АНАЛИЗ ФОРЕКС ОТЧЕТОВ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Отслеживаем крупных игроков – Анализ отчетов COT

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим об одном из способов узнать, какие позиции занимают крупные спекулянты и инвестиционные фонды. Ведь, как известно, рынком форекс движут деньги. А именно – большие деньги. Если точнее, речь пойдет об анализе отчетов COT (Commitments of Traders), предоставляемых комиссией CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission). Из материала ниже вы узнаете: что это за отчеты, когда и где их брать, и самое главное — как они могут помочь нам в торговле.

Отчёты СОТ

Из этих отчётов мы можем узнать, какую сейчас занимают позицию крупные игроки на форекс. И, используя эти данные, принимать более взвешенные решения о собственных входах и сделках для анализа текущей торговой ситуации на рынке.

Итак, зачем же нам нужны движения крупных игроков? Дело в том, что рынком движут деньги. И движут большие деньги. Естественно, что мы с лотом, скажем, 0.1 ничего не изменим. А вот крупные игроки: крупные трейдеры, инвестиционные фонды, банки и т. д., вливая в рынок сотни миллионов долларов, вызывают значительные движения. И идти против такой силы, зачастую, бывает неразумно. Поэтому нам может пригодиться знание о том, на какой стороне рынка стоит «крупняк».

Как узнать позиции крупных игроков?

Один из способов – это отчёты СОТ, которые предоставляет U.S. CFTC.

U.S. CFTC — организация, которая следит за тем, чтобы не было правонарушений в торговле на фьючерсном рынке. И этой организации отчитываются все крупные игроки на фьючерсном рынке. В свою очередь, эта комиссия выкладывает в свободный доступ отчёты, которые называются «Commitments of Traders». Мы можем просто зайти к ним на сайт и просмотреть эти отчёты без каких-либо препятствий. Это свободная информация в свободном доступе. Естественное – эти отчёты с фьючерсного рынка. А фьючерсный рынок – это далеко не все игроки на валютном рынке. Но даже из этих данных мы сможем сделать вполне значимые выводы.

Честные Форекс брокеры:

Как же нам получить доступ к этим отчётам?

Заходим на сайт «U.S. CFTC», находим раздел «Market reports» и выбираем «Commitments of Traders».

У вас должна открыться вот такая страница:

Листаем ниже, находим заголовок CURRENT LEGACY REPORTS. Здесь выбираем раздел Chicago Mercantile Exchange. Здесь есть таблица, состоящая из нескольких столбцов. Мы выбираем из второго столбика Futures and Options Combined, затем выбираем «Short Format».

Загружается последний отчёт. Говоря о датах, обратите внимание, что отчёты публикуются в пятницу в конце недели, но они представляют собой срез данных на вторник. То есть мы получаем данные с опозданием примерно на 3 дня. А так как получаем мы их вечером, то применить информацию из них мы сможем только лишь в начале следующей недели, вместе с открытием рынка.

В отчёте мы можем наблюдать следующие показатели: «NON REPORTABLE POSITIONS», «TOTAL», «COMMERCIAL» и «NON-COMMERCIAL».

NON REPORTABLE POSITIONS – это мелкие трейдеры, имеющие незначительные позиции. На них внимание можно не обращать, так как это «толпа» с небольшими депозитами.

Надежные Форекс площадки:

NON-COMMERCIAL – это крупные спекулянты. То есть банки или инвестиционные фонды. А также отдельные личности с большими капиталами. Здесь можно увидеть количество длинных и коротких позиций, а также spreads.

Spreads – это противоположные позиции, открытые у одного и того же игрока. К примеру, на покупку и продажу одновременно. Возможно, это часть какой-то сложной стратегии, так как у фьючерсов разные даты экспирации. Возможно, ещё что-то. Нас это особо не интересует. Но данные такие предоставляются.

COMMERCIAL – это данные по хеджерам. Данные по коммерческим представителям на рынке, которые торгуют не для того, чтобы как-то спекулятивно заработать денег, а в собственных интересах. То есть какие-то большие компании.

Например, какой-то компании невыгоден рост цен на какое-либо сырьё, которое требуется для производства их продукта. И они, соответственно, скупают сырьё или валюту заранее, чтобы в случае, если цена вырастет, иметь поставку для своего товара и не переплачивать. Проще говоря, коммерческие игроки не играют на рынке для того, чтобы получить прибыль от изменения цен, а действуют в своих интересах.

Как анализировать отчеты компаний | Анализ акций | Разбор отчетов компаний

Для того, чтобы попасть в данную категорию, нужно подавать специальное заявление в комиссию по фьючерсным рынкам. И только после этого вас смогут принять. Но в последнее время под эту категорию подходят не только крупные коммерческие организации, но и, к примеру, своп-дилеры в банках.

TOTAL – сумма длинных и коротких позиций крупных игроков и коммерческих хеджеров. Для каждой позиции идёт разделение на Long и Short, то есть на количество длинных и коротких. В этом отчёте очень много информации, которая нам не нужна. Тут есть различные продукты и товары. Мы же интересуемся валютой, поэтому нужно пролистать отчёт вниз до валют.

Также у нас есть данные CHANGES FROM.

То есть изменения с последнего отчёта. Сколько прибавилось и убавилось позиций в Long и Short у разных категорий трейдеров. А также имеются данные по открытому интересу.

Если говорить проще, то открытый интерес — это количество денег в рынке.

Как же применять данные из отчёта СОТ?

В принципе, можно изучать данные напрямую из отчёта, но на нашем сайте есть инструмент, представляющий цифры в виде индикаторов для каждой отдельной валютной пары.
Расположен он по ссылке:

Цифры из бюллетеня Комиссии CFTC разнесены по трем графикам, находящимися под валютной парой. Выбрать конкретный инструмент можно в окнах настроек, расположенных над графиком.

Количество пар (8 позиций) соответствует списку валютных фьючерсов биржи CME. Остальные два окна настроек – это технические индикаторы и варианты представления вида котировок: свечи, бары и т.д.

Таймфрейм графика строго фиксирован на недельном промежутке, чтобы синхронизировать результаты отчетов и торговых сессий.

Инструменты COT выполнены на базе сервиса TradingView, что позволяет воспользоваться стандартными настройками для графиков или удалить часть индикаторов.

Выбрав валютную пару, трейдер получает три набора данных, среди которых в первом окне отображены еженедельные позиции:

  • Крупных спекулянтов (Large Speculations) – красная линия;
  • Коммерческих хеджеров (Commercials) – синяя линия;
  • Мелких спекулянтов (Small Speculations) – кривая черного цвета.

Второе окно – это позиции:

  • Дилеров (Dealer) – инвестбанки, брокеры и т.д.;
  • Управляющих компаний (Asset) – институциональные инвесторы;
  • Leveraged – профессиональные инвесторы и хедж-фонды.

Третье окно – совокупный интерес по всем контрактам (опционы плюс фьючерсы), суммированный Открытый Интерес по всем валютным отчетам биржи CME.

График обновляется раз в неделю во вторник во время публикации очередного бюллетеня COT, составленного по отчетам пятницы.

Прежде, чем анализировать, нам нужно понять, как торгуют крупные игроки, как торгуют хеджеры, и как торгуют мелкие игроки. Крупные игроки, как и управляющие (Asset), заходят в самом начале трендов, когда они только начинают формироваться. И выходят в конце тренда.

Коммерческие игроки, как и дилеры, выступающие в роли маркет мейкеров и открывающие позиции, противоположные клиентам, идут против тренда. И, как правило, начинают какие-то активные действия против тренда. Причём зачастую немного раньше того момента, как тренд проявится.

Факторы, которые недоступны обычным людям, но известны хеджерам, побуждают их предпринимать какие-либо действия заранее. Например, покупку фьючерса на фунт. И, тем самым, обезопасить свой бизнес от финансовых рисков. Вот неплохо видно пример на канадском долларе.

У нас был продолжительный тренд вниз. В этот момент хеджеры (Commercials) были в зоне перекупленности индекса СОТ. Практически всё время, пока тренд был вниз. А как только тренд начал расти вверх, соответственно, индекс СОТ для хеджеров (Commercials) начал ползти вниз. Они идут против тренда в своих собственных интересах. И начинают идти против тренда часто заранее.

NASDAQ готов к РЫВКУ!!! Технический анализ по чистому графику

На нашем примере с фунтом можно увидеть, что сейчас происходит рост позиций хеджеров. А это значит, что нужно ожидать движение фунта вниз. Что касается крупных трейдеров или спекулянтов, то, как правило, они идут вместе с рынком, так как составляют его немалую часть.

Как же всё это анализировать?

Стоит обращать внимание на ситуацию в целом. То есть наблюдать за хеджерами (Commercials) и крупными спекулянтами (Large Speculations), а также за мелкими спекулянтами. Прежде всего, хочу вас предупредить, что использование индекса СОТ, как отдельной системы, — неправильно.

Если исходить только из отчётов СОТ, то вы вряд ли сможете торговать прибыльно, основываясь исключительно на этой информации. Бывает, что сигналы ложные, а вам придётся торговать на недельных графиках. Чтобы это распознать, требуется очень недюжинная подготовка и опыт. Плюс фактор времени. Вам придётся очень долгое время держать позицию и использовать огромные стоп-лоссы.

Поэтому я советую использовать отчёты СОТ, как фильтр к вашей системе. То есть оценивать ситуацию с помощью технического анализа, а проверять сделки и общее состояние рынка по отчётам СОТ. При этом нужно использовать всю информацию, не только какую-то отдельную группу трейдеров. И еще обращать внимание на открытый интерес, то есть на сколько разогрет рынок.

Открытый интерес находится в нижней части графика в виде гистограммы. Напоминаю, что OpenInterest– это количество денег на рынке. Посмотрим на примере, что происходило на рынке. Обращаю ваше внимание на точки, когда открытый интерес находится в критических положениях. То есть либо он очень низкий, либо высокий.

Насколько высокий и насколько низкий, мы можем определить, только глядя, в целом, на график. В этих точках мы обращаем внимание на то, что делают остальные группы спекулянтов. А именно крупные хеджеры (Commercials) и мелкие игроки (Small Speculations).

Как видно из картинки выше, низкий Открытый Интерес похож на флэт, отсутствие ликвидности не позволяет никому из участников, регистрируемых в COT, набрать большие позиции по евро.

Дальше график показывает, что ситуация низких объемов по фьючерсам и опционам была “затишьем перед бурей”. Референдум Брексит, выборы в США, разворот политики ФРС вызвали сильные движения на Форекс, что выразилось в активных трендах и росте ликвидности.

Критически высокий открытый интерес означает, что рынок перегрет. Позиции хеджеров (Commercials) внизу. Позиции крупных (Large Speculations) и мелких трейдеров (Small Speculations) на пике покупок. Что здесь может произойти? Мелких спекулянтов можно легко пустить “под нож”. Крупные спекулянты, скорее всего, будут фиксировать прибыль, продавая свои позиции мелким спекулянтам, которые их охотно купят. Денег слишком много, потенциал для роста, в данный момент, исчерпан.

Падение евро не заставляет себя ждать: мелкие спекулянты (Small Speculations), как всегда, не угадали движение, крупные игроки и хеджеры “обмениваются” объемами, кривые индикатора идут навстречу друг другу, часть позиций выходит в кэш, что отражается на падении Открытого Интереса.

Позиции хеджеров (Commercials) и спекулянтов (Large Speculations) тоже можно использовать, как сигналы перекупленности или перепроданности. Минимальные и максимальные значения набранных объемов фьючерсов часто совпадают с аномальным взлетом или спадом Открытого Интереса.

Как видно из рисунка ниже, они точно предсказывают переломы (развороты) курса валютной пары.

Главное, запомнить правило: крупные спекулянты (Large Speculations) всегда наращивают длинные позиции по тренду курса пары. Хеджеры всегда идут против тренда. Мелкие трейдеры почти всегда жертвы – они часто ошибаются, но кривая индикатора должна торговаться по системе против толпы, поэтому иногда они могут быть весьма полезны. На этом всё.

Заключение

Не забывайте, что использовать отчёты СОТ нужно только в качестве дополнительного индикатора вашей системы, который можно проверить раз в неделю перед открытием рынка. Не торгуйте исключительно по отчётам СОТ, так как это, мягко говоря, очень тяжело и ненадежно.

АНАЛИЗ ФОРЕКС ОТЧЕТОВ

Именно так расшифровывается аббревиатура СОТ. Каждую неделю комиссия CFTC в открытом доступе на своем официальном сайте публикует отчеты крупных игроков о количестве открытых ими сделок. Трейдеры всех стран могут в любой момент найти их и по предоставленным данным понять, сколько позиций за неделю было открыто по активам.

Целью комиссии Commodity Futures Trading Commission является наблюдение за фьючерсной торговлей, то есть рынком нефти, долларов и акций крупных компаний. Комиссия не контролирует их деятельность, но внимательно за ней следит, требуя еженедельно представлять отчеты для того, чтобы обеспечить прозрачность заключения каждой сделки.

Извлекаем отчеты с официального сайта комиссии

Каждый вторник СОТ начинает анализировать полученные данные, а в пятницу публикует их на своем сайте. Таким образом, информация приходит с небольшим запозданием на несколько дней.

Раздобыть отчеты несложно. Для этого вам нужно зайти на сайт CFTC и выбрать следующие параметры:

Для чего нужны отчеты СОТ?

Информация о том, где находятся крупные игроки и какие операции они совершают, очень актуальна. В ходе анализа данных, предоставленных CFTC, можно выявить направление, в котором движутся большие денежные средства, а значит, узнать, на какой стороне находятся профессионалы. Это позволяет построить свою стратегию так, чтобы она приносила как можно больше прибыли. Обладая ценной информацией по отчетам СОТ, вы сможете принимать взвешенные решения о входах в сделки и прогнозировать дальнейшее движение рынка.

Анализ данных позволяет увидеть реальную «силу» открытых позиций и настроение активов. Вам остается лишь верно интерпретировать полученные данные и применить ее в своей торговле.

Как читать отчет СОТ?

Все трейдеры делятся на 3 большие категории – это мелкие игроки, действия которых никак не влияют на рынок, крупные игроки и операторы. Каждая группа обладает своими особенностями поведения на рынке.

Первые трейдеры располагаются в отчете под названием NON REPORTABLE POSITIONS. Их позиции не окажут существенного влияния на полученные результаты вашего анализа, поскольку эти игроки в большинстве своем являются толпой с незначительными депозитами.

NON-COMMERCIAL – это категория, в которой скрываются крупные спекулянты, к которым относятся банки, инвестиционные фонды и отдельные игроки с большими капиталами. Эти трейдеры могут открывать как длинные, так и короткие позиции, поэтому в отчете указаны обе категории.

К группе COMMERCIAL относятся операторы, иногда их называются термином «хеджеры». Торговля этих игроков на рынке не ставит своей целью получить выгоду в короткие сроки. Они действуют в собственных интересах, пытаясь сдвинуть рынок в ту сторону, которая им наиболее выгодна. Как правило, именно они формируют основное движение рынка.

TOTAL – это общая сумма всех позиций на покупку и продажу, которые открывают крупные спекулянты и операторы. Каждая из сделок имеет свое подразделение на группы коротких и долгосрочных.

Пункт CHANGES FROM – это статистика. По данным, которые предоставляет этот пункт, можно судить о том, насколько изменились показатели по сравнению с отчетами за предыдущий период.

Специфика работы с отчетами Commitment of traders

Среди многообразия различных способов торговли опытные трейдеры рекомендуют выбирать те, с помощью которых вы торгуете в соответствии с общей тенденцией рынка. Для того чтобы идти против тренда, нужен большой опыт и хорошо проработанная стратегия, которая помогает выстроить каждый шаг и предугадать все трудности, которые могут возникнуть в процессе.

Идти в ногу с крупными игроками, ориентируясь на анализ СОТ – один из лучших вариантов. Они помогают определить, в какую сторону происходит смещение баланса, и дают вам всю необходимую информацию для входа на рынок.

Можно напрямую изучать цифры из отчета, который вы скачали с сайта CFTC, но удобнее будет воспользоваться специальными индикаторами, которые для этого разработаны. Каждый из них будет предлагать вам различные способы отображения информации, как, например, на рисунке ниже.

Анализ отчетов COT на форекс – есть ли в этом смысл?

В Комиссию по торговле товарными фьючерсами входит пять человек. Их назначает на пятилетний срок президент США по рекомендации и с одобрения Сената. Председателя Комиссии из назначенных пятерых членов также выбирает Президент и одобряет Сенат. Одновременно не более трех членов Комиссии могут быть членами одной и той же политической партии.

Крупные Спекулянты (Non-Commercial) – это крупные частные трейдеры, хедж-фонды и крупные финансовые институты. По большей части, эти трейдеры нацелены на получение спекулятивных доходов. Торгуют как правило по тренду. В отличие от хеджеров, которые не заинтересованы в получении прибыли от торговли фьючерсами на бирже, спекулянты нацелены как раз на получение прибыли, а не на защиту от ценовых колебаний на цены базовых активов. Таким образом, для получения информации о преобладающей тенденции на валютном рынке нам необходимо анализировать именно позиции Крупных спекулянтов.

Хеджеры (Commercial) – крупный бизнес, использующий фьючерсы по их прямому назначению – как инструмент для хеджирования и защиты от резких колебаний цены базовых активов. Открывают свои позиции против основного тренда.

Таким образом, из анализа отчета COT мы можем получить следующую полезную нам информацию (нумерация соответствует синим цифрам на картинке отчета выше):

  1. Отчет содержит информацию по состоянию на 24 апреля, а мы увидели отчет вечером 27 апреля (разница три дня).
  2. Позиции Лорг и Шорт крупных спекулянтов (Non-Commercial). В нашем случае 216 944 контракта Лонг и 86 350 контрактов Шорт.
  3. Если мы вычтем из количества контрактов Лонг контракты Шорт, то мы получим чистые позиции Лонг – 130 594 (216 944 – 86 350). Именно эта цифра, как правило, представляет наибольший интерес. Именно она публикуется на многих форекс интернет-ресурсах, например в Экономическом Календаре сайта Investing.com за пятницу или на ресурсе ForexLive. Сравнив чистые Лонговые позиции с аналогичными данными за предыдущий период мы получим изменение позиций Лонг за последнюю неделю. На основе этого можно сделать заключение о том как меняется позиция основных трейдеров по конкретной валюте на рынке фьючерсов.
  4. Следующая строка отчета “Changes from” содержит изменения позиций Лонг и Шорт по сравнению с предыдущим отчетом. Мы видим что позиции Лонг сократились на 21 885 контрактов, позиции Шорт сократились на 1 003 контрактов. Ту же самую цифру изменения чистых позиций Лонг за последнюю неделю мы можем получить вычтя из изменения Лонгов изменения Шортов. В нашем случае это – 20 882 = – 21885 – (-1003). В результате мы видим, что чистые контракты Лонг сократились на неделю на 20 882 контракта.
  5. Обратим внимание также на количество трейдеров в каждой категории, подавшие соответствующие отчеты к Комиссию. В нашем случае мы видим, что 105 трейдеров находятся в Лонговой позиции по евро на рынке фьючерсов. Это значительно меньше, чем количество крупных трейдеров на валютном рынке.

Ну вот, мы и быстро проанализировали отчет COT по евро. Основную информацию которую мы получили в результате – это то, что на фьючерсном рынке количество контрактов Лонг (216 944) значительно превышает контракты Шорт (86 350) и за последнюю неделю чистая позиция Лонг сократилась на 20 882 контракта. И эту информацию мы получили в пятницу вечером.

А теперь давайте наложим даты получения информации об изменении контрактов на график цены пары EURUSD и посмотрим, что нам это дает в практическом аспекте для принятия решений об открытии торговых позиций на форексе.

Мы знаем, что евро находится в сильном восходящем тренде и Лонговые позиции трейдеров на рынке фьючерсов находятся на исторических максимумах. Предпоследний отчет COT показал нам увеличение чистых позиций Лонг на 4 000 контрактов (+4,0), последний отчет дал нам информацию о сокращении чистых позиций Лонг на 20 882 (-20,8) контрактов. Нанесем эту информацию на график.

Красными вертикальными линиями отмечены даты выхода отчетов COT – две последние пятницы. Синими вертикальными линиями – периоды за которые отчеты COT содержат информацию. Толстыми синими линиями отмечена динамика в чистых лонговых позициях на рынке фьючерсов. Красными линиями – динамика пары EURUSD на форекс. В прошлую пятницу мы узнали, что трейдеры увеличили контракты Лонг, что с учетом растущего тренда по евро давало нам информацию о продолжении тренда вверх и необходимости поиска покупок евро на форекс. Однако, евро весь отчетный период находился во флэте. И уже до получения нами прошлого отчета COT начал снижаться. И продолжал падать всю последнюю неделю. А в соответствии с отчетами COT мы должны были ожидать продолжения роста евро или хотя бы боковика.

Последний отчет COT говорит нам о снижении лонговых позиций по евро, и действительно, евро снижался на форекс всю отчетную неделю. Но мы получили эту информацию слишком поздно и для нас она бесполезна на данный момент. Мы просто получили подтверждение того, что Крупные спекулянты (Non-Commercial) на рынке фьючерсов торгуют в соответствии с текущим трендом на валютном рынке. И все. На то они и спекулянты. Ни какой другой полезной информации о вероятной будущей тенденции на валютной паре EURUSD отчеты COT нам не дают. Данную тенденцию относительно анализа отчетов COT я замечаю уже достаточно давно.

Можем ли мы утверждать на основании последнего отчета COT, что трейдеры продолжат закрыть позиции Лонг по евро и евро продолжит снижение на форекс? Я бы не стал торопиться. Кому дано знать будущее? Трейдеры на фьючерсном рынке такие же люди, как и трейдеры на форексе. И они также анализируют валютный рынок, как и трейдеры на форекс и принимают решения в режиме реального времени в зависимости от поступающей информации. И так же ошибаются. И воспринимать их как более “умных” трейдеров нет никаких оснований и вы можете прочитать об этом в статье “Психология на форекс – можно ли верить экспертам и существуют ли умные деньги”. Да, есть историческая зависимость, что когда количество открытых контрактов на фьючерсах достигает максимальных значений, то можно ожидать разворота предшествующей тенденции. Но вы готовы на основании этого знания торговать против тренда? Я нет.

Подведем итог. На мой взгляд анализ отчетов COT для реального трейдинга на рынке форекс абсолютно бесполезен. Даже более того. Он опасен, поскольку создает ложную иллюзию возможной будущей динамики той или иной валюты на основании прошлых и устаревших данных. Находить зависимости и развороты трендов на исторических данных достаточно просто. Но мы торгуем будущее, причем вероятное будущее и отчеты COT только запутают нас. Совместив графики позиций на рынке фьючерсов и динамики на валютном рынке мы получим хорошую корреляцию, но эта информация из отчетов CFTC попадает к нам слишком поздно.

Обратите внимание еще на следующее. Один фьючерсный контракт составляет 125 000 Euro в соответствии с его спецификацией. Эта же информация указана и в отчете COT. Общее число лонговых контрактов крупных спекулянтов составляет 216 944. Что составляет сумму 27,1 млрд. евро. Это относительно небольшая сумма, если ее с сравнивать с оборотом на Форекс. Только дневной оборот рынка форекс по евро составляет 1-2 триллиона долларов. Таким образом, рынок фьючерсов скорее ориентируется на валютный рынок, чем на оборот. Учитывая информацию из отчетов COT при открытии позиций на форексе, мы не только используем запоздавшую и устаревшую информацию, но еще и путаем причину со следствием. У нас скорее получиться спрогнозировать динамику изменения чистых позиций на рынке фьючерсов на основании динамики валюты на форекс, чем на оборот. К примеру, для следующего отчета COT трейдеры передадут информацию в CFTC через два торговых дня (сегодня суббота, остается понедельник и часть вторника) и в следующую пятницу мы увидим очередной отчет. Я прогнозирую на основании текущей динамики евро, что он будет содержать дальнейшее сокращение чистых позиций Лонг по евро. А в пятницу я напишу в комментариях, был ли я прав или нет.

Относительно анализа отчетов COT на форекс должен быть в полной мере применен метод KISS – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”). Этот принцип утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Подходите проще к анализу валютного рынка и не усложняйте себе жизнь ненужной и устаревшей информацией.

Но это только мое мнение. Если у вас другой опыт или вы знаете как правильно извлекать полезную информацию из отчетов COT и ее анализировать – напишите в комментариях. Это будет интересно и полезно всем читателям нашего сайта.

АНАЛИЗ АКЦИЙ — где найти ПОКАЗАТЕЛИ ИЗ ОТЧЕТНОСТИ для анализа компаний на бирже

Очередная торговая неделя закончилась. Как я и обещал, выкладываю информацию о чистых длинных позициях по евро. Они сократились с 130,6 до 120,6. Это лишний раз доказывает, что анализ и использование информации с отчетов COT CFTC абсолютно не имеет какой-либо практической пользы для реальной торговле на рынке форекс.

“Trade what you see” – “Торгуй то, что видишь”.

Оцените статью (1 ratings, average: 5,00 из 5)

Как использовать обязательства трейдеров (отчет COT) на Форекс?

В Интернете существует множество инструментов и информационных отчетов, с помощью которых трейдеры могут совершать сделки. Некоторые из этих инструментов достаточно полезны и их можно легко включить в вашу торговую стратегию. Одним из таких инструментов является отчет COT.

C.O.T. (аббревиатура от англ. Commitment of Traders или же «Обязательства трейдеров») – это отчет, который содержит еженедельный обзор того, как торговали участники фьючерсных рынков в США. Отчет содержит все позиции основных рыночных факторов в США.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предоставляет этот отчет каждую пятницу в 15:30 по североамериканскому восточному времени для всех позиций, зарегистрированных со вторника предыдущей недели по вторник текущей недели. Как следует из названия, отчет COT раскрывает их обязательства.

Эти основные движущие силы рынка включают в себя институциональных трейдеров, хедж-фонды, крупные банки и многое другое. И влияние, которое эти трейдеры оказывают на рынки, иногда может быть настолько сильным, что они сами начинают определять тенденции. Будучи розничными трейдерами на Форекс, лучшим выбором остается торговать как крупные финансовые учреждения.

Три торговые группы, представленные в отчете COT

Отчет COT не покажет вам, какие позиции удерживает конкретный институциональный трейдер. Вместо этого он показывает только совокупность всех участников различных фьючерсных контрактов. И эти участники рынка делятся на три торговые группы:

  • коммерческие;
  • некоммерческие;
  • трейдеры, не подлежащие отчетности.

Кто такие коммерческие трейдеры?

Коммерческие трейдеры – это крупные организации, которые работают на фьючерсном рынке, чтобы застраховаться от рисков из-за неблагоприятных колебаний цен, которые могут повлиять на их инвестиции. Они торгуют только ради снижения риска, а не ради прибыли.

Следующая аналогия должна помочь вам лучше разобраться в вопросе. Предположим, вы владеете крупной телекоммуникационной компанией в США. Ваша компания импортирует компьютерные чипы из Японии. Японский поставщик микросхем требует, чтобы вы платили им только в японских иенах. Но есть проблема. Пара USD / JPY резко падает. Стоимость доллара по отношению к иене снижается.

Это означает, что вы заплатите в долларах больше, чем обычно, чтобы выровнять цену поставщика в йенах, и это может привести вас к огромным потерям.

Итак, вы разрабатываете гениальный план, чтобы компенсировать эту потерю. Вы покупаете фьючерс на JPY. Поэтому, когда пара USD / JPY падает, ваша прибыль от фьючерсов на JPY компенсирует ваши убытки от сделок с японским поставщиком микросхем.

И когда USD / JPY укрепляется, ваша прибыль от обмена USD на JPY также компенсируется вашим убытком от фьючерсного контракта на JPY. Этот гениальный план делает из вас коммерческого трейдера.

Кто такие некоммерческие трейдеры?

Помните, что коммерческие трейдеры торгуют не ради прибыли? Для некоммерческих трейдеров все наоборот. Некоммерческие трейдеры – это крупные спекулянты, у которых уже есть много денег от торговли, но которые хотят заработатьеще и на фьючерсах.

В категорию некоммерческих трейдеров входят хедж-фонды, торговые консультанты и другие крупные финансовые учреждения. Эти учреждения неуклонно следуют за трендом. Они покупают при восходящем тренде и продают при нисходящем.

А кто входит в группу, не подлежащую отчетности?

Трейдеры, не подлежащие отчетности, не имеют крупных банковских счетов как коммерческие и некоммерческие трейдеры. Это спекулянты с небольшими счетами, которые также хотят зарабатывать деньги на фьючерсном рынке. В эту категорию входят розничные трейдеры.

Где можно найти отчет СОТ?

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) публикует отчеты COT для общественности на своем веб-сайте. Вы можете легко получить доступ к отчету COT, выполнив следующие действия:

  • Зайдите на веб-сайт Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Пролистайте страницу вниз до таблицы «Обычные текущие отчеты» (Current Legacy Reports). Нас интересует «Чикагская товарная биржа» (Chicago Mercantile Exchange).
  • Обратите внимание на третий столбец в этой же строке – «Краткий формат» (Short Format). Он находится под заголовком столбца «Только фьючерсы» (Futures Only). Щелкните по нему.
  • Не позволяйте несколько скучному виду отчета отпугнуть вас. Найдите, например, отчет по японской иене.

Таким образом вы получите доступ к самому последнему еженедельному отчету. Но если вам нужна подробная информация о старых данных, вам необходимо изучить раздел архивных данных на сайте Комиссии. А если вам нужно проверить еженедельные отчеты за определенный месяц, обратитесь в раздел «Исторические данные» на сайте.

Данные отчета COT, с которыми вам следует ознакомиться

Если вы хотите разбираться в информации, которая предоставлена в отчете, вот несколько терминов, на которые вам следует обратить внимание.

  • Long (Длинная позиция): количество зарегистрированных контрактов по длинным позициям на CFTC.
  • Short (Короткая позиция): количество зарегистрированных контрактов по коротким позициям на CFTC.
  • Open interest (Открытый интерес): Принцип работы фьючерсов заключается в том, что трейдеры соглашаются на контракты, которые обязывают их покупать или продавать актив по заранее определенной цене в конкретное время. И контракт выполняется только тогда, когда соблюдены оба условия – заранее определенная дата и цена. Открытый интерес в отчете COT – это количество контрактов, которые еще предстоит выполнить.
  • Reportable positions (Отчетные позиции): это количество фьючерсных позиций и опционов, о которых необходимо сообщать согласно правилам Комиссии.
  • Non-reportable positions (Не отчетные позиции): это количество открытых позиций, которые не связаны правилами CFTC, и о которых нет необходимости сообщать.

Как использовать отчет СОТ в торговле на Форекс

Прежде чем мы рассмотрим, как торговать на рынке Форекс с помощью отчета COT, вы должны знать, почему трейдерам важно проводить анализ отчетов СОТ.

Торговля на Форекс осуществляется через внебиржевые сделки (англ. OTC – over the counter). Здесь нет центрального органа, как на Нью-Йоркской фондовой бирже (англ. NYSE – New York Stock Exchange), где регистрируются все сделки.

Поэтому достаточно сложно точно отследить объемы всех сделок на Форекс. Также сложнее узнать, что именно делают крупные банки, спекулянты и другие движущие силы рынка. Но отчет СОТ дает Форекс трейдерам возможность получить представление об этой информации.

Это приводит нас к первому варианту использования отчета COT на рынке Форекс.

Торговая стратегия №1: Отчет СОТ как индикатор объема на Форекс

При правильном использовании, отчет COТ может стать мощным индикатором объема на рынке Форекс. Поскольку Комиссия публикует еженедельный отчет каждую пятницу по всем сделкам, зарегистрированным до вторника, вы можете использовать его только в долгосрочной торговле.

Чтобы использовать отчет COТ в качестве индикатора объема, следите за показателями открытого интереса по активу. Когда наблюдается рост открытого интереса к активу, это означает, что больше людей торгуют фьючерсными контрактами по этому активу.

Чтобы улучшить свои результаты, вы можете использовать данные из отчета COT в дополнение к техническому анализу, который вы осуществляете с помощью других инструментов торговли на Форекс.

Торговая стратегия №2: Использование отчета COT для прогнозирования разворотов

Существуют два способа использования отчета COT для выявления потенциальных разворотов на валютном рынке.

Первый метод – это использование данных о спредах. Разворот может произойти, когда наблюдается широкий спред между коммерческими и некоммерческими трейдерами.

В случае если коммерческие трейдеры настроены по-бычьи, а некоммерческие – по-медвежьи, на рынке может произойти разворот к восходящему тренду. И если коммерческие трейдеры открывают короткие позиции, а некоммерческие – длинные, можно ожидать разворот к нисходящему тренду.

Другой метод заключается в том, чтобы отметить, где некоммерческие трейдеры накапливают свои позиции. Помните, что некоммерческие трейдеры – это люди с большими деньгами, которые заинтересованы в том, чтобы заработать еще больше денег. Это те, кому вы хотите подражать.

Итак, когда вы заметите, что их позиции по определенному фьючерсному контракту меняются, разворот может быть неизбежен для базового актива. Такое использование отчета COT аналогично тому, которое применимо при работе с сентимент индикаторами, такими как индикатор Current Ratio FXSSI, в процессе анализа рыночных настроений.

На изображении выше представлен отчет COT за 2 июня 2022 года. Обратите внимание, как длинные позиции некоммерческих трейдеров увеличились на 2100, а короткие сократились на 20. Посмотрите на график NZDUSD за тот же период.

Как можно заметить, валютная пара только что вышла из нисходящего тренда и примерно в то же время совершает разворот к восходящему тренду.

Заключение

Мы не устаем повторять, что не следует полагаться на один инструмент или индикатор для принятия решения о сделках. Лучше объединить все инструменты, чтобы получить торговый сигнал.

То же самое относится к использованию отчета COT для торговли на Форекс. Не используйте только его. Вместо этого используйте его в сочетании с другими инструментами технического анализа, чтобы извлечь в итоге максимум пользы.

Анализ отчетов COT

Конечно же, любой опытный трейдер скажет Вам, что торговать желательно в том же направлении, что и крупные игроки. Если пытаться войти против них, то это будет сродни попытке остановить локомотив на полном ходу – Вас просто вынесет с рынка. Отчеты СОТ дают, пусть и с некоторым запозданием, возможность понять, какого направления придерживаются крупные игроки.

Жми кнопку » изучить » , научись торговать наравне с крупными игроками.

Понять, как собираются действовать крупные игроки мечта любого таймфреймах. Но, если вы не хедж-фонд или квалифицированный инвестор, увидеть, на каких ценовых уровнях находятся скопления отложенных ордеров, и сколько они «стоят» невозможно. Но не все так печально – можно прогнозировать будущее движение рынка, используя отчеты СОТ (англ. Commitments of Traders, обязательства трейдеров).

Отчеты публикуются еженедельно Комиссией по торговле товарными фьючерсами таймфреймах – независимое федеральное агентство США, по контролю за биржевой деятельностью. Все юридические и физические лица, торгующие на бирже, обязаны предоставлять информацию о заключенных сделках, если они превышают определенный объем. Например, анализ отчетов СОТ по валютным фьючерсам учитывает объемы не менее 400 контрактов в течение торгового дня.

Публикуются СОТ каждую пятницу, в 15:30 по североамериканскому времени. Выходят три отчета:

  • обычный (Legacy Report);
  • по финансовым институтам (Traders in Financial Futures Report);
  • индексный CIT (Supplemental Commodity Index);
  • детализированный DCOT (Disaggregated Report).

Fin.Expert : Анализ рынка FOREX на основе отчетов CFTC. Часть 16. Ведущий Сергей Шевчук

Все данные представлены на закрытие вторника недели, т.е. с трехдневной задержкой. Анализ отчетов СОТ для рынка Форекс в первую очередь делается по обычным (Legacy) отчетам.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Отчетам СОТ» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Основные данные СОТ

Для загрузки текущих отчетов переходим по ссылке и далее как показано на рисунке:

Страница загрузки отчетов

Так как отчеты для Европейского региона приходят вечером, то использовать их можно только в следующий понедельник после открытия новой сессии. Поэтому на выходных можно провести подробный анализ текущей ситуации.

СОТ показывает динамику изменения открытого интереса (ОИ) – общее число открытых и непогашенных поставкой или контрсделкой контрактов на момент составления отчета. ОИ увеличивается на 1 при открытии нового опционного или фьючерсного контракта, при закрытии соответственно уменьшается.

Основные данные обычного отчета.

Трейдеры Форекс в первую очередь должны обратить внимание на следующие данные CFTC:

  1. NON REPORTABLE POSITIONS – данные по позициям мелких трейдеров, которые не оказывают существенного влияния на движение цены. Могут использоваться в качестве индикатора подтверждения нового тренда.
  2. NON-COMMERCIAL – Открытый интерес крупных игроков: банки, хедж-фонды, инвестиционные фонды и частные инвесторы. Анализ отчетов СОТ по динамике изменения количества длинных и коротких позиций дает достаточно надежный прогноз, куда будет двигаться рынок в ближайшие несколько недель.
  3. SPREADS – Противоположные позиции на покупку и продажу открытые одним крупным игроком. Информация используется в качестве индикатора в стратегиях использующих фьючерсы или опционы с разным сроком экспирации, а также при межбиржевом арбитраже. Для рынка Форекс не очень важный показатель, но если он увеличивается, это может указывать начала бокового движения.
  4. COMMERCIAL – Анализ отчетов СОТ учитывает в данной категории сделки открытые хеджерами и коммерческими предприятиями для обеспечения текущей деятельности или проведения экспортно/импортных операций. Другими словами они не стремятся к спекулятивной прибыли, а действуют в своих интересах

Для того чтобы попасть с категорию Commercial необходимо специальное разрешение CFTC. В последние 2-3 года подобные лицензии также получают своп-дилеры и крупные банки.

В качестве дополнительного индикатора для прогноза могут использоваться дополнительные параметры отчета:

  • Percent of Open Interest for Each Category of Trader — процент открытого интереса по каждой группе участников. Если анализ отчетов СОТ показывает наращивание интереса, это может говорить о начале восходящего тренда.
  • Number of traders in each category – количество участников по каждой группе. Когда количество крупных игроков уменьшается, это указывает на существенное падение котировки в ближайшем будущем.

Все отчеты СОТ выходят в двух вариантах: по фьючерсным контрактам (Futures Only) и комбинированный, с учетом общего открытого интереса по фьючерсам и опционам с учетом коэффициента «дельта» (delta-adjusted options).

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Отчетам СОТ» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Отчёт Traders in Financial Futures Report (TTF)

Данные TTF позволяют сделать более подробный анализ интересов крупных игроков, что может быть полезно для торгующих акциями, индексами и сырьевыми фьючерсами:

Данные отчета TFF.

    Dealer/Intermediary — данную группу маркетмейкеров анализ отчетов СОТ классифицирует как «Sell Side». Их основная деятельность исполнение заявок на покупку других участников за определенную комиссию или спред. Обычно это крупные инвестиционные фонды, коммерческие банки и дилеры, реализующие структурированные инструменты, обеспечивающие максимальную диверсификацию рисков. Они видят практически все позиции на рынке, в том числе и отложенные, поэтому могут произвести наиболее эффективный межрыночный анализ. Изменение их открытого интереса самый сильный сигнал будущих тенденций.

Следующие три категории анализ отчетов СОТ относит к «Buy Side» и они являются клиентами первой группы:

Классификация организации может измениться при выходе очередного отчета СОТ по ряду причин: новая стратегия, затрагивающая смежные сегменты рынка, расширение набора торговых инструментов, дополнительная информация, меняющая, по мнению Комиссии, рейтинг и статус биржевого игрока, прочие факторы.

Кроме того общее число участников по каждой категории CFTC обычно больше отчитывающихся организаций. Это связано с тем, что один и тот же игрок может одновременно иметь как короткие, так и длинные позиции, работать со свопами или обеспечивать хеджинг товарных сделок. Этот фактор следует учитывать, проводя анализ, особенно динамики спекулятивных позиций.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Отчетам СОТ» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Использование данных CFTC в торговой практике

Прежде чем рассматривать примеры использования отчетов СОТ в качестве индикатора будущих ценовых движений необходимо учесть, что фьючерсные контракты открываются в долларах США, поэтому движение обратных котировок (EUR/USD, GBP/USD и др.) будет совпадать с соответствующим валютным фьючерсом. В свою очередь прямые котировки (USD/JPY, USD/CAD и т.д.) будут «зеркальны» биржевым контрактам.

Напоминаем, что отчеты выходят по пятницам и аккумулируют данные за прошедшую неделю, поэтому учитывая задержки адекватный анализ отчетов СОТ возможен только на недельных и месячных таймфреймах.

Несколько слов о хеджерах: есть мнение, что их действия можно использовать в качестве опережающего индикатора изменения текущей тенденции – если объем позиции Commercial растет при одновременном падении цены, то следует ожидать нового восходящего движения и наоборот. Но по факту это неправильный анализ отчетов СОТ, так как большинство компаний из реального сектора стоят на позициях противоположных текущему фьючерсному тренду.

Противоположные позиции хеджеров.

Подобная нелогичная на первый взгляд ситуация обусловлена собственно смыслом хеджирующей операции. Давайте представим, что хозяйственный субъект совершил сделку по приобретению реальной валюты, которая будет затем использована в реальной секторе экономики для инвестиции или обеспечение текущей деятельности. Теперь его задача максимально снизить возможные убытки от изменения курса путем заключения противоположной сделки. Говоря языком трейдинга, создается «замок» из двух противоположных позиций позволяющий компенсировать текущие убытки без спекулятивной прибыли.

Так что анализ текущих и будущих рыночных настроений делается только по динамике объемов крупных и мелких игроков. Многие сервисы работающие с информацией CFTC вообще отключают вывод хеджерских позиций как малозначительные данные.

Еще одним важным моментом, который часто смущает новичков только начинающих работать с данными СОТ является то, что если смотреть только цифровые данные, то совокупная позиция всегда будет «тренд-нейтральная». Возникает закономерный вопрос, каким образом чистая позиция по категориям увеличивается или уменьшается, когда на каждого покупателя есть продавец и в таком случае общее сальдо должно быть нулевым?

На самом деле никакого противоречия анализ отчетов СОТ не содержит – действительно, если фьючерс куплен, он должен быть кем-то продан на соответствующую сумму. Но на рынке кроме мелких спекулянтов и хедж-фондов целью которых является прибыль присутствуют институциональные инвесторы и упоминавшиеся выше хеджеры, которые могут быть контрагентами этих двух категорий игроков придерживая фьючерсы и опционы вне активной торговли до момента экспирации. Данный фактор и создает изменение данных CFTC с течением времени, но редко упоминается в аналитических публикациях.

Хеджеры как дисбаланс фондового рынка.

Отчет по сигналам за январь 2020 Центр анализа рынка Форекс!!! (ID Capital)

Анализ недельных бюллетеней используется в двух основных направлениях: в качестве подтверждения текущего рыночного тренда и как индикатора состояния перекупленности/перепроданности актива.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Отчетам СОТ» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Вебинар Форекс от Liteforex: «Фундаментальный анализ: Отчеты C.O.T. и важность новостей»

Анализ отчетов СОТ для подтверждения текущей тенденции

В этом случае необходимо сопоставить изменение объема позиций (кроме хеджеров) с текущими котировками валютного или сырьевого фьючерса. Например, если данные технического индикатора указывают на продолжение восходящего тренда и одновременно крупные игроки увеличивают «длинные» объемы – можно открывать или наращивать позиции на покупку.

Восходящий тренд, подтвержденный ростом открытого интереса.

В противоположной ситуации, когда котировки пусть даже и устойчиво растут при уменьшении объема длинных позиций по СОТ, можно с высокой вероятностью предположить, что в ближайшее время произойдет так называемая «раздача» — умные деньги начинают покидать актив и начнется коррекция. Чаще всего это приводит к появлению дивергенции как индикатора близкого разворота.

Пример дивергенции с динамикой ОИ.

Как торговать и зарабатывать в период квартальных отчетов на фондовом рынке? Какие акции покупать?

Чаще всего «раздача» начинается после достижения ценой новых исторических максимумов/минимумов, когда спекулятивные позиции, учитываемые CFTC, достигают экстремальных значений. Любой анализ приводит к одному выводу – рынок не может дальше продолжать повышать или снижать котировки так как практически все свободные средства находятся в сделках. В таком случае анализ отчетов СОТ указывает, что рынок «перегрет» и нужно «выпустить пар» прежде чем начать торговать дальше.

В качестве примера опережающего индикатора рассмотрим ситуацию по фьючерсу на индекс доллара. Как видим на графике цена отбивается от локального минимума, когда позиции крупных игроков были практически на нуле. Таким образом, анализ отчетов СОТ подтверждает, что дальнейшего падения уже не будет и можно начинать искать точки входа на покупку.

Восходящие тренды после локальных минимумов и падения ОИ.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Отчетам СОТ» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Анализ отчетов СОТ для определния перекупленности/перепроданности

Определяется аналогично соответствующим техническим инструментам – при достижении объема позиций определенного уровня начинается обратное движение обусловленное окончанием средне- и долгосрочной тенденции с фиксацией текущей прибыли. В данном случае в качестве дополнительного подтверждающего индикатора можно использовать волны Эллиотта.

Пример перепроданности по данным открытого интереса.

Подводя итог можно сказать, что отчеты СОТ вполне могут использоваться для того чтобы производить анализ рынка Форекс, как минимум на ближайшую неделю. Фьючерсный рынок оказывает прямое влияние на спотовый и трейдеры могут использовать его как опережающий сигнал с учетом следующих особенностей:

Тема: Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

Евра
FOMC конечно несколько смутил рынок, однако на следующей недели ключом является отчет NFP по рынку труда. Однако представитель FOMC заявил:
— Рынок труда США не достиг достаточного прогресса, чтобы оправдать начало сворачивание QE сейчас, но находится на пути к достижению ключевого порога примерно к концу года
А также недельный график фьючерса евры:
Вложение 5124672
Тут есть пара нюансов:
— Да, у нас есть результат, но нет объема. По объема это означает, что в рынке есть как покупатель (который на данное время проявляет слабость) и продавец.
— А уже из этого вытекает, что у нас может быть тест объема. Только до какой именно точки, середины предыдущей недельной свечи или же в ее основание. Прорывание лоу и закрепление ниже даст только дополнительные силы уже мишкам. Только вот похоже представители уже что-то знают.
Фунтик
Также отчет труда и заявление Банка Англии, и конечно же ковид! Не стоит забывать, что рост заболеваемости может ударить по оптимизму рынков в отношении восстановления экономики. На данное время сказать по нему и нечего, так-как миллиарды стерлингов начали вкладывать в фонды. Что регистрируют прирост 143 миллиарда фунтов стерлингов.
Золото
Уже 3 неделю стоим в боковике, ни ECB ни FOMC не дали ровным счетом ничего толкового для него! Лишь добавили неопределенности! Также нужно ждать, что будет дальше с инфляцией, ибо таргеты ECB а любимейший FOMC PCE Core Deflator (индикатор инфляции) вырос до самого высокого уровня с июля 1991 года. Если и действовать то сейчас складывают не плохие условия для принятия как заявляли: регулирующих инструментов.
Вложение 5124761
Слишком много денег в США, объемы reversr repo между банками FOMC превысили уже более 1 триллиона долларов, а им и конца и края не видно. Что, чего и куда пока не ясно, нужно хоть какое-то прояснение!
Нефть
Китай все пытается сбросить цены, ему не комфортно покупать по текущим! А также ковид, в США опять внушительных рост заболеваний, заставляют нефть держатся в определенном коридоре! На данное время, нефть стоит между 3 крупными объемами: вверху 75.00 — 77.09, и внизу: 70.00 — 70.10 и 63.09 — 65.00
Акции:
AAPL
Отчет прошел хороший, немного припали и обратно вернули! Но, к 140 как и ниже не ушли, есть предположение, что дальнейший ход в покупку продолжится, пока не видно ничего криминального!
TSLA
Лишь частично оправдала, на отчете упали, но потом вернули обратно! Что же это довольно сильное заявление бычков в покупку, однако по последним фундаментальным данным, у Маска все также некоторые проблемы с биткоином. Ему уже не раз говорили, что именно биткоин тянет как его так и саму Теслу вниз. А так в сети уже стал вирусным ролик, вчера в Норвегии владелец Тесла потерял сознание во время движения, автопилот распознал это и взял управление на себя начав останавливаться и вызывать скорую помощь. Тут еще получили разрешение на открытие 3 новых салонов в Вирджинии.
FB
После такого резкого задирания цены, цены начали спускаться и подходят к опционам с большим как ои так и объема. 19 августа FTD помним пока.
V
Недавние отчеты показывают, что Visa увидела, что ее криптокарты обработали платежи на сумму более 1 миллиарда долларов в первой половине этого года. НО, считают, что бум уже прошел, так-как снижение количества платежей с использованием криптографических карт настолько велико, что может существенно повлиять на общие данные о платежах через Visa. Сказываются комиссии за перевод. Но, предполагаю, что продолжит свой дальнейший поход в покупку. Ибо доходы превысили оценки

Часто рассказывал об отчетах СОТ, но, как говорится, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.) Надыбал не так давно один интересный индикатор по отчетам старого типа, по тем, в которых три группы, коммерческие трейдеры(хеджеры), не коммерческие трейдеры(крупные спекулянты) и неподотчетные трейдеры. Индикатор просто по чистым позициям по группам, то есть от лонгов отнимаем шорты и получаем чистую позицию для каждой из групп, позиция хеджеров обозначена красной линией, спекулянтов – зеленой и неподотчетных трейдеров – синей. Также есть возможность «переворачивать» индикатор, вернее его показания, для спотовых пар, то есть смотреть его показания не только на фьючерсе йены, например, а и по паре USDJPY. Вот и решил для наглядности показать, что и как у нас сейчас по основным валютам, а решил потому, что на улице дождь с самого утра и делать нечего, вот такая прозаичная причина.) Пара USDCAD.
Вложение 5115659
Вот так, по-моему, будет очень наглядно и понятно, а то отдельно отмечать даты на графике в экселе, а потом показывать эти даты на графике не так доходчиво.) Показал на истории, что и когда происходило и отметил текущую ситуацию по паре, думаю так будет понятно почему я говорю о долгосрочных покупках этой пары. Можем пробежаться и по остальным валютам. Всеми любимое евро.)
Вложение 5115661
Это также для товарища ответ, который утром спрашивал, что делать с евро. Также обозначил по евро длительность тенденций, роста и снижения, специально для товарищей, анализирующих отчеты по фьючерсам каждую неделю и пытающихся что-то там найти.) Не критикую – нравится – пусть ищут, вот только толку с этого, но ладно, это их дело. Фунт.
Вложение 5115662
Тут даже ничего говорить не буду. Обязательно покажу ауди, как же без него.)
Вложение 5115664
А ситуацию по опционам смотрим только для большей точности входов в сделки. Ну и так далее в том же духе. Все написано и нарисовано для подумать и сделать выводы.)

Всем привет. По фунту вчера покупатели совсем чуть-чуть не дотянули к максимальным объемам колов августа страйка 1,40 и мишки пошли в атаку, продавив цену к пробитой нисходящей линии в конец 38-й фигуры:
Вложение 5120643
Теперь с понедельника нужно будет смотреть на реакцию игроков у этой линии. По идее после пробоя нисходящая линия может выступить поддержкой и в таком случае стоит ожидать отскок цены обратно вверх с целью на максимальные колы 40-го страйка. Там уже тоже нужно будет внимательно смотреть на реакцию мишек. Если они не пустят цену выше, тогда скорее всего фунт опять хорошо будет смотрется на возврат вниз в 38-ю фигуру. А вот в случае пробоя колов 40-го страйка путь цене откроется дальше вверх на колы страйков 1,41-1.4150, которые только вчера появились в рынке.
Интересно, что на следующем контракте вчера появились хорошие объемы колов уже на 42-м и 43-м страйке. Нужно взять себе эти объемы на заметку.
Ну и есть вариант у меня продолжение снижения цены с понедельника в случае обратного пробоя вниз нисходящей линии. Тогда скорее всего увидим в отработке сентябрськие путы 38-го страйка, которые также появились только на днях.
Вобщем пока такие планы по фунту.
Всем хороших выходных!

P.S. — что-то Киса отбирает у меня лайки. Так что друзья, всем спасибо за ваши посты!

По фьючерсам на основные валюты изменений ноль, как бы и что бы не рассказывали, а на всех фьючерсах на основные валюты продолжаются начатые в начале этого года тенденции, то есть снижение. Для примера покажу пару валют, чтобы зря языком не тарахтеть. Фьючерс на евро.
Вложение 5122804
На фьючерсе евро хеджеры продолжают сокращать продажи и это самое главное, спекулянты сокращают покупки, а фонды уже в продажах, мелкие и неподотчетные трейдеры пока остаются в покупках, что неудивительно. Сопротивления по опционам на евро на 1.1950показывал вчера, так что никаких иллюзий относительно его роста у меня нет, о котором упорно продолжают рассказывать энтузиасты, у которых в торговых платформах видать отсутствует кнопка «sell». Фьючерс на австралийский доллар.
Вложение 5122805
Хеджеры продолжают набирать покупки и довольно-таки быстро, но до критических значений еще далеко, спекулянты наращивают продажи и только фонды держатся за покупки, но сами они цену вверх не вытащат, слишком маленькая позиция в бай для этого. Сопротивление по опционам на 0.7450. Но самое главное, что на фьючерсе на индекс доллара все также идет в сторону его роста. На прошлой неделе показывал ситуацию на графиках по четырем основным валютам, а вот индекс доллара и забыл, а сам не раз говорил о том, что это и есть самое главное, а то тут так и продолжаю наблюдать картину – ах, посмотрите на фьючерс евро(фунта, ауди, нужное добавить), ах, как оно растет.))) При этом про доллар ни слова, как будто то евро в вакууме живет.)
Вложение 5122806
Прекрасно видно, что хеджеры продолжили набор продаж, спекулянты бросились в покупки, хотя месяц назад их чистая позиция болталась около нуля, сомневались. Фонды практически полностью сбросили продажи, а мелкие и неподотчетные трейдеры также продолжают покупать, кстати, в этом году именно эти две группы начали двигать доллар вверх в самом начале текущего года большими по объему покупками, что бывает крайне редко. Точно такая же картина и на всех остальных фьючерсах на основные валюты, где-то немного сократили, где-то добавили, но тенденция остается неизменной – вниз, на всех, кроме фьючерса на японскую йену. Особенно хорошо это видно просто по чистым позициям групп.
Вложение 5122807
На фьючерсе японской йены хеджеры достигли критических уровней по покупкам, спекулянты у исторических максимумов по продажам, да и фонды, набрав 40-45 тысяч контрактов в селл, уже с середины апреля топчутся с этими продажами на месте, не желая продавать дальше. Но это совсем не значит, что йена сейчас ракетой взлетит вверх, а пара USDJPY камнем упадет вниз. Вчера показывал ситуацию по опционам на фьючерс йены, ссылку на сообщение дал в начале этого, и получается, что диапазон сентябрьского квартального опционного контракта, который через неделю станет основным, 108.35-113.65, а так как текущая цена 109.70, то вниз до начала сентября идти особо некуда, да и не забываем о росте доллара, который будет не очень способствовать росту йены. Так что я рискну допустить, что пара USDJPY перед значительным снижением сбегает еще раз к хаям выше 113, хотя сам в покупки не полезу, два бу и один стоп охладили мой пыл, что только подтверждает то, о чем не раз говорю – покупать и продавать важно вовремя, а не тогда, когда что-то сильно упало или выросло бежать седом, спрашивая – что делать.) Но не удивлюсь, если пара просто свалится с текущих вниз, наплевав на все опционы, не впервой, в любом случае – не трогаю. Ну и индекс валютного рынка продолжает расти.
Вложение 5122808
И это говорит о падении всего валютного рынка и так будет, пока он не достигнет уровней покупок, который находится на уровне около 70%, а текущее значение равно 46%. И даже когда достигнем 70%, это не значит, что сразу же начнется рост всего и вся, там еще поболтаемся полгода-год. Так что по основным валютам все без изменений и говорю я это не для того, чтобы тут толковали – значит на следующей неделе все будет падать, что будет происходить на следующей неделе по большому счету плевать, мне так точно, важно понимать в какую сторону приоритет и придерживаться этого направления.

В субботу говорил Вадиму, что анализ надо начинать не с объемов на инструменте, а с выбора инструмента. Также писал о том, что так просто глянуть на график цены и определиться с тем, что сейчас выгоднее всего торговать, точно не получится. У меня это все происходит приблизительно так, сижу и считаю отчеты по торгам фьючерсами на выходных и делаю это вручную на калькуляторе, не потому, что нельзя это дело автоматизировать, а по той причине, что когда делаешь это все руками не спеша, то есть время подумать и сразу видно, когда возникают хорошие моменты для открытия сделок. К тому же, когда делаешь это все руками, то хорошие моменты отмечаются автоматом, практически без участия мозга.) Точно также сидел и на этих выходных и перебирал эти отчеты, говорил вчера, что по валютам сейчас ничего интересного не вижу, все интересное там было в конце весны – начале лета, тогда говорил об этом, а сейчас опять бросились в глаза мясные фьючерсы, в первую очередь фьючерс на говядину.
Вложение 5125394
Это позиции участников торгов фьючерсом по отношению к открытому интересу на фьючерсе, сам открытый интерес и чистые позиции.
Вложение 5125395
Вот и смотрим. Хеджеры у нас на исторических максимумах по покупкам, не смотря на то, что цена на говядину растет с начала апреля прошлого года, в такой ситуации они должны были продавать фьючерсы с целью сделать поставки по хорошей цене, но они этого не делают, а наоборот покупают, значит они считают, что цена недостаточно хороша для продаж и ждут более высоких цен. Спекулянты и фонды также в хороших покупках, что только усиливает вероятность дальнейшего роста цены. В это же время неподотчетные и мелкие трейдеры находятся на исторических максимумах по продажам, такая ситуация у неподотчетных трейдеров до этого была всего три раза за последние семь с половиной лет, последний раз в апреле 2022 года, они набрали максимальные продажи соразмерные с текущими, когда цена говядины находилась в диапазоне 130-135$, после чего она выросла почти до 160$, что для говядины очень много. Также отмечаем устойчивый рост открытого интереса на фьючерсе, что означает интерес народа к этому рынку. Итак, по ситуации на фьючерсе я для себя уяснил, что сейчас хорошее время для покупок говядины, дальше смотрю сеттлы по текущему и следующим фьючерсным контрактам.
Вложение 5125396
По сеттлам вижу, что участники торгов фьючерсом на говядину ожидаю только дальнейшего роста цены, как минимум до конца этого года. теперь можно посмотреть опционы, для того, чтобы определиться с поддержками, откуда выгоднее покупать, и с целями, хотя бы приблизительно. Текущий августовский опционный контракт с экспирацией 27-го августа, поддержки.
Вложение 5125397
Можно посмотреть на всякий случай и поддержки на следующем сентябрьском опционном контракте, но пока рановато, чтобы не рисовать скажу, что поддержка на сентябрьском находится на страйке 154 с премией 1.77$ или на цене 152.23$, я ее глянул.) Это чтобы картинок много не рисовать.) С поддержками определились, покупать можно от 150-152$, дальше разбираемся с целями, смотрим колл контракты на текущем августовском.
Вложение 5125398
На текущем цели на 162$, а вот здесь обязательно смотрим и следующий сентябрьский опционный контракт, если не успеем достичь целей на текущем, то целями станут уровни сентября, так что их смотреть надо обязательно.
Вложение 5125399
На сентябрьском цели у нас на 7-10$ выше, чем на текущем августовском. С целями и поддержками определились.
Вложение 5125400
Но на этом не все, дальше нам надо определиться на каком фьючерсном контракте буду открывать сделки, для этого смотрим сроки экспирации, чтобы не попасть на «пересменку».
Вложение 5125401
По срокам видим, что можем открывать сделки на текущем августовском фьючерсном контракте, до его экспирации еще три с половиной недели, но сделки могут и не успеть созреть, на Инсте сейчас мы можем торговать фьючерсы вплоть до октябрьского включительно, поэтому для себя делаю вывод, что буду открывать одну сделку на текущем августовском фьючерсе и одну на сентябрьском. Почему так. На текущем хорошая цена, на следующем сентябрьском она уже на 3.5$ доллара выше, а на октябрьском цена выше аж на 7.35$, так что он однозначно отпадает, я рассчитываю взять долларов десять движения и отдавать больше семи из них только за смену фьючерсных контрактов – увольте. Вот теперь все, теперь можно рассматривать объемы, дельты и прочее для более точного входа в сделку.
Чтобы отобрать инструмент просто посмотреть на график цены точно не получится, для этого надо поработать и немало и не один раз, а регулярно, это как раз то. чего не понимают многие товарищи, относясь к торговле как к игре, сделал ставку – выиграл-проиграл. Думаю, все объяснил подробно на примере говядины, может кому-то и поможет.

Отчеты и индикатор Cot – новый взгляд на анализ рынка

Истинной загадкой можно назвать угадывание будущей конъюнктуры рынка. Приоткрыть завесу тайны способен особенный инструмент трейдинга, который, несмотря на то, что он находится в открытом доступе, фактически незнаком большинству трейдеров. Речь идет об отчетах COT, используя которые можно предсказать движение цен.

Что такое индикатор COT и какие отчеты он показывает?

Отчет COT (далее для удобства иногда будем называть его просто COT) — это предоставляемая американской федеральной Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) информация о вовлеченности трейдеров в процесс торговли, то есть о числе и характере сделок, совершенных крупными трейдерами. Закон обязывает участников бирж отчитываться при определенных масштабах операций (стоит заметить, что учитываются именно крупные участники рынка, в противном случае CFTC когда-нибудь сломалась бы от всего количества открываемых еженедельно позиций).

Очевидно, что этот инструмент очень важен, особенно для тех, кто открывает долгие позиции. Но почему о нем знают лишь немногие инвесторы? COT появился в 1974 году с целью уменьшить число спекуляций и случаев мошенничества на рынке. Он оставался незамеченным до 2007 года, пока в свет не вышло произведение Л. Вильямса «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами». Однако и после этого не все знали, что существует COT и как он работает. Во многом это обусловлено следующими факторами:

  • COT понятен только для англоязычных трейдеров, т.к. вся информация представлена на английском языке. В России и странах СНГ и даже в некоторых европейских странах не все трейдеры владеют английским языком.
  • Вторая причина заключается в том, что не все читали книгу Л. Вильямса, потому что большинство трейдеров, особенно в последние годы, обучается не по книгам, а курсам. Но всё же после издания этой книги многие трейдеры обратили внимание на COT.

Отчеты COT: роль и актуальность в трейдинге

Первый и вполне логичный вопрос о COT — какую информацию из них можно почерпнуть? Роль COT существенна:

  • Главное предназначение — показать тренд. Ранее мы уже писали о том, что такое тренд и как его определять.
  • Также COT отражает картину рынка — во что вкладываются крупные инвесторы, а какие активы теряют популярность.
  • При помощи анализа COT можно найти точки зарождения новых трендов.
  • COT может показать выход рынка из флэта.

Таким образом, в COT содержатся сведения об открытом интересе (ОИ) — числе открытых контрактов (фьючерсов и опционов). Но эту информацию также можно найти не только в CFTC, но и на Чикагской бирже (сведения находятся внизу главной страницы сайта Чикагской биржи и представлены в виде таблиц, разбитых по группам товаров. Валютные пары обозначают как FX).

Стоит сказать, что у начинающих трейдеров может возникнуть вопрос о том, возможно ли найти в отчетах сведения о торговле товарами, валютой и т.д., если COT содержат информацию о фьючерсах. Ответ лежит на поверхности: торговля осуществляется не «живыми» активами (валютой, бинарными опционами), а фьючерсами (то есть контрактами на них), поэтому те трейдеры, которые не хотят углубляться в тонкости юридической терминологии, могут просто принимать в данных отчетах фьючерсы за реальные активы.

8,

Вообще в COT содержится много различных данных, но интерес для трейдера среди многочисленных бирж должна представлять именно Чикагская, т.к. она играет ключевую роль на рынке.

Время предоставления COT

Отчеты Комиссии выкладываются в общий доступ еженедельно по следующей схеме:

  • Во вторник до сведения доводятся данные об итогах чистых спекуляций.
  • В пятницу, в день окончания торговой недели, в 15:30 (по часовому поясу США) публикуется отчет. Но всё же возможны переносы из-за праздничных дней и по другим причинам, поэтому нужно проверять актуальную информацию о расписании выхода отчетов на сайте.

Как можно заметить, данные будут несколько запоздалыми, так как отражают динамику рынка предыдущей недели. Несмотря на несколько устаревшую информацию, всё же она позволит понять настроение рынка.

1

Отчеты Cot cftc: виды

Если немного углубиться в детали, то отчеты COT являются одним из видов отчетов, предоставляемых CFTC. Данные отчеты различаются по нескольким основаниям:

  • по типу фьючерсов;
  • по степени группировки информации об игроках рынка.

Классификация отчетов такова:

  • Классический (COT) — ориентирован на широкий спектр фьючерсов: валютных; товарных; связанных с торговлей энергоносителей и др.
  • Подробный отчет COT (DCOT) — выделен в отдельный вид отчетов по двум признакам, отличающим его от других. С одной стороны, является более подробным, так как делит трейдеров на множество различных типов. С другой, содержит информацию только о товарных фьючерсах, то есть в них не будет идти речи о валюте и пр. (Его появление пришлось на 2022 год, поэтому является малоизвестным инструментом.)
  • Отчет (TFF) — по аналогии с DCOTом является детализированным, но ориентирован на финансовые фьючерсы.
  • Отчет об обязательствах индексных трейдеров (CIT) — при таком отчете информация дается относительно индексных трейдеров.

Как пользоваться Myfxbook — анализ отчетов из тестера форекс стратегий с помощью Myfxbook

Традиционно трейдеры предпочитают COT, но иногда требуется больше информации и возникает необходимость обратиться к другому виду отчетов.

1

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором 7Seven Eleven Pro, который дает направленные сигналы в виде стрелок.

1

16,

Как найти и настроить отчеты Commitment of traders

Основной порядок действий выглядит так:

  1. Зайти на сайт: http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm.
  2. Найти строку Chicago Mercantile Exchange (это название Чикагской биржи).
  3. Осуществить поиск столбца Futures only или Futures-and-Options-Combined. Первый вариант показывает только фьючерсы, второй — фьючерсы и опционы.
  4. Далее нужно кликнуть на Short или Long Format (короткий и долгий формат соответственно).
  5. Ищем нужную информацию при помощи использования курсора или «горячих» клавиш — Ctrl+F. Стоит заметить, что откроется «старинный» текстовый формат, но возможно найти и в excel-варианте.
  6. После скачивания возникает вопрос о том, в какой программе их использовать. Можно расположиться в обычной MT4, но это довольно сложно и иногда без помощи программиста не обойтись, т.к. для установки нужна специальная библиотека (сборник компьютерных программ). Другой вариант — использовать другие индикаторы (не в MT4).

По отзывам трейдеров, отчет выглядит слишком объемным и неудобным, но всё же со временем можно привыкнуть и использовать «горячие» клавиши для поиска.

Виды индикаторов

Для более удобного анализа можно пользоваться различными видами графиков, которые позволят визуализировать информацию из отчета:

  • FinViz — Прекрасный ресурс, но бесплатная версия не очень удобна. Важно отметить, что созвучное имя носят брокеры-мошенники «FinvizLive», конечно, это совершенно разные объекты трейдинга, но всё же, не стоит доверять брокерам, у которых название может быть довольно схожим с какими-либо популярными инструментами.
  • Oanda — Довольно оригинальный инструмент, который работает только с Non-commercial, исключая лишнюю информацию о мелких игроках.
  • Tradingview — Достаточно удобный график, по отзывам трейдеров. Предоставляет возможность применять различные индикаторы.
  • Barchart — Более традиционный инструмент, интерфейс менее удобен в отличие от Tradingview, но нареканий со стороны трейдеров не вызывает.
  • MTF SuperTrend — Наиболее известный инструмент, стоит заметить, что индикатор работает не со всеми видами валютных пар.

Интерфейс данных инструментов простой, но необходимы некоторые настройки. Индикаторы во многом схожи со Стохастиком. Главный элемент интерфейса – три линии разных цветов:

  • Синяя линия — определяет тактику хеджеров и часто не совпадает с трендом, что ещё раз подтверждает их узкую заинтересованность только на интересах своих корпораций, а не следование объективным законам рынка.
  • Зеленая — отражает активность крупных участников рынка.
  • Красная — подает сигналы о сделках мелких трейдеров.

Но данное обозначение цветов может отличаться для различных программ, так, Finviz красной линией отмечает активность крупных игроков.

День 2: Анализ биржевых отчетов CME-Group для торговли на Форекс

2

2

Анализ отчетов Cot

Основной принцип изложения информации — расположение всех важных параметров по группам трейдеров в зависимости от объема их торговли:

  • Non Reportable Positions — в разделе отчета с данным наименованием содержится информация о характере торговли мелких трейдеров, оперирующих небольшими активами. Конечно, они не могут существенно «менять погоду» на рынке, но все же поддерживают существующий тренд. Практическая значимость рассмотрения данного пункта заключается в том, что, опираясь на позиции мелких игроков рынка, можно понять основные тенденции, которым следуют мелкие трейдеры.
  • Non-Commercial — область приложения сил и капитала крупных участников рынка — состоятельных трейдеров, банков и крупных корпораций. Представленные в этом разделе данные разделяются на короткие и долгие позиции, что позволяет более удобно анализировать краткосрочные и долгосрочные перспективы инвестиций и продаж.
  • Хеджеры — самая интересная группа трейдеров и одновременно с этим важная часть отчетов COT, на которую следует обратить внимание. Хеджерами (или операторами) называют представителей компаний, которые проводят свою ценовую политику в соответствии с планами организаций, тем самым разворачивая рынок в нужную для них сторону. Их можно назвать искусственными игроками, торгующими не ввиду объективных факторов, а по специальным разработанным стратегиям. В их число попасть сложно, CFTC предъявляет к трейдерам ряд требований, которым могут соответствовать не все игроки. Схема их торговли такова: продажа осуществляется на максимумах цен, а покупка при низких ценах.

КАК НУЖНО ТОРГОВАТЬ СЕЗОН ОТЧЕТОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Помимо этого, используются дополнительные элементы для систематизации информации:

  • Total — суммирование всех позиций трейдеров, делится на short (как видно из названия, короткие) и long (долгие позиции).
  • Changes From — очень полезный элемент, который показывает, как изменились данные по сравнению с предыдущим периодом (это торговые недели), отражает динамику позиций.
  • Spreads — представляют собой разницу между позициями на покупку и продажу одного игрока (разумеется, крупного). Является не слишком важным параметром, но может помочь определить, когда начинается боковой рынок.
  • Percent of Open Interest for Each Category of Trader — или процент ОИ (открытого интереса). Чем больше, тем вероятнее начнется восходящий тренд.
  • Number of traders in each category — число игроков в каждой группе, с их уменьшением можно ожидать падения цен в скором времени. Причем стоит отметить, что на самом деле игроков больше, чем в отчете, так как на одного и того же игрока могут приходиться короткие и длинные позиции.

2

Информация, содержащаяся в TTF

Не всегда COT может дать исчерпывающую информацию, тогда можно использовать отчет TTF, который во многом схож с COTом и достаточно популярен.

2

Основные блоки данных в отчетах TTF:

  • Dealer/Intermediary — данные участники покупают активы для других участников рынка за получение спреда, обычно это крупные корпорации и банки.
  • Asset Manager/Institutional — в экономике существует такое понятие, как институциональный инвестор, обозначающее посредника между игроками. Институциональные инвесторы играют важную роль в торговом обороте, многие из них представляют интересы транснациональных корпораций («Гугл», «Эппл»), поэтому они ориентированы на получение стабильной прибыли без излишних рисков.
  • Leveraged Funds — здесь содержится информация о хедж-фондах (фондах, призванных уменьшать риски), CTA (лицах, управляющих счетами клиентами за вознаграждение), CPO (подстрекателях для получения средств на эксплуатацию товарного пула).
  • Other reportables — участники, занимающиеся хеджированием различных рисков, обычно это ипотечные организации и банки.

Стратегии торговли с использованием отчетов COT

Основываясь на информации COT, можно разработать свою стратегию торговли:

  • По тренду — это означает следовать «золотому» правилу рынка и рационально совершать сделки.
  • Против тренда — каждый трейдер знает, что идти против тренда опасно, но всё же некоторым удавалось существенно приумножить своё состояние, следуя такой стратегии. Правил торговли против тренда практически не существует.

Вот довольно несложные рекомендации, смысл которых состоит в следовании тренду:

  1. Не руководствоваться позициями хеджеров. Обращая внимание на хеджеров, стоит помнить, что они заключают противоположные сделки. Это в свою очередь приводит к тому, что соотношение продажа/покупка на первый взгляд может оказаться равным, но на самом деле это невозможно. Рынок движется, и хеджеры не просто перегоняют средства, но и могут воспользоваться ими чуть позже (поэтому не стоит считать, что всегда buy=sell). Помимо этого нюанса, также несколько сложно предугадать движение цены в результате действий хеджеров, поэтому трейдеры предпочитают не брать в расчет их позиции при проведении технического анализа.
  2. Если в отчетах имеются явные признаки того, что открыты долгие позиции, то следует пойти по их стопам и открыть ордер на покупку.
  3. При ситуации, когда преобладают короткие позиции, нужно продавать. Скоро произойдет смена тренда, так как очевидна дивергенция (расхождение фактических котировок и индикаторов).
  4. Касательно таймфреймов, оптимальные показатели торговых периодов — долгосрочные (но допустимы только следующие варианты: D1 и W1).

Вебинар: Анализ биржевых отчетов CME-Group для торговли на Форекс

Использование графических программ

В целом всё совпадает с общей стратегией их применения, но можно выделить некоторые нюансы:

  • Внимание трейдера должно быть направлено на зоны перекупленности/перепроданности и на линии, формируемые крупными игроками и операторами (то есть не нужно руководствоваться тем, что показывает линия мелких игроков).
  • Попадание синей или зелёной линий в зону более 75% — сигнал к покупке.
  • Если линия пересечет значение менее 25% — время продавать.

Также можно комбинировать различные индикаторы для более удачного анализа. Многие трейдеры сочетают с MACD, соответственно дополнительные рекомендации будут зависеть от избранных индикаторов. Рекомендуем также ознакомиться с простой стратегией Macd Stochastic для торговли на Форекс и бинарных опционах.

3 33,

COT — крайне полезная для трейдера вещь, с помощью которой можно понять направление тренда рынка. COT позволяет наиболее точно предсказать движение рынка, что существенно облегчит процесс торговли.

Отчеты Cot: анализ, индикатор и применение в Форекс

Начинающие трейдеры обычно торгуют на Форекс только по сигналам технического, и иногда фундаментального анализа. Однако в трейдинге существует еще один большой подраздел, который поможет правильно анализировать движение рынка и торговать уже на более высоком уровне. Это анализ позиций крупных игроков и инвестиционных фондов, которые обычно и задают общее направление движения рынка. В этом помогут отчеты Cot (Commitment of traders report). Рассмотрим подробнее анализ этих отчетов, а также разберемся в том, как они могут помочь в торговле на валютном рынке Форекс.

Что такое отчеты Cot?

Cot (Commitment of traders) – это отчеты трейдеров о количестве открытых длинных и коротких позиций на фьючерсном рынке. Данные отчеты выходят каждую неделю и находятся в открытом доступе. Это значит, что трейдер любой страны мира может когда угодно посмотреть эти данные и узнать, сколько и каких позиций было открыто по каждому активу за прошедшую неделю.

Отчеты Cot публикуются каждую неделю в пятницу на официальном сайте CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Это специальная комиссия, которая следит за торговлей товарными фьючерсами. Все игроки рынка, торгующие нефтью, долларами, акциями крупных компаний и другими ценными активами должны ежедневно предоставлять комиссии CFTC отчеты об открытых позициях. Это указано в Американском законодательстве. Данный отчет необходим для того, чтобы обеспечить прозрачность работы рынка фьючерсов.

Отчет трейдеров публикуется на сайте CFTC по адресу cftc.gov. Анализ всех собранных за прошлую неделю данных комиссия проводит во вторник, а сам отчет публикуется уже в пятницу. Таким образом вы получаем данные только за прошлую неделю, то есть, с небольшим запозданием.

Отчет предоставляется в текстовом формате и выглядит примерно так, как показано на рисунке ниже.

Цель данного отчета в том, чтобы собрать все данные об открытых на рынке позициях и предоставить их заинтересованным участникам. Cot отлично показывают общую тенденцию на рынке. Также он помогает оценить, в какие активы сейчас предпочитают вкладываться крупные игроки, а какие активы теряют свою ценность. Отметим также, что в отчетах представлены данные о торговле не только фьючерсами, но и опционами.

Рекомендуем также ознакомиться с макроэкономическими индикаторами. Применяя эти данные в комплексе, вы сможете создать свою прибыльную стратегию торговли по новостям.

Из чего состоит отчет cot?

На рынке присутствуют разные игроки. Есть крупные спекулянты, компании, инвесторы с большими депозитами, а есть мелкие игроки. Они вносят разный вклад в формирование тенденции на рынке, поэтому было бы не логичным объединять всех в одну группу. В связи с этим комиссия CFTC решила разделить всех участников рынка на три большие категории, а затем уже давать отчет по каждой из них. Это позволяет оценить силу влияния трейдеров каждой группы на цену актива.

10,

В отчетах Cot все трейдеры поделены на 3 большие группы: мелкие игроки, крупные спекулянты и операторы (хэджеры). Участники каждой категории имеют свои особенности поведения на рынке. Зная эти особенности можно спрогнозировать, в каком направлении игроки попытаются сдвинуть рынок в ближайшее время.

  • Non Reportable Positions. В данной группе собраны данные о позициях мелких трейдеров, которые торгуют незначительными суммами. Можно сказать, это «толпа» игроков, работающих с мелкими депозитами. Они не могут сдвинуть рынок и как правило, просто следуют по направлению его движения, подчиняясь общим законам.
  • Non-Commercial. Крупные игроки. В эту категорию входят банки, а также отдельные трейдеры с большими капиталами, инвестиционные фонды и другие финансовые организации. Отчет по данной категории поделен на две группы – Short (Короткие позиции) и Long (Длинные позиции).
  • Commercial. В эту группу входят хеджеры или, как их еще называют, операторы. Это коммерческие представители крупных мировых компаний. Как правило, они торгуют на бирже не с целью получения кратковременной выгоды, а с целью сдвига рынка в своих интересах. Например, одна крупная компания может пытаться искусственно занизить цену акций другой компании, создавая состояние перепроданности активов на рынке. То есть, хэджеры торгуют не столько для заработка на бирже, сколько для поддержания своих собственных интересов. Именно они обычно задают основное движение рынка.

Помимо этого в отчете имеется показатель Total – это сумма позиций, которые открыли крупные игроки и операторы за прошлую неделю. Total делится на две категории – Short (сумма коротких позиций) и Long (сумма длинных позиций).

1

Пункт отчета Changes From отображает разницу между показателями отчетной и предшествующей ей неделей. Здесь вы можете посмотреть, какое количество позиций добавилось или убавилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

1

1

Как торговать на основе данных cot?

Существует множество методик работы с данными отчета трейдеров. Самый простой пример торговли по Cot – это открытие сделок в соответствии с общей тенденцией рынка. Это значит, что трейдер принимает решение о входе в рынок в зависимости от того, в какую сторону идет смещение баланса на выбранном им фьючерсе. Для фильтрации сигналов рекомендуется использовать трендовый индикатор MTF SuperTrend, настроив его на определение тенденции на старших периодах.

1

Например, трейдер выбрал торговлю акциями ценных бумаг какой-либо компании. Теперь ему необходимо открыть Cot по данному активу и проанализировать ситуацию на рынке:

  • Если крупные игроки и хэджеры открывают длинные позиции, значит, необходимо последовать их примеру и также открыть ордер на покупку актива.
  • Если же операторы и спекулянты крупных фирм массово закрывают длинные позиции и открывают короткие, то следует поступить точно также и работать в сторону продажи актива.

Таким образом отчеты Cot помогают нам узнать о том, какие сделки заключают крупные игроки в данный период времени. После этого остается лишь последовать их примеру. Это самый простой способ торговли по анализу Cot.

1

Пример анализа отчетов Cot

Для правильной оценки состояния рынка важно научиться понимать данные отчета Cot. Это не сложно, если вы разбираетесь в основных понятиях трейдинга. Рассмотрим пример отчета на таком необычном активе, как какао. Для этого откроем график мировых продаж какао за последние 3 года. Таймфрейм графика – недельный.

1

Мы видим основной график цены актива. В подвальной области под графиком расположены 3 цветные линии – именно они отражают данные Cot. Расшифровка цветов:

  • Синяя линия показывает на покупательскую активность самых крупных игроков – хэджеров (категория «Commercial» в отчете).
  • Зеленая линия отображает активность крупных спекулянтов (категория «Non-Commercial» в отчете).
  • Красная линия указывает на активность мелких участников рынка («Non Reportable Positions» в отчете).

На основании движения линий относительно графика цены актива можно сделать выводы о реакции каждой категории участников на изменения рынка.

Рассмотрим поведение всех групп участников по отдельности.

2

Обратите внимание на синюю линию – это кривая хэджеров. Как видите, ее движение полностью противоположно движению цены на основном графике. Это еще раз доказывает тот факт, что операторы всегда торгуют только в своих интересах. Например, если на основном графике цена актива падает и все начинают продавать, то операторы, наоборот, открывают позиции на покупку для того, чтобы выровнять цену. Таким образом они страхуют риски своих компаний.

2

Теперь обратим внимание на зеленую линию. Это крупные спекулянты с большими депозитами, главная цель которых – заработать на инвестициях и спекуляциях активами. Как видите, графики коррелируют между собой. Это говорит о том, что крупные игроки обычно следуют за долгосрочными трендами, стараясь как можно больше заработать при этом.

2

Посмотрим на красную линию. Первое, что бросается в глаза – это небольшие колебания кривой. Это говорит о том, что мелкие трейдеры не способны оказывать влияние на общее движение рынка. К тому же, в большинстве случаев их сделки ошибочны. Например, по графику видно, что участники данной категории часто входят в рынок уже в конце сильного тренда, либо почти в момент разворота цены.

2

Вебинар: Анализ биржевых отчетов CME-Group для торговли на FOREX

Индикатор сот для анализа отчета трейдеров

Для удобства анализа отчета был создан индикатор Cot. После установки в терминал он появляется под рабочим графиком и отражает движение цены за выбранный отрезок времени. Индикатор также оснащен цветными линиями, которые показывают активность всех участников рынка.

2

2

Сразу отметим, что торговля на маленьких таймфреймах (ниже D1) здесь будет неуместна. Анализ отчетов Cot показывает общую тенденцию. Для торговли на кратковременных колебаниях цены в пределах одного дня лучше использовать стандартные приемы технического и фундаментального анализа.

2

Скачивание и настройка

Скачать индикатор Cot можно по следующей ссылке. В архиве присутствует файл самого индикатора, а также текстовые документы с информацией о настройках и версии программы.

После скачивания установите индикатор в терминал по стандартной инструкции. Запустите программу, откройте через главное меню «Каталог данных», затем папку «MQL» и папку «Indicators». Переместите в нее файл индикатора и перезапустите терминал.

31

Чтобы добавить инструмент на график, необходимо дважды щелкнуть п его названию левой кнопкой мыши в меню «Навигатор».

3

Индикатор может работать только с таймфреймами D1 и W1. Для анализа можно использовать только валютные пары EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY и USD/CAD.

Инструмент рассчитывает данные по формуле, которая очень похожа на формулу расчета показаний стохастического осциллятора. Таким образом сигналы индикатора Cot немного схожи с сигналами стохастика. Разница лишь в том, что у стохастика имеется 2 линии, одна из которых с быстрым периодом, а другая с медленным. У индикатора Cot тоже всего две линии, но первая показывает количество открытых позиций на покупку, а вторая – количество активных позиций на продажу.

3

Параметры настроек лучше оставить без изменений. Единственные значения, которые можно поменять – это Function Show и Mirror Data. Для последнего следует установить значение -1, а для первого 2. При таких показателях короткие и длинные позиции будут находиться на графике в правильном расположении.

3

Отчеты СОТ: что это, как анализировать и где брать данные

Как применять индикатор при торговле на Форекс?

Инструмент показывает зону перепроданности и перекупленности на графике. По мнению одного из ведущих трейдеров мира Ларри Вильямса, когда индикатор показывает значение от 75% и выше, это является сигналом к покупке. Если же значение индикатора равно 25% или меньше, то это сигнал к открытию позиции на продажу.

3

При этом важно, какая линия пересекла уровень 75% или 25%. Если это синяя кривая, значит, речь идет об активность хэджеров, если зеленая – то об активности крупных инвесторов. Красную кривую в расчет обычно не берут, так как она показывает активность мелких игроков, которые не могут оказывать влияние на рынок.

3

Желательно принимать во внимание только те сигналы, которые дает синяя или зеленая линия индикатора, в зависимости от торговой стратегии.

Данный индикатор можно также использовать в качестве обычного осциллятора. Опытные трейдеры рекомендуют сочетать его с инструментом MACD, который хорошо показывает тренд на рынке.

3

Отчеты трейдеров Cot – это еще один важный инструмент, который помогает анализировать общую тенденцию на рынке. С их помощью можно спрогнозировать движение цены в ближайшее время. Однако как и любой прогнозирующий инструмент, его лучше использовать в качестве дополнения к своей основной стратегии.

Как анализировать отчет компании? Простыми словами для новичков

За последний год в нашей стране было открыто более 3 миллионов счетов. Поэтому я и решил написать данную статью. Я искренне надеюсь, что хотя бы небольшой процент молодых инвесторов наткнется на нее, и она станет полезной в их становлении в мире финансов. Потому что поговорить действительно есть о чем.

В этой статье я хочу рассказать об основах финансовой отчетности. На что следует обращать внимание, если вы заинтересованы какой-то компанией и хотите её оценить. Потому что преимущественно сейчас публикуются статьи о валютных рынках, рисках и очень много информации, которая очень полезна состоявшимся инвесторам. А для «молодых» инвесторов пищи мало.

Важный дисклеймер. Ещё раз хочу подчеркнуть: это статья для новичков, хотя, возможно, она поможет и уже состоявшимся инвесторам. В этой статье я расскажу самые основные моменты простыми словами. Если же это будет интересным, то я сделаю более подробную вторую часть с оценкой деятельности компании, расчетом мультипликаторов и т.д.

Я призываю вас оценивать отчеты вручную, потому что только так вы можете действительно понять реальное положение дел у компании и не наткнуться на случайную ошибку, которую можно встретить на сторонних ресурсах.

И давайте начнем с самого простого. Сразу дам небольшой лайфхак — как быстро найти официальные отчеты любой компании.
Просто вбиваете в гугле так: *название компании*_Investor Relations.
Пример: Intel Investor Relations
И первой же ссылкой будет сайт компании, на котором расположена вся актуальная и официальная информация.

А теперь по отчетности. Я для примера буду использовать годовой отчет компании Intel Corporation (NASDAQ: INTC ).

Нужно искать отчеты, которые называются:
10-Q — квартальные.
10-K — годовые.

Это формы по международным стандартам ведения отчетности, и поэтому если вы один раз в них разберетесь, то в следующих будет уже не так сложно, потому что они по одним стандартам формируются, хотя у разных компаний разные статьи формирования дохода и т.д. Но это уже лирика.

Итак, открываем отчет. Самый актуальный. Куда нужно смотреть?
Есть 3 основных раздела, в которые стоит заглянуть.

Во-первых, нужно найти раздел Consolidated Statements of Income. Это отчет о прибыли компании.

Давайте по порядку.
Первое, на что стоит обратить внимание — графа Revenue, либо иногда она называется Total Revenue.
Это общая выручка компании за отчетный период.

Далее, такие 2 понятия, как Cost of Sales и Gross margin.
Cost of Sales — это себестоимость продаж.
Gross Margin — валовая прибыль.

Представьте, что компания продала 1 процессор за 1000 рублей.
1000 рублей — это выручка.

Но для того, чтобы создать этот процессор, компания потратила 700 рублей.
700 рублей — это себестоимость продаж. То, сколько стоит продукт.

И осталось у компании 300 рублей — это валовая прибыль.
То есть прибыль за счет наценки на товар. Сюда пока ещё не входят налоги и другие отчисления.

Далее идет целый раздел, выделенный в конце черной строкой — Operating expenses.
Это операционные расходы. Сюда входят разные статьи у разных компаний. Например, у Intel это:

1. Исследования и разработки (Research and development);
2. Маркетинг (Marketing, general and administrative);
3. Реструктуризация (Restructuring and other charges);
4. Амортизация (Amortization of acquisition—related intangibles).

А вот графа Operating income — это операционная прибыль.
Это показатель прибыли, но от валовой отличается тем, что он учитывает также такие статьи расхода, как амортизация, зарплаты и т.д.
То есть более точный показатель прибыли.

Например, при сравнении компаний из одной отрасли нужно сравнивать и себестоимость продаж, и маржу, чтобы понимать, кто выигрывает в заработке от цены.
Но при этом операционная прибыль, может показать нам, кто выигрывает от оптимизации внутренних процессов. Компания может быть очень успешной и дорого продавать эксклюзивный продукт, а значит, иметь высокую валовую прибыль, но при этом у нее много статей расходов, из-за которых операционная прибыль будет уже отрицательной.

Далее, ещё один вид прибыли и тоже достаточно важный — прибыль до вычета налогов Income before taxes.

Она показывает нам. прибыль до вычета налогов, что очевидно. Тут нужно просто понимать, что рынок США — это сложный рынок, в котором очень много разных законов, и в каждом штате своя юрисдикция и налоги.

Поэтому, опять же, при сравнении данных показателей это может говорить нам об эффективности компании и ее оптимизации налоговой базы.

Ну и в конце самые основные понятия: Net income — чистая прибыль и Earnings per share — прибыль на акцию.

С чистой прибылью все понятно — она учитывает все расходы и налоги, а прибыли на акцию 2 типа: базовая и разводненная. Разница в том, что разводненная (скорректированная) учитывает возможный прирост акций в обращении. Тут не парьтесь, просто смотрите на базовую.

Переходим к следующему разделу — CONSOLIDATED BALANCE SHEETS. Это балансовый отчет.

Тут самые основные понятия:

1. Assets — активы компании.
2. Liabilities — обязательства компании.
3. Equity — капитал компании.

Давайте по порядку.
Assets — это общие активы компании. Делятся на 2 типа — обязательства и капитал. По сути, активы — это то, что приносит доход. И долг тоже может быть активом, если взят на развитие бизнеса. Поэтому он называется обязательством. А капитал — это материальные активы (заводы, площади и т.д.).

Мы можем увидеть ещё строчку Total (PA: TOTF ) current assets. Это краткосрочные активы, которые могут быть использованы, либо проданы/реализованы в течении одного года. Они учитывают:

— Запас денежных средств (Cash and cash equivalents);
— Краткосрочные инвестиции (Short-term investments);
— Торговые активы (Trading assets);
— Дебиторскую задолженность (Accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts);
— Материальные активы (Inventories);
— Прочее.

У разных компаний в этом разделе разные статьи, но суть в том, что это краткосрочные активы, и самый главный показатель для нас — это денежные средства. Этот пункт показывает, сколько у компании в запасе средств.

Далее по порядку идут долгосрочные активы с реализацией более 1 года.

Property, plant and equipment — это основные средства компании в виде заводов, фабрик и оборудования.
Equity investments — инвестиции в акционерный капитал. И прочие материальные и нематериальные долгосрочные активы.

Хочу ещё осветить такой вопрос — что такое goodwill?
Это понятие часто можно встретить у крупных компаний, и переводится оно как «деловая репутация».
Это нематериальный актив, который говорит о ценности бренда. О том, что у компании солидная клиентская база, свои технологии. В общем, этот показатель говорит нам о том, что за долгие годы компания хорошо себя зарекомендовала, и эта статья входит в стоимость компании.

Дальше идет графа Liabilities, temporary equity, and stockholders’ equity, в которой рассказывается, собственно, об обязательствах и капитале компании.

Остановлюсь на самом основном.

1. Total current liabilities — это краткосрочные обязательства.
2. Long-term liabilities — долгосрочные обязательства.

Но нужно понимать, что обязательства — это не обязательно долги! Да, такая вот странная фраза, но я сейчас объясню.

Смотрите, есть графа:
Deferred income taxes — это отложенный налог на прибыль. Это как бы обязательство, но не долг в прямом смысле.
Или Income taxes payable — это налог на прибыль. Это не заемные средства. Компания выплачивает эту статью исключительно с того, что заработала.
Потому что долг — это то, что компания обязана обслуживать.
Дело тут вот в чем. В корпоративной деятельности компания имеет право использовать заработанные деньги до выплаты налогов на собственные нужды. Тем самым снизив налоговую базу.
Но взятый кредит все равно останется кредитом, который нужно обсуживать.
Также в этой графе могут быть указаны дивиденды, как обязательства, но они не являются долгом.

А чистый долг компании — это именно заемные средства и кредиты.
Их считать нужно отдельно по следующим понятиям:

1. Short-term debt — краткосрочный долг.
2. Debt — долг из графы «долгосрочные обязательства».

Именно эти понятия и говорят нам о долгах компании, займах и т.д. Получается, что у Intel долг — 29 миллиардов.

Но при этом нужно учитывать, что есть ещё запас денежных средств и ценные бумаги, которые могут быть быстро проданы:

— Cash and cash equivalents (4,194 млрд);
— Short-term investments (1,082 млрд);
— Trading assets (7,847 млрд).

Всего на сумму 13 миллиардов. И они могут быть направлены на погашение долга. И тогда можно посчитать, что чистый долг (долг за вычетом финансового запаса) составляет всего 16 миллиардов. Что, учитывая чистую прибыль в размере 20 миллиардов, не так уж и много. 🙂

Опять же, разумеется, у разных компаний долговые статьи разные, бывает:

Long-term debt (долгосрочный долг);
Short-term debt (краткосрочный долг);
Current portion of long-term debt (часть долгосрочного долга в текущем году);
Borrowings (займы);
Loans and notes payable (ссуды и векселя);
Convertible senior notes (конвертируемые векселя);
Operating lease liabilities (обязательства по аренде).
Тут просто нужно изучать отчет подробнее.

Ну и последнее на этой странице — Total stockholders’ equity — «общий акционерный капитал». Это материальные активы компании, которыми владеют акционеры. Мы с вами. Это та гарантия, которую мы можем получить в случае банкротства компании.

Простой пример:
Акция стоит 100 рублей. Всего акций — 10. Рыночная цена — 1000 рублей.
Капитал компании — 500 рублей. На каждую акцию приходится 50 рублей материальных активов (капитала)
Вы купили 1 акцию за 100 рублей, и компания обанкротилась. Вы можете рассчитывать на 50 рублей, но в любом случае это убыток.
Поэтому я и продвигаю стратегию стоимостного инвестирования. Чтобы получать больше, чем платишь.

Ну и давайте кратко пробежимся по последнему листу, о котором я хотел рассказать в этой статье — CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS или по-нашему — отчет о движении средств.

Тут 3 основные статьи:

— Операционная деятельность;
— Инвестиционная деятельность;
— Финансовая деятельность.

Net cash provided by operating activities — чистые денежные средства от операционной деятельности.
Я выше уже описывал, что это такое, но здесь просто более подробное структурирование.
Сюда входят: Амортизация, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, вычеты по налогу и т.д.
То есть более расписанная операционная прибыль.

Net cash used for investing activities — чистые денежные средства от инвестиционной деятельности.
Грубо говоря, это то, сколько компания тратит на свое развитие.
Сюда входят: покупка и продажа активов, покупка долей в долевом инвестировании, траты на исследования, покупка метриальных активов и т.д.

Net cash provided by (used for) financing activities — чистые денежные средства от финансовой деятельности.
Это раздел о финансировании компании.
Сюда входят: привлечение средств при помощи займов, привлечение капитала, выплата дивидендов и т.д.

Вот так вот. Это самые основные понятия, на которые стоит обращать внимание при оценке компаний.
При этом, нужно учитывать, что все эти моменты нужно смотреть в динамике хотя бы за несколько лет, чтобы понимать, как и куда идут дела у компании.

Отчет в MetaTrader: расшифровываем основные данные и понятия. Как читать читать отчет?

Для того, чтобы оценить насколько торговля была результативна да и просто посмотреть все операции, которые были выполнены на Вашем торговом счете, можно воспользоваться такой полезной функцией, как генерация отчетов в ]]> MetaTrader 4 ]]> .

Для этого нужно:

зайти во вкладку «История счета»

кликнуть правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню

нажать «Сохранить как отчет» — можно выбрать как простой, так и детализированный

Также, торговые отчеты приходят на почтовый ящик каждый день и каждый месяц, например в ]]> Roboforex ]]> , ]]> Alpari ]]> и т.п.

Составляющие стандартного отчета ]]> METATRADER ]]> :

Deposit / Withdrawal — размер общих зачислений или же снятий валютных средств с депо за выбранный временной интервал отчета . Если зачислений или снятий за выбранный период времени не было, то значение этого параметра будет равно 0.

Credit Facility — доступный кредит.

Closed Trade P/L — общий убыток или прибыль по всем сделка, которые были закрыты за выбранный временной интервал построения отчета. Этот показатель нужен для оценки финансового результата торговли за период времени.

Floating P/L — данные по убыткам и прибылям по всем сделкам, которые открыты у вас на счете в момент, когда отчет был сформирован.

Margin — величина залоговых требований, нужных для обеспечения всех сделок, которые открыты во время формирования отчета.

Balance — общий финансовый результат всех полных завершенных транзакций и неторговых операций по торговому счету в текущий период времени формирования отчета.

Equity — определяет состояния счета в тот момент, когда формировался отчет. Эквити определяют по формуле

Equity = Balance + Credit + Floating profit — Floating loss.

Free Margin — информация о денежных средствах на счете, которые можно использовать для того, чтобы открыть новые сделки. Информация актуальна на момент формирования отчета. Этот параметр вычисляется так:

Free margin = Equity — Margin.

Дополнительные составляющие детализированного отчета ]]> METATRADER ]]> :

Gross Profit — суммарная прибыль по профитным сделкам за временной интервал формирования отчета

Gross Loss — суммарный убыток по сделкам с отрицательным результатом за временной интервал формирования отчета

Total Net Profit — вычисляется по формуле:

Total Net Profit=Gross Profit — Gross Loss — чистая прибыль

Profit Factor — величина, которая показывает отношение Gross Profit к Gross Loss является фактором прибыльности

Expected Payoff — вычисляется так: чистая прибыль делится на число сделок. Эта величина называется ожидаемая прибыль

Absolute Drawdown — показывает, как уменьшился баланс счета по сравнению с начальными показателями, иным словом — просадка

Maximal Drawdown — а это максимальная просадка, которая была зафиксирована за выбранный период. Измеряется в денежных единицах. Эта величина может быть больше Absolute Drawdown, показывая размер возможных потерь, несмотря на то, что торговля ведется с прибылью (положительно).

Relative Drawdown — показывает максимальную просадку, величина записана в процентах от начального депозита и называется относительной просадкой

Total Trades — тут все просто: число сделок, которые были выполнены на данном счете

Short Positions (won%) — число коротких позиций (sell), которые были закрыты. Процент прибыльных сделок по коротким позициям от общего числа сделок показан в скобках.

Long Positions (won%) — число длинных позиций (buy), которые были закрыты. Процент прибыльных сделок по длинным позициям от общего числа сделок показан в скобках.

Profit Trades (% of total) — общее число сделок, закрытых с прибылью. Процент прибыльных сделок от общего числа сделок указан в скобках.

Loss Trades (% of total) — общее число сделок, закрытых с убытком. Процент убыточных сделок от общего числа сделок указан в скобках.

Largest Profit Trade — сделка, которая принесла максимальный плюсовой результат

Largest Loss Trade — сделка, которая принесла максимальный отрицательный результат

Average Loss Trade — средний убыток по сделке (Gross LossLoss Trades).

Average Profit Trade — средняя прибыль по сделке (Gross ProfitProfit Trades).

Maximum Consecutive Wins ($) — количество сделок в самой длинной последовательности прибыльных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в валюте депозита).

Maximum Consecutive Losses ($) — количество сделок в самой длинной последовательности убыточных сделок (в скобках сумма прибыли по этим сделкам, указанная в валюте депозита).

Maximal Consecutive Profit (count) — максимальная прибыль в последовательности прибыльных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).

Maximal Consecutive Loss (count) — максимальный убыток в последовательности убыточных сделок (в скобках количество сделок в этой последовательности).

Average Consecutive Wins — среднее величина последовательности прибыльных сделок.

Average Consecutive Losses — средняя величина последовательности убыточных сделок.

Рейтинг Форекс брокеров: