АЛГОРИТМ РЫНКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Простые торговые стратегии для торговли на рынке Форекс. Для начинающих трейдеров.

Простота торговой стратегии является базовым моментом, который определяет комфортность применения торгового алгоритма в данной сфере деятельности. Стоит обратить внимание на то, что на простую систему не нужно тратить огромное количество времени. Как показывает практика, и как говорят специалисты в этой области, такие простые стратегии характеризуются более высоким уровнем эффективности. Совершенно нет ничего странного в том, что лидирующие спекулянты, работающие на бирже, смогли получить свой огромный доход благодаря тем самым простым стратегиям Форекс. Чем можно объяснить такой высокий уровень популярности? Каким образом подобрать качественную стратегию из огромного количества тех, которые есть сегодня? Рассмотрим основные примеры обычных методов торговли, отличающихся возможностью адаптации и их возможно применять в процессе трейдинга на всех видах рынка.

Простейшие методы торговли на дневных графиках

Торговой стратегии в основе лежит дневной таймфрейм не нужно применять отдельные инструменты. Торговый процесс осуществляется исключительно в том случае, когда будут соблюдены все необходимые условия. Эти условия можно определить зрительно. Никакие индикаторы не применяются, подобно другим дополнительным программам. Системе можно присвоить значение трендовой, и базируется на убеждении, что следом за некоторым упорядоченным перемещением тенденция сильно склонна к продолжению. Рассмотрим основные условия с помощью наглядного примера.

Для того чтобы начать процесс приобретения согласно дневной простейшей стратегии рынка Форекс должен быть специальный сигнал. В качестве такого сигнала выступает специальная комбинация, состоящая из 3 последовательных свечей, стоимость завершения каждой из них больше по сравнению со стоимостью той, которая была ранее. В то время когда происходит открытие 4 свечи нужно приобретать финансовые инструменты.

Относительно установления граничных значений на доход и просадку, то стоп–лосс стоит разместить или же за стоимостью открытия той свечи которая была перед этим или же на уровне 90 п от того места где проводилось открытие позиции. Отдать предпочтение стоит самому высокому варианту. Закрытие дохода необходимо проводить 2 частями. Первая часть ордера должна закрыться следом за тем как вам удастся достигнуть дохода равного 30 пунктам, следом, за чем как можно скорее стоит осуществить перевод второй половины сделки в безубыточное состояние. Что касается следующей половины сделки то ее можно закрыть в точке 100 пунктов от того места где проводилось открытие.

Напоминаем! торговля на рынке Форекс может быть эффективна только с проверенными и надежными брокерами! Наш совет — брокер AMarkets!

Наглядным примером приобретения согласно торгового метода является ситуация представлена на нижнем изображении.

Честные Форекс брокеры:

Средой для реализации носят совершенно иной характер. Чтобы реализовать тот или иной финансовый актив необходимо подождать пока образуется 3 последовательных свечи, в которых стоимость завершения свечи меньше стоимости создания той что была перед этим. Это относится ко всем составляющим системыы. Следом за тем как во время открытия 4 дневной свечи, необходимо создать ордер на реализацию. Это представлено на изображении далее.

Условия в плане стоп – лосса, а также тейк – профита не имеют существенных отличий, можно даже сказать, что они не отличаются. Судя по графикам можно сделать вывод, что торговая стратегия отлично функционирует в процесс присутствия тренда. Следом за 3 свечами созданных относительно стратегическим условиям, тенденция идет к усилению.

В процессе ведения торгового процесса нужно акцентировать внимание на основных моментах риск – менеджмента. Системой не дается больших моментов для осуществления входа в рынок, но при этом идет отработка в доход почти постоянно. Нет никакой необходимости инвестировать в операцию больше 5% от сумы имеющегося депозита, поскольку больший процент может принести не желательные риски.

Для ведения торгового процесса на основе одной простой стратегии рынка Форекс необходимо подбирать валютные пары, относящиеся к категории трендовых. Кроме этого возможно вести торговый процесс на основе драгоценных металлов или же на основе волатильных индексов. Крайне не желательно применять эксклюзивные виды инструментов, ведь система функционирует на их основе достаточно непредсказуемо.

Торговый метод с использованием индикатора Зигзага

О таком интересном индикаторе, как Зигзаг известно, наверное, каждому трейдеру. Это составляющая часть большинства простых и не простых торговых методов рынка Форекс. Его также можно отыскать в таком известном на сегодняшний день торговом терминале как МетаТрейдер. Следующий торговый метод может применяться на любых временных интервалах с любимы финансовыми инструментами. Как правило, специалисты настаивают на том, что лучше всего осуществлять торговый процесс на таймфрейме М15, ведь этот таймфрейм наиболее подходящий в плане соотношения числа и качества тех сигналов, которые поступают.

Торговые правила базируются на следующем. Нужно подождать того времени пока индикатор изобразит минимальное или максимальное, а также 1 – 2 свечи следом. Это выступит своего рода подтверждением разворота.

Надежные Форекс площадки:

Система контртрендовая и предусмотрена для того чтобы осуществить вход в процессе перемены тенденции или же во время когда начнется коррекция. Следом за образованием минимального значения зигзага, а также 2 свечей, следующих последовательно за ним, возможно, создать позицию для приобретения валютной пары. Если создается максимальное значение и 2 свечи следом за ним, финансовые активы тут же стоит реализовать. Каким образом это происходит в процессе практики можно посмотреть на изображении представленном далее. С помощью зеленных овалов на структуре графика показаны моменты вхождения в рынок.

Стоп – лосс необходимо размещать за границами минимального или же максимального зигзага (все зависит от того куда проводиться вхождение в рынок). Он одновременно выполняет функцию локального экстремума инструментов финансового характера. Объем фильтра (показатель отступа от минимального или же максимального зигзага для установки стоп – лосса) имеет прямую зависимость от того какой именно таймфрейм подобран. Для М5 хватит всего лишь несколько пунктов. На М15 хватит десятка.

Согласно стратегическим условиям тейк – профит не нужно устанавливать. Когда стоимость создала экстремум как минимум или же максимум зигзага, перемещение в другом русле должно соблюдаться дальше. Закрывать позицию стоит в то время, когда создается сигнал вхождения в другую сторону. Это говорит о том, что перемещение уде вышло из себя.

Метод «Прохождение пин-бара»

Далее рассмотрим алгоритм, который предусмотрен на преодоление возвращающейся свечи и дальнейшее продолжение тренда следом за корректировкой. Данный алгоритм с легкостью можно отнести к категории простых, торговый процесс по ней осуществляется на базе графиков дневных типа.

От трейдера требуется только подождать момента, когда будет создан пин–бар – свечи с существенной тенью по направлению главного перемещения и небольшим телом. Максимально для приобретения (если создается такой направленной вверх на самом большом значении тренда или не существенной локальной падающего характера) и по минимальному значению для реализации (при создании пина на минимальном значении) выстраивается линия сопротивления (первоначально) и поддержки (следующая). Данная линия является отправным моментом, преодоление таковой является признаком для вхождения в рынок. Максимально развернутую информацию можно получить из тематического видео.

На просторах интернета можно отыскать огромное количество торговых систем с несколькими действиями. Эти действия стоит провести до того как произойдет открытие сделки. На первоначальных этапах своего становления трейдерам лучше всего основывать свою деятельность на подобных торговых системах.

Основы алгоритмического трейдинга – концепции и примеры

Алгоритмический трейдинг, также известный как автоматический трейдинг или алго-трейдинг использует компьютерную программу, следующую набору инструкций (алгоритму) для выставления ордера.

В теории, алгоритмы могут реагировать на рынок намного быстрее, чем человек.

Наборы правил основаны на времени, цене, количестве или любой математической модели.

Помимо возможностей для получения прибыли, алгоритмический трейдинг дает больше ликвидности рынкам и делает торговлю более систематической, так как на поведение советников не влияют эмоции.

  • Покупка 50 акций осуществляется в том случае, если 50 периодная скользящая средняя находится выше 200 периодной (скользящая средняя – это сглаженная линия прошлых цен, отражающая средние ценовые показатели за определенный период).
  • Продажа акций осуществляется тогда, когда 50 периодная скользящая средняя проходит ниже 200 периодной.

Используя такие простые инструкции, компьютерная программа автоматически анализирует цену акции (а также индикаторы Скользящая средняя) и выставляет нужный ордер тогда, когда для этого появляются подходящие условия.

Трейдеру больше не придется следить за ситуацией на рынке и выставлять ордера вручную. Алгоритмическая система делает все это автоматически, определяя торговые возможности.

  • сделки открываются по максимально выгодным ценам;
  • выставление ордеров проходит мгновенно и точно (что также повышает шансы на исполнение ордеров по желаемым ценам);
  • ордера выставляются своевременно, что позволяет избежать ценовых изменений;
  • стоимость транзакций снижается;
  • одновременный автоматический анализ по разным рыночным условиям;
  • снижен риск ошибки при ручном выставлении ордеров;
  • предоставляется возможность тестирования советника на основании исторических данных и котировок в реальном времени;
  • снижен риск ошибок, связанных с эмоциональными и психологическими факторами.

Большинство таких советников являются высокочастотными.

Основной принцип – выставление большого количества ордеров с высокой скоростью на нескольких рынках на базе широкого спектра параметров.

  • Среднесрочными и долгосрочными инвесторами, пенсионными фондами, ПИФами, страховыми компаниями. Они используют алго-трейдинг для покупки акций в больших количествах, если не хотят оказывать влияние на стоимость акций крупными объемами.
  • Краткосрочными трейдерами или любыми участниками рынков, продающими активы, например, маркет мейкерами, спекулянтами и арбитражниками. Они получают определенные преимущества от автоматической торговли. Помимо этого, алгоритмическая торговля помогает создавать значительную ликвидность для продавцов на рынке.
  • Систематическими трейдерами, работающими с трендом, хедж-фондами или теми, кто использует парный трейдинг (стратегия, при которой открываются сделки на покупку и продажу по двум акциям, ETF или валютам с обязательной корреляцией). Такие участники рынка программируют определенные правила, и советник торгует автоматически.

Автоматическая торговля обеспечивает системный подход к трейдингу, что является преимуществом по сравнению с методами, основанными на интуиции и инстинктах.

Любая такая стратегия требует определение торговой возможности с целью повышения прибыли или снижения затрат. Далее приводятся самые популярные системы, используемые в алго-трейдинге.

Это наиболее распространенный тип стратегий. Для анализа применяются Скользящие средние, прорыв каналов, движение цены по уровням, а также различные другие технические индикаторы.

Применять такие стратегии для создания алгоритма достаточно просто, так как они не требуют никаких прогнозов.

Сделки открываются при появлении ожидаемых тенденций и реализовать это с помощью алгоритма достаточно просто. Зачастую, в таких стратегиях используются 50 и 200 периодные Скользящие средние.

Под этим термином понимается покупка акции на одной бирже по более низкой цене с целью ее продажи на другой бирже по более высокой цене.

Примерно ту же схему можно реализовать и при торговле акциями и фьючерсами, так как здесь также случаются ценовые различия.

Применение алгоритма для поиска разницы в цене и выставления ордеров – эффективный метод.

У таких фондов в определенные периоды происходит ребалансировка, что дает возможности для получения прибыли алгоритмическим трейдерам в пределах от 20 до 80 пунктов в зависимости от количества акций, которые находились в распоряжении фонда перед ребалансировкой.

Такие сделки открываются алгоритмом своевременно и по лучшим ценам.

Такие математические модели, как стратегия нейтральной дельты позволяет комбинировать опционы и базовые активы.

Это портфельная стратегия с большим количеством положительных и отрицательных дельт, что дает соотношение, сравнивающее изменение в стоимости актива по отношению к изменению стоимости его дериватива.

В результате должен быть 0.

Стратегия разворота основана на концепции о том, что минимальные и максимальные цены актива являются временным явлением по отношению к средней стоимости актива.

Алгоритм может применяться тогда, когда цена совершает прорыв определенного диапазона.

Такие стратегии основаны на средней рыночной стоимости по объему.

Они разбивают крупные ордера и отправляют его небольшими частями на рынок, используя исторические данные по объемам.

Такие стратегии разбивают крупные ордера и постепенно отправляют на рынок небольшие объемы с определенным временным промежутком.

Цель – исполнение ордера как можно ближе к средней стоимости актива с минимизацией влияния на рынок.

До момента полного исполнения ордера, алгоритм продолжает отправлять ордер частями до определенного соотношения в соответствии с торгуемыми на рынке объемами.

Ордера отправляются в соответствии с установленным пользователем процентным соотношением.

Позиция наращивается или сокращается в зависимости от достижения ценой установленного пользователем уровня.

Здесь основной упор делается на то, что позиции не открываются на рынке в реальном времени. Тем самым, получается экономия на стоимости сделок.

Объем позиции увеличивается если цена движется в направлении прогноза и сокращается, когда цена идет против прогноза.

Существует также несколько классов алгоритмов, которые пытаются предугадать, что случится в будущем.

Такие советники используются, к примеру, продавцами для определения того, есть ли у покупателей с крупными ордерами алгоритмы.

Это помогает маркет мейкеру определять потенциальные возможности работы с более крупными ордерами и получать преимущества от их исполнения по более высокой цене.

Применение алгоритма с использованием компьютерной программы – это итоговая часть алгоритмического трейдинга, сопровождающаяся обычно тестированием (основная цель – выявление эффективности стратегии на исторических данных).

Основная задача – трансформация обычной стратегии в цифровой процесс с целью подключения алгоритма к торговому счету для последующей работы.

  • Для создания алгоритма необходимы знания в области программирования, либо найм соответствующего специалиста. Также может использоваться специальное ПО.
  • Подключение к сети интернет и доступ к торговой платформе для выставления ордеров.
  • Доступ к рыночной информации, мониторингом которой будет заниматься алгоритм для поиска возможностей.
  • Инфраструктура для тестирования системы перед тем, как доверить ей торговлю со средствами трейдера.
  • Доступ к историческим котировкам (здесь многое зависит от сложности правил, по которым написан алгоритм).

Акции компании Royal Dutch Shell (RDS) торгуются на Лондонской и Амстердамской биржах. Для начала, можно создать алгоритм, работающий на базе арбитражной стратегии.

  • Работа на Амстердамской бирже ведется в евро, в то время как на Лондонской в фунтах.
  • Необходимо принимать во внимание разницу во времени открытия. Амстердамская открывается на час ранее, а затем несколько часов торги идут на обеих биржах. Наконец, Амстердамская закрывается на час раньше.

Можно ли торговать с помощью арбитражной стратегии на обеих биржах с учетом разницы во времени и валютах?

  • программа должна «читать» текущие рыночные цены;
  • необходимо подключение к биржам;
  • также необходимо получать информацию о курсе GBP-EUR;
  • требуется возможность размещать ордера, чтобы они направлялись на нужную биржу;
  • наконец, необходима возможность тестирования.
  • «читать» поступающие ценовые данные по акции с обеих бирж;
  • конвертировать цену акции из одной валюты в другую;
  • при разбежке цен, позволяющей извлечь выгоду, выставлять ордер на покупку на той бирже, где цена ниже и на продажу на той площадке, где цена выше;
  • при правильном исполнении ордеров, сделка будет прибыльной.

Кажется, что все очень просто. Однако на практике все несколько сложнее. Важно помнить о том, что если один инвестор может использовать алгоритмы, значит могут и другие.

Соответственно, колебания цен происходят в доли секунды.

Возвращаясь к примеру выше, если исполнится ордер на покупку, а ордер на продажу не будет открыт так как цена уже изменилась, трейдер останется с открытой позицией.

В результате, стратегия окажется бесполезной.

Существуют также риски системного сбоя, потери соединения, временных задержек между выставлением ордера и его исполнением, а также несовершенства самого алгоритма.

Поэтому чем сложнее используемый советник, тем серьезнее должны быть тесты до того, как он будет работать с реальными деньгами.

Алгоритмическая торговля на Форекс: понимание основ

Почти 30 лет назад, характерен на торгах, проводимых по телефону, институциональными инвесторами, непрозрачная информация о ценах, четкое различие между междилерской торговлей и торговлей дилером-клиентами и низкой концентрацией рынка.

Сегодня технический прогресс изменил рынок форекс. Торговля может осуществляться быстро через ваш компьютер, что позволяет розничным торговцам выходить на рынок, в то время как потоковая передача цен в реальном времени привела к большей прозрачности, а различие между дилерами и их наиболее искушенными клиентами было сведено к минимуму.

Еще одним значительным изменением является внедрение алгоритмической торговли, что, возможно, привело к улучшению функционирования торговли на форексе, но также сопряжено с рисками. В этой статье мы определим некоторые преимущества, которые алгоритмическая торговля привнесла в рынка форекс и алгоритмической торговли, а также указав на некоторые из присущих ему рисков.

Форекс. Результаты сделок 6.04.2021. Ночная торговля на валютном рынке.Алгоритм прибыли.

Ключевые выводы

  • В 1990-х годах рынки форекс стали первыми, кто начал торговать с помощью экрана среди профессионалов Уолл-стрит.
  • За последние несколько лет онлайн-торговля расширилась, чтобы позволить обычным инвесторам и трейдерам получить доступ к торговле на валютном рынке и хеджированию.
  • Теперь люди могут даже получить доступ к более сложным программам алгоритмической торговли, которые автоматизируют торговлю на валютном рынке с использованием широкого спектра доступных стратегий.
  • Хотя алгоритмическая торговля может дать трейдерам преимущество в скорости и точности, существуют также определенные риски, связанные с автоматизацией «установил и забыл».

Основы рынка Форекс

На валютных рынках валютные пары торгуются в различных объемах в соответствии с котировками. Базовая валюта получает цену в терминах валюты котировки. Форекс считается крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, торгующим 24 часа в сутки пять дней в неделю.

Ежедневный средний мировой объем торгов на валютном рынке по состоянию на 2022 год составлял примерно 6,6 трлн долларов США. Основная часть этой торговли проводится в долларах США, евро и японских иенах и включает в себя ряд игроков, включая частные банки, центральные банки, корпорации, финансовые компании, индивидуальные розничные трейдеры и крупные институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды.

Основная причина существования рынка форекс заключается в том, что людям необходимо торговать валютой, чтобы покупать иностранные товары и услуги, хотя спекулятивная торговля может быть основной мотивацией для некоторых инвесторов. Активность на валютном рынке влияет на реальные обменные курсы и, следовательно, может серьезно повлиять на объем производства, занятость, инфляцию и потоки капитала в любой конкретной стране. По этой причине политики, общественность и средства массовой информации заинтересованы в валютном рынке.

Основы алгоритмической торговли

Алгоритм – это, по сути, набор определенных правил, предназначенных для выполнения определенной задачи. В торговле на финансовых рынках компьютеры выполняют определенные пользователем алгоритмы, характеризующиеся набором правил, таких как время, цена или количество, которые определяют сделки.

Существует четыре основных типа алгоритмической торговли на финансовых рынках:

  1. Статистический относится к алгоритмической стратегии, которая ищет прибыльные торговые возможности на основе статистического анализа историческихданных временных рядов.
  2. Авто-хеджирование – это стратегия, которая генерирует правила, снижающие подверженность трейдера риску.
  3. Стратегии алгоритмического исполнения направлены на выполнение заранее определенной цели, например, уменьшение влияния на рынок или быстрое выполнение сделки. описывает оптимальную скорость и более низкие затраты, при которых алгоритмические трейдеры могут получить доступ к нескольким торговым платформами подключиться к ним.

Одна из подкатегорий алгоритмической торговли – это высокочастотная торговля, которая характеризуется чрезвычайно высокой скоростью и скоростью исполнения торговых приказов. Высокочастотная торговля может дать трейдерам значительные преимущества, в том числе возможность совершать сделки в пределах миллисекунд при постепенных изменениях цен, но также несет определенные риски при торговле на волатильном рынке форекс.

Алгоритмическая торговля на рынке Форекс

Большая часть роста алгоритмической торговли на валютных рынках за последние годы произошла за счет алгоритмов, автоматизирующих определенные процессы и сокращающих количество часов, необходимых для проведения процессов, таких как выполнение торговых приказов. Автоматизация торгового процесса с помощью алгоритма, который торгует на основе заранее определенных критериев, таких как выполнение ордеров в течение определенного периода времени или по определенной цене, значительно более эффективна, чем ручное исполнение.

Банки также воспользовались алгоритмами, которые запрограммированы для обновления цен валютных пар на электронных торговых платформах. Эти алгоритмы увеличивают скорость, с которой банки могут устанавливать рыночные цены, одновременно сокращая количество рабочих часов, затрачиваемых вручную на установление котировок цен.

Некоторые банки программируют алгоритмы, чтобы уменьшить свою подверженность риску. Алгоритмы могут использоваться для продажи определенной валюты, чтобы соответствовать сделке клиента, купленной их банком, чтобы поддерживать постоянное количество этой конкретной валюты. Это позволяет банку поддерживать заранее определенный уровень риска, связанного с хранением этой валюты.

Эти процессы стали более эффективными с помощью алгоритмов, что обычно приводит к снижению транзакционных издержек. Тем не менее, это не единственные факторы, которые способствовали росту алгоритмической торговли на Форекс. Алгоритмы все чаще используются для спекулятивной торговли, поскольку сочетание высокой частоты и способности быстро интерпретировать данные и выполнять приказы позволяет трейдерам использовать возможности арбитража, возникающие из-за небольших отклонений цен между валютными парами.

На валютном рынке основными методами хеджирования сделок являются спотовые контракты и валютные опционы. Спот-контракты – это покупка или продажа иностранной валюты с немедленной доставкой. Спотовый рынок форекс значительно вырос с начала 2000-х годов из-за притока алгоритмических платформ. В частности, быстрое распространение информации, отражающееся в рыночных ценах, позволяет возникать арбитражные возможности. Треугольный арбитраж, как его называют на рынке форекс, представляет собой процесс конвертации одной валюты обратно в себя через несколько разных валют. Алгоритмические трейдеры и высокочастотные трейдеры могут идентифицировать эти возможности только с помощью автоматизированных программ.

В качестве производного инструмента валютные опционы действуют аналогично опционам на другие типы ценных бумаг. Опционы на иностранную валюту дают покупателю право купить или продать валютную пару по определенному обменному курсу в какой-то момент в будущем. Компьютерные программы автоматизируют бинарные опционы как альтернативный способ хеджирования сделок с иностранной валютой. Бинарные опционы приводят к одному из двух результатов: сделка рассчитывается либо по нулю, либо по заранее определенной цене исполнения.

Риски, связанные с алгоритмической торговлей на Форекс

Есть некоторые недостатки алгоритмической торговли, которые могут угрожать стабильности и ликвидности валютного рынка. Один из таких недостатков связан с дисбалансом торговых возможностей участников рынка. У некоторых участников есть средства для приобретения сложных технологий для получения информации и выполнения заказов гораздо быстрее, чем у других. Этот дисбаланс в алгоритмической технологии может со временем привести к фрагментации рынка и нехватке ликвидности.

Более того, хотя между фондовыми рынками и рынком форекс существуют фундаментальные различия, существует поверье, что та же высокочастотная торговля, которая усугубила внезапный обвал

Во избежание этого сценария может потребоваться мониторинг рынков и приостановка алгоритмической торговли во время турбулентности. Однако в таких экстремальных обстоятельствах одновременная приостановка алгоритмической торговли многочисленными участниками рынка может привести к высокой волатильности и резкому снижению ликвидности рынка.

Алгоритмическая торговля смогла повысить эффективность и снизить затраты на торговлю валютами, но она также сопряжена с дополнительным риском. Чтобы валюты функционировали должным образом, они должны быть достаточно стабильными средствами сбережения и быть высоколиквидными. Таким образом, важно, чтобы рынок форекс оставался ликвидным с низкой волатильностью цен.

Многие инвесторы призывают к большему регулированию и прозрачности на валютном рынке в свете проблем, связанных с алгоритмической торговлей, которые возникли в последние годы. С положительной стороны, растущее внедрение систем алгоритмической торговли форекс может эффективно повысить прозрачность рынка форекс. Алгоритмические торговые стратегии, такие как автоматическое хеджирование, статистический анализ, алгоритмическое исполнение, прямой доступ к рынку и высокочастотная торговля, могут выявить несоответствия цен, которые создают прибыльные возможности для трейдеров.

Однако проблема, с которой участники глобального рынка столкнутся в алгоритмической торговле на форекс в будущем, будет заключаться в том, как внедрить изменения, которые максимизируют выгоды при одновременном снижении риска.

Алгоритмический трейдинг (алготрейдинг)

Торговля с помощью советников и роботов продолжает набирать популярность в среде трейдеров. Так называемый алготрейдинг, по мнению начинающих – это путь к скорому богатству и финансовому процветанию. Но все ли так хорошо, как кажется? Нет ли здесь подвоха?

В этой статье мы рассказываем про алгоритмический трейдинг изнутри, обозначаем его плюсы и минусы и выявляем альтернативы. А они действительно есть. Ведь, главное оружие трейдера – это не торговые инструменты, которыми он пользуется, а его голова.

Что такое алготрейдинг?

Данное понятие появилось достаточно давно. Первые автоматические торговые алгоритмы стали применяться еще на фондовом рынке. Впрочем, достаточно быстро они перекочевали и на Форекс, и алготрейдинг стал пользоваться популярностью.

В основе торгового алгоритма или советника лежит определенная стратегия Форекс. Вообще, различают два вида таких советников Форекс – автоматические и механические. Первые совершают все действия самостоятельно. Вторые дают лишь торговые сигналы. Решение принимает трейдер Форекс.

У первых, и у вторых есть свои преимущества и недостатки. Полностью автоматический алготрейдинг предполагает минимальное участие трейдера. В этом случае, он только устанавливает программу на свой торговый терминал, настраивает ее и дальше она работает в автономном режиме.

Алгоритмический трейдинг с помощью механических торговых систем предполагает участие трейдера в процессе принятия решений. То есть, сделки открываются не автоматически, а исключительно трейдером.

Автоматический алгоритм торговли на Форекс имеет следующие преимущества:

  • исключение эмоций из трейдинга;
  • нет влияния усталости и других отвлекающих факторов;
  • работа исключительно по системе.

Что касается недостатков, алгоритмическая торговля на Форекс обладает следующими минусами:

  • она «не умеет» самостоятельно перестраиваться в случае изменения ситуации на рынке; не способны менять алгоритм в случае неожиданных рыночных событий;
  • принятие решения происходит исключительно на основании заложенного алгоритма, гибкость в работе отсутствует.

По большому счету, механический алготрейдинг имеет все те же преимущества и недостатки. Разница заключается лишь в том, что конечное решение об открытии позиции принимает трейдер. Соответственно, такие механические системы могут использоваться как вспомогательный фильтр для стратегии трейдера.

Алгоритмическая торговля на Форекс – стоит ли использовать

Многие новички-трейдеры начинают свою карьеру с поиска самого надежного и прибыльного робота. Конечно, это дорога в никуда, и шансов на успех, в данном случае, практически нет.

Дело в том, что таких роботов, которые бы могли приносить доход трейдеру в любой ситуации, просто не существует в силу самой их природы. В современных советниках закладывается лишь один какой-то алгоритм-стратегия.

То есть, допустим, робот работает с какой-то разворотной системой. В этом случае лучшее время для его торговли – флэт. Но на рынке начинается тренд, и каждый раз такой робот будет открывать позиции в местах временной остановки тренда. А бывают такие тенденции, когда присутствуют лишь небольшие коррекции. И такие сделки против тренда будут заведомо убыточными.

С другой стороны, трендовые советники будут прекрасно работать в периоды тенденций, но в моменты флета они могут допускать ошибки. И здесь возникает вопрос: а стоит ли вообще работать с такими системами?

Если использовать автоматические советники, то Вам придется постоянно контролировать их работу самостоятельно. По большому счету, это достаточно большой пласт работы, который нивелирует преимущества автоматизации.

А вот механические советники могут вполне пригодиться в качестве дополнительной подсказки при принятии решений. Допустим, у Вас есть какая-то своя стратегия и Вы получаете по ней сигнал. В этот же момент поступает сигнал и от механической торговой системы. В данном случае, алгоритм торговли на Форекс выступает в качестве вспомогательного инструмента для принятия решений.

Комплексный анализ рынка форекс(мой алгоритм)

Единственное, что мы не рекомендуем – это советники, основанные на стратегии Мартингейла. Они часто рекламируются на разных сайтах и продаются под видом очень прибыльных роботов. Но на самом деле, большинство из них приводит к одному и тому же результату – потере депозита.

Подобный алгоритм торговли на Форекс построен исключительно на увеличении позиций по системе Мартингейла. Следовательно, Ваш депозит будет постоянно в зоне риска.

Алгоритмами конечно можно пользоваться. Но делать это с умом. Нельзя доверять торговлю исключительно советнику. За ним нужно постоянно наблюдать и контролировать его работу.

Как устроен рынок Форекс: обзор для начинающих трейдеров

Forex – сокращение от Foreign Exchange, что буквально означает валютный обмен. Это межбанковский внебиржевой рынок, на котором торгуют международные банки. Торговля на реальном рынке Форекс идет на очень большие суммы, поэтому частному трейдеру там делать попросту нечего.

Для чего нужен рынок Forex? Во-первых, он обеспечивает экспортно-импортные операции клиентов банков. Во-вторых, поддерживает интересы самих банков. Если частный трейдер станет клиентом международного банка, торговать он будет по котировкам банка без кредитного плеча.

Практически все сделки на Forex заключаются через частные информационно-дилинговые сети (которых весьма ограниченное количество). У большинства сетей нет шлюзов для подключения к ним внешних дилинговых систем для вывода заявок частных трейдеров на рынок.

Форекс-брокеры работают по двум алгоритмам – A-Book и B-Book. В случае A-Book заявки выводятся на рынок. При схеме B-Book поставщиком ликвидности выступает брокер. На реальный Форекс заявки не выходят, а остаются в системы брокера. На сленге трейдеров это называется форекс-кухней.

Большинство брокеров работают по алгоритму B-Book. Чтобы выйти на рынок по модели A-Book, нужен большой стартовый капитал, множество лицензий и договоров с поставщиками ликвидности. Затраты в таком случае не оправдывают доход. Поэтому большинство брокеров работают в формате B-Book. Трейдеру не так важно, зарабатывает он на межбанке или в системе брокера. Конечно в том случае, если брокер играет честно.

Лицензированные брокеры Форекс в России – это форекс-дилеры. Модель их работы не предусматривает вывод заявок на межбанк. На данный момент в России действует три брокера Форекс с лицензией Центробанка – Альфа Форекс, Финам Форекс и ВТБ Капитал Форекс. У официальных брокеров установлены жесткие условия для клиентов. Из доступных инструментов только валютные пары. Минимальный депозит начинается от 30 тыс. рублей.

Выбор брокера Форекс без лицензии ЦБ – бессмысленный риск. Как правило, нелицензированные форекс-дилеры – это различные оффшорные конторы. Узнать подобную контору несложно. Минимальный депозит у таких брокеров начинается от $10. Действуют ограничения на различные торговые стратегии (например, скальпинг). Предоставляется огромное кредитное плечо (вплоть до 999х). Информации о поставщиках ликвидности нет, верификация не требуется, а также активно навязываются разнообразные бонусные программы.

Как правило, когда трейдер торгует через такого брокера Форекс, он торгует против самого брокера. Схема следующая: трейдер заключает договор, кладет деньги на счет и торгует против компании. Выигрыш клиента – проигрыш брокера. Вряд ли форекс-дилер заинтересован в убытке.

Альтернатива Форекс – торговля на валютном рынке фондовой биржи. На Московской бирже открыт двухуровневой доступ на валютный рынок для частных трейдеров. Преимущества торговли на валютном рынке биржи перед торговлей на Forex очевидны. Известно место совершения сделок – биржа, выступающая в том числе контрагентом по сделкам. Установлен порядок совершения и исполнения сделок и правила расчета по ним.

АЛГОРИТМ РЫНКА ФОРЕКС

Крепкие нервы и устойчивая психика – это обязательные, но не единственные составляющие успешной игры на форекс. Любые биржевые спекуляции должны производиться не в хаотичном порядке, а по заранее разработанному плану, который учитывает различные движения рынка (повышательный и понижательный тренд), а также действия трейдера при игре в плюс и в убыток.

  • Amarkets.org — выгодные условия торговли на Форекс (подробнее об условиях), реальный доступ к рынку
  • Alpari.ru — только для опытных инвесторов и агрессивных инвестиций
  • Roboforex.com — здесь открыл свой счет для копирования торговых сигналов
  • 5 видеокурсов в одном — по инвестированию в интернет — «Пентаграмма прибыли»

Совокупность всех этих правил называется алгоритмом торговли на форекс. Разработка этого алгоритма – это первая и самая важная задача, которая встает перед начинающим форекс-трейдером . Разработка алгоритма торговли на форекс зависит от выбранного стиля игры (агрессивного или консервативного) , а значит, и размера прибыли.

Из чего состоит алгоритм игры на форекс

Основная составляющая алгоритма игры на форекс – это изучение рынка. Форекс-трейдер должен установить, такие важные значения, как объем совершаемых сделок, направление тренда, сила тренда.

В форекс существует такое немаловажное понятие, как точки входа. Определение этих точек дает значения цены валютной пары, при которых будет открыта и закрыта позиция.

Инструменты для разработки алгоритма торговли на форекс

Для выработки собственного алгоритма торговли на форекс обойтись без хотя бы минимальных знаний технического анализа вряд ли получится. С помощью этого инструмента можно произвести анализ всего валютного рынка. Точки входа и выхода, направление тренда – все эти параметры определяются при помощи технического анализа.

На движение рынка оказывает сильное влияние новостной фон и события, которые произошли или произойдут в ближайшее время, поэтому при выработке алгоритма торговли на форекс не стоит пренебрегать возможностями фундаментального анализа, который может скорректировать результаты, полученные с помощью технического.

Полученные данные ложатся в основу действий на рынке. То есть вы прогнозируете свои действия при любом движении рынка – как благоприятном, так и неблагоприятном.

Можно найти много алгоритмов, созданных для определенного стиля совершения сделок на бирже, но профессиональные форекс-инвесторы вырабатывают алгоритм поведения на бирже самостоятельно. Такой подход в большей степени гарантирует совершение безубыточных сделок и помогает довести работу на бирже до автоматизма.

Для чего нужен алгоритм торговли на форекс?

Алгоритм торговли на форекс призван служить главной цели работы на этом рынке – увеличению прибыли и сокращению убытков. Ситуация, когда тренд поворачивается вспять, — обычное дело для любой биржи, и форекс в этом аспекте не является исключением. Для неопытного игрока может стать роковым – он занервничает и совершит проигрышную сделку. Но если игрок имеет алгоритм торговли на форекс – он имеет меньше шансов зафиксировать большие убытки, так как знает последовательнос ть своих действий при такой ситуации.

Фиксация убытков – это не единственная причина для выработки алгоритма торговли на форекс.

Часто бывает ситуация, когда игрок вовремя вошел в рынок (оседлал тренд), но старается быстрее зафиксировать прибыль, в то время, как этот тренд может длиться не один день, и если бы он закрыл позицию на пике тренда, то получил бы значительно большие дивиденды.

Моменты входа и выхода на рынок зависят и от того, какой тактики придерживается игрок. Любой торговый стиль сопровождается индивидуальным алгоритмом торговли. Опыт – основной фактор, оказывающий влияние на выработку стратегии. По мере его приобретения у игрока формируется индивидуальный алгоритм поведения на форекс.

Каким алгоритмом игры на форекс пользуетесь вы, и какие дивиденды он вам приносит?

Андрей Малахов, профессиональный инвестор, финансовый консультант

Внимание!
Если в вашей жизни есть необходимость:
— изменить свое мышление
— сформировать новое видение будущего, новый взгляд
— принять важное решение
— изменить себя и свои доходы
— получить мотивацию
— поставить цели и достичь их
— получить любые другие изменения, которые как вам кажется, сложно осуществить

Форекс обучение для начинающих. Особенности Forex трейдинга на валютном рынке

Форекс для начинающих является идеальным вариантом для заработка в сети для трейдеров, у которых имеется небольшой опыт торговли на валютном рынке, или же они и вовсе не сталкивались с этим.

Для получения постоянного заработка важно знать его особенности и выбрать для себя подходящую стратегию. Форекс является тем местом, где каждый новичок может добиться успеха.

Оглавление:

Форекс для чайников

Сегодня трейдинг является оптимальным вариантом заработка для людей, которые желают получать стабильный доход, не выходя из дома посредством интернет. Имеется большое количество людей, которые и рады бы зарабатывать на валютном рынке, но во время прохождения обучения они сталкиваются с большим количеством непонятных терминов. Они заставляют их отказаться от идеи такого заработка. Форекс обучение с нуля станет отличным помощником для любого начинающего трейдера.

Форекс для новичков представляет собой первый шаг на пути к построению успешной карьеры трейдера. Изначально торговля на валютной бирже может оказаться сложной для новичков. Это связано с тем, что у них пока еще не имеется достаточного опыта для того чтобы разбираться в экономике и анализе рынка. Изначально может показаться, что трейдинг является очень сложной вещью. Он тоже, как и любой другой вид деятельности требует обучения.

Форекс для чайников представляет собой программу обучения торговле на валютном рынке для новичков. Без него не стоит сразу использовать свои деньги для участия в сделках.

Основные понятия и термины

Валютный рынок с точки зрения заработка через интернет является одним из самых привлекательных. Однако новичкам, если они сразу начнут торговать, сложно добиться успеха. Для того чтобы стать успешным трейдером важно для начала освоить азы Форекс, которые начинаются с терминологии.

Среди главных понятий, которые должен знать каждый новичок, выделяются:

  • Восходящий тренд
  • Нисходящий тренд
  • Горизонтальный тренд

Восходящий тренд

Каждому трейдеру очень важно для успешной торговли уметь делать правильный прогноз. Такое понятие, как восходящий тренд позволяет определить период роста стоимости ценных бумаг или любых других торговых инструментов. Также восходящий тренд называют «Бычий».

Восходящий тренд представляет собой ситуацию, когда на графике видно, что цена актива увеличивается за определенный промежуток времени. Следует понимать, что стоимость финансового инструмента не всегда будет одинаковой. В течение времени в рамках восходящего тренда (Бычьего тренда) она может меняться. На графике будет показано временное повышение цены.

Нисходящий тренд

Если цена актива падает на протяжении конкретного периода времени, то данный тренд будет называться нисходящим (Медвежий тренд). В этом случае направление рынка направлено вниз. Однако на графике оно не обозначается прямой линией. Особенность рынка является таковой, что даже при понижении цены актива, показатель не может двигаться по прямой.

Стоимость финансового инструмента движется волнообразно. Это значит, что в рамках нисходящего тренда, могут появляться как заметные повышения цены, так и понижения. Внутри тренда имеются максимумы и минимумы тренда.

Горизонтальный тренд

У рынка на сегодняшний день отмечается два состояния:

  • состояние тренда, когда цена растет или понижается на протяжении определенного количества времени
  • состояние флэта, когда стоимость актива движется в узком горизонтальном коридоре

Состояние флэт также еще называют горизонтальным трендом. В настоящее время трейдеры могут пользоваться самыми разными вариантами индикаторов, которые помогут определять состояние флэта на рынке в самом его начале.

Технический и фундаментальный анализ

Форекс для новичков может казаться сложным для заработка через интернет, если не владеть особенностями технического и фундаментального анализа. Последний представляет собой изучение реальных событий рынка той или иной валюты, идее же ценных бумаг. Изучаются макроэкономические данные разных валют, в зависимости от того, какие из них были выбраны трейдером для торговли.

Поведение такого анализа требует не только фондовая биржа или и любая иная, а также любая финансовая деятельность. Для того чтобы овладеть основами фундаментального анализа необходимо обращать внимание на:

  • ставки по краткосрочным процентам
  • новости о политике
  • новости в экономике
  • макроэкономические новости любого типа
  • новейшие решения центральных банков

Для новичков рынка Форекс имеется большое количество полезных книг для освоения данного вида анализа.

Технический анализ рынка отличается тем, что в нем трейдеры полагаются только на числовые данные по рынку, среди которых:

  • индикаторы: от простых до сложных
  • котировки
  • графики
  • объемы спроса и предложения
  • рыночные данные прошлых периодов

Основой технического анализа является изучение данных, которые были по определенному финансовому инструменту ранее, и сравнение их с теми, которые есть на данный момент. Оба эти вида анализа являются самодостаточными, и каждый трейдер может пользоваться только одним из них.

Главные шаги торговли на Форекс

На сегодняшний день для новичков в области трейдинга форекс клуб и брокер альпари являются одними из самых привлекательных вариантов. Одни пользователи уже зарабатывают миллионы, другие же только делают свои первые шаги на пути к финансовому благополучию. Важно соблюдать последовательность действий для того чтобы преуспеть на валютном рынке. Важными шагами на пути к успеху начинающего трейдера являются:

  • выбор подходящего по всем параметрам брокера
  • прохождение обучения
  • использование демо счета для тренировки своих трейдерских навыков , которая представляет собой набор правил, которым необходимо следовать во время совершения сделок
  • открытие счета
  • участие в сделках

Главные шаги на Форекс представляют собой порядок действий для новичков, которые нужно соблюдать для постепенного приближения к успеху.

Выбор надежного брокера

Для каждого трейдера одним из самых важных шагов на пути к спешной карьере является правильный выбор брокера. Ведь именно от него зависит, какое кредитное плечо будет предоставлено, и какими торговыми инструментами можно будет торговать.

В выборе брокера немаловажное значение имеют форекс отзывы трейдеров. Ими не стоит пренебрегать. Также необходимо обратить внимание на следующие вещи:

  • методы вывода и внесения денежных средств на счет, которые предлагают Форекс брокеры. Благодаря этому можно будет избежать многих проблем
  • год основания и кем регулируется деятельность компании
  • платформа и ее особенности
  • валюты счета
  • комиссия
  • наличие демо счета
  • имеются ли торговые роботы форекс для автоматической торговли в отсутствие трейдера в онлайн режиме

Торговая платформа

Торговая платформа представляет собой программное обеспечение, позволяющее трейдерам присутствовать на валютном рынке в интерактивном режиме и принимать участие в сделках. На сегодняшний день каждый из имеющихся торговых терминалов для торговли на валютном рынке форекс отличается своим удобством для пользователей. Они отличаются:

  • скоростью работы и уровнем производительности
  • функциональностью
  • интерфейсом
  • безопасностью
  • возможностью установки программы на планшет или смартфон

Пошаговый алгоритм торговли на рынке Форекс // Валютный рынок

У каждого трейдера имеются свои предпочтения. Для каждого из них обязательно найдется подходящий вариант торгового терминала.

Пошаговый алгоритм торговли Форекс на среднесрок // Валютный рынок

Торговый счет

Для того чтобы торговать на валютном рынке выбранными финансовыми инструментами необходимо открыть реальный торговый счет. И не важно, использует ли трейдер бинарные опционы или валюту для торговой деятельности. Следует отметить, что открыть торговый счет могут только лица, достигшие 18 лет.

Для того чтобы стать обладателем своего счета для торговли следует выполнить несколько простых шагов:

  • зарегистрироваться в личном кабинете
  • войти в личный кабинет и заполнить анкету, где потребуется указать номер своего банковского счета или номер электронного кошелька
  • выбрать тип счета, по которому трейдеру хочется работать (в личном кабинете появится номер торгового счета)

Стратегия Форекс

Многие начинающие трейдеры задаются вопросом: как заработать на форекс? На него не имеется однозначного ответа, потому у каждого имеются свои секреты достижения успеха. Для того чтобы стать успешным трейдером важно для начала определиться с тем, какой вид стратегии больше всего подходит. Для торговли на Форекс имеется большое количество стратегий, каждая из которых является уникальной.

Среди самых прибыльных из них выделяются:

  • Лондонский взрыв
  • Вилы Эндрюса
  • Торговля на новостях
  • Price Action
  • Три экрана Элдера

Также имеется и ряд других стратегий, среди которых каждый трейдер обязательно найдет для себя что-то подходящее.

Торговая платформа MetaTrader 4 или MetaTrader 5

Торговые платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 обладают большим количеством схожих параметров. Трейдеры с одинаковой частностью пользуются либо MT 5, или ее предшественником. Если посмотреть внимательно на их интерфейсы, то можно заметить, что они очень похожи.

В MetaTrade 5 имеется несколько вещей, которых нет в MetaTrade 4:

  • увеличенная градация таймфреймов
  • наличие «стакана цен»
  • наличие торговли «в один клик»
  • отображение объема для каждой заявки
  • наличие календаря экономических событий
  • наличие инструмента, позволяющего наносить разметку Волн Эллиотта

В MetaTrader 4 тоже имеется возможность настроить некоторые из данных параметров. В частности, для увеличения градации таймфремов можно воспользоваться скриптом period_converter. Для торговли в один клик в нем имеется плагин One Click Trading.

MetaTrader 4

На сегодняшний день топовой является старшая торговая платформа MetaTrader 4, потому что для многих опытных трейдеров она кажется более удобной. Она также и более понятна в плане использования для новичков.

Многие участники валютного рынка при совершении сделок на рынке сталкиваются с многочисленными трудностями, с которыми помогает наилучшим образом разобраться данный вариант платформы. Многие трейдеры считают, что у MetaTrader 4 имеется наиболее удобный набор функций, который вносит немалый вклад в достижение успеха. К тому же расход памяти у данной платформы ниже, чем у новой версии.

Скачиваем платформу

Для того что скачать MT4 переходите на сайт www.metatrader4.com

Прокручивайте страницу ниже и выбирайте платформу для своей операционной системы, нажимайте и все, закачка сразу начнется. Либо, вы можете скачать MT на сайте своего брокера, с которым Вы уже работаете или собирайтесь работать.

Устанавливаем и авторизуемся

После того, как вы скачали и установили MT4 (установка не вызывает абсолютно никаких проблем, все стандартно «далее — галочка — далее»), вам необходимо зарегистрировать демо счет (либо войти в уже имеющийся):

Новый демо-счет > Далее (демо счет это полноценная работа программы, но не с реальными деньгами, а виртуальными. На таком счете можно отточить умения и навыки по работе с Форекс)

  1. Вводите свое имя, можно написать и Вася Пупкин, разницы нет. Это всего демо-счет.
  2. Вводите свой e-mail (тоже можно левый)
  3. Телефон также можно поставить любой
  4. Выбираете тип счета: forex USD, forex EUR, forex GBR — зависит через какого брокера вы играете.
  5. Депозит, лично я при самом начале знакомства с Форекс и MT брала самый большой, который возможно. Все это для тестирования, поэтому берите больше)
  6. Плечо — не рекомендуется ставить больше 1:100, если только это не требуется исходя из вашей стратегии игры и стиля торговли.
  7. Галочка «Я согласен получать новости по почте»

После того, как Вы нажмете «Далее», появится такое окошко:

Тут будет вся информация о вашем демо счете. Также будет: Логин, Пароль, Пароль инвестора (запишите эти данные, их нельзя восстановить, если вы внесли некорректную информацию при регистрации).

Если же у вас есть логин и пароль, то нажимаете «Состояние соединения» в правом нижнем углу и «Логин»:

Настройки (графики, индикаторы, оповещения)

Тут я покажу, как настраиваю графики себе. Каждый делает сам под себя, но я считаю, что такой вариант самый удобный для восприятия.

Когда вы попадете в интерфейс программы, перед вами будет четыре валютные пары. Вы можете оставить нужную, а остальные убрать. Добавить их вы сможете в любой момент. Нажимаете F8 или кликните на график правой кнопкой мыши и выбираете «Свойства». Открываете вкладку «Цвета» и заменяете цветовую схему на Black On White.

Следом нажимаете вкладку «Общие» и ставите настройки как показано на скриншоте ниже, просто убираете лишнее и оставляете главное:

Главные настройки графика вы сделали. Если вы собираетесь работать не с одной валютной парой, то вам нужно сохранить эту настройку графика в шаблон. И каждый раз при добавлении окна новой валютной пары, вы сможете просто применять данный шаблон. Для этого вам надо также кликнуть на графике правой кнопкой мыши и выбрать «Шаблон» > «Сохранить шаблон», либо в главном меню платформы нажать «Графики» > «Шаблон» > «Сохранить шаблон»:

Даем шаблону имя и сохраняем. Настройки графиков вы выполнили, перейдем к индикаторам.

Что такое «трендовые индикаторы»? Данные индикаторы показывают точки для входа в сделку при наличии «нисходящего тренда» или «восходящего тренда». К примеру, если цена растет, то трендовый индикатор будет срабатывать верно. Если же цена идет по горизонтальному тренду (коридор), то сигналы будут ложными. На демо счете поставьте самый просто индикатор — это Moving Average.

Moving Average — считает среднее значение цены за определенный период времени. Индикатор в форме простой линии. Первый технический индикатор на Forex рынке.

Чтобы установить индикатор Moving Average — посмотрите на левую сторону платформы MT. Там есть панель «Навигатор» — в ней находятся все индикаторы. Нажимаете «Трендовые» и перетягиваете папку MA на график.

Настройки индикатора зависят от от вашей стратегии торговли. Период — дни, которые считаются, «сдвиг» нам не нужен. А вот «Метод МА» — ставьте экспоненциальный, он является более точным.

Пример графика, где выставлен MA — 20 — Exponential (Red) и MA — 10 — Exponential (Purple). MA показывает куда направлен тренд, но без сигналов. Сверху накладываем период 10 (Purple) и видим, что фиолетовая линия более близка к цене.

Перейдем к оповещениям, которые намного упростят работу на рынке. В чем же преимущества? Вы выставляете звуковой сигнал на какой либо интересующий уровень цены. И когда график доходит до этой цены — вы услышите сигнал оповещения. Для настройки такого сигнала, кликаем правой кнопкой мыши на график, именно в том месте, где вам необходим сигнал! Находите «Торговля» > «Алерт»:

Сразу же появится красная стрелочка на графике:

Для настройки повторений сигнала, или промежутка между сигналами, опять же нажимаете правой кнопкой мыши на красную стрелочку и «Настройки». Перед вами откроется окно с настройками. Там вы можете полностью настроить сигналы под себя, я писать об этом не буду, на вкус и цвет. Я люблю постоянный трезвон — всегда держит в тонусе.

Вот и все! Вы скачали, установили, открыли демо счет и сделали удобные для себя настройки платформы. Теперь можно переходить к открытию первого ордера.

Новый ордер

Чтобы приступить к обучению, вам нужно открыть свой первый ордер на рынке. Для этого нажимаете «Новый ордер» — кнопка располагается на панели инструментов. И перед вами откроется окно:

Давайте я расскажу, что же это такое у вас на экране:

  1. Символ: торговый инструмент с которым вы будете работать. Отображает валютные пары. Просто выберите необходимую торговую пару.
  2. Объем: сначала показывается стандартный объем сделок. Объем торговой сделки указывается всегда в лотах, 1 лот равен 100 000 единиц базовой валюты. Если после настройки лота, кнопки «Sell» и «Buy» стали неактивными, это значит, что на вашем депозите нет денежных средств, которые необходимы для старта ордера.
  3. Стоп Лосс и Тейк Профит: эти настройки пока вам не нужны. Если вы впервые открыли демо счет и только изучаете все. Данные настройки необходимо выставлять по своему усмотрению в зависимости от вашей стратегии ведения торговли. А что такое стоп лосс и тейк профит, я напишу подробно в ближайших статьях.
  4. Комментарий: это просто личная заметка для себя.
  5. Тип: если вы хотите начать торговать именно сейчас, при тех условиях которые на рынке в данный момент, то выставляете «Немедленное исполнение». Данный ордер совершает сделку по рыночной цене на момент запроса, но из-за высокой волатильности на рынке, цены меняются очень быстро и ордер просто может не успеть совершить сделку и произойдет проскальзывание. Из-за этого цена будет отличаться от запрошенной. Но чтобы этого избежать, вы можете поставить галочку на «Использовать максимальное отклонение от запрошенной цены».
  6. Sell — продаем. Buy — покупаем.

Успешное исполнение немедленного ордера:

Отложенный ордер — параметры для такого ордера задаются по другому:

  1. Символ | Объем | Стоп Лосс — Тейк профит — настраивайте так же, как и при немедленном типе.
  2. Тип Buy Limit: это установка на покупку актива по цене ASK ниже или равной, которая указана в ордере. Надо выставлять в расчет роста цены актива.
  3. Тип Sell Limit: это установка на продажу актива по цене BID выше или равной, которая указана в ордере.
  4. Тип Buy Stop: это установка на покупку актива, если цена ASK выше или равной, которая указана в ордере. Надо выставлять в расчет, что цена после достижения нужного уровня, будет расти дальше.
  5. Тип Sell Stop: это установка на продажу актива, если цена BID равна или ниже, которая указана в ордере. Надо выставлять в расчет на снижение цены.
  6. Цена: тут вы вводите значение той цены, при которой ордер надо открыть.
  7. Истечение: это срок действия ордера. Если по истечению ордер не исполнился, то он просто закроется.

Теперь вы знаете, как начать работу с программой MetaTrader4. Боле широкий обзор и уроки по Форек торговле, будут писаться и показываться.

Meta Trader 5

Торговая платформа MetaTrader 5 является новой, и она уже пришлась по душе многочисленным трейдерам. ​Она готова предложить пользователям более продвинутые возможности. Она позволяет вести торговлю не только на валютном рынке Форекс, но и на других финансовых рынках мира.

Она открывает пользователям следующие возможности:

  • работа с электронной системой торговли
  • участие в опционных торгах
  • работа с ценными бумагами

Скачать платформу можно на официальном сайте, либо у своего брокера. Как установить и все настроить — точно так же, как и MT4. Различия только в дополнительных фукциях, которые я опишу в статье MetaTraider5.

Графические инструменты для работы

Новичкам важно научиться работать с графическими инструментами торговой платформы. В частности необходимо знать, что во время рисования трендовой линии, она по умолчанию будет иметь форму луча. Однако также можно сделать и отрезок. Для этого потребуется несколько простых шагов: выбрать «Свойства» > «Параметры» > убрать галочку.

Если перейти во вкладку «Общие», то имеется возможность выбрать толщину и оттенок отрезка. Для изменения наклона можно нажимать на его крайние точки. Для получения такой же линии параллельно, можно нажать CTRL и перетянуть линию в сторону.

Правила для начинающего трейдера

Для тех, кто хочет добиться на валютном рынке успеха, имеется большое количество правил, которые не нужно нарушать. На сегодняшний день лишь немногим удается получать на рынке стабильную прибыль. Многим может показаться, что им просто везет. Однако это не так.

Они такие же обычные трейдеры, как и все остальные. Просто с самого начала своей трейдерской карьеры они старались придерживаться важных правил. Они при любых условиях соблюдают правила «игры».

Сдерживаем эмоции

Эмоции способны стать главными врагами любого трейдера. В основном новичками управляет жадность и страх. Они способны в равной степени негативно отразиться на торговой деятельности. Когда есть такие эмоции, они не дают возможности принимать рациональные решения. В любом случае, куда бы ни двигалась стоимость выбранного для торговли актива, не нужно слушать свои эмоции. Они не дадут возможность правильно пользоваться стратегиями. Под влиянием эмоций сложно будет избежать и проанализировать свои ошибки.

Выбираем стратегию

Правильно выбранная стратегия не является гарантом того, что каждая сделка без исключения будет успешной. Это нужно понимать. Однако она способна сделать число успешных сделок больше, чем неуспешных. Именно поэтому даже если становится очевидно, что сделка закончится не в пользу трейдера, не стоит ее менять. Если имеются сомнения по поводу той или иной стратегии всегда можно воспользоваться демо счетом, который позволит проверить ее в действии.

Диверсификация рисков

Во время торговли на валютной бирже сложно избежать рисков. Крупнейшие компании для их минимализации создают хедж фонд. Трейдеры могут воспользоваться опцией Стоп Лосс. Можно измерить до него расстояние и узнать, какими будут потери, если стоимость торгового актива его достигнет. Не нужно рисковать крупными суммами реальных денег, в надежде получить большую прибыль. Лучше увеличить баланс на счету или воспользоваться ПАММ счетами.

Практика и только практика

Торговля на валютном рынке Форекс доступна практически каждый день. Новичкам для того чтобы добиться успеха важно совершать в день минимум одну сделку. Торговать нужно каждый день и не важно, сколько на это потребуется минут или часов. Благодаря этому новички получают навыки и знания, без чего сложно добиться успеха. Рекомендуется завести дневник, куда можно записывать действия по сделкам и затем анализировать, что было правильно сделано, а что можно изменить.

Для торговли на валютном рынке Форекс новичкам предоставляется все необходимое. Важно только сделать первый шаг и ознакомиться с терминологией. Далее выбрать подходящего брокера, который предоставит оптимальную программу для обучения, подходящие торговые инструменты. Для начала торговли необходимо выбрать подходящую торговую платформу и открыть торговый счет. Благодаря правилам и стратегиям можно добиться отличных результатов в мире трейдинга.

Стратегия «Алгоритм 4 точки» — надежная точка опоры для трейдера!

Мы живем в век изобилия. Изобилие товаров, информации и возможностей окружает нас со всех сторон. Будь то полки супермаркетов ломящиеся от продуктов, или спутниковое телевидение с сотнями каналов.

То же самое можно сказать и о рынке Форекс. В распоряжении трейдера неисчерпаемые потоки финансовой информации и огромный выбор инструментов технического анализа. Все эти разнообразнейшие индикаторы с обилием торговых сигналов, запросто могут вызвать головокружение!

Но иногда простой и непритязательный инструмент, бывает гораздо лучше иного «навороченного» индикатора! Например, такой инструмент, как ZigZag, широко применяющийся в различных торговых стратегиях. В том числе и в интересной стратегии «Алгоритм 4 точки».

Точка, точка, снова точка…

Торговая стратегия Форекс «Алгоритм 4 точки» — это мультивалютная система, рассчитанная на торговлю против тренда. Ее торговые правила (алгоритм трейдинга) опираются на использовании четырех локальных экстремумов (максимумов и минимумов) формируемых индикатором ZigZag. Отсюда и название стратегии – «Алгоритм 4 точки».

Прежде всего, подготовим рабочий график:

1. Открываем график любой валютной пары (стратегия-то мультивалютная!). Тип графика – японские свечи; таймфрейм – любой, в пределах от M5 до H4 (от 5 минут до 4 часов).

2. Добавляем на график индикатор ZigZag. Его параметры следующие: ExtDepth – 12, ExtDeviation – 5, ExtBackstep – 3.

Пример торгового графика и настройки ZigZag’а показаны на рисунке 1:

настройка терминала под ТС «Алгоритм 4 точки»

А точек становится все больше!

Трейдинг по стратегии «Алгоритм 4 точки» основан на выявлении и использовании определенного паттерна, формируемого ZigZag’ом. Давайте познакомимся с этим паттерном, состоящим из 5 точек.

Итак, если тренд восходящий, нам интересна модель со следующими особенностями:

1. ZigZag формирует 5 последовательных точек-экстремумом. При этом точки 1,3 и 5 – это минимумы, а точки 2 и 4 – максимумы.

2. Все минимумы должны располагаться один выше другого, максимумы также должны последовательно повышаться.
Такой паттерн для восходящего тренда (и торговли на покупку) показан на рисунке 2:

паттерн «бычьего» тренда

Паттерн из 5 точек для нисходящего тренда (и торговли на продажу) зеркально обратный, он показан на рисунке 3:

паттерн «медвежьего» тренда

Алгоритм торговли на Форекс

Переходим к практической части, то есть к трейдингу. Для примера рассмотрим алгоритм торговли на продажу (короткие сделки):

1. Сначала следует дождаться формирования паттерна «5-ти точек» рассмотренного выше. Тренд при этом восходящий.

2. Далее можно действовать двумя различными способами. Выбор варианта торговли остается за Вами:

— когда после формирования 5-ой точки, цена поднимется выше 4-ой точки на расстояние равное отрезку, соединяющему эти две точки (4 и 5), входим на рынок, открывая сделку на продажу. Сделку можно открыть по текущей цене, а можно и по отложенному ордеру (Sell Limit);

— дождаться формирования последующих 6-ой и 7-ой точек, и разместить отложенный ордер на продажу (Sell Limit), на несколько пунктов ниже уровня 7-ой точки.

Обратите внимание, что в любом случае сделку мы открываем против тренда (как никак стратегия контртрендовая)!

3. Теперь тейк-профит. В любом из двух вариантов, мы размещаем его около уровня 4-ой точки (учитывая величину спрэда Вашего брокера).

4. Стоп-лосс в этой стратегии торговли форекс не предусмотрен вовсе, что весьма рискованно! Поэтому Вы можете разместить его сами, скажем немного выше нового максимума образовавшего после входа на рынок.

Пример торговли на продажу по стратегии «Алгоритм 4 точки», приведен на рисунке 4:

Пример торговли на продажу по стратегии «Алгоритм 4 точки»

И несколько примечаний напоследок:

1. Для покупки (длинные сделки) используйте тот же самый алгоритм торговли на форекс, но с обратными правилами.

2. Если при установке отложенного ордера на продажу (Sell Limit), рынок не развернулся вниз, а продолжил идти вверх, то следует перемещать ордер под вновь образующиеся минимумы. То же самое касается и обратной ситуации (не сработавший ордер форекс на покупку перемещается под новые максимумы). Тейк-профит при этом не меняется.

3. Если Вы все же решили торговать по этой стратегии без стоп-лоссов, соблюдайте элементарную осторожность! Не рискуйте больше чем 2% своего депозита.

Как устроен Форекс

Сегодня о торговле на рынке Форекс не слышал только ленивый.

Многочисленная реклама находит пользователей буквально везде: в транспорте, в метро, на телеканалах или в сети интернет.

Брокеры обещают новичкам огромные проценты от вложенных денег.

Но так ли это на самом деле, или рынок несколько сложнее, чем кажется?

Принципы работы валютной биржи Форекс

Сам термин Forex — это сокращенное название от английского словосочетания Foreign Exchange, которое переводится как «зарубежный обмен». Иногда его сокращают до «FX».

Форекс представляет собой систему прочных экономических и организационных отношений, возникающих при проведении операций по движению капитала иностранных инвесторов, а также во время сделок по продаже или покупке:

  • валюты разных стран;
  • платежных документов в иностранной валюте.

Это основные торговые инструменты, которые присущи рынку Forex. Однако современные трейдинговые площадки и программы предлагают даже больший выбор торговых инструментов.

Сегодня на валютном рынке вы можете найти, кроме уже упомянутой валюты: драгоценные металлы, фьючерсы, сырьевые ресурсы, а также криптовалюту.

Однако эти торговые отношения сильно отличаются от главного рынка валют, где правят ЦБ разных стран, и куда попасть намного сложнее. Но обо всем по порядку.

Разберем основные принципы рынка Форекс, к которому есть доступ у любого желающего.

Однако стартом биржи Forex можно считать начало 70-х, а именно 15 августа 1971 года. В этот день президент США Ричард Никсон сделал заявление, что его страна выходит из Бреттон-Вудских соглашений и мир перешёл на Ямайскую валютную систему — когда курс валюты устанаваливает не государство, а свободный рынок.

Соответственно, стоимость доллара перестала обеспечиваться золотом, а мировые валюты самим долларом.

Популярность рынка Форекс среди инвесторов и спекулянтов обусловлена многими причинами, главные из которых:

  1. Формирование цены. Стоимость каждого торгового актива формируется неподконтрольно (стихийно). Она зависит от актуального спроса и предложения на рынке, общей экономической ситуации среди сообщества трейдеров. Глобальные катаклизмы, техногенные катастрофы, наводнения, ураганы, землетрясения и проч. — все эти факторы могут повлиять на валютный рынок.
  2. Ликвидность вложений. Forex считается достаточно ликвидным рынком. Если вы продаете какие-либо активы, то всегда можете быть уверенным, что на них найдется покупатель. Обеспечить ликвидность призываны Маркет Мейкеры.
  3. Моментальность сделки. Огромное количество игроков внутри системы делают его высокоскоростным, маневренным и очень гибким. Ордера на закрытие или открытие обрабатываются буквально в считанные доли секунд.
  4. Работа биржи 24/7. Официально рынок Форекс работает 5 дней в неделю. Однако сдвиги по часовым поясам и наличие нескольких глобальных бирж, дают возможность торговать некоторыми инструментами без выходных.
  5. Кредитное плечо. Всем трейдерам биржа предоставляет так называемое «кредитное плечо». Оно позволяет получить лучшую финансовую отдачу, при относительно малом первоначальном взносе (депозите). Однако большое кредитное плечо может быстрее «сжечь» ваш депозит.

Сколько можно заработать на Форекс. Показываю Алгоритм.

Разобравшись с базовыми принципами, перейдем к самой схеме рынка.

Схема рынка

С самого начала Форекс задумывали как дополнительный инструмент для развития торговли и коммерции между разными государствами.

Например, если одно крупное производство в США хотело купить станки в Германии, то ему необходимо было закупить огромное количество немецких марок.

Взять их с прямого оборота не предоставлялось возможным, поэтому предприятия обращались в коммерческие банки. Последние продавали валюту с небольшой разницей в курсе, зарабатывая свои проценты. Это легло в основу работы данного рынка.

В первоначальной схеме обмена валюты присутствовали только банки. Они были единственными легитимными игроками. Но со временем кредитные организации перестали справляться.

Коммерция росла и развилась гораздо быстрее, чем открывались новые банки. Появилась необходимость добавления дополнительных участников в схему Форекса, чтобы покрыть объем сделок по валюте.

Первыми, кому дали доступ к валютным операциям, стали хедж-фонды. Они располагали крупными капиталами.

Чуть позже в схему добавили разные брокерские конторы, а также ECN (электронные торговые площадки), через которые доступ к рынку получили частные трейдеры.

Участники рынка

Торговля на рынке Forex зависит от разных участников. Все они имеют собственную значимость и находятся в некоторой иерархии или соподчиненности.

Однако сам рынок Форекс остается практически не регулируемым. Основные участники представлены:

  1. Центральными банками разных государств. Самый высокий уровень.
  2. Крупными коммерческими банками. Например, Citi Bank, Deutsche Bank и др.
  3. Хеджевыми фондами.
  4. Валютными биржами.
  5. Валютными брокерскими компаниями.
  6. Компаниями, инвестирующими в собственные активы.
  7. Мелкими инвесторами и частными лицами.

Откуда берутся котировки

Работая на какой-либо платформе, вы видите цены — котировки валют.

При этом никто не уточняет, откуда взят конкретный курс для выделенной валютной пары. Чтобы понять принцип формирования котировок, нужно разобраться с основными «поставщиками» данных котировок.

Рынок Forex основан на межбанковских отношениях. Его основную ликвидность обеспечивают именно банки.

Крупнейшие банки мира, такие как CitiBank, GP Morgan Chase, Deutsche Bank и другие гиганты банковской сферы задают основной тон котировок.

Менее крупные кредитные организации также влияют на климат рынка. И все эти банки являются так называемыми «поставщиками ликвидности»

Сам рынок Форекс децентрализован. Он не имеет конкретной привязки к какой-либо стране. Большое количество участников предлагают свои цены, основываясь на принципе спроса и предложения. Лучшие из них поступают в специальную платформу, которая и отображает актуальные котировки на бирже.

Вопрос «справедливой цены» для рынка Форекс не совсем корректен. Децентрализация рынка позволяет в одинаковое время совершать сделки по разным котировкам.

При этом не все из имеющихся цен видны участникам торгов. Это довольно распространенная ситуация. Этим фактором объясняется то, что два разных брокера могут дать разную цену на одну и ту же валюту в один момент времени.

Получаемые котировки не являются гарантом сделки по той или иной цене. К тому же некоторые реальные сделки могут быть вовсе не оглашаться.

Кто такие агрегаторы ликвидности

Агрегаторы ликвидности — это небольшие, по сравнению с крупными банками, организации. Они выступают посредниками между поставщиками ликвидности и розничными Форекс брокерами (Диллинговые центы).

По своей сути, это программные продукты, которые собирают ордера от разных источников в единый поток и распределяют ордера к поставщикам ликвидности по принципу лучше цены.

Список крупных агрегаторов ликвидности

Благодаря агрегатору ликвидности предложения от поставщиков обрабатываются таким образом, чтобы ордер исполнился по наилучшей цене. Среди самых крупных агрегаторов можно выделить:

  • Lmax;
  • Currenex;
  • Prime XM;
  • Quotix;
  • Integral.

Кто оказывает влияние на валюту

В первую очередь на курсы валют влияют правительства и центральные банки. Экономиечский курс которые закладывает правительство поддерживается выходами на рынок Центральных банков.

Вторые в очереди, но не по объёму это крупнейшие коммерческие банки которые я упомянул выше. В целях удовлетворения потребностей своих клиентов они ежедневно покупают и продают огрмоные объемы валют с чего получают процент — это классический Форекс, а не тот к которому привыклю частные трейдеры, но эти действия безусловно сказываются на котировках.

Так же коммерческие банки ведут и трейдинг не ради клиентов, а спекуляции за.

Следующие по степени влияния на стоимость валют это Маркет Мейкеры т.е. такие коммерчиеские организации которых нанимают фондовые биржи в целях наполнения стакана котировок.

Проще говоря когда вы выставляете ордер и на него нет ответного ордера от такоже частного трейдера, то задача Маркет Мейкера исполнить ваш ордер своим встречным, речь конечно про работу вашего брокера по модели А-бук (об этом ниже).

Дальше идут крупные фонды, инвест компании и трейдерские дома они могут использовать Форекс как для хеджирования так и для спекулятивного заработка.

А вот частные трейдеры торгующие через дилинговые центры врядли могут оказать хоть какое-то влияние на курс валютных пар.

Модели работы брокеров

Розничный рынок Forex работает за счет отношений между брокером и частным трейдером.

Брокер является одной из главных и основных фигур, который организуют саму сделку. При этом модель, или роль данного участника рынка может отличаться.

Маркет-мейкер

Модель Маркет мейкер — это брокер или дилинговый центр. Он принимает непосредственно участие в открытии и закрытии сделок. Его основная задача заключается в поддержание двусторонних заявок на покупку или продажу валюты. Если внутри брокера нет встречного ордера на ваш, то такой брокер сам выступает контрагентом данной сделки.

Market Maker работает по принципу дилингов (Dealing Desk). По сути, они являются дилинговыми центрами (ДЦ). При этом брокер является и продавцом, и покупателем одновременно.

Их основной заработок от неуспешных торговых операций клиентов.

Сами же заявки клиентов ДЦ обрабатываются и исполняются встречными заявками самого брокера, а не выводятся на внешних контрагентов.

В такой модели на лицо конфликт интересов — брокеру выгодно, что бы вы вели убыточную торговлю, но об этом чуть ниже.

ECN/STP

В данной системе брокеры зарабатывают не на прибыли или убытке собственных клиентов. Они имеют доход с комиссией или маркапов (увеличение спредов от поставщика ликвидности).

В отличие от маркет-мейкеров, они не работают по принципу посредника, и не торгуют напрямую с клиентами компаний. Брокеров данной группы можно поделить на две подгруппы: STP (прямые сделки) и ECN (электронные площадки):

  • STP брокер связывает своих клиентов и поставщиков ликвидности напрямую. В роли поставщика, чаще всего, выступает агрегатор. Он может включать в себя большое количество поставщиков. Это позволяет ему предоставлять лучшие цены и повышать ликвидность. У STP брокера может быть большой пул крупных банков с фиксированным спредом. Однако, это не мешает ему находить такие цены, при которых спред может равняться нулю или иметь отрицательные значения;
  • ECN брокер позволяет работать клиентам одной компании напрямую. Сам брокер выступает в роли виртуальной площадки, где все участники рынка: маркет-мейкеры, банки и трейдеры, могут работать между собой. Это позволяет находить более выгодные сделки без привлечения внешних контрагентов. Также ECN позволяет практически избавиться от такого явления как: «торговая задержка» и «реквота». При наличии достаточной ликвидности это дает почти идеальное исполнение сделки.

ДЦ и конфликт интересов

Начинающие трейдеры часто жалуются на то, что их ордера исполняют иначе после проведения нескольких удачных сделок. Они ищут в этом подвох или «развод». Возникает конфликт интересов. Но на деле все объясняется встроенными алгоритмами работы брокера.

А-бук (A-book)

Крупные ордера, а также сделки от успешно зарабатывающих трейдеров исполняют согласно автоматическому алгоритму «A-Book». При этом сделки выводят на контрагентов. Такое распределение вызывает задержки и проскальзывания. Ордера закрываются медленнее.

Б-бук (B-book)

Ордера небольшого объема, поступающие от трейдеров-новичков, обрабатывают по алгоритму «B-book». Они работают внутри компании, без вывода на контрагентов. Такой принцип работы позволяет добиться более быстрого исполнения ордера.

Что такое токсичный поток

На трейдерском сленге его называют «токсик». По своей сути, это любая торговая деятельности или нежелательный поток ордеров, из-за которых банки, агрегаторы ликвидности или брокеры несут убытки.

Львиная доля токсичного потока приходится на «алготрейдеров», которые зарабатывают на не эффективной работе алгоритмов маркет-мейкеров. Именно поэтому создать чистый межбанковский рынок практически невозможно.

Что такое торговля Forex? Полное руководство для начинающих

Валютный рынок (форекс) для международных валют является самым крупным и самым ликвидным рынком в мире. По данным Банка международных расчетов, на рынок форекс приходится более 5 триллионов долларов США объема торговли в день, что затмевает другие рынки, такие как основные фондовые рынки.

Рынок форекс состоит из торговых пар международных бумажных валют, привязанных друг к другу, где трейдеры спекулируют и хеджируют риск в отношении цены конкретной национальной валюты, которая растет или обесценивается по отношению к другой валюте.

Интересно, что центральная биржа форекс отсутствует, и все торги открыты 24 часа в сутки, более 5 дней в неделю, когда центры внебиржевых финансовых операций работают в крупных городах по всему миру.

Краткая история современного рынка Forex

Происхождение денег довольно сложный процесс, который последовательно развивался на протяжении всей человеческой истории. Истоки предоставления услуг по обмену денег в различных валютах восходят к Древнему Египту и с тех пор существуют в различных формах. Исторически сложилось так, что большинство валют были привязаны к стабильному финансовому активу, считающемуся надежными деньгами, — в первую очередь к золоту или серебру.

Однако все изменилось после начала Первой мировой войны, когда многие страны отказались от золотого стандарта, который существовал в международной торговле и обмене на протяжении десятилетий. Несколько рынков форекс появились после Первой мировой войны в преддверии Второй мировой войны, в частности, рынок форекс семейства Кляйнворт, который лидировал на валютном рынке в Лондоне.

В конце Второй мировой войны (в 1944 году) было подписано Бреттон-Вудское соглашение в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гемпшир, что проложило путь к ряду событий, которые стали определять международную валютную систему в ее современной итерации.

Бреттон-Вудское соглашение было международным валютным соглашением между суверенными государствами об установлении регулирующего денежного порядка. Между США, Канадой, Западной Европой, Японией и Австралией порядок требовал, чтобы правительства привязывали свои национальные валюты к золоту — при условии, что обменные курсы должны поддерживаться в пределах 1 процента.

Отсутствие банковских кризисов в период действия Бреттон-Вудского соглашения с 1945 по 1971 год показало его эффективность.

Соглашение также сформировало Международный валютный фонд (МВФ) и предусматривало, что система будет опираться на финансовую систему США.

Аннулирование Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году президентом США Ричардом Никсоном, фактически прекращает привязку фиксированной цены к доллару — и, соответственно, многих других мировых валют-к золоту. Доллар США официально стал плавающей фиатной валютой и был принят в качестве резервной валюты многими иностранными государствами, которые сегодня продолжают использовать его в качестве резервной валюты.

Система свободно плавающих валют, в конечном счете, материализовалась и стала современной международной системой валют, которая позволила рынку форекс превратиться в гигантское существо, которым оно стало.

В отсутствие механизма стабильной цены (т.е. Золота) национальные валюты постоянно колеблются в стоимости по отношению друг к другу, создавая идеальные возможности для основных участников рынка для получения прибыли и хеджирования риска спреда между валютами.

Как работают рынки форекс

Существует три основных рынка форекс — спотовые, форвардные и фьючерсные. Спотовый рынок на сегодняшний день является самым популярным и состоит из реального актива, на котором основаны как фьючерсные, так и форвардные рынки.

Участники рынка Forex варьируются от международных банков до предприятий, которые работают в различных странах. Все они стремятся хеджировать риск по обменным курсам, которые они используют для работы в нескольких валютах.

Спотовый рынок — это место, где валюты покупаются и продаются по их текущей рыночной цене. Цены на валюты постоянно колеблются, во многих случаях лишь на небольшую долю от их текущей стоимости. Смесь экономических, политических факторов и спроса / предложения влияет на цену валют, и рынки исключительно ликвидны для первичных торговых пар по всему миру.

Например, торговая пара EUR / USD является самой торгуемой валютной парой в мире. В записи «EUR / USD» Евро – базовая валюта, а USD — встречная. Цена на спотовом рынке рядом с этой парой показывает цену на один евро в долларах США. Там же указана цена покупки и продажи, и разница между ними обычно называется «спредом».

Спреды и кредитное плечо

Спред между валютами часто ничтожен, а изменения котировок обычно измеряются с точностью до четвертого знака после запятой, известного как «пункт». Трейдеры всегда покупают или продают первую валюту в паре и могут получить прибыль или понести убытки в результате движения спреда.

Очевидно, что при таких крошечных спредах получение прибыли от торговли на рынке Форекс часто требует торговли большими объемами средств или торговли на марже. Из-за огромной ликвидности рынка форекс банки предоставляют трейдерам значительные рычаги для покупки валют на марже.

Сделки на спотовом рынке рассчитываются наличными и состоят из соглашения между контрагентами о покупке определенной суммы одной валюты в обмен на фиксированное количество другой валюты по текущей рыночной цене.

Рынки форвардов на рынке Форекс заключают контракты, в которых указаны явные параметры для покупки или продажи валют в внебиржевой сделке. Фьючерсные контракты рассчитываются на основных товарных биржах, таких как CBOE и CME.

Фьючерсные и форвардные контракты, как правило, рассчитываются также наличными и часто используются для хеджирования риска будущих колебаний цен.

Участники рынка

Многочисленные организации участвуют в рынке Форекс, и это является основной причиной огромной ликвидности рынка.

Рынок форекс делится на уровни в зависимости от количества торгуемых денег. Верхний слой состоит из крупных коммерческих банков и дилеров ценных бумаг, на которые приходится 51 процент всех транзакций на рынке. Citigroup Inc. является ведущим валютным трейдером на валютном рынке, на долю которого в 2022 году пришлось 12,9 процента всего рынка.

Последующие уровни состоят из небольших банков, корпораций, маркет-мейкеров, страховых компаний, паевых инвестиционных фондов и многого другого.

В частности, одно из основных применений рынка форекс — это компании, которые работают с несколькими международными валютами для хеджирования рисков. Возможно, им придется платить сотрудникам, находящимся во многих странах, или уменьшить негативные последствия колебаний цен во время деловых операций.

Например, если компания A базируется в США и желает использовать торговую пару EUR / USD для покупки евро, чтобы платить работникам, расположенным в Европе, они будут использовать рынок форекс. Однако, если ценовое предложение быстро меняется в течение нескольких часов, и Компания А намерена обменять большую сумму долларов США на евро, то небольшое неблагоприятное колебание цен может оказать существенное влияние на их итоговую прибыль.

Другим крупным участником являются центральные банки стран, которые используют валютный фиксинг в качестве специального индикатора для рыночных тенденций и оценки своих собственных валют. Точно так же центральные банки используют валютные услуги с помощью резервных валют (например, доллар США), чтобы попытаться стабилизировать рынки.

Торговля на Форекс

Растущая доля участников рынка форекс — это розничные трейдеры, которые инвестируют через банки или брокеров. Два основных типа брокеров для розничных трейдеров — это брокеры и маркет-мейкеры. Брокеры берут с клиентов комиссию за поиск лучшей цены и торговлю от ее имени, в то время как маркет-мейкеры являются главными в сделке против розничного трейдера.

Спрос на услуги социального трейдинга стал более распространенным, поскольку розничные инвесторы также стремятся стать более осмотрительными в выборе брокеров после эндемического мошенничества, с которым исторически сталкивались многие розничные трейдеры.

За последнее десятилетие регулирование также заметно возросло на рынках форекс, и многие более мелкие брокерские компании, использующие сомнительную операционную практику, были удалены с рынка.

Другие участники Forex включают компании по переводу денег. Компании, занимающиеся денежными переводами, предоставляют очень практичные услуги трудящимся-мигрантам, отправляющим деньги домой, но их справедливо критикуют за их непомерную плату и неэффективные услуги.

Цифровые активы и будущее торговли на Форекс

Огромный размер рынка форекс поразителен. Управляемый экосистемой плавающих фиатных валют без стабильной ценовой привязки, рынок форекс стал доминировать на мировых финансовых рынках как наиболее ликвидный класс активов в мире.

Интересно, что появление криптовалют и цифровых активов обеспечило жизнеспособную альтернативу традиционным валютным услугам, таким как денежные переводы.

Ожидается также, что цифровые активы станут более привлекательными для традиционной финансовой системы, и расширение торговых пар многих цифровых активов служит ярким показателем их включения в финансовый портфель и инвестиционные услуги брокеров.

Рынок форекс — это уникальная финансовая экосистема, которая считается наиболее близкой к совершенной конкуренции из-за ее огромных размеров и постоянной работы.

Тем не менее, сторонники надежных денег, таких как Биткойн и золото, колеблются в отношении долгосрочной устойчивости плавающих фиатных валют. Размер и сложность рынка форекс являются прямым результатом роспуска Бреттон-Вудской системы и указывают на проблемы, которые необходимо решать.

Рейтинг Форекс брокеров: