АНАЛИЗ РЕГРЕССИИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

АНАЛИЗ РЕГРЕССИИ ФОРЕКС

После первых неудачных сделок начинающие трейдеры часто разочаровываются в классических аналитических методиках и бросают торговлю, даже не подозревая о том, что давно известная регрессия на Форекс может стать основой весьма неплохой системы.

Регрессионный анализ – это раздел статистики, основная задача которого заключается в ответе на вопрос о том, как некие известные независимые переменные (X) влияют на зависимую переменную (Y). Как правило, результат подобных вычислений используется для прогнозирования будущей динамики исследуемого показателя.

Прежде чем переходить к изучению конкретных формул и примеров, назовём основные причины, по которым регрессия на Форекс используется значительно реже технических индикаторов и объёмов. Во-первых, данная дисциплина преподаётся далеко не во всех ВУЗах, поэтому многие новички просто не знают о существовании подобного подхода.

Во-вторых, сами расчёты, которые необходимо осуществить в рамках регрессионного анализа, достаточно сложные и требуют от трейдера концентрации внимания и затрат времени, на что готовы пойти лишь единицы. Практика показывает, что сегодня многие люди ищут простые решения, хотя ещё в середине 20-го века инструментарий высшей математики часто применялся на финансовых рынках.

И последняя причина связана с банальным дефицитом информации, в частности, если для рынка акций ещё можно найти необходимые методички, то валютный рынок многие авторы просто проигнорировали. Вероятно, подобное отношение связано с возрастом самого Forex, ведь для многих частных трейдеров он стал доступен лишь в нулевые годы 21-го века.

Честные Форекс брокеры:

Регрессия на Форекс – базовая теория

Наверняка, некоторые читатели вспомнили про канал линейной регрессии, доступный в любом терминале, и уже ждут описания соответствующей торговой стратегии. Действительно, инструмент с таким названием есть даже в MetaTrader4, но мы к нему вернёмся ближе к завершению обзора, поскольку он является не самым лучшим вариантом реализации упомянутой методики.

В классическом варианте, как уже отмечалось ранее, регрессионный анализ используется для оценки влияния независимых показателей (предикторов) на исследуемую переменную, и чтобы не углубляться в бесполезные теоретические рассуждения, сразу рассмотрим конкретный пример.

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что курсы таких пар, как USDSEK, USDDKK, USDHUF и т.д. в общих чертах повторяют динамику индекса доллара, поэтому у нас появляется возможность создать модель, в рамках которой удастся предсказать будущую динамику целой группы валют.

Как нетрудно догадаться, предиктором в данной ситуации является индекс доллара США, а в роли зависимой переменной выступает любая из перечисленных пар, например, USDDKK (доллар/датская крона). Чтобы исключить рыночный шум, все расчёты мы будем проводить для недельного графика, поэтому сначала потребуется скачать котировки W1 в специальные Excel файлы. Для решения поставленной задачи можно воспользоваться разделом меню «Сервис – архив котировок – экспорт».

Поскольку MetaTrader4 выгружает данные в csv-файлах (с разделителями), далее придётся преобразовать их в обычные таблицы, а также заменить точки на запятые во всех котировках, иначе регрессия на Форекс будет рассчитываться с ошибками (Excel воспринимает «.» как текст, а не элемент числа). В результате у нас должно получиться нечто подобное.

Надежные Форекс площадки:

Первый столбец – это дата начала недели, а во второй и третьей колонках собраны данные о ценах закрытия соответствующего бара. Несмотря на то, что в Excel можно рассчитать уравнение регрессии (y = a + bx) автоматически, мы рассмотрим алгоритм поиска ключевых коэффициентов (a и b) подробнее.

Итак, когда исходные данные были представлены в корректной форме, необходимо добавить в таблицу несколько столбцов и строк, некоторые из которых нам понадобятся уже после того, как линейное уравнение регрессии обретёт ясные очертания.

  • xy – это результат умножения значения USDx на USDDKK;
  • x^2 и y^2 – это возведение исходных значений во вторую степень;
  • Yproject – проектное значение USDDKK, которое получится после подстановки найденных коэффициентов в уравнение регрессии;
  • Y-Yproject – разница между фактическим курсом USDDKK и его проектным значением;
  • Ai – ошибка аппроксимации.

Как можно заметить, последние три столбца остались незаполненными. Связано это с тем, что мы ещё не нашли коэффициенты a и b, без которых регрессия на Форекс остаётся величиной неизвестной. В эконометрике для расчёта упомянутых показателей используются следующие формулы:

После нескольких элементарных действий (просто вставляем готовые табличные значения в формулы) получилось, что линейная регрессия на Форекс, измеряющая взаимосвязь между индексом доллара и курсом USDDKK, имеет следующий вид: y=-0,9412+0,0797x.

Если перевести всю эту комбинацию с математического языка, получается, что коэффициент «b» (0,0797) показывает, на сколько пунктов изменится курс USDDKK, если индекс доллара США увеличится или уменьшится на одну единицу. Число «a» всегда остаётся неизменным и как бы показывает совокупное влияние всех прочих факторов.

Теперь, когда у нас есть в распоряжении основная формула, описывающая взаимосвязь предиктора и зависимой переменной, можно рассчитать недостающие коэффициенты и показатели, в частности, для получения Yproject достаточно подставить найденные ранее числа (a, b и все x) в функцию y = a + bx.

Единственное, что здесь может вызвать затруднения, так это средняя ошибка аппроксимации (Ai). Данный показатель используется для оценки надёжности модели, в частности, применительно к Форекс следует придерживаться следующих критериев:

  • если она не превышает 5% — уравнение можно использовать в торговых стратегиях;
  • если значение оказалось больше 5% — его лучше исключить из дальнейших расчётов, так как выводы получаются грубые.

В нашем примере средняя ошибка аппроксимации получилась около 2% (1,97%) – это очень хороший показатель для валютного рынка, поэтому уравнение y=-0,9412+0,0797x можно использовать для моделирования будущей динамики USDDKK на базе индекса USD.

Разумеется, это скорее исключение, чем правило, поскольку для других комбинаций отклонения могут получиться совсем иными, в том числе совершенно неадекватными (более 10%). Как правило, абсолютная величина ошибки напрямую зависит от нескольких факторов:

  • Коэффициента корреляции – чем сильнее взаимосвязаны анализируемые показатели, тем точнее итоговое уравнение;
  • Продолжительности исследуемого периода – чем он больше, тем меньше погрешность (мы построили таблицу за 20 лет, но если бы расчёты проводились за последние 3 года, результат мог получиться другим);
  • Качества котировок – это второстепенный фактор, но его также нельзя игнорировать.

Используем регрессию на Форекс

Как правило, эконометрические модели используются либо для построения приблизительных сценариев развития событий, либо для формулировки конкретных выводов, которые можно реализовать «здесь и сейчас». Начнём по порядку, т.е. с прогнозов.

В данном случае трейдер или аналитик инвестиционного фонда делает прогноз по динамике базового актива (напомню – он называется «предиктор»), после чего при помощи уравнений регрессии моделирует динамику всех остальных инструментов, которые рассматриваются в качестве кандидатов для включения в портфель.

Рассмотрим пример, предположим, что трейдер торгует в дилинговом центре, где индекс доллара представлен лишь в качестве индикативного коэффициента, т.е. открывать позиции по нему нельзя (это не CFD). Тем не менее, поскольку USDx является синтетическим показателем (он рассчитывается на базе 6 пар), по нему намного легче прогнозировать общие рыночные тенденции. В результате спекулянт делает следующий прогноз.

Это общий сценарий для индекса, в рамках которого сформулированы основные целевые точки движения. Чтобы получить ориентиры для сделок на USDDKK, достаточно просто подставить эти величины в уравнение регрессии. Результат анализа также можно разметить на графике упомянутой валютной пары.

На первый взгляд может показаться, что это полная бессмыслица, но если подобные выводы делаются не для одной комбинации, а для нескольких десятков инструментов (и уравнений с разной ошибкой аппроксимации соответственно), появляется возможность создать весьма неплохую модель портфеля.

Кроме этого, линейная регрессия на Форекс часто используется для построения фундаментальных прогнозов, например, с её помощью можно измерить, как связаны между собой темпы экономического роста страны и курс национальной валюты. В этом случае предиктором будет статистика по ВВП.

К сожалению, простым трейдерам, располагающим небольшим капиталом, подобная информация практически не приносит пользы, но инвестиционные фонды, ориентированные на долгосрочную перспективу, занимаются аналогичными исследованиями.

Регрессия на Форекс, как уже отмечалось выше, часто используется и для решения более конкретных задач, т.е. поиска точек входа в позицию. В этом случае анализируются отклонения фактических значений от проектных величин. Чтобы сразу стало понятно, о чём идёт речь, построим соответствующий график.

Красная линия – это фактический курс USDDKK, который сформировался в процессе живых торгов. Желтая линия – это динамика расчётных величин, полученных после подстановки коэффициентов и значений индекса доллара в уравнение регрессии.

В целом, показатели сильно коррелируют, но иногда факт отклоняется от прогноза. Данное явление может быть вызвано несколькими факторами, например, ростом волатильности, решениями центробанков (которые также приводят к ценовым всплескам), да и простые спекуляции нельзя списывать со счетов. Одна из таких ситуаций выделена рамкой на следующем графике.

Если принять прогнозные значения за норму, получаем, что реальный курс USDDKK завышен, т.е. продавцы датской кроны явно «перестарались». Остаётся вопрос – как использовать это отклонение? Учитывая тот факт, что оно не может сохраняться вечно, целесообразно сделать ставку на снижение данного актива.

Разумеется, контртрендовая торговля сопряжена с определёнными рисками, поэтому мы рекомендуем придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, открывать позицию следует только после экстремальных расхождений (оценить их динамику можно при помощи простой диаграммы).

Каждый бар представленной выше диаграммы рассчитывается по следующей схеме: регрессия на Форекс минус фактический курс пары. Таким образом, мы получаем некий аналог технического осциллятора, к которым так привыкли многие спекулянты.

Остаётся лишь оценить, после достижения какого уровня рынок начинает приходить в норму. В нашем примере на роль подобных отклонений годятся уровни +/-200 и +/-400 пунктов (по шкале USDDKK), в частности, расхождение первого типа появляется чаще, а вторая планка генерирует более качественные сигналы.

Во-вторых, при определённых неблагоприятных условиях регрессия на Форекс может генерировать ложные сигналы, которые выражаются в «залипании» построенного осциллятора за пределами экстремального уровня. Если это произошло, на счёте образуется просадка, что крайне нежелательно для спекулятивных операций (деньги должны работать).

Решение этой проблемы мы видим только одно – хеджирование операций коррелирующими активами, например, если была открыта продажа USDDKK, разумно оценить динамику остальных региональных валютных пар, например, если датская крона слишком сильно «разбежалась» с курсом шведской соседки, можно попробовать открыть long по USDSEK. Подробно останавливаться на алгоритме страхования рисков мы сегодня не станем, так как эта тема выходит за рамки обзора.

Регрессия на Форекс также может использоваться и для характеристики общего состояния рынка. Например, не является секретом тот факт, что многие новички бездумно используют торговых роботов на базе мартингейла. На начальном этапе подобные советники генерируют прибыль, но спустя некоторое время сливают.

Происходит это по одной простой причине – на рынке начинается мощный тренд, вследствие чего увеличивается контртрендовая позиция, которая в итоге съедает всю маржу и приводит к стоп-ауту. Полностью обезопасить себя от подобных последствий не получится (поэтому мы не рекомендуем новичкам применять усреднение), но снизить риски вполне реально. Регрессия на Форекс в данной ситуации используется очень просто:

  • если фактические котировки сильно отклоняются от нормы – можно подключать мартингейл в направлении схождения факта и прогноза;
  • если реальная цена практически дублирует регрессионную модель – торговать следует только по тренду без усреднений.

Кстати говоря, если внимательно посмотреть на график, можно заметить одну интересную закономерность – расхождения образуются преимущественно во флетах, т.е. на таких участках рынка, когда цена колеблется в широком коридоре. На трендах ситуация иная – реальный курс практически повторяет расчётные величины.

Математика #1 | Корреляция и регрессия

Канал регрессии – это «демо-версия» регрессионного анализа

В первой части обзора мы отметили, что знаменитый канал регрессии (он по умолчанию доступен в MetaTrader4) является не самым лучшим вариантом применения эконометрики на Форекс, поэтому пришло время аргументировать данную точку зрения.

Безусловно, этот канал выполняет важную функцию – анализирует тренд, и следует заметить, что с поставленной задачей он справляется весьма неплохо, но у него есть один серьёзный недостаток – результат подобных вычислений нельзя использовать для прогнозирования.

Да, можно предположить, что старый тренд продолжится в прежнем направлении, но какой тогда практический смысл от регрессии на Форекс? С решением аналогичной задачи справляется любой другой инструмент технического анализа, например, касательные, равноудалённый канал, скользящие средние и т.д.

По нашему мнению, возможности эконометрических функций намного шире, поэтому использовать эту науку в столь ограниченном масштабе (просто дублируя результаты технического анализа) неразумно. Проблема здесь заключается лишь в несовершенстве торговых платформ, так как расчёты часто приходится проводить вручную, т.е. автоматизировать многие функции невозможно.

Выводы и рекомендации

Регрессия на Форекс, как мы сегодня убедились, способна приносить реальную, а не только теоретическую пользу. К сожалению, в одном обзоре невозможно раскрыть все аспекты данного анализа, но даже упомянутой информации более чем достаточно для того, чтобы оценить все преимущества эконометрики.

В частности, данный раздел статистической науки помогает количественно и качественно оценить взаимосвязи между показателями, вследствие чего трейдер может избежать дублирования похожих операций на похожих активах (например, нет никакого смысла одновременно покупать CFD на индекс доллара и пару USDDKK).

Регрессия также помогает оценить будущие риски. Даже если не использовать сложные формулы, предполагающие сдвиг динамических рядов, рассмотренное сегодня уравнение можно использовать для прогнозирования возможных цен зависимого актива, если базовый инструмент подорожает или подешевеет на N пунктов.

Что касается недостатков регрессии на Форекс, то здесь явные минусы назвать сложно, так как они будут общими для всего статистического анализа. Прежде всего, нельзя игнорировать «сложность» расчётов. Обратите внимание – сегодня мы изучили лишь линейную модель и не упоминали степенные функции, но даже для неё пришлось проделать громоздкие вычисления.

Во-вторых, результаты эконометрического анализа приносят пользу лишь на долгосрочных интервалах, поэтому попытки использовать их внутри дня часто приводят к убыткам. Данное явление связано с большим количеством шума на современных финансовых рынках.

И последнее замечание – новички часто неправильно трактуют рассмотренные модели, например, забывают про ошибку аппроксимации, вследствие чего выводы противоречат действительности. Очевидно, что на самой регрессии здесь вины нет, просто существуют альтернативные подходы к изучению рынка, которые, возможно, лучше подойдут начинающим спекулянтам. Источник: Dewinforex

Линия регрессии на Форекс

Многие трейдеры используют сторонние индикаторы и советников, чтобы обеспечить себе наиболее прибыльную торговлю на рынке Forex. Однако, в торговой платформе MT4 хранится множество полезных технических инструментов, о которых Вы можете даже не догадываться! Одним из таких является индикатор «Канал Линейной Регрессии».

Линия регрессии на Форекс помогает трейдеру за считанные секунды нанести на ценовой график 3 линии, которые будут располагаться параллельно друг другу. Он представляет из себя канал за определенный промежуток времени. Вам необходимо всего-то выбрать сам участок графика, куда индикатор Форекс автоматически установится.

Так для чего же необходим канал регрессии? Что с его помощью может увидеть трейдер Форекс? Думаю, каждый из Вас знает, что для построения ценового канала можно использовать обычные прямые линии, но будет ли он отличаться объективностью? Скорее всего, нет. Линия регрессии на Форекс представляет собой статистику Форекс всех рыночных значений, его построение не произвольно.

Как уже говорилось выше, канал линейной регрессии построен из трех линий:

  1. Верхняя граница канала – данная линия отходит вверх на расстояние, которое соответствует наивысшему отклонению цены закрытия от центральной линии;
  2. Нижняя граница канала – данная линия отходит вниз на расстояние, которое соответствует наивысшему отклонению цены закрытия от центральной линии;
  3. Центральной называют трендовую линию регрессии.

Собственно говоря, верхняя и нижняя линии строятся на основании одного и того же значения, соответственно, имеют одинаковую отдаленность от трендовой линии. Боковые границы отражают максимум, на который отклоняется цена.

Линия регрессии на Форексе – это один из самых точных инструментов трейдера, отражающих нынешнюю ситуацию на валютном рынке.

Как применяется канал регрессии на Форексе?

Канал линейной регрессии встречается во многих направлениях торговли. С ее помощью можно торговать и по тренду, и в стратегии скальпинга на отбой. Как он строится в той или иной ситуации? Здесь необходимо учесть один момент, ведь нам нужно знать, какая ситуация будет происходить на рынке в будущем, а не то, что было в прошлом.

Кривая линейной регрессии на 60 секунд

Как правило, профессиональные трейдеры, используя канал регрессии, применяют различные фильтры, чтобы получать наиболее правильные значения.

Предлагаю рассмотреть пример на вышеупомянутом скальпинге, так как он является наиболее популярной формой трейдинга на рынке Форекс. Данный канал регрессии будет использовать следующие фильтры:

  • Валютный инструмент с плавным смещением цены;
  • Промежуток времени, в котором высокая вероятность образования флэтового рынка.

Безусловно, трейдеры используют и иные фильтры (например, различные индикаторы технического анализа), разделяющие рынок на трендовый и флэтовый. Однако, стоит учитывать, что такие индикаторы будут необходимы только тогда, когда рыночный игрок собирается трейдить во флэтовом рынке.

Линейная регрессия Форекс предполагает, что, если цена пройдет через все фильтры, она будет продолжать свое движение по нашему каналу.

Важно! Индикатор позволяет провести все линии исключительно до значения, актуального на настоящий момент! Поэтому линии, по которым дальше пойдет цена, необходимо дорисовывать самостоятельно.

В качестве сигналов выступает приближение цены к границам каналов. Если наша цена приблизилась к верхней линии, после чего коснулась ее – необходимо входить в сделку «Селл», если коснулась нижней линии – входим в «Бай».

Как Вы помните, линейная регрессия на Форекс обладает трендовой линией. Большинство трейдеров ее используют для установки Тэйк-Профита. Соответственно, в тот момент, когда цена коснется средней линии, позиции должны закрываться. Если цена уже ушла за индикатор, а позиции остались открытыми, то нет необходимости заново строить канал регрессии с новым временем, чтобы посмотреть расположение трендовой линии. Лучше всего использовать стандартные инструменты терминала, с помощью которых Вы сможете продлить центральную линию.

А как поступать со Стоп-Лоссами? Куда нужно «попасть» цене, чтобы закрыть сделку? Опытные трейдеры для установки Стопов используют предыдущий уровень поддержки, если сделка проходит в Бай, или сопротивления, если сделка проходит в Селл. Пробитие данных уровней говорит трейдеру о том, что смысла ожидать возвращения цены в канал регрессии нет смысла.

Линейная регрессия на Форекс хоть и относится к ценовым каналам, но, тем не менее, очень сильно отличается от них. Учтите, что цены преодолевают боковые линии канала регрессии лишь на короткое время. Если они задерживаются там дольше обычного, то это предвещает возможный разворот тренда.

Установка канала регрессии на ценовой график

Для того, чтобы установить линейную регрессию, необходимо:

  1. Зайти в торговый терминал MetaTrader4;
  2. Найти пункт меню «Вставка», далее выбрать «Каналы» и «Линейная регрессия»;
  3. В свойствах выставляем параметры, на основе которых и будет строиться наш канал регрессии.

Правила применения канала регрессии

Для того, чтобы начать торговать с данным индикатором, необходимо учитывать некоторые моменты, которые в будущем помогут Вам.

Канал линейной регрессии: лучшие практики использования

Каналы являются важной составляющей технического анализа. Существует довольно много методов канальной торговли, которые может применять трейдер. Некоторые из них включают каналы Фибоначчи, вилы Эндрюса или каналы Кельтнера. Сегодня мы обсудим еще один важный тип канала, а именно канал линейной регрессии. Мы обсудим его структуру и посмотрим, как его можно использовать для анализа графиков.

Что из себя представляет канал линейной регрессии?

Канал линейной регрессии – это трехлинейный технический индикатор, который отображает максимум, минимум и середину текущего тренда. Индикатор был разработан Гилбертом Раффом и часто упоминается как канал регрессии Раффа. Индикатор линейной регрессии обычно используется для анализа верхних и нижних пределов существующего тренда. Он помогает трейдерам находить оптимальные точки входа и выхода из рынка.

Индикатор канала линейной регрессии состоит из трех параллельных линий – верхней линии, нижней линии и срединной линии.

Верхняя линия регрессии отмечает вершины тренда. Она строится через максимумы на графике. Нижняя и средняя линия будут параллельны верхней линии.

Нижняя линия регрессии отмечает основание тренда. Она строится через минимумы на графике. Верхняя и средняя линии будут ей параллельны.

Линия средней регрессии является основой индикатора канала линейной регрессии. Она показывает середину тренда. Верхняя и нижняя линии равномерно удалены от средней линии.

Советник работает по каналу линейной регрессии. Regression Channel MT4

Выше вы можете увидеть индикатор канала линейной регрессии и его компоненты. Cтрелки показывают вершины и основания тренда.

Как можно использовать индикатор?

Канал линейной регрессии может использоваться для определения точек входов и выхода из рынка. Каждый раз, когда вы видите взаимодействие цены с верхней или нижней линией индикатора, вы должны осознавать, что движение цены может измениться. Кроме того, когда происходит пробой средней линии, это означает, что, вероятно, формируется текущая импульсная волна, которая может обеспечить сигнал на продолжение тренда.

Другим важным сигналом, который исходит из анализа регрессии, является возможный пробой границ канала. Когда цена нарушает канал линейной регрессии в направлении, противоположном преобладающему тренду, это сильный сигнал о том, что пробой канала регрессии может кардинально изменить направление цены.

Типы каналов

В зависимости от направления тренда существует два типа каналов линейной регрессии – бычий и медвежий каналы. Эти два типа каналов регрессии определяются на основании направления движения цены.

Канал бычьей линейной регрессии относится к бычьим трендам. В этом случае цена растет, а наклон линейной регрессии увеличивается. Тенденция бычья, а индикатор имеет наклон вверх.

Медвежий канал линейной регрессии противоположен бычьей линейной регрессии и относится к медвежьим трендам. Для медвежьего сценария цена снижается, как и наклон линейной регрессии.

Как использовать индикатор канала линейной регрессии?

Вы найдете индикатор канала регрессии, встроенный в большинство торговых платформ, включая MetaTrader. Рассмотрим, как добавить этот индикатор на график.

Для начала необходимо выбрать индикатор из меню платформы MT4. Вы можете сделать это, перейдя в верхнюю часть окна MT4, затем нажав Вставка – Каналы – Линейная регрессия. Теперь вы выбрали индикатор, и он активируется как инструмент рисования.

Теперь вам нужно нарисовать канал линейной регрессии. Выберите начало тренда и растяните индикатор до другой критической точки тренда. Три линии индикаторов будут саморегулироваться в зависимости от проецируемой вершины и основания тренда. Одновременно средняя линия также автоматически займет свое место между верхней и нижней линиями.

Основная форма анализа канала линейной регрессии заключается в наблюдении за взаимодействием цены с тремя линиями, составляющими индикатор регрессии. Каждый раз, когда цена взаимодействует с верхней или нижней линией, мы можем ожидать потенциального разворота цены на графике. Для свинг трейдеров это означает, что вы можете войти в рынок после отката цены в направлении тренда и выйти, когда цена приблизится к противоположной границе канала.

График выше показывает бычий канал линейной регрессии. Стрелки указывают на крайние значения канала, где цена хорошо сдерживается индикатором.

Основание нижней границы индикатора следует использовать для входа в бычью сделку. В этом случае вы могли бы следовать тренду, пока цена не достигнет верхней линии линейной регрессии.

После этого цена разворачивается, преодолев нижнюю границу. Это создает возможность пробоя на графике, что говорит о потенциальном развороте тренда. Мы увидели, что цена снова поднялась вверх, чтобы протестировать предыдущую вершину, но не смогла ее пробить. В то же время мы видим формирование пин бара, за которым следует второй пробой ниже линии регрессии.

Если бы вы разместили ордер на продажу ниже точки пробоя, а стоп-лосс выше максимума пин бара, это должно было привести нас к прибыльной сделке.

Торговая система по линейной регрессии

Давайте рассмотрим торговую систему, созданную по правилах линейной регрессии, которая поможет вам более эффективно планировать и совершать сделки.

Чтобы войти в сделку по линейной регрессии, вы можете купить торговый инструмент на втором отскоке от нижней линии индикатора. Второе касание используется для подтверждения наличия тренда. Поскольку основания удерживается, на графике, вероятно, появляется тенденция. Поэтому в этот раз мы будем покупать торговый инструмент, пытаясь поймать предстоящий бычий импульс.

Открытие медвежьей сделки по линейной регрессии работает так же, но в обратном направлении.

Если вы торгуете бычьей настройкой линейной регрессии, ордер стоп-лосс должен быть размещен ниже минимума колебания, созданного отскоком цены от нижней линии индикатора. И наоборот, если вы торгуете по медвежьей линейной регрессии, ваш стоп-лосс должен быть размещен выше максимума колебания, созданного отскоком цены от верхней линии индикатора.

У вас есть два варианта получения прибыли с помощью линейной регрессии. Первый вариант – удерживать вашу сделку, пока цена не достигнет противоположного уровня линейной регрессии, который мы обсуждали в предыдущем примере.

Второй вариант – удерживать сделку до тех пор, пока цена не совершит пробой средней линии в направлении, противоположном преобладающему тренду. Это означает, что если вы торгуете в лонг, вы можете удерживать сделку до тех пор, пока цена не поднимется выше средней линии и не пробьет ее вниз. Если вы открываете короткую позицию, вы можете закрыть сделку, когда цена опустится ниже средней линии, а затем пробьет ее вверх.

Конечно, ни одна из сделок линейной регрессии не должна совершаться, если цена пробивает канал в направлении, противоположном общей тенденции.

Давайте теперь рассмотрим несколько примеров.

Посмотрите на две пронумерованные точки на графике. Мы используем эти два основания для построения индикатора. Когда цена отскакивает во второй раз, мы определяем второе дно, строим индикатор и ожидаем открытия сделки в лонг. Мы можем разместить стоп-лосс под новым минимумом.

Цена проходит через среднюю линию, немного консолидируется, а затем расширяется до верхнего уровня индикатора.

Вторая сделка происходит, когда цена достигает нижнего уровня канала регрессии. Бычья свеча, которая закрывается после взаимодействия с нижним уровнем, показывает отскок от линии.

Как видите, цена растет и достигает верхнего уровня индикатора линейной регрессии.

После этого цена возвращается к нижней линии индикатора. Затем мы наблюдаем еще один отскок от нижнего уровня. Мы используем наш алгоритм в третий раз. Входим в лонг и размещаем ордер стоп-лосс ниже созданного минимума. Затем удерживаем сделку, пока цена не достигнет верхнего уровня индикатора.

Теперь давайте переключим наше внимание на пример торговли на медвежий линейный канал регрессии. Однако на этот раз мы будем использовать альтернативный подход для тейк-профита, в котором мы удерживаем сделку, пока цена не совершит пробой средней линию со стороны, противоположной текущему тренду.

Обратите внимание на две пронумерованные точки, которые обозначают основания канала регрессии. Когда цена отскакивает во второй раз, вы можете построить индикатор и рассмотреть возможность открытия короткой позиции. Затем вам нужно обезопасить свою сделку стоп-лоссом, который можно разместить выше созданной вершины.

Обратите внимание, как цена впоследствии падает и опускается ниже средней линии. Далее мы ожидаем закрытия сделки, когда цена пробивает среднюю линию в бычьем направлении снизу.

Вскоре цена возвращается на верхний уровень медвежьего канала линейной регрессии. Когда вы видите новый медвежий отскок от линии, вы можете снова открыть шорт и разместить стоп-лосс выше созданной вершины.

Цена быстро движется ниже средней линии и касается нижнего уровня. Наша стратегия выхода гласит, что мы должны увидеть, как цена вернулась выше средней линии, чтобы закрыть сделку. Поэтому мы продолжаем удерживать позицию, пока это не произойдет.

Третий возврат к верхней линии приводит к еще одному медвежьему отскоку, что является коротким сигналом на графике.

В этом случае цена снижается ниже средней линии всего за несколько периодов. Как видите, цена пробивает среднюю линию вверх и вскоре после этого происходит пробой верхнего уровня медвежьего канала линейной регрессии.

В первых двух коротких сделках мы получили бы больше прибыли, если бы подождали, пока не будет достигнут противоположный уровень. Однако в третьей сделке, где цена не достигла противоположного уровня и на графике произошел полный разворот, выход по средней линии оказался лучше. В данном случае средняя линия спасла бы нас от убыточной сделки.

Стратегия выхода из сделки, которую вы используете с каналом линейной регрессии, должна быть основана на ваших собственных предпочтениях и уровне комфорта. К сожалению, здесь не существует универсального решения.

Индикатор Linear Regression для анализа рынка Forex

В этой статье мы обсудим статистический метод анализа, известный как линейная регрессия, и объясним, что это такое и как применять этот анализ к торговле на Форекс. Кроме того, в статье будет рассказано, как применять индикатор канала линейной регрессии в торговой платформе MetaTrader 4, а также будет предложено пошаговое руководство для трейдеров, желающих освоить метод линейной регрессии.

Трейдеры всегда ищут способы обеспечить себе торговые преимущества в торговле на финансовых рынках. Торговое преимущество — это любая торговая стратегия, с помощью которой вы можете получить прибыльный доход, если будете неоднократно использовать ее в долгосрочной перспективе. Такие стратегии помогают определять ситуации, когда ваши шансы на успех особенно высоки.

Одной из областей, которой аналитики уделяют пристальное внимание, являются методы статистики, которые доказали свою эффективность в других областях, но также могут благотворно влиять на торговые решения. Как известно, некоторые методы торговли применяются только с определенными инструментами.

Но вот одно из преимуществ регрессионной торговли: из-за того, что метод линейной регрессии основан на общих статистических концепциях, он работает одинаково результативно на разных рынках.

Что такое линейная регрессия Форекс?

Линейная регрессия создает модель соотношения двух переменных с заданным набором значений. Индикатор пытается сделать это путем нахождения линии наилучшего соответствия между ними. В случае линейной регрессионной торговли на Форекс две переменные, которые нас (как профессиональных трейдеров) интересуют, это время и цена. Конечно, существует также много других значений.

Наблюдая за данными в течение определенного периода, мы получаем представление о будущих результатах, учитывая то, что мы можем найти соответствующую нашим ожиданиям линию наилучшего соответствия. Это потому, что линия наилучшего соответствия — это то, что трейдеры обычно называют трендом. Однако большинство индикаторов регрессии этим не ограничиваются.

Они обычно также предоставляют данные, которые помогают указать уровни поддержки и сопротивления. Результат достигается за счет применения теории вероятности. Используя полученные значения, трейдеры могу предполагать, что показатели цены будут снижаться, распределяясь вокруг этой средней линии.

Если цена отодвигается на значительное расстояние от средней линии, в статистике эти данные можно не учитывать. На этих уровнях мы определяем значения поддержки или сопротивления.

Форекс Стратегия Linear Regression

Итак, как мы можем определить, в каких точках показатели цены будут минимальными или максимальными? Один из способов — использовать статистическую концепцию нормального распределения и сопутствующую ей меру стандартного отклонения.

Чтобы лучше разобраться с сутью стратегии стандартного отклонения, давайте вкратце рассмотрим, что мы подразумеваем под этими терминами. Нормальное распределение — это распределение вероятных значений, которое представлено в виде колоколообразной кривой, как показано на рисунке ниже:

Наибольшая плотность вероятных значений сосредоточена вокруг средней линии. Это медиана, которая представлена пунктирной линией μ на графике выше. Важно отметить, что все нормально распределенные значения располагаются симметрично. Поэтому медиана находится точно в центре.

Стандартное отклонение — это еще одна статистическая мера, которая определяет разброс значений в наборе данных. Чем больше стандартное отклонение, тем шире кривая колокола. Математическая формула, которая используется для построения этой кривой, является относительно сложной. Но зато концепция, которую она представляет, на самом деле довольно проста.

Чем сильнее мы удаляемся от середины колокола, тем меньше шансов появления значений X. Это означает, что большинство значений X имеют одно стандартное отклонение по обе стороны от среднего значения. Фактически, при нормальном распределении мы ожидаем, что около 68% значений данных будут находиться в этом диапазоне.

Два стандартных отклонения по обе стороны от медианы охватывают примерно 95% всех значений. «Хвосты» кривой — это крайне редко встречающиеся значения. Почему эти значения все равно важны для нас? Потому что мы можем предположить, что в будущем они могут сдвинуться ближе к медиане, и тогда уже они будут представлять более ценную информацию.

При торговле с рассматриваемым нами индикатором эта концепция применяется к рыночным ценам. Параллельные линии регрессии выстраиваются по обе стороны от линии наилучшего соответствия. Эти линии помогают вывести эмпирическое правило относительно того, где мы могли бы ожидать определения значений ближайших цен.

Давайте посмотрим на использование индикатора канала регрессии на практике с торговой платформой MetaTrader 4 (MT4).

Линейная регрессия — Как использовать индикатор канал линейной регрессии

Источник: MetaTrader 4 — Канал линейной регрессии в MetaTrader 4

Канальный индикатор динамической линейной регрессии входит в стандартную комплектацию MetaTrader 4. На рисунке выше показано, как скачать индикатор Канал Линейной Регрессии с помощью вкладки MT4 «Вставка». Обратите внимание, что вы также можете выбрать опцию «Стандартное отклонение».

Индикатор линейной регрессии скачать очень просто на график в MT4.

Чтобы добавить в свой график выбранный вами индикатор Linear Regression Channel MT4, выполните следующие действия:

➡️ Нажмите на ту часть графика, где вы хотите начать свой анализ

➡️ Сдвигайте курсор вправо, пока не достигнете точки, на которой хотите завершить анализ.

➡️ Канал линейной регрессии автоматически появится на графике между двумя точками.

Источник: MetaTrader 4 — график Н4 EUR/USD — Linear Regression Channel Indicator. Диапазон данных: с 09 июля 2022 года до 07 октября 2022 года, доступ осуществлен 21 января 2022 года. Обратите внимание, что прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

На изображении выше показан канал линейной регрессии, изображенный синей пунктирной линией на четырехчасовом графике EUR/USD. Срединная линия — это линия, объединяющая цены закрытия в течение выбранного периода. Линии тренда выше и ниже находятся на одинаковом расстоянии от средней линии.

Они параллельны друг другу и представляют собой одно стандартное отклонение от срединной линии. Правила торговли на канале регрессии довольно просты. Стратегия основывается на ожидании того, что как только цена выйдет на внешний уровень, есть хорошие шансы, что она вернется к срединной линии. Таким образом, верхняя линия представляет уровень сопротивления, а нижняя — поддержки.

Лучшая линия определяет направление тренда. Таким образом, метод использования этого индикатора состоит в том, чтобы предположить продолжение тренда, а затем торговать в направлении тренда. Пока тренд продолжается, мы можем считать срединную линию точкой равновесия. Очевидно, что при торговле по срединным линиям периодически случаются разрывы, которые приводят к формированию нового тренда.

Поэтому в любой момент, когда цена выходит за пределы канала, следует соблюдать осторожность. Длительное нахождение цены за пределами канала может означать формирование нового тренда. Вот почему вы должны осторожно пользоваться регрессивным анализом тренда и ответственно относиться к управлению рисками.

Также следует отметить, что вы не ограничены использованием только одного регрессионного канала. К стандартному отклонению можно добавить линии, кратные числу стандартных отклонений от медианы. Чтобы сделать это:

➡️ Сначала постройте каналы точно так же, как и с помощью индикатора линейной регрессии.

➡️ Затем нужно задать настройки параметров индикатора.

➡️ Для этого выберите «График», «Объекты» и «Список объектов».

➡️ Затем в списке объектов выберите «Канал StdDev» и «Редактировать».

Источник: скриншот MetaTrader — выбор параметров на графике Н4 EUR/USD, Диапазон данных: с 27 июня 2022 года до 25 сентября 2022 года, доступ осуществлен 21 января 2022 года. Обратите внимание, что прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

На изображении выше значение отклонения равно 2,00. Кроме того, галочкой отмечена опция «Луч», благодаря чему кривые могут бесконечно расходиться вправо от графика. Далее добавляется второй канал регрессии с линиями двух стандартных отклонений по обе стороны от средней линии.

Мы также можем нарисовать более мелкие каналы внутри более крупного, чтобы выявить более мелкие тренды в общем более крупном тренде.

Если вы заинтересованы в дальнейшем изучении регрессионной торговли, есть и другие, более сложные версии, с которыми вы можете поэкспериментировать. Регрессия скользящей средней и полиномиальная регрессия Форекс — вот некоторые из них.

Движущийся канал линейной регрессии и каналы полиномиальной регрессии являются инструментами анализа, которые затрагивают области, упомянутые выше. Вы можете также скачать более продвинутые пользовательские индикаторы в MetaTrader 4.

Почему бы не попробовать плагин MetaTrader 4 Supreme Edition, чтобы получить доступ к еще большему числу передовых торговых инструментов? Это идеальный плагин для MT4 с собственным пакетом индикаторов и множеством торговых инструментов. Кроме того, Supreme Edition также доступен для MetaTrader 5.

Линейная регрессия — Заключение

По своей сути индикатор Linear Regression линейная регрессия представляет собой метод оценки соотношения цены и времени. Последнее правило использования данного индикатора: при техническом анализе всегда стоит использовать дополнительные инструменты для подтверждения своих решений. Например, на изображении ниже показано использование вспомогательного индикатора Commodity Channel Index.

Источник: MetaTrader 4 — график Daily EUR/USD с CCI в качестве подтверждающего индикатора. Диапазон данных: с 14 августа 2022 года до 16 января 2022 года, доступ осуществлен 21 января 2022 года. Обратите внимание, что прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Еще один способ подтверждения сигналов индикатора линейной регрессии — это использование разных таймфреймов. Анализ на более длительном таймфрейме может выявить аспекты, которых вы раньше не замечали.

Если вы хотите опробовать торговлю с индикатором линейной регрессии без какого-либо риска, демо-счет является идеальным пространством для экспериментов, потому что вы можете торговать с реальными рыночными ценами и данными, торгуя с виртуальным капиталом вместо того, чтобы рисковать своими средствами.

Демо-счет также отлично подходит для тестирования общих торговых стратегий, прежде чем вы перейдете к торговле на реальном счете.

Индикатор кривая линейной регрессии — это всего лишь один тип торговой системы каналов тренда. Существует много других популярных типов анализа тренда, например, каналы Кельтнера или каналы Дончиана.

Торгуйте с Admiral Markets

Канал линейной регрессии индикатор, определенно стоящий вашего внимания! Теперь пришло время применить его! Получите доступ к последним новостям рынка и техническому анализу, предоставленному Dow Jones & Trading Central, с доступом к более чем 3000 рынков, узким спредам и многому другому! Откройте торговый счет в Admiral Markets сегодня, нажав на баннер ниже!

Семинар Терехова Часть 1 Применение научных методов к анализу рынка Форекс

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Индикатор регрессии Форекс

Котировки любой валютной пары по своей сути являются классическим рядом динамики, а это значит, что тренды можно исследовать при помощи регрессионного анализа. И тем более, современным трейдерам вовсе необязательно прибегать к сложным вычислениям, так как всю работу делают специальные индикаторы регрессии Форекс.

Прежде чем переходить к описанию конкретных приёмов и алгоритмов, я хотел бы напомнить о том, что:

Разумеется, некоторые функции могут использоваться для составления будущих рыночных сценариев, но даже в этом случае индикатор играет роль обычного «статиста», а все выводы делает сам трейдер, опираясь на собственный опыт и текущую ситуацию.

Извиняюсь за это лирическое отступление, просто уже неоднократно замечал, как некоторые разочаровавшиеся новички ставят на индикаторах регрессии Форекс различные штампы и заявляют, что высшая математика на валютном рынке бесполезна. Поверьте, польза от неё есть.

Вернёмся к теме, индикаторы регрессии Форекс бывают двух видов – стандартные и пользовательские . Инструменты первой категории являются общепризнанной классикой и входят в комплект всех «мощных» аналитических платформ.

К сожалению, разработчики MetaTrader4 пока не оценили все преимущества регрессии, поэтому добавили в платформу только один инструмент из этой категории, который находится даже не в навигаторе, а на основной рабочей панели.

Это канал линейной регрессии, который при помощи метода наименьших квадратов строит линию тренда.

Представленная выше разметка говорит сама за себя. Центральная линия канала – это и есть тренд, сформированный на рынке за выбранный период времени, а границы диапазона можно рассматривать в качестве ориентировочных целей по прибыли.

В некоторых учебниках авторы советуют использовать экстремальные линии канала для поиска точек входа в позицию. Я не рекомендую придерживаться подобной тактики, поскольку они регулярно перерисовываются (если построение привязано к текущей свече, а не зафиксировано на историческом участке).

Гораздо больше пользы приносят пользовательские индикаторы регрессии Форекс, в частности, самый интересный и универсальный из них называется i-Regression. Скачать его для MetaTrader 4 можно вот тут:

Данный алгоритм отличается от терминального варианта канала гибкостью настройки. К примеру, с его помощью можно построить не только линейную регрессию, но и все остальные функции старших порядков, в частности, для решения этой задачи предназначена переменная «degree».

Если в указанное поле задать «1», индикатор регрессии Форекс построит обычный линейный канал, если же здесь будет прописана «2», эксперт рассчитает квадратичную функцию.

Лекция 8. Линейная регрессия

Трёхкратный коэффициент degree позволяет работать с кубической регрессией и так далее.

Соответственно, чем выше порядок функции, тем чувствительнее становится разметка к рыночным движениям. Данная особенность как раз и используется для так называемого прогнозирования, о котором речь шла в самом начале обзора.

На первый взгляд может показаться, что Грааль найден, но не спешите открывать крупные сделки. Эксперименты показывают, что подобные разворотные сигналы часто оказываются ложными, поэтому их разрешается использовать исключительно в качестве фильтра, а не основного сигнала.

ОБЗОР ФОРЕКС ПОСРЕДСТВОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН. EURUSD, BRENT, GBPUSD, S&P50

Что касается остальных настроек и возможностей пользовательского индикатора регрессии Форекс, то здесь пристальное внимание следует обратить на вертикальную жёлтую линию, которая по умолчанию расположена на текущей свече.

Перемещая её по шкале времени можно оценить, как сигналы отрабатывались в прошлом, что очень важно для разработки технических систем. Иначе говоря, мы получаем модуль, измеряющий реальную погрешность, которая неизбежно появляется вследствие перерисовки.

Остальные настройки интуитивно понятны, в частности, переменная «bars» отвечает за количество анализируемых баров, а при помощи функции «kstd» рассчитываются диапазоны между центральной линией и границами канала.

Самая бесполезная переменная называется «shift», поскольку она предназначена для смещения разметки по оси времени, что на валютном рынке просто бессмысленно.

Таким образом, рассмотренный индикатор регрессии Форекс сочетает в себе сразу несколько формул (линейные, квадратичные, кубические и др.), поэтому рассматривать дополнительный инструментарий нецелесообразно – другие эксперты будут дублировать сигналы i-Regression.

В качестве небольшого заключения отмечу, что регрессионный анализ является тем редким случаем, когда качество сигналов не зависит от таймфрейма, поэтому упомянутые сегодня алгоритмы можно смело использовать на любых графиках, главное – не забыть провести оптимизацию.

Как использовать линию регрессии в игре на бирже Forex

Линия регрессии (Linear Regression, LR) или канал линейной регрессии открыл в 1991 году Гильберт Рафф (Gilbert Raff), он представляет 2 параллельные равноудалённые от тренда прямые. В канале ценовых колебаний верхняя линия регрессии является сопротивлением, а нижняя – поддержкой.

Стратегия игры на бирже Forex с использованием линии регрессии использует их для определения точек входа в сделку. Она основывается на двух индикаторах – это RSI и линия регрессии, которые могут быть применены в торговой платформе как самостоятельные инструменты торговли или же в комплексе полноценной стратегии.

Индикатор RSI в стратегии должен быть использован на основе 7 периодов, а также в комбинации с 30 и 70 уровнями перепроданности и перекупленности. Линия регрессии должна использоваться в разрезе 14 торговых периодов. Лучше всего эта стратегия будет работать на дневных чартах с такими парами как USD/JPY и AUD/USD.

Cтратегии на основе линии регрессии

Для того, чтобы линия регрессии и стратегия с её использование принесли вам прибыль, нужно придерживаться следующих 2 базовых правил:

  1. Сигнал на приобретение пары появится, когда RSI пересечёт уровень перепроданности (30) вверх.
    Сигнал будет подтверждён, если текущая свеча пересечёт сверху линию регрессии и закроется над ней.
  2. Сигнал на продажу ваших трейдинговых лотов появится, когда RSI пересечёт по направлению вниз уровень перекупленности (70).
    Подтверждение этому сигналу появится в момент, когда медвежья свеча снизу пересекает линию регрессии и закрывается под ней.

Как правило, считается, что не обязательно ждать пока показатели RSI полностью пересекут уровни 70/30, но всё же полное пересечение будет более обоснованной гарантией для заключения желаемого трейда.

При этом вы должны понимать, что время от времени RSI может приносить вам ложные сигналы. Это происходит в те моменты, когда RSI мечется в диапазоне двух границ, которыми могут быть 30-50 или 50-70. С высокой вероятностью такие скачки могут происходить в моменты консолидации – периоды неопределённости, в которых стратегия может привести вас к убыточным трейдам на рынках. Ещё один недостаток этой стратегии заключается в том, что ожидание закрытия свечи в желаемом направлении может означать коррекцию следующей свечи, что оставит вас без денег.

Линия регрессии и RSI – это два очень точных индикатора, которые использует эта стратегия. Их преимущество в том, что чарты не переполнены и не вводят в заблуждение трейдеров слишком большим количеством информации и рыночных шумов. Она идеально подходит новичкам и может использоваться для трендового трейдинга. Таким образом, простой трендовый анализ поможет вам избежать большинства обманных сигналов, и если вы примените правильные техники мани менеджмента, то сможете использовать эту стратегию на постоянной основе.

Условия правильной игры на бирже Forex

Линия регрессии и стратегия на её основе – это весьма продуктивный инструмент для трейдинга, который при правильном применении может принести вам столь желаемые постоянные прибыли в игре на бирже Forex. Ещё одним положительным моментом является то, что на нашем опыте при помощи технических индикаторов LR и RSI происходил реальный разгон депозита со $100 до $1200 начинающими трейдерами. Если вы разработаете и внедрите в свой план эффективные техники менеджмента рисками и средствами, у вас будут все шансы на то, что линия регрессии и индикатор RSI принесут вам успех в трендовой торговле и построении стабильной карьеры трейдера на бирже Forex.

Торговля с помощью индикатора линейной регрессии

Среди всех способов торговли работа с помощью каналов считается самой эффективной. Однако иногда бывает непросто правильно прочитать уровни поддержки и сопротивления. Чтобы свести к минимуму ложные пробои границы, используется индикатор линейной регрессии.

Linear Regression Indicator и особенности построения

Если вы строили линии поддержки и сопротивления, то вам будет понятен принцип отрисовки LRI. По крайней мере, внешне индикатор ничем не отличается от классических наклонных коридоров с параллельными сторонами. Однако индикатор линейной регрессии для мт4 способен несколько упростить работу трейдера, а именно:

  • убрать фактор субъективности;
  • определить истинность и ложность прорывов;
  • автоматизировать процедуру построения;
  • гибкая настройка помогает приспособиться к рыночной ситуации.

Если вы используете торговую платформу Метатрейдер, то в него уже вшит стандартный индикатор. Для его запуска достаточно войти в меню «Вставка», выбрать пункты «объекты», затем «каналы» и «регрессия». После этого «протянуть» его над требуемым участком.

Математическое обоснование

В построении LRI применяю наименьшее квадратичное отклонение от предыдущей цены. Однако вряд ли вам будет интересно узнать, что это за формула. Однако то, почему изобретателем этого метода анализа Гильбертом Раффом был выбран именно этот способ расчета, понимать надо.

Итак, основная проблемы трейдинга через каналы заключается в ложных пробоях. Конечно, знать общее направление тренда полезно, но не более того. Хотя рынок по своей сути непредсказуем, для бинарных опционов и традиционного форекса важно знать точки разворота.

Если использовать традиционные линии по максимумам, то небольшое отклонение от тренда вносит серьезные помехи, которые бинарный трейдер может просто не заметить. Индикатор линейной регрессии учитывает эти колебания, и сам подстраивает уровни поддержки о сопротивления.

Стандартное построение

Интегрированный в программу МТ индикатор представляет собой всего три лини – срединную, построенную на квадратичном отклонении, поддержку и сопротивление. При этом он имеет весьма скромный функционал. Полосы строятся по цене закрытия свечи, нельзя поменять формулу расчета, отметить пограничные и критические значения.

Все, что допускает стандартный Linear Regression Indicator – это смена толщины линий, ее цвета. Кроме того, можно провести каналы не через график, а задав конкретные дату и время. Как это не странно, для большинства случаев этого абсолютно достаточно.

Когда хочется большего

Чтобы индивидуализировать настройки Метатрейдера 4, есть специализированный советник LRI. Его установка не отличается об аналогичной процедуры для других случаев, и в результате трейдер получает возможность расширения функционала:

  • использование стандартного отклонения вверх и вниз;
  • проведение линий через экстремумы;
  • расчет по цене открытия, закрытия, минимумов и максимумов;
  • предварительное сглаживание;
  • продолжение прямых после текущих значений.

Конечно, такой подход позволяет получить гораздо больше данных для анализа, но мы не видим практического смысла в этом усложнении. Прелесть канальной стратегии заключается именно в его доступности. Если линейный график читается с большим трудом, то времени на анализ тратится гораздо больше. Как показала практика, гораздо эффективнее его потратить на получение подтверждающих сигналов через свечи, другие индикаторы или изучение новостей.

Практическое использование линейной регрессии

Именно практика позволяет понять, нужен вам этот аналитический метод или нет. С уверенностью можно сказать только одно – каналами и линиями поддержки пользуются практически все успешные трейдеры. Значит и вам придется кстати канал линейной регрессии, индикатор которой строится в считанные мгновенья.

Как работать в торговых коридорах, учат практически на всех программах в специализированных центрах. Причина кроется в том, что такой способ трейдинга наиболее эффективен, особенно при соблюдении некоторых правил:

  • позиции открываются только в направлении тренда;
  • вход в рынок должны подтверждать трендовые индикаторы или иные сигналы;
  • стоп лосс в два раза меньше тейк профита;
  • допускается трейдинг как внутри диапазона, так и на пробой границ.

Именно последний пункт позволяет разделить стратегию на две. Как показала практика, они обе достаточно эффективны, если грамотно провести технический анализ.

Трейдинг внутри канала

При пристальном изучении графика можно заметить, что значительное количество времени цена находится между двух границ, поддержки и сопротивления. Найти их и помогает индикатор кривая линейная регрессия, что вполне естественно. Стратегия заключается в том, чтобы купить на минимуме, то есть на уровне поддержки. И продать на максимуме, на сопротивлении.

Но если сделать это просто при касании линий, то можно получить достаточно негативный результат. Причина кроется в большом количестве ложных движений. Например, во время окончания тренда график может совершать непредсказуемые колебания.

Если применить дополнительные методы анализа, отсеиваются ложные движения. Конечно, и часть прибыльных сделок тоже не будет совершена, такова жестокая правда биржи. Однако практика показала, что сохранить капитал гораздо сложнее, чем заработать.

Пробой границ

Не меньшую эффективность показали стратегия пробоя границ. Но при этом стоит учитывать, что такая ситуация случается намного реже. Обычно график минимум три раза касается уровней поддержки и сопротивления. Но в отдельных случаях прорыв виден буквально «невооруженным глазом».

Чаще всего это происходит в период затухания волатильности. Это легко объясняется через психологию трейдинга. Когда игроки уверены, что актив будет расти или падать, они уверенно покупают или продают. Совершается большое количество транзакций, котировки движутся активно. В тот момент, когда эта уверенность начинает слабеть, наблюдается затухание колебаний.

Но такая ситуация не может продлиться долго, происходит накопление ожиданий. Как только появляются признаки зарождения тренда, приходит повешенная волатильность, границы оказываются пробиты. Грамотные настройки и параметры LRI позволяют заранее определить этот момент.

Стратегия Регрессия

Когда каналы не работают

Иногда использование линейной регрессии не имеет смысла, трейдеру рекомендуется заранее изучить такие ситуации. В первую очередь, снижение эффективности наблюдается после выхода важных новостей. Причем не важно, ожидаемое это событие или нет. Конечно, границы на некоторое время сдержат порыв игроков, но после пробоя движение возобновится с большей энергией.

Второй случай снижения эффективности LRI можно заметить во время затухания торговой активности, которое называют «тонким рынком». Это обусловлено небольшим количеством ликвидности и низкой предсказуемостью поведения котировок.

Заключение

Формула расчета индикатора важна, если вы хотите стать теоретиком валютного рынка. Для практического использования не имеет большого значения, как именно трейдер строит каналы. Однако линейная регрессия позволяет снизить вероятность получения стоп-лосса за счет более точного определения границ.

Хотя встроенный в Метатрейдер индикатор и помогает в считанные мгновения построить диапазон коридора, но функционал пользовательской версии обладает большим количеством настроек. Это позволяет провести оптимизацию для различных активов и таймфремов. Более того, при небольшой ликвидности рынка, например во время анализа рынка акций, такой вариант анализа является единственно возможным.

Основная проблема ИЛР заключается в его запаздывании. Если канал построен, значит он уже существует некоторое время. Обычно эффективность продолжается не больше двух-трех касаний. Исключением является долгий тренд, длящийся несколько дней или даже недель. Поэтому рекомендуется начинать анализ с крупных таймфреймов.

Канал линейной регрессии. Как построить и как использовать

Это ещё один довольно крутой инструмент математической статистики в применении к анализу ценовых графиков. Впрочем, не пугайтесь, для построения и использования этого канала вам не потребуется никаких специальных знаний. Все расчёты при построении канала произведёт торговый терминал, от вас потребуется лишь указать нужный участок на графике (интервал, откуда и докуда требуется его построить).

В начале буквально пара слов о том, что такое линейная регрессия и для чего она применяется в статистике. Когда имеется определённое количество данных разбросанных относительно друг друга, но имеющих в своей основе один источник, то можно найти между ними некоторую взаимосвязь и определить некоторую общую тенденцию или направленность.

В двухмерной системе координат (которую, к слову, представляет и ценовой график) можно построить линию, проходящую через условный центр всего множества значений и отображающую таким образом их среднее значение. По углу наклона этой линии можно судить о направленности общей тенденции.

Канал же строится в виде двух равноудалённых прямых параллельных центральной линии, проведённых таким образом, чтобы захватить все разбросанные данные.

Как построить канал линейной регрессии в МТ4

Зайдите в меню терминала «Вставка» и выберите пункт «Каналы». Среди прочих выберите «Линейная регрессия».

Канал линейной регрессии. Особенности применения

После этого наведите курсор на точку графика соответствующую тому моменту времени, с которого вы хотите построить канал. Зажмите левую кнопку мышки и, не отпуская ее, тяните канал до нужного вам значения на шкале времени. Вот и всё, канал построен.

Терминал сам рассчитывает координаты линии регрессии, беря в качестве исходных данных все значения цены находящиеся в интервале между двумя указанными вами точками.

Для того чтобы изменить заданный интервал достаточно дважды щёлкнуть мышкой по средней линии канала и перетащить любую из подсветившихся точек (зажав её левой кнопкой).

Вы можете также зайти в меню свойств построенного канала. Для этого кликните правой кнопкой по любому месту окна ценового графика и в выпавшем меню выберите пункт «Список объектов».

В появившемся списке выделите пункт «Regression Channel» и нажмите кнопку «Свойства».

Во вкладке «Общие» меню свойств, вы сможете отредактировать цвет и стиль линий канала:

Во вкладке «Параметры» можно уточнить координаты, задающие временной интервал для построения канала, а также поставив галочку в чекбоксе «Луч», превратить отрезки образующие канал в бесконечные лучи:

Вкладка «Отображение» позволит вам задать те периоды графиков, на которых будет виден построенный канал.

Как использовать канал линейной регрессии в торговле

Использование канала линейной регрессии основана на том предположении, что цена с большой долей вероятности не выйдет за его пределы. Или, если хотите, на том, что выход цены за пределы такого канала будет, скорее всего, в виде довольно мощного движения (которое может переломить текущую тенденцию, сложившуюся на рынке). И чем на большем временном интервале построен канал, тем сильнее он считается.

Таким образом, торговля ведётся либо внутри канала, либо на пробой канала. Или трейдер может торговать внутри канала, одновременно выставляя отложенные ордера за его пределами на случай пробоя.

В любом случае предполагается, что границы канала представляют собой сильные уровни сопротивления и поддержки.

Выводы

Канал линейной регрессии довольно прост в построении и присутствует в наборе инструментов практически каждого популярного торгового терминала. Его безусловным плюсом является объективность построения. В отличие от других графических инструментов (например, канала Фибоначчи) его построение не зависит от субъективного видения графика каждым конкретным трейдером. Всё что требуется от трейдера в данном случае, это задать временной интервал, а дальше канал будет построен исходя из вычислений по формулам математической статистики. То есть, если сто человек зададут один и тот же временной интервал, то они получат в итоге один и тот же канал.

С учётом вышесказанного получается, что мы имеем достаточно объективный инструмент для технического анализа ценовых графиков. А это означает, что при правильном использовании с его помощью можно построить довольно надёжные торговые стратегии.

Что такое регрессия и как ее строить (для стратегий парного трейдинга)

Многие трейдеры при торговле раночно-нейтральными стратегиями задаются вопросом, а как совершать сделки покупки продажи спреда, на основании чего принимать решение о входе и выходе в позицию.

Сегодня мы рассмотрим вариант входа в сделку основываясь на регрессии акций.

Если откинуть все умные фразы и дать определение регрессии на простом языке, то получается следующее:

Регрессия — это зависимость переменной 1 (в нашем случае акции Газпрома) от независимой переменной 2 (акции ЛУКОЙЛа). Данное выражение будет иметь статическую значимость.

Давайте с вами рассчитаем регрессию для акций Газпрома и Лукойла.

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные с финама. www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель

3.Выбираем полностью столбцы C и D и строим точечную диаграмму. Это и есть наш график регрессии, который показывает при какой цене на акцию Газпрома, сколько стоит акция ЛУКОЙЛа. Далее добавим линию трейнда на график (линейный)

4. Следующим шагом нам необходимо построить график остатков E(t). На графике корреляции он выглядит следующим образом, теперь нам необходимо преобразовать это все в отдельную диаграмму. Это делается с помощью экселе (см. след. шаг)

5. Заходим в раздел данные Data Analysis и выбираем Regression

Эконометрика. Построение модели множественной регрессии в Excel.

6.В появившемся окне Input Y Range заполняем ряд данных акций Газпрома, в окне Input X Range заполняем ряд данных акций ЛУКОЙЛа и обязательно выделяем галочкой пункт Residuals (это и есть график остатков)

7. Далее система вычисляет регрессию и выводит график остатков. Из всего того что эксель нам выдал, для нас будет интересны только две графы 18B(это коэффициент Бетта) и С 24 это данные остатков ( остатки это и есть то значение отклонения от средней линии тренда). Это отклонение говорит нам о том на сколько сильна разница между текущими ценами одной бумаги и другой. При большом отклонении графика остатков от нуля вверх система говорит что спред перекуплен и нам надо продать одну бумагу и купить другую.

8. Строим график остатков

9. Основываясь на данном графике остатков можно формировать позиции на вход и выход по паре Газпром/ЛУКОЙЛ. При сильном отклонении вверх продавать Газпром, покупать Лукойл. У средней закрывать позицию. Аналогично при сильном отклонении графика остатков в низ.

Линейная регрессия

На финансовых рынках линейной регрессией называется графический инструмент, с помощью которого, возможно предсказывать дальнейшее направление цен. Линейная регрессия – своего рода некий канал, указывающий на систематическое повышение/понижение стоимости инструмента.

Разумеется, что предопределять некоторые колебания цен, вероятно с определённой погрешностью. Вспомогательный инструмент «линейная регрессия», относится к категории канальных индикаторов, который не имеет множество параметров настроек.

Так, у этого канала, всего два значимых для анализа и торговли параметра настроек, определяющие его месторасположение на рабочем графике. А именно, начало для расчёта канала, и конец для расчётов построения канала (показатели регрессии). В отличие от некоторых индикаторов, которые, вообще можно считать за полноценную торговую систему. Например, индикатор «волны Боллинджера», так же известный под псевдонимом «полосы Боллинджера», или индикатор «Ишимоку».

На представленной иллюстрации мы можем видеть этот, простейший на первый взгляд, инструмент. Обратите внимание на начало и конец данного канала. На 15-тиминутном отображении графика, из имеющихся у него 2-х настроек, мы распределили регрессию от 17:45 минут 29 января, до 21:45 вечера 30 января. То есть, в интерпретации рыночной динамики цен, мы построили регрессию от локального минимума, до локального максимума.

Для чего понимать алгоритм построения индикатора?

Итак, почему же так крайне важно понимать алгоритм расчёта любого из индикаторов? Для чего нам знать, на основе, каких данных строится тот или иной инструмент? Или, зачем нам вообще разбираться в том, как именно, и за счёт каких показателей, на рабочем графике отрисовывается каждый из индикаторов или осцилляторов? Это критически важнейшие вопросы в сфере трейдинга, при невежественном отношении к которым, не видать трейдеру авантюристу стабильной прибыли, как своих ушей!

Давайте в пример возьмём тот же самый, встроенный в торгово-аналитический терминал МТ4, индикатор «Zig Zag». Вряд ли, непосвящённый в алгоритм расчёта данного технического инструмента, неопытный трейдер сможет правильно интерпретировать сигналы на торговую операцию. Кроме того, новобранцу будет весьма сложно анализировать курс актива с его помощью, если он просто не понимает принцип построения данного, именно трендового механизма.

Ложные сигналы в индикаторе.

Исходя из вышеописанного контекста, целесообразно утверждать следующее; Если мы с вами применяем в торговле тот или иной индикатор, осциллятор или графический инструмент, то нам, как трейдерам, именно с ответственным подходом к ремеслу «трейдинг», надлежит как минимум осознавать особенности алгоритмов расчёта и принципы построения этих инструментов. Помимо всего прочего, мы должны прекрасно распознавать торгово-рыночные псевдо сигналы, от истинных подтверждений!

Не лишним будет пояснить, что мы обязаны отдавать себе отчёт в том, для какого параметра индикатора, нужно задавать то или иное значение. Так же, мы не можем смотреть на различные диаграммы и гистограммы, просто как на красочно иллюстрированные картинки. Надеюсь это понятно! Именно по причине этих, выше представленных аргументов, мы и разберём пошагово термин «регрессия». Рассмотрим его, что называется, «изнутри», прямо здесь и сейчас, начиная с самых истоков, для исключения неясностей!

Что такое линейная регрессия?

Не переживайте за содержание спец информативности данной публикации. Поскольку мы с вами, всё же народ простой, не имеющие учёных степеней бакалавра. Потому и не будем блуждать среди многочисленных формул, объясняющие все тонкости регрессии. Но надо признать, что с общим смыслом данного явления, ознакомиться необходимо. Иначе у нас будут пробелы в понимании функционирования этого графического канала.

Парная регрессия: линейная зависимость

Значит, если обобщить все включаемые в линейную регрессию функции, расчёты, уравнения, и перевести этот термин на самое обычное просторечие, то данное математическое явление, можно описать следующими словами: Линейная регрессия – это отношение и/или зависимость одних переменных к другим! Главной её составляющей функцией, является такой принцип, как «сумма наименьших квадратов». Да, проще объяснить получится только с применением наглядного примера.

Пример линейной регрессии.

Линейная регрессия может применяться практически во всех сферах нашего жизнедеятельного быта. Так, например, зная количество приплода крупнорогатого скота, за определённый период времени, мы можем предсказать и его дальнейший прирост. Так же допустим, зная среднюю посещаемость гипермаркета и его чистый доход, тоже в определённой выборке времени, мы можем посчитать прибыль на недалёкое будущее. Естественно примерно – в среднем значении, то есть с некоторой погрешностью.

Или, предположим, у нас есть данные роста и веса 10-ти пар родителей. Так, мы сможем с некоторым отклонением, предугадать соотношение веса и роста их будущего чада в зрелом возрасте. Отклонение подразумевается, как роста, так и веса их зрелого юноши/девушки. Разумеется, при его правильном образе жизни, и без катастрофических происшествий в течение жизни. Но в действительности факторов, влияющих на точность линейной регрессии, на самом деле может быть превеликое множество.

Реконструкция линейной регрессии по росту человека к его весу.

Теперь взгляните на ниже представленную схему последовательных таблиц. Здесь, для демонстрации реконструкции линейной регрессии, за основу мы взяли рост и вес 10-ти случайных людей. Да, цифры в двух левых колонках – взяты «с потолка». Но это никак не мешает нам ознакомиться с принципами закономерностей линейной регрессии. Так в первом столбце «Y», расположились значения веса человека. А в столбике «X», мы будем прописывать рост того же человека в сантиметрах, в соответствующей ему строке.

Значит, смотрите; в первом снимке мы привели показатели веса и роста, одного человека (получился, довольно оптимальный по весу карлик). Его значение на диаграмме справа, отметилось красным ромбиком. В нужном месторасположении, с соответствующими ему параметрами роста и веса, относительно координат «X» и «Y». На втором скриншоте, мы добавили ещё двоих персонажей. Значения роста и веса, которых, так же отметились на диаграмме, с соответствующими им координатами.

На 3-й картинке мы дополнили 3-х человек, и на 4-м снимке, добавили ещё 4 человека. Что в сумме получилось 10 человек, с различными соотношениями роста и веса. И здесь обратите внимание, что для удобства восприятия и построения линейной регрессии, переменная «вес», то есть столбик «Y», прописан по возрастающему значению. Тогда как рост этих людей (колонка «X»), отклоняются, как в плюс, так и в минус, со случайной величиной.

Итак, по окончанию разметки данных роста наших подопытных людей и их веса на диаграмме, мы получили вот такую картину. С хаотичным разбросом отметин. Вопрос; как нам соединить все эти точки одной прямой линией, при наших демонстрационных условий, что точки не расположились на одной «прямой»! Верно. Никак! Прямую линию, при хаотичном разбросе отметок, можно провести исключительно по двум точкам. У нас же их 10! Значит, проводить линию, будем следующим образом:

Преобразование стандартных отклонений линейной регрессии.

В интерпретации графического инструмента теханализа в сфере трейдинга, серединную линию линейной регрессии, можно и нужно называть «базовая» линия. Так, по отношению к нашим отметкам на диаграмме, базовую линию мы наносим таким образом, чтобы она среди точек, располагалась с наименьшим отклонением от них. Смотрите на ниже приведённую схему скриншотов. В частности, на первом снимке, мы видим как «усреднённо» пролегла базовая линия регрессии.

Теперь обратите внимание на 2-й рисунок. Здесь, в колонках с параметрами веса и роста наших вымышленных героев, внизу появились «индексы» средних значений, от суммарных показателей. Мы с вами не будем рассматривать сложнейшие формулы, однако необходимо продемонстрировать и объяснить следующее: Так как наш встроенный в терминал МТ4, канал линейной регрессии имеет границы отклонений, то и пояснить мы вынуждены, как они рассчитываются.

• «Нужно прямую линию проводить так, чтобы сумма квадратов отклонений прямой линии от точек, была бы наименьшей»! Средний квадрат отклонения от среднего значения в свою очередь, является ничем иным, как дисперсией! И чтобы не углубляться в научные термины, попробуем перевести данный тезис на более-менее простой язык. По крайней мере, насколько это получится: Нужно провести прямую линию по отметкам так, чтобы дисперсия точек относительно этого прямого отрезка, была бы наименьшей!

Теперь внимание; функция линейной регрессии, априори не может иметь максимума. Что под этим подразумевается? Вот наш базовый отрезок регрессии пролёг среди ромбиков так, что здесь явно прослеживается минимум. То есть, мы можем провести её таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений была бы больше! Для этого достаточно сместить линию за границы точек. Тогда и отклонения будут увеличены, по отношению к некоторым из отметин.

Минимальное отклонение.

Так же, мы можем многократно увеличивать «сумму квадратов отклонений». Путём смещения прямого отрезка за границы диаграммы. Далее – за пределы монитора, затем выше потолка, выше соседнего многоэтажного дома, выше стратосферы и т.д… В общем, мы можем интегрировать максимум. А вот минимум у нас статичен. В нашей диаграмме мы провели прямую линию среди точек так, что «хуже», как говорится, уже не проведёшь. То есть, минимальное отклонение есть, и минимальнее не получится!

Теперь что касается границ канала самого инструмента. Вот эти средние значения, внизу параметров веса и роста людей, служат показателями, для вычисления наименьших отклонений сумм квадратов. Повторюсь – не будем рассматривать формулы. Нам лишь необходимо знать, что отклонения эти могут быть, исключительно минимальные. Именно поэтому, в параметрах индикатора, нет настроек, отвечающих за отклонение границ. Данная величина является постоянно статичной, относительно японских свечей на рабочем графике!

Почему «регрессия», а не «прогрессия»?

На самом деле, очень даже актуальный вопрос, касаемо нашей темы. И чтобы на него ответить, сразу перейдём к примеру: Версия 1-я; Родители выше среднего роста, а их взрослый сын, ниже среднего роста. Версия 2-я; Родители ниже среднего роста, а их взрослый сын выше среднего роста. И 1-му и 2-му варианту примера, есть место быть. Данная концепция и предполагает термин «регрессия». По той причине, что в любых событиях, присутствуют отклонения, как в плюс, так и в минус.

Если же мы будем рассматривать термин «прогрессия», по отношению к нашим примерам, с родителями и их сыном, то получится парадокс. Ведь прогресс, это нечто возрастающее. В отличие от регрессии, где присутствуют элементы отклонения в обе стороны. Таким образом, получится, что с каждым поколением, человечество будет неизбежно уменьшаться и увеличиваться. Что в итоге приведёт к вымиранию нас, как видов. А так же, к непригодности автотранспорта и недвижимости!

Вот так, в 2-х словах, мы по-своему попытались объяснить возникновение термина «регрессия»! Сейчас обратите внимание на тот же, выше представленный набор скриншотов. Здесь, в колонках «X» и «Y» (рост и вес), все показатели изменились на последовательное возрастание (рис. 4). Так, можно применить термин прогресс, если включить сюда понимание того, что по мере взросления, и физического роста, человек неизбежно прибавляет в весе. В таком случае, актуально говорить о «прогрессе». Человек прогрессирует!

Информация в этой статье достаточно сложная. Трудно понять? Глупо закрывать страницу. Гораздо лучше узнать о трейдинге бесплатно из рубрики «Трейдинг для чайников».

Линейная регрессия на примере котировок

Теперь, когда мы с вами ознакомились, лишь с основополагающими принципами линейной регрессии, мы можем плавненько переводить данную концепцию на язык трейдинга. Но нам, как практикующим трейдерам, этой кратчайшей информации вполне достаточно, для адекватного анализа динамики цен, и консервативной торговли. На ниже представленном изображении 4-х скриншотов, продемонстрирован тот же принцип линейной регрессии, что и в таблицах с соотношением параметров людей.

Сейчас посмотрите на 2-й снимок. Где аналогично таблице с показателями роста и веса человека, данные, более-менее значимые «события» котировок, расположились в произвольном порядке. То есть, по аналогии роста человека, различные отметки на рабочем графике, расположились по координате «X». По факту же, координата «X» является ценовыми уровнями. Тогда как по шкале «Y», отметки легли аналогично весу человека, а по факту шкала является временным периодом.

анализ пары gbpusd по каналу линейной регрессии 2015 04 10 09 40 37 946

На 3-м фото продемонстрировано, как работает линейная регрессия, относительно особо значимых отметин. В понимании того, что отметины предполагают некоторые места, где трейдеры принимали то или иное торговое решение. То есть активность, на которую цена хоть как-то отреагировала. Здесь, технический индикатор «канал линейной регрессии», строится всё по той же функции. Когда за основу берётся и учитывается наименьшая сумма квадратов отклонений – дисперсия.

Смотрите; с точки зрения технического анализа, с интерпретацией торговли по каналу, цена просто отталкивается от границ инструмента. Но вот по идеологии «линейной регрессии», цена, будто не может превысить порог, ранее сложившейся статистики важных торговых событий. На существенное отклонение. Словно она не в состоянии нарушить баланс преобладающего большинства продавцов над покупателями. Что нам прекрасно демонстрирует скрин выше

Канал линейной регрессии в терминале МТ4

Итак, прежде чем мы перейдём к практической торговле, предлагаем ознакомиться со встроенным в торгово-аналитический терминал МТ4, графическим инструментом, «линейная регрессия». Для того чтобы вызволить на рабочий график инструмент «линейная регрессия», достаточно проделать несколько незаурядных кликов. Руководствуясь ниже приведённым изображением, мы должны проделать следующий алгоритм последовательных действий. А именно:

«Вставка» > «Каналы» > «Линейная регрессия». После чего, мы уже можем строить канал. Другой, более оперативный способ вызова инструмента, подразумевает нахождение этого канального индикатора, в панели инструментов «быстрого доступа». На скриншоте эта панель обведена зелёным прямоугольником, а сам логотип линейной регрессии, заключён в красный квадратик. Кликнув на кнопку «эллипсис», расположенную в левой части данной панельки, мы получим всю необходимую инструкцию.

Линейная регрессия в метатрейдере

Что относится к персональным настройкам отдельных параметров данного инструмента, так здесь всё проще «пареной репы»! Во вкладке «Общие» мы задаём имя инструменту (по желанию). Далее, описываем его, что так же является необязательным. Затем определяем цвет, стиль и толщину линий. В пункте «Рисовать объект как фон», наличие или не наличие галочки, отвечает за то, как будет отображаться канал на рабочем графике. За свечами или на фоне японских свечей, баров или линейного отображения.

Вкладка «Параметры» отвечает за начало и конец построения линейной регрессии. Примечательно, что эту же функцию (выставление по времени), можно провести курсором. Прямо в рабочей области графика. Наличие галочки в пункте «Луч», говорит нам, что линии канала будут продолжаться дальше точки конца построения инструмента. Вкладка «Отображение» предоставляет нам возможность регулировать отображение инструмента на тех таймфреймах, на которых мы, собственно, и пожелаем его видеть.

Практическая торговля с применением канала линейной регрессии

Если рассматривать метод торговли по графическому инструменту линейной регрессии, с точки зрения обыкновенного канала. То есть, с интерпретацией обычного технического анализа, то вся, выше приведённая информация в целом, теряет всякий смысл. С таким же успехом, можно было торговать, просто по тренду. Продавая актив, «отскакивая» каждый раз от верхней границы «тоннеля» при нисходящем тренде. И покупать актив, «отталкиваясь» от нижней границы «туннеля», при восходящей тенденции.

Поэтому нам, как ответственным трейдерам, необходимо искать сигнал на вход в позицию, именно с пониманием, что сумма квадратов отклонений, находится в определённом диапазоне! Но при этом расчёт этих отклонений, должен производиться от значимых показателей. Другими словами, в основу вычисления наименьшего отклонения, должны входить не экстремумы, как делают «дилетанты», а инициативные сделки! Именно их содержание большого объёма, делает их наиболее значимыми точками!

Сейчас обратите внимание на первый снимок, этой 4-ки скриншотов. Здесь начало регрессии мы установили, не то чтобы на экстремуме, а на той координате, где произошло значимое событие. Возможно, на этом Хае (High – высокий), один из крупных участников торгов, вышел из своих длинных позиций. Длинных позиций – значит покупки (Long – длинный, значит покупать). А возможно, кто-то проявил инициативу на продажу, данного актива. То есть, зашортил (Short – короткий, значит продавать).

Пытаясь освоить трейдинг самостоятельно – это подписаться под «кашей в голове» и согласиться с тотальным непониманием рыка. Я предлагаю избавиться от этого раз и навсегда. Чёткая и последовательная программа изучения.

Ценовой канал, Регрессия и ФЗР на Форекс!

Рейтинг Форекс брокеров: