучает тиковые объёмы, могут быть следующими:

  1. Восходящие свечи, имеющие широкий спред и серьезные объемы. Они закрываются на высшей ценовой точке, и если растущая тенденция не показывает признаки затухания, это и может послужить сигналом того, что за трендом стоят сильные игроки, и он имеет немалый потенциал.
  2. Нисходящие свечи, если они движутся так же, как и восходящие в предыдущем случае, но направляясь вниз.
  3. Если растущая свеча имеет маленький спред, нужно отслеживать объем: большое число сделок будет говорить о том, что сигнал слабый. Если заметно, что больший объем теперь набирают не покупки, а продажи, можно ожидать смены тенденции на нисходящую. Свечи будут короткими, но постепенно будут нарастать.
  4. Также свечи могут являть собой разворотный сетап VSA, который характеризуется широким спредом и закрывается около минимума, сопровождаясь относительно большим объемом. Хвост такой свечи будет большим, а тело – маленьким. Именно она будет говорить об увеличении показателя Volume, и при росте можно ожидать ослабления рынка. Если же свеча направлена вниз, тогда тренд может иметь потенциал к дальнейшему движению.

Еще один важный момент – если на графике появляются свечи с широкими спредами и объёмами, которые закрываются на ценовых минимумах или максимумах, это может послужить сигналом о затухании текущей тенденции.

К тому же важно понимать, что пики цены не показывают, куда тренд будет двигаться в дальнейшем. Поэтому не стоит ожидать четкого сигнала о смене тенденции на противоположную. В этом случае важную роль играет опыт трейдера и умение предугадывать ситуации на рынке.

Стратегия торговли на рынке Forex: полное руководство

Торговля на валютном рынке с использованием price action является простым, не слишком напряжённым и очень эффективным способом зарабатывания денег.

В этом руководстве мы поделимся с вами своей продвинутой стратегией торговли на Forex.

Вы научитесь использовать мощные основанные на price action методики в рамках свободной от стресса и простой торговой стратегии.

Наша стратегия торговли на Forex полностью основана на price action – никаких индикаторов, никаких запутанных методик, только чистое price action!

Все движения цены на Forex создаются действиями быков (покупателей) и медведей (продавцов). Когда цена GBPUSD движется вверх, это связано с тем, что быков на рынке больше, чем медведей.

Рынок Forex (и любой другой рынок) находится в состоянии постоянной борьбы между быками и медведями.

Торговля по price action – это анализ того, кто контролирует цену в настоящее время – быки или медведи – и сохранят ли они контроль в ближайшем будущем.

Если анализ показывает, что рынок контролируют быки, и в ближайшее время это не изменится, то вы можете занять позицию на покупку (в лонг).

Если же он показывает, что рынок контролируют медведи, и в ближайшее время это не изменится, то вы можете занять позицию на продажу (шорт).

Как определить, кто именно контролирует цену?

Используя два простых метода ценового действия.

Это области покупки и продажи, которые можно легко идентифицировать и нанести на график. Когда цена доходит до этих областей, вы знаете, что она, вероятно, остановится или полностью развернётся.

Это позволяет покупать и продавать точно в нужное время.

Речь пойдёт не о базовых фигурах типа «доджи» из статей о торговле по развороту, которые вы могли видеть в других местах. Продвинутый анализ свечей гораздо глубже и даёт полное представление о том, что говорят графики.

Как только вы научитесь это понимать, один взгляд на график скажет вам, кто контролирует цену (быки или медведи), и что вы должны делать: покупать или продавать.

Эти две методики составляют основу нашей стратегии торговли по price action. Фактически, это единственные методики, которые мы используем для поиска сетапов с высокой вероятностью прибыли и торговли по ним.

  • Здесь нет индикаторов.
  • Здесь нет запутанных методик.
  • Здесь нет стресса.

По большей части, она представляет собой чтение цены и принятие правильных торговых решений.

Описываемая стратегия торговли по price action разработана в 2005 году и постоянно совершенствовалась в течение последних 12 лет – эта стратегия видела всё.

Она пережила многие серьёзные рыночные потрясения – от финансового кризиса в 2008 году до катастрофы швейцарского франка в 2022 году и Brexit в 2022 году. Она действительно видела всё.

Наша стратегия торговли на базе price action работает в любых рыночных условиях.

Она выдержала всё, от трендовых рынков и периодов низкой волатильности до диапазонов и периодов высокой волатильности, и постоянно приносила прибыль.

Стратегии, основанные на индикаторах, хорошо работают в конкретных рыночных условиях.

Если у вас имеется стратегия, которая работает на рынках с низкой волатильностью, она не будет эффективной в условиях высокой волатильности, диапазона или трендового price action.

Price action может адаптироваться, а индикаторы не могут!

Price action не только может адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, оно также адаптируется к различным парам, таймфреймам и, что особенно важно, к стилю торговли разных трейдеров.

Прежде всего, ценовое действие позволяет сохранять простоту торговли.

На самом деле, эта стратегия настолько проста, что вы можете торговать по ней со своего смартфона.

Мы сами часто используем эту стратегию для торговли на ходу – в 2022 году мы открыли со смартфона более 70% своих сделок.

Данная стратегия Forex была создана с прицелом на простоту. Наиболее распространённой проблемой сегодняшних трейдеров является стремление переусложнять свои стратегии.

Мы все видели графики, которые выглядят таким образом.

Удобно ли будет торговать с использованием такого графика?

Возможно ли эффективно торговать с использованием такого графика?

Как торговать со смартфона с использованием такого графика?

Вы не сможете, там трудно что-то понять.

Основным правилом нашей основанной на price action стратегии является сохранение простоты торговли. Потому что лучше всего работают самые простые стратегии торговли на Forex.

Единственное, что мы размещаем на своих графиках – это области поддержки и сопротивления. Мы используем эти области поддержки и сопротивления для торговли в комбинации со свечным анализом.

Как выглядит чистый график Forex? Гораздо лучше, чем чудовищное нагромождение элементов, которое вы видели выше!

Этот график ничем не загромождён, в нём легко разобраться, и вас ничто не отвлекает от анализа price action.

Этот стиль торговли является быстрым, эффективным, он не приводит к стрессу, и вы сможете торговать даже со смартфона.

Поэтому, если вам нужна простая стратегия торговли на валютном рынке, читайте дальше.

Области поддержки и сопротивления показывают вам, где покупать и продавать, они являются жизненно важной частью в наборе инструментов каждого трейдера, и очень важно уметь их правильно наносить на графики.

Размещение областей поддержки и сопротивления является самым важным навыком, который вы должны освоить для успешной торговли.

И их легко нанести на график.

Уровни поддержки и сопротивления разделяют график на область покупки и область продажи.

Область, которая находится выше текущей цены, является областью продажи, и любая область ниже текущей цены является областью покупки.

Поддержка = область покупки.

Термины «покупатели» и «быки» взаимозаменяемы. Поддержка – это область покупки, так как в этой области находятся покупатели.

Сопротивление = область продажи.

Термины «продавцы» и «медведи» также взаимозаменяемы. Сопротивление – это область продажи, так как в этой области находятся продавцы.

На графике GBPUSD ниже вы можете видеть, что цена приближается к области возле уровня 1.3500, выделенной синим цветом. Это сильная область сопротивления (продажи).

Когда цена приближается к области продажи, срабатывает большое количество ордеров на продажу, и они давят на цену, противодействуя ордерам на покупку.

Это обычно приводит к остановке цены или даже к её полному развороту.

Но почему так происходит?

Всё просто: крупные игроки, которые способны вызывать движения рынка, такие как банки и хедж-фонды, размещают свои ордера в областях поддержки и сопротивления.

Хорошие трейдеры не устанавливают ордера на вход случайным образом, надеясь, что им повезёт. Они размещают свои ордера на вход на значительных ценовых уровнях.

  • Это могут быть годовые, месячные или недельные максимумы или минимумы.
  • Круглые числа, такие как 1,0000 и 1,0500 (их также называют психологическими уровнями).
  • Рекордные максимумы или минимумы.
  • Области, в которых цена останавливалась или разворачивалась более одного раза.

В приведённом выше примере графика GBPUSD мы видим, что цена дважды останавливалась на уровне 1,3070 (выделено зелёным).

В следующий раз при приближении к этому уровню он снова отступает, а затем это повторяется ещё два раза (выделено жёлтым).

Потому что крупные игроки размещают свои ордера на покупку на уровне 1.3070, и связанное с этими ордерами увеличение объёма покупки вызывает разворот, когда цена попадает в соответствующую область.

Это происходит постоянно на любой паре Forex и на всех финансовых рынках.

Именно так работают рынки: ордера на покупку и продажу группируются в одной общей области, и, когда они срабатывают, мы видим реакцию цены.

Есть много индикаторов, которые по заявлениям разработчиков должны показывать области поддержки и сопротивления.

Мы попробовали их все, и надёжными они нам не показались.

Размещать уровни поддержки и сопротивления по-прежнему должен человек.

Если вы хотите торговать с большим количеством пар вам нужно будет размещать их самостоятельно.

Хорошая стратегия торговли на Forex требует некоторой работы!

Но не беспокойтесь, это легко: вам всего лишь нужно провести горизонтальные линии, когда вы обнаруживаете область с двумя или более отскоками цены.

Однако далее мы хотим показать вам весь процесс в виде пошагового руководства. Но сначала нам нужно определить несколько правил для нанесения на график областей поддержки и сопротивления.

  1. Проводите уровни по телу свечи – тело важнее, чем фитиль.
  2. Более недавние отскоки являются более важными. У недавних отскоков цены должен быть приоритет перед более старыми.
  3. Вам нужно соединить как минимум два отскока, чтобы разместить область поддержки и сопротивления. Из этого правила есть несколько исключений, наиболее распространённое из которых касается точек, являющихся годовыми или абсолютными максимумами и минимумами. Когда вы определяете максимум/минимум за год или за всё время, вы можете провести на этом уровне область поддержки/сопротивления, даже если отскок всего один.

Шаг 1. Выберите дневной график и уменьшите его масштаб, пока не увидите данные примерно за год. Не волнуйтесь, если получится немного больше или меньше года – это не проблема.

Шаг 2. Определите самые высокие и самые низкие отскоки за последний год и проведите уровни от каждого из них. Помните, что уровни нужно проводить по телам свечей, а не по фитилям, и, поскольку это годовые максимумы и минимумы, для размещения уровней достаточно одного отскока.

Шаг 3. Проведите уровни поддержки и сопротивления между первыми двумя линиями, соединяя области, в которых цена совершает два отскока или более.

Как правило, на большинстве графиков трейдеры определяют 5-8 областей поддержки и сопротивления. Если их больше восьми – это слишком много.

Большинство новых трейдеров владеет кое-какой информацией о свечном анализе.

Но большая часть того, что они изучают, является совершенно бесполезной!

Стандартный подход к анализу свечей – это просто распознавание паттернов, которое не работает в реальной торговле.

Нужно погрузиться гораздо глубже, и смотреть на историю price action, и в этой части мы покажем вам, как это делается.

Вы не сможете сразу перейти к расширенному анализу, не зная некоторых базовых принципов. Если вы не знаете основ, не беспокойтесь, мы о вас позаботились!

Вы можете найти всю необходимую информацию здесь, если вам нужно.

Когда трейдеры только начинают карьеру на Forex, они обычно изучают японские свечи.

Но то, что они изучают, в значительной степени является бесполезным.

Они обычно получают список «свечных паттернов«, как на иллюстрации ниже. Каждый паттерн имеет набор жёстко прописанных определений, и якобы он не может иметь никакого другого значения.

Это не анализ свечей, а распознавание паттернов.

А для трейдера, торгующего по price action, это бесполезно.

На самом деле это даже хуже, чем бесполезно. Вредно думать о свечах как о простых шаблонах. Это делает вас плохим трейдером и приводит к огромным ошибкам.

Такое сужение возможных значений паттернов приводит к сужению кругозора трейдера. Когда вы видите знакомый паттерн, вы предполагаете, что что-то произойдёт.

Но принцип работы японских свечей заключается не в этом.

Все свечи необходимо оценивать с учётом свечей, которые находятся вокруг них, а также многих других факторов.

Ниже показан свечной паттерн, который часто называют «Волчок«.

Обычно люди считают, что паттерн «Волчок» говорит о неизбежности разворота, и это может быть правдой.

Однако тот же самый паттерн может означать и неизбежность продолжения. Это может означать, что цена временно притормозила.

У этого может быть много разных значений.

Нельзя думать о свечах как о простых шаблонах.

Вам нужно заглянуть за пределы шаблона и прочитать историю цены.

Каждая свеча на вашем графике имеет свою историю. Если объединить эти свечи, вы получите историю цены.

Основой нашей торговой стратегии является умение читать и понимать историю цены.

Чтение и понимание истории цены очень важно для успешной торговли на Forex. Это очень важно, потому что это позволяет ответить на один из самых сложных вопросов в трейдинге…

Кто контролирует цену?

На этот вопрос может быть три возможных ответа: покупатели, продавцы или ни те, ни другие.

Умение точно ответить на этот вопрос является жизненно важным. Если вы собираетесь войти в короткую сделку и при этом задаётесь вопросом:

«Кто контролирует цену?«, при этом напрашивается возможный ответ: «Покупатели«, скорее всего, продажа – не очень хорошая идея.

Давайте подробнее рассмотрим историю цены.

Если посмотреть на три выделенные свечи на иллюстрации ниже, легко сделать вывод, что цену контролируют продавцы.

Все свечи закрылись ниже точки открытия, все они сформировали новые минимумы за пределами диапазона предыдущих свечей, и все они имели небольшие верхние фитили по сравнению с телом свечи.

Маленький фитиль сверху указывает на то, что покупатели не смогли значительно подтолкнуть цену вверх.

Но что нам говорит выделенная свеча на следующем графике?

У неё короткий верхний фитиль, небольшое тело и длинный фитиль снизу. Мы называем это свечой нерешительности.

Свечи нерешительности возникают, когда контроль над ценой не могут получить и сохранить ни покупатели, ни продавцы.

Они встречаются очень часто, но при правильном использовании они могут быть очень мощными инструментами.

Взгляните на бычий тренд (выделенный жёлтым) – это сильный тренд, и имеется несколько бычьих свечей, которые заходят в область сопротивления.

Большие бычьи свечи говорят нам, что в течение выделенного периода на графике покупатели полностью контролировали цену.

При достижении ценой уровня сопротивления образуется свеча нерешительности (выделена зелёным).

Давайте разберёмся в истории формирования этой свечи, чтобы вы поняли, почему она указывает на нерешительность.

Большой фитиль сверху показывает, что покупатели попытались добиться продолжения бычьего тренда, но потерпели неудачу. Продавцы взяли цену под свой контроль и подтолкнули её вниз.

Маленькое медвежье тело показывает, что продавцы смогли закрыть свечу ниже открытия.

Это довольно показательно, потому что на трёх свечах до этого цена стабильно закрывалась выше точки открытия. Это показывает нам, что покупатели теряют силу.

Небольшой фитиль снизу показывает нам, что продавцы также не смогли достаточно надёжно закрепиться.

Это говорит о том, что продавцы недостаточно сильны, чтобы полностью развернуть цену. Однако они достаточно сильны, чтобы остановить дальнейшее движение покупателей.

В итоге эта свеча нерешительности, формирующаяся сразу после сильных бычьих свечей, намекает, что власть изменилась и рынок переходит от решительно бычьего состояния к неопределенному.

Ситуацию не контролируют, ни покупатели, ни продавцы.

Но есть ещё один момент, на который нам нужно обратить внимание…

…Свеча нерешительности формируется в верхней части области сопротивления. Давайте ещё раз посмотрим на этот график.

Если вы помните, в предыдущей главе мы говорили о том, что сопротивление является областью продажи, а поддержка – областью покупки.

Таким образом, на этом изображении мы видим три сильные бычьи свечи, которые движутся в область сопротивления. А потом…

Цена приостанавливается, и мы получаем период нерешительности, который образуется на вершине этой области.

Это говорит о том, что область продажи работает. Когда цена вошла в эту область, сработали ордера на продажу, и покупатели оказались не в состоянии поддерживать движение вверх.

Вот история цены этого графика.

И эта история даёт нам хорошую небольшую возможность для открытия сделки.

Price action позволяет открывать множество различных типов сделок, например, по развороту или продолжению тренда, по диапазону, по вершинам колебаний, по пробою, даже заниматься скальпингом, и это ещё не все примеры.

В этой статье мы сосредоточимся на одном типе сетапов, самом простом в плане обнаружения и торговли – развороты.

Развороты происходят довольно часто, но если вы не знаете, что нужно искать, вы не сможете по ним торговать.

Развороты – одна из самых сильных торговых ситуаций на базе price action, а также одна из самых простых в торговле.

И в связи с тем, что они происходят так часто, вы можете торговать исключительно по ним и быть прибыльным трейдером.

На самом деле, в течение многих лет наша стратегия торговли на Forex была сосредоточена только на разворотах.

Однако в последнее время мы используем больше различных сетапов, основанных на price action.

  1. Предшествующий тренд.
  2. Свеча нерешительности.
  3. Разворот тренда.

Давайте разберём каждую из этих частей в отдельности.

Предшествующий тренд представляет собой сильное движение медведей или быков в область поддержки/сопротивления.

В приведенном выше примере предшествующий тренд является очень сильным медвежьим движением, свидетельствующим о том, что на рынке очень много медведей и мало быков. Если бы быки были сильными, то цена бы не падала.

Предшествующий тренд показывает нам, что медведи (продавцы) имеют сильный контроль над ценой и подталкивают её вниз, в область поддержки.

Противоположное утверждение было бы верным для бычьего предшествующего тренда, который показывал бы движение быков (покупателей) в сторону сопротивления, как на иллюстрации ниже.

Предшествующий тренд может быть сформирован всего одной свечой.

Если свеча сильная и охватывает большое ценовое расстояние, мы классифицируем её как предшествующий тренд и рассматриваем как потенциальную возможность торговли по развороту.

На приведённом ниже изображении показан предшествующий тренд в виде одной свечи.

Здесь всё очень просто. Если вы видите сильное движение, направленное в область поддержки или сопротивления, вы можете считать его предшествующим трендом.

Разворотный сетап может иметь от одной до трёх свечей нерешительности. Свечи нерешительности формируются рядом с областью поддержки и сопротивления или непосредственно в ней.

Если период нерешительности формируется не в областях поддержки и сопротивления, сетап нельзя считать действительным.

Почему они должны находиться в зоне поддержки и сопротивления?

Свеча нерешительности в бычьем предшествующем тренде указывает на то, что покупатели теряют контроль, и продавцы могут его перехватить.

В предшествующем медвежьем тренде она указывает на то, что продавцы теряют контроль, и покупатели могут его перехватить.

Тем не менее, свеча нерешительности не указывает с какой-либо степенью уверенности на то, что цена изменится.

Свеча нерешительности указывает только на одно…

На нерешительность!

Нельзя открыть сделку исключительно на основании нерешительности. На рисунке ниже показано формирование нерешительности между поддержкой и сопротивлением.

Если вы войдёте в сделку по развороту, основываясь исключительно на свечах нерешительности, вероятность получения прибыли была бы не слишком высокой…

Как насчёт случаев, когда предшествующий бычий тренд заходит в область сопротивления (область продажи) или медвежий тренд в область поддержки (покупки), после чего формируется период нерешительности?

В таких случаях мы получаем признаки разворотного сетапа с высокой вероятностью успеха.

Но сразу войти нельзя, нам требуется подтверждение, которое приходит в третьей части этого сетапа.

Разворот тренда является третьей и наиболее важной частью разворотного сетапа. Именно здесь мы получаем прибыль!

После того, как предшествующий тренд останавливается на уровне поддержки, и возникает период нерешительности, часто можно наблюдать разворот тренда.

На рисунке ниже показан разворот тренда вниз, формирующийся после периода нерешительности на уровне сопротивления.

В этом случае мы видим переход власти от бычьего предшествующего тренда к медвежьему тренду, между которыми произошла остановка на уровне сопротивления.

Но когда же лучше входить в сделку? Давайте обсудим это в следующей части.

Вы знаете, как выглядит разворотная сделка.

Вы знаете, что входить нужно после периода нерешительности и до разворота тренда.

В этой главе вы увидите, как использовать описанную выше торговую стратегию для прибыльной торговли по разворотам.

Не беспокойтесь, входить в сделки по развороту в нужное время намного проще, чем вы думаете.

Наша стратегия торговли на Forex основана на разворотах. Далее тема обсуждения расширяется от просто разворотов до торговли по разворотам в целом – от начала до конца.

На протяжении многих лет мы совершенствовали методики входа в разворотные сделки и разработали систему, состоящую из нескольких шагов.

Вход в сделки не должен быть слишком сложным, ведь мы уже говорили, что стараемся делать всё максимально просто.

  1. Предшествующий тренд.
  2. Свеча нерешительности.
  3. Разворот тренда.

Вам нужно войти в разворотную сделку после закрытия второго этапа (нерешительность), но до того, как полностью сформируется третья часть (разворот тренда).

Естественно, что если вы войдёте после окончательного формирования нового тренда, будет уже слишком поздно.

Вы также не должны входить слишком рано, так как сетап может оказаться ложным.

На изображении ниже показано, как предшествующий тренд заходит в область поддержки, преобразуется в нерешительность, а затем должен быть разворот тренда, но этого не происходит.

Если вы вошли слишком рано, сделка оказалась бы убыточной.

Неудачные сделки случаются, с этим ничего нельзя поделать.

Но при входе в нужное время процент неудачных сделок снижается.

Многие люди ждут закрытия свечи для входа в сделку, но мы тщательно протестировали этот способ, и оказалось, что входить после закрытия слишком поздно.

На следующем изображении вы видите, что первая свеча после разворота тренда закрывается далеко от уровня поддержки.

Это означает, что вы упустите много потенциальной прибыли, что, естественно, не очень хорошо.

Как в разворотной, так и в любой другой сделке очень важно войти в нужное время.

Но как же это делается?

За последние 15 лет мы протестировали огромное количество методов входа.

За это время мы нашли три интересные стратегии входа: вход на новых максимумах/минимумах, вход во время коррекции и вход по дистанции.

В этой статье мы расскажем о самом простом способе – о входе на новых максимумах/ минимумах.

Когда в области поддержки или сопротивления формируются свечи нерешительности, вы можете использовать уровень максимума и минимума этих свечей в качестве триггера входа и в качестве стоп-лосса.

На изображении выше период нерешительности сформировался на уровне сопротивления после бычьего предшествующего тренда, поэтому мы будем входить в короткую сделку по развороту.

Мы устанавливаем вход на несколько пипсов ниже минимума свечи нерешительности, а стоп-лосс на несколько пипсов выше самой высокой точки свечи.

В торговле очень важны максимумы и минимумы. Если из сопротивления цена идёт вниз и формирует новый минимум, это означает, что продавцы взяли цену под контроль, и нам есть смысл открыть короткую сделку.

Стоп-лосс находится выше максимума, так как пробой этого максимума будет указывать на то, что покупатели восстановили контроль над ценой.

Для длинных сделок вы устанавливаете ордер на вход на несколько пипсов выше максимума периода нерешительности, а для коротких на несколько пипсов ниже минимума.

Это самая простая форма входа в сделку, но она же является одной из самых эффективных.

Теперь, когда вы знаете, как входить в сделки, вам нужно научиться устанавливать цель.

Устанавливать цели также очень легко, но вы должны убедиться, что цель находится перед важными барьерами, такими как следующие области поддержки или сопротивления.

Таким образом, если вы входите в длинную позицию на развороте от поддержки, ваша цель должна находиться перед следующей областью сопротивления.

Минимальное соотношение риска к вознаграждению, которое мы используем, составляет 1:1.5 R. То есть, цель должна находиться на расстоянии как минимум в 1,5 раза дальше стопа.

Если стоп удалён на 100 пипсов, минимальное расстояние до цели будет 150 пипсов (1,5 х 100).

Если стоп удалён на 75 пипсов, минимальное расстояние до цели будет 112,5 пипсов (1,5 х 75).

Если на пути до минимальной цели есть крупный барьер, такой как следующая область поддержки и сопротивления, мы пропускаем сделку.

На приведённом выше изображении область поддержки находится до минимальной цели 1.5 R, поэтому мы пропускаем сделку.

И последнее, о чём вам нужно знать, – это пары и таймфреймы.

Данная стратегия работает на любой валютной паре, а также на других рынках: криптовалюты, опционы, фьючерсы, акции и всё остальное.

  1. GBPUSD.
  2. EURUSD.
  3. USDCAD.
  4. USDCHF.
  5. AUDUSD.
  6. NZDUSD.
  7. GBPJPY.
  8. EURJPY.
  9. AUDJPY.
  10. USDJPY.

Однако у нас в списке мониторинга часто бывают и другие пары.

  • 4 часа.
  • 6 часов.
  • 8 часов.
  • 12 часов.
  • Дневной.

Многие люди не имеют доступа к таймфреймам в 6, 8 и 12 часов, потому что они не поддерживаются их брокером.

Общее правило в торговле – чем на большем количестве таймфреймов вы торгуете, тем больше сделок вы найдёте.

Если ваш брокер не поддерживает интервалы в 6, 8 и 12 часов, вам нужно найти брокера, который их поддерживает, или просто использовать платформу для анализа графиков отдельно от брокера.

Хотя по этой стратегии можно торговать и только на 4-х часовых и дневных таймфреймах, нет никакого смысла жертвовать потенциальными сделками, из-за того, что ваш брокер слишком консервативен, чтобы предоставлять новые таймфреймы.

Рейтинг Форекс брокеров: