АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Как добиться успеха в алгоритмическом трейдинге? (часть первая)

Сегодня в открытом доступе много информации об алгоритмической и количественной торговле. Трейдера, которого привлекает эта область, хочет синтезировать как можно больше информации, когда он только начинает. В результате новички могут быть ошеломлены «параличом анализа» и потратить много своего ценного времени на алгоритмическую торговлю, не добившись значительного прогресса. В этой статье я расскажу о том, как я подошел бы к алгоритмической торговле в качестве новичка, если бы только начинал свой путь. Эта статья окрашена личным опытом, поэтому, пожалуйста, прочитайте ее с пониманием того, что я описываю то, что работает для меня. Я не претендую на то, чтобы быть гуру по личному или профессиональному развитию, но мне удалось развить свои навыки алгоритмической торговли до такой степени, что я смог оставить свою основную работу для торговли на рынках – так что, возможно, у меня есть личный опыт и понимание, которые могут быть полезны для вас. В этой статье, я намерен предоставить вам некую «дорожную карту» для начала и достижения максимально эффективного прогресса, поделившись некоторыми практическими вещами, которые я узнал на своем пути в качестве алготрейдера.

Это статья посвящена:

1) Чему научиться, чтобы добиться успеха

2) Как научится этому

3) Важные практические соображения

Честные Форекс брокеры:

Что делать чтобы добиться успеха?

Активное практика это гораздо важнее, чем пассивное обучение. Изучение теоретических основ важно, но это только первый шаг. Чтобы стать опытным в алгоритмической торговле, вы должны применять теорию на практике. Чтобы преуспеть в алгоритмической торговле, обычно нужно иметь знания и навыки, которые охватывают ряд дисциплин. Это включает в себя как технические, так и другие навыки.

Технические навыки, необходимые для долгосрочной успешной алгоритмической торговли, включаю в себя:

  1. Программирование
  2. Статистика
  3. Риск менеджмент
  4. Есть и другие навыки, которые я хотел бы добавить к этому списку, но они немного выходят за рамки того, что я бы назвал «минимальными требованиями». – Об этом позже)

Программирование

Если вы еще не можете программировать, начните учится. Чтобы заниматься серьезной алгоритмической торговлей, вы должны уметь программировать, так как этот навык позволяет проводить эффективные исследования. Забудьте о программах типа «нажмите и перетащите», которые обещают успех в алгоритмической торговле без необходимости писать код, и если какой либо гуру трейдинга скажет вам, что вам не нужно кодировать, развернитесь и бегите не оглядываясь от него. Примите, что навыки программирования являются предпосылкой для успешной алгоритмической торговли. Через некоторое время вы обнаружите, что вам это нравится.

Полезно ознакомиться с синтаксисом языка на основе С, такого как С++ и Java, но в тоже время сосредоточьтесь на основах структур данных и алгоритмах. Это даст вам очень прочную основу и хотя может потребоваться десятилетие, чтобы стать экспертом С++, я считаю, что большинство людей могут достичь достойного уровня за шесть месяцев напряженной работы. Это подготовит вас к тому, что последует дальше.

Надежные Форекс площадки:

Также полезно знать хотя бы один из языков более высоко уровня, таких как Python, R или MATLAB, поскольку вы, вероятно будете делать подавляющее большинство своих исследований и разработок на одном из этих языков. Мое личное предпочтение R.

  • Python довольно прост в освоении и является отличным инструментом для эффективного получения, обработки и управления данными из различных источников. Есть несколько очень полезных библиотек, написанных очень умными людьми, которые делают анализ данных относительно безболезненным.
  • Мне очень нравится использовать R для исследований и аналитики, поскольку он подкреплен огромным хранилищем полезных библиотек и функций. Он был написан с учетом статистического анализа, поэтому он естественным образом подходит для работы, которые будут делать алгоритмические трейдеры (для некоторых, синтаксис R может быть немного странным)
  • Я также использовал MATLAB и его аналог с открытым исходным кодом Octave, но я почти никогда больше не буду использовать эти языки для серьезных исследований algo. Это скорее личное предпочтение, и некоторые люди предпочтут MATLAB, особенно те, кто вращается в инженерных кругах, поскольку они могли познакомиться с ним во время работы или учебы.

Когда вы начнете, я не думаю, что это будет иметь большое значение, какой из этих языков высокого уровня вы выберете. Со временем вы начнете узнавать, какой инструмент является наиболее подходящим для выполнения поставленной задачи. Поэтому не слишком зацикливайтесь на своем первоначальном уровне – просто сделайте выбор и начните!

Смысл возможности программирования в этом контексте заключается в том, чтобы обеспечить тестирование и реализацию алгоритмических торговых систем. Поэтому может быть огромной пользой иметь качественную среду моделирования в вашем распоряжении. Как и в случае любой задачи моделирования, важным соображением являются точность, скорость и гибкость. Вы всегда сможете написать свою собственную среду моделирования, и иногда это будет наиболее разумной вещью, но часто вы можете использовать инструменты, которые создали другие люди для этой цели. Это имеет то преимущество, что позволит сосредоточиться на реальных исследованиях и разработках, которые непосредственно связаны с торговой стратегией, а не тратить много времени на создание самой среды моделирования. Недостатком является то, что иногда вы не совсем точно знаете, что происходит под капотом, и бывают случаи, когда использование чужого инструмента помешает вам преследовать определенную идею, в зависимости от ограничений инструмента. Хороший инструмент моделирования должен иметь следующие характеристики:

  • Точность – моделирование любого реального явления неизбежно страдает от недостатка точности. Хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что модель достаточно точна для выполнения поставленной задачи. Как сказал однажды статистик Джордж Бокс: «все модели неверны, но некоторые полезны. Игра с бесполезными моделями – пустая трата времени»
  • Гибкость – в идеале ваш инструмент моделирования не будет ограничивать вас или блокировать вас в определенных подходах
  • Скорость – иногда скорость может стать реальной проблемой, например при выполнении моделирования на основе тиков или выполнения процедур оптимизации.
  • Активная разработка – при возникновении непредвиденных проблем необходим доступ к исходному коду или ответственным за него лицам. Если инструмент активно разрабатывается, вы можете быть уверены, что помощь будет доступна, если она вам понадобится.

Есть несколько вариантов, но для новичка, вероятно, нет ничего лучше, чем платформа Zorro, которая сочетает в себе точность, гибкость и скорость с простым языков сценариев на основе C, что делает его идеальным введение в программирование. Платформа постоянно совершенствуется и обновляется, причем улучшения выпускаются примерно раз в квартал. Zorro может выглядеть не очень впечатляюще, но он упаковывает в себе множество функций и является отличным выбором для начинающих. Платформа Zorro широко использует возможности в алгоритмической торговле и включает в себя подробные учебники по началу работы, которые направлены на новичка.

Статистика

Было бы трудно быть успешным алгоритмическим трейдером без хорошего знания статистики. Статистика лежит в основе почти всего, что мы делаем, от управления рисками до изменения эффективности и принятия решения о распределении по конкретным стратегиям. Важно отметить, что статистика станет вдохновением для многих ваших идей для торговых алгоритмов. Вот некоторые конкретные примеры использования статистики в алгоритмической торговле, чтобы проиллюстрировать, насколько важен этот навык:

  • Статистические тесты могут дать представление о том, какой базовый процесс описывает рынок в конкретное время. Это может генерировать идеи о том, ка лучше всего торговать на этом рынке.
  • Корреляция компонентов портфеля может использоваться для управления рисками
  • Регрессионный анализ может помочь вам проверить идеи, относящиеся к различным факторам, которые могут влиять на рынок.
  • Статистика может дать представление о том, является ли тот или иной подход более эффективным из-за более высокого риска или он использует подлинный источник альфа.

Помимо этого, наиболее важное применение статистики в алгоритмической торговле связана с интерпретацией результатов тестирования и моделирования. Есть некоторые существенные подводные камни, такие как выемка данных или «P-hacking» — которые возникают естественным образом в результате процесса разработки стратегии и которые очевидны, если вы не понимаете статистику тестирования гипотез и последовательного сравнения. Неправильный учет этих предубеждений может быть катастрофическим в торговом контексте. Хотя этот вопрос невероятно важен, он далеко не очевиден и представляет собой самый значительный барьер на пути к успеху с которым я столкнулся. Пожалуйста, потратьте некоторое время на понимание этого принципиально важного вопроса – я не могу не подчеркнуть насколько он важен.

Также оказывается, что человеческий мозг прискорбно неадекватен, когда дело доходит до выполнения обоснованных статистических рассуждений. Даниел Канеман в книге «Думай медленно… Решай быстро» обобщает несколько десятилетий исследований и когнитивных предубеждений, с которыми люди сталкиваются. Канеман обнаружил, что мы склонны слишком доверять собственным способностям и суждениям, что человеческий разум систематически впадает в заблуждения и ошибки в суждениях, и что мы в подавляющем большинстве склонны приписывать слишком много значения случайности. Важным следствием работы Канемана является то, что, когда дело доходит до выводов о сложной системе со значительным количеством случайности, мы почти гарантированно принимаем плохие решения без надежной статистической основы. Мы просто не можем полагаться на собственную интерпритацию.

«Думай медленно… Решай быстро» — это не книга о трейдинге, но она помогла мне в торговле больше, чем любая другая книга, которую я читал. Очень рекомендую. Кроме того, не случайно работа Канемана создала область поведенческой экономики.

Риск менеджмент

Управление рисками. Существует множество рисков, которыми необходимо управлять в рамках алгоритмического трейдинга. Например, существует инфраструктурный риск (риск того, что ваш сервер выйдет из строя или пострадает от отключения питания, оборванного соединения или любого другого вмешательства) и встречный риск (риск того, что встречная сторона сделки не сможет выполнить сделку или риск того, что ваш брокер обанкротится и заморозит ваш счет). Хотя эти риски, весьма реальны и их необходимо учитывать – больше внимания уделяется управлению рисками на уровне торговли и портфеля. Этот вид управления рисками пытается количественно оценить риск потерь и определить оптимальный подход к распределению стратегии или портфеля стратегий. Это сложная область, и есть несколько подвохов и вопросов, о которых практикующий трейдер должен знать.

Две стратегии распределения, о которых стоит узнать – это распределения Келли и оптимизация средней дисперсии (MVO). Они использовались на практике, но они несут в себе некоторые сомнительные предположения и практические вопросы осуществления. Именно этими предположениями должен заниматься новичок в алгоритмической торговле.

Лучшее место, чтобы узнать о распределении Келли – в «руководстве по математике портфолио» Ральфа Винса, хотя есть множество сообщений в блогах и на форумах о распределении Келли, которые будет легче переварить.

Сложность в реализации Келли заключается в том, что она требует регулярной ребалансировки портфеля, что приводит к покупке в выигрышах и продаже в убытках – что легче сказать, чем сделать.

MVO, за которую Гарри Марковиц получил Нобелевскую премию, включает в себя формирование портфеля, который лежит на так называемой «эффективной границе» и следовательно, минимизирует дисперсию (риск) для данной доходности или, наоборот максимизирует доходность для данного риска. MVO страдает от классической проблемы, с которой алгоритмические трейдеры будут постоянно сталкиваться: оптимальный портфель формируется задним числом, и нет никакой гарантии, что прошлый оптимальный портфель будет оставаться оптимальным в будущем. Базовая доходность, корреляция и ковариация компонентов портфеля не являются стационарными и постоянно меняются часто непредсказуемым способом.

Другим способом оценки риска, связанного со стратегией, является использование Value-at-Risk (VaR), которое обеспечивает аналитическую оценку максимального размера убытка от торговой стратегии или портфеля за заданный временной горизонт и при заданном доверительном уровне.

Алгоритмическая торговля с Zorro — мой любимый инструмент для программирования торговых стратегий

Например, VaR $ 100 000 на 95% доверительном уровне для временного горизонта в одну неделю означает, что есть шанс в 95% потерять не более $ 100 000 в течении следующей недели. Как в случае и с другими инструментами управления рисками, важно понимать предположение, на которое опирается VaR. Во-первых, VaR не учитывает риск, связанный с возникновением экстремальных событий. Однако зачастую эти события мы и хотим понять. Он также опирается на точечные оценки корреляций и волатильность компонентов стратегии, которые постоянно меняются.

Наконец, я хочу упомянуть эмпирический подход к измерению риска, связанного с торговой стратегией: перестановка системных параметров или SPP. Этот подход пытается обеспечить обьективную оценку эффективности стратегии на любом доверительном уровне в любое время интересующего горизонта. Под «непредвзятым» я подразумеваю, что оценка не подвержена тенденциям интеллектуального анализа данных или «P-hacking», упомянутым выше. Лично я считаю, что этот подход имеет большую практическую ценность, но он может быть очень дорогим в вычислении и не подходить для некоторых торговых стратегий.

Теперь вы знаете о нескольких различных инструментах, которые помогут вам в управлении рисками. Я не буду рекомендовать один подход по сравнению с другим, но я рекомендую изучить каждый из них, особенно их преимущества, недостатки и предположения. Тогда вы сможете выбрать тот подход, который соответствует вашим целям и который вы понимаете достаточно глубоко, чтобы строить реалистичные ожидания. Следует также иметь ввиду, что существует множество различных ограничений, в рамках которых необходимо управлять портфелями проектов и стратегий, особенно в институциональных условиях.

Последнее слово по управлению рисками: при измерении любой метрики, связанной с торговой системой, учитывайте, что она статична – скорее, она почти всегда динамично развивается со временем. Таким образом, точечное измерение говорит лишь крошечную часть истинной истории. Пример того, почему это важно, можно увидеть в портфеле акций, риск которых управляется путем измерения корреляций и ковариаций различных компонентов. Такой портфель направлен на снижение риска за счет диверсификации. Однако такой портфель сталкивается с проблемами, когда рынки танкуют: в этих условиях ранее некоррелированные активы становятся гораздо более коррелированными, сводя на нет эффект диверсификации именно тогда, когда это необходимо больше всего!

Переходя к трем основным навыкам, которые я описал, я также хотел бы добавить численную оптимизацию, машинное обучение и анализ больших данных, однако они выходят за рамки того, что я бы назвал «минимальными требованиями». Эти навыки приятно иметь в своем инструментарии, они облегчат вашу жизнь в качестве алгоритмического трейдера.

Для авантюрных и по-настоящему преданных делу я также могу порекомендовать изучение поведенческих финансов, микроструктуры рынка и макроэкономики. Опять же, это не минимальные требования, но это даст вам понимание, которое поможет ориентироваться на рынках. Финансы и экономика помогают генерировать торговые идеи, но вам не нужно формальное образование в этих областях.

Наконец, было бы упущением с моей стороны не упомянуть о «нетехнических навыках», которые пригодятся. Особенно важным из них является критическое мышление. Вы будите читать горы информации о рынках на своем алгоритмическом торговом пути, и каждая страница должна быть прочитана критическим взглядом. Заведите привычку проверять идеи самостоятельно и собирать собственные доказательства, а не полагаться на утверждение других людей.

Другие нетехнические навыки, которые стоит культивировать, включают настойчивость перед лицом отказа (вы к сожалению, будете вынуждены отказаться от большинства ваших торговых идей) и способность проводить высококачественны, воспроизводимые и обьективные исследования.

Алготрейдинг на Форекс: подробно об автоматизованном стиле торговли

Алготрейдинг – это очень перспективное направление в торговле на финансовых рынках, позволяющее при грамотном подходе зарабатывать больше при меньших усилиях. Фактически это когда ваша или чужая торговая стратегия исполняется роботом. Сложность используемых программой алгоритмов может отличаться. Она может как просто открывать и закрывать позиции при определенных показаниях индикатора, так и проводить сложный технический анализ, неподвластный человеку.

Эффективность алгоритмической торговли зависит не только от используемой стратегии, но и рыночных условий, настроений игроков, новостей и других переменных.

Что такое алготрейдинг и алгоритмическая торговля?

Программы, используемые для алгоритмической торговли на Форекс могут составляться самим трейдером (оптимальный вариант) или другими людьми. Обычно это советники, которые устанавливаются в торговый терминал MT4.

Но алгоритмический трейдинг одними роботами не ограничивается, это целый набор программ, позволяющих автоматизировать торговую стратегию.

Сами советники могут быть платными и бесплатными. Причем далеко не всегда последние хуже первых. Нередко под видом высокоэффективных программ для алгоритмической торговли подсовывают или банальные пустышки, которые можно скачать и бесплатно, или вовсе стратегии, способные за секунду слить трейдеру депозит.

Суть алготрейдинга

Рисунок 1. На Форекс алготрейдинг чаще всего реализуется в форме советников

Представьте, что у вас есть подчиненный: очень исполнительный, который готов последовать всем приказам своего создателя. При этом в рамках заложенной в него программы он способен сам принимать решения, причем значительно лучше, чем трейдер. Вот это и есть суть алготрейдинга, открывающего огромные перспективы.

Весь оптимизм использования торговых роботов был понят и крупными банками, пенсионными, паевыми и другими фондами. В их случае алготрейдинг имеет еще одно преимущество – способность оперировать огромным количеством ордеров в минуту, причем с минимальными рисками.

История алготрейдинга довольно давняя, первые движки были созданы еще в 2000-м году. И уже тогда они были довольно эффективными. Не могли они принимать лишь сложные решения, что приходилось делать человеку. Зато ему не нужно было распылять внимание на выполнение мелких задач.

Потом алгоритмическая торговля стала усложняться, программы стали обновляться. Но даже сейчас она неидеальна. Например, в 2022 году компания Knight Capital потеряла 460 миллионов долларов после ошибки компьютера. На следующий день она объявила о банкротстве. Так что использовать советников нужно осторожно.

Алгоритмическая торговля может осуществляться и на VPS-сервере. Преимущества очевидны: торговля может осуществляться в режиме 24/5, проскальзывания минимальны за счет физически близкого нахождения сервера к мощностям брокера, предоставляющего эту услугу, а также нет привязки к месту торговли. Вы можете изменить настройки советника или выключить его, где бы вы ни находились.

Количественный трейдинг

Если буквально понимать значение этого термина, то это торговля, связанная с количественными показателями. Цифрами, проще говоря. И, в принципе, это определение будет правильным. Количественные трейдеры, как правило – это специалисты точных наук: математики, программисты, экономисты. Они постоянно анализируют рыночные инструменты, желая обнаружить недостатки его работы.

Все, что они пытаются сделать – это создать идеальную математическую модель, которая поможет описать все происходящее на финансовых рынках и предсказать движения котировок.

Поскольку технический анализ – это совокупность математических моделей и закономерностей, то фактически можно свести количественный трейдинг к теханализу, а качественный – фундаментальному. Пока что роботы не умеют обрабатывать качественную информацию, и поэтому фундаментальным анализом сейчас занимаются исключительно люди.

А вот с техническим анализом робот справится значительно лучше. Он сможет параллельно проанализировать тысячи активов, основываясь на сотнях индикаторах, свечных паттернах, и графических фигурах (которые тоже можно свести к числовым закономерностям).

В широком смысле количественный трейдер – это тот человек, который совершенствует технический анализ (математики и экономисты) или разрабатывает алгоритмы, в основе которых лежат созданные первыми модели.

Классификация стратегий алгоритмического трейдинга

Алгоритмическую торговлю используют на разных уровнях, начиная рядовыми трейдерами и заканчивая крупными маркетмейкерами. И каждый использует свои стратегии, направленные на достижение похожих, но несколько отличающихся друг от друга задач. В принципе, любая стратегия торговли может быть алгоритмической.

Стратегии маркетмейкинга

Наверно, это один из самых простых способов заработать деньги на Форекс. Многие могли увидеть, что если цена начинает интенсивное движение в определенном направлении, скорость которого только возрастает, то по мере продвижения цены вдаль объемы сделок также увеличиваются. Вот это включаются в работу маркетмейкеры.

Их задача – усредняться. То есть, увеличивать объем сделок при появлении убыточной позиции, дожидаясь, что она откатится назад после достижения перекупленности или перепроданности рынка. Зачем он это делает? Для обеспечения ликвидности рынка, чтобы трейдеры могли покупать и продавать. Чтобы обеспечивать такую стратегию, требуются колоссальные деньги.

В общем, для обычного алгоритмического трейдера это довольно сложная работа, потому что порой требуется ждать отката очень долго и терпеть гигантские убытки. Так что использовать роботов, основанных на этой стратегии, не рекомендуется.

Трендследящие

Вот эти стратегии используются значительно чаще. Их суть очень проста – как можно раньше обнаружить разворот цены в другом направлении, и открыть соответствующую сделку. Например, как только цена начинает катиться вниз, открывать медвежью сделку, и закрыть – когда начнет лететь вверх.

Не стоит забывать о волатильности рынка, поэтому большинство работающих трендследящих стратегий используется на среднесрочных и долгосрочных периодах.

Обычно программы, настроенные на торговлю по тренду, делают то же, что и человек: анализируют показания индикаторов, свечные паттерны и так далее.

Арбитражные стратегии

Эти стратегии основаны на извлечении прибыли из разницы между разными биржами, коррелирующими активами, базовым активом и производным инструментом (нефтью и фьючерсом на черное золото, например).

Как правило, эта разница получается из-за того, что связанный с базовым актив не успел среагировать. Например, рубль имеет положительную корреляцию с ценой на нефть. Поэтому если цена на нефть падает, можно ожидать снижения стоимости российской валюты. В этом случае быстро заключается сделка в соответствующем направлении, а как только цена скорректируется, выходим из рынка.

Алгоритмическая торговля в арбитраже используется особенно активно, потому что необходимо очень быстро обнаруживать неэффективности рынка. Ведь при больших объемах торгов котировка выравнивается почти сразу.

Кроме того, заработать только на одной неэффективности сейчас почти невозможно, потому что арбитражные стратегии очень популярные. Поэтому необходимо заключать много подобных сделок. На это способен только компьютер.

Мартингейл

Рисунок 2. Стратегия «Мартингейл»

Большинство советников, обещающих сверхбольшие прибыли, основывается на мартингейле. Это стратегия, предусматривающая увеличение объема позиций с дальнейшим ее открытием в противоположном направлении в случае, если предыдущая сделка оказалась убыточной.

Эта стратегия пошла из казино. В ее основе лежит идея, что вероятность, что следующий бросок костей будет выигрышным, больше, чем предыдущий. В случае с ними, она оказывается такой же (1:6), но зато очень много людей повелось, и игровые дома стали зарабатывать колоссальные деньги.

На Форекс она может быть даже меньшей. Например, в случае высокой волатильности рынка. Представьте, трейдер открывает сделку на покупку. Она оказывается убыточной. Естественно, по чистому мартингейлу нужно увеличить объем где-то в 2,5 раза и открыть позицию на продажу. Но здесь настроения рынка изменились, и опять проигрыш.

Лучше всего использовать мартингейл в совокупности с техническим анализом, причем очень точечно. Если хотите применять робота, базирующемся на этой стратегии, нужно иметь гигантский депозит, который может выдержать серию из 10, а то и больше поражений.

Скальпинг

Это еще одна популярная высокорисковая стратегия, используемая в торговых роботах. Ее суть заключается в торговле на небольших трендах, имеющихся на краткосрочных таймфреймах. Максимальную эффективность скальпинг показывает на волатильном рынке (например в европейскую сессию на паре EUR/USD).

Стоит ли использовать?

Алготрейдинг – не панацея от всех торговых бед. Фактически торговый робот является исполнителем, который может ошибаться. Обязательно самостоятельно контролировать его торговлю и ситуацию на рынке, и если вдруг видите, что сделка идет против вас, сразу ее отменяйте.

Вообще, при правильном подходе на стабильном рынке вы можете получать неплохой пассивный доход.

Обзор программ для алготрейдинга

Выбор конкретной программы зависит от ваших задача. Алготрейдинг – слишком широкая сфера, которая требует разных приложений.

MQL4 IDE

Рисунок 3. Среда разработки

Среда разработки советников Форекс – главный инструмент алготрейдера, решившего составить собственную стратегию и автоматизировать ее. Конечно, требуется прокачать навыки программирования, но оно того стоит.

Если советник окажется рабочим, его можно в дальнейшем продать и получать дополнительный доход.

Фактически это целая программная система, способная заменить все остальные приложения, необходимые для разработчика. Она включает:

  1. Собственный язык программирования.
  2. Редактор скриптов.
  3. Тестер стратегий. Незаменимый помощник в алготрейдинге, позволяющий осуществить отладку программы.
  4. Документацию. Руководство по написанию советников на MQL 4.

Советники для торговли на Форекс

Рассмотрим 5 советников для торговли на валютном рынке, на случай, если вы не хотите разрабатывать собственную алгоритмизированную торговую систему.

  1. Aladdin FX. Этот советник абсолютно бесплатный, работает одновременно на нескольких валютах. Считается многими одним из лучших роботов среди бесплатных.
  2. Auto Profit. Его можно использовать для любых инструментов, в его основе заложена стратегия с минимальными рисками. Трейдер может контролировать каждый шаг, сделанный этой программой.
  3. Ilan. Эта алгоритмизированная торговая система предусматривает фиксированный тейк-профит без стоп-лосса. Стратегия основана на усреднении, поэтому для ее работы требуется большой депозит.
  4. COBRA. Основывается на скользящей средней, на определенном отступе от которой выставляется отложенный ордер. Для избавления от убыточных позиций используется мартингейл, так что будьте осторожны.
  5. GEPARD. Советник торгует на 28 валютных парах, риски хеджируются и диверсифицируются, благодаря чему они минимальные.

Каким бы ни был хорошим советник, нужно ориентироваться на свою голову и совершенствовать собственные торговые умения.

Обучение алготрейдингу

На рынке Форекс обучение алготрейдингу фактически сводится к изучению языка MQL4. Он довольно прост, и посилен даже начинающим программистам. В описанной выше среде разработки есть собственная справочная система, а в интернете есть полно ресурсов, обучающих написанию торговых советников.

Алгоритмическая торговля или Биржевые роботы — Александр Горчаков

Но перед тем, как это делать, нужно научиться разрабатывать собственные торговые стратегии. Это значительно сложнее, чем выучить язык программирования. Но с этого надо начинать.

Преимущества и недостатки

Рисунок 4. Этот робот все знает о своих преимуществах и недостатках

Преимущества алгоритмической торговли:

  1. Возможность автоматизировать простейшие действия и уделить время более важным, но сложным вещам.
  2. Возможность снять психологическую нагрузку и принимать более адекватные решения. Человек может податься жадности или страху и перестать выполнять данные себе обязательства. Например, резкий откат может быть частью стратегии, но тут трейдер абсолютно глупо выходит из сделки. Робот будет действовать четко.
  3. Возможность получать пассивный доход на стабильном рынке.
  4. Возможность круглосуточной торговли.

Недостатки алготрейдинга на Форекс:

  1. Отсутствие гибкости. Если рынок резко разворачивается, робот будет заключать убыточные сделки.
  2. В алгоритме может быть ошибка, которая приведет к сливу депозита.
  3. Разработка советников – процесс трудоемкий, поскольку требуется хорошее владение навыками программирования и отличное – торговли.

Итоги

Вопреки распространенному мнению, алготрейдинг – не для начинающих. Этот стиль торговли требует хорошего понимания рынка, чтобы можно было эффективно контролировать бездушную машину. Настоящий алготрейдер – это не только спекулянт, но и программист.

Основы Forex Алгоритмическая торговля — 2022 — Talkin go money

Нейронные сети для алгоритмического трейдинга (Август 2022).

Table of Contents:

Почти тридцать лет назад валютный рынок (Forex) характеризовался сделками, проводимыми по телефону, институциональным инвесторам, непрозрачной ценовой информацией, четким различием между торговцами между продавцами и торговцами-торговцами и низким рынком концентрация. Сегодня технологические достижения изменили рынок. Торги в основном производятся с помощью компьютеров, позволяющих розничным торговцам выйти на рынок, в режиме реального времени потоковые цены привели к большей прозрачности, а различие между дилерами и их самыми сложными клиентами в значительной степени исчезло.

Одним из особенно значимых изменений является внедрение алгоритмической торговли, которая при значительном улучшении функционирования торговли на Форекс также создает ряд рисков. Изучая основы рынка Forex и алгоритмической торговли, мы определим некоторые преимущества, которые алгоритмическая торговля привела к торговле валютой, а также указав некоторые из рисков.

Основы Forex

Форекс — это виртуальное место, в котором валютные пары торгуются в разных объемах по котируемым ценам, в соответствии с которыми базовой валюте присваивается цена в валюте котировки. Действуя 24 часа в сутки, пять дней в неделю, Forex считается крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. В Банке международных расчетов (BIS) ежедневный глобальный средний объем торгов в апреле 2022 года составлял 2 доллара США. 0 трлн. Основная часть этой торговли осуществляется за доллары США, евро и японскую иену и включает в себя ряд игроков, включая частные банки, центральные банки, пенсионные фонды, институциональные инвесторы, крупные корпорации, финансовые компании и отдельных розничных торговцев.

Хотя спекулятивная торговля может быть основной мотивацией для определенных инвесторов, основной причиной существования рынка Forex является то, что люди должны торговать валютами, чтобы покупать иностранные товары и услуги. Активность на рынке Форекс влияет на реальные обменные курсы и поэтому может серьезно повлиять на выход, занятость, инфляцию и потоки капитала любой конкретной страны. По этой причине политики, общественность и средства массовой информации все заинтересованы в том, что происходит на рынке Форекс.

Основы алгоритмической торговли

Алгоритм — это, по сути, набор конкретных правил, предназначенных для выполнения четко определенной задачи. В торговле на финансовых рынках компьютеры выполняют пользовательские алгоритмы, характеризующиеся набором правил, состоящих из таких параметров, как время, цена или количество, которые структурируют сделки, которые будут сделаны.

Существует четыре основных типа алгоритмической торговли на финансовых рынках: статистическая, автоматическая хеджирование, алгоритмические стратегии исполнения и прямой доступ на рынки.Статистические данные относятся к алгоритмической стратегии, которая ищет выгодные торговые возможности на основе статистического анализа данных исторических временных рядов. Автоматическое хеджирование — это стратегия, которая генерирует правила для снижения подверженности трейдера риску. Цель алгоритмических стратегий выполнения заключается в том, чтобы выполнить предопределенную цель, например, снизить влияние на рынок или быстро выполнить сделку. Наконец, прямой доступ на рынок описывает оптимальные скорости и более низкие затраты, с которыми алгоритмические трейдеры могут получить доступ и подключиться к нескольким торговым платформам.

Одной из подкатегорий алгоритмической торговли является высокочастотная торговля, которая характеризуется чрезвычайно высокой частотой исполнения торговых заказов. Высокоскоростная торговля может дать значительные преимущества трейдерам, предоставив им возможность совершать сделки в течение миллисекунд с постепенными изменениями цен, но также может иметь определенные риски.

Алгоритмическая торговля на рынке Форекс

Значительная часть роста алгоритмической торговли на рынках Форекс за последние годы обусловлена ​​алгоритмами, автоматизирующими определенные процессы и сокращающими часы, необходимые для проведения валютных операций. Эффективность, создаваемая автоматизацией, приводит к снижению затрат при проведении этих процессов. Одним из таких процессов является выполнение торговых заказов. Автоматизация торгового процесса с помощью алгоритма, который торгует на основе заранее определенных критериев, таких как выполнение заказов в течение определенного периода времени или по определенной цене, значительно эффективнее, чем ручное исполнение людьми.

Банки также воспользовались алгоритмами, которые запрограммированы на обновление цен на валютные пары на электронных торговых площадках. Эти алгоритмы увеличивают скорость, с которой банки могут указывать рыночные цены, одновременно уменьшая количество ручных рабочих часов, необходимых для расчета цен.

Некоторые банки программируют алгоритмы для снижения риска заражения. Алгоритмы могут использоваться для продажи определенной валюты в соответствии с торговлей клиента, в которой банк купил эквивалентную сумму, чтобы поддерживать постоянное количество этой конкретной валюты. Это позволяет банку поддерживать заранее определенный уровень риска для хранения этой валюты.

Эти процессы были значительно эффективнее с помощью алгоритмов, что привело к снижению транзакционных издержек. Тем не менее, это не единственные факторы, которые способствовали росту торговли на рынке Forex. Алгоритмы все чаще используются для спекулятивной торговли, поскольку сочетание высокой частоты и способность алгоритма интерпретировать данные и выполнять заказы позволили трейдерам использовать возможности арбитража, возникающие из-за небольших ценовых отклонений между валютными парами.

Все эти преимущества привели к увеличению использования алгоритмов на рынке Форекс, но давайте рассмотрим некоторые из рисков, которые сопровождают алгоритмическую торговлю.

Риски, вовлеченные в алгоритмическую торговлю на Форекс

Хотя алгоритмическая торговля сделала много улучшений, есть некоторые недостатки, которые могут угрожать стабильности и ликвидности на рынке Форекс.Одним из таких недостатков является дисбаланс в торговой способности участников рынка. Некоторые участники имеют средства для приобретения сложной технологии, которая позволяет им получать информацию и выполнять заказы на гораздо более быстрой скорости, чем другие. Этот дисбаланс между имущими и неимущими с точки зрения самой сложной алгоритмической технологии может привести к фрагментации на рынке, что может привести к нехватке ликвидности с течением времени.

Кроме того, хотя существуют фундаментальные различия между фондовыми рынками и рынком Forex, есть некоторые, кто боится, что высокая частота торговли, которая обострила флэш-крах фондового рынка 6 мая 2022 года, может также повлиять на рынок Форекс. Поскольку алгоритмы запрограммированы для конкретных рыночных сценариев, они могут не реагировать достаточно быстро, если рынок должен резко измениться. Чтобы избежать этого сценария, рынки могут нуждаться в мониторинге, а алгоритмическая торговля приостанавливается во время турбулентности рынка. Однако в таких экстремальных сценариях одновременная приостановка алгоритмической торговли многими участниками рынка может привести к высокой волатильности и резкому снижению рыночной ликвидности.

Практический результат

Хотя алгоритмическая торговля способна повысить эффективность, поэтому, снижая затраты на торговые валюты, она также имеет некоторые дополнительные риски. Чтобы валюты функционировали должным образом, они должны быть несколько стабильными запасами ценности и быть очень ликвидными. Таким образом, важно, чтобы рынок Forex оставался ликвидным с низкой ценовой волатильностью.

Как и во всех сферах жизни, новая технология дает много преимуществ, но также сопряжена с новыми рисками. Задача на будущее алгоритмической торговли Форекс будет заключаться в том, как внедрять изменения, которые максимизируют выгоды при одновременном снижении рисков.

Алгоритмический трейдинг – Начало работы и торговые стратегии

Алгоритмические торговые стратегии штурмом взяли институциональные торговые столы за последнее десятилетие. Сейчас розничные трейдеры также увеличивают бум использования торговых роботов на базе машин.

В этой статье мы познакомимся со стратегиями алгоритмического трейдинга, их различными типами и тем, как вы можете начать работу с автоматической торговой системой с помощью бесплатного виртуального торгового счета — это отличный способ узнать на практике, что такое алгоритмическая торговля!

Что такое алгоритмическая торговля?

Алгоритмическая торговля и количественные стратегии — это, по сути, торговые системы типа «черный ящик», в которых исполнение сделок осуществляется автоматически с помощью заранее запрограммированных инструкций.

Эти инструкции разрабатываются трейдером или программистом и записываются в виде компьютерного кода и могут детализировать, какие условия должны быть выполнены и какие параметры должны быть соблюдены для совершения покупки или продажи.

Алгоритмический трейдинг? Интервью с Александром Бутмановым (DTI Algorithmic)

Но прибыльна ли алгоритмическая торговля и какой процент рынка основан на алгоритмической торговле? По данным инвестиционного банка JP Morgan, только около десяти процентов сделок с акциями в Соединенных Штатах осуществляется традиционными инвесторами.

Это означает, что около 90% всех сделок с акциями в США осуществляется с помощью машин. Цифры также показывают, что из всех различных типов алгоритмов они управляют более чем 1,5 триллиона долларов.

Многие инвесторы-ветераны и менеджеры хедж-фондов уже сказали, что правила игры изменились во многом благодаря волатильности и случайности, создаваемой высокочастотными алгоритмическими торговыми стратегиями, которые совершают сделки за наносекунды, опережая любого человека-трейдера.

Частый вопрос среди розничных трейдеров: «Как мне начать алгоритмическую торговлю?». Прежде чем мы рассмотрим это, важно знать некоторые алгоритмические торговые стратегии, используемые количественными трейдерами.

Алгоритмический трейдинг – Различные типы алгоритмов

Существует множество различных типов алгоритмов или количественных стратегий, применяемых на финансовых рынках в любой момент времени. Каждый день создается все больше и больше, по мере появления на рынке новых моделей. Инвестиционные банки и хедж-фонды тратят миллионы и имеют специальные площадки, чтобы извлечь выгоду из этого типа торговли.

Ниже приведены лишь некоторые из различных типов алгоритмов, используемых количественными трейдерами. Некоторые из них будут недоступны для обычных розничных трейдеров, но важно знать различные типы, поскольку технологии постоянно развиваются.

Давайте посмотрим на несколько наиболее распространенных и лучших алгоритмических торговых стратегий, используемых учреждениями, прежде чем мы рассмотрим, как розничные трейдеры могут фактически начать алгоритмическую торговлю с использованием всемирно признанной торговой платформы MetaTrader 5.

Знаете ли вы, что вы можете загрузить торговую платформу MetaTrader 4 от Admiral Markets совершенно БЕСПЛАТНО? Эта платформа позволяет пользователям торговать прямо с графика, используя ручные одера, а также с помощью экспертных советников (EA), которые являются автоматическими торговыми системами.

А еще есть MetaTrader Market, где вы можете найти другие алгоритмические торговые стратегии для использования — тема, обсуждаемая ниже. Начните БЕСПЛАТНУЮ загрузку прямо сейчас, нажав на баннер ниже:

1. Стратегия возврата к среднему значению

Торговая стратегия возврата к среднему — это стратегия, которая определяет рынки, которые зашли слишком далеко в одном направлении и готовы вернуться к своей средней цене. Многие розничные трейдеры на самом деле используют что-то подобное при торговле с полосами Боллинджера — очень популярным техническим индикатором возврата к среднему значению.

Хотя некоторые трейдеры также будут использовать такие инструменты, параметры и условия для определения рынка, который собирается вернуться к своему среднему значению, вероятно, будут обширными. Будет представлен не только анализ технических инструментов, но и вероятная корреляция между активами, анализ волатильности и настроений и многое другое.

2. Ребалансировка индекса фондового рынка

Индексы фондового рынка необходимо время от времени «перебалансировать», чтобы учесть новые базовые цены и изменения в рыночной капитализации отдельных акций, которые они отслеживают.

Это ребалансирование покупки и продажи для корректировки общего фонда создает уникальные возможности для алгоритмических трейдеров, которые могут заранее запустить и использовать сделки, которые должны состояться, для ребалансировки фонда.

Конечно, этот тип стратегии предназначен исключительно для высокочастотных трейдеров, которые могут идентифицировать такие условия с помощью методов количественного моделирования, но затем использовать любые потенциальные движения в течение наносекунд и с приличным размером капитала и процессами управления рисками.

3. Стратегии арбитражной торговли

Арбитражная торговля — это процесс поиска возможностей в разнице цен между двумя похожими рынками. Такие ситуации могут возникнуть, когда на одном и том же рынке торгуют из разных мест. Например, цена на криптовалюту может сильно различаться на разных биржах криптовалют.

Это также может произойти с активами, которые торгуются на фьючерсном рынке и на валютном рынке, и является одной из причин, по которой стратегии алгоритмической торговли фьючерсами широко распространены.

Стратегии арбитражной торговли, вероятно, являются наиболее распространенным типом стратегии высокочастотной торговли. Но, конечно, это действительно только для тех, кто может совершать несколько сделок в течение наносекунд, но, что наиболее важно, имеет правильные инструменты и ресурсы, чтобы даже распознать разницу в цене между двумя рынками.

Хотя многие розничные трейдеры часто пытаются найти стратегии алгоритмической торговли биткоинами, на самом деле это больше для институциональных трейдеров. Это связано с тем, что размер контракта для торговли на фьючерсном рынке достаточно велик, а это означает, что физическим лицам требуется очень большой торговый счет.

Ограничения кредитного плеча также мешают розничным трейдерам использовать автоматизированные стратегии торговли криптовалютой.

4. Стратегии следования за трендом

Торговые стратегии для отслеживания тренда очень распространены среди долгосрочных институциональных трейдеров, а также розничных трейдеров, например, автоматизированная торговля с использованием стратегии алгоритмического трейдинга Forex.

Идея системы следования за трендом состоит в том, чтобы определить рынок, основанный на импульсе, который может превратиться в долгосрочный тренд. Конечно, термин «долгосрочный» относителен. Стратегии внутридневной алгоритмической торговли могут относиться к долгосрочным стратегиям всего на несколько часов.

Долгосрочный количественный трейдер может классифицировать долгосрочные как несколько недель или месяцев. Тот факт, что существует так много разных типов трейдеров, занимающихся разными делами, является одной из причин, по которой рынок со временем будет постоянно расти и падать!

Снимок экрана торговой платформы MetaTrader 5, предоставленный Admiral Markets, показывает 20-периодную, 50-периодную и 100-периодную экспоненциальную скользящую среднюю и индикатор MACD.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.

Приведенный выше график типичен для трейдера, отслеживающего тренд. Технические торговые индикаторы, такие как скользящие средние, помогают трейдерам определять сильные движения тренда, а осцилляторы могут помочь определить начало или конец движения.

В то время как традиционные трейдеры будут создавать правила о том, когда покупать или продавать и где, количественные трейдеры просто пишут строки кода, чтобы автоматически определять условия покупки или продажи, а затем фактически выполнять эти заказы.

Конечно, поиск выигрышных алгоритмических торговых стратегий требует большого количества проб и ошибок. Некоторые рынки могут работать лучше, чем другие, в зависимости от того, какой тип количественной стратегии вы пытаетесь имитировать. К счастью, Admiral Markets также предоставляет доступ к обновленной версии MetaTrader 4 под названием MetaTrader 5.

Торговая платформа MetaTrader 5 позволяет пользователям торговать несколькими классами активов, получая при этом доступ к расширенным торговым инструментам. Это означает, что вы потенциально можете торговать по стратегии автоматической торговли с использованием советников по широкому спектру различных классов активов, таких как CFD на акции, товары, Forex, индексы и многое другое!

Загрузите платформу БЕСПЛАТНО, нажав на баннер ниже:

Теперь вы знаете немного больше о различных типах алгоритмических стратегий. Как автоматизировать торговую стратегию? Давайте выясним!

Алгоритмическая торговля – Как использовать торговую систему?

У большинства людей есть три варианта начать пользоваться автоматической торговой системой.

✅ Узнайте, как написать код и построить его самостоятельно.

✅ Наймите программиста и поработайте с ним, чтобы создать код.

✅ Найдите уже готовую систему на торговой площадке MetaTrader Market.

Давайте посмотрим на третий вариант. Чтобы получить доступ к торговой площадке MetaTrader, просто откройте свою торговую платформу MetaTrader и откройте Панель инструментов (MT5) или Терминал (MT4). Его можно найти в разделе «Обзор» в меню вверху или нажав Ctrl + T.

Нажмите там, где написано «Рынок», а затем на «Эксперты» на вкладках, перечисленных в списке «Основные», «Экспертные советники», «Индикаторы», «Библиотеки», «Утилиты», «Избранное», «Приобретено».

Снимок экрана торговой платформы MetaTrader 5, предоставленный Admiral Markets, с изображением Market Place.

Вся правда о форекс-кухнях. Кто-кого-куда.

Во вкладке «Экспертные советники» перечислены все различные автоматизированные стратегии, доступные для покупки или бесплатно. Системы подразделяются на тренд, скальпинг, торговлю по уровням, мультивалютность и другие. Нажав на любого из экспертов, пользователи могут просмотреть статистику по нему, купить, арендовать или загрузить демоверсию.

При использовании любого типа автоматической торговой системы абсолютно необходима должная осмотрительность. Есть тысячи систем, на которые стоит посмотреть, и не все из них будут хорошими. Важны строгие принципы управления рисками. Фактически, было бы разумно сначала торговать на демо-счете в течение как минимум нескольких месяцев, чтобы увидеть, как система работает при изменении рыночных условий.

Знаете ли вы, что вы можете БЕСПЛАТНО открыть демо-счет в Admiral Markets? Это отличный способ опробовать автоматические торговые стратегии на торговой площадке MetaTrader Market, чтобы найти подходящую для вас и узнать, как все это работает.

Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать прямо сегодня!

Продолжайте обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы вы поняли все риски.

Принципы построения торговых алгоритмов

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Что такое алгоритмический трейдинг? В чем отличие от HFT?

Алгоритмический трейдинг

Алгоритмический трейдинг – это направление в трейдинге, которое использует закономерности, паттерны и другие алгоритмы для заработка на финансовых рынках. Чаще трейдеры используют в этом методе анализа – роботы, советники и индикторы.

Алгоритмический трейдинг коротко.

Если сказать коротко, то это просто робот, торгующий за вас на финансовых рынках в самом прямом смысле этих слов. На сегодняшний день все торги происходят в виртуальном виде. Это раньше можно было торговать в огромном зале, где куча трейдеров галдят. В фильмах вы подобную картину, наверное, видели. Когда такие способы торговли ушли в прошлое, и всё перешло в онлайн, почти сразу получила широкое распространение алгоритмическая торговля (роботы).

На сегодняшний день в Америке 70% сделок совершают роботы.

Какие бывают роботы?

Робот, работающий на основе закономерностей.

В общем-то весь трейдинг на этом основан. Грубо говоря, выглядит это так. Цена подходит к уровню 10, и после этого образуется две медвежьи свечи. Почти всегда такая закономерность оборачивается нисходящим трендом.

Робот на закономерностях

Следовательно, когда в следующий раз подобная ситуация сложится, мы совершим сделку на понижение. Роботы на закономерностях работают примерно аналогичным образом. Практически все торговые роботы, которые можно скачать бесплатно без регистрации и СМС основаны на этом. Исключения составляют только те роботы, которые работают на основе индикаторов. Однако это тоже, в принципе, можно отнести к закономерностям.

Роботы на волнах.

Есть роботы, использующие некоторую волатильность (роботы на волнах). Они из себя представляют следующий механизм. Предположим у нас есть некоторое движение вверх. Поскольку рынок имеет волновую структуру, то после долговременного восходящего движения, он стремится какое-то время двигаться вниз. Робот, принцип работы которого базируется на этой логике, может понимать, что рынок выкупает предложение, и заранее открывает сделку на повышение.

В общем-то все роботы, которые используют усреднение и мартингейл, как правило, очень популярны на форексе. Всем известный советник Илан, на котором я и сам немного заработал в своё время. В нём заложены принципы усреднения и Мартингейла. Всевозможные пляски с бубном вокруг волн, усреднения и мартингейла доводят только до геморроя. Однако какой-то период времени на этом можно заработать.

Усреднение и мартингейл позволяет заработать, но прибыль не стабильна. У вас будет лавинообразный рост прибыли, но недолго.

Роботы HFT и алгоритмический трейдинг.

На западе они получили широкое распространение. Они ведут высокочастотную торговлю. Каждая сделка здесь длится меньше секунды. Из-за подобного поведения роботов, в своё время случился обвал рынка, более известный как flash crash

Поскольку это очень быстро, чтобы заработать какую-то не смешную сумму, длительность компенсируется объёмом. Есть множество алгоритмов работы HFT. Например, один из них – это «скрытые заявки». Например, если у нас есть движение рынка, но нет объёма в стакане цен, рынок подходит к уровню и отпрыгивает от него в таком случае.

Робот же делает в подобной ситуации (вдумайтесь!) следующее: по ходу движения рынка он открывает много сделок, длящихся доли секунд. Он умеет вычислять, где находится крупная заявка. Когда ему это удаётся сделать, он продаёт около уровня и покупает на близком расстоянии от него. Образуется своеобразная пила.

Выкуп скрытой заявки.

Раздвижка спреда и HFT

Помимо этого существует так же понятие «раздвижка спреда». Речь здесь о спреде на реальной бирже, а не на форексе. Допустим, есть у вас две лучшие цены – на покупку и продажу. Со временем они могут сужаться или расширяться. С помощью робота такое сужение можно скальпировать. Данный вид роботов реально рабочий, он приносит деньги. Риск использования подобной технологии не велик, но проблема всё же есть.

Дело в том, что для корректной и полномерной работы HFT нужны «короткие провода», то есть низкий пинг, а конкретнее – быстрый интернет. То, что подразумевается здесь под «быстрым интернетом», поверьте, нет у 99% населения. В связи с этим сервер, на котором будет работать робот, необходимо размещать или арендовать рядом с сервером биржи. К тому же робот HFT дорогой, в одиночку вы вряд ли осилите его стоимость, без компаньона или инвестора тут не обойтись. Сложности, как вы понимаете, есть, но они с лихвой окупаются.

Роботы на индикаторах.

Таких полно везде. Они есть, как на реальном рынке, так и на форекс, где их нельзя не заметить. На примере двух скользящих средних мы можем принцип работы таких роботов разобрать. Например, всем известно, что если короткая SMA пробивает сверху вниз длинную скользящую среднюю, то это сигнал для продажи. Робот в таком случае именно в такой момент совершает сделку на продажу. На этом тоже, в принципе, можно заработать. +1000 долларов или -10000 евро.

Скользящими средними всё не ограничивается. Индикаторов много. И сколь много индикаторов, столь же много и роботов, которые на их основе работают.

Арбитраж

Арбитраж. Это явление есть на форексе, а есть на фондовом рынке. Разберём разницу. На Форексе, например, есть вы и ваш терминал. Так же существует сервер брокера и поставщика ликвидности. От поставщика брокеру приходит котировка «10», а он в свою очередь передаёт эту цифру в ваш терминал.

Нужно понимать, что бывают вспышки волатильности, когда возникает задержка в виде небольших доль секунд. То есть, пока сигнал будет передан от поставщика брокеру, а от последнего к вам, пройдёт время.

Арбитражный робот делает следующее. Он подключается непосредственно к поставщику, минуя брокера. Он знает раньше всех, когда цена изменилась, и поэтому заблаговременно открывает ордер на покупку. То есть, мы открыли ордер на покупку по цене «10», и когда до брокера дойдёт, что цена изменилась, поднялась до «20», мы на этом заработаем. Когда это происходит, сделка сразу закрывается с прибылью в 10 пунктов.

С точки зрения форекс – кухонь такая торговля – это мошенничество. По житейской логике ничего мошеннического в этом нет. Вы деньги ни у кого, кроме брокера, не забираете, а они это страх как не любят. Сейчас уже не 2008 год, когда я все это испытал на себе, и честно говоря, не знаю, можно ли на этом заработать сегодня. Могу сказать одно: вряд ли.

Арбитраж на фондовом рынке

На фондовом рынке арбитраж работает примерно так же. Предположим, у Вас есть индекс РТС, куда входит какое количество компаний. Из-за этого в простонародье его называют. То есть, данный индекс отображает финансовые показатели компаний. Робот – арбитраж по ценной бумаге определяет, как будет двигаться индекс, потому что чаще всего они повторяют движения друг друга. Робот вычисляет, что бумага пошла в другую сторону, и открывает заблаговременно позицию на покупку. Расчет сделан на то, что цена бумаги дойдёт до индекса. Всё это описано очень утрированно и упрощенно. На самом деле алгоритм намного сложнее.

На арбитраже можно заработать. Существуют даже целые компании, которые им занимаются. Однако в этом случае, как и с HFT, требуются, во-первых, короткие провода, во-вторых, алгоритм, который будет вычислять, какое количество бумаг сейчас находится в индексе РТС, достаточно сложный. В общем, это не просто.

Роботы – помощники в алгоритмическом трейдинге.

Это не полноценные роботы. Многие трейдеры боятся, что их стопы не исполнятся. В этом случае на помощь приходит помощник, виртуальный стоп. Ему отдаётся распоряжение, согласно которому он должен при рыночной цене в 10 пунктов закрыть позицию рыночным ордером. Многие люди сомневаются в том, что их брокер видит стопы, и в том, что они будут исполнены. На самом же деле это фобия и большинство трейдеров сливают собственноручно. Поэтому опасения излишни.

Робот – помощник просто помогает трейдеру делать какую-то рутинную процедуру. Например отслеживать новости или выставлять заявки.

Нейросети.

Раньше эта штука была невероятно популярна, но после того, как многие трейдеры с помощью нейросетей посливали свои депозиты, популярность немного поугасла. Суть заключалась в том, что робот, работающий по принципу нейросети сам находил определённые закономерности и торговал по ним. На такой абсурд я с трудом подбираю комментарии.

Можно ли заработать на алгоритмическом трейдинге?

Можно ли заработать на роботах? Вопрос достаточно обширный. Всё зависит от того, каким конкретно роботом вы собираетесь пользоваться. Если он торгует по двум скользящим средним, то вы вряд ли останетесь в плюсе. Если же мы говорим о роботе HFT, на который (по самым скромным расчетам!) уйдет 2-3 миллиона ДОЛЛАРОВ, чтобы запустить его под ключ, то прибыль, безусловно будет.

Поэтому весь вопрос сводится к тому, каким будет трейдер, каким он роботом предпочтет пользоваться. Если же не брать в оборот HFT и Арбитраж, то у всех остальных есть огромный минус. Рынок постоянно меняется, он сужается и расширяется. То есть, он вроде бы как дышит. Волатильность поднимается и падает.

Как вы видите, стрелками отмечены разные периоды. Одни и те же методы торговли в разных периодах не будут работать! Именно поэтому роботы имеют недостаток в том, что сами себя они под текущий рынок не оптимизируют. Поскольку рынки постоянно меняются, это необходимо закладывать в робота, чтобы он все деньги не потерял.

Робот нужно писать самостоятельно.

Когда робот пишется сторонней компанией для вас, не по вашему собственному алгоритму, в конечном итоге это закончится тем, что ваш робот каждый день станет приносить убытки. Хорошо, что если убыток будет измеряться в рублях, а зачастую ведь это доллары. Возникает вопрос. Это случается из-за того что рынок поменялся или алгоритм робота изначально неверный? Когда ответ на вопрос обнаружится, депозит уже сольётся.

Поэтому при создании своего робота нужно иметь четкое понимание того, что вы делаете, как и т.д. Алгоритмический трейдинг строится на том, что делают роботы.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Алго-трейдинг — лучшие алгоритмические торговые платформы на 2022 год

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, используя автоматизированный Биткойн-система помощь в управлении вашим инвестиционным портфелем неоценима. Ни один трейдер не может быть в курсе всех рыночных изменений, когда они происходят, и именно здесь алгоритмическая торговля может действительно помочь.

Как и у любой инвестиционной стратегии, у алгоритмической торговли есть свои плюсы и минусы. Некоторые регулирующие органы настороженно относятся к торговле алгоритмами, поскольку она может оказать негативное влияние на финансовую стабильность, особенно в периоды падения фондовых рынков, но это не означает, что для торговли алгоритмами нет места. Эту технологию следует использовать в сочетании с активным управлением, чтобы дополнить вашу торговую стратегию, и в этой статье мы расскажем вам, как это сделать.

Читайте дальше, чтобы найти полную информацию о том, что такое торговля по алгоритму, как начать торговать и какие поставщики имеют функции, которые помогут продвинуть ваши торговые позиции дальше.

На этой странице:

Как начать алгоритмическую торговлю за 3 шага

Шаг 1: Откройте счет

Откройте бесплатный торговый счет у нашего рекомендованного брокера. Вам нужно будет пройти процесс KYC как часть процесса открытия счета.

Шаг 2: Депозитные средства

После того, как вы завершили регистрацию и ваша учетная запись была одобрена, вы можете переводить средства на свой счет одним из предоставленных способов оплаты.

Шаг 3: начать торговлю

После того, как вы открыли счет и завершили разработку стратегии, вы готовы к торговле. Вы также можете торговать на демо-счете, чтобы познакомиться с алгоритмической торговлей.

Есть несколько брокеров, которые предлагают алгоритмические торговые стратегии. Мы предоставили вам список брокеров с хорошей репутацией, которых вы можете рассмотреть для торговли по алгоритму. Мы разбили список, чтобы продемонстрировать поставщиков, которые предлагают форекс, криптовалюту и акции:

  • eToro уникален для криптовалют
  • Forex.com — хороший брокер, если вы хотите торговать на форексе.
  • Stash Invest — отличная платформа для торговли акциями

Какие критерии используются при выборе наших сайтов для алгоритмической торговли?

Отзывы наших поставщиков обзоров основаны на следующих факторах:

  • Репутация брокера,
  • Наличие разных стратегий
  • Сборы и сборы
  • функционал торговой платформы

Шаг 1. Откройте торговый счет для алгоритмической торговли

Первый шаг к алгоритмической торговле — открыть торговый счет у брокера, у которого есть алгоритмические торговые стратегии. Мы предоставили вам список брокеров с хорошей репутацией, из которого вы можете выбрать, в зависимости от типа торговли, в которой вы хотите участвовать. EToro отлично подходит для криптовалюта, Forex.com специализируется на Форекс, Cryptorocket охватывает несколько дисциплин, а Stash — исключительный приложение для торговли акциями.

1. eToro — хорошая платформа для трейдеров

eToro — брокер с хорошей репутацией, который позволяет инвесторам из США торговать криптовалютой. Если вы находитесь в Европе, вы также можете торговать акциями, индексами, ETF, товарами и форексом. Комиссия за депозиты не взимается, но за каждый вывод взимается комиссия в размере 5 долларов США, а минимальная сумма вывода составляет 30 долларов США. Он также взимает плату за ночь и выходные за позиции CFD. eToro регулируется Управлением финансового надзора (FCA). На его платформе пять криптовалют.

eToro обеспечивает автоматическую социальную торговлю через свои торговые марки CopyPortfolios. Он предоставляет три типа CopyPortfolio.

  • Top Trader CopyPortfolios: как следует из названия, он основан на лучших трейдерах на платформе eToro. Если вы опытный трейдер и постоянно зарабатываете хорошую прибыль с низким риском на платформе eToro, вы также можете иметь право на участие в программе популярных инвесторов eToro. Вы можете поделиться своими знаниями с другими инвесторами на платформе и получить льготы в сделке.
  • Market CopyPortfolios: он объединяет разные активы на основе определенной стратегии
  • Портфолио партнеров: eToro также предоставляет готовые алгоритмические стратегии.

Эти алгоритмы разработаны ведущими финансовыми компаниями.

  • Разрешает социальную торговлю
  • Несколько автоматических торговых стратегий
  • Если вы опытный трейдер, вы можете заработать бонусы, поделившись своими знаниями.
  • Комиссионные за ночь
  • Взимает комиссию за снятие средств

4. Stash Invest — хорошая платформа для начинающих

Stash Invest — инвестиционный консультант, зарегистрированный SEC. У учетной записи есть несколько мер безопасности, таких как 256-битное шифрование и биометрическое распознавание. Это позволяет автоматизировать инвестирование. Вы можете указать, сколько денег вы собираетесь автоматически переводить на свой счет в Stash. Вы также можете указать, хотите ли вы инвестировать деньги в акции или ETF. Он предлагает Auto-Stash, с помощью которого вы можете запрограммировать, сколько денег вы хотите инвестировать. Он также предлагает Smart-Stash, который позволяет сэкономить лишние деньги на вашем счете. Вы можете торговать акциями и ETF на платформе Stash Invest.

Stash Invest также предоставляет несколько других инвестиционных услуг. Он также предлагает банковские, пенсионные, кастодиальные и личные инвестиционные услуги. Он предлагает банковский счет, на который вы можете получить зарплату от своего работодателя за два дня. Stash Invest также дает бонусный депозит в размере 50 долларов для инвестирования, если вы переводите 300 долларов в течение 30 дней. Функциональность автоматизированных инвестиций особенно полезна для тех, кому сложно регулярно копить и инвестировать.

  • SEC зарегистрирован
  • Позволяет автоматически планировать инвестиции
  • Ограниченные финансовые активы
  • Не имеет готовой стратегии автоматической торговли

Шаг 2. Узнайте больше об алгоритмической торговле

Алгоритм — это набор инструкций, направленных на решение проблемы. Как правило, после того, как алгоритм установлен, вмешательство человека ограничено. Заимствуя аналогию с торговлей, алгоритмическая торговля направлена ​​на ограничение человеческого вмешательства в торговлю. Алгоритмическая торговля также известна как алгоритмическая торговля, торговля черным ящиком и автоматическая торговля.

Проще говоря, алгоритмическая торговля автоматизирует торговую стратегию. Таким образом, вместо того, чтобы вы размещать заказ, алгоритм размещает заказ. Это снижает вмешательство человека и повышает эффективность торговли. По сути, алгоритмическая торговля состоит из пяти шагов.

Прежде всего, вам нужна торговая стратегия. Торговая стратегия может быть построена как на техническом анализе, так и на фундаментальном анализе. Алгоритмическая торговля в основном включает технический анализ. После того, как вы определили торговую стратегию, вам также необходимо протестировать результаты на исторических данных.

Если результаты обратного тестирования показывают, что стратегия может дать положительную отдачу, мы переходим к третьему этапу, на котором строится алгоритм. На третьем этапе мы строим алгоритм и автоматизируем нашу торговую стратегию. На четвертом шаге вы совершаете сделки в реальном времени через алгоритм.

Хотя сделки по алгоритму не требуют вмешательства человека, и сделка будет открываться и закрываться автоматически, это не означает, что вам не нужно отслеживать сделки и саму модель алгоритма. Были случаи, когда неконтролируемые сделки с алгоритмами вызывали колебания на финансовых рынках.

Кроме того, торговая стратегия, которую вы использовали, также может потребовать доработки позже. Пятым шагом будет мониторинг ваших сделок, а также модели алгоритмической торговли.

Что такое алгоритмическая
торговля на форекс?

Достижения в области технологий навсегда изменили ландшафт форекс-трейдинга. Торговые онлайн-платформы объединили трейдеров со всего мира, увеличив прозрачность, ликвидность и скорость исполнения сделок. Если 30 лет назад на рынке форекс доминировали крупные банки и институциональные инвесторы, сегодня розничные трейдеры заключают огромную часть ежедневных операций на этом рынке. За последнее десятилетие произошел 40-процентный рост ежедневных объемов торгов на рынке форекс, а в январе 2022 года ежедневный мировой оборот рынка форекс достиг отметки в 6,6 триллиона долларов. Валютный рынок в настоящее время является крупнейшим финансовым рынком в мире, затмевая все мировые фондовые рынки вместе взятые.

Еще одним важным событием стало появление алгоритмической торговли — эффективного инструмента для повышения удобства и эффективности торговли на рынке форекс. Алгоритмическая торговля на форекс или алгоритмическая торговля, по своей сути — это торговля, основанная на алгоритме или наборе компьютерных программ, которые включают определенный свод правил для выполнения конкретной задачи.

Трейдеры могут задавать заранее запрограммированные инструкции, связанные с определенными переменными, такими как время, цена, объем и уровни стоп-лосса. Эти инструкции основываются на их торговой стратегии. Алгоритмы следуют этой стратегии и открывают/закрывают сделки от имени трейдера, когда рыночные условия удовлетворяют запрограммированным параметрам.

По мере развития технологий растет и количество трейдеров, прибегающих к алгоритмической торговле. Ключевой областью технологического прогресса является машинное обучение, которое «зажило своей собственной жизнью», основанной на торговых алгоритмах, разработанных на результатах отслеживания торговых решений и торговых действий в течение определенного периода времени. Реализация этих стратегий также стала проще с появлением надежных и многофункциональных платформ, таких как MetaTrader 5.

5 ошибок в алгоритмической торговле. Трейдинг роботами

MetaTrader 5 или MT5, технология следующего поколения после платформы MetaTrader 4, представляет собой платформу для торговли несколькими активами с превосходными возможностями бэк-тестирования на истории, а также улучшенным тестером стратегий для алгоритмической торговли и торговли с использованием советников (EA). FP Markets предлагает MT5 для различных устройств и операционных систем, включая iOS, Android, Windows, Mac и WebTrader, для умной торговли на ходу. Трейдеры могут использовать алгоритмические торговые системы, такие как Autochartist и Autotrade от Myfxbook, которые представляют собой современные сервисы для копи-трейдинга (социальной торговли).

На платформе МТ4 также можно использовать алгоритмическую торговлю. Автоматизированные торговые роботы на MT4 могут быстро анализировать котировки валют и придерживаться торговых стратегий, заключая сделки от имени трейдера. Загрузите платформу MT4 от FP Market, чтобы бесплатно получить торговых роботов из Code Base или арендовать или купить индивидуально разработанные приложения на MQL4 Marketplace.

Каковы преимущества
алгоритмической торговли?

Каковы преимущества
алгоритмической торговли?

Алгоритмическая торговля предлагает такие преимущества, как повышенная скорость, снижение торговых затрат, точность и устранение торговой предвзятости.

Алгоритмическая торговля предлагает такие преимущества, как повышенная скорость, снижение торговых затрат, точность и устранение торговой предвзятости.

Повышенная скорость: алгоритмы программируются заранее и выполняются автоматически. Они могут оценивать рыночные условия (используя несколько технических и фундаментальных индикаторов) за гораздо меньшее время, чем требуется при ручном анализе всей информации. Трейдеры могут воспользоваться резкими колебаниями курсов валют после важных выпусков новостей. Они могут легче и быстрее определять движение цен и получать доступ к большему количеству торговых возможностей по более выгодным ценам.

Повышенная точность: при ручной торговле существует вероятность неправильного входа, например указания неправильного размера позиции, выбор не той валютной пары или не той цены исполнения. С помощью алгоритмической торговли трейдеры могут избежать ошибок, связанных с человеческим фактором.

Отсутствие эмоциональной составляющей: Алгоритмы представляют собой заранее определенный набор критериев, и когда сделки ограничиваются только ими, составляющая человеческих эмоций удаляется из уравнения. Иррациональные решения, принятые из страха или жадности, часто могут привести к дорогостоящим торговым ошибкам. Алгоритмическая торговля дает возможность избежать этого, поскольку ее роль приравнивается к роли финансового советника.

Экономия времени и снижение транзакционных издержек: необходимость постоянного мониторинга торговых счетов значительно уменьшается. Трейдеры могут просто настроить свои стратегии и позволить алгоритмам выполнять сделки от их имени. Вместо ручной торговли они могут сосредоточиться на другой деятельности, например, на исследовании рынка и углублении своих знаний о торговле на рынке форекс. Алгоритмическая торговля также снижает операционные издержки в виде экономии альтернативных издержек непрерывного мониторинга рынка.

Преимущество тестирования на истории: алгоритмы можно запускать и тестировать на исторических данных, чтобы проверить как бы они сработали в прошлом. Это позволяет трейдерам выявить потенциальные проблемы в своих торговых стратегиях, прежде чем они применят свою стратегию на реальных рынках. Это может увеличить шансы на долгосрочный успех.

Обеспечивает дисциплину: поскольку исполнение сделок является автоматическим и систематическим, основанным на заранее определенных параметрах, такие системы могут поддерживать дисциплину при торговле на нестабильных рынках. Трейдеры могут достичь последовательности, придерживаясь своих торговых планов.

Диверсифицированные инвестиции: Алгоритмическая торговля позволяет трейдерам одновременно применять несколько торговых стратегий для разных валютных пар и на нескольких счетах. Это способствует диверсификации портфеля.

FP Markets — это форекс-брокер, который не только позволяет вам воспользоваться бесчисленными опциями, доступными в этом пространстве, но также предоставляет доступ к стратегиям автоматической торговли на основе сообщества (рынок MQL4 и MQL5) на своих платформах MT4 и MT5. Откройте для себя торговлю на наших передовых торговых платформах с узкими спредами и сверхбыстрым исполнением сделок.

FP Markets — это форекс-брокер, который не только позволяет вам воспользоваться бесчисленными опциями, доступными в этом пространстве, но также предоставляет доступ к стратегиям автоматической торговли на основе сообщества (рынок MQL4 и MQL5) на своих платформах MT4 и MT5. Откройте для себя торговлю на наших передовых торговых платформах с узкими спредами и сверхбыстрым исполнением сделок.

Применение
алгоритмической торговли

Применение
алгоритмической торговли

Чтобы успешно использовать алгоритмическую торговлю, участникам рынка необходимо сосредоточиться на конкретных стратегиях, скорости торговли и доступе к котировкам цен в режиме реального времени.

Чтобы успешно использовать алгоритмическую торговлю, участникам рынка необходимо сосредоточиться на конкретных стратегиях, скорости торговли и доступе к котировкам цен в режиме реального времени.

1. Стратегии автоматического хеджирования:

алгоритмические торговые стратегии могут использоваться для снижения подверженности трейдеров риску. Многие трейдеры предпочитают использовать автоматическую ребалансировку портфелей, для хеджирования своей подверженности рыночному риску, риску обменных курсов и волатильности.

2. Статистические алгоритмические стратегии:

на основе статистического анализа исторических данных система может определять торговые возможности и долгосрочные тренды. Предпочтение отдается историческим рыночным данным в прошлом, а не текущим рыночным данным.

3. Алгоритмическое исполнение сделок:

сделки исполняются с повышенной скоростью, чтобы уменьшить рыночные риски и обеспечить прибыльность в долгосрочной перспективе. Форекс-скальперы часто используют высокочастотные торговые стратегии для входа и выхода из нескольких позиций в день. Они могут извлечь выгоду даже из незначительных изменений цен валютной пары за миллисекунды.

4. Прямой доступ к рынку (DMA)

Tрейдеры могут подключаться к нескольким торговым платформам для торговли по более низкой цене и на более высокой скорости. Они получают прямой доступ к нескольким поставщикам ликвидности и доступ к лучшим котировкам валютных пар. Прямая трансляция данных от таких поставщиков ликвидности или бирж сокращает задержку при торговле.

FP Markets предоставляет преимущества торговли CFD на форекс с доступом DMA, при котором клиенты получают рыночные цены в режиме реального времени, полную глубину рынка и прямой доступ к котировкам от нескольких поставщиков ликвидности. Модель DMA не только предлагает повышенную ликвидность, но и учитывает именно ваши интересы, а не интересы брокера. Когда вы получаете DMA доступ к ценам для торговли CFD, ваш ордер направляется на базовый рынок (форекс), что означает, что брокер не может заработать на ваших убытках.

Начните торговать контрактами CFD с доступом DMA с FP Markets.

Начните торговать на Форекс со спредами от 0,0 п

Start Trading Forex on
Spreads from 0.0 Pips Today

Кто использует алгоритмическую торговлю?

Who Uses
Algorithmic Trading?

В прошлом стратегии автоматической торговли на валютном рынке широко использовались инвестиционными банками, пенсионными фондами, хедж-фондами, паевыми инвестиционными фондами и другими институциональными инвесторами, которым необходимо было управлять средствами своих клиентов и повышать доходность инвестиций в течение определенного периода времени. Эти стратегии позволили им распределить исполнение больших сделок и приказов. В результате они могли определять торговые возможности на рынке раньше розничных трейдеров.

С развитием современных технологий объем автоматизированной электронной торговли на рынках будет продолжать расти. Крупные институциональные инвесторы вложили миллиарды долларов в торговые технологии с малой задержкой на основе алгоритмов. В 2022 году более 80% торговли на рынке форекс осуществлялось с использованием алгоритмов.

Появление мощных торговых онлайн-платформ, таких как MT4 и MT5, оказало поддержку розничным трейдерам, позволив им начать применять те же стратегии. Эти платформы предоставляют настраиваемые параметры программирования для разработки автоматизированных систем. Многие готовые индикаторы и системы также доступны для покупки или аренды в Интернете.

FP Markets предоставляет расширенные инструменты технического анализа и построения графиков, чтобы трейдерам было проще использовать автоматические торговые стратегии. Платформа MT5 позволяет розничным трейдерам создавать и полностью настраивать свои собственные стратегии автоматической торговли.

Как можно использовать алгоритмическую
торговлю на форекс?

Как можно использовать алгоритмическую
торговлю на форекс?

Алгоритмическая торговля позволяет трейдерам реализовывать
широкий спектр стратегий на рынке форекс.

Алгоритмическая торговля позволяет трейдерам реализовывать
широкий спектр стратегий на рынке форекс.

1. Стратегия следования за трендом

Самая простая торговая стратегия для применения с помощью автоматической торговли — это следование за трендом. Система следит за рыночным трендом, и, когда заранее определенный набор условий начинает выполняться техническими индикаторами, система соответствующим образом размещает приказы на покупку или продажу. Система может сравнивать текущие и предыдущие рыночные тренды для определения выгодных торговых возможностей.

2. Скальпинг или высокочастотная торговля

2. Скальпинг или высокочастотная торговля

Высокочастотная торговля или HFT в последнее время набирает все большую популярность в мире форекс. Агрессивные краткосрочные стратегии помогают трейдерам пользоваться волатильностью цен валютных пар. Сигналы на покупку и продажу генерируются, а сделки исполняются за считанные миллисекунды. Помимо стратегий скальпинга, также применяются арбитражные стратегии. Трейдеры могут совершать тысячи сделок в день, что помогает им достичь благоприятного соотношения прибыли/убытков.

Арбитраж — это метод использования разницы в цене между несколькими рынками для получения выгоды от разницы в рыночных ценах. Чтобы использовать данную стратегию на рынке форекс, трейдерам может потребоваться инвестировать в крупные позиции, поскольку разница в ценах на форекс выражается в микропунктах. Стратегия треугольного арбитража включает две валютные пары и кросс-валютную пару между ними. Это один из способов применения стратегии в алгоритмической торговле.

4. Торговля по новостям

Часто выпуски важных новостей, публикации экономических данных и геополитические события становятся причиной повышенной волатильности на рынке форекс. Существуют автоматические торговые стратегии, основанные на новостях, и которые подключаются к новостным лентам. Основываясь на разнице между рыночным прогнозом в отношении экономических показателей и фактическими цифрами, система может генерировать торговые сигналы. Трейдеры могут дополнительно добавлять технические индикаторы, основанные на определенных параметрах. Это помогает им воспользоваться внезапными разворотами рынка, которые часто наблюдаются после публикации отчетов, таких как NFP (Non-Farm Payroll Report).

5. Новостные настроения или настроения участников рынка

5. Новостные настроения или настроения участников рынка

Хедж-фонды долгое время использовали новостные настроения и настроения рынка для разработки сложных алгоритмов размещения сделок. С помощью мощных технологий, таких как AI (искусственный интеллект) и NLP (обработка естественного языка), системы теперь могут анализировать миллионы новостных статей, комментариев в социальных сетях, авторских статей и отчетов аналитиков для выявления и прогнозирования настроений рынка. Рыночные взлеты и падения можно предсказать, используя коммерческое и некоммерческое позиционирование.

6. Стратегии возврата к среднему значению

Стратегия возврата к среднему значению основана на идее, что цены валют, в конечном итоге, всегда стремятся возвратиться к своим средним значениям или среднему показателю. «Торговля парами» — это один из способов использования этой стратегии, когда трейдеры пытаются воспользоваться спредами между двумя коррелированными валютными парами. Технические индикаторы, такие как RSI, денежный поток и полосы Боллинджера, могут помочь определить уровни перекупленности и перепроданности, которые затем могут помочь трейдерам входить и выходить из сделок с возвратом к среднему значению. Алгоритмические торговые стратегии, основанные на возврате к среднему значению, обычно рассчитывают средние цены активов на основе исторических данных, а затем сделки основываются на теории возвращения текущих цен к этой средней цене в ближайшем будущем.

7. Алгоритм Iceberg

7. Алгоритм Iceberg

Эта стратегия, обычно используемая крупными институциональными трейдерами, разделяет отдельные крупные ордера на несколько более мелких лимитных ордеров. Небольшие валютные позиции исполняются через разные системы, с целью избежать внезапного воздействия колебаний цен на валюту.

Эта стратегия, обычно используемая крупными институциональными трейдерами, разделяет отдельные крупные ордера на несколько более мелких лимитных ордеров. Небольшие валютные позиции исполняются через разные системы, с целью избежать внезапного воздействия колебаний цен на валюту.

Как розничные трейдеры могут начать
алгоритмическую торговлю?

Как розничные трейдеры могут начать
алгоритмическую торговлю?

Глубокие знания — это первый шаг к реализации алгоритмической торговли. Для начала трейдерам необходимо научиться хорошо разбираться в валютном рынке. Это включает в себя знание валютных пар, факторов, влияющих на их цены, корреляции между валютными парами, таких понятий, как спред, пункты, кредитное плечо, и многое другое.

Глубокие знания — это первый шаг к реализации алгоритмической торговли. Для начала трейдерам необходимо научиться хорошо разбираться в валютном рынке. Это включает в себя знание валютных пар, факторов, влияющих на их цены, корреляции между валютными парами, таких понятий, как спред, пункты, кредитное плечо, и многое другое.

Существуют несколько видов стратегий, которые трейдеры форекс могут использовать с помощью алгоритмической торговли. Чтобы выбрать стратегию, трейдер должен учитывать свои долгосрочные цели, профиль соотношения риска и прибыли, торговый опыт и стратегии управления рисками. Одни из наиболее распространенных стратегий, используемых в алгоритмической торговле, являются:

Стратегии, основанные на настроениях

Перед переходом на алгоритмическую торговлю необходимо учесть ряд факторов:

Необходимо проверить, разрешена ли алгоритмическая торговля в регулирующей юрисдикции, в которой вы торгуете.

Доступность, масштабируемость и стабильность торговой платформы.

Возможности тестирования на истории.

Качество исторических данных, доступных для тестирования стратегий.

Необязательно быть опытным программистом, чтобы создать код для алгоритмической торговой стратегии. Платформа MT4 предоставляет MQL4 IDE (интегрированную среду разработки), которая позволяет трейдерам разрабатывать собственных торговых роботов (алгоритмы) или технические индикаторы любой сложности. Это удобный для разработчиков язык с высокой функциональностью и гибкостью.

Во встроенном редакторе MetaEditor также есть средство устранения ошибок, после которого приложение автоматически перемещается в Тестер стратегий для оптимизации и тестирования. Торговую площадку MQL4 можно использовать для приобретения множества готовых алгоритмических приложений, доступных в аренду или для покупки.

Откройте счет в FP Markets, и получите доступ к рынку MetaTrader и сообществу MQL4.

Торговля с использованием автоматизированных стратегий

Торговля с использованием автоматизированных стратегий

Существуют 3 популярных способа воспользоваться преимуществами автоматических торговых систем на рынке форекс:

Использование системы, разработанной экспертом: новички могут начать с аренды приложений или покупки их в Интернете. Их разработчики должны предоставить подробное описание того, как работает стратегия, используется ли она для торговли на трендах или диапазонах, соотношение риска и прибыли, временной диапазон стратегии (долгосрочная или краткосрочная) и советы по управлению рисками. Проблема с этими системами заключается в том, что трейдеры должны довериться системе, разработанной третьей стороной, и доверить ей свой, с трудом заработанный, капитал.

Настройка готовой системы в соответствии с целями трейдера: Многие трейдеры могут также рассмотреть возможность модификации уже существующей системы в соответствии со своими стратегиями. Например, если они не согласны с параметрами входа или используемыми уровнями стопов/лимитов, они могут настроить их самостоятельно. Они также могут включить в систему конкретные технические индикаторы.

Разработка алгоритма с нуля: опытные трейдеры могут разработать алгоритмические системы с нуля. Это может быть ресурсоемким и трудоемким процессом, но, если система окажется успешной, затраты на её разработку могут быть компенсированы прибылью от торговли. Более того, торговые площадки MQL4 и MQL5 позволяют трейдерам предлагать свои успешные системы в аренду или на продажу.

Что такое «Black Box Trading»
на форекс?

Что такое «Black Box Trading»
на форекс?

Одной из разновидностей алгоритмической торговли являются «черные ящики» или «кванты». По сути, «черные ящики» — это торговые стратегии, преобразованные в язык компьютерного кода, которые затем включаются в торговое программное обеспечение. Однако это частные технологии, разработанные крупными организациями. Сложные строки программного кода, разработанные компьютерными инженерами и кодировщиками, могут быть защищены законами об авторских правах. Кроме того, подобные фирмы используют такие технологии, как анализ большого объема данных, чтобы предоставлять своим клиентам превосходные торговые системы, которые дают преимущество перед другими системами.

Торговые стратегии «черных ящиков» предлагают те же функции, что и другие автоматические торговые системы:

Поиск торговых возможностей и предоставление торговых сигналов.

Автоматическое исполнение торговых стратегий.

Управление рисками на основе размера позиции, стратегий хеджирования

и оптимизации портфеля.

Какое программное обеспечение для алгоритмической
торговли является лучшим?

Какое программное обеспечение для алгоритмической
торговли является лучшим?

Платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 предлагают обширные функции для создания и использования алгоритмических торговых стратегий на рынке форекс.

Платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 предлагают обширные функции для создания и использования алгоритмических торговых стратегий на рынке форекс.

1. MetaTrader 4 (MT4)

Разработанная в основном для торговли на рынке форекс, платформа MT4 предоставляет лучшие инструменты на рынке. Она также лучше подходит для новичков. Трейдеры могут тестировать стратегии на истории с использованием 30 технических индикаторов на 9 таймфреймах. На торговой площадке MQL4 доступно более 1700 торговых роботов для покупки или аренды. Эти торговые роботы также известны как советники (EA), которые могут применять стратегии от имени трейдера.

Более того, язык программирования MQL4 — один из самых универсальных для программистов, которые могут разрабатывать собственные стратегии автоматической торговли. Трейдеры могут опубликовать эти системы в «Кодовой базе», откуда они могут быть загружены другими трейдерами или могут быть проданы на специальной площадке.

2. MetaTrader 5 (MT5)

MT5 — это мультиактивная платформа, которая позволяет автоматизировать торговлю как на рынке форекс, так и на других рынках, таких как рынок сырьевых товаров, индексов и др. Её нельзя назвать улучшенной версией MT4, поскольку у обоих есть свои преимущества и пользовательская база. MT5 больше подходит для опытных трейдеров, которые могут использовать её расширенный тестер стратегий. Этот улучшенный тестер стратегий предлагает несколько режимов тестирования на соответствие требованиям трейдера по оптимальному соотношению скорости или качества.

Визуальное тестирование и графическое отображение результатов упрощает анализ. Торговая площадка MQL5 также предлагает более 2500 готовых алгоритмических приложений для покупки или в аренду. Помимо разработки собственных торговых роботов в среде MQL5 IDE, трейдеры могут копировать стратегии успешных трейдеров с помощью сотен бесплатных и платных «Торговых сигналов», доступных в разделе «Showcase» MQL5.

FP Markets предоставляет трейдерам всех уровней возможности для алгоритмической торговли на рынке форекс на своих платформах MT4 и MT5. Самые популярные в мире торговые платформы предлагают одни из самых узких сырых спредов, самое быстрое исполнение, передовые инструменты технического анализа и более 10 тысяч финансовых инструментов на выбор.

Выберите платформу, в зависимости от ваших предпочтений, и добавьте алгоритмические торговые стратегии, чтобы улучшить свой торговый опыт.

Какие факторы следует учитывать при выборе программного
обеспечения для автоматической торговли на форекс?

Какие факторы следует учитывать при выборе программного
обеспечения для автоматической торговли на форекс?

Лучшие платформы предлагают такие функции, как:

Лучшие платформы предлагают такие функции, как:

1. Доступ к множественным активам: несмотря на то, что MT4 отлично подходит для торговли на форекс, MT5 предоставляет доступ к другим рынкам тоже. Выберите брокера, который предлагает возможность торговать широким спектром валютных пар.

2. Гибкий и стандартный язык программирования: как MQL4, так и MQL5 известны своей гибкостью и удобством для разработчиков. MQL4 похож на C, C++, PHP и VBScript. Если вы не являетесь опытным программистом, вы можете купить или арендовать приложения в сообществе MQL4.

3. Расширенный технический анализ: для создания эффективных стратегий вам необходим доступ к расширенным техническим индикаторам и инструментам построения графиков. Это обеспечивает гибкость в применении торговых стилей и стратегий.

4. Доступность на нескольких устройствах: Торговые платформы должны поддерживаться на нескольких устройствах и несколькими операционными системами, такими как iOS, Android и Windows, чтобы вы могли получить доступ к своей учетной записи/счету и позиции в любое время и из любого места.

5. Функциональный интерфейс: простой для понимания интерфейс позволит вам быстро понять систему и научиться быстрее вносить изменения вручную.

6. Подробная история ценовых данных для бэк-тестирования: убедитесь, что ваша платформа предлагает подробную историю цен для бэк-тестирования на нескольких таймфреймах. Это позволит вам оптимизировать свои торговые стратегии.

7. Услуга VPS: задержки из-за проблем с операционными системами или интернет-серверами могут снизить эффективность автоматических торговых систем. Благодаря виртуальным частным серверам VPS вам не придется беспокоиться о задержках или перебоях с электроэнергией. Это позволит вашим советникам (EA) продолжать работать 24/7, минимизируя проскальзывание и улучшая опыт торговли.

Хостинг VPS от FP Markets для платформ MT4 и MT5 использует преимущества сети Equinix NY4 в Нью-Йорке, чтобы максимально увеличить время безотказной работы для алгоритмических и активных трейдеров. Эта передовая технология гарантирует, что сделки будут исполняться с молниеносной скоростью, поэтому трейдерам не стоит беспокоиться о проблемах с пропускной способностью или внезапным отключением электроэнергии.

Открыть счет сейчас

Предоставляя свою электронную почту, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности FP Markets, а также с получением в дальнейшем маркетинговых материалов от FP Markets. Вы можете отписаться в любое время.

Быстрый старт и ресурсы

Рынки

Инструменты и Платформы

Торговая информация

О нас

Регуляция и лицензирование

* Среднее время исполнения приказа, считая с момента его получения, обработки и подтверждения нами вашей сделки, составляет 38 миллисекунды. Согласно нашему провайдеру, в период между 01-07-2022 и 31-07-2022. Investment Trends оценила FP Markets как лучшего брокера по качеству исполнения сделок в 2022 году

^^ Сб и Вс с 8:00 до 16:00 (GMT + 2)

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Материал, представленный на данном сайте, представлен исключительно в иллюстративных целях и для общей информации. Он не является финансовым советом и не учитывает ваши инвестиционные цели, финансовое положение или конкретные потребности. К финансовым продуктам или услугам, доступным на FP Markets может применяться комиссия, проценты, оплата за пользование платформой, дивиденды, вариационная маржа и другие сборы. Информация, опубликованная на этом сайте, была подготовлена ​​без учета ваших личных целей, финансового положения или потребностей. Вы должны рассматривать данную информацию в свете ваших целей, финансового положения и потребностей, прежде чем принять какое-либо решение о приобретении или распоряжении каким-либо финансовым продуктом. Контракты на разницу цен (CFD) являются производными инструментами и предусматривают высокую степень риска. При торговле CFD вы не владеете базовыми активами и не получаете никаких прав на базовые активы CFD.

FP Markets рекомендует вам обратиться за независимой консультацией к специалисту с соответствующей квалификацией, прежде чем принимать решение об инвестировании или продаже производного инструмента. С заявлением о раскрытии информации о продукте для каждого из финансовых инструментов, доступных на FP Markets, можно ознакомиться либо на этом веб-сайте, либо по запросу в наших офисах. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с содержанием данного документа перед заключением сделок с нами. First Prudential Markets Pty Ltd (ABN 16 112 600 281, лицензия AFS № 286354). FP Markets — это группа компаний, в которую входит First Prudential Markets Ltd (регистрационный номер HE 372179), компания, уполномоченная и регулируемая Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам (лицензия CySEC № 371/18, юридический адрес: Griva Digeni, 109, Aigeo Court, 2-й этаж, 3101, Лимассол, Кипр). FP Markets не принимает заявки от граждан или резидентов США, Японии или Новой Зеландии, а также любой другой страны или юрисдикции, где распространение или использование наших услуг противоречит местным законам или правилам.

Thank you for visiting FP Markets

The website www.fpmarkets.com is operated by First Prudential Markets PTY Ltd an entity that is not established in the EU or regulated by an EU National Competent Authority. The entity falls outside the EU regulatory framework i.e. MiFID II and there is no provision for an Investor Compensation Scheme. Read T & Cs

Please confirm, that the decision was made independently at your own exclusive initiative and that no solicitation or recommendation has been made by FP Markets or any other entity within the group.

Алгоритмический трейдинг

При правильном подходе алгоритмический трейдинг дает возможность получить больше прибыли, при этом не потребуется много усилий. По этой причине данное направление торговли является довольно перспективным. Простыми словами, оно заключается в исполнении стратегии торговым роботом. При этом алгоритм программ могут быть разной степени сложности. Робот может просто выполнять открытие и закрытие сделок по каким-либо показателям индикатора. Также программа может осуществлять тех. анализ такой сложности, который не всегда осилит трейдер.

Эффективность алготрейдинга обусловлена выбранной торговой стратегией, состоянием рынка, настроением участников торговли и различными фундаментальными факторами. Рассмотрим подробнее, что такое алгоритмический трейдинг.

Суть алгоритмической торговли

Оптимальный вариант, когда программа для алгоритмического трейдинга разработана самим участником торговли, но бывает, что она составляется другими авторами. Как правило, эти программы являются советниками, установленными в торговую платформу МетаТрейдер 4. Этот вид торговли не ограничен только роботами. Как правило, способствует автоматизации стратегии целый набор программ.

Советники бывают бесплатными и платными, причем от этого не зависит их качество. Часто вместо платных программ, обещающих высокую эффективность, можно приобрести банальные стратегии, которые не только находятся в свободном доступе в сети, но и способны очень быстро привести к полному сливу депозита участника торговли.

Чтобы понять суть алгоритмического трейдинга, достаточно представить ситуацию, в которой участвуют руководитель и исполнительный подчиненный, готовый исполнять все приказы и распоряжения руководителя. Причем программа, заложенная в исполнителя, позволяет ему самостоятельное принятие решений, которые намного эффективнее решений руководителя. В этом заключается сущность такого способа торговли, и он открывает перед трейдером большие перспективы.

Положительные стороны применения торговых роботов быстро поняли банковские структуры и различные фонды. Они используют данные преимущества для совершения операций с множеством ордеров за считанные минуты, причем эти операции сопряжены с низкой степенью рисков.

Появился алгоритмический трейдинг давно, еще в 2000 году. Начало такой торговли было достаточно эффективным. Роботы не могли лишь одного – принимать сложные торговые решения. Эта функция была возложена на человека. Однако для него тоже были свои плюсы, которые заключались в освобождении времени, затрачиваемом на выполнение несущественных задач.

Со временем алготрейдинг начал усложняться, что обусловлено обновлением программ. Но даже в настоящее время данная система не является идеальной. Это можно рассмотреть на примере компании Knight Capital, которая в 2022 году потерпела убытки на 460 млн американских долларов и обанкротилась в результате программной ошибки. Это говорит о том, что использование советников должно быть осторожным. Торговать можно и на сервере VPS.

Алгоритмический парный трейдинг на рынке Форекс имеет свои плюсы. Торговать можно 24 часа в сутки 5 дней в неделю. При этом торговля сопряжена с минимальным риском проскальзывания за счет того, что сервер физически расположен очень близко к мощностям брокерской компании, которая предоставляет услуги торговых роботов. Отсутствует привязка к месту торговли и есть возможность изменения настроек или выключения советника в любом месте, где бы не находился трейдер.

Количественный трейдинг

В буквальном понимании, этот термин означает торговлю, которая взаимосвязана с количественными показателями, то есть числами. В количественном трейдинге его участниками, обычно, являются специалисты, которые изучают точные науки. Например, экономисты, финансисты, программисты и математики. Они непрерывно проводят анализ инструментов рынка, стремятся выявить слабые стороны его работы.

Их цель – это создание математической модели, способной охарактеризовать ситуацию на рынке и спрогнозировать предстоящее ценовое движение.

Так как тех. анализ является системой математических моделей и закономерностей, к нему можно уверенно отнести количественный трейдинг. В то же время качественный относится к фундаментальному анализу, поскольку на его основании прогнозы делает только человек, роботам не под силу обработка качественных показателей.

Робот прекрасно справляется с тех. анализом. Он способен одновременно выполнить анализ огромного количества активов на основании множества индикаторов, свечных и графических паттернов. Сформировавшиеся на графике фигуры также относятся к математическим закономерностям.

В обширном понимании, участник рынка, который занимается количественным трейдингом – это специалист, работа которого направлена на усовершенствование тех. анализа и разработку алгоритмов и программ на основании моделей, созданных математиками и экономистами.

Виды стратегий алгоритмической торговли

Алгоритмический трейдинг применим на всех уровнях. Им могут заниматься не только обычные участники биржевой торговли, но и крупнейшие маркетмейкеры. Каждый из них применяет собственные стратегии, которые нацелены на выполнение задач, схожих между собой, однако, имеющих некоторые отличия. В целом, любую торговую стратегию можно отнести к алгоритмической.

Маркетмейкинг

Это, пожалуй, один из простейших методов заработка на валютном рынке. Большинство трейдеров замечало, что при начале уверенного движения цены в какую-либо сторону, особенно с усилением его скорости, происходит увеличение объемов торгов по мере продвижения цены. Это и есть работа маркетмейкеров.

Целью их является усреднение. Иначе говоря, их задача – увеличение объема торгов при возникновении убыточной сделки в ожидании отката цены после того, как она достигнет областей перекупленности или перепроданности. Для чего маркетмейкер делает это? Это необходимо для того, чтобы сделать рынок более ликвидным, чтобы участники торговли могли совершать покупки и продажи. Для обеспечения данной стратегии нужны серьезные деньги.

В целом, для рядового алгоритмического трейдера такая работа является очень сложной, поскольку иногда приходится слишком долго ожидать отката и нести крупные потери. По этой причине, использование роботов для работы с данной стратегией, нецелесообразно.

Трендследящие стратегии

Такие стратегии более популярны. Смысл их довольно простой – обнаружение момента, когда цена развернется в другом направлении. В этот момент открытие сделки считается оптимальным. К примеру, обнаружив, что цена направилась вниз, следует входить в медвежью позицию. Ее закрытие следует совершать при направлении цены вверх.

Следует помнить также о волатильности. По этой причине большая часть трендследящих стратегий предназначена для работы на средне- и долгосрочных таймфреймах.

Как правило, программы, предназначенные для торговли по направлению тренда, выполняют те же функции, что и трейдер. Это анализ свечных и графических фигур, показателей индикаторов.

Арбитраж

Данные стратегии базируются на получении прибыли на расхождениях между коррелирующими активами, в том числе между базовым и производным, а также между различными биржевыми площадками.

Обычно, это расхождение связано с тем, что актив, коррелирующий с базовым, не успел отреагировать. К примеру, российский рубль находится в положительной корреляции со стоимостью нефти. В связи с этим, при падении стоимости нефти можно ждать, что упадет цена рубля. В данном случае необходимо быстрое открытие позиции в необходимом направлении. Закрытие сделки следует выполнять, когда произойдет корректировка цены.

Алгоритмический трейдинг в арбитражных стратегиях применяется с особой активностью, поскольку важно быстрое выявление рыночной неэффективности. Это связано с тем, что при крупных объемах сделок цены корректируются практически сразу.

Помимо этого, получение прибыли лишь на одной рыночной неэффективности практически не представляется возможным, поскольку арбитраж пользуется большой популярностью. По этой причине следует открывать множество таких сделок, а это под силу только роботу.

Мартингейл

Очень много советников, гарантирующих крупную прибыль, базируются на стратегии мартингейла. Она заключается в повышении объемов сделок с последующим их открытием в обратном направлении, если предшествующая позиция являлась убыточной.

Мартингейл основан на принципе казино, то есть, существует вероятность, что последующий бросок костей принесет выигрыш больше предшествующего. В данном случае принцип остается тем же (1:6), однако, множество игроков на это отреагировали так, что казино стали получать огромные деньги. На валютном рынке такая вероятность может быть еще меньше. К примеру, если рынок отличается повышенной волатильностью.

Предположим, участник торговли открывает позицию на покупку, которая впоследствии оказалась убыточной. Разумеется, по стратегии мартингейла, необходимо повышение объема примерно в 2,5 раза и открытие сделки на продажу. Однако ситуация на рынке внезапно поменялась, и сделка оказалась снова проигрышной.

Применение мартингейла является оптимальным в связке с тех. анализом. Использование робота в данной стратегии возможно при наличии огромного депозита, чтобы быть готовым к серии десятка и более проигрышных сделок.

Скальпинг

Такая стратегия с применением торговых роботов очень популярна, но сопряжена с высоким риском. Сущность ее состоит в торговле на незначительных трендах, которые свойственны краткосрочным торговым периодам. Наиболее эффективным скальпинг является в периоды повышенной волатильности рынка. В качестве примера можно привести валютную пару евро/американский доллар в период работы европейской торговой сессии.

Целесообразно ли использовать алготрейдинг

Алгоритмическая торговля не является эффективным средством от всех проблем, связанных с трейдингом. Почти всем роботам иногда свойственны ошибки. Трейдер должен обязательно сам контролировать свои торговые действия и ориентироваться на рыночную ситуацию. Если заметно, что сделка направлена против трейдера, ее необходимо немедленно отменить. Грамотный подход и торговля на стабильном рынке позволяет извлечь хорошую прибыль.

Обзор программ для алгоритмической торговли

От задачи трейдера зависит, какую конкретно программу выбрать для алготрейдинга, поскольку эта сфера очень обширна и требует множества приложений.

MQL4 IDE

Основным инструментом трейдера при этом стиле торговли является среда разработки Форекс-советников. Приняв решение создать и автоматизировать свою стратегию, необходимо получить навыки программирования.

Однако, эти затраты времени и средств того стоят – если советник будет эффективным, в будущем его можно продать, что позволит извлечь дополнительную прибыль.

Это своего рода полноценная программная система, которая может быть заменой других приложений. Она состоит из языка программирования, редактора скриптов, тестеров, позволяющих проверять эффективность стратегий. Также система включает в себя документацию и инструкцию по созданию советников на языке MQL 4.

Лучшие советники для торговли на валютном рынке

На рынке Форекс многим трейдерами признаны лучшими следующие готовые торговые советники:

  1. Aladdin FX – он совершенно бесплатный и позволяет торговать несколькими валютными парами. Среди бесплатных роботов он является наилучшим.
  2. Auto Profit – применение этого робота подходит для контроля торговли любыми активами. Он основан на стратегии, которая связана с низкой степенью риска.
  3. Ilan – данный советник предусматривает фиксирование ордера Take Profit без приказа Stop Loss. В основе его лежит усреднение, поэтому для работы по данной стратегии нужен крупный депозит.
  4. COBRA – робот базируется на Moving Average. Отложенный ордер устанавливается на определенном расстоянии от МА. Чтобы исключить убыточные сделки, применяется мартингейл, поэтому следует соблюдать осторожность.
  5. GEPARD – этот робот позволяет торговать на 28 парах валют. Стратегия сопряжена хеджированием рисков и их диверсификацией.

Однако каким бы ни эффективным не являлся советник, трейдеру важно ориентироваться на свои навыки и знания, а также постоянно совершенствовать их.

Обучение алгоритмическому трейдингу

На валютном рынке обучение алгоритмической торговле основано на изучении языка программирования. Он является простым и понятным даже для начинающих. В вышеописанной программной среде существует своя справочная система. В сети также есть много сайтов, на которых рассматривается процесс создания советников.

Перед созданием их важно сначала уметь создавать свои торговые стратегии, а это более сложно, чем изучение языка программирования.

Положительные стороны и недостатки

Плюсы алготрейдинга заключается в следующем:

  • возможность автоматизации простых действий для того, чтобы уделять внимание более значимым и сложным операциям;
  • возможность снятия психологического напряжения для принятия обдуманных и правильных решений. Трейдер может по какой-либо причине перестать действовать обдуманно. К примеру, внезапный откат может являться составляющей стратегии, однако, он вдруг может необдуманно выйти из сделки. Однако действия робота в этом случае будут четкими;
  • возможность получения пассивного дохода при стабильных рыночных условиях;
  • возможность вести торговлю круглосуточно.
  • в таком стиле торговли не хватает гибкости. При резком развороте робот будет открывать убыточные позиции.
  • в программе может случиться сбой или ошибка, способствующая полному сливу депозита.
  • процесс создания советников является трудоемким. Он требует идеального знания не только биржевой торговли, но и программирования.

Заключение

Алгоритмический трейдинг предоставляет множество возможностей. Однако он сопряжен и с немалыми рисками. По этой причине подход к такому виду торговли должен быть ответственным. Не стоит доверять разработчикам каких-либо алгоритмов, которые гарантируют, что их советник позволит получить чуть ли не миллионы в сутки. Насколько бы алгоритм не был эффективным, он не является решением всех проблем и не принесет миллионы.

Несмотря на общепринятое мнение, алготрейдинг не подходит для новичков. Данный вид трейдинга требует отличного знания и понимания рынка. Только это поможет трейдеру контролировать робота и избежать ошибки. Профессиональный алготрейдер должен быть не только торговцем, но и отличным программистом.

Важно также не забывать о ценности фундаментального анализа, который изучает факторы, создающие движение цены. Ими являются индикатор настроения публики, изучение соотношения спроса и предложения на рынке, денежные потоки, взаимодействие рынков между собой и другие.

Алгоритмическая торговля или способ деления осетра на стейки

Алгоритмическая торговля создана для повышения эффективности сделок, снижения рисков и сокращения затрат на обеспечение заявки. Рынок Forex, несмотря на постоянные изменения, остается торговой площадкой и не озадачивается проблемами игроков, поэтому создаются сторонние программы для удобства совершения сделок.

Алгоритмическая торговая система vs автоматизированных торговых систем

Алгоритмическую торговлю часто принимают за автоматизированную систему торгов, проще говоря, за торгового робота. И схожесть звучания терминов — только верхушка этого айсберга.

Главное отличие двух систем в том, что алготрейдинга не нацелен на получение прибыли. С помощью таких стратегий невозможно заработать. Они упрощают процесс проведения сделки, но не увеличивают доход от нее. Торговые роботы, в свою очередь, нацелены именно на автоматическую торговлю с минимальным участием трейдера.

Характерным различием двух систем является контингент, который их использует. Алгоритмическая торговля популярна среди институциональных инвесторов, торговые советники – удел физических лиц. Одинокий трейдер в 97% случаев не сможет финансово потянуть заявку, для которой необходимо использование алгоритмической системы.

Чтобы выставить крупную сделку на рынок, придется столкнуться с высокими рисками потери средств и с дестабилизацией самого рынка. Поэтому игроки предпочитают делить большую заявку на несколько маленьких, для таких операций и создали алгоритмы. Программа сама делит запрос, используя следующие стратегии.

TWAP. Принцип алгоритма заключается в разбиении заявки на одинаковые части и равномерном выставления подзаявок на рынок с учетом текущей выгодной цены. Программа алгоритма TWAP очень предсказуема, ее работа хорошо видна на рынке, поэтому иногда к ней добавляют элемент случайности, чтобы другие участники рынка не спекулировали на сделке.

VWAP. Более продвинутый алгоритм, по сравнению с TWAP. Он не только разбивает ордер на более мелкие, но и учитывает объем торгов по времени дня. Такой алгоритм использует систему исторических данных для оценки возможной прибыли.

POV. Ведет торги, учитывая среднюю цену для конкретного дня. То есть благодаря этому алгоритму трейдер имеет постоянный процент участия в торгах на протяжении выбранного отрезка времени.

IceBerg. Говорящее название оправдывает алгоритм действия стратегии. Участникам рынка при использовании IceBerg видна только часть заявки, остальное скрыто. Выставления заявок идет до закрытия всей заявленной суммы.

Делить или не делить?

Алготрейдинг широко используется в настоящее время крупными игроками. Инвестиционные банки, различные фонды активно ведут торговлю на рынке Forex. Раньше, чтобы избежать дестабилизации рынка из-за крупных заявок, компании нанимали брокеров, которые обрабатывали сделку вручную. Но эра ручки и бумажки прошла, и вот, компьютеры выполняют всю работу.

≡ Какие роботы помогают в трейдинге? Как выбрать робота? ✦ Александр Герчик.

Трейдеры доверяют брокерам, торговым системам и хитрым компьютерным алгоритмам. А доверие – осознанный риск. Алгоритмическая торговля не защищена от человеческих или технических ошибок и на 100% не ограждена от форс-мажорных обстоятельств.

В 2022 году обновленный движок компании Knight Capital Group немножко «сошел с ума». Из-за ошибок программирования алгоритм успел выставить заявки на покупку акций на 3,5 миллиона $ и на продажу на 3,15 миллиона $, что сдвинуло некоторые позиции до 10% от начальной цены. Компания понесла убытки на 460 миллионов $.

Другим известным случаем стало падение индекса Dow Jones на 9% за 30 минут. Позже выяснилось, что это произошло из-за инвестиционного фонда Waddell & Reed, который выставил крупную заявку на продажу.

На основе ошибок инвестиционных магнатов недобросовестные трейдеры разработали собственные стратегии для управления рынком путем использования алгоритмических систем.

  • Спуфинг. Выставление крупной заявки и быстрое ее снятие. Другие участники рынка видят ордер и думают, что это инвестиционная компания выставила заявку на покупку или продажу и начинают расставлять свои ордера, что приводит к падению цены, на чем и зарабатывают спекулянты. Предсказуемость – враг рынка.
  • Наслаивание. Алгоритм выставляет вместе с заявкой на покупку множество ордеров на продажу с постепенным снижением цены. Вынуждая других игроков продавать свои пакеты, пока котировка не упала окончательно. При достижении необходимого уровня цены алгоритм закрывает заявку на покупку и отменяет ордера на продажу, таким образом, совершая сделку по заранее запланированной цене. Далее алгоритм совершает те же действия в обратной последовательности.

С 2022 года Комиссии по ценным бумагам и по торговле товарными фьючерсами жестко регулируют деятельность компаний по разработке и предоставлению доступа к системам алгоритмической торговли. Сами же биржи и торговые площадки проводят стресстестинги для выявления слабых мест программ и проверки их способности выдерживать большие нагрузки.

Алгоритмический трейдинг: преимущества и недостатки

Алгоритмическая торговля или алготрейдинг — это торговля при помощи так называемых роботов или советников, математических алгоритмов, которые с высокой точностью могут предсказать поведение валютной пары. Торговые советники сегодня на пике популярности, потому что автоматизированный трейдинг значительно экономит время, силы и нервы, не требует глубоких рыночных знаний и подходит даже новичкам. Но можно ли считать алготрейдинг идеальным инструментом заработка на Форекс? Не кроется ли в этом какой-то подвох? С этим стоит разобраться.

История алготрейдинга

Algo Trading берет начало в 2000-х годах. Как ни странно, но изначально торговые роботы создавались не с целью получить максимум прибыли, а для того, чтобы автоматизировать исполнение крупных заявок. Поначалу такими алгоритмами пользовались инвестиционные и паевые фонды, банки, институциональные инвесторы, которые просто не могли себе позволить лишние риски в работе с огромными денежными суммами. Раньше приходилось обращаться в специальные компании, в которых работали очень опытные и квалифицированные сотрудники, специализирующиеся именно на открытии ордеров. Но работа через посредников была очень неудобной, и когда программисты разработали автоматические движки для открытия сделок, сложные заявки стали исполняться намного удобнее. И хотя комиссия за использование такого движка была выше, чем стоимость услуг посредников, это было все равно выгодно.

Затем индустрия торговых роботов стала расширяться, и появились специальные программы, которые предназначались уже непосредственно для трейдинга на Форекс. Это торговые роботы, в основе которых лежит какая-нибудь прибыльная стратегия.

Сегодня существует два типа алготрейдинга: механический и автоматический. Механический алгоритмический трейдинг — это такой способ торговли, когда робот на основе анализа рынка дает торговые сигналы, а трейдер сам принимает решение, следовать им или нет. Автоматический трейдинг предполагает полное устранение трейдера от процесса торговли: советник все делает сам — открывает и закрывает позиции на основании заложенного в нем алгоритма.

Преимущества алготрейдинга

1. Круглосуточная работа Очевидно, что трейдер не может постоянно торговать. Каким бы выносливым ни был человек, ему как минимум нужно 8 часов для здорового сна и отдыха. А если добавить сюда работу, домашние дела, общение с семьей и т. д., то окажется, что на трейдинг остается совсем мало времени. Но ведь на Форекс постоянно возникают выгодные ситуации для совершения прибыльных сделок, и большинство трейдеров их просто упускает. А вот торговый робот работает 24 часа в сутки. У него нет других дел и ему не нужно делать передышки, поэтому даже если в 3 часа ночи появится хорошая возможность открыть хорошую сделку, советник непременно ею воспользуется.

2. Никаких эмоций Любой трейдер в той или иной степени зависим от эмоций, которые порой очень мешают торговать. Страх, неуверенность или наоборот, самоуверенность, азарт, жадность — вот то, что мешает достичь успеха в торговле. Алготрейдинг позволяет исключить человеческий фактор, потому что автоматическая система действует исключительно по правилам той стратегии, на которой она базируется. В общем, если и есть самый дисциплинированный в мире трейдер, то это торговый советник.

3. Широкие возможности Обычному трейдеру сложно работать со множеством индикаторов и валютных пар, приходится выбирать 1-2 рыночных актива и несколько самых удобных инструментов теханализа. Алгоритмический трейдинг намного расширяет возможности заработка, так как робот может работать с индикаторами и валютными парами в любом количестве. Единственный нюанс — необходимо задать советнику правильные настройки и время от времени корректировать свои стратегии алгоритмической торговли.

4. Не нужен опыт Даже те, кто пока еще не обладает достаточными знаниями в области трейдинга, может начать зарабатывать при помощи советников. Ведь автоматические системы все делают вместо трейдера, который не обязан вникать во все торговые нюансы.

5. Точность и скорость Программы-советники не способны поставить запятую не в том месте или лишний ноль, что является частой человеческой ошибкой. Аналогично робот не вступает не в ту сделку. ПО будет вести деятельность исключительно на основе порядка действий, заданного разработчиком. Дополнительно бот способен для вас открыть несколько сделок сразу, что позволит увеличить потенциальную прибыль.

Но, разумеется, не все так гладко и просто, и у алготрейдинга криптовалют и на рынке Форекс тоже есть свои подводные камни.

Во-первых, робот не может перестроиться. Он отлично работает в те периоды, когда рыночная ситуация не меняется, но стоит только произойти чему-то непредвиденному, как алгоритм дает сбой. Когда на первый план выходят фундаментальные, а не технические факторы, советник продолжает работать по все той же схеме, которая в новых рыночных условиях уже не эффективна. Прибыльность советника снижается, когда публикуются неожиданно хорошие или плохие экономические данные, когда происходят политические изменения в стране, когда случаются природные катаклизмы, которые также влияют на курс валют, и так далее. В этих случаях острый человеческий ум куда более предпочтителен.

Во-вторых, найти действительно надежного торгового робота не так-то просто. По статистике, из всей массы предложений в интернете лишь 10-15% являются достойными, остальное же — или уже нерабочие советники, или просто мошеннические схемы. Поэтому если вы хотите использовать торгового робота, то выбирайте только те, которые предлагаются надежными разработчиками.

Третий недостаток заключается в отсутствии возможности импровизировать. Алгоритм работает исключительно на основе заданных параметров без отклонений. Иногда возникает возможность заключить выгодную сделку, которую бот просто пропустит.

Написание самих программ является трудоёмкой и длительной процедурой, требующей тщательного изучения поведения реальных трейдеров, психологии рынка, котировок и других факторов, прямо влияющих на результативность. Постоянные изменения на рынке приводят к потребности обновления алгоритмов.

Кстати, существует распространенное мнение, что платные советники априори лучше, чем бесплатные: ведь качество всегда стоит денег. Однако на практике не всегда так выходит. Бывают случаи, когда обычные бесплатные советники, основанные на довольно простой и непритязательной стратегии при правильной настройке дают хорошие результаты. А бывает и так, что дорогие роботы быстро сливают депозит.

Так стоит или не стоит пользоваться торговыми алгоритмами?

Очевидно, что при всех преимуществах роботов на них нельзя полностью положиться, поэтому специалисты не рекомендуют постоянно торговать в автоматическом режиме. Наилучший вариант — это совмещать ручной и алгоритмический трейдинг и использовать роботов в качестве подсказки и инструмента диверсификации рисков. Все-таки никакая математическая модель не может полностью заменить человека, его ум, знания и умение быстро ориентироваться в изменчивой рыночной среде. Среди основных рисков использования алгоритмической торговли можно выделить:

  • повышенную волатильность. В некоторых ситуациях на бирже возникает перепад стоимости активов, который не был предусмотрен в программном коде. Такие проблемы называют «флэш-крешем» — они проявляются при постоянной эксплуатации трейдерами роботов, которые составляют большой процент среди общего числа биржевых операций;
  • операционный риск. Никакой программный продукт не может гарантировать 100% надёжности и отказоустойчивости. Это касается как роботов, созданных пользователями, так и биржевых серверов. Баги в ПО и другие мелкие ошибки способны привести к потере потенциальной прибыли. Трейдер Марсель Тазетдинов ещё в октябре 2022 года говорил, что данный тип проблем способен «обнулить» депозиты многих торговцев вне зависимости от их опыта;
  • манипуляции на рынке. Крупные разработчики алгоритмов могут манипулировать ценами на активы, что приводит к выгодному для них повышению или снижению цен. Некоторые боты могут просто вводить в заблуждение доверчивого трейдера фальшивой информацией о потенциальных направлениях котировок;
  • снижение ликвидности. Сильная зависимость биржи от деятельности роботов ведёт к резкому падению уровня прибыли при внезапном уходе с рынка, отключения от сети или программных сбоях. Подобное приводит к панике среди живых трейдеров и усилению колебаний;
  • увеличение затрат на содержание оборудования серверов. Постоянное возрастание количества трейдеров, использующих роботов повлекло за собой необходимость вкладывания денег в аппаратуру, способную выдержать наплыв необходимого количества юзеров. Это даёт в итоге повышение комиссий для всех участников торгов вне зависимости от наличия робота в арсенале.

Чтобы понять, насколько вам подходит тот или иной робот, его необходимо протестировать, предварительно пройдя обучение алготрейдингу. Лучший способ сделать это — запустить тестер стратегий, если вы торгуете в MetaTrader. Тестер позволяет прогнать алгоритм на исторических котировках и понять, какую прибыльность продемонстрировал бы этот робот, если бы это был реальный рынок. Но учитывайте, что даже такой проверки не вполне достаточно, так как алгоритм может прекрасно продемонстрировать себя на архивных котировках, но быть менее эффективным в настоящем, так как рыночная картина за это время могла измениться. В любом случае лучше самому контролировать работу советника и держать руку на пульсе, чтобы в любой ситуации иметь успех.

Выбирайте надежного брокера с выгодной для вас комиссией, чтобы получать максимально возможную прибыль, которая будет покрывать эксплуатацию дополнительного программного обеспечения. При возникновении проблем с роботом, проявляющихся в большом количестве безуспешных сделок подряд, следует взять управление в свои руки и приостановить процесс торгов на некоторое время. Обязательно открывайте терминал один раз в несколько часов, чтобы контролировать трейдинг.

Рейтинг Форекс брокеров: