АЛГОРИТМ СИСТЕМЫ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Торговые системы Форекс — что это? Изучаем три популярные торговые стратегии

Привет вебинвесторам и Форекс-трейдерам! Сегодня мы затронем очень важную тему, которая объединяет обе стороны инвестирования на валютном рынке — торговые системы (ТС). После прочтения статьи вы с лёгкостью сможете ответить на вопрос «Что такое торговая система», хоть разбуди вас в 3 часа ночи!

Более того, будете в курсе о трёх популярных типах стратегий, которые используют трейдеры и управляющие всех направлений инвестирования на рынке Форекс.

Прежде, чем перейти дальше, небольшая рекламная вставка:

Хочу порекомендовать вам сервис учёта инвестиций от партнёра Блога Вебинвестора — компании Intelinvest. На нём вы можете следить за своим портфелем через сайт или мобильное приложение, при этом предоставлять пароли для импорта сделок не нужно. Можно вести учёт любых активов: акций, облигаций, криптовалют, драгметаллов, форекс-инвестиций и т.д. Для пробы есть функциональная бесплатная версия. Если вы захотите сделать полноценную подписку, используйте промокод 1VYV9CMSTD, чтобы получить скидку 20% на первую оплату.

Спасибо за внимание, продолжаем!

Зачем нужна торговая система Форекс

Первое, что вам нужно знать о торговых системах — без них успешная торговля на рынке Форекс просто невозможна. Кстати, именно поэтому почти все трейдеры сливают свои первые депозиты — в рекламе Форекса никто не говорит о необходимости торговать по правилам, только о золотых горах.

Честные Форекс брокеры:

Приведу собственный пример: в далеком 2022 году со своим первым депозитом я справился всего за несколько дней. Дело было так: сначала открыл одну сделку, и она даже была прибыльной! Ну и решил, что чем больше сделок, тем больше выгоды… Само собой, большинство закрылось в минус, я пытался «отыграться» и довел остаток на торговом счету до нуля.

Никакой системы, никаких правил — только эмоции были поводом для открытия позиций, с закономерным результатом. Эмоции — самый опасный враг трейдера, а торговая система необходима, чтобы убрать их из процесса торговли.

ТС — это также гарантия долгосрочного успеха трейдера. Правила хорошей системы не берутся «от балды», они подбираются через тестирование на исторических данных за много лет. Если торговый алгоритм показывает хорошие стабильные результаты на истории, он с высокой вероятностью будет приносить прибыль и в будущем.

Прежде, чем мы перейдем непосредственно к видам ТС, которые вы можете использовать как трейдер или встретить как вебинвестор, давайте разберемся, что в них вообще должно быть.

Из чего состоит прибыльная торговая система Форекс?

Стоит сказать, что торговые системы сильно отличаются друг от друга, в зависимости от того аналитического метода, который использует трейдер. Существует два подхода к анализу графиков валютных пар.

Первый — фундаментальный, основанный на макроэкономических показателях и новостях. Второй — технический, использующий математику и компьютерные технологии.

Надежные Форекс площадки:

Среди частных трейдеров по понятным причинам популярнее именно технический анализ — он проще для понимания и не требует обширных познаний в макроэкономике. Впрочем, самые прибыльные торговые системы комбинируют оба подхода.

Хорошая торговая система Форекс отвечает на вопрос «что делать?» при любой ситуации на рынке. Поэтому она должна описывать ВСЕ действия трейдера или торгового советника. В ТС обязательно входят:

  • Валютная пара. Обычно система разрабатывается под конкретную пару и временной период, например EURUSD. Некоторые системы могут работать на нескольких валютных парах сразу, в таком случае подбираются различные настройки индикаторов для каждой из них.
  • Таймфрейм. Торговые системы Форекс бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными в зависимости от периода на графике — от M1 (минута) до D1 (день) и выше.
  • Правила открытия сделок. Почти всегда для определения точки входа используется от одного до трёх индикаторов. Для увеличения прибыльности добавляются фильтры, которые уменьшают количество потенциальных входов, но улучшают их качество — по формации на графике (тренд, флэт, канал, паттерн), по времени (часы торговли, дни недели, пауза после предыдущей сделки) или дополнительные индикаторы-фильтры.
  • Метод управления капиталом. При получении сигнала на вход перед трейдером возникает задача — какой размер лота использовать? Если «жахнуть на все», можно быстро потерять депозит. Метод управления капиталом определяет размер торгуемого лота, причём совсем необязательно это будет одна и та же сумма для каждой сделки.
  • Правила закрытия сделок. Когда сделка закрывается с прибылью, а когда с убытком? На каких уровнях находятся Stop Loss и Take Profit? Используется ли трейлинг-стоп? Правила закрытия сделок отвечают на все эти вопросы и ограничивают торговые риски системы.

В некоторых системах сделки особенным образом комбинируются между собой для достижения общего положительного результата. Яркий тому пример — Мартингейл, где сделки открываются снова и снова, пока цена идет в противоположную сторону и закрываются на уровне общего Take Profit после разворота:

Можно сказать, что это 4 сделки — но по факту
это одна торговая позиция, распределенная по времени

Трейдеры за многие годы существования рынка Форекс разработали бесчисленное количество торговых систем на любой вкус — многие из них лежат в свободном доступе в Интернете. Тем не менее, вам не обязательно знать о каждой из них, потому что в основе большинства стратегий лежат три базовых принципа. О них дальше и поговорим.

Рыночные тенденции и трендовые системы

Наверняка вам знакомо слово «тренд» — оно обозначает нечто устойчивое и популярное в течение долгого времени. На рынке Форекс регулярно возникают тренды движения цены — «бычьи», когда трейдеры активно покупают валюту растёт и «медвежьи», когда преобладают продажи.

Тренды, в зависимости от выбранного таймфрейма, могут быть от нескольких часов до нескольких месяцев, но обычно подразумеваются именно долгосрочные тенденции — и на них достаточно просто зарабатывать. Задача трейдера — определить начало движения и вовремя «заскочить в поезд», а дальше «проехаться» как можно дальше.

Соответственно, в трендовые системы входят такие элементы:

  • индикаторы для обнаружения начала движения;
  • индикаторы для точного входа в сделку (на младших таймфреймах);
  • Stop Loss (всегда) и Take Profit (иногда, потому что каждый тренд уникален и не всегда есть смысл жестко ограничивать прибыль);
  • индикаторы для определения вероятного конца тренда, либо Trailing Stop, который автоматически сработает, если движение прекратится.

Поскольку большинство трендовых ТС рассчитаны на долгосрочную торговлю, открытые сделки могут висеть от нескольких дней до нескольких месяцев. Такие системы хорошо работают во время устойчивых безоткатных движений на рынке — как, например, по евродоллару в 2022 году:

А вот в 2022 году они вряд ли бы принесли большую прибыль — цена EURUSD устаканилась в коридоре 1.05-1.15. Такие ситуации — слабая сторона трендовых систем, они приносят убытки, когда на рынке нет четкого направленного движения.

В среднем, коридоры и флэт (цена «топчется» на одном месте) — это до 70% времени на рынке Форекс, поэтому трендовые ТС не приносят сверхприбылей. Просадки могут длиться несколько месяцев и даже лет при супермедленной торговле, но всё это окупается, когда на рынке происходит долгожданный тренд.

Для вебинвесторов. Определить, что управляющий использует долгосрочную трендовую систему с описанными выше последствиями, можно по таким признакам:

  • волнообразный график — быстрые подъемы чередуются с длительными просадками;
  • сделки по несколько недель/месяцев в истории (если она доступна);
  • либо средняя длина сделки — от нескольких часов (Myfxbook);
  • загрузка депозита/ИКП почти всегда выше 0% (постоянно есть открытые сделки);
  • большие Stop Loss и Take Profit (от 100-200 четырехзначных пунктов).

Внутридневная торговля и скальпинг

Еще один популярный стиль торговли на рынке Форекс — торговля внутри дня. В течение европейской и американской торговых сессий происходит достаточно много разных движений цены, на которых можно заработать.

Пожалуй, самый популярный среди трейдеров способ внутридневной торговли — это скальпинг. Название, как нетрудно догадаться, происходит от слова «скальп».

Смысл прибыльных скальперских торговых систем — использовать ежедневно повторяющиеся ситуации на рынке для снятия скальпа получения небольшой прибыли, до 10-20 пунктов, аналогично используются и короткие стоп-лоссы. Естественно, подобный подход лучше всего работает на парах вроде EURUSD — с маленьким спредом и высокой волатильностью.

В итоге трейдер заключает много небольших сделок, за один день их может быть больше десяти по одной валютной паре. Начинающие трейдеры любят скальпинг за то, что можно сразу видеть результат своей торговли, не надо ждать несколько дней/недель/месяцев как в трендовых системах.

Поскольку длина сделок по времени очень маленькая, каждый пункт прибыли имеет значение. Для эффективного использования скальпинга необходимо:

  • выбрать брокера с высокой скоростью исполнения ордеров, чтобы сделки открывались по выгодным ценам без проскальзываний;
  • открыть торговый счёт с плавающим спредом и задать максимальный размер комиссии при открытии сделки;
  • стоит автоматизировать стратегию, т.е. написать советник, который за доли секунды будет реагировать на сигнал покупки/продажи.

Скальперские стратегии работают при любой фазе рынка, так как маленькие движения происходят ежедневно. И все же, по сравнению с трендовыми системами, они менее надежны — изменения условий на рынке могут привести к резкому ухудшению результатов. Это не будет быстрый слив — скорее постепенное, но уверенное увеличение просадки.

Отдельно стоит упомянуть стратегию «ночного» скальпинга — сделки открываются по европейским и американским валютным парам в промежутке примерно с 22:00 до 2:00 по Москве и закрываются до начала европейской сессии на следующий день.

Для вебинвесторов. Управляющий трейдер использует скальпинг, если вы видите такие признаки:

  • график довольно ровный, с редкими провалами доходности (срабатывают «форс-мажорные» стопы);
  • большое количество коротких сделок в истории (если она доступна);
  • средняя длина сделки — меньше часа (Myfxbook);
  • загрузка депозита/ИКП на часовом графике будет выше нуля не больше одной свечи, максимум двух-трёх (Alpari);
  • короткие Stop Loss и Take Profit.

Сеточные системы и Мартингейл

Рынок Форекс имеет одно существенное отличие от фондового рынка — здесь цена (валютный курс) не может вырасти на сотни процентов за короткое время. Более того, очень часто валютная пара торгуется в каком-то коридоре, например упомянутый выше евродоллар в 2022 году — цена сходила от 1.05 до 1.15 несколько раз. По этой причине сеточные стратегии (частный случай — хорошо вам известный Мартингейл) широко и успешно используются на Форексе.

Что такое сетка? Это способ выставления отложенных ордеров на заранее заданном расстоянии друг от друга. Цена по мере движения цепляет эти ордера — удачные закрываются по Take Profit, а неудачные просто остаются висеть, пока рано или поздно не закроются, ведь валютный курс когда-нибудь вернётся на прежний уровень. Выглядит это так:

Сеточные стратегии могут применяться на любой валютной паре, однако предпочтение отдаётся таким, где реже случаются сильные тренды — ведь при длительном движении цены в одну сторону будут открываться всё новые и новые ордера, убыток быстро вырастет и возможен полный слив торгового счёта.

С другой стороны, прибыльность сеточной стратегии очень высока и вполне реально заработать более 100% прибыли, а значит выйти в безубыток. Также можно постоянно выводить полученную прибыль — и с хорошей вероятностью выйти в плюс даже с учётом возможного слива.

Среди трейдеров и особенно среди управляющих популярна стратегия Мартингейла — в которой новые ордера открываются по принципу «сетки» при увеличении убытков, причем с постоянно растущим торговым лотом (вдвое или на определенный коеффициент). Смысл такой махинации в том, что цена не может постоянно двигаться в одну сторону — она развернётся, и один большой прибыльный ордер перекроет более маленькие убыточные.

Для вебинвесторов. Большой минус сеточных торговых систем и особенно Мартингейла — вероятность очень быстро потерять ВЕСЬ депозит. Даже не вероятность, а скорее факт — это случится, но не известно когда. Вопрос лишь в том, успеет ли инвестор заработать больше 100% прибыли. Лично я бы не назвал это комфортными условиями для инвестирования, поэтому вам просто необходимо научиться распознавать сеточников и мартингейльщиков.

На Вебинвесте есть большая статья, посвященная стратегии Мартингейла, рекомендую вам прочитать и запомнить, либо освежить свои знания. А вот характерные признаки обычных сеточных стратегий:

  • идеально ровный график баланса по закрытым сделкам, на графике эквити (с учётом открытых сделок) постоянная просадка;
  • несколько десятков одновременно открытых сделок;
  • сделки закрываются ежедневно в большом количестве и с одинаковым Take Profit,

Друзья, сегодня мы узнали немножко больше о прибыльных торговых системах Форекс, которые применяются трейдерами. Изначально идея статьи была такая — показать для читателей, среди которых большинство инвесторы, какими способами зарабатывается прибыль на валютном рынке.

У каждой торговой системы есть свои плюсы и минусы, зная которые, вы можете намного лучше предсказать результаты своей торговли и результаты вашего управляющего. А значит вряд ли попадёте в неприятную ситуацию, когда убытки есть, а непонятно почему.

Разумеется, я рассказал вам не о всех типах ТС — ведь их очень много! Но именно трендовые, скальпинговые или сеточные используют 70-80% трейдеров, поэтому еще раз внимательно прочитайте описание систем, чтобы запомнить. Даже могу предложить домашнее задание! Откройте, например, мой рейтинг ПАММ-счетов и попробуйте определить без форума, какие торговые стратегии используют интересующие вас управляющие.

Надеюсь, что статья оказалась для вас полезной! Если вы еще не подписаны на обновления сайта — бегом подписывайтесь, а то наверняка пропустите свежие публикации, оно вам надо?

А еще жмите-жмите-жмите на кнопки соцсетей, это лучший способ сделать свой вклад в развитие блога:

Как выбрать свою торговую систему на рынке Форекс?

Прежде чем начинать разговор о торговых системах на рынке форекс, имеет смысл выяснить, какие они бывают, кому лучше всего подойдет та или иная форекс система и какой из них лучше отдать предпочтение. Методом проб и ошибок можно провести в поисках своей торговой системы не один год, поэтому системный подход к решению этого вопроса будет незаменим.

Механические и дискреционные системы на рынке Форекс

В первую очередь, торговые системы на Форекс можно разделить на механические и дискреционные. Механическая торговая система будет требовать от трейдера только дисциплинированного исполнения сделок, поскольку принятие решений уже заложено в самом алгоритме системы. В качестве плюсов данного подхода можно выделить отсутствие эмоциональной вовлеченности и «бремени ответственности» за исход сделок — ведь все действия продиктованы алгоритмом. Минусы, соответственно, те же самые — в случае изменений рыночных условий алгоритм может перейти к генерации убыточных сделок, которые трейдеру придется беспрекословно исполнять и видеть, как прямо на его глазах они поглощают депозит.

Поэтому быть «простым исполнителем» не так-то просто, как кажется — отсутствие понимания рынка форекс и причин, по которым принимается решение, могут сыграть злую шутку — в какой-то момент трейдер начнет саботировать исполнение предписанных алгоритмом сделок. Однако, если вы создали торговую систему на форекс самостоятельно и уверены, что она опирается на фундаментальные законы, по которым живет финансовый рынок, то следовать ей будет значительно проще. По моему опыту и опыту моих коллег, наиболее успешные торговые системы возникают в случае кооперации механического алгоритма с самостоятельно принимаемыми решениями.

Например, трейдер сам принимает решение, каковы сейчас условия на рынке — трендовые они или диапазонные, стоит ли применять ту или иную торговую систему на форекс, и т. п. Точки же входа, выхода и правила сопровождения позиций будет целесообразно автоматизировать. Другими словами, стратегическое видение стоит оставить за собой, а тактические нюансы исполнения делегировать своим домашним алгоритмическим заготовкам.

Какую торговую систему на форекс выбрать?

Во-первых, стоит помнить, что выбранная торговая система должна соответствовать как вашему психотипу, так и образу жизни. Например, скальпинг для людей, которые привыкли иметь много свободного времени, будет противопоказан. При этом многие люди совмещают трейдинг с основной работой, поэтому здесь важно понять — сможете ли вы полноценно торговать так, как предписывает выбранная вами система для торговли на форекс.

Отдельное внимание стоит обратить на таймфрейм, на котором вы собираетесь отслеживать сигналы. Чем он меньше, тем больше информации будет поступать, тем больше противоречащих друг другу сигналов вы будете получать и тем большее давление испытывать. Множество начинающих трейдеров стремятся перейти на мелкие таймфреймы (M5, M15), однако стоит помнить — там конкуренция среди участников рынка выше и поэтому найти выгодные торговые ситуации сложнее.

Можно привести аналогию со спортом: развивая спортивную карьеру, начинающий футболист сначала играет в городской команде, затем переходит в национальную лигу, и только потом (если ему повезет) попадает на чемпионат мира. В трейдинге нет промежуточных уровней. Приходя на рынок, трейдер сразу вынужден играть против профессионалов, поэтому целесообразно минимизировать риски и адекватно оценить свои шансы — например, торговать минимальным размером лота и работать поначалу на старших таймфреймах (H4 или D1).

Роль торговой системы на рынке форекс

Прежде чем мы проведем классификацию основных торговой системы, давайте определимся, какую роль они выполняют.

На самом деле, эта роль достаточно проста — торговая система реализует определенное преимущество, позволяя «переигрывать» рынок в течение некоторого периода времени. Как вы, наверное, догадались, универсальных торговых систем не бывает именно потому, что рынки постоянно меняются. Могу привести следующий пример: до 2004 года скальпинг на фьючерсах E-mini S&P 500 был довольно распространен и позволял зарабатывать трейдерам неплохие деньги. Затем рынки стали более эффективными за счет бурного развития алгоритмической торговли. Роботы сделали эту нишу малоперспективной — цены могли стоять часами на одном уровне, и скальпинг потерял свою былую привлекательность, зато позиционная торговля стала более перспективной. Таким образом одни торговые ниши закрываются, но вместо них появляются другие.

По сути, торговая система содержит план реализации существующего в данный момент на рынке преимущества внутри выбранной вами торговой ниши.

Как я уже говорил, критически важно выбрать ту торговую систему, которая подойдет вам именно как трейдеру. Новички очень часто упускают из виду этот момент, думая, что основная работа должна проводиться на этапе создания торгового плана. По их мнению, следование своему плану является чем-то само собой разумеющимся. Однако, по опыту многих и многих трейдеров, именно исполнение является одним из самых сложных этапов всего процесса — неважно, работаете вы по механической торговой системы или по дискреционной.

Ваш психотип, в конечном счете, возьмет свое — вы будете тяготеть к тем системам форекс и торговым стилям, которые соответствуют вашему темпераменту, характеру, навыкам и привычкам. И самое лучшее — понять это еще «на берегу», до того момента, как вы отправите свой капитал в «свободное плавание».

В этой статье я хочу рассмотреть этот вопрос через призму соответствия психотипа трейдера выбранной им торговой системы.

Скальпинг и дей-трейдинг

Если вы очень быстро принимаете решения и скорость протекания процессов в вашем мозгу очень высока, то вероятно, вы сможете быть успешным скальпером. Скальпинг иногда ошибочно путают с пипсовкой (когда трейдер заходит в сделку с целью взять 1-2 пункта прибыли).

Скальпинговая сделка может длиться гораздо дольше, но суть этой системы в том, что трейдер отслеживает очень краткосрочные перемены в спросе или предложении и реагирует на них соответствующим образом.

Скальпинговые сделки, как правило, являются пробойными, однако бывают и откатными. Скальпер определяет очень краткосрочный графический паттерн (фигуру) и размещает ордер на пробой этой фигуры (либо ждет сигнала от индикаторов). В некоторых случаях скальпер может совершать откатные сделки от уровней поддержки/сопротивления. Сделка может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, однако сегодня многие скальперы становятся позиционными дей-трейдерами, наращивая длительность своей позиции до нескольких часов или даже целого дня.

Вероятнее всего, для скальпера нужно придерживаться ликвидного и волатильного рынка, который совершает множество колебаний за день. На мой взгляд, для этой цели неплохо подходят валюты, нефть и золото. Нефть и золото достаточно волатильны, следовательно, предоставляют более широкие перспективы для взятия направленных движений, однако они считаются (вполне справедливо) сложными рынками для торговли с откатов — очень часто на этих инструментах возникают резкие ценовые выбросы, которые могут выбить трейдера с рынка. Более спокойные инструменты — это валюты и фондовые индексы (однако и на этих рынках бывают всплески волатильности), где возможны «техничные» сделки с откатов.

Краткосрочный трейдинг

Считается, что спекулянты, которые держат позицию несколько дней (от 1 до 3-х), являются краткосрочными трейдерами. Еще их иногда называют свинг-трейдерами (терминология будет зависеть от первоисточников, которые брались за основу). Подобные торговые системы подойдут вам в случае, если вы привыкли концентрироваться на большей картине, нежели на деталях, а также склонны к параллельному анализу рынков нескольких типов.

Если скальпер или дей-трейдер в большей степени фокусируется на одном-двух торгуемых инструментах (на большее просто может не хватать внимания), то краткосрочный трейдер уже в состоянии проводить анализ по 8-10 инструментам и более. Изменения на его таймфрейме происходят не так быстро, как у дей-трейдеров, поэтому у него есть время на более глубокий анализ ситуации, просмотр большего количества инструментов и поиска наиболее выгодных торговых ситуаций.

Если в вашем характере есть предрасположенность к исследованию нового, поиску возможностей на разных рынках, если вас не утомляют достаточно часто поступающие торговые сигналы (однако не настолько частые, чтобы поглотить 90% вашего внимания), то я бы рекомендовал вам отбирать сигналы для позиций, требующих своего переноса хотя бы на следующий торговый день. Естественно, для их поиска вам придется анализировать более протяженные по времени паттерны.

Позиционный трейдинг

И, наконец, наиболее неспешный стиль торговли — позиционный трейдинг. Здесь трейдер может держать одну сделку неделями и даже месяцами, постепенно увеличивая или уменьшая ее размер. Многие трейдеры ошибочно считают, что такая торговая система — наименее доходная из всех существующих. С точки зрения статистики все обстоит ровно наоборот — 90% скальперов и дей-трейдеров теряют свои капиталы на рынке, позиционные же трейдеры гораздо чаще оказываются в плюсе. Чем меньше ценового «шума», тем меньше лишней информации и тем проще принимать решения. Также именно позиционные трейдеры гораздо чаще торгуют под защитой больших игроков.

Позиционный трейдинг, как правило, существует в трендовом варианте. Задача трейдера — найти либо еще только формирующийся, либо уже сформированный, но еще не завершенный тренд, присоединиться к нему и удерживать позицию до тех пор, пока она не начнет демонстрировать признаки своего ослабления (импульсная трендовая торговля), либо когда тренд перейдет в фазу распределения/кульминации (позиционная трендовая торговля).

В обоих случаях требуется большое терпение и умение ждать при сопровождении позиции. Если график D1 не снижает вашего интереса к процессу торговли, а также если вы чрезмерно эмоционально реагируете на быстрые изменения, которые характерны для внутридневной торговли, то возможно, позиционная торговля для вас — лучший выбор.

Анализ валютного рынка, или алгоритм заработка на форекс

Для каждого, кто приходит на рынок валют заработать хорошие деньги актуален вопрос «как именно спрогнозировать изменение курса». Куда направится цена после того, как вы откроете свою сделку, и возможно ли переиграть рынок, если он все же пошел против вас. На все эти вопросы давно есть ответы. Найти их можно в самых простых стратегиях и максимально надежных и сложных в изучении — проф. методиках. Что именно использовать на первых порах, как начинающего трейдера — решать каждому из вас. Мы же в этом небольшом обзоре постараемся подробно объяснить: что именно вам нужно делать, чтобы зарабатывать на forex. Эта статья не является частью какой-либо системы рыночного анализа, а просто помогает вам определить порядок действий в каждой из возможных ситуаций. Читайте внимательно и уже через 10-20 минут вы будете знать о прибыльном трейдинге много больше, чем 95% новичков. Когда вы посещаете различные сайты финансовой направленности, то с самого старта вам предлагают приняться за изучение классических методов трейдинга.

Проблема здесь заключается в том, что методы эти применялись на фондовом рынке еще столетия назад. И сегодня они бесполезны для любых попыток прогнозирования финансового инструмента. Вы можете ежедневно искать всевозможные фигуры или ожидать пока пересекутся скользящие и индикатор MACD укажет на смену настроения рынка. Однако, вы можете потратить года на то, чтобы понять – это не работает, или прислушаться к тому, что мы раскроем вам в этой обзоре и уже сегодня сэкономить себе целый год жизни. На практике существует только два действенных метода рыночного анализа: фундаментальный анализ (новости рынка) и анализ ценообразующих факторов (исследование спроса и предложения, уровни скопления крупных заявок и т.д.). Вероятностный анализ, о котором мы упомянули чуть выше (классические индикаторы и фигуры) не даст стабильных результатов.

Но вполне справляется с задачей обучения начинающего спекулянта. В виду того, что вероятностные системы на индикаторах эффективны только на определенных рынках: только трендовый или только флетовый (движение цены в узком канале). То приносить прибыль они могут при четком соблюдении риск менеджмента. Если при торговле такими стратегиями вы будете нарушать правила входа и выхода из сделки, и при этом игнорирую грамотный размер лота по ордеру. То нет никаких сомнений – вы потеряете деньги быстрее, чем что-либо заработаете. Логика очень проста: стратегия на индикаторах зарабатывает только на своем рынке, ваша задача сохранить депозит до тех пор, пока она начнет приносить прибыль. Средняя доходность таких систем анализа составляет 60-100% годовых. Поэтому, стоит рассматривать такие стратегии только как обучение основам трейдинга, для постоянного заработка такие системы не подходят по ряду причин.

Что плохого в вероятностном анализе

Вероятностный анализ – использование торговых систем, основанных на вере в повторение истории. Их создатели / разработчики никогда не исследовали главные рыночные составляющие. Процесс создания таких стратегий был предельно прост: найти такую подборку индикаторов, которая своими сигналами предвещала бы рост или падение цены чаще всего. Под сигналами индикаторных тактик никогда не стоят реальные ценообразующие факторы.

Думаем, каждому понятно: стоимость курса валюты не меняется из-за пересечения скользящих или сигналов стохастика, macd и так далее. Реальными факторами, которые влияют на движение котировок является спрос и предложение на валюту, экономические и политические события, уровни цены в области которых осуществлялось размещение крупного объема средств. Поэтому мы и даем определение классическому ТА, как вероятностному. Так как и правда существует вероятность, что если 7 раз из 10 при пересечении индикаторов цена росла, то эта закономерность продолжится и дальше. К сожалению, работать это будет только на своем рынке, так как любая индикаторная система имеет только два способа заработка: в канале цены (скальпинг, математические системы) и на трендовом рынке (внутри дня и среднесрочные). И только методы профессионального анализа (пройти обучение методу) способны заранее сообщить трейдеру на каком рынке он будет торговать сегодня. И соответственно, – какие сигналы на открытие сделок использовать.

Профессиональный и фундаментальный форекс анализ

К профессиональному анализу относятся стратегии изучающие реальные рыночные составляющие. Происходящие ни в прошлом, а в настоящем (текущем) времени. Разумеется, что размещение крупных средств маркетмейкером никогда не остается незамеченным, такие моменты можно заметить по рыночным объемам, поведению цены (чаще всего именно на основе этих факторов выстраивают торговые уровни). Профессионал всегда может отследить текущий спрос и предложение на финансовый инструмент, все это вместе дает неоценимую информацию, позволяющую совершать прибыльные сделки независимо от рыночной ситуации. Для стратегии анализа, которая исследует реальные факторы влияющие на ценообразование не существует проблемы “чужой рынок”. Так как движение в узком канале цены определяется борьбой сильных контрагентов, либо отсутствием активного спроса или предложения на инструмент (в ожидании решения экономических проблем например); трендовый рынок, наоборот, говорит о силе маркетмейкера и активном спросе, либо предложении. Так как, стратегии профессионального анализа рынка созданы именно для того, чтобы выявлять эти фундаментальные факторы – они отлично работают на любом рынке. Поэтому, если вы приходите на forex всерьез и надолго и у вас есть дополнительные средства, лучше начинать свою работу с изучения реально работающих методик, которые будут приносить вам деньги долгие десятилетия. Проходить обучение трейдингу нужно с полной самоотдачей, обязательно практикуя полученные знания, превращая в отточенные навыки биржевого спекулянта.

Фундаментальный анализ недоступен в частном трейдинге. Используется он чаще всего крупными финансовыми организациями, содержащими целый штат специалистов, изучающих любые экономические и политические изменения. Сегодня с помощью некоторых стратегий (методы: i-fsr, vsa, price action) можно отслеживать общий фон изменений прямо с графика цены, поэтому важность мониторинга новостной составляющей для профессионалов с каждым днем становится все меньшей.

Больше всего фундаментальный анализ получил свою популярность среди форекс-математиков, придуманные последними алгоритмы заработка на мощных “выстрелах цены” после публикации новости сделали десятилетие назад многих из них миллионерами. Однако, сегодня, когда все они стали известны – заработок отложенными ордерами или переворотом позиций на новости стал больше трудоемким, чем прибыльным. Связано это именно с популярностью таких систем: перед публикацией новости миллионы трейдеров равномерно выставляют свои заявки “купить” и “продать” в пределах 15-20 пунктов от текущей цены, что создает огромный спрос и предложение. Что позволяет любому крупному участнику заработать на stop приказах рыночной толпы, просто добившись перевеса в одну из сторон собственным активом. После чего, заработав на убытке толпы и разгрузив противоположные заявки, цена разворачивается в направлении большего спроса и маркетмейкер зарабатывает на новостном импульсе. Проверить это очень просто: обратите как на публикации сильных новостей цена часто “болтается”, как будто не может определиться с направлением и перед окончательным движением, может некоторое количество пунктов пройти против него (момент когда маркетмейкер добавляет свои позиции для заработка на ваших стоп приказах).

Если объяснить проще: вначале добавив свои позиции в сторону stop loss он рождает большее предложение или спрос (в зависимости от того, покупает или продает), заработав на этой сделке он выводит из торгов миллионы участников, тем самым в один момент рождается сильнейшее предложение (либо спрос), тем самым на главных новостях мы получаем столь серьезное изменение курса цены. Причем, чем сильнее новость в сознании рыночной толпы, тем сильнее будет движение после сноса их stop приказов.

Что самое интересное, только профессиональный анализ ценового движения способен найти признаки размещения крупного актива и предугадать еще до публикации новости, куда именно направится цена. Поэтому, большинство стратегий анализа ценообразующих факторов отрабатывают свои сделки именно на публикации новостей. Отличный этому пример, – методика i-fsr, где более 90% всех сделок получают свой профит после публикации экономической или политической новости.

Форекс алгоритмы, позволяющие зарабатывать на ошибках

Большинство из тех трейдеров, которые со временем самостоятельно приходят к выводу о несостоятельности индикаторных торговых систем ищут способы зарабатывать на убыточных сделках в неблагоприятные для стратегии периоды. И такие способы есть: мартингейл, переворот позиций, классическое усреднение, локирование позиций и так далее. Главное их преимущество, что в теории – это беспроигрышные математические алгоритмы (локирование от уровней к примеру, требует множество неудачных месяцев, чтобы потерять депозит). Однако, на практике, как обычно все получается не столь красиво: если вы используете эти алгоритмы, то должны держать дополнительные не торговые средства. В этом случае доходность останется все той же, однако вы будете уверены в сохранности вашего капитала и успешном завершении серии сделок.

Принцип математики на форекс следующий: торговля на 30% от всего имеющейся в арсенале трейдера, капитала. И лишь в крайнем случае, вы добавляете средства на счет для выхода из просадки. Причем риск менеджмент рассчитывается именно на третью часть капитала, иначе в критической ситуации добавлять будет нечего. Это опасные алгоритмы, но при должном подходе, особенно в случае использования торговых роботов они гарантируют вам стабильный прирост процентов. И пусть, он не обязательно будет высок, но с ростом вашего капитала, этот прирост становится все более ощутим.

Специфика применения автоматических алгоритмов в платформе МТ4

На сегодняшний день, Метатрейдер 4 – это наиболее востребованный среди трейдеров торговый терминал. Что в принципе неудивительно, так как данная программа предоставляет необычайно широкий комплекс различных возможностей, в том числе набор качественных инструментов технического анализа.

Однако в последнее время, инвесторы пытаются максимально автоматизировать свой рабочий процесс, поэтому подключают всевозможные инструменты для алготрейдинга. Опять-таки, МТ4 позволит вам не только работать с данными роботами, но обеспечит качественное тестирование, выбранного советника.

Механизм создания автоматических алгоритмов для трейдинга на валютном рынке Forex

Еще одним немаловажным преимуществом торгового терминала МТ4 является функция разработки, то есть создания с нуля роботов для автоматической торговли. Осуществляется реализация данной опции за счет языка программирования MQL.

Конечно же, для квалифицированного программиста, специализирующегося на сфере объектно-ориентированного программирования не составит особого труда превратить обычный текстовый алгоритм торговли в автоматическую программу.

В связи с этим, мы приходим к выводу, что для создания качественного советника с нуля, вам потребуется не только знание сферы трейдинга, но и понимание языка программирования MQL. Как показывает практика, лишь незначительная часть трейдеров одинаково владеет двумя описанными выше навыками, в связи с этим, львиная доля торговцев заказывают у профессионалов разработку советника.

Впрочем, необходимо подчеркнуть тот факт, что трудности в разработке робота – далеко не основная проблема алготрейдинга. Дело в том, что на сегодняшний день не существует советника, который сумел бы показывать стабильно высокие результаты. Об этом свидетельствует статистика конкурсов среди роботов. Ни одна программа не сумела одержать победу более чем в 1-ом состязании.

Системы торговли по тренду и контртрендовые модели трейдинга

Сейчас же, мы попытаемся очертить круг причин, из-за которых автоматические торговые стратегии сначала помогают заработать деньги, а после сливают депозит. Всего, рынок способен пребывать в одном из трех состояний: боковое движение, четко выраженный тренд, хаотичное колебание стоимости.

Большая часть роботов базируется на принципе «Следуй за трендом». Иными словами, программа реагирует на колебание котировок и открывает сделки. Некоторые алгоритмы и вовсе торгуют против рынка, сначала они дожидаются разворота, а после начинают работать в противоположную сторону.

Как вы понимаете, хаотичное колебание стоимости не позволяет построить качественно робота, поскольку распределить статистические ряды не представляется возможным. Соответственно велика вероятность, что на протяжении этой фазы робот будет работать в минус.

При помощи эконофизики осуществляется определение финансовых временных рядов. Трейдер использует специальные инструменты чтобы провести соответствующие расчеты: к примеру, параметры Херста, фрактальный индикатор и индекс вариации.

Исходя из этого, приходим к выводу, что программы для алгоритмического трейдинга не способны одновременно быть трендовыми и контртрендовыми. Ссылаясь на расчеты пот теории случайных блужданий, выполняются частые преобразования. Впрочем, данный эффект более характерен для фондовых бирж, а не для валютных рынков.

Именно данным аспектом обуславливается необходимо изменения торговой стратегии, только так вы сможете предотвратить потерю торгового счета. Чтобы избежать неудачного результата, необходимо перед выходом из позиции переключится на график с более значительным интервалом времени. К примеру, откройте дневной таймфрейм, на котором изменения рыночного состояния осуществляется не столь часто.

Помимо этого необходимо подчеркнуть тот факт, что рядам курсов валют характерны блуждания стоимости, которые не подчиняются каким-либо закономерностям. В таких ситуациях лучше всего отказать от трейдинга. Или же, как вариант может попробовать переключится на более значительный масштаб времени.

Все перечисленные выше аргументы – это первоочередные проблемы, с которыми сталкиваются не только начинающие трейдеры, но и программисты. Ведь для создания качественного робота требуется поиск определенного решения.

Впрочем, это абсолютно не означает, что автоматические системы трейдинга валютного рынка вовсе не стоит применять. Конечно же, нет, ведь инструменты из этой категории позволяют зарабатывать денежные средства при условии минимального вмешательства инвестора.

Чтобы полностью исключить вероятность допущения ошибки, необходимо в процессе разработки алгоритма изучить особенности поведения определенных инструментов. В частности, требуется тщательный подход к подбору индикаторов, так как именно они будут генерировать торговые сигналы. При необоснованном применении того или иного инструмента технического анализа, без предварительного тестирования, крайне высока вероятность слития депозита.

Чем заканчивается игнорирование кредитного плеча в ходе использования стратегий автоматического трейдинга?

В процессе разработки того или иного торгового советника, инвесторы напрочь забывают о необходимости использования кредитного плеча, что в свою очередь становится фатальной ошибкой. Аналогичная ситуация обстоит с системой управления рисками. В ходе тестирования наиболее популярных алгоритмов, удалось определить несколько типичных закономерностей.

С самого начала, при увеличении кредитного плеча результативность торговли постепенно растет, однако вскоре трейдер сталкивается с определенным переломным моментом, после которого объем генерируемого профита существенно уменьшается.

По непонятным причинам большинство инвесторов пренебрегают данным тестирование. Разумеется, что делают это они напрасно. Ведь многие торговые стратегии, предполагающие возможность использования кредитного плеча, предполагают применение лишь незначительной части заемных средств.

В связи с этим, автоматические системы трейдинга на валютном рынке, созданные без учета размера кредитного плеча, при соотношении 1:1 стабильно приносят прибыль, но как только данный показатель увеличивается, скажем, до соотношения 1:20 кривая уже не является плавной, а через несколько динамичных рывков стоимости происходит обнуление торгового депозита.

Вне всяких сомнений, адаптация торгового робота к валютному рынку – далеко не самая простая задача, которая требует проведения огромное количество тщательных тестирований. Но все эти задачи выполним, а проблемы решаемы.

Кроме того, вы всегда можете использовать уже готовые программы, оценивающие пригодность автоматического советника. Наиболее популярным софтом данного вида является программа Wealth Lab, которая оснащена генератором Монте-Карло, данное дополнение особенно актуально в свете оптимизации уже готового алгоритма.

FX Nuke — трендовая система форекс с новыми алгоритмами трейдинга

FX Nuke Trading System очень интересная трендовая торговая система, но основанная на «новейших передовых алгоритмах», чтобы найти для вас самые точные и выгодные сигналы на покупку / продажу. Включен оригинальный фильтр через панель управления CS, которая помогает выбрать лучшую валютную пару. Очень проста в использовании, подходит для трейдера любого уровня. Реализованы три стиля торговли: скальпинг, дневная и свинг. Можно выбрать соответствующий шаблон.

Общая информация FX Nuke

Платформа: MetaTrader4
Торгуемые пары: поддерживает 8 основных валют. Таким образом, подходит любая комбинацию среди EUR, GBP, AUD, NZD, JPY, USD, CAD или CHF (всего 28). Это означает, что вы можете использовать, например, EUR/USD, AUD/USD или GBP/JPY, также и экзотику: AUD/NZD, CHF/CAD;
Таймфрейм: любой;
Время трейдинга: любое;
Работает со знаком: 4, 5

Правила торговли

Система FX Nuke оснащена двумя индикаторами:

  1. Entry / Exit Colored Snake — основной сигнальный индикатор. Данные не перерисовывает.
    Синий цвет — КУПИТЬ, красный цвет — ПРОДАТЬ.
  2. Сила и слабость валют — фильтр. Этот индикатор помогает нам выбрать подходящую валютную пару. Он дает понимание, какая валюта перекуплена или перепродана. Подробнее читайте в руководстве (есть в архиве, скачать можно в конце описания).

Правила покупки:

Когда появляется синяя точка, входим в BUY:

Сделка может оставаться открытой, пока не появится красная точка.

Правила продажи:

Когда появляется красная точка, открываем сделку на SELL:

Сделка может оставаться открытой, пока не появится синяя точка.

Стоп-лосс должен быть установлен на несколько пипсов выше / ниже последнего локального максимума / минимума.

Тейк Профит = Стоп Лосс (то есть 1:1) для консервативного трейдинга.

Тейк Профит = 2 x Стоп Лосс (в два раза больше стопа 1:2) для агрессивной торговли:

Видеообзор

Несколько советов

  1. Перед торговлей всегда следите за тем, чтобы на рынке не ожидалось каких-либо важных данных. Если что-то «большое» появляется в новостном календаре, лучше дождаться их объявления, а затем присоединиться к дальнейшему движению.
  2. Всегда старайтесь торговать на основных сессиях, когда волатильность максимальна. Перед тем, как открыть какую-либо сделку, проверьте информационную панель силы и слабости валюты, чтобы убедиться, какие валюты наиболее интересны рынку.
  3. Попробуйте учесть 1-3 валюты, которые являются самыми сильными, и 1-3, которые являются самыми слабыми.
  4. Не закрывайте сделку, если валюта, которую вы купили / продали, потеряла часть своей силы. Валюты находятся в постоянном движении, и показатели могут меняться. Дождитесь сигнала выхода, выданного системой.

Заключение

Конечно, торговая система FX Nuke не является граалем и имеет свои недостатки, как и многие трендовые стратегии: приносит прибыль во время сильного тренда и убытки во время флэта по причине запаздывания.

Из преимуществ стоит выделить: ситема форекс очень простая и понятная, сигналы не перерисовываются, на ее базе можно экспериментировать и строить свои стратегии.
Для того, чтобы понять, насколько стратегия подходит вам и какой стиль трейдинга будет оптимален, чтобы подобрать самые удачные валютные пары и таймфрейм, предварительно используйте демо-счет.

Не забудьте подключится к рибейт сервису , чтобы получать дополнительный доход от возврата спреда с каждой сделки. Если торгуете у Instaforex и не знаете о рибейте, обязательно перейдите по ссылке.

Торговля по системе Форекс

Торговая система форекс – это метод торговли на форексе, который основан на серии анализов, чтобы определить, покупать или продавать валютную пару, и установить процедуры для определения стратегии входа и выхода, а также управления рисками. Торговля по системе Форекс может быть основана на наборе сигналов, полученных от инструментов построения графиков технического анализа или фундаментальных новостных событий.

Понимание системной торговли Forex

Торговля по системе Форекс – это подход к торговле, основанный исключительно на правилах. Сначала трейдер выбирает общую стратегию или стиль, а затем определяет сигналы и входные данные, которые должны побудить к совершению сделки. После того, как сделка идентифицирована, все, что следует за ней, устанавливается торговой системой форекс. В зависимости от того, насколько развита система, это может просто означать, где устанавливать стопы и когда получать прибыль, или это может быть более сложным и включать последующие действия в отдельных классах активов, такие как варианты увеличения или хеджирования позиций по мере продолжения рыночной тенденции. развивать.

Ключевые выводы

  • Торговая система форекс – это подход к торговле валютами, основанный на правилах.
  • Торговые системы Forex можно автоматизировать, поскольку они, по сути, представляют собой просто алгоритмы, которые трейдер запускает на основе сигналов рынка.
  • Форекс-трейдеры часто считают разработку и настройку своей собственной системы важной частью процесса обучения.

Автоматическая и ручная системная торговля на Форекс

Торговые системы Forex могут быть как ручными, так и автоматическими. Для большинства внутридневных трейдеров система торговли на форекс обычно состоит из технических сигналов, которые создают решение о покупке или продаже, когда они указывают в направлении, которое исторически приводило к прибыльной сделке. Система, как правило, представляет собой торговый план, в котором излагается, что трейдер должен делать при обнаружении сигнала, и торговый журнал, в котором фиксируется, что было сделано и почему, для будущего анализа и доработки системы. Это ручная торговля по системе форекс, в которой может участвовать каждый. Запуск ручной системы предполагает сидение за экраном компьютера, поиск сигналов и интерпретацию вашего торгового плана, чтобы решить, что делать.

В автоматизированной торговой системе форекс трейдер учит программное обеспечение, какие сигналы следует искать и как их интерпретировать. Считается, что автоматическая торговля устраняет эмоциональные и психологические компоненты торговли, которые часто приводят к неверным суждениям. Автоматизированная торговля по системе форекс также имеет тенденцию уменьшать человеческий фактор и сокращать время реакции при нарушении определенных уровней. Более сложные автоматизированные системы также поставляются с загруженными общими стратегиями и сигналами, поэтому трейдер может относительно легко комбинировать несколько подходов в своей системе.

Торговля по системе Форекс: черные ящики и Святой Грааль

Для покупки доступны как автоматические, так и ручные системы дневной торговли и сигналы. Тем не менее, когда дело доходит до ручных систем, трейдеры иногда обнаруживают, что процесс разработки своей собственной части кривой обучения превращается в эффективного трейдера. Важно отметить, что священного Грааля торговых систем не существует. Если бы система создавала совершенные деньги, продавец не захотел бы делиться ею. Вот почему крупные финансовые компании держат свои торговые программы в режиме черного ящика под замком. Они вложили значительные средства в разработку системы, которая может приносить прибыль, и широкое распространение этой модели лишит их конкурентных преимуществ.

Алгоритм торговли на Американском рынке (NYSE)

Во время отчетного периода – предпочтение отдается отчетным акциям.

Отчетные акции смотрим на сайте – www.Briefing.com

  • Частота и плавность движения цены (на более коротких таймфреймах)
  • Потенциальный риск и потенциальная прибыль (дневной таймфрейм)

Техника проведения отбора:

  1. Технический и новостной анализ рынка в целом (SPY)
  2. Анализ акций со скриннера
    1. Дневной график – потенциал, направление
    2. 5, 15 графики – чистота, плавность

    Первооснова – поиск акций цена которых будет двигаться.

    Следующая задача трейдера – извлечь пользу из этого движения.

    Правила торговли

    Открытие позиции в пределах и на основе ключевых уровней с использованием свечного анализа и моделей (продолжения движения, разворота).

    Необходимо понимать, что даже при самом идеальном построении паттерна (ценовой модели), движение рынка имеет бесконечное количество возможных вариантов движения. Поэтому необходимо каждый раз при поиске и открытии позиции смотреть и анализировать цену в разрезе данной ситуации (почему цена стоит или движется, почему растет, падает или не меняется объем, что происходит на других таймфреймах, как ведет себя рынок в целом и т.д.

    Риск-менеджмент

    Риск на месяц – 750$

    Недельный риск – 250$

    Дневной риск – 80$

    Риск на сделку – 25$

    Объем позиции – 2 лота (200 акций)

    Распределение сделок по времени торгового дня (кол-во максимально возможных отрицательных сделок):

    РАННЕЕ УТРО c 9:30 по 10:00 — не торгую

    УТРО с 10:00 по 11:30 (12:00) — 1 сделка

    ДЕНЬ с 12:00 по 13:30 (14:00) — 2 сделки

    ВЕЧЕР с 14:00 по 15:30 — сделки возможны, если позволяет риск-менеджмент

    ЗАКРЫТИЕ с 15:30 по 16:00 — не торгую

    • Защитный стоп выставляется раздельно:
      • 1 лот – 7 центов
      • 2 лот – 13 центов
      • 1 цель – 12 центов
      • 2 цель – 42 цента

      Пример:

      1. Вход в лонг — 100$, 2 лота
      2. Стоп: 1 – 99.93$; 2 – 99.87$
      3. комиссия – 4$ за открытие и закрытие всей позиции (1$ за одну операцию по 1 лоту)
      4. тейк профит: 1 – 100.12$; 2 – 100.42$

      В таком случае есть 5 возможных исходов:

      1. -24$ — закрытие по двум стопам
      2. -9$ — 1 лот по первому стопу и 1 лот в безубыток
      3. +8$ — 1 лот по первой цели и 1 лот в безубыток
      4. +31$ — 1 лот по первому стопу и 1 лот по второй цели
      5. +50$ — закрытие по первой и второй цели

      Пауза 5-10 минут после отрицательной сделки

      Динамичный дневной риск (80$):

      • Если в течении дня зарабатываешь больше 80$, то объем позиции увеличиваем до 3 лотов (300 акций) (2 отрицательные сделки – завершаем торги).
        • Защитный стоп: 1 — закрываем 1 лот, 2 — закрываем 2 лота
        • Тейк профит: 1 – 12 центов; 2 – 32 цента; 3 – 42 цента

        Точки входа и выхода

        Сигналы для покупки/продажи

        Основными сигналами для покупки/продажи являются:

        1. Уровни – 5мин, 20мин, Часовой, Дневной. (поведение и расположение цены относительно этих уровней).

        2. Модели – продолжения, разворота, свечные модели (формирование различных ценовых моделей на уровнях или вблизи них).

        Алгоритм торговли Форекс

        Первое с чего, следует начать, так это с того, необходим ли торговый алгоритм для трейдинга вообще? Касательно этого вопроса мнения профессиональных трейдеров расходятся. Но, все же, без грамотно составленного алгоритма, вкладчик не сможет достичь желаемого результата.

        Торговля на финансовом рынке – это стабильная прибыль, но, чтобы увеличить свой заработок следует постоянно усовершенствовать навыки. Если же говорить только про начинающих спекулянтов, то для достижения нормального результата, следует понимать, что в целом представляет собой торговля на рынке.

        Важно определить для себя с какой целью вы начали знакомство с Форекс или другим способом трейдинга. С поставленной задачей перед собой справится гораздо проще. Имея алгоритм торговли, спекулянт будет действовать согласно выбранному плану. А в такой ситуации его шаги будут уверенными и продуманными. Конечно, предугадать все на рынке не возможно, поскольку известно, что его особенностью является свойство изменяться, но все, же подготовить себя к какой-то ситуации вполне реально.

        Составление персонального алгоритма трейдинга

        Теперь приступим к составлению алгоритма торговли Форекс. Прежде чем приступить к написанию персонального плана, следует помнить, что трейдер не должен упустить ни одни из указанных пунктов ниже.

        Рабочий алгоритм трейдера Форекс

        Если говорить прямо, то с практической точки зрения, заключать контракты на валютном рынке достаточно просто и это смогла бы даже Ваша бабушка. Однако вам ведь нужен достойный заработок, а не просто процесс, мы правильно Вас понимаем? Что должен делать валютный спекулянт для того, чтобы получать прибыль от своей работы? Сегодня мы решали рассмотреть по поэтапно полный цикл заключения контрактов трейдером. Итак, поехали!

        Краткий алгоритм торговли на Форекс для каждого трейдера

        • Анализ графика выбранного Вами инструмента (просмотр графика);
        • Построение плана торговли;
        • Вход в валютный рынок с последующим открытием позиции;
        • Выход с рынка с последующим закрытием позиции;
        • Проведение анализа совершенных действий и совмещение с полученным результатом;
        • Составление подробного алгоритма

        Просмотр графика. Вы включаете свой компьютер, после чего загружаете торговый терминал и приступаете к анализу рынка. Вашей основной задачей является отслеживание образования ситуации, которая бы была наиболее благоприятной для входа в валютный рынок. Для этого Вы можете использовать графический анализ, отслеживать всевозможные экономические новости, наблюдать за поведением разнообразных индикаторов – в данном случае все будет зависеть от выбранной Вами торговой стратегии.

        Построение плана торговли. И вот пришел тот самый момент, когда Вы выполнили все условия своей торговой стратегии и Вы уже готовы к открытию контракта. Перед тем, как это сделать, Вы должны составить план торговли, в котором следует указать:

        • Время и дату составления Вашего плана;
        • Инструмент, по которому Вы запланировали открыть контракт, а также характер операции (продажа либо покупка);
        • Причины, в соответствии с которыми, Вы полагаете возможным открыть этот контракт;
        • Уровни лимитных ордеров, а также их обоснование;
        • Управление риском для текущей ситуации. В данном случае, Вам следует указать объем контракта, остаток в свободной марже, используемую тактику и т.д.
        • Причины внесения изменений в торговый план. Тут Вам нужно указать при наступлении каких именно условий Ваш текущий план может быть изменен. Допустим: рынок движется не так как Вы полагали, происходит пробив трендовой линии и для того, чтобы сократить убытки, Вы закрываете позицию так и не дождавшись стоп-лосса. Либо серьезное ускорение рынка дает Вам возможность сдвинуть таке-профит на иной уровень.

        По окончанию написания плана в Ваших руках окажутся, по большому счету, прямые инструкции, которые смогут избавить Вас от необходимости очередного анализа рына, при наличии уже открытого контракта, когда анализ будет уже не объективным в силу нашей человеческой природы. Идем далее.

        Открытие контракта. По окончанию составления плана, открытие контракта уже не будет для Вас таким серьезным стрессом, как если бы Вы проделывали это без плана. Вы попросту, следуя написанной Вами же инструкции, откроете контракт маркет ордером либо с отложенным ордером с установкой тейк-профита и стоп-приказа. Когда начнется самый увлекательный этап торговли, Вы сможете отслеживать рынок либо заняться иными делами. Вам нужно лишь запомнить главное – не отступайте ни на единый шаг от своего плана. Вы ведь учли все те причины, из-за которых план может поменяться?

        Закрытие позиции. Вот и пришел тот самый момент, когда в соответствии с разработанным Вами же торговым планом, контракт закрывается. Это может быть как достижение тейк-профита, так и закрытие по стопу. А возможно, вступили в силу, Вами же предусмотренные изменения, после чего позиция была закрыта в ручном режиме. Не имеет никакого значения, каким образом Вы это сделали. Пришло время последнего этапа Вашей торговли.

        Анализ произведенных действий. Контракт закрыт, психологическое напряжение закончилось. Пришло время проанализировать совершенные действия. Причем это необходимо проделать вне зависимости от того, убыточным либо прибыльным оказался контракт. Всё ли было учтено в Вашем торговом плане? Возможно для Вас были открыты какие-либо новые обстоятельства, которые потребуется учитывать в будущем. А возможно, Вы всё-таки перешли границу своего плана? Почему Вы это сделали? Принесло ли Вам это прибыль либо же наоборот, Вы получили убытки? На эти, и не только на эти вопросы Вам придется найти ответы, для того, чтобы Ваша торговля была по настоящему успешной. Именно в этом Вам и сможет помочь Ваш алгоритм торговли на Форекс, который, у Вас будет возможность проанализировать не только по закрытию сделки, но и даже через год либо два года, с позиции новых знаний.

        Ну что-ж, мы полагаем, что теперь Вы уже начали представлять себе, из каких этапов состоит прибыльная торговля. Большая часть времени торгового процесса — это крайне нудная и скучная работа и не каждый сможет её выдержать. И лишь за прилежную работу Вы сможете получать достойную прибыль, в противном же случае, Вам попросту придется отдать свои средства кому-то другому. Если Вы не боитесь трудностей, тогда начинайте действовать прямо сейчас. Возьмите ручку с листком бумаги и запишите, что Вам ещё следует узнать и постарайтесь составить план своего совершенствования. Ведь Вам потребуется изменить себя. Вероятно, перечитывая книги про успех, Вы натыкались на мысль о разделении всех дней на успешные и убыточные дни. Тот день, на протяжении которого Вы что-то сделали для того, чтобы приблизиться еще на шаг к своей заветной цели, называйте успешным. В том случае, если Вы ничего не делали для того, чтобы приблизиться к своей заветной цели, то такой день будет для Вас не успешным, потому как именно в этот день Ваша мечта отодвинулась от Вас на целый шаг дальше.

        Стратегия форекс «Алгоритм 4 точки»

        Конкурсная Cтратегия форекс «Алгоритм 4 точки» является мультивалютной контртрендовой стратегией и основана на экстремумах, формируемых индикатором ZigZag, рабочий интервал — M5 или интервалы до H4 (но не выше)

        Сокращенно автор назвал ее — Стратегия форекс А4т (на форуме, где проходит конкурс авторских стратегий лета).

        Автор сразу предупреждает, что стратегия является достаточно рискованной и традиционных стоп-лоссов в ней нет , хотя отчет о торговли понравился и мне тоже.

        Стратегия форекс на исторических данных не проверялась и на реале не тестировалась, отчет о торговле на демо-счете смотрите в конце этой торговой системы.

        Описание условий для заключения сделки:

        1) Обязательным условием использования данной стратегии является образование паттерна алгоритма из 4-5-6-7 точек.

        Пример формирования такого паттерна смотрите на примере ниже:

        Точки 1, 3, 5 являются минимумами паттерна и должны быть последовательно один выше другого при восходящем движении!
        Точки 2 и 4 являются максимумами и так же должны быть один выше другого!

        2) Только после образования данной ценовой конфигурации (или паттерна из 5-ти точек) можно рассматривать возможность открытия позиций, согласно условий стратегии форекс «Алгоритм 4 точки»

        Рассмотрим сделку на продажу по стратегии «Алгоритм 4 точки»:

        Заключаются в стратегии сделки 2-мя способами — по одному из рассмотренных ниже способов или 2-мя их вариантами.

        1-й способ: Как только цена образовала 4 и 5 точки и поднялась выше 4-й точки, на расстояние равное по кол-ву пунктов расстоянию 4-5 точкам, заключаем сделку на продажу (против тренда, направленного вверх) по текущей цене или по отложенному ордеру sell Limit с тейк-профитом на уровне формирования 4-ой точки + величина спреда.

        2-ой способ: Ждем образования 6-й и 7-й точки (пример смотрите на рисунке выше) и выставляем отложенный ордер на продажу чуть ниже уровня формирования на графике 7-ой точки с профитом на уровне 4-ой точки + величина спреда.

        3) Если цена не развернулась вниз, а продолжила движение вверх, образовала при этом новые минимумы не закрывшись по тейк-профиту. Нужно перемещать отложенный оредр под эти миниумы либо добавлять новые отложенные ордера на продажу.

        Тейк-профит при этом устанавливается все-равно на уровне формирования 4-ой точки + спред.

        4) Стоп-лоcсов как таковых в стратегии форекс не предусмотрено!

        Но при желании, любой из трейдеров может выставлять их по своему собственному усмотрению. Например, немного выше вновь образовавшихся максимумов по ходу движения цены.

        5) Для тех кто будет все-таки торговать без стоп-лоссов, хочу предупредить сразу: хотя технических стопов и не предусмотрено условиями стратегии, но есть «скрытые стопы» в области мани-менджмента (то есть управления капитала внутри торгового счета).

        Это значит, что когда УРОВЕНЬ по депозиту приближается к 100% , открытые торговые позиции должны постепенно закрываться вручную!

        Несоблюдение этого условия стратегии может привести к полному сливу имеющегося депозита.

        Так же нужно воздержаться от открытия новых ордеров по сигналам других валютных пар или добавочных ордеров по уже открытым позициям торгуемых валютных пар, если уровень приблизился к 150% отметке!

        6) Рассчитать размер максимального объема по торгуемой сделке можно следующим образом:

        на каждые 10 000 базовой валюты депозита (долл, центов, рублей) рекомендуем объем — 1,0 лот.

        При увеличении или уменьшении депозита, объем сделки торгуемой так же увеличивается или уменьшается в столько раз, сколько увеличился или уменьшился депозит. Например: депозит = 20000, объем сделки 2,0 лота, депозит = 5000, объем сделки равен 0,5 лота.

        Это соотношение дает арифметический эффект увелечения депозита при торговле.

        Для сделок на ПОКУПКУ, условия те же, но с точностью до наоборот!

        Всем желаю удачи !

        Статистика о торговле по стратегии форекс «Алгоритм 4 точки»:

        более полный отчет смотрите на форуме!

        Видео стратегия форекс «Алгоритм 4 точки»:

        • Шаблон МТ4 не прикрепляю, так как он не нужен, по каждой позиции идет свой отчет точек…
        • Индикатор ZigZag так же не прикрепляю, так как он присутствует в любом торговом терминале мт4 по умолчанию.

        Похожие статьи:

        13 комментариев

        Это стратегия, опубликованная Линдой Рашке, под названием волны Вульфа, её знакомых отца и сына трейдеров. Зиг-заг здесь абсолютно не требуется, а вот стопы есть, за 5-ой точкой. Точки выбираются по экстремумам.

        Garik, я конечно не в праве защищать стратегию или наоборот, так как она учавсвует в конкурсе, но:

        При торговле по Волнам Вульфа заключаются сделки в точке 5 на отбой этой точки, причем точки 1-3 должны быть на одной линии, здесь это не принципиально + торговля идет по другим сигналам совершенно и цели по профиту так же другие… Плюс здесь еще и точки 6-7 учавствуют в торговле. То есть это никак не Волны Вульфа.

        Отличная метода на базисной основе рынка — волновое движение!
        Данную можно использовать не токо как контрендовый вариант торгов, но и как трендовый…например , если 1-2 или 3-4 есть большие импульсные волны, особенно когда 1-2 идет как мощный прорыв узкого затяжного флета, то вероятность дальнейшего длительного продолжения движения очень высока. В таком случае можно смело торговать по тренду. А вот контренд при таком условии не желателен, особенно 1-й вариант, что у автора. Там откаты очень незначительны…максимум 15-20 % . Такой день лучше пропустить и дождаться прорыва этого 15-20%-го отката… вот там можно смело торговать условия автора.
        Это вам один фильтр…Правда для новичков будет сложновато с идентификацией..будут путаться с нумерацией….особенно с 1-2(начало отсчета).

        Вообще к данной метОде есть много фильтров паттерновых….
        Вот такой например… поиск более раннего входа с помощью паттерна голова-плечи после 7 или 9-й точек .Или ,если в завершающем диагональнике(обычно 7 и 9 точки в нем) идет последний сильный выброс цены(большой бар) с клоузом у вершины(или лоу при низходящем тренде), а затем либо резкий такой же большой откат, либо манюсенький бар… вот там на клоузе этого бара и открываться…..А если еще в этот момент смотреть обьемы(это на фьючах), тогда вообще сказка… получите сильную фильтрацию минусовых сделок

        Также очень хорошо работает данная и во флете… Думаю народ знает базовые отличия флета от тренда))

        Автору респект. Смело торгуй в реале, правильной дорогой идешь …токо разберись со стопами)

        Guen. Ну что ж вполне логично. Возможно скоро добавлю пример как играть по тренду. Заодно это и будет фильтрацией и более точный вход в рынок против тренда. Пока идея находится в разработке надо кое-что проверить.

        Эффективность стратегии вызывает сомнения, и вот почему.
        1.»1-й способ: Как только цена образовала 4 и 5 точки и поднялась выше 4-й точки, на расстояние равное по кол-ву пунктов расстоянию 4-5 точкам, заключаем сделку на продажу (против тренда, направленного вверх) по текущей цене или по отложенному ордеру sell Limit с тейк-профитом на уровне формирования 4-ой точки + величина спреда.» Но даже, если в примере, приведенном автором,заключить сделку на продажу по отложенному ордеру sell Limit результатом будет огромный лосс.
        2. С 11 по 21 июня заключается всего 1 сделка, это для таймфрейма М30 непозволи-
        тельно мало.

        С уважением,
        Александр

        Александр. 1-ое а что вам помешало выставить стоп-лосс после того как образовалась 5т. Чуть выше примерно 10 пт. 2-ое в описании стратегии написано -раб. тайм М5.

        по 1)Вы не правы. А если на дворе текущий флэт?

        1-й способ зависит от того как правильно традер идентифицирует текущий момент рынка, т.е.текущий сет ап стратегии в тренде или во флете. Идентификация тема не легкая. Один из способов определения описан мной выше. Таким образом сомнения должны вызывать не стратегия,торгующая волны(больше на этом рынке ничего не торгуют), а правильность идентификации текущего момента рынка. А далее уже определяться чем и как торговать.

        2) тут тоже… если система пропускает сделки, а не хавает минуса, это очень хорошо…. но никак не однозначно плохо)) Это первое.
        Второе.Если сет ап не строится на 30 мин, переходите последовательно на др. таймфреймы… Там каждый день сэт апы. И вообще… данных сэт апов просто не может не быть, т.к. рынок это волна. Там горы сэт апов…. Смотрите внимательней.

        Там нужно добавлять, пропускать такие движения это роскошь).
        С одной стороны …..Чем выгодней пробой от разворота? Тем, что скорость изменения цены гораздо выше на пробоях, чем на откатах. Т.е. за единицу времени на пробое вы получите прибыль быстрей и больше, чем на откате. И второе, откаты более хаотичны, чем пробои…Т.е. на откатах цена чаще и больше гуляет в районе открытой позиции. А это увеличивает вероятность срабатывания ордера либо в минус, либо в ноль. В пробое цена уходит и не возвращается, а если возвращается более одного раза, то паттерн пробой четко(!!) отменяется. Ну и естественно добавте еще до кучи психологический фактор….Всегда комфортней торговать, когда цена уходит и не возвращается, нежели когда шарахается через открытую позу.

        С другой стороны. Пробой пробою рознь. Есть пробои начальные, есть в середине , есть в конце тренда. Самые надежные — начальные и конечные. Но там обязательно нужны ценовые(!!) фильтры…типа уровни , обьемы(на фьючах), чтобы точнее идентифицировать паттерны. Для новичков и малопрактиковавших это , конечно,тяжелая тема по определению…Тут ничего не поделаешь, нужен большой практический опыт.

        Вообще, у профи всегда должна быть комбинированная торговля — на один инструмент несколько систем. Т.е мин две всегда надо иметь и пользовать. Одна пробойная, другая флетовая. Конечно, всегда остро стоит вопрос точности идетификации тренда и флета. Тут уж от практики. Хотя даже новичек должен знать, что после большого рэнджа всегда идет маленький, а после маленького всегда большой)). Ну а стопы хорошо сглаживают проблему точности.

        как то сомнительно идти против ветра

        Ветер не всегда дует в одну и ту же сторону.

        не понятно почему в примере так и не показали прибыльной сделки. 3 раза продавать до 4. а на примере все 3 села в убытке. где + ?

        Попробуйте отследить на графиах. Там все увидите и по той по другой сделке. Правда на разных ДЦ разные результаты.

        Egor Egorov, есть возможность скинуть отчет за последние 2 недели сюда или на форум? Чего-то у меня мого минусов. Хочется посравнивать с твоими скринами.

        Рейтинг Форекс брокеров: