АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Торговый алгоритм трейдера. от ученика Герчика. (взято из открытых источников)

Раз уж начали постить Герчика. И я сохраню информацию для себя. Все из открытых источников .

Торговый алгоритм трейдера NYSE взят с forexlabor.info от Корнецкого Артема, трейдер Forex и NYSE, ученик Александра Герчика.

Сегодня я не торгую если:

• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не сделал домашнее задание.

Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

Рабочее место:

• удобное;
• светлое;
• в чистоте и порядке;
• хороший компьютер;
• 1-й монитор – графики (thinkorswim);
• 2-й монитор – платформа (graybox).

Честные Форекс брокеры:

Монитор для анализа графиков. thinkorswim

Включает в себя: котировки, 5-ти минутный график, дневной график (SMA
20, 50, 200), SPX.

Домашнее задание

1. Анализ индекса S&P (SPX)
Пытаюсь определить фон рынка. Если рынок закрылся при движении вверх, то 70%
отобранных акций должны быть для лонга, 30% акций для шорта; и наоборот.
2. Предварительный отбор акций на finviz.com
Параметры для отбора:
Exchange – NYSE;
Industry – Stocks only (ex-Funds);
Current volume – 300k-1M;
Price – $5-$50;
3. Визуальный отбор акций
1-й список – хороший 5-ти минутный график + хороший дневной график (10-12 шт.);
2-й список – хороший 5-ти минутный график или хороший дневной график (10-12 шт.);
3-й список – остальные интересные бумаги (30-40 шт.)
* хороший 5-ти минутный график – держит уровни последние несколько дней, за которые можно
поставить стоп до 6 центов; дневной потенциал хода – от 50 центов.
* хороший дневной график – акция имеет запас хода, последний бар закрылся без тени.

Трейдинг

• Минимальное соотношение прибыль-убыток – 3 к 1;
• Торгуется только отбитие цены от уровня;
• Заходить в сделку нужно по локальному тренду (есть исключения);
• Заходить в сделку только limit order-ами;
• Заходить только, если можно поставить стоп до 6 центов;
• Если limit order не открылся и акция прошла 2 стопа (по закрытию бара), то сделка отменяется.

Модель для входа.

Суммарно должно быть 4 бара, которые сформировали уровень. 3 последних бара должны идти подряд. Вход в сделку – на 4-м баре. 1 2 3 4 или 1 + 2 3 4

Стоп лосс и допустимые отклонения.

• максимальный стоп лосс – 6 центов;
• 1 и 2 бар — всегда должны формировать четкий уровень 1:1;
• 3 и 4 бар могут не доставать до уровня максимум 3 цента;
• максимальный стоп лосс = недобитие 3 и 4 бара + стоп лосс = максимум 6 центов.

Надежные Форекс площадки:

Сила уровней (от слабого к сильному).

• воздушный (не встречался ранее) – вход на 4-м баре подряд;
• воздушный + круглая цифра (0, 50, 25,75) – вход на 4-м баре подряд;
• уровень, который встречался ранее – вход на 3-м баре;
• уровень, который встречался ранее + круглая цифра – вход на 3-м баре;
• уровень после ложного пробития – вход на 3-м баре;
• зеркальный уровень – вход на 3-м баре.

Модели рынка для входа в позицию

Торговля против тренда возможна, если

• уровень, который состоит из минимум 6-ти баров подряд;
• если уровень повторяется несколько дней подряд, то можно заходить на 4-м баре;
• запас хода — минимум 5 стопов.

Удержание позиции

• не нужно нервничать;
• выбило по стопу – ничего страшного;
• цена пошла – ждать пока она дойдет до цели;
• стоп лосс в безубыток можно передвинуть, если цена прошла уровень 2-х стопов;
• при формировании новых уровней передвигать стоп лосс за них;
• лучше иметь несколько целей и возможность выходить из сделки частями.

Выход из сделки.

• при достижении цели;
• по стоп лоссу (ничего страшного);
• по рынку (удлинение баров и увеличение объемов – сигнал для выхода; явное отбитие цены от сильного уровня в противоположную сторону).

Риск менеджмент.

• максимальный риск на сделку – 6 центов;
• максимальный риск на день – 24 доллара или 3 отрицательные сделки подряд;
• если за день есть прибыль, то нужно рисковать максимум 30% от нее.

Полный гайд по Алготрейдингу на Форекс

Просматривая статьи на страницах нашего форекс блога, которые, так или иначе, касаются алготрейдинга, я пришел к выводу, что полную картину об этом замечательном виде торговли по той информации, что представлена, составить довольно нелегко. Не хватает многих кусочков, элементов, без которых невозможно понять полную картину и многообразие мира алготрейдинга.

Поэтому я и поставил себе задачу в цикле статей упорядочить весь материал и заполнить те самые информационные бреши. По моему замыслу на выходе должно получиться полное руководство для желающих заняться таким увлекательным и многообразным, но отнюдь не простым делом, как торговля при помощи автоматических торговых систем. Многое из того, о чем я хотел бы рассказать, уже написано на страницах этого блога. Материал я дублировать не буду, но буду оставлять ссылки на нужные статьи в тех местах, где знания, находящиеся в них, могут потребоваться. Также в некоторых случаях я просто буду дополнять ранее написанное.

Что такое алготрейдинг?

Итак, начнем с самого простого. Что же такое алготрейдинг? На данный момент существует громадное количество, в том числе совершенно нелепых и невероятных, мифов об алгоритмических системах. Например, некоторые совсем далекие от торговли люди считают, что существует огромный с пятиэтажный дом компьютер, который подключен к интернету, и, читая все новости мира и одновременно их переваривая, делает ставки на рынках. Что он настолько умный, что просто угадывает будущее.

Алготрейдинг – это некий стиль торговли на финансовых рынках, при котором некоторый торговый алгоритм, который включает в себя правила открытия, закрытия и сопровождения позиции, расчета объема позиции и прочих, реализуется программным путем, подключается к источнику данных и общается с сервером посредством торговых запросов (все это мы более подробно разберем позднее). Если выражаться проще – трейдер формулирует правила своей торговой системы, тестирует и настраивает ее, а затем автоматическая торговая система работает на рынке уже без непосредственного участия трейдера, которому остается только следить за эффективностью ее работы.

То есть основная задача алготрейдинга сводится к точному исполнению сигналов собственной системы. Отсюда и второе название данного подхода — трейдинг с использованием механических торговых систем (МТС). На форекс их называют советниками. Название алготрейдинг мне нравится больше, так как оно сразу указывает на суть подхода – торговлю на основе алгоритма. Термин «механический» означает последовательное исполнение всех сигналов торговой системы вне зависимости от собственного суждения о текущей ситуации на рынке. Также следует отметить, что термин механическая торговая система не означает автоматическая торговая система, которая сама совершает сделки на рынке без участия человека или с минимальным участием. Механическая торговая система вполне может быть и ручной.

На чем же основывается этот стиль торговли, какие его основные идеи? Во-первых, будущее угадать нельзя. Оно для простых смертных сокрыто. Во-вторых, рынок или цены на финансовые инструменты представляются некой случайной системой, и каждая следующая цена случайным образом может оказаться выше или ниже предыдущей, и предсказать это невозможно. В-третьих, алготрейдеры или квантовые трейдеры (quants) работают только с вероятностью попадания будущей цены в тот или иной диапазон, базируясь на неких правилах или расчетах, сделанных на анализе предыдущего ценового ряда одного или нескольких финансовых инструментов. При этом эти правила могут быть постоянными, а могут сами меняться со временем вместе с изменением рынка. То есть они ищут постоянно повторяющиеся зависимости на исторических данных, которые с определенной долей вероятности могут повторяться в будущем. В-четвертых, сама суть алготрейдинга и алгоритмических исследований заключается в подборе этих самых правил или семейств роботов. Подбор может быть ручным – с использованием неких математических или физических моделей, может быть автоматическим – с использованием перебора правил, а может быть еще и генетическим, когда правила изобретаются самим компьютером.

Все остальное, что вы слышите об алготрейдинге как о системах предсказаний, является вымыслами и фантастикой: будущее предсказать нельзя.

Так, например, у мировых лидеров алготрейдинга, таких как Citadel, Renessaince Technology или Virtu, в работе используется более 100 различных торговых правил (семейств) на 1000-3000 финансовых инструментах, что приводит к ежедневной прибыльности. Например, у некоторых фирм нет ни одного убыточного дня в течение довольно длительных периодов.

Как же подбираются и проверяются торговые правила или семейства роботов? На первом этапе трейдер создает свою механическую торговую стратегию. Тестирует ее на исторических данных для понимания уровня доходности данной стратегии. Тут мы подходим ещё к одному важному моменту: роботов можно подбирать только на реальных исторических рыночных данных. Невозможно придумать виртуальные или искусственно сгенерированные рыночные данные, так как именно в исторических данных содержатся все выводы и реакции огромного количества участников рынка, характеризующие именно тот момент времени, когда трейдеры и компьютеры делали ставки. Это то же самое, как например, невозможность создать искусственно сгенерированный прогноз погоды на 5 лет, так как погода меняется хаотически в зависимости от разных меняющихся окружающих условий. Поэтому роботы подбираются только на исторических данных, и работа их, опять же, может быть проверена только на исторических данных. При этом, естественно, нет никакой гарантии прибыльности каждого отдельного робота в будущем, но есть только вероятность его прибыльной работы. Если уровень доходности устраивает, то трейдер переходит к тестированию в режиме реального времени на минимальном капитале или используя демо-счет.

Что важно еще понимать про работу алгоритмов – это то, что у каждого из них есть параметры, которые, собственно, и отличают одного робота от другого даже в одном семействе. Параметры – это некие численные характеристики торгового правила – период индикатора или некий порог волатильности, при превышении которого робот начинает или останавливает работу. Подбор параметров – это неотъемлемая часть исследовательского процесса, и существует огромное число вариантов, как это делать. Для простоты можно сказать, что основным методом является простой перебор разных чисел и оценка результата работы робота для каждого набора параметров на некотором промежутке в прошлом (называется «in – sample» и проверка его работы на следующем промежутке «out – of – sample»).

Следует отметить, что уровень доходности, который дает торговая система является не единственным критерием оценки эффективности данной стратегии, но это уже тема отдельного разговора. Критерием оценки качества робота обычно являются показатели абсолютной прибыли или доходности, коэффициент Шарпа или коэффициент доходности на максимальную просадку, число сделок, а также их комбинации и много других показателей, которые мы обсудим позже.

Алгоритм торговой стратегии должен быть записан на специальном языке программирования, чтобы осуществить тестирование алгоритма на исторических данных и в дальнейшем использовать для создания сигналов открытия-закрытия позиций в специализированной программе технического анализа. Для валютного рынка, к сожалению, альтернатив не так уж и много – это или Metatrader, или Metatrader. Либо четвертая, либо пятая версия, на которых мы позже остановимся более подробно.

Можно с уверенностью сказать, что у каждой алгоритмической фирмы, работающей в этом направлении, много лет все эти подходы постоянно совершенствуются, и как в огромном замке, при открытии очередной двери, исследователь тут же видит следующую.

Хочу еще раз подчеркнуть: как вывод из вышеизложенного, алготрейдинг – это не миф и не чудо. Это такая же научная работа, как изобретение новых материалов или лекарств, это такой же научно-исследовательский и производственный процесс, как и другая деятельность человечества. Сколько бы люди не искали грааль или способ превращения металла в золото – их нет, как и нет роботов, предсказывающих будущее.

Так ли просто зарабатывать с помощью роботов?

Но раз над разработкой торговых систем работают целые группы программистов и ученых, какие шансы у обычного человека, такого, как мы с вами, преуспеть в этом бизнесе? О том, что шансы есть, говорят живые на протяжении долгого периода времени мониторинги автоматических торговых систем, например:

Тем не менее, многие системы, за которыми я следил и которые были запущены 4-5 лет назад, уже перестали существовать. Я бы сказал, примерно 99% из них. Поэтому, если вы видите неплохой мониторинг длительностью 2-3 года, это, к сожалению, еще не говорит о том, что завтра этот мониторинг так же будет существовать, как например, тут:

По моим наблюдениям, ни одна система, использующая мартингейл или сеточную торговлю, не закончила свое существование снятием всего профита. Конец всегда у таких систем один – кочерга. Также не выживают на длительном периоде времени стратегии, основанные на некоторых временных свойствах торгуемого инструмента. Не все вспомнят, но в 2009-2022 годах популярны были боты, торгующие только покупки на золоте. По канадцу вроде бы тоже были роботы схожего принципа.

К какой мысли я хочу вас подвести? Чтобы зарабатывать при помощи роботов вам придется разбираться в их устройстве и принципе работы. Хотя бы для того, чтобы отличить хлам от возможно потенциально неплохого робота. Пока же я вижу, как популярностью пользуются любые роботы, которые продержались на мониторинге хотя бы пару лет. При этом даже если сам принцип работы такого бота предусматривает временный характер его эффективности. Очень важно понимать, что есть такие стратегии, которые показывают шикарные результаты за короткий период, но в долгосроке обречены на провал. Такие стратегии сродни гэмблингу, где конечный результат неизвестен. Как у игрока в рулетку, который верит, что может в любой момент забрать свою прибыль, но приходит снова на следующий день и оставляет таки весь свой выигрыш казино, такой подход к торговле не имеет смысла. Ну то есть смысл то он имеет – такой же, как для того самого игрока в рулетку.

Конечно, создать долгосрочную прибыльную торговую систему очень нелегко. Фонды тратят на разработку таких систем миллионы долларов в год. Это требует много сил и времени, понимания и знания, бесконечных поисков новых алгоритмов и совершенствования старых.

И все же, мы видим мониторинги систем, которые приносят прибыли своим владельцам более пяти лет. Мы же хотим так же, поэтому почему бы не проанализировать мониторинги этих систем? Что довольно интересно и поучительно – ни одна из таких систем не является пипсующей (системы с профитом на сделку менее 10 пунктов). Также мы видим, что средняя продолжительность сделки этих систем составляет не менее 5 часов и вплоть до 6 дней со средней прибылью в 30 пунктов. И что занимательно, ни одна из систем-долгожителей не использует классическое всюду навязываемое отношение риска к профиту 1:2 или 1:3 и выше. В среднем риск к прибыли колеблется от 1:1 до 2:1, а количество прибыльных сделок от 65 до 85%. Кроме того, отношение годовой прибыли к просадке у многих этих систем редко поднимается выше 2:1. То есть практически все основные параметры систем, которые прожили пять лет и более, нарушают устоявшиеся «классические» правила. Это не значит, что классика нынче совсем не работает – эти правила были придуманы для оценки работы систем на фондовых рынках. Рынок форекс немного другой, поэтому классические стандарты для рынка акций должны быть пересмотрены для оценки роботов, торгующих валютами. Некоторые из вышеперечисленных моих выводов также косвенно подтверждает и эта статья:

Есть ли у обычного алготрейдера преимущества перед мощными громадами, такими как фонды?

Чтобы найти преимущества трейдера, надо найти недостатки фондов. Вследствие природы институциональной нормативно-правовой базы, организационной структуры и необходимости поддержания отношений с инвесторами, фонды страдают от некоторых недостатков, которые не затрагивают розничных алгоритмических трейдеров. На фонды наложены важные нормативные ограничения, что приводит к определенному предсказуемому поведению, которое могут использовать розничные трейдеры. «Большие деньги» двигают рынки, и можно придумать много стратегий, чтобы этим воспользоваться. Но я хотел бы остановиться именно на относительных преимуществах, которые есть у алгоритмических трейдеров по сравнению с многими крупными фондами.

  1. Розничные трейдеры обладают большей свободой для торговли на небольших рынках. Они могут получать значительную доходность в этом пространстве, даже когда институциональные фонды не могут.
  2. Фонды страдают от «обмена технологиями», поскольку текучесть кадров может быть высокой. Соглашения о неразглашении информации и об отказе от конкуренции уменьшают проблему, но она по-прежнему приводит к тому, что многие количественные фонды «охотятся за одной и той же сделкой». Капризное настроение инвесторов и «очередная горячая тема» усугубляют проблему. У розничных трейдеров нет ограничений на стратегии, которые они могут отслеживать, то есть они могут быть не скоррелированы с более крупными фондами.
  3. Ввиду низких капиталов розничных трейдеров их сделки практически не оказывают никакого влияния на рынок
  4. Розничные алгоритмические трейдеры часто используют подход к управлению рисками, отличный от используемого более крупными количественными фондами. Часто в контексте риска выгодно быть «маленьким и быстрым». Важно то, что не существует бюджета управления рисками, возлагаемого на трейдера за исключением того, который он сам на себя возлагает, и также не существует отдела по контролю соблюдения норм или отдела управления рисками. Это позволяет розничным трейдерам задействовать специальные или предпочитаемые методологии моделирования риска без необходимости следовать «отраслевым стандартам» (подразумеваемое требование инвестора).
  5. В розничной торговле трейдер беспокоится только об абсолютной доходности. Нет требований к выходу из просадки. Розничные трейдеры также могут позволить себе более волатильные эквити.
  6. Для розничного трейдера нет требований обязательной отчетности. Кроме того, у них нет необходимости в предоставлении ежемесячных отчетов о результатах работы, или в «красивом оформлении» портфеля до того, как отправить информацию клиенту. Это большая экономия времени.

Чем же плоха ручная торговля, что многие задумываются над советниками?

В торговле руками есть и свои плюсы, и свои минусы. Но ракурс материала вынуждает меня сейчас поговорить только о минусах. Если же вы хотите услышать именно о плюсах ручной торговли по сравнению с алгоритмической, лично я их не вижу. Но вы всегда можете зайти в наш замечательный чат, где вам придумают пяток – другой или записаться на курсы какого-нибудь чудо брокера типа ММСИС. Итак, минусы ручной торговли:

Неверное понимание рынка.

Это не касается опытных игроков, скорее этим страдают новички. Каковы же причины? Их несколько: не научность литературы, гурупоклонничество, отсутствие серьезных исследований и научной базы. Очень многие труды по трейдингу написаны людьми далёкими от точных дисциплин, методологий верификаций знаний. Поэтому эти книги содержат ненаучные, или даже антинаучные знания. Знания, которые вводят читателя в заблуждение. Также книги, предназначенные для анализа рынков акций, не могут без некоторой модификации и тщательной проверке идей быть применимы к валютному рынку. Начиная свой путь в эту сферу, люди становятся заложниками этих фантазий – торгуют, основываясь на ложных рыночных парадигмах. Как нигде в другой области, в трейдинге распространено идолопоклонничество, сектантство, даже культ личности. Ведь как и в любом деле в котором часто сама жизнь зависит от принимаемых решений, слабые всегда стремятся переложить ответственность на другого человека. Очень часто это становиться причиной неправильных представлений о рынке. Попадая в “околорыночную секту”, человек утрачивает способность трезво мыслить. Толпа “верующих” захлёстывает разум, после чего человек начинает входить в позиции на основе знаний и прогнозов гуру. Если Вы понимаете как функционируют форумы “Эллиотчиков”, “Свечных аналитиков” или “следящих за куклом”, то это становиться грустно. Ибо таких людей очень и очень немало. В абсолютном большинстве источников (литературных, курсах обучения, видео-гайдах), которые претендуют на обучение человека трейдингу, его не учат искать рыночные неэффективности. Человеку не предлагается универсальный способ работы с информацией. В общем случае обучение сводиться к зазубриванию некоторых правил торговли, зная которые человек будет всегда «на правильной стороне». Подобный подход к обучению новичков плодит людей неспособных реагировать на новые обстоятельства и изучать предмет самостоятельно. Как результат всего вышеперечисленного, имеем у большинства торговцев проблемы с восприятием реальности. Как если бы водители на дорогах ездили с завязанными глазами или могли поворачивать только налево.

Многие люди очень часто не могут следовать своим же правилам. Иными словами, даже когда у вас на руках будет готовая и проверенная рыночная аномалия, или неэффективность, вы всё равно не сможете её правильно использовать. Человеческая психология создаёт здесь множество рисков. Ошибки неизбежны и значимы. Человеческий фактор огромен.

Физические ограничения организма

Процесс создания торговой системы со статистически значимыми результатами требует от человека огромных затрат энергии, времени, сил. Недели и даже месяцы уходят на тестирование своих торговых систем.

Да, на данный момент есть несколько различных решений, которые сокращают потраченное на тестирование торговой системы время. Почитать об этом можно в этих статьях:

Тем не менее, даже использование подобного софта не избавляет трейдера от следующего недостатка.

Зависимость результата тестирования системы от личности трейдера.

Удачная или неудачная разработка торговой системы сильно зависит от самого трейдера, от его опыта, идей и торгового подхода. Когда вы тестируете новую торговую систему в том же Forex Tester, для вас может быть совершенно очевидным то, почему вот конкретно в эту сделку вы не вошли, а в ту вошли удвоенным лотом. А вот другой трейдер, тестирующий ту же систему по тем же правилам в первую сделку войдет, а вторую пропустит. В результате чьим тестам верить? Правильно, ничьим. Отсюда следует следующий недостаток.

Сложность повторения результатов торговли по системе.

Вот выложил человек свою систему на форуме, описал все правила торговли и показал свой красивый мониторинг. А его систему злые трейдеры опустили. Почему так произошло? Именно по той причине, о которой мы говорили выше – зависимость результата от трейдера. Причем, если у одного получается торговать по системе в плюс, а у другого нет, еще не значит, что тот другой трейдер недостаточно опытен или недостаточно хорош, или что он что-то не понимает. Просто его взгляды на рынок могут отличаться от взгляда первого трейдера, вот и все.

И последний недостаток торговли руками – несистемность в создании своей торговой системы. Нет четкого алгоритма, технологии при создании торговой системы. Она зависит снова от личности трейдера и его опыта, взглядов на рынок и торговлю.

Самые серьезные недостатки на мой взгляд – последние два. Я знаю нескольких людей, которые уже не один год торгуют по своим собственным системам, но обучить, объяснить, как эти системы работают, у них не выходит. На собственном опыте знаю также, как это бывает, когда система перестает работать, а ты не знаешь, из-за чего и как это исправить.

Ну а теперь разберемся с достоинствами алготорговли

Прозрачное, научное, истинное понимание механики рынка.

У алготрейдеров есть ясное представление о движениях цены и устройстве рынка, иначе их алгоритмы бы попросту не работали. Научный подход к исследованию рынка гарантирует вам истинные представления о функционировании рынка. Это гарантируется использованием технических средств, а также статистически значимыми выборками во время поиска неэффективностей. Причем чем глубже вы погружаетесь в алготрейдинг, тем комплексней ваши познания о рынках.

Нет проблемы психологии.

На самом деле она все равно есть, ведь алготрейдер – тоже человек. Просто она перестает играть решающую роль в трейдинге и отходит на второй план. Да, боты не паникуют, не впадают в тильт и не переоценивают себя, в отличие от живых трейдеров. Но тот же самый живой трейдер сидит и наблюдает за их работой.

Исследование рынка техническими средствами

Алготрейдеру не нужно тратить свои деньги на исследование рынка или десятилетие учиться торговать, разглядывая графики, прежде, чем у него начнет генерироваться достойная прибыль. Исследование рынка для него – это использование специальных программ, которые делают за него всю работу быстро, качественно и достоверно. А это уже прямая экономия и денег, и времени. Конечно же, изучение подобных программ тоже требует времени. Иногда это занимает несколько лет. Но итоговые плюсы очевидны. Кроме того, подобный подход позволяет постоянно оставаться на “острие ножа”. Иметь в комплекте только рабочие, оттестированные стратегии. Своевременно перетряхивать портфель ботов и менять неэффективности, которые они используют. Это максимизирует время, которое Вы будете в плюсе.

Одним из преимуществ использования роботов является скорость. Торговый робот может отслеживать десятки, сотни котировок, производить мгновенно сложнейшие вычисления, принимать решение и тут же выставлять заявки. Человек ни за что не сможет так быстро анализировать такое количество информации. Трейдеры, использующие в своей торговой системе большие объемы сложных вычислений, доверившие торговлю роботу получают преимущество перед коллегами, торгующими по-старинке. Трейдеры, которые не используют роботов, вынуждены сокращать количество торгуемых инструментов, увеличивать используемые временные интервалы (таймфреймы) и отказываться от перспективных, но сложных торговых систем.

Следующим положительным моментом использования торговых роботов является точность. Торговый робот не совершает ошибок (если конечно ошибка не закралась в код программы при ее создании), все входные и выходные данные могут рассчитываться с точностью до нескольких знаков после запятой, если это необходимо. Выставляя заявку, робот не наберет случайно лишний ноль и не поставит запятую не в том месте. Трейдеры, торгующие вручную, иногда могут ошибаться как в расчетах, так и при выставлении заявок.

Это, на мой взгляд, основной плюс. Если вы захотите добавить функциональности вашей торговой системе, вам потребуется лишь дописать код. Например, вы можете получать красивые отчеты и графики в любое время, вы можете настроить оповещения от робота по СМС, можно до бесконечности усложнять торговую стратегию. Вы можете создать сотни и тысячи торговых роботов и вся эта армия будет круглые сутки работать на вас. Торгуя вручную, вам придется тратить больше своего времени, если захотите расширить возможности своей торговли, или даже нанимать дополнительных помощников, либо отказываться от расширения деятельности.

Недостатки алготрейдинга

Даже трейдеры с многолетней практикой и положительной историей хорошего соотношения прибылей к убыткам восприимчивы к внешним факторам. Вспомните, есть много историй, как известные трейдеры теряли свои депозиты. АТС же являются более прогнозируемыми в этом плане – их не хватит сердечный приступ, им не нужно беспокоиться о семье или внешней политике своей страны. Советник просто аккуратно исполнит все ордера согласно заложенному алгоритму без сожаления и колебания. Звучит, как плюс, но этот факт может обернуться и минусом. Если в алгоритме заложена ошибка или неточность, робот все равно будет бездумно открывать позиции, даже если они приведут к сливу депозита. Поэтому продуманность алгоритма очень важна, а она зависит уже от опыта самого алготрейдера. Тут как и в ручной торговле – неопытный трейдер теряет деньги, опытный зарабатывает. При этом, конечно, чем сложнее алгоритм, тем больше вероятность допустить ошибку. С другой стороны, чем сложнее алгоритм, тем меньше вероятности его повторения – по крайней мере со стороны ручных трейдеров. Эта мысль хорошо изложена в следующей статье:

Еще одна проблема – недостаток литературы по обучению алготрейдингу. Некоторое заблуждение в процессе своих собственных изысканий и исследований может засесть очень глубоко и в конечном итоге оно будет обнаружено, когда существенное количество времени потрачено, к тому же оно будет оплачено живыми деньгами. При ручной торговле в этом смысле несколько легче – как правило ошибки и заблуждения обнаруживаются скорее рано, чем поздно.

Немного выше я говорил о том, что психология в алготрейдинге отходит на второй план, но все же присутствует. Так вот, часто алготрейдеры, особенно начинающие, начинают вмешиваться в торговлю своих советников. Тут встает вопрос доверия к своему роботу. Если ты своей разработке доверяешь, то можно ставить ее на реальный счет и ни в коем случае не вмешиваться в работу, пока не станет явно понятно, что была допущена ошибка при проектировании алгоритма. Но сидеть и смотреть, как тихонько день за днем сливает твой робот задача не из простых, даже если ты знаешь наверняка, что оно так и должно быть. Но, конечно же, наблюдать намного проще, чем если бы вам самим пришлось каждый день открывать по вашей системе эти самые убыточные сделки.

Так что же лучше – голова или хвост?

Я не стал писать про такой плюс автоторговли, как возможность тратить на нее 5 минут в день. Просто потому, что я знаю людей, которые торгуют столько же времени руками с прибылью ничуть не меньшей, чем если бы торговали советниками. Так что это ерунда и замануха. Основная же причина, почему лично я выбрал в свое время именно алготрейдинг заключается не в том, что совы работают круглые сутки без устали, не в том, что можно тратить всего 5 минут в день и не пялиться в монитор с утра до вечера. Основные причины – в психологии. Алготрейдинг лучше подходит моему характеру. Во-первых, я не могу терпеть просадки, когда торгую руками, не переношу убыточные сделки. Как я уже говорил, эмоции в алготрейдинге есть, но они намного слабее и довольно легко перебарываются. Во-вторых, мне нравится программировать и всегда учиться новому, исследовать и совершенствовать. Я больше склонен к аналитическому мышлению. Мне доставляет удовольствие обилие нового материала для изучения и упорядочивания, классификации и поисках вариантов последующего применения этих новых знаний в моих экспериментах. Ручная торговля лично для меня ассоциируется со стрессом, тогда как торгуя роботами я чувствую себя большую часть времени комфортно.

И действительно, у обоих подходов есть и свои плюсы, и свои минусы. Что же все таки лучше? Алготорговля сейчас стремительно развивается, количество открываемых роботами сделок неуклонно растет из года в год. Это создает все большую конкуренцию среди алготрейдеров и вынуждает использовать более сложные алгоритмы. Такая тенденция отлично прослеживается, если взглянуть на биржевые рынки. Barclay’s systematic trader index – это индекс доходности системных трейдеров:

Как видно из графика, в среднем алготрейдеры с 2022 года находятся в просадке. То есть большая часть алготрейдеров льет. Как же дела у ручников?

График показывает, что большая часть ручных трейдеров успела подстроиться под изменения рынка, в отличие от алготрейдеров. Вся сила алгоритмического подхода в поиске рыночных неэффективностей, круглосуточной работе, отсутствии эмоций оказались бессильны перед изменением рынков. Рынок изменился и многие алготрейдеры начали терпеть потери. Тем не менее, во время азиатского кризиса 1997-2001 годов ручные трейдеры явно чувствовали себя некомфортно, тогда как алгоритмы торговали более менее эффективно. Когда происходят сложные фундаментальные изменения на рынках, чаще всего именно люди торгуют лучше. В остальных же случаях более стабильным лично мне кажется именно алгоритмический подход. Так как же понять, что лучше? Очень просто. Можно просто сравнить график роста обоих индексов. Как видите, конечный результат примерно одинаков, но системный индекс растет более линейно, но просадки в среднем случаются чаще и они глубже, но менее длительные. Несмотря на некоторые очевидные различия этих двух графиков, видно, что оба подхода мало чем уступают друг другу. Поэтому при выборе торговать руками или при помощи роботов стоит руководствоваться личными предпочтениями. Иными словами, если написание кода у вас навевает скуку, алготрейдинг не для вас.

Так что же лучше делать с помощью роботов, а что оставить человеку?

Компьютеру доверим следующие задачи.

Высокочастотная торговля. Человек просто физически не способен совершать несколько операций в секунду, успевая делать при этом какие-либо расчеты.

Скальпинг. Люди безусловно могут скальпировать, но усталость, например, никто не отменял. Человек устает, внимание падает, эмоции накапливаются. Робот спокойно будет скальпировать 24 часа в сутки на 30 парах.

Системный технический анализ. В скорости и возможностях поиска различных паттернов и рыночных неэффективностей человеку с компьютером не сравниться.

Большие портфели. Когда у вас в работе 300-500 инструментов на периоде Н1, попробуйте эффективно их всех отслеживать. Особенно если это абсолютно разных 100 систем.

Статистический арбитраж. Когда человек десять раз сломает себе мозг над расчетами какого-нибудь десятиногого варианта арбитража, компьютер произведет все расчеты в считанные секунды.

Анализ больших массивов информации. Попробуйте при помощи поисковика в интернете найти скажем тысяч десять высказываний различных трейдеров о конкретной валютной паре и построить прогноз, проанализировав каждое из высказываний. Для компьютера это вполне посильная задача.

Без человека не справиться при решении следующих задач.

Анализ фундамента. Макроэкономические данные, высказывания политиков, анализ экономики различных стран. Чтобы это делал компьютер, нужно много кода. Очень много кода.

Субьективный теханализ. Слышали наверняка про то, что если десяти аналитикам дать один и тот же график и попросить нанести трендовые линии, они все в основном будут в разных местах. Так вот, это оно. Еще с волнами Элиота та же история (но мы все это позже еще обсудим). Так вот, компьютер так не умеет. Хотя, на мой взгляд, не очень то и хотелось.

Особые ситуации. Ну, например, позвонил вам уважаемый Владимир Владимирович, и говорит: Сынок, завтра ЦБ рубль опускать будет. Тут сможет достойно отреагировать только человек.

Любые ситуации, где сделка зависит от неклассифицируемых или не поддающихся анализу причин. Например, торговля по настроению или по расписанию маршруток на остановке за окном, по звездным орбитам, прогнозу погоды и так далее.

Долгосрочные торговые системы. Их стоит оставить человеку хотя бы потому, что он справится не хуже компьютера, а значит конкуренция и так велика.

При этом трейдеров мы можем разделить на четыре группы:

– Супер профи – у них есть и дисциплина, и знания

– Дисциплинированные, но нет знаний

– Есть знания, но нет дисциплины

– Нет ни знаний, ни дисциплины

Как вы думаете, трейдеры из каких групп могут зарабатывать деньги с рынка руками? Что-то мне подсказывает, что только из первой. Ну а при помощи алгоритмов? Конечно же, из первой группы, но еще и из предпоследней. Дисциплина не играет решающей роли. Но зато при торговле руками (если вы попадаете в первую группу), вы можете получать профит, несравнимый с профитом, который может дать алготорговля, особенно если делаете то, что компьютер сделать не в состоянии.

Покупка торгового робота – плохая идея

Итак, ручной трейдинг и алготрейдинг – два различных подхода к торговле на финансовых рынках, при этом в идеале они практически не переплетаются. Если вы всерьез заинтересовались алготрейдингом и хотите пойти «легким путем», просто купив себе торгового робота, сейчас я постараюсь рассказать вам, почему этого делать не стоит.

Прежде всего я советую вам ознакомиться со следующими статьями:

Рынок торговли АТС действительно очень обширен. Если вас не убедили четыре статьи об околорынке выше и вы все еще сомневаетесь, приведу еще пару доводов против покупки чего бы то ни было в сети.

  1. Продавцы роботов часто заявляют, что именно их робот сделает из вашей 1к 10 миллионов без напряга. Зуб даюJ. Ну какой здравомыслящий человек станет продавать робота, если бы даже создание такого было бы возможно, за жалкие 300 баксов? Бедные фонды вкладывают миллиарды долларов в год ради доходности 100% годовых, а тут доморощенный финансовый гений продает за копейки робота, который делает 10 000% в год. Нестыковочка выходит, кто-то явно врет – либо фонды сговорились и вводят в заблуждение своих инвесторов, прикарманивая сверхприбыли, либо честный торговец с интересным ником anonymous.
  2. Еще торговцы часто любят придумывать красивые истории о создании своих ботов. Чтение таких историй порой неплохо заменяет просмотр камеди клаба. Я шел по улице и на меня упал кирпич, после чего я впал в кому на 5 лет. Все это время в моей голове мне читала лекции по программированию и финансам симпатичная девушка в бикини. Когда я очнулся, мне сразу же страшно захотелось что-нибудь написать. Я взял салфетку, проткнул иголкой свой палец и начал что-то писать на салфетке. Это оказался готовый алгоритм торгового робота, который я сейчас и продаю. Когда я его протестировал, я был в шоке. За прошлый год я заработал столько денег, что мне больше не нужно, поэтому я решил дат возможность заработать вам, честным трейдерам. Давайте вместе бороться против гнета проклятых ДЦ! Давайте разорим их вместе при помощи моего бота! (при заказе до 20 ноября супер-приблуда пулялка-доливалка в подарок! Осталось только 8 копий, спешите!)

Так или иначе, у продавца и покупателя разные интересы – продавцу нужна красивая кривая доходности для того, чтобы клюнуло как можно больше инвесторов. При этом его не особо заботит судьба покупателя после получения денег. В ход идет переоптимизация и подгонка под последний участок истории и прочие «грязные» приемчики. У покупателя же интерес – окупить покупку и заработать деньги. А чем красивей мониторинг, тем, как кажется инвестору, эта задача более выполнима, что по факту далеко не так. Самое примечательное в том, что желающие купить робота, на самом деле часто слабо представляют, что это такое. Большинство из них думает, что торговый робот — это автоматический игрок на бирже, который всегда приносит прибыль.

При этом, что самое забавное, большинство искренне верит, что робот, который принесет большую прибыль должен стоить дешево. Если Вы обратитесь к методикам оценки эффективности какого-либо бизнеса, то обнаружите, что, если бизнес обеспечивает возврат вложенных инвестиций за 3- 5 лет, то это хороший бизнес. В рекламах часто пишут, что предлагаемое оборудование (технология) окупается за один год или менее, но это лишь в рекламах. Таким образом, предположив, что мы с вами люди здравомыслящие, предлагаю следующую методику оценки стоимости робота, позволяющего получить желаемую прибыль.
Формула расчета стоимости робота очень простая. Стоимость такого робота равна утроенной годовой прибыли от суммы, которая вам необходима на пропитание. Вот нужно вам в год 500 т.р., значит такой робот стоит 1,5 млн. р. Нужно 3 млн. долларов в год, робот стоит 9 млн. долларов. А стоит робот 300 баксов – угадайте, сколько он вам за год принесет? Не верно, немного меньше сотни – примерно ноль.

  1. Я не знаю ни одного человека, который бы стабильно жил за счет профита от купленной АТС.

Ну честно, везде искал, на форумах, разных сайтах и блогах различных стран, у знакомых спрашивал и не нашел. Единственные люди, которые стабильно зарабатывает на коммерческих ботах – это их авторы и продавцы. А все, кто живет за счет ботов, разработали их себе сами.

  1. Я не знаю ни одной системы, которая дожила года этак с 2007 до наших дней.

Не важно, коммерческая или нет, но не видел ни одного мониторинга живой системы со стартом с 2007-2008 года. Все системы разрушаются в конце концов. Не бывает вечных систем, ни ручных, ни автоматических. А это значит, что либо вам придется очень часто (по штуке в квартал, например) покупать новых советников (и не факт, что все покупки будут хотя бы успевать окупаться), либо научиться уже писать их самому в конце-то концов! Качественная своя собственная сова способна жить до 5 лет, судя по мониторингам, выложенным выше.

Как обычно это делается? Нанимаются индусы или азиаты, которые за 1-2 тысячи баксов пишут систему, которая в тестах «смотрится неплохо», появляется сайт с кучей маркетинговой чепухи и делается фейковый мониторинг. Все готово для больших продаж!

В общем, я крайне не рекомендую вам покупать коммерческие системы, а если соблазн что-либо приобрести непреодолим, требуйте мониторинг торговой системы на реальном счете. В этом вам помогут следующие статьи:

Если же у вас уже есть готовая торговая система или есть желание ее создать, я рекомендую прочесть:

Итак, надеюсь, к этому моменту я вас уже убедил, что алготрейдинг – это весело. Если же еще нет, вот вам последний аргумент в пользу алготрейдинга, после которого я начну вас отговаривать от этого занятия.

Доля автоторговли на форекс

Согласно исследованиям Aite Group доля алгоритмического исполнения заявок на Форекс по состоянию на 2022 год – около 24%. К сожалению, более новых данных я не нашел, но судя по тенденции этого графика вполне можно предположить, что на данный момент эта доля возросла до примерно 35-45%, может и выше.

Источник: Aite Group

Скальпинг и HFT на форекс на данный момент самые интересные направления. Большинство брокеров, предоставляющих услуги на Форекс, также дают возможность торговать через ECN (Electronic Communication Network) – электронная система торгов, подобная биржевой площадке, которая объединяет, в случае с Форекс, ведущих поставщиков ликвидности по обменным курсам валют — международные банки, корпорации, внешнеторговые организации.

Обратите внимание на этот график – процент алгоритмизированности рынка форекс все еще достаточно низок! А это значит, что пока у нас не так уж и много конкурентов, что по крайней мере лично мне прибавляет уверенности.

Распространенные мифы и заблуждения об алготорговле

  1. Успех в трейдинге на 90% зависит от психологии.

Как я уже говорил выше, психология не оказывает слишком сильного влияния на процесс алготрейдинга, в отличие от торговли руками. Даже при торговле руками, если ваша система сливная, то как бы вы ни боролись со своими эмоциями – вы сольете. А построить хорошую торговую ручную систему не такая уж и простая задача. А вот торгуя советником не сильно подготовленному психологически человеку гораздо проще. Если только он конечно не совсем неуравновешенный (надеюсь, среди нас таких тут нет).

  1. Алготрейдинг не работает.

Да, при всех представленных фактах большое количество людей считают, что роботы не способны зарабатывать. Дико, но факт. Barclays systematic trader index показывает отличный пример того, как алготрейдеры стабильно получают профиты на протяжении более двадцати лет. Алготрейдинг с реалистичными ожиданиями доходности и просадок с правильным, адекватным пониманием, как работает рынок – вполне прибыльный бизнес.

Как частный случай такого заблуждения можно считать мнение о том, что вообще системная торговля в принципе не работает.

  1. Тестирование не работает.

Периодически слышу такое высказывание в интернете, в том числе у нас на форуме. Тестирование – это очень важный элемент алготрейдинга, который помогает понять, как вела себя конкретная стратегия в прошлом. Тем не менее тестирование имеет ряд ограничений и особенностей без понимания которых оно действительно бесполезно. Да, тестирование не работает, если вы не понимаете, что вы делаете и как провести тестирование системы с удовлетворительной точностью. Но в случае, если вы знаете и прекрасно понимаете, что вы делаете, тестирование вещь незаменимая.

  1. Сетки и мартины работают.

Да, эти типы систем действительно работают, но не слишком долго. Как правило, не настолько долго, чтобы трейдер успел вывести свой депозит перед сливом. Особенно опасны системы, которые умудрились не слиться хотя бы пару лет. На паммах они набирают не одну сотню тысяч долларов, прежде чем благополучно слиться. Как правило инвесторы либо не понимают, чем они рискуют, либо понимают хорошо, но надеются, что именно с ними этого не произойдет, что именно они почуют заранее момент слива и успеют вывести свой капитал и существенную прибыль. Если же все-таки хотите испытать свою удачу, то хотя бы прочтите вот эту статью:

  1. Индикаторы не работают.

Сейчас очень модно ругать индикаторы. Каждый второй считает, что индикаторы не работают. А пока они так считают, трейдеры зарабатывают деньги на индикаторных системах, а алготрейдеры зарабатывают деньги на индикаторных советниках. Индикатор – это просто некоторое преобразование цены в иной, более удобный математический формат. Как реальный ценовой поток преобразуется в японские свечи. Примерно то же самое.

Действительно ли вы готовы погрузиться в алготорговлю?

  1. Как вы считаете, как вы поступите, если на протяжении двух лет у вас не будет получаться заставить этого чертового робота торговать прибыльно? Или может быть вы рассчитываете начать получать профит раньше? На самом деле процесс займет примерно года три. Если вы рассчитываете на более короткий срок, лучше даже не начинать – зря потеряете время. Про сроки изучения хорошо написано в этой статье:

Наверняка вы не раз слышали о правиле 10к часов. Чтобы заставить это правило работать на вас, вам прежде всего нужно заставить работать себя. Для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь занимаясь алготрейдингом вам нужны знания, немало знаний. О том, какие знания потребуются, я расскажу ниже.

  1. Как вы себя чувствуете, когда ваш счет находится в просадке? Если это повод для депрессии и причина, почему вы сегодня в стельку пьяны, алготрейдинг не для вас (да и ручная торговля, думаю, тоже). Вообще я до сих пор негативно переношу просадки на счете, но они меня не выбивают из колеи. Я спокойно продолжаю заниматься своими делами. Если вы так не можете, лучше не начинать. Но возможно справиться с собственными эмоциями вам помогут эти четыре крайне полезные статьи:
  1. Станете ли вы торговать дальше этим советником:

Если ответ – нет, вам оно не надо:

Как долго вы готовы ждать? На первом мониторинге выбранные мной два месяца выглядят действительно как неудачный вариант бота. Тем не менее, этот «неудачный бот» сделал 266% профита за два года с просадкой менее 10%. И кто теперь «неудачный»?

На самом деле важны месяцы, а не дни. Если из 15 дней 10 у советника оказались прибыльными, вы же не побежите закладывать квартиру? Из следующих 15 дней прибыльными могут оказаться только 5. И снова это не скажет ничего о качестве советника. Тем не менее, всегда есть возможность осуществления наихудшего сценария. Сейчас это важно просто запомнить, а позже я научу вычислять этот самый худший сценарий и на основе этого знания делать выводы.

  1. Сколько процентов профита в год для вас подойдет?

На эту тему в блоге уже написано несколько статей:

И для профилактики ненужных иллюзий также рекомендую прочтение следующей отражающей суть и алготрейдинга статьи:

Если вы хотите сравнивать свои результаты с каким-нибудь бенчмарком, чтобы отслеживать свой прогресс, лучше всего тут подойдет systematic traders index. На данный момент он включает в себя показатели доходности 454 различных алгоритмических стратегий.

Как построить понимание торговли на форекс ?

Все, что вам нужно – постоянно методично углублять свои знания о рынке. С пониманием одних вещей возникают новые вопросы, поиски ответа на которые приближают вас к получению прибыли на постоянной основе. Изучая новую информацию вы повышаете вероятность выхода на уровень постоянной систематической прибыльности. Но знание и понимание это немного разные вещи. Знание – это просто получение некоей новой информации о рынке форекс. Как например вы узнали, что такое плечо или размер контракта. Понятие понимание несколько шире. Оно включает в себя и знание, и информацию о том, как это знание связано с другими знаниями о рынке, а также возможность на основании этого знания и усвоенных предыдущих получить новые знания. То есть понимание – это целиковая, общая картина рынка, состоящая из кусочков тех самых «деталек» – знаний, их взаимосвязей и переплетений. Чем глубже у вас знания о какой-то конкретной детали и ее взаимоотношении с другими деталями, тем целостнее ваша общая картина, тем глубже ваше понимание рынка. Есть много различных подходов к изучению чего-то нового. Но наиболее эффективный и универсальный – систематичный научный подход. Систематизация изучения позволяет сократить время, затраченное на обучение. Важно быть последовательным и иметь свой план обучения, а не прыгать от одной «детальки» рынка к другой. Кроме того, в процессе обучения важно строить вашу «пирамиду» знаний из качественного материала. Если одна из «деталек» в фундаменте окажется некачественной, вся с таким трудом возводимая пирамида рухнет и вам все равно придется отбраковывать «детальки», чтобы отстроить вашу пирамиду заново. Поверьте, я знаю, о чем говорю, потому как сам достаточно недавно пострадал от такой «некачественной детальки». Как отбраковать некачественные знания? Только методом эксперимента, убедившись на своем личном опыте. Например, можно ли верить тестам советников, выполненных терминалом MetaTrader 4? Позже я скажу вам правильный ответ, но все равно рекомендую проверить и убедиться самому (просто чтобы выработать необходимую для работы привычку). Старайтесь каждую увиденную где бы то ни было фразу (будь то на форуме, в книге авторитетного автора или где бы то ни было еще), ну например какую-нибудь вроде этой: «спред в ночные часы расширяется» воспринимать как: «неплохо было бы написать скрипт, который будет логировать спред раз в минуту в формате csv, чтобы я накопил данные по спреду в течение недели и потом смог вычислить средний спред по каждому торговому часу в сутки и на будущее знал наверняка, как ведет себя спред утром, днем и глубокой ночью». Ну, вы поняли мою мысль. У нас нет фактов – есть только гипотезы, проверка которых приводит к истинному знанию. Это – единственный возможный способ обрести понимание. Вы можете изучать форумы, слушать чужие советы, читать книги и статьи, но… вы уже поняли, что со всем этим делать. Вот примеры исследования рынка:

Как увеличить шансы на успех?

  1. Научитесь просчитывать риски. Очень многие новички либо не знают, что такое риски, либо просто игнорируют их существование. В итоге очередные слитые депозиты. Некоторые люди бывают настолько упрямы, что за год сливают суммы, которые среднестатистический россиянин и за 10 лет не заработает. Пока вы учитесь, уменьшите риски до 0,5% на сделку чтобы спать спокойно. Рискнуть всегда успеете, к тому же делать это лучше с полным пониманием того, что вы делаете. Понятно, что бывает завидно, когда вы видите мониторинги со 100500% буквально за неделю. Но подумайте вот о чем – видели ли вы подобные мониторинги сроком минимум год? По какой-то волшебной причине эти «крутые» мониторинги спустя от силы пару месяцев куда-то испаряются вместе с их владельцами. Ну или владельцы не испаряются, а старательно делают вид, что нашли грааль и им незачем непонятно кому палить свои прекрасные результаты. Запомните одну простую вещь – чем выше доходность, тем выше и риски. Если вы хотите добиться успеха, первое, что вам надо изучить – это расчет рисков.
  2. Торговля – это статистика. Недостаток знаний в этой области заставляет людей попадать в серьезные ловушки заблуждений. Например, многие новички могут отказаться от использования советника, если после установки его на счет первые три-четыре сделки закрылись в убыток, но это совершенно безобидный пример. Гораздо опаснее, например, слепая вера в мартингейл и постоянное нахождение иррациональных отговорок после слива о якобы неподходящих рыночных условиях и прочей чепухи. Чтобы получать прибыль вам придется разобраться в азах статистики. Далее придется постепенно углублять эти знания.
  3. Изучайте программирование. Начать можно с mql4, а затем приступить к чему-то более серьезному. Но mql4 как базовый язык вполне неплох для старта – он простой, по нему хорошая документация, много уроков у нас в блоге и на форуме и коллеги форумчане всегда подскажут, если есть какие-либо затруднения. У меня с нуля на написание первого советника ушло недели две. Когда я говорю с нуля – это значит с абсолютно полного нуля, информатики в школе у нас тоже не было.
  4. Учите всю базовую информацию о рынке, которую можно найти в книгах и сети. При этом к любой информации стоит относиться критически (мы об этом уже говорили выше). В первую очередь собирайте информацию из более солидных источников, таких как книги.
  5. Вы должны знать и четко понимать основные характеристики тех систем, которые торгуете, а также их значение и способ вычисления. Я имею ввиду: количество прибыльных сделок, Шарп, профит фактор, отношение прибыли к убытку, максимальная просадка и прочее.
  6. Не торгуйте советниками, если полностью не понимаете, как они работают. Если вы не понимаете, почему советник входит в покупки, когда «вот эта синяя линия пересекает ту красную снизу вверх», лучше отложите этот советник в сторону. Почему? Потому что вы не знаете точно как это работает и чем вам грозит работа этого эксперта, чего от него можно в теории ждать, а как он работать уж точно не должен.
  7. Не скачите. Новички часто скачут от одной системы к другой, от одного советника к следующему. Добейте один советник, пусть он у вас начнет торговать прибыльно, затем пилите следующий. Распыляясь вы теряете концентрацию и можете пропустить важные детали, которые потом выйдут боком вашему депозиту.
  8. Привыкните к тому, что даже скромной доходности бот, который будет прибылен в долгосрочной перспективе – это много работы. На создание нового бота обычно уходит от силы неделя. На допилку и совершенствование порой до полугода. Вам некуда спешить, рынок никуда не денется.
  9. Просадки обязательно периодически случаются. Ну никуда от них не деться, не может постоянно падать только профит. С этим нужно просто смириться и терпеть. Какая бы прекрасная система ни была. При этом периодически случаются просадки длиннее и грубже, чем вы рассчитывали судя по результатам советника на тестах. Как к этому быть готовым, мы обсудим позже.
  10. Каждый «кусочек» пропущенной или бракованной информации потенциальная бомба с часовым механизмом на пути к вашему успеху. Неизвестно, когда она взорвется, но последствия могут быть самыми разными. Серых полей в своей картине рынка лучше не оставлять.

Очень много полезной информации находится на форуме, в разделе «в помощь трейдеру».

Изучая алготрейдинг по этому плану вы будете строить хороший, каменный, крепкий дом. Пункты 1, 2 и 3 послужат фундаментом для этого дома, поэтому отнеситесь к этим знаниям максимально серьезно. Это основа, без которой рано начинать какие либо эксперименты для познания рынка. Сколько времени уйдет на строительство фундамента – зависит только от вас, от вашего характера и способностей. Но я бы назвал примерные цифры 1-2 года. Следующее, что вам будет необходимо – в пунктах с 4 по 10. По большей части это эксперименты, формирование гипотез и их проверка на практике. На это может уйти 2-4 года, но скучать не придется, уверяю. По окончании этого периода у вас будет прочная база проверенных знаний о рынке, рабочих инструментах, возможно некоторые свои наработки необходимого для работы софта, а также умения и навыки, необходимые для полноценной работы. Это время, когда ваши предыдущие эксперименты начнут давать плоды в виде по настоящему прибыльных в долгосрочной перспективе советниках и четкого понимания того, что нужно делать, чтобы зарабатывать больше. В это время вполне может появиться желание написать, например, собственную торговую платформу, заточенную под личные нужды, и, что самое главное, возможности это осуществить.

Какими еще вещами желательно обладать в той или иной степени для успешного освоения алготрейдинга?

Итак, это знания, понимание, о котором я уже немало сказал, иммунитет к разочарованиям, которых немало встретится на вашем пути, любопытство, без которого невозможно обучение в принципе, и, конечно же, терпение, самое главное качество в трейдинге вообще:

На диаграмме прекрасно видно, что понимание составляет 40% – это самое важное. Терпение и иммунитет к разочарованиям – по 20%, ну и любопытство со знаниями вместе – по 10%.

Знания трейдера

Я не встречал ни одного успешного алготрейдера, который не приложил бы значительных усилий для достижения того, чего он достиг. Иными словами, нужно многому научиться, чтобы добиться успеха в алготрейдинге. Все успешные алготрейдеры, которых я знаю и с которыми общался, вполне неплохо умеют программировать и знают несколько языков программирования а также имеют явно не начальные знания в статистике.

Тем не менее, если вы решили заняться алготрейдингом потому, что это проще ручной торговли, хочу предостеречь – это совсем не так.

Начинать работу лучше с простых систем, постепенно с получением новых знаний усложняя своих советников. Иначе можно наделать кучу ошибок.

Многие алготрейдеры прокладывают себе путь на ощупь, экспериментальным путем выясняя все сложности и нюансы. Я же дам вам карту, по которой идти будет гораздо удобней. Но сам путь придется преодолевать вам самим.

  1. Базовые представления о рынке

В первую очередь вам нужно получить базовые представления о рынке. Для этого хорошо подойдет чтение литературы. На данном этапе вам не обязательно строить гипотезы и проверять их. Вам нужно просто получить общее представление о том, что вообще существует в мире трейдинга. Что конкретно вам нужно освоить? Базовые знания о функционировании рынка, технический анализ (уровни, фигуры и прочее), функционирование, расчет и назначение различных индикаторов, классические торговые системы. Все эти вещи можно найти в любом справочнике по техническому анализу.

  1. Статистика и теория вероятности.

Помимо базовых представлений о статистике, математическом анализе и теории вероятности, вам очень сильно пригодятся знания о методе Монте Карло и методе Конечных Разностей. Оба метода основаны на теории вероятностей, статистике, методах численного анализа и дифференциальных уравнениях в частных производных.

Это то, чем многие трейдеры пренебрегают. А зря, ведь именно благодаря манименеджменту можно продержаться на рынке систематически в прибыли очень долгое время, а когда система перестанет работать, получить гораздо меньшие потери. Вообще риски в трейдинге – это очень занимательная и интересная вещь. Дополнительные риски могут придти из таких областей, о которых довольно трудно догадаться, например, при изменении волатильности, выходе важных новостей или усилении корреляции двух валютных пар. А еще же есть такие вещи, как черные лебеди, упущенные ошибки алгоритма или ошибки при оптимизации, сбои серверов, банкротства брокеров и так далее. Мы живем в очень опасном мире, и чтобы избежать хотя бы части выше названных рисков, нужно изучить манименеджмент.

  1. Вам необходимо научиться программировать.

На первом этапе нужно изучить mql4. На этом языке написано большинство скриптов, индикаторов, советников для терминала MetaTrader 4. Язык не сложный, в принципе на его более-менее сносное освоение вполне хватит месяца для того, чтобы написать свой первый советник. Далее стоит на будущее изучить язык mql5 – на данный момент терминал MetaTrader 5 не годится для нужд алготрейдинга, но терминал дорабатывается и, возможно, довольно скоро можно будет переходить на него (об особенностях терминалов мы поговорим позже). Какой язык вам пригодится дальше? Все будет зависеть от ваших целей, но наиболее распространены среди алготрейдеров следующие: С++, С#, Java, Python, MathLab, R. Изучив один из этих языков, вы получите возможность самому писать код для ваших исследований и инструменты для алготорговли. Для любого из этих языков можно найти отличные open-source проекты и библиотеки, которые очень сильно вам могут помочь. Один из крупнейших таких проектов для алготрейдинга – QuantLib, написанный на языке C++. А вот если вы хотите напрямую подключаться к таким поставщикам ликвидности, как LMAX, Currenex, Integral и прочим для торговли при помощи высокочастотных алгоритмов, например, то вам стоит изучить Java, так как API для подключения написаны именно для этого языка. Вообще же программирование – огромный пласт знаний, едва ли не больший по объему, чем знания о рынке и поэтому вам нужно иметь четкое представление о том, что вам изучить нужно, а что можно пропустить и освоить в случае необходимости. Я на данный момент осваиваю платформу .Net – закончил изучать язык C# и сейчас изучаю Windows Presentation Foundation (для создания графических приложений). Далее мой план обучения включает в себя Entity Framework (для работы с базами данных). Изучив эти технологии, я смогу полноценно писать различный софт под Windows, будь то программа для дата майнинга, кликер для торговли на новостях или полноценный терминал для тестирования стратегий. Изучение ASP.NET (для разработки веб-приложений) я решил пропустить и скорее всего для начала получу только базовые представления о ней. Тщательно изучив язык программирования, ваши возможности по сути будут ограничиваться только вашей фантазией и свободным временем.

Не стоит при этом забывать о том самом понимании, о котором мы говорили выше. В программировании, да и во всех остальных сферах вашей жизни, это очень важно. Поэтому я рекомендую вам такой план обучения программированию:

– Архитектура компьютера – как хранятся и обрабатываются данные. Как хранятся биты, что такое основная и массовая память, как представляются целые, дробные числа и строки. Как работает процессор, как выполняется программа, как происходит взаимодействие процессора с другими устройствами.

– Программное обеспечение – операционные системы и сети, алгоритмы, общее представление о языках программирования и технологий разработки программ. Какие есть операционные системы и как они устроены, сети, сетевые протоколы и безопасность. Что такое алгоритм, как создаются алгоритмы. История языков программирования, концепции, реализация языка. Что такое ООП, что такое параллельные процессы. Модульность, методы проектирования, тестирования и документирования ПО.

– Организация данных – структуры данных, файловые структуры, структуры баз данных. Что такое массивы, списки, стеки, очереди. Что такое файлы, индексация и хеширование. Какие бывают базы данных, что такое реляционные и объектно-ориентированные базы данных.

– Алгоритмические машины. Распознавание изображений и способность к рассуждению, искусственные нейронные сети, генетические алгоритмы.

– После получения общей картины можно приступить к изучению языка. Для изучения такого языка, как mql, такого количества знаний не потребуется. Да и вообще в принципе можно освоить любой язык без всего вышеперечисленного. Но эти знания дадут вам понимание, а следовательно, вы сможете добиться гораздо больших результатов.

– Само по себе знания языка программирования даст вам не так уж много. Изучив C#, я пока ничего толкового написать не могу, пока не освою WPF и работу с базами данных. Изучение БД лучше всего начать с реляционных баз и языка структурированных запросов SQL. Самые распространенные БД – Microsoft SQL Server, Oracle и MySQL. Скорее всего, больше вам ничего про базы данных знать и не потребуется. Хедж-фонды чаще всего используют MySQL, а SQL Server и Oracle больше распространены в банковской сфере. Если вы собираетесь строить быстрых роботов для высокочастотной торговли, то лучше всего присмотреться к HDF (Hierarchical Data Format) или Kdb+, которая специально для HFT и была разработана.

– Что пригодится позже – паттерны проектирования, язык UML тоже будет не лишним. Освоив один серьезный язык программирования, вы можете углублять свои познания в базовых знаниях, например, работы железа, или сетей. Можно изучить также еще один язык программирования.

Изучайте только то, что требуется вам конкретно в данный момент. Вы должны получить базовое представление обо всем вышеизложенном, но для глубокого изучения всего предложенного материала у вас уйдет несколько лет.

Каждый язык программирования служит для своей конкретной цели, в том числе это касается и алготрейдинга.

Например, для написания роботов для HFT чаще всего используют C++ или Java, реже C#, а также такие базы данных, как HDF и Kdb+.

Различные серьезные исследования, оптимизацию и бэктестирование проводят, как правило, в Visual Studio (C++, C#, LINQ), MathLab (которая была создана для работы с линейной алгеброй и векторными операциями и для которой на данный момент доступна целая куча дополнений для финансовых вычислений, оптимизации и прочего) или R Studio (и специальный язык R, заточенный под статистические вычисления). Можно использовать и Java, и C++, и Python. Часто для более простых исследований также используют Excel и его макросы (лично мне показалось неудобно и как-то непривычно, хотя по основной работе часто применяю Excel, но на «бытовом», офисном уровне).

Но мне еще нравится MathLab, возможно потому, что у меня уже имеется в прошлом опыт работы с ним. Немного подробнее расскажу об этой программе: в программе, например, можно создать высокочастотный алгоритм и протестировать его. В принципе, некую не сильно сложную стратегию можно написать при помощи MathLab, причем там же ее и протестировать, оптимизировать и даже провести оценку методом Монте Карло, а на все это действо у вас уйдет не больше пары недель. В программу включены возможности финансовых и статистических расчетов, визуализации ценовых данных и технический анализ, встроенные индикаторы, разработки и тестирования торговых стратегий по любым данным, в том числе и по тикам, а также интеграция с другими различными аналитическими пакетами. Простые стратегии типа пересечения двух машек пишутся буквально 10-15 строчками. Котировки можно брать из Excel файлов нажатием пары кнопок. Но самая главная фишка – очень быстрая работа с вычислениями большого количества данных. А скомпилированное приложение (да, это тоже возможно) будет по скорости сравнимо с написанным на C++. При этом многие известные методы, начиная со статистики и заканчивая дата майнингом уже реализованы в виде готовых приложений, остается только несколько раз кликнуть мышью. Единственное неудобство использования подобных методов – придется придумывать, как робот будет торговать в терминале МТ4. Тут есть несколько вариантов: переписывать код советника заново для торговли в MT4, использовать стратегию в виде dll, которая будет вызываться из обычного mql4 советника, выводить данные из MathLab в csv файл, который потом другим советником будет считываться, либо (самый предпочтительный вариант) механизм DDE – в этом случае данные шлются между программами напрямую. И все же, как бы привлекательно не выглядела работа в MathLab, профессионалы используют его реже, чем среду статистического программирования R, которая дает намного большие возможности для анализа и исследований.

В любом случае, по крайней мере без базовых навыков программирования, таких, как знание mql4, точно не обойтись. Все, что сверху этого – факультативно только для тех, кто решил заняться алготрейдингом всерьез. При этом для того чтобы освоить навыки программирования, достаточные именно для трейдинга (а не для работы в компании Microsoft), не требуется быть особо одаренным, иметь специальное или математическое образование. Как не требуется для изучения английского языка заканчивать «ин-яз».

Кстати, на мой взгляд, изучение иностранного языка и языка программирования очень похоже. При этом изучение языка программирования легче, так как при изучении иностранного языка нужно уметь хорошо читать, писать, понимать на слух и говорить. При этом понимание на слух и навыки разговора считаются наиболее сложными. В программировании фактически нужно научиться всего лишь читать и писать определенными буквами и символами в соответствии с логикой языка.

Когда первый раз видишь код программы, к примеру, на языке C#, то сразу в голову лезет мысль – это невозможно освоить без специального образования и предрасположенности к этому виду деятельности. Но после 2-3-х месячного системного изучения данного языка приходит понимание что «не боги горшки обжигают». Я вообще придерживаюсь мнения, что выучить можно все, что угодно, или почти все при наличии соответствующей мотивации и дисциплины.

А вообще после изучения mql4 по моим наблюдениям изучение более серьезного языка пойдет гораздо быстрее. На языке C# я написал четыре робота для TSLab буквально спустя неделю после начала изучения. На R набросал простенький скрипт для кое-какого анализа котировок всего за пару дней. Это я к тому, что зная уже хоть какой-нибудь язык программирования, дальше изучать будет уже существенно проще. Ну а для начала вы можете пройти «Курс молодого бойца» и освоить азы языка mql на страницах блога.

Наверняка у вас уже возник вопрос, какой язык выучить после освоения mql. Для этого достаточно просто посмотреть на рейтинг самых-самых языков, например, за 2022 год. Есть несколько авторитетных рейтинговых агенств, к которым стоит прислушаться.

Рейтинг RedMonk
Эта аналитическая компания регулярно публикует собственный рейтинг языков программирования. Он строится на основе оценки сочетания популярности на GitHub, плюс активность обсуждений на Stack Overflow. Из интересных нам языков: 2 – Java, 4- Python, 5 – C#, 6 – C++, 9 – язык C, который мало используется в алготрейдинге, 12 – R, 18 – MathLab, 19 – Visual Basic, язык, на котором можно программировать в Excel.

IEEE Spectrum
IEEE Spectrum — это журнал, который издается Институтом инженеров электротехники и электроники. Для создания своего рейтинга специалисты IEEE использовалис 12 различных метрик из 10 источников. Основное — это поиск результатов по запросу «название языка programming» на ряде популярных сайтов. Учитываются и материалы, которые выдаются в поисковой выдаче Google, данные Google Trends, упоминания в социальных сетях. Первое место – C, второе – Java, третье – Python, 4 – C++, 5 – R, 6 – C#.

TIOBE

Компания TIOBE Software, публикуя свой рейтинг, отмечает рост популярности ассемблера. Согласно этому рейтингу язык поднялся на две позиции — с 12 на 10 место. Это объясняется бурным развитием сферы интернета вещей. Анализ данных проводится на основе результатов поисковой выдачи многих систем, включая Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, Bing, Amazon и Baidu. Итак, 1 – Java, 2 – C, 3 – C++, 4 – Python, 5 – C#, 13 – Visual Basic, 16 – MathLab, 17 – R.

Этот рейтинг оценивает популярность языка по количеству запросов на поиск документации по языку в Google. Итак, 1 – Java, 2 – Python, 4 – C#, 6 – C++, 7 – C, 9 – R, 11 – MathLab, 14 – Visual Basic.

Различных рейтингов много и во всех них одни и те же языки расположены на разных местах. Языков программирования тоже очень много – в районе 2,5 тысяч. Тем не менее, видно, что java во всех рейтингах опережает примерно одинаково популярных C++ и C#, а R и MathLab находятся в первой двадцатке. К слову сказать, язык mql находится примерно между 50 и 80 местом, то есть все таки входит в топ-100. Так какой же язык выбрать? Я считаю, что помимо mql стоит выучить C++, C# или Java, плюс один из языков для проведения исследований – R или MathLab. Но это мое личное видение. А вообще, надо попробовать что-то сделать на том или ином языке, что бы можно было сравнивать, а потом уже определить – с чем работать понравилось больше. Я уже выбрал для себя C#, хотя еще не до конца разобрался, что мне больше нравится – R или MathLab.

  1. Технологии торговли.

В эту группу знаний можно включить знание терминалов и способов торговли, в том числе программных, что такое протокол передачи финансовых данных, что такое доверительное управление, сигналы, PAMM и MAMM счета.

  1. Знаниявсферефинансов.

В принципе, можно получить совсем базовые знания в этой области. Но, опять же, более углубленные только будут способствовать успеху. Сюда можно отнести знания о деньгах, кредитах, работе банков, рынках и биржах, финансовом менеджменте, инвестициях и мировой экономике, экономическом анализе. Также точно не помешают знания бухгалтерского учета, основ аудита и истории экономики. Эти знания дадут иммунитет от большего числа околорыночных мошенников, позволят более глубоко понимать функционирование финансовых рынков, эффективнее распоряжаться личными финансами.

  1. Системостроение.

Сюда входят знания о различных типах стратегий (волновые теории, свечные паттерны, фрактальные теории, графический анализ, работа по фундаменту, фронтранинг, скоростной арбитраж, машинное обучение, дата майнинг, торговля по тренду и контртрендовые стратегии и так далее), а также методы исследования рынка (различный специализированный софт). Эти знания и опыт дадут возможность построения, тестирования и оптимизации различных типов торговых систем, инструментарий, который позволяет быстро и качественно тестировать свои идеи и системы.

Саморазвитие – ключевой элемент успеха

Чтобы стать профессионалом своего дела и поддерживать профессионализм на должном уровне, необходимо постоянно развиваться, совершенствоваться и познавать новые аспекты своего занятия. Как спортсмен, бросивший тренировки, теряет форму, так и любой профессионал, прекративший развитие по своей специальности, со временем утрачивает необходимые навыки. В случае трейдинга необходимость постоянного развития наиболее актуальна, поскольку в этом нелёгком деле успех зависит непосредственно от самого трейдера, от его подготовки, накопленных знаний и способности действовать более эффективно. Даже если вы успешно торгуете уже несколько лет подряд, это вовсе не означает, что вам нечему больше учиться и не нужно дальше развиваться.

Даже если вы уже состоявшийся трейдер, никогда не помешает изучение новых направлений, стратегий, новых рынков или финансовых инструментов. Постоянно следите за новинками в сфере программного обеспечения и за внутренними изменениями в механизме работы биржи. Применять данные знания в своей торговле не обязательно, но для общего развития очень полезно знать.

Окружайте себя профессионалами

Одним из эффективных методов личностного и профессионального развития является знакомство и поддержка связи с «коллегами по цеху», которые имеют общие с вами интересы и даже превосходят вас по опыту и профессионализму.

Читайте чаще и больше

Чтение само по себе приводит к значительному развитию интеллектуальных и аналитических способностей человека, что крайне важно и для трейдера. В данном случае полезным будет чтение как классических книг по трейдингу, техническому и фундаментальному анализу, программированию, основам экономики и финансов, так и сторонняя литература. Что касается меня, то я стараюсь придерживаться 2 простых правил: уделять чтению книг хотя бы 4 часа в течение дня (не так важно, сколько отводить времени для этого, главное — стараться делать это каждый день) и в выходной день выделять 2-3 часа на просмотр обучающих видео или семинаров.

Программы и книги по саморазвитию обладают весьма высокой эффективностью для улучшения личностных и профессиональных качеств. Сейчас с помощью соответствующих книг и видео можно значительно улучшить психологические установки и дисциплину, увеличить внимание и память, улучшить интеллектуальные возможности. Начните совершенствовать свои слабые стороны и активно «прокачивать» сильные. Всё это будет способствовать комплексному развитию трейдера и как следствие естественным образом положительно отразиться на ваших торговых результатах.

Планируйте свои задачи

Планирование ежедневных задач, а также общих долгосрочных и среднесрочных планов является основой высокой эффективности успешных людей. Выработайте в себе привычку постоянно фиксировать заметки и планы на бумажных носителях или с помощью специализированных программ. Каждый вечер составляйте план на следующий день, по выходным можно составлять план на неделю и месяц. Добавьте в свой распорядок новые задачи по вышеуказанным пунктам, например, чтение каждый день по 1 часу, раз в неделю просмотр видео по трейдингу, бег или плавание в бассейне через день по 1 часу, изучение программирования по 1 часу каждый день. Для оперативной работы с планами, а также выполнения поставленных задач можно использовать напоминания в телефоне или специализированные приложения.

Физическая подготовка способствует улучшению дисциплины, силы воли и целеустремлённости, что крайне важно для трейдера. Психологическая устойчивость, подкрепленная хорошим физическим состоянием, существенно увеличивает ваши шансы на успех. Каждый день старайтесь хотя бы 30 минут уделять физической активности. Например, можно делать пробежки, кататься на велосипеде или на лыжах, ходить в бассейн. Если в какой-то из дней нет возможности или времени сделать тренировку, то можно обойтись отжиманиями, приседаниями, упражнениями на пресс. Это то, что можно без проблем сделать дома в любое удобное время. И не забывайте как можно больше дышать свежим воздухом. Голова в таком случае будет работать намного лучше.

Следуя таким простым принципам, вы существенно улучшите свои личностные и профессиональные качества, всегда будете в здоровом активном тонусе и в курсе всех необходимых событий в мире трейдинга. Не переставайте развиваться и новые достижения не заставят себя ждать. Также советую ознакомиться со следующими полезными статьями:

Типы торговых стратегий

Торговая система или стратегия – это набор правил, регламентирующий совершение сделок купли и продажи, направленных на извлечение прибыли. Она должна отвечать на такие вопросы, как когда нужно покупать или продавать, нужны ли защитные стоп-приказы и уровни тейк-профита, на какие индикаторы надо смотреть и так далее. О том, как разработать собственную торговую стратегию, уже писалось на страницах блога. Мы же поговорим о классификации систем на конкретные типы. При этом я опущу такие типы торговых систем, которые заведомо крайне сложно осуществить на рынке форекс, например торговлю волатильностью или маркетмейкинг.

Трендовые торговые системы – группа стратегий основанных на поиске выхода из ранее торгуемых диапазонов и рассчитанных на то, что движение продолжиться. Любимые стратегии многих начинающих и опытных алготрейдеров. Многие из вас слышали такие советы как : “Тренд – твой друг”, “Не стоит идти против поезда” и так далее. Всё это относится к трендследящим стратегиям. Многие опытные трейдеры рассказывают о важности тренда на графике. В алготрейдинге трендследящие стратегии могут создаваться из самых простых комбинаций известных индикаторов технического анализа: скользящих средних, MACD и прочих, до самых навороченных эконометрических разработок, рассчитывая десятки и сотни переменных, основанных на десятках и сотнях факторах. Один из самых популярных и прибыльных типов торговых систем, которые существуют сегодня. Первые упоминания об этом типе торговли можно встретить ещё в книгах начала 20 века. Уже тогда прозорливые спекулянты понимали, что удерживание позиции по движению на больших интервалах даёт большие преимущества. Трейдеры, применяющие стратегию следования тренда, не стремятся предсказать конкретные ценовые уровни. Разновидностей подобных стратегий – сотни. Из общего в них только то, что они покупают и продают примерно в одном месте и пытаются максимизировать удержание позиции без выхода из него. Классическим входом для трендовой ТС является пробой максимума или минимума за определённое время. Они просто запрыгивают в тренд, когда с помощью своих правил определяют, что тренд установился, и едут на нем. Эти трейдеры входят в рынок после того, как возник тренд, и они ставят на то, что он продержится долгое время. При развороте рынка трейдеры могут выходить из позиции и ждать, пока нужное направление движения не установится снова. Отличительной особенностью данного типа стратегий в большинстве случаев является отсутствие выхода по заданному уровню прибыли. Почти всегда имеет место быть плавающий стоп-лосс. Торговые системы этого типа пытаются находиться в сделки как можно большее время, исходя из того что движение продолжиться. Особое внимание в таких ТС принято уделать именно выходу из позиции. Вполне возможно, что большинство сделок может быть убыточным, но благодаря правилу «режь убытки и давай прибыли расти», общая стратегия может быть прибыльной. Именно из-за большого количества мелких убытков, а следовательно, затяжных просадок, по трендследящим стратегиям так сложно психологически торговать. Торговля с помощью тренда является наиболее эффективной для тихих (с относительно низкой волатильностью) и трендовых рынков.

Контртрендовые или возврат к среднему значению

Контр трендовые торговые системы, также именуемые реверсивными или стратегиями возврата к среднему – алгоритмы торговли рассчитанные на возврат к среднему. Если следовать канонам контр трендовых систем то мы будем покупать, когда цена будет показывать экстремально низкие значения. И соответственно, будем продавать, когда цены будет выходить вверх. Выход по стратегии часто расположен на жестком расстоянии от входа. Чаще всего реверсивные стратегии применяют на младших таймфреймах. Типичными представителями такого типа стратегий могут служить ночные скальперы.

Фронт-раннинг (в переводе с английского переводится как “забегание вперёд”) – группа торговых систем, эксплуатирующая неравномерную скорость распределения информации. По большей части применяется при торговле на биржах. Стратегия заключается в том, что алгоритм анализирует плотность стакана и в моменты перекоса плотности, совершает те или иные действия. Например, выставляет заявку на покупку по краю стакана, если в моменте очень мало заявок на продажу или резко увеличилось количество заявок на покупку. Может быть реализована и для рынка форекс, но, конечно же, не посредством терминала MetaTrader, а при подключении к поставщику ликвидности напрямую, используя API поставщика. Как правило, такие стратегии тесно связаны с понятием HFT. Я такой тип стратегий пока не успел попробовать (не дорос еще), но наверняка могу сказать, что времени на разработку уйдет не мало.

Это второй просто способ зарабатывать на финансовых рынках деньги. Есть огромное множество направлений арбитража. Довольно простой вариант: временной арбитраж. При данном типе торговли, по сути, мы торгуем инструмент в месте с отстающими котировками, ориентируясь на некий эталон. Например, берем котировки у такого поставщика, как LMAX, у которого задержек в котировках не наблюдается, и ищем брокера, у которого есть задержки в котировках. Как правило, такие задержки проявляются на резких движениях, каких, как выход новостей, например. При этом тип счета для такого арбитража должен быть кухонным, то есть standart для того, что бы избежать больших проскальзываний. Вообще же чаще всего такой тип скорее не работает, чем работает: нужно найти «правильного» брокера, да еще и умудриться вывести награбленное заработанное советником. Это очень непростая задача. Хотя преимущество подобного вида арбитража налицо – практически полное отсутствие рисков по счету, ведь мы наперед знаем, куда пойдет цена. А значит, можем открываться на всю котлету. Стандартными средствами mql довольно сложно добиться требуемой скорости анализа данных, поэтому без знания серьезного языка программирования тут не обойтись.

Самый простой и примитивный вариант арбитража – пространственный арбитраж. При данном типе торговли, по сути, мы торгуем один инструмент в разных местах. То есть покупаем в одном месте по одной, низкой цене и тут же продаем в другом месте по другой, более высокой цене. В настоящее время на форекс места для такого типа торговли не найти.

Следующий тип арбитража – статистический. В профессиональной среде финансистов термин «статистический арбитраж» может употребляться в различных контекстах. Если при классическом арбитраже, рассмотренном выше, риск в сделке сводится практически к нулю, так как покупка и продажа одного инструмента производятся одновременно, только по разным ценам, то в статистическом арбитраже торгуется два разных инструмента. Статистический арбитраж можно рассматривать как торговую стратегию, включающую в себя торговые автоматизированные системы, методы обработки статистики и datamining. Прародителем считается простой парный трейдинг. При этом из всех инструментов составлялись похожие по рыночной обоснованности пары валют. В тот момент, когда одна из парных валют начинает существенно двигаться, а вторая не успевает, то совершается покупка или продажа. Эта система позволяет свести риски к минимуму, то есть хеджировать. Другими словами используется контртрендовая торговля или mean reversion. Для создания высокой диверсификации набирается огромное количество пар, получая портфель из десятков инструментов. Причём определённая их часть находится в лонге, а другая — в шорте. За этим ведётся строгий контроль и учёт, чтобы устранить различные факторы риска. Процесс конструирования пакета может быть разный, например, путём выставления рейтинга. Этот процесс называется «оценка» или scoring. Статистический арбитраж имеет и свои риски, связанные с маловероятными, но возможными событиями. В любой конечный промежуток времени может произойти определённый факт, вызывающий краткосрочные потери. Если они превышают ликвидность, которая на данный момент доступна трейдеру, то может произойти слив. Также имеются недостатки в самих моделях статистического арбитража. Существуют определённые факторы, которые модель не учитывает, считая их несущественными. Но в отдельных случаях они могут иметь большое значение для движения цен на рынке. Ещё одним моментом риска является ложное статистическое взаимоотношение, на основании которого построена модель. Такой тип арбитража очень широко распространен на финансовых рынках. Как правило на рынке форекс это трехногий арбитраж, то есть торгуются обычно три валюты (например, eurjpy и usdjpy – eur, usd и jpy). Вообще вещь эта мне кажется довольно сомнительной. Хотя я сам и не проверял, но на мой взгляд есть две причины, почему такие системы будут слабо работать. Первая – это стоимость сделки. Когда мы входим в позицию, мы платим за это спред (а у некоторых брокеров еще и комиссию). Чем больше ног у арбитража, тем выше стоимость сделки. Вторая причина – проскальзывания, которые добьют то, что не добило спредом. Возможно, если задавать проскальзывание равное 1 при отправке ордеров, а также отменять сделки при превышении спреда и выходить напрямую на поставщиков ликвидности такая система и будет работать. Но в любом случае существенной прибыли ждать не приходится, ведь прибыли со сделок ничтожно малы и они не стоят потраченного на разработку подобной системы времени и сил.

Высокочастотные торговые системы – стратегии, используемые при алгоритмической торговле с горизонтом удержания позиции от нескольких долей секунд. Для того чтобы использовать подобные стратегии и называться hft, существуют некоторые ограничения для используемого оборудования и также ряд других требований – это только алгоритмическая торговля, полностью программная, необходимы хорошие каналы связи и прямой доступ к поставщикам ликвидности. Большинство стратегий для высокочастотной торговли такие же, как и для обычной (тренд, контр-тренд, арбитраж). HFT по праву считаются самым прибыльным типом торговых систем. Рынок Форекс считается медленным по сравнению с биржами капитала. Особенно с точки зрения розничных Форекс трейдеров, для которых реальная конкуренция за время исполнения часто сильно ограничена. Вообще же поставщики ликвидности промышляют высокочастотным маркетмейкингом. Но чтобы рядовой трейдер успешно получал прибыль от таких алгоритмов, однозначно нужно использовать API поставщика и VPS в непосредственно близости от него. Тем не менее, hft на форекс – это пока очень выгодное направление.

Сейчас это одно из модных направлений. Для анализа рынков используются математические, статистические и логические инструменты. С их помощью возможно создание гипотез, которые можно проверить (например, на исторических данных). Процесс машинного обучения состоит из нескольких шагов от выбора математических и программных инструментов, входных данных, до выработки предсказаний и оптимизации их точности. Использовать только этот инструмент для создания по -настоящему эффективной стратегии вряд ли возможно, однако использование машинного обучения и исторических данных позволяет создавать стратегии, которые будут приносить определенный доход.

Существует целый ряд алгоритмов поиска, одним из которых является генетический. Его используют для решения сложных проблем, в тех случаях, когда точные отношения между задействованными элементами неизвестны и могут в принципе отсутствовать. Задача формализуется так, чтобы ее решение могло быть закодировано в виде вектора генов («генотип»), где каждый ген может представлять бит, число или какой-либо другой объект. Далее случайным образом создается множество генотипов начальной «популяции», которые оцениваются с помощью специальной функции приспособленности. В итоге каждому генотипу присваивается значение «приспособленности» — именно оно определяет, насколько хорошо он решает задачу.

Наука о Финансах постоянно развивается и находит способы так или иначе прогнозировать стоимость компаний, товаров и любых других активов, на основе объективных данных. Например, отчёты государства грамотному аналитику могут подсказать, как будет развиваться ситуация с той или иной валютой. Исследования процессов и прогнозирование стоимости на основе этих данных – то, что занимает лучшие умы планеты. За исследования в области экономики и финансов регулярно выдаются нобелевские премии. В общем, фундаментальный анализ – хорошо. В настоящее время многие алготрейдеры работают над разработкой систем анализа и интерпретирования новостей, чтобы выделять информацию, на основе которой торговый робот мог бы совершать сделки. Для получения новостей используются различные сервисы — например, GoogleTrends, показывающий популярность того или иного поискового запроса. Также алгоритмы анализируют ленты новостей. Для построения даже простых типов таких алгоритмов вам будет недостаточно знания одного лишь mql, хотя простую систему подобного типа разработать и не сложно. Например, можно анализировать вкладку терминала «новости» на предмет некоторых триггеров выхода важных новостей и сравнивать показатели статистики. Если некий индекс вышел выше ожидаемого, покупаем, ниже – продаем. Довольно грубый пример, но вполне может работать после некоторых исследований.

Data Mining — это процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. Цель поиска закономерностей — представление данных в виде, отражающем искомые процессы. Построение моделей прогнозирования также является целью поиска закономерностей. Результаты Data Mining в большой мере зависят от уровня подготовки данных, а не от «чудесных возможностей» некоего алгоритма или набора алгоритмов. Около 75% работы над Data Mining состоит в сборе данных, который совершается еще до того, как запускаются сами инструменты. Существует большое множество различных алгоритмов, применяемых при дата майнинге. Примером крайне простой программы, использующей эту технологию, может служить Stock Pattern Viewer. Это простая программка, в которую можно загрузить котировки и найти определенные свечные паттерны (не только свечные), после которых происходит заданная реакция рынка. Например, найти паттерн, после которого в течение трех свечей рынок рос 2000 раз, а падал всего 200 раз. После этого найденные паттерны встраиваются в алгоритмы торговых роботов и успешно (либо не очень) торгуются.

Программирование

Мы уже разобрали, какие языки программирования для решения каких задач лучше использовать и какие темы, сопряженные с программированием, стоит изучать. Теперь давайте более подробно поговорим о программировании вообще.

Вообще никаких ограничений для возможности человека выучить язык программирования не существует. Я выше проводил аналогию с изучением иностранного языка. Так вот, как люди разговаривают друг с другом, так человек может разговаривать и с машиной. Это совершенно естественный процесс для большинства жителей планеты. Тем не менее, есть некоторые базовые навыки, которые помогут изучить один или несколько языков программирования быстрее. К ним относятся: английский язык, метод слепой печати, дисциплина, базовые знания о функционировании компьютеров и операционных систем, умение разбираться с работой новых приложений, и, конечно же, IQ. Но обо всем по порядку.

Зачем нужен английский?

Дело в том, что большая часть технической документации написана на английском языке. Большая часть информации, в том числе новости и интересные статьи также находятся на англоязычных ресурсах. Кстати, большая часть серьезной информации по алготрейдингу находится на англоязычных сайтах и в англоязычной литературе. Тем не менее, чтобы изучить mql, английский язык не обязателен. Он пригодится, если вы захотите подняться выше над базовым уровнем.

Системы контроля версий

Когда вы ведете разработку какого-либо сложного алгоритма, часто появляется 100500 различных версий. Как тут не запутаться в таком количестве практически одинаковых файлов? В этом вам поможет система контроля версий, о принципах работы которой можно прочесть, например, в этой книге.

Сидя за компьютером уже десятый час и мотая головой от клавиатуры к монитору осознаешь, что еще чуток и голова отвалится. Умение набирать текст вслепую помогает лучше сосредоточиться на задаче, а также экономит немало времени.

Об остальных навыках я уже говорил выше, поэтому не буду повторяться. Как видите, освоить программирование может практически любой человек, если будет необходимая мотивация и дисциплина. А получить те или иные навыки тоже не сложно – достаточно систематически изо дня в день выделять хотя бы по часу на занятия.

Заключение

Итак, по предоставленной сегодня информации, я думаю, вполне возможно сложить достаточно целостную, пусть и поверхностную картину знаний об алготрейдинге. Теперь вы знаете, что такое алготрейдинг и чем вообще там эти алготрейдеры занимаются. Надеюсь, я предоставил вам достаточно доказательств обоснованности такого подхода к торговле – мониторинги, индексы из авторитетных источников, а также доводы о том, почему у среднестатистического алготрейдера по прежнему есть все шансы достойно зарабатывать своим ремеслом. Также я постарался всесторонне оценить все плюсы и минусы обоих подходов – ручной и алгоритмической торговли, хотя и не уверен, что у меня это получилось достаточно хорошо из-за возможной «некоторой предвзятости» моих выводов.

Зато, я думаю, многие согласятся с моими выводами о том, какие задачи доверить компьютеру, а какие человеку и сделают правильные выводы о том, в каком направлении им «копать», чтобы другие трейдеры не наступали им на пятки. Кроме того, надеюсь, я показал, как важно внимательно отнестись к проблеме покупки торговых роботов, а также к критическому осмыслению всей информации, поступающей к вам, а также развеял ваши возможно не совсем верные представления о том, что вас ждет на пути алготрейдинга, сколько времени этому стоит уделять и как увеличить шансы на минимизацию ошибок в обучении и времени, уходящего на это. И, что лично мне кажется наиболее ценным, я попытался сформировать оптимальный вектор обучения такой дисциплине, как алготрейдинг, рассказав вам об областях знаний, которые формируют успех алготрейдера.

Также я дал представление о том многообразии типов алгоритмических торговых систем, один или несколько из которых, я надеюсь, в скором будущем будет радовать прибылью тех, кого эта, несомненно, крайне длинная, но, надеюсь, достаточно занимательная для полного ее прочтения, статья, убедила заняться созданием своей собственной алгоритмической торговой системы.

Глава 1. Алгоритм технического анализа. Какие неразрешенные проблемы оставили трейдерам классики технанализа трейдинга.

О классическом техническом анализе написаны сотни книг. Даже одно их количество готово запутать начинающего трейдера, пусть и не вдаваясь в детали содержания этих книг (порой очень сомнительное).

В нескольких последующих главах я постараюсь в короткой и упрощенной форме дать общий алгоритм всех этих книг о техническом анализе трейдинга, чтобы даже новичок Форекса, смог увидеть:

  • логику (алгоритм) классического технического анализа;
  • место и роль каждой детали в таком алгоритме;
  • взаимосвязь этих элементов классического технического анализа трейдинга между собой;
  • неразрешенные проблемы по каждому элементу ТА (слабые элементы алгоритма);
  • решение этих элементов в торговой системе Masterforex-V.

Среди сотен книг о техническом анализе трейдинга в одну группу сформируем книги, которые:

  • вошли в библиографию при написании 1 раздела книги 2 Masterforex-V «Технический анализ Форекс / Forex в торговой системе Masterforex-V» http://www.masterforex-v.org/book2.htm;
  • являются классикой технического анализа трейдинга, по которым в разное время обучались трейдингу миллионы трейдеров в мире.

Это
Д. Мерфи. Межрыночный технический анализ

Д. Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков

Д. Мерфи. Визуальный инвестор. Как определять тренды

А. Элдер. Как играть и выигрывать на бирже

А. Элдер. Основы биржевой торговли

А. Элдер. Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры

Д. Швагер. Технический анализ. Полный курс

Билл Вильямс. Торговый хаос

Билл Вильямс. Новые измерения биржевой торговли

Билл Вильямс. Торговый хаос 2

Ларри Вильямс. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Т. Демарк. Технический анализ — новая наука

К. Лука. Торговля на мировых валютных рынках

Лоренс Коннорс и Линда Брэдфорд Рашке. Биржевые секреты

Л. Борселино. Учебник по дейтрейдингу

Ч. Лебо и Д. Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Том Хартл. Анализ канала

Д. Боллинджер. Боллинджер о лентах Боллинджера

У. Блау. Моментум, направленность и расхождение

Р. Бенсигнор. Новое мышление в техническом анализе

Кристофер А. Фаррел. Дэй трейд онлайн

Р. Дил. Стратегии дейтрейдера в электронной торговле

Т. Джозеф. Технический анализ с Advanced Get

Р. Колби, Т. Мейерс. Энциклопедия технических индикаторов рынка — 2 издание

Р. Коппел. Дейтрейдинг. Т. Чанд По ту сторону технического анализа.

А. Эрлих. Технический анализ товарных и финансовых рынков

М. Кан. Технический анализ

Ван Тарп, Брайан Джун. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства

В. Баришпольц. Forex для начинающих

Э. Найман. Путь к финансовой свободе

Э. Найман. Трейдер-инвестор

Э. Найман. Малая энциклопедия трейдера и др.

Примечание: книги о волновом анализе, уровнях Фибоначчи и свечном анализе по той же самой схеме будут проанализированы и представлены в отдельном разделе.

Почему многие книги русскоязычных авторов не вошли в библиографию технического анализа трейдинга

  • В большинстве из них идет повторение идей Мэрфи, Швагера, Элдера, Луки, Демарка и др. Это особенно отчетливо видно, когда знаешь ошибки и неразрешенные проблемы классиков технического анализа трейдинга по каждому элементу алгоритма и видишь, как те же самые ошибки повторяют русскоязычные авторы.
  • Ряд русскоязычных «шедевров» технического анализа Форекса вряд ли нуждается в серьезном научном анализе. Например, книга ректора (!) Международной Академии Биржевой Торговли «Форекс Клуб» Вячеслава Александровича Тарана «Играть на бирже просто», которая этим Дилинговым Центром высылается каждому обучаемому в качестве обязательной (!) литературы для работы на Форексе. Думаю, будущий трейдер в книге Вячеслава Тарана сам по достоинству сможет оценить, например, гл. 4 «Как баба Нюра чуть Доллар не подкосила» (это название главы ректора Международной Академии Биржевой Торговли «Форекс Клуб»), гл. 5 «Жизнь как она есть», гл. 5.1. «Женщинам дорогу», гл. 6. «Технический анализ-примета нашей жизни», гл. 6.1. «Народные приметы», гл. 6.3. «Маленькая Вселенная». гл. 8. «Холодный душ укрепляет здоровье», гл. 8.1. «Внешность обманчива». и самостоятельно сделать вывод, насколько полезны эти знания для ежедневной работы трейдера Форекса.

Большинство этих книг вы можете найти в библиотеке Академии Masterforex-V.

Почему ряд книг о техническом анализе трейдинга новичку Форекса читать опасно и вредно

Эти книги о теханализе трейдинга писались не для рынка Форекс, поэтому напишу парадоксальную вещь, многие из этих книг для новичков Форекса читать опасно и вредно.

Суть в том, что при чтении этих книг необходимо критично и профессионально разделять в книгах Мэрфи, Элдера, Швагера, Корнелиуса Луки, Кана, Наймана и др.:

  • ряд положений классического технического анализа трейдинга, которые можно успешно применять к торговле на Форексе;
  • ряд положений классического технического анализа трейдинга не имеют к Форексу ни малейшего отношения;
  • ряд положений классического технического анализа является глубоко ошибочными;
  • ряд положений технического анализа у классиков противоречит друг другу.

а) какие положения классического технического анализа трейдинга можно успешно применять к торговле на Форексе — этому дан подробный анализ по темам теханализа в книге 2 Masterforex-V «Технический анализ Форекс / Forex в торговой системе Masterforex-V» http://www.masterforex-v.org/book2.htm

  • какие положения классического технического анализа трейдинга, которые не имеют к Форексу ни малейшего отношения

Их несколько, например, фигуры разворота Мэрфи «закругленная вершина», как и «блюдце», не может быть на Форексе,

Рис. 1. «Закругленная вершина», «блюдце»

недаром Александр Элдер не отнес эту фигуру к разворотным моделям технического анализа трейдинга.

Объяснение почему фигуры разворота Мэрфи «закругленная вершина» не может быть на Форексе, с точки зрения торговой системы Masterforex-V

а) на управляемом рынке Форекс не бывает плавных и медленных разворотов трендов на несколько сот пунктов и более (представьте абсурд — Организатор игры Форекс — на основе фигур разворота Мэрфи «закругленная вершина» и «блюдце» позволил на медленном и постепенном движении

  • всем трейдерам успеть открыться на бай при фигуре «блюдце»;
  • затем всем трейдерам закрыть эти баевские сделки на фигуре «закругленная вершина» и открыться вниз).

Интересен вопрос, который аналитик (не трейдер) Мэрфи, наверное, себе никогда не задавал: за чей счет покрывать прибыль всех трейдеров в мире, если бы подобные фигуры разворота в реальности существовали на рынке Форекс?

б) такие развороты трендов (с точки зрения долгосрочки, это может быть волна коррекции) — всегда мощные, стремительные, как с графиков реальных торгов, а не постепенные и плавные, как с рисунка мифического разворота Мэрфи.

Рис. 2. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 3. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 4. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 5. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 6. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 7. Динамика индексов и инструментов РТС

Какие положения классического технического анализа являются глубоко ошибочными

Например, тактика работы трейдера в расширяющемся треугольнике Корнелиуса Луки.

Напомню, принцип работы Корнелиуса Луки в расширяющемся треугольнике:

  • пробитие уровня наклонного канала;
  • цель 200% после прорыва расширяющегося треугольника.

Корнелиус Лука. Применение технического анализа на мировом валютном рынке .

Рис. 8. Типичный медвежий расширяющийся треугольник

На основе критики этого метода К. Луки была написана глава 2. Неразгаданные загадки расширяющегося треугольника Корнелиуса Луки http://www.masterforex-v.org/book2.htm и там же 23.03.2007 г. был сделан прогноз по AUD/USD на графике w1 об этой фигуре.

  • с точки зрения торговой системы Masterforex-V, о значительном росте AUD/USD при пробитии сопротивления 0.7996 http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=4566.

Так и произошло — см. рост AUD/USD с 0.7996 до 0.8870.

Напоминаю, расширяющийся треугольник в торговой системе Masterforex-V:

  • в подавляющем большинстве случаев расширяющийся треугольник — последняя волна (в данном случае w1). Подтверждение — формирование одной из фигур разворота и подтверждение по валютным парам союзников;
  • линии наклонных каналов субъективны (отмечал Демарк) и их пробитие свидетельствует о скором сильном движении в обратную сторону (а не об открытии сделок и ожидании 200%-ного профита как у Корнелиуса Луки);
  • точку разворота ищем на мелких ТФ, применяя элементы ТС Masterforex-V (элементы разворота тренда, союзников, новости, МСФ, МФ зоны, пивота МФ, алгоритма перестройки наклонных каналов МФ, индексов и т. д.);
  • отмена данного варианта — новое пробитие максимума (отмена фигуры разворота) и продолжение бычьих волн более крупных ТФ, чем w1 (соответственно, иной торговый план и алгоритм движения).

По торговой системе Корнелиус Лука, изложенной в книге «Применение технического анализа на мировом валютном рынке», трейдеру необходимо было:

  • пропустить почти 900 пунктов (!) роста AUD/USD;
  • после пробития уровня расширяющегося флета открыть сделку и ожидать еще 900 пунктов вверх AUD/USD;
  • почему подобные книги о техническом анализе Форекса читать опасно и вредно, думаю, красноречиво свидетельствует график движения AUD./USD.

Какие положения технического анализа у классиков ТА противоречат друг другу

Противоречие концепции расширяющегося треугольника Джон Дж. Мэрфи, Корнелиуса Луки, Эрика Наймана с методикой работы чемпиона мира по трейдингу Ларри Вильямса http://www.masterforex-v.org/002_016.htm.
Методики открытия сделок в расширяющемся треугольнике. Кто прав — Александр Элдер или Корнелиус Лука и Эрик Найман? http://www.masterforex-v.org/002_016.htm

Расхождение в правилах открытия сделок в симметричном треугольнике Мэрфи, Луки, Элдера, Швагера, Борселино, Наймана. http://www.masterforex-v.org/002_014.htm

Противоречия правил работы Александра Элдера, Джона Мэрфи, Джека Швагера, Билла Вильямса. http://www.masterforex-v.org/002_010.htm

Расхождение в точках открытия и закрытия сделок в наклонных каналах классиков технического анализа — Джон Дж. Мэрфи, Наймана, Демарка, Швагера, ЛеБо, Лукас, Баришпольца http://www.masterforex-v.org/002_006.htm

и целый ряд других проблем, на каждую из которых различные классики технического анализа трейдинга дают разный подход и соответственно различные точки открытия и закрытия сделок.

Принципы построения торговой системы Masterforex-V

  1. Если торговые системы классиков Форекса верны в ПОЛОВИНЕ случаев, логично отделить «зерна от плевел». Для этого в книгах 1 и 2 Masterforex-V я провожу анализ по темам (скользящие средние, уровни сопротивления и поддержки, пивот, наклонные каналы, фигуры разворота тренда, фигуры продолжения тренда и т. д.), в каждой из которых подвожу к:
  • нахождению ошибок у классиков Форекса по данной теме;
  • решению данной проблемы, т. е. использованию этого инструмента для получения верного сигнала входа и выхода со сделки.

Таким образом, мы получаем

  • или принципиально новый инструмент анализа рынка;
  • или его оптимизацию под торговую систему Masterforex-V.

Объяснение: в каждой главе 1 и 2 книг я объясняю проблемы каждого из инструментов, какими пользуется трейдер при открытии сделок (скользящие средние, уровни сопротивления и поддержки, наклонные каналы, валюты союзники и т. д.).

Вывод: необходимо синтезировать вместе различные элементы измерения рынка Форекс, чтобы пересечение этих методов ОБЪЕКТИВНО давало точку открытия и закрытия сделок.

Например, волновой анализ, 3 экрана Элдера, уровни Фибоначчи, наклонные каналы тренда, дивергенция, флет-тренд, уровни сопротивления и поддержки, скользящие средние, различные волны на различных таймфремах и др. — это ЧАСТИ ЕДИНОГО ЦЕЛОГО. На Форексе до сих пор каждая из этих частей изучается отдельно без взаимосвязи между собой.

Аналогия: в медицине есть курс анатомии, в Форексе его нет. Вы можете представить врача, который бы не знал анатомию человека? Представили результаты его работы? А теперь представьте результаты трейдера, который работает на основе 1–2 измерений движения валют на Форексе, не используя синтез этих результатов измерения с результатами других измерений — полное фиаско трейдера (как и врача, если бы их обучали на 2–4-недельных курсах, как обучают 99% трейдеров в мире).

  • вне рынка;
  • открыть короткие сделки;
  • открыть длинные сделки с возможной доливкой;
  • четким и осознанным пониманием своих действий, а именно
  • краткосрочный тренд M1;
  • краткосрочный M5;
  • краткосрочный M15–30;
  • среднесрочный H1;
  • среднесрочный H4;
  • долгосрочный д1;
  • долгосрочный w1.
  • перехода тренда M5–15 в тренд H1;
  • перехода тренда M5–15 в тренд H4 или д1 (отсюда сила движения тренда);
  • критерии отмены тренда и продолжения флета;
  • критерии разворота тренда (в торговой системе Masterforex-V входят элементы, которые показывают разворот до формирования классических фигур разворота тренда или формирования 1-й волны в противоположную сторону по теории волнового анализа Эллиотта).

Ниже приведены примеры как сильные волны H1–4 формировались на M1, чьи сигналы позволяли открывать сделки по среднесрочному тренду всего лишь за несколько десятков пунктов от окончания предыдущего тренда.

Без этого четкого понимания и синтеза между собой 7 таймфремов (видов трендов) все ваши прибыли на рынке Форекс будут случайными, закономерным станет лишь проигрыш депозита.

Или кто-то мечтает стать профи лишь после одного прочтения книг?

  • победы слушателей Академии Masterforex-V в различных престижных конкурсах, в том числе с публичным увеличением депозитов в десятки и сотни раз за месяц http://www.masterforex-v.org/konkurs.htm;
  • отзывы о книгах Masterforex-V и обучению слушателей Академии;
  • случаи невозврата брокерами слушателям Академии их заработанных на Форексе денег http://forum.masterforex-v.org/index.php?s. c=4913&st=0
    * запрет упоминания многими брокерами и Дилинговыми Центрами Академии Masterforex-V;
  • формирование и начало работы нескольких кафедр и факультетов Академии (о них отдельный рассказ — опытные трейдеры дадут свои методики получения профита).

Пример применения торговой системы Masterforex-V к реальным торгам на основе синтеза 7 ТФ между собой

Среднесрочный тренд H4 и открытие на нем сделок слушателями Академии за последние несколько недель торговли на Форексе:

  • синия линия — сделки buy и уровни, от которых они открывались;
  • красная линия — сделки sell и уровни, от которых они открывались.

Как такое возможно?

Подсказка из торговой системы Masterforex-V. Постарайтесь внимательно изучить каждый разворот на каждом из 7 таймфремов, взяв за отправную точку уровень от которого открывали свои сделки слушатели Академии и самостоятельно выйти на один из элементов алгоритма торговой системы Masterforex-V.

Подсказка к вопросу — расшифровка разворота на краткосрочных ТФ (трендах)

Рис. 13. Динамика индексов и инструментов РТС. Рис. 14. Динамика индексов и инструментов РТС Рис. 15. Динамика индексов и инструментов РТС

Какие варианты далее?

Как вы подсчитаете окончание текущего восходящего движения от 1.9651?
Это лишь один из примеров работы Академии Masterforex-V.

Любой новичок Форекса должен понимать, что для успешной торговли на Форексе:

  • такие задачи необходимо разрешать ежедневно, четко понимая цели и задачи любого движения;
  • имея четкие критерии продолжения тренда и его разворота;
  • возможность в любую минуту задать уточняющий вопрос более опытному трейдеру.

Для этого и существует Академии тренинга Masterforex-V, чье упоминание многие российские кухни ДЦ запретили трейдерам на своих сайтах.

Алгоритмы и торговля на бирже: Скрытие крупных сделок и предсказание цены акций

Профессор математики Нью-Йоркского Университета и эксперт по финансовым рынкам Марко Авелланеда (Marco Avellaneda) составил презентацию, в которой рассказал о том, как с помощью алгоритмов крупные инвесторы «скрывают» свои масштабные сделки, а другие трейдеры занимаются предсказанием изменений цен акций.

В нашем сегодняшнем материале — основные моменты этой работы.

Зачем нужны алгоритмы

Алгоритмическая торговля с самого своего появления в начале 90-х годов прошлого века была инструментом крупных инвесторов и хедж-фондов. Децимализация (переход на Нью-Йоркской бирже к использованию в торговле акциями на десятичную систему — минимальный шаг цены стал равняться 1 центу, а не 1/16 доллара), технологии прямого доступа на рынок (Direct Market Access, DMA), 100% электронные биржи, снижение комиссий бирж и брокеров, появление различных биржевых площадок в США и в других странах — все это привело к взрывному росту числа трейдеров, использующих алгоритмы.

Авелланеда описывает цели использования алгоритмов в биржевой торговле следующим образом. По мнению профессора, в случае крупных институциональных инвесторов они применяются главным образом не для максимизации возможной прибыли с конкретной сделки, а для контроля рыночного риска и издержек исполнения ордера.

Проще говоря, обычно крупным инвесторам нужно совершать операции с большим объёмом акций. Часто объём сделки выше, чем рынок может «переварить» без изменения цены акции. Необходимость совершить покупку огромного количества акций приведет к изменению их цены и появлению так называемого «проскальзывания». Таким образом, исполнить весь приказ по одной цене не удастся — сначала сделки будут проходить по нужной цене, но постепенно она будет становиться все менее выгодной.

Чтобы этого избежать, необходимо разбивать крупные ордера на более мелкие, которые исполняются через интернет в течение минут, часов или дней.

Чтобы сделать это максимально выгодно, алгоритм должен контролировать среднюю стоимость акции. Оценить ее можно сравнив с рыночным «бенчмарком» — глобальной средней ценой за день, ценой закрытия или открытия и т.п.

Но проблема определения того, как именно разбивать крупный приказ на более мелкие, является не единственной. Алгоритм также должен решить, как именно выводить ордер на рынок — в виде лимитного или рыночного приказа — и по какой цене. Необходимо добиться наилучшей цены для каждого такого дочернего приказа.

Развитие финансовых рынков и появление новых торговых инструментов сделали эту задачу куда более сложной и интересной.

Времена, когда клиенты могли передать заявки своим брокерам только по телефону или факсу, ушли в прошлое. Сейчас существуют разные способы подключения к электронным торгам. Например, существует возможность подключения торгового робота к брокерской системе с помощью API — в таком случае приказы отправляются в брокерскую систему, а оттуда попадают на биржу (у ITinvest есть свой API-интерфейс SmartCOM).

В случае алгоритмической торговли, как правило, важна скорость работы стратегии, поэтому многие трейдеры предпочитают использовать технологию прямого доступа на рынок (direct market access, DMA — ITinvest предоставляет такой доступ к российским и зарубежным биржам). В случае ее применения торговый робот взаимодействует напрямую с торговой системой биржи, минуя систему брокера, что позволяет выиграть время.

Но это далеко не самый сложный вариант торговли. Появление большого количества различных торговых площадок привело к развитию алгоритмов «умной маршрутизации» приказов — такие системы не только пытаются совершать самые выгодные сделки на конкретной бирже, но еще и анализируют, на какой из доступных площадок в настоящий момент условия лучше, чтобы направить приказ именно туда.

Таким образом, существует три уровня развития современных алгоритмов.

  • Алгоритмы макротрейдинга — определяют торговую стратегию;
  • Алгоритмы микротрейдинга — собственно, торговые «движки» выставления ордеров;
  • Алгоритмы умной маршрутизации — в случае, если работа ведется на нескольких биржах одновременно.

Примеры торговых алгоритмов

Существует несколько типов алгоритмических стратегий. Один из них — экзекьюшн-стратегии, которые направлены на решение задачи покупки или продажи большого объёма финансового инструмента (например, акций) с минимальным отклонением итоговой средневзвешенной цены сделки от текущей рыночной цены.

Примерами алгоритмов, решающих эту задачу являются алгоритмы TWAP и VWAP.

Алгоритм TWAP

Использование TWAP (Tie Weighted Average Price — взвешенная по времени средняя цена) подразумевает равномерное исполнение приказа на покупку или продажу за заданное число итераций в течение заданного промежутка времени. Для этого постоянно выставляются маркет-заявки по ценам лучшего спроса или предложения, скорректированные на заданную величину процентного отклонения.

Например, покупка 100 тысяч акций в течение дня может выглядеть так (используются пятиминутные последовательные интервалы):

Алгоритм VWAP

VWAP (Volume weighted average price — взвешенная по объёму средняя цена) работает по следующей схеме. Объём торгов, как правило выше в начале и конце торговой сессии, а в ее середине он меньше. Чтобы исполнить крупный ордер с минимальными издержками, он разбивается на более мелкие приказы с учетом времени дня.

  1. Алгоритм оценивает средний объём торгов на пятиминутных интервалах.
  2. В рамках каждого интервала проводятся сделки на количество инструмента, пропорциональное нормативному объёму.
Процент объёма (POV)

Алгоритм Percentage of Volume (POV) решает ту же проблему, что и VWAP, но с использованием в качестве бенчмарка информации об объёме торгов в конкретный текущий день. Идея заключается в том, чтобы иметь постоянный процент участия в торгах на протяжении выбранного периода.

Если нужно «проторговать» еще акции объёма Q, а «коэффициент участия» в торгах γ, то алгоритм вычисляет объём торгов V, проторгованный в период (t – ΔT, t) и исполнит ордера на количество финансового инструмента q = min(Q,V* γ).

V(t) = общий объём торгов, имевший место на рынке к моменту времени t;

Q(t) = число акций, которое еще нужно купить/продать ( Q(0) = начальное количество).

Как еще используются алгоритмы

Помимо экзекьюшн-стратегий, существует и целый ряд стратегий, направленных на извлечение прибыли с помощью других моделей. Вот некоторые из них:

  • Арбитражные стратегии — подмножество стратегий парного трейдинга, которые основаны на анализе соотношений цен двух высоко коррелированных между собой финансовых инструмента. В случае арбитража, такая пара состоит из одинаковых или связанных активов, корреляция которых близка к единице — например, акций одной и той же компании на разных биржах. Для успешной торговли в рамках арбитражных стратегий критически важна скорость получения данных и выставления/изменения заявок на покупку или продажу.
  • Предоставление ликвидности (маркет-мейкинг) — маркетмейкинг предполагает поддержание спредов на покупку и продажу финансового инструмента. Маркетмейкеры являются основными поставщиками моментальной ликвидности, поэтому биржи часто привлекают их к работе с неликвидными инструментами с помощью предоставления льготных условий.
  • Предсказание цены — стратегии, которые анализируют различные данные (в том числе с помощью индикаторов технического анализа) для построения гипотез о том, в какую сторону может двинуться цена финансового инструмента в заданный промежуток времени.

Предсказание цен в высокочастотной торговле

Для того, чтобы «предсказать» движение цены, алгоритм должен смоделировать скрытую ликвидность рынка при данной ликвидности заявок на покупку и продажу. «Истощение» очереди заявок на покупку или продажу может свидетельствовать о скором движении цены.

Изменение цены возникает, когда на одном из уровней цены исчезают все заявки на покупку или продажу, и существует следующий уровень цен бид и аск.

Вероятность того, что очередь заявок аск истощится ранее, чем очередь заявок бид, высчитывается так:

Итоговая формула вероятности повышения цены:

, где H — скрытая ликвидность рынка, то есть сделки, которые неизвестны широкой общественности (например, сделки крупных финансовых организаций, которые заключаются за пределами бирж).

Процедура оценки выглядит следующим образом:

  • На первом этапе собранные данные разделяются по биржам, за один раз анализируется один торговый день;
  • Котировки значений бид и аск компонуются по децилям. Для каждого такого набора (i,j) вычисляется частота повышения цены u_ij.
  • Подсчитывается число появлений каждой величины d_ij.
  • Производится анализ соответствия модели с помощью метода наименьших квадратов:

Заключение

На многих фондовых площадках (например, в США и России) оборот алгоритмической торговли уже довольно давно составляет более 50%. При этом часто алгоритмы используются не только для того, чтобы «опередить» конкурентов в скорости совершения транзакций и заработать на этом.

Крупные игроки могут применять этот инструмент для того, чтобы разбивать крупные сделки на более мелкие, которые позволяют осуществить операцию с заданным количеством финансового инструмента, не сдвигая его рыночную цену в ту или иную сторону. Для этого используются алгоритмы TWAP, VWAP и PoV.

Кроме того, алгоритмы используются для реализации «квантовых стратегий», таких как, арбитраж или маркетмейкинг. Помимо этого, существуют возможности по подсчету вероятности изменения цены конкретных финансовых инструментов.

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ФОРЕКС

Данный алгоритм предназначен для среднесрочной торговли на рынке Forex. В его основе лежит торговля от уровней – определение поведения и намерений крупных игроков с последующим совершением среднесрочных сделок на соответственных колебаниях валютных пар и фьючерсов. Моей первостепенной задачей является беспрекословное следование данному алгоритму. В этот алгоритм могут быть внесены исправления и поправки в будущем при наличии практического подтверждения того, что это необходимо.

Торгуемые инструменты (торговля на форекс):

Торговля ведется на рынке Forex и других рынках по следующим инструментам:

  1. Валютная пара GBP/USD.
  2. Валютная пара AUD/USD.
  3. Валютная пара USD/JPY.
  4. Драгоценные металлы: XAU/USD.
  5. Фьючерсный контракт на нефть марки WTI.
  6. Фьючерсный контракт на натуральный газ.
  7. Фьючерсный контракт на кофе.
  8. Фьючерсный контракт на пшеницу.

Инструменты выбирались на основании размеров спреда, свопа, кроме того, я брал те инструменты, которые, на мой взгляд, отрабатывают уровни лучше остальных.

Таймфрейм и исполнение сделок (торговля на форекс):

Торговля ведется на двух таймфреймах:

  • Weekly – построение ключевых уровней с последующим переносом их на младший таймфрейм, определение глобального тренда;
  • Daily – построение ключевых дневных уровней, определение точки входа и запаса входа.

При исполнении сделок я придерживаюсь четкого алгоритма:

1. Жду, пока рынок не даст точку входа, согласно торгуемой мною модели (при этом я проверяю, чтобы запаса хода хватало как минимум на то, чтобы выдержать соотношение SL/TP 1:3);

2. Далее я использую написанную мной формулу в Microsoft Excel, которая, при внесении нескольких значений, считает за меня Stop Loss, Take Profit, объем сделки при обозначенном риске, и, если запаса хода хватает более, чем на соотношение 3к1, показывает, на какие объемы нужно дробить сделку (тут хотелось бы пояснить, что из-за специфики выбранного мною финансового рынка, в выше описанной ситуации, я выставляю несколько отложенных ордеров, с разными объемами и ценой Take Profit, пример ниже).

3. После того, как все нужные мне значения посчитаны, я выставляю отложенный ордер. В том случае, если цена уходит более, чем на 2 SL от моего ордера, я его отменяю.

Рабочий день (торговля на форекс):

8:00 – подъем;

9:30-21:00 – основное время работы: мониторинг инструментов, поиск точек входа, выставление ордеров.

При этом !ВАЖНО! не находиться все 11 с половиной часов за компьютером, ибо торгуются среднесрочные сделки и нужно давать передышки нервной системе.

21:00-23:00 – рефлексия, подведение статистики и заполнение журнала сделок.

Модели, понятия и определения (торговля на форекс):

Уровни.

Уровень – точка, в которой эмитент поменял свое направление, иными словами, точка изменения направления тренда. Уровни выше текущей цены называют уровнями сопротивления, уровнями поддержки, соответственно, называют уровни ниже текущей цены. Именно такие уровни (точки излома тренда) считаются наиболее сильными. Так же уровни, из которых сделаны исторические движения (перехай или перелоу цены) являются очень сильными.

Кроме всего вышеперечисленного, уровни могут быть образованы хвостами и телами баров, проторговками и областями, где цена “болтается” (примеры ниже). Стоит отметить, что уровни, образованные хвостами сильнее тех, что образованы телами.

Очень сильным уровнем считается цена открытия после большого гэпа (гэп – курсовой разрыв, либо разрыв ценового графика).

Прежде, чем более конкретно классифицировать уровни по их силе, нужно ввести несколько понятий.

БСУ (бар, сформировавший уровень) – постфактумное явление. Мы считаем бар БСУ лишь после того, как один из уровней был подтвержден, касанием в этот же уровень одним из последующих баров.

БПУ (бар, подтверждающий уровень). Между БСУ и БПУ1 может находиться любое количество баров. БСУ и БПУ1 могут находиться в разных плоскостях (по разные стороны уровня). К тому же между ними не должно быть никаких зазоров, то есть они должны биться в уровень пункт-в-пункт.

В такой ситуации уровень может быть образован как телами, так и тенями. Основное условие – уровень не должен пробиваться.

Между БПУ1 и БПУ2 никаких промежуточных баров быть !НЕ! может, они должны идти пучком. Тем не менее, БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта (то, как рассчитывается люфт, будет описано чуть позже).

Представленные чуть выше рисунок и картинка являются примером воздушного уровня.

Воздушный уровень – уровень, не подтвержденный на истории, он формируется тремя барами, идущими пучком друг за другом.

Исторический уровень идет следующим в списке и является более сильным. Это уровень, который подтвержден на истории (между БСУ и БПУ1 есть промежуток).

Последним в списке идет так называемый зеркальный уровень. Это уровень который из поддержки стал сопротивлением или наоборот (БСУ и БПУ находятся в разных плоскостях, БПУ1 и БПУ2 должны находиться в одной плоскости). При этом как для зеркального, так и для исторического уровня должны соблюдаться базовые правила: БСУ и БПУ1 бьют в уровень пункт-в-пункт, БПУ1 и БПУ2 должны идти пучком, а БПУ2 имеет право не добивать до уровня на размер люфта!

Важно помнить, что если цена уровня заканчивается на круглую цифру (+00; +25; +50; +75), то такой уровень будет более сильным.

Подвести итог всему, написанному выше, хотел бы в последующей таблице:

Кроме того, хотелось бы ввести понятие плавающего уровня (уровня, который часто прошивается). После плавающего уровня всегда кто-то кого-то побеждает. После того, как быки/медведи одержали верх, начинается импульс.

В заключение этой части я рассмотрю 2 понятия: пробой уровня и ложный пробой уровня.

Пробой уровня – ситуация, при которой цена пробивает уровень, закрепляется за ним и идет дальше.

Ложный пробой уровня – ситуация, при которой цена один или несколько раз “прошивает” уровень, а затем возвращается назад и идет в обратную сторону.

Существует 2 вида ложных пробоев:

  • простой ложный пробой: цена пробивает уровень, затем возвращается назад и закрепляется под уровнем;
  • сложный ложный пробой: цена пробивает уровень, закрепляется за ним, а затем один из последующих баров возвращается и закрепляется под уровнем.

Продавцы и покупатели, их поведение (торговля на форекс):

Покупатели и продавцы бывают двух видов: динамичные и статичные. Между ними существует огромная разница: динамичные участники рынка входят по рыночной цене в то время, как статичные строят уровни и покупают/продают по одной цене. Цель динамичных игроков – сломать уровни, построенные статичными.

В свою очередь, динамичными покупателями являются одновременно и те, кто закрывает шортовую позицию, и те, кто открывает лонговую, а продавцами те, кто закрывает лонговую позицию, и те, кто открывает шортовую. Стоит помнить, что самые агрессивные покупатели – это те, которые закрывают шортовые позиции, соответственно, самые агрессивные продавцы – это те, которые закрывают лонговые позиции.

Для всех участников рынка самое основное и сильное значение бара – это цена закрытия. Оно является ключевым, потому что показывает, кто на данный момент одержал верх: быки или медведи. Закрытие бара выше уровня сопротивления может говорить о восходящем тренде и являться сигналом для набора лонговых позиций и закрытия шортовых. Соответственно, закрепление цены ниже уровня поддержки (бар закрылся ниже) может говорить о нисходящем тренде и быть сигналом к открытию для медведей и закрытию для быков.

Теперь я бы хотел рассмотреть некоторые аспекты поведения крупных игроков.

1. Аккумуляция.

Аккумуляция – это набор позиции крупным игроком. Единственный способ для него набрать позицию – это набрать ее за счет продавцов. В данном примере ими являются игроки, закрывающие лонговые позиции вследствие открытия цены следующего дня с гэпом вниз. При этом аккумуляция будет продолжаться до тех пор, пока покупатель не наберет позицию необходимого объема.

Это сильная модель, свидетельствующая о продолжении движения по тренду.

2. Дистрибуция.

После того, как крупный игрок набрал позицию необходимого размера, он отпускает эмитент. При этом цена может обрушиваться или взлетать с гэпом, как это продемонстрировано на графике слева. При этом в стакане появляется очень большая заявка на покупку, что делается с целью разогнать эмитент за счет дейтрейдеров.

Дистрибуция является непродолжительной моделью и говорит о скорой смене тенденции.

3. Борьба статичных и динамичных участников рынка.

Это явление характеризуется, как было указано выше, желанием динамичного покупателя сломать уровень, построенный статичным продавцом. При этом с каждым новым баром лои становятся все меньше и меньше. Эта модель говорит о возможном пробое уровня. В случае победы покупателя, можно ожидать пробоя и сильный импульс вверх, в случае победа продавца, можно ожидать отбой от уровня и сильный импульс вниз. На представленным справа графике показан пример победы статичного игрока над динамичным.

Торговые модели и формации.

1. Отбой от уровня.

Отбои от уровня торгуются при помощи системы БСУ и БПУ, описанной выше. Как именно находится системная точка входа? Если мы торгуем интродей и видим, что формируется бар БПУ2, то за 30 секунд до закрытия БПУ2 выставляется лимитный ордер на покупку или продажу (с люфтом). После выставления лимитной заявки сразу же выставляется SL. Если цена ушла больше, чем на 2 размера SL, лимитная заявка отменяется! Так же БСУ должен находиться не более, чем на расстоянии трех дней от БПУ1 и БПУ2.

Расчет позиции при отбое от уровня.

Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy limit/sell limit.

Если торговля ведется акциями или фьючерсными контрактами, то стандартный Stop Loss равен 0,2% от цены уровня.

При торговле валютными парами внутри дня, SL не должен превышать 15 пунктов.

Люфт (иными словами, свободный ход) рассчитывается, как Stop Loss*0,2. Соответственно, для акций и фьючерсов люфт равен 0,0004*цену уровня эмитента, а для валютных пар Forex не должен будет превышать 3 пункта.

Итак, для того, чтобы найти точку входа при отбое от уровня внутри дня мы должны прибавить к цене люфт в случае лонговой сделки или же отнять в случае шортовой. Имея цену точки входа, мы узнаем цену Stop Loss, отнимая или же прибавляя стоп к цене точки входа.

Take Profit выставляется исходя из минимального соотношения SL/TP=1/3. Более подробно я расскажу об этом в главе “Риск-менеджмент”.

Важно помнить, что при торговле внутри дня, конечно, лучше ставить рыночный Stop Loss, но если вблизи есть технический стоп, который не превышает размер рыночного более, чем на 20-30%, то разрешается ставить SL за технический уровень. При этом должны быть пересчитаны Take Profit и объем сделки (более подробно об этом так же в главе “Риск-менеджмент”).

Рассмотрим ключевые формации при торговле отбоев от уровня:

1. Отбой от сильного исторического уровня.

2. Отбой от сильного зеркального уровня.

3. Отбои от границ канала.

Модель отбоя от уровня я не торгую, поэтому ее использование при среднесрочной торговле рассмотрю вкратце: отличие лишь в том, что Stop Loss всегда должен будет ставиться технический, а не рыночный.

2. Пробой уровня.

Для пробоя уровня существует 2 предпосылки:

  • происходит поджатие сверху или снизу уровня, консолидация (поджатие статичного игрока динамичным);
  • пустота (отсутствие ближайших уровней поддержки и сопротивления).

Следует обращать внимание на то, как именно цена подходит к уровню. Если наблюдается продолжительная консолидация, а подход к уровню осуществлялся на большом количестве небольших баров, то пробой будет с большой вероятностью. Если же цена “летела” к уровню на огромных барах, то вероятнее всего модель отбоя от уровня.

Расчет позиции при пробое уровня:

Вход в рынок осуществляется с помощью отложенных ордеров buy stop/sell stop. Ордер выставляется, если наблюдаются предпосылки пробоя.

Рассмотрим ключевые формации при торговле пробоев уровня:

1. Пробой исторического максимума или минимума (график пришлось немного растянуть):

2. Пробой уровня после поджатия, консолидации:

3. Ложные пробои.

Для торговли ложных пробоев следует соблюдать несложный алгоритм:

  • определяем важные критические уровни;
  • ждем пробоя этого уровня;
  • на возврате выставляем buy stop или sell stop от этого же уровня.

Расчет позиции при ложном пробое:

Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy stop/sell stop. При торговле на рынке Forex внутри дня для нахождения точки входа необходимо отнять спрэд от цены уровня в случае шортовой позиции, либо прибавить его в случае лонговой. Stop Loss в данной ситуации выставляется чуть более, чем на размер спрэда от уровня. Как и в случае с отбоями от уровня, допускается ставить технический стоп за хвост бара, пробившего уровень в случае, если технический стоп превышает рыночный не больше, чем на 20-30%. Take Profit рассчитывается от стопа, поэтому должен быть пересчитан, если мы ставим технический стоп (объем позиции также подлежит пересчету).

Рассмотрим формации для ложного пробоя:

1. Ложный пробой исторического минимума или максимума:

2. Ложный пробой при нахождении цены в канале.

Риск-менеджмент.

При расчете рисков я буду пользоваться несколькими правилами. Прежде всего, следует ввести понятие “риск на сделку”. Это фиксированный процент от всего депозита, который я рискую потерять при каждой сделке.

!ВАЖНО! риск на сделку всегда фиксированный. При более длинном стопе я должен входить меньшими объемами, при более коротком, большими.

Итак, риск на сделку, который я хочу взять, равняется 2%, иными словами, каждая сделка, которая закроется по стопам, будет приносить мне убыток в размере 2%.

Исходя из рисков, рассчитывается и прибыль. Минимальное соотношение SL/TP=1/3. Это означает, что каждая сделка, закрывшаяся по тейку, будет давать прибыль в размере минимум 6%. Почему минимум? Как я писал выше, при наличии запаса хода, я дроблю сделку, чтобы иметь возможность некоторый объем закрыть по соотношению 4к1, 5к1, 6к1 и т д. При этом 60% всего объема всегда должно закрываться по 3к1.

Отчетность.

После закрытия каждой из сделок, я должен делать скриншот и добавлять ее в журнал сделок. При этом я должен подписывать, на каком основании входил, какой был TP и SL, какие объемы, какая прибыл/убыток (в пунктах и деньгах).

Цели и ожидания.

Первостепенная моя задача – не терять деньги, торговать, следуя алгоритму. Я должен торговать то, что !ВИЖУ!, а не то, что знаю, где-то слышал или, еще хуже, то, что мне кажется. Лучшим индикатором для меня является и будет являться цена, я не должен думать, должен придерживаться четко установленного плана.

Я знаю, что статистика беспощадна, и работает против каждого трейдера. Успеха добиваются единицы, неудача постигает тысячи.

Именно поэтому я осознаю, насколько важно ни на шаг не отступать от установленных правил, торговать с чистым рассудком и в добром здравии. Я не гонюсь и не собираюсь гнаться за безумными процентами. Моя цель – не быть растоптанным рынком, как это происходит с большинством трейдеров. Не быть заложником своего эго и самоуверенности.

Что остается в сухом остатке? Нужно работать и трудиться, следовать алгоритму, это и послужит гарантом успеха.

Основы технического анализа в торговле на рынке Форекс.

На сегодняшний день высоким уровнем актуальности характеризуется технический анализ рынка Форекс. С его помощью можно дать оценку соотношения сил «быков» с силами «медведей» на определенный момент времени. Толчком для появления технического анализа стало наблюдение трейдеров за тем как образовывается ценовой график, какой характер поведения цены, психологические моменты, а также многое другое.

В процессе проведения технического анализа используются самые разнообразные индикаторы. Как показывает практика трейдеры с высоким уровнем профессионализма, изначально проводят качественный технический анализ и только потом приступают к составлению прогнозов.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня рынок ценных бумаг на территории России еще развивается, но, не смотря на это, еще уступает другим рынкам, расположенным в различных странах мира. На данное время различают разнообразные типы фондовых рынков. В условиях первичного фондового рынка осуществляется выпуск, а также распределение выпущенных ценных бумаг. Что касается вторичного рынка, то он может носить как организованный так и не организованный характер. Помимо различения по характеристикам фондовые рынки принято разделять по территории расположения.

Для того чтобы получить доступ к торговому процессу и начать торговать необходимо изначально определится с брокером. Брокерская компания выбирается с учетом того какие именно финансовые инструменты используются трейдером. Помочь в выборе брокера может специальный брокерский рейтинг. Здесь отображается оценка представленной линейки финансовых инструментов, а также возможность их использования у того или иного брокера. У каждого брокера имеются свои тарифные планы и рабочие моменты. Выбор лучшей брокерской компании – это очень серьезное и ответственное дело. Именно поэтому стоит относиться к данному вопросу с высоким уровнем серьезности. В рейтинге лучших брокеров Форекс находятся только те брокерские компании, которые получили высокую оценку работе.

Главные отличительные особенности анализа

Под фундаментальным анализом принято подразумевать основополагающие факторы, имеющие огромное влияние на стоимость на момент появления новостей, а также в случае длительной работы. К категории основополагающих факторов относится:

  • показатель ВВП;
  • отсутствие работы;
  • перепады ставки рефинансирования и тому подобное.

Технический анализ отображает процедуру анализа ценового графика с помощью различных инструментов, в том числе индикаторов, уровней сопротивления, поддержки, геометрических фигур. Данный вид анализа можно назвать более обширным, поскольку он охватывает психологическую сторону вопроса в плане длительной или же короткой деятельности. Как показывает практика, почти все профессиональные трейдеры отдают предпочтение именно этому виду анализа. У фундаментального анализа гораздо меньше поклонников поскольку не все хотят анализировать огромное количество информации для того чтобы сделать максимально правильный вывод.

Даже в том случае, когда выводы были сделаны на основе фундаментального анализа, трейдер продолжает искать максимально подходящую точку для совершения входа и для этого применяет все тот же технический анализ. Большое количество современных трейдеров в процессе проведения технического анализа прибегают к использованию специальных программ. Основная задача такого рода программ заключается в том, чтобы проанализировать график, а также определять сигналы возникающих от разных индикаторов. Даже не смотря на это, многие трейдеры продолжают самостоятельно анализировать графики, не используя никаких программ и приложений. Технический анализ основывается на применении сигналов различных индикаторов. Программ работает таким образом, что выдает сигналы всего по нескольким индикаторам и при этом совершенно не учитывает остальные присутствующие факторы.

Главные особенности технического вида анализа

Главные функциональные особенности рынка основываются на таких моментах:

  • количество незадействованных средств посредствам реализации ценных бумаг;
  • привлечение дополнительных инвестиционных средств путем приобретения ценных бумаг принадлежащих компаниям;
  • максимальном повышении уровня ликвидности.

На первый взгляд может показаться, что понятие фондового рынка имеет своего рода абстрактную форму. За понятием ценных бумаг, которые распределяются с целью реализации, скрываются профессионалы в области экономики. Они выполняют задачи создания дополнительных рабочих мест, производства продукции, предоставления разнообразных услуг и так далее.

Стоит обратить внимание, что фондовый рынок работает на основе трех главных аспектов. Именно эти аспекты опытные и профессиональные трейдеры применяют в процессе создания личных торговых стратегий:

  • В цене содержится все.
  • Цена имеет четкую направленность.
  • История имеет свойство, всегда повторятся.

В цене содержится все.

Фондовый рынок подобно валюте, а также Форексу помимо экономической ситуации в стране учитывает также главные ожидания трейдеров. Эти ожидания основываются на чем – то услышанном, но не подтвержденном, на новостях, а также фундаментальном анализе рыночной ситуации. В процессе проведения анализа графика каждый трейдер старается максимально использовать все свои знания, умения, индикаторы, всевозможные инструменты для анализа необходимые чтобы получить максимально точные данные относительно того как именно поведет себя цена в ближайший период времени.

Цена может меняться в зависимости от того какие именно факторы оказывают на нее воздействие. На самом деле этих факторов очень много. Среди самых важных факторов, от которых зависит цена, находятся:

  • официальные политические заявления;
  • ураганы, цунами, бури и другие стихийные бедствия;
  • ожидание пока появится важная политическая или экономическая новость и так далее.

Таким образом, можно сделать вывод, что цена таит в себе самую разнообразную информацию и данные.

Цена имеет четкую направленность.

На фондовый рынок точно также как и на рынок Форекс влияют тенденции. Имеется в виду, что никогда стоимость не совершает хаотические движения. В подтверждение этому выступает главный индикатор технического анализа, а точнее тренд.

История имеет свойство, всегда повторятся. Если более детально разобраться в психологической черте характера трейдера, то окажется что всегда есть определенный сценарий, согласно которому он действует. Эти сценарии могут таиться до определенного момента времени, но как только он настанет, все действия сразу же придут в исполнение. Только исторические повторения дают толчок для выделения основных правил необходимых для осуществления технического анализа рыночной ситуации.

Индикаторы, используемые в техническом анализе

Технический анализ осуществляется с помощью создания и применения таких индикаторов:

  • трендовая линия;
  • линии поддержки, сопротивления;
  • фигуры геометрического характера;
  • индикаторы технического типа, относящиеся к категории осцилляторов;
  • трендовые индикаторы технического типа.

Трендовая линия

Под понятием тренд принято понимать ценовое перемещение вверх или же наоборот вниз. При перемещении стоимости в сторону, то есть в бок тренд называют «боковым». Тренд состоит из трех основных этапов, а точнее из:

  • зарождения;
  • роста;
  • окончания.

Момент зарождения тренда необходим трейдерам для того чтобы вовремя осуществить вход на рынок. Исходя из этого становится ясно что выход следует осуществить до того как закончится этап окончания тренда.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Если процесс зарождения носит долгосрочную перспективу, то зачастую это зависит от основополагающих факторов. Таким образом, тренд имеет возможность образоваться под влиянием очень важной информации. Существует постулат биржевой торговли, который говорит, что не стоит вести встречную тренду игру или же наоборот играть в том же направлении что и перемещается тренд. Как показывает практика, в большинстве случаев встречная игра трейдера приводит к достаточно серьезным убыткам.

Процесс роста тренда происходит на протяжении длительного периода времени. В некоторых случаях этап роста занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Этап окончания зависит от некоторых фундаментальных факторов. Явным признаком того что этот этап завершается, является сильный перепад стоимости в противоположную тренду сторону. Такая ситуация говорит о закрытии очень объемной позиции.

На графике, представленном немного ниже, хорошо просматривается восходящий тренд.

Проведение трендовой линии в этом случае осуществляется по самым высоким значениям цены.
Линия нисходящего тренда наоборот проводится по самым минимальным значениям.

Чтобы определить тренд трейдеры прибегают к применению дополнительных индикаторов, среди которых средние скользящие и так далее.

Линии поддержки/сопротивления

Под уровнем сопротивления принято подразумевать линию, которая коснувшись с ценной, отбивала ее в противоположную сторону, то есть не давала ей возможности пробить эту линию. К примеру, трендовая линия выступает в роли уровня сопротивления. График четко отображает, что стоимость доходит до линии тренда, касается ее, но не преодолевает. Возле линии тренда нужно совершить вход в рынок в сторону тренда, но делать это нужно только тогда когда нет признаков того что это окончание. Как только стоимость преодолеет уровень сопротивления, данный уровень станет уровнем поддержки стоимости. График стоимости наглядно показывает эту ситуацию.

Виды геометрических фигур

В процессе проведения технического вида анализа принято использовать следующие геометрические фигуры:

  • треугольник;
  • четырехугольник;
  • «вымпел»;
  • «голова на плечах»;
  • «тройная вершина»;
  • «многослойное дно»;
  • «мелкая тарелочка» и так далее.

Используемые фигуры условно можно разделить на две категории, а точнее на:

  • фигуры разворота;
  • фигуры продолжения.

Стоит обратить внимание, что все существующие геометрические фигуры используются не в чистом виде, а в совокупности с другими методами или инструментами. Технический анализ, проводящийся на фондовом рынке точно также, как и на рынке Форекс подразумевает применение геометрических фигур. Такая необходимость вызвана периодическим повторением поведения многих трейдеров, если они вдруг появляются на графике. На этих двух рынках применение техники технического анализа стало достаточно популярным.

Треугольник. Всего существует четыре типа треугольников, применяющихся с целью прогнозирования дальнейшего поведения стоимости:

  • Нисходящий;
  • Симметричный;
  • Расширяющийся;
  • Восходящий.

Данную фигуру принято относить к категории разворотных. Перед тем как совершить вход в процессе создания на структуре графика данной фигуры стоит подождать, пока произойдет пробой ее линии.

Четырехугольник. Этот тип фигуры создается в процессе появления на структуре графика горизонтальных уровней поддержки или же сопротивления. Данная фигура свидетельствует о том, что на рынке преобладает состояние равновесия.

«Вымпел». Этот вид фигуры относится к категории фигур продолжения. Параллельно с появлением вымпела на структуре графика стоимости осуществляется процедура коррекции перемещения тренда.

«Голова на плечах». Этот тип фигуры оказывает высокое влияние на процесс образования в структуре дневного графика. В случае с маленькими таймфреймами функционирует немного трейдеров, что говорит о невысокой ответной реакции на ситуацию с образованием фигур. Данная фигура также относится к категории разворотных.

На практике в процессе проведения технического анализа применяется фигура носящая название «перевернутая голова на плечах». Но это название не всегда используется на практике, а чаще всего можно услышать название «двойное дно».

Одной из ярких представителей категории разворотных фигур является фигура носящая название «тройной вершины». Для этой фигуры характерным является образование трех пиков на одном уровне стоимости.

«Многослойное дно». Эта фигура является обратно ранее упомянутой тройной вершине. Стоимость очерчивает сразу три минимальных значения находящихся в одном интервале.

«Мелкая тарелочка» — представительно разворотных фигур. Она достигает самых высоких показателей в случае с продолжительными таймфреймами – дневными, семидневными графиками. Образование данного вида фигуры может занимать целый месяц и даже больше.

Трендовые индикаторы технического типа

Одну из основных и пожалуй решающих ролей выполняет процесс прогнозирования направленности тренда. Встречная рынку игра очень редко приносит желательный результат. Сам технический анализ, проводящийся относительно фондового рынка можно сравнить с анализом, проводимым в отношении валюты.

Одним из самых важных индикаторов является средний скользящий или же так называемый Moving Average. Что же собой представляет этот вид индикатора? Это ни что иное, как линия, которая образуется за счет средних значений стоимости за выбранный интервал. В процессе построения этого вида индикаторов основную роль играет стоимость закрытия.

Всю ситуацию, происходящую на инвестиционном рынке можно описать с помощью одной простой поговорки, которая гласит о том, что рынок открывается любителями, ну а закрывается профессиональными трейдерами. Эти слова в полном масштабе отображают уровень важности стоимости закрытия. Трейдеры обладающие высоким уровнем профессионализма создают большие сделки на крупные суммы и таким образом очень сильно влияют на стоимость. Именно в виду этого обстоятельства стоимость закрытия имеет такое высокое значение.

Moving Average имеет свои разновидности, а точнее:

  • простую скользящую среднюю;
  • экспоненциальную скользящую среднюю;
  • взвешенную скользящую среднюю.

Такие три разновидности как простая скользящая и средняя основывается на средне арифметическом значении за определенный интервал времени. Построение взвешенной скользящей средней происходит по средствам коэффициента массы, то есть последние показатели стоимости берутся во внимание максимально развернуто. Экспоненциальная скользящая средняя по своей структуре очень схожа с предыдущей, но при этом учитываются все показатели стоимости, которые были за предыдущий интервал времени.

Как показывает практика трейдеры прибегают к использованию двух МА, но они взяты за разные периоды. В данном случае в качестве сигнала на приобретение выступает пересечение двух МА, а точнее быстрой и медленной. Пересечение происходит в направлении снизу вверх. Сигналом для продажи служит пересечение выше упомянутых МА, но только в обратном направлении, то есть сверху вниз.

Индикаторы категории осцилляторов

Осцилляторы применяют для того чтобы определить показатель объемности рынка. Данная категория индикаторов позволяет определить зону перекупленности, а также зону перепроданности, где вероятность разворота достигает максимальных значений.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Подведение итогов

В процессе проведения анализа рынка Форекс применяются все те виды индикаторов, которые были упомянуты в тексте этой статьи. Что касается технического анализа фондового рынка, то здесь правильнее всего одновременно применять сразу 2 или 3 индикатора. Индикаторы должны соответствовать друг другу, а точнее дополнять. Помимо этого очень важно обращать внимание на сопутствующие моменты, касающиеся прогнозирования стоимости. Следует сказать, что рынок Форекс обладает специфическим характером. Торговый процесс, осуществляемый на валютной бирже можно сравнить со спекуляцией на основе валюты. В процессе валютных операций используются валюты в паре, а точнее EUR/USD или же GBP/USD и так далее.

Те индикаторы, которые применяются на Форексе, успешно используются в условиях работы на фондовом рынке. Само понятие фондового рынка не имеет четкого понятия, но, не смотря на это, он является неотъемлемой частью валютной биржи. В случае объемного приобретения акций применяется та валюта, которая имеет отображение на стоимости. Необходимо сказать что резкое падение курса валют сразу же отображается на стоимости акций огромного количества разнообразных компаний.

Технический анализ рынка Форекс

Мы часто пишем, что около 80 % прибыльного трейдинга зависит от психологии. Так стоит ли тратить время на изучение того, что составляет лишь пятую (условно) часть успеха?

Технический анализ рынка, создание стратегии и алгоритма — это основы, без которых даже самая идеальная дисциплина не будет действовать, так как не будет понимания, что и когда торговать.

Поэтому успех на рынке зависит и от техники, и от психологии. Сегодня мы разберем и техническую сторону трейдинга: как анализировать рынок, на что обращать внимание. И затронем психологию. Поехали. Прибыльные рынки ждут.

Содержание статьи:

Знание технического анализа рынка Форекс – основа прибыльной торговли

Успешная торговля на бирже любым активом зависит от умения прогнозировать состояние рынка на основе адекватной оценки текущей ситуации.

Анализ рынка Форекс дело непростое в силу множества объективных причин, влияющих на изменение котировок.

Для прогнозирования рыночной ситуации трейдеры используют:

    , включающий оценку политических, социальных и экономических факторов. (ТА), основанный на изучении графиков, отображающих изменения котировок.

Эти виды аналитики можно рассматривать обособленно, но в то же время при их совмещении можно получить мощную и эффективную торговую стратегию.

В сущности график движения цены – это отображение влияния на рынок фундаментальных факторов.

Так или иначе крупные игроки оценивают перспективу своих инвестиций с фундаментальной точки зрения.

Их оценка дает возможность прогнозировать глобальную тенденцию – тип тренда (медвежий, бычий или боковой) и возможные его изменения в ближайшем будущем под влиянием фундаментальных факторов.

Это особенно важно для трейдеров, предпочитающих долгосрочную торговлю. Задача ТА – спрогнозировать локальные тенденции изменения цены и «загнать» цену в рамки графических фигур.

Особенности технического анализа рынка Форекс

Форекс технический анализ построен на трех аксиомах:

  • Практически все, что влияет на изменение цены отражено в графике, так как действия игроков даже набирающих позиции перед новостями можно представить в виде графических фигур, каналов, ценовых паттернов.
  • Движение цены определяет тренд.
  • Рыночные ситуации периодически повторяются, что позволяет на основе изучения истории котировок прогнозировать движение цены в текущий момент.

Взглянув на графики индексов, можно определить относительное состояние экономики и спрогнозировать дальнейшее поведение конкретной валюты.

Относительно валютных пар, восходящий тренд инструмента, например, GBP/USD может свидетельствовать о росте привлекательности фунта и (или) о слабости доллара США.

Угол наклона тренда говорит о динамике процессов, а волатильность – об активности участников рынка.

Исходя из этого, технический аналитик может принимать решение о входе в длинную позицию. Он будет рискованным, если не использовать форекс фундаментальный анализ хотя бы в виде информации из экономических календарей.

Выход новостей нередко придает рынку импульсное движение, предугадать которое только на основе ТА – невозможно.

Ответ на вопрос: «Как прогнозировать ситуацию на рынке Форекс?» дает вторая аксиома. Направление движения цены определяет текущий тренд.

В зависимости от стиля торговли, трейдер руководствуется локальной или глобальной ценовой тенденцией, поскольку большинство торговых систем основано на открытии сделок в направлении тренда, хотя существуют и контртрендовые стратегии.

Больше о техническом анализе вы узнаете из этого видео

Наглядность и информативность свечного анализа

Ценовой график в торговой платформе может отображаться в виде ломаной линии, баров или свечей, которым отдают предпочтение множество трейдеров.

Изучая исторические данные котировок, можно отметить устойчивые комбинации свечей, формирующих графические фигуры. Они свидетельствуют о развороте тренда или пробитии ценового уровня.

Анализ свечей Форекс позволяет судить об уровне активности покупателей и продавцов в определенный период времени.

Размер свечи, в зависимости от направления тренда, демонстрирует силу «быков» или «медведей», что позволяет судить о доминирующей тенденции.

Свеча с одинаковой ценой открытия и закрытия «Доджи» свидетельствует о неопределенности рыночной ситуации.

Длинная тень свечи говорит о смене соотношения сил покупателей и продавцов. Свеча информативна и наглядна, что позволяет оперативно анализировать ситуацию и принимать решение о входе в рынок или закрытии позиции.

Волновой анализ рынка Форекс

При любом тренде график цены не движется по прямой, а формирует волну, за которой следует очередная и т. д. Это обусловлено цикличностью человеческого мышления.

На этой основе математик Ральф Элиот создал волновой анализ Форекс. Согласно его теории, цена формирует пять волн в направлении доминирующей ценовой тенденции (тренда) и три волны в обратном направлении (период коррекции).

Эта закономерность по-разному проявляется на разных временных интервалах. Основываться только на этой теории при определении точек входа в рынок рискованно.

Как анализировать рынок Форекс каждый решает сам, но опытные трейдеры всегда сочетают разные подходы ТА, что повышает вероятность открытия прибыльных позиций.

Кластерный анализ рынка Форекс – объемы, говорящие об активности игроков

Рынок валют динамичен и изменчив. Эффективность тех или иных подходов к прогнозированию ценовых тенденций снижается, заставляя аналитиков искать новые закономерности.

Сравнительно недавно, в 2004 году, графический анализ рынка Форекс пополнился еще одним инструментом. Трейдерам стала доступна информация о накоплениях объемов, которые, в свою очередь, образуют ценовые уровни.

Это дало возможность учитывать реальные объемы совершаемых сделок в текущий момент и видеть проторгованные в прошлом.

Были созданы специальные компьютерные программы, дающие возможность наблюдать как формируются торговые объемы внутри баров и оценивать активность игроков в определенных местах на данный момент времени.

Кластерный анализ Форекс (новый подход) позволил более объективно оценивать рыночную ситуацию. Поскольку все остальные способы ТА отталкиваются от рыночной цены, то их эффективность примерно одинакова.

Они всегда говорят о текущем моменте, тогда как объемы позволяют с большей степенью уверенности прогнозировать будущее движение цены относительно текущего момента и сильные ключевые точки, в которых был накоплен объем.

Горизонтальная гистограмма (рыночный профиль) — это мощный инструмент анализа рыночной ситуации и ее развития. Показатель силы уровней и интересный крупным игрокам инструмент. Для трейдера совершенно незаменимый.

Рыночный профиль отображает наторгованный объем, позволяет определить уровни аккумуляции актива (набор позиции крупными игроками) и места, где начинается тренд и где он слабеет.

Точеные объемы оцениваются с помощью специальных вариаций отображения профиля рынка, дающих возможность определять накопления в сегментах графика.

Также, такие места могут определяться с помощью кластеров – ценовых баров, разбитых на уровни. Они отображают проторгованный объем в точке, через которую проходит бар.

Инструменты кластерного анализа позволили создать новые прибыльные торговые стратегии на рынке Форекс.

Изменчивость рынка Форекс и ее влияние на эффективность торговых стратегий

Торговля валютными парами имеет ряд особенностей. Рынок Форекс изменчив и это требует постоянного поиска новых закономерностей и аналитических инструментов.

Чем глубже понимание происходящих на бирже процессов, тем выше вероятность получения прибыли. Поэтому трейдинг включает постоянное обучение и поиск новых подходов к торговле.

Каждый из существующих аналитических инструментов оттачивается годами работы специалистов и обрастает множеством тонкостей.

Их постижение позволяет создавать успешные торговые стратегии, но на Форекс они не могут приносить прибыль постоянно.

Валютная биржа функционирует круглосуточно. Торговые зоны Востока активны в начале суток. Когда подключается Европа, активность рынка возрастает, а когда Восток засыпает, эстафету принимает Америка.

Доступность делает рынок трудно предсказуемым. Только знание всех нюансов функционирования биржи дает возможность заработать на Форекс.

Выберите свой мессенджер ниже и начните бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!

Риски при работе на Форекс

Суточный объем сделок на валютной бирже превышает 5 триллионов долларов. Это огромные средства. Множество людей ищет способы, как заработать деньги на Форекс. Это возможно, но риск потерять инвестиции очень высок.

  • Наличием ДЦ, практикующих внутренний клиринг.
  • Отсутствием знаний и опыта.
  • Несовершенной торговой стратегией.
  • Неумением управлять капиталом и рядом других причин.

Особенности рынка Форекс исключают возможность стабильного заработка вне системного подхода к торговле.

Временные успехи новичков, как правило, так и остаются временными. Знание рисков и их контроль позволяют добиться успеха в трейдинге.

Психология трейдера и ее роль в выборе торговой стратегии

Значение стабильного эмоционального состояния во время трейдинга трудно переоценить и об этом часто упоминается в специальной литературе. Это не означает, что профессиональные спекулянты имеют железные нервы.

Спокойствие в процессе торговли на Форекс – удел немногих. Поэтому психология трейдера рассматривается как один из ключевых аспектов инвестиционной психологии.

Это наука, стремящаяся объяснить поведение рынка исходя из личностных характеристик отдельных инвесторов. Решения, принимаемые большинством из них, нередко спонтанны и не подчинены логике.

Технический и фундаментальный анализы основаны на объективных показателях, не учитывающих иррациональность поведения трейдеров, тогда как психология рынка Форекс в значительной мере определяется этим фактором.

Каждый человек интуитивно стремится снизить психологическое давление, вызывающее дискомфорт.

В трейдинге это достигается осознанным подходом к выбору стиля торговли, соответствующего личностным качествам трейдера:

  • Скальпинг — приемлем для людей нетерпеливых, нацеленных на быстро достижимые цели. Скальперы способны мгновенно оценивать ситуацию и принимать оптимальное решение.
  • Дейтрейденг и свинг-трейдинг — подойдут для собранных, уравновешенных трейдеров с глубокими знаниями фундаментального и технического анализов.
  • Позиционная, долгосрочная торговля — идеальна для тех, кто наделен терпением и не склонен к принятию импульсивных решений.

Опыт показывает, что лучшая стратегия для форекс трейдинга та, которая приносит стабильную прибыль без излишнего эмоционального напряжения трейдера.

Только находясь в комфортном психоэмоциональном состоянии, он может соблюдать главный принцип торговли на Форекс – покупать дешевле, а продавать дороже.

Как анализировать рынок Форекс?

Каждый начинающий трейдер сталкивается с проблемой, как разобраться с данными, которые в изобилии предоставляет Форекс. Исследуя эти данные, выбирается точка вхождения, когда покупать или продавать оказывается выгоднее всего.

Анализировать Форекс приходится постоянно, привлекая для этого экономические индикаторы Форекс и новости из экономического календаря.

Чтобы торговать, получая достаточную прибыль, следует выработать навыки, позволяющие обрабатывать полученную информацию. Как правило, начинающими трейдерами избирается достаточно примитивная стратегия ведения торговли. Они точно следуют чьей-то торговой стратегии, построенной на использовании абсолютно правильного индикатора. Некоторым удается осознать, что следование подобной системе может привести только к одному результату – получению убытков. Легких и простых путей к обогащению на Форексе не существует, понадобится много трудиться, перерабатывая данные рынка.

Анализировать рынок Форекс для принятия торговых решений приходиться в течение каждого дня ведения торговли. Стратегии торговли на Форекс основываются на исследовании рынка. Если сомневаетесь в своей способности правильно анализировать рынок, то можете прибегнуть к использованию разных бесплатных и платных ТС, которые разработаны достаточно опытными специалистами. Трейдеры, накопившие определенный опыт, по большей части предпочитают сами разрабатывать стратегии, вырабатывая собственный стиль. В таком случае торговля ведется в комфортном режиме, с уверенностью в своих силах, что позволяет добиться лучших результатов.

Способы анализа рынка Форекс и его котировок

Чтобы анализировать рынок, пользуются двумя основными типами исследовательской деятельности:

Оба основных типа анализа данных рынка Форекс представляются равно важными. Ни одним из них не стоит чрезмерно пренебрегать, отдавая явно предпочтение другому. Сбалансированное их позволяет достаточно правильно анализировать Форекс. В результате возможные убытки сводятся к минимальным значениям, потери капитала случаются нечасто, а прибыль удается получать стабильно.

Фундаментальный анализ

При проведении такого анализа приходится сосредоточивать внимание на экономическом и политическом положении стран, чьей валютой предполагается оперировать. Трейдеру, применяющему фундаментальный анализ, требуется обрабатывать сведения, относящиеся к основным экономическим показателям:

  • уровень инфляции;
  • уровень процентных ставок;
  • состояние рынка труда и другое.

Чтобы, принять решение, приходится постоянно отслеживать пресс-релизы, ведь торговля на новостях может принести в кратчайшие сроки большую прибыль.

Технический анализ

Технический анализ заключается в исследовании графиков, отображающих, как изменяются цены. Поясним вкратце, как анализировать графики на Форекс:

  • перед нами информация о прошлом и нынешнем состоянии рынка;
  • на основе данных о ранее произошедших событиях можно построить достаточно достоверный прогноз;
  • движение цены подчиняется определенным правилам и имеет направление.

Технически анализировать Форекс можно, прибегнув к помощи:

  • Автоматизированной системы. Исключение психологического фактора как основного источника ошибок оказывает помощь многим трейдерам. Программе понадобится пояснить, к каким сигналам следует быть повнимательнее, как их объяснять;
  • Ручной системы. Трейдеру приходится самому анализировать рынок Форекс посредством технических индикаторов, чтобы выбрать, когда и с какими валютами вести торговлю.

При техническом анализе Форекс возможно использование не только графического, но и математического метода. В основе математического (компьютерного) метода лежит применение индикаторов, которые могут быть как универсального характера, так и разработанными для того, чтобы анализировать конкретные инструменты в рамках интервала.

Можно ли однозначно утверждать, что одному из типов анализа следует отдать заведомое преимущество? Какой из них лучше подходит, если хочешь правильно анализировать Форекс? Пожалуй, в каждом конкретном случае нужно принимать решение в зависимости от нескольких обстоятельств. Важную роль в этом играют и избранный тип торговли, и доступ к данным. Исходя из сочетания действующих факторов, трейдером принимается решение о выборе типа анализа.

Каким обзразом лучше анализировать Форекс?

Когда трейдерскую деятельность рассматривают как краткосрочную, что подразумевает отсутствие времени на изучение экономических показателей, то безусловно здесь предпочтения отдаются техническому анализу,. Рассматривая трейдерскую деятельность как долговременную, приходится обеспечивать себя возможностями для постоянного и своевременного получения новостей, чтобы извлекать пользу от применения фундаментального анализа.

Приходя к трейдерской деятельности всерьез и надолго, желательно освоить применение обоих типов анализа рынков. Не стоит ограничивать свои возможности и проявлять однобокость. Правильно анализируя рынок Форекс, трейдер получает определенное преимущество перед конкурентами. Он лучше видит, когда стоит войти в рынок и когда стоит выйти.

Опытные трейдеры не пользуются только одним из видов анализа. Чтобы сформировать достоверное представление о рыночной ситуации на Форексе, позволяющее прийти к верному решению о начале/прекращении торговли валютной парой, применяют средства фундаментального и технического анализа комплексно. Тогда удается получить более точную картину. Средства фундаментального анализа подскажут, как будет вести себя валютная пара или наметившийся тренд. Анализируя Форекс, применяя технический способ, удастся составить верный прогноз, рассмотрев предыдущие ценовые колебания и тренды.

Заключение

Начинающему трейдеру нужно тщательно изучить особенности применения и фундаментального, и технического анализа. Это позволит вести торговлю на Форексе с большей прибыльностью. Более подробную информацию о более сложных типах анализа рынка, в частности, о фрактальном и волновом, можно найти на нашем сайте.

Технический анализ форекс

Трейдинг неразрывно связан с аналитической деятельностью. Подготовка к торговле начинается задолго до начала торговой сессии. В зависимости от торгуемых инструментов и долгосрочности сделок предпочтение отдается техническому или фундаментальному анализу. Инвесторы, покупающие акции или другие активы на долгосрочную перспективу, ориентируются на фундаментальные данные. Краткосрочные трейдеры опираются на результаты технического анализа .

Инструменты современного технического анализа базируются на огромном опыте и знаниях, накопленных поколениями трейдеров. Этот опыт дополнялся и трансформировался в процессе эволюционных изменений рынков и на сегодняшний день представляет собой богатейшую копилку знаний.

Основным и крайне информативным инструментом трейдера является ценовой график. Это — основа основ. Современные трейдеры используют различные виды графиков — свечные, барные, линейные, Ренко и другие. Д. Швагер в своей книге “Технический анализ. Полный курс” выделил главные преимущества использования графиков:

  • графики дают возможность визуализировать историю рыночных котировок в любом временном интервале, а это — важнейший источник своевременной и объективной информации;
  • графики дают наглядную оперативную информацию об изменении волатильности рынка;
  • повторяющиеся графические конструкции дают возможность прогнозировать дальнейшее движение цен;
  • визуальное отображение динамики котировок помогает трейдеру грамотно управлять рисками, показывая зоны консолидаций, экстремумов и разворотов, что помогает выставлять реалистичные и обоснованные защитные стоп-ордера;
  • графики используются инвесторами, принимающими решения на основе фундаментального анализа; сопоставляя графики и события, можно увидеть, какие факторы оказывают наибольшее влияние на движение цен;
  • “фундаменталисты”, также как и “технари”, используют графики для определения точки входа в сделку или закрытия позиций;
  • умение “читать графики” является важнейшей предпосылкой создания прибыльных торговых стратегий.

Анализ графика значительно облегчает работу трейдера . Исторический ценовой диапазон, исторические и локальные максимумы и минимумы открывают общую картину. Выявление текущей рыночной тенденции в любом временном интервале занимает минимальное время. Достаточно увидеть постоянно обновляющиеся максимумы и повышающиеся минимумы, чтобы понять — рынок растет. Или наоборот, обновление минимумов и снижающиеся максимумы наглядно демонстрируют понижательную тенденцию. Отбой от трендовой линии служит сигналом для открытия сделки. Пробой трендовой линии формирует сигнал на открытие сделки в сторону пробоя. Так пробой линии, соединяющей минимумы, на бычьем рынке сверху вниз, с последующим закреплением дает сигнал для продаж.

Пробой восходящего тренда

Пробой снизу вверх линии понижающегося тренда сигнализирует о том, что можно покупать.

Пробой нисходящего тренда

Границы торгового ценового коридора для краткосрочных трейдеров служат зоной закрытия сделок и фиксации прибыли. Графики дают возможность быстро и точно определить сильные технические уровни. Пробойные и отбойные торговые стратегии базируются на графическом построении уровней — горизонтальных, наклонных, динамических. Много могут рассказать о рынке и такие элементы графика как бары и свечи. Короткое или длинное тело свечи, закрытие на максимуме или на минимуме, или в какой области дневного диапазона, или открытие по отношению к предыдущему закрытию — каждый нюанс имеет значение и содержит массу полезной информации. Таким образом, графическое отображение динамики рыночной ситуации служит неоценимым источником важнейшей информации.

Инструменты и методы технического анализа

Говоря об инструментарии и методах, можно выделить несколько основных блоков:

  1. Технические уровни.
  2. Графические модели (фигуры).
  3. Технические индикаторы.
  4. Свечные графики.

Технические уровни

Области цен, возле которых рынок меняет направление являются уровнями. Предыдущие максимумы, после которых котировки разворачивались вниз определяют область сопротивления. Чем больше касаний некоторой ценовой области происходило в выбранном промежутке времени, тем сильнее уровень. Пробой и закрепление цены выше линии сопротивления может рассматриваться как сигнал к покупкам. После подтверждения пробоя сопротивление превращается в поддержку.

Линия, соединяющая минимумы, показывает, где находится уровень поддержки. Пробой и закрепление цены ниже уровня поддержки может служить сигналом к продажам.

Пробой линии поддержки

После пробоя уровня поддержки она превращается в сопротивление. Более подробно о стратегиях торговли по уровням можно прочитать в нашей статье .

Графические модели

Изучая графики, можно заметить повторяющиеся формации. Графические фигуры подразделяются на две основные группы:

  1. Фигуры продолжения тренда — “Треугольник”, “Флаг”, “Вымпел”;
  2. Фигуры разворота — “Двойные и тройные вершины”, “Голова и плечи”, “Пологие вершины и впадины” (“Блюдце”, “Перевернутое блюдце”).

Треугольники встречаются довольно часто, их легко идентифицировать, логика интерпретации проста, чтобы понимать как и в какие моменты торговли нужно действовать. «Восходящий треугольник» формируется на растущем рынке. Модель встречается часто, ее можно найти на различных временных интервалах. Верхняя граница служит линией сопротивления, нижняя — линией поддержки. Изучая паттерн, можно заметить, что котировки, как- бы “прижимаются” к верхней границе. Преодоление сопротивления открывает возможность покупок. Всегда следует учитывать, что в случае с треугольниками, самым важным фактором является направление пробоя.

“Нисходящий треугольник” — это зеркальное отражение восходящего, его антипод, медвежий паттерн. Пробой его нижней границы служит сигналом к продажам. Паттерн «Симметричный треугольник» образуется двумя сходящимися трендовыми линиями. Модель несет в себе неопределенность до момента выхода цены за его границы. «Вымпел» и «Флаг» также предвестники продолжения тенденции. Любое трендовое движение нуждается в передышке. Изучая график инструмента, который движется в тренде, можно видеть, что области интенсивных импульсов, почти вертикальных, сменяются зонами консолидации в наклонном канале “Флага” или симметричном треугольнике “Вымпела”. Так выглядят флаг и вымпел. Пробой границы флага или вымпела в направлении предыдущей тенденции сигнализирует о том, что тренд продолжится и можно входить в сделку в направлении предыдущего движения.

Некоторые трейдеры, не дожидаясь пробоя, открывают сделки в направлении тренда до окончания формирования паттерна. Можно сколь угодно долго критиковать “чартистов”, аргументируя тем, что график отражает историю, и нет гарантии, что в этот раз она повторится. Но любая ценовая формация отражает психологию и поведение трейдеров и крупных игроков. И определенный алгоритм поведения одних вызывает ответную реакцию других, что тут же отражается в движении котировок.

Разворотные формации

Разворотные формации свидетельствуют или о наличии сильного уровня, или об истощении предыдущей тенденции. «Двойная вершина» образуется когда восходящий тренд встречает сильную зону сопротивления. После двукратного тестирования уровня цена разворачивается вниз. Сигнал к продажам формируется, когда котировки пробивают локальную поддержку. Уровни, все те же уровни, как отражение массовой психологии.

Противоположный паттерн — двойное дно.

Тройные W-образные вершины и впадины похожи на двойные, работают по той же логике. «Голова и плечи» — одна из самых популярных и любимых многими Форекс трейдерами фигур. Паттерн формируется на растущем рынке тремя ценовыми волнами разной высоты — наиболее высокая посередине — это “голова”; две по бокам — “плечи”. Отрезок, соединяющий впадины образует «линию шеи». Пробой этой зоны означает, что рынок развернулся вниз, и пришло время продавать.

Перевернутая “Голова и плечи” — бычий паттерн. “Пологие вершины и основания” — разворотные фигуры утратившей силу тенденции. Многие трейдеры очень любят торговать по их сигналам — они понятны и логичны. Визуально «пологая вершина» напоминает перевернутое блюдце, отсюда второе название. Паттерн формируется свечами с малыми телами на вершине восходящего тренда, когда его силы “иссякли”. Количество свечей — около 10 и более. Сильный сигнал на продажу возникает после гэпа вниз. Антиподом данной модели является “Блюдце”.

Технические индикаторы

Индикаторы находят широкое применение у Форекс-трейдеров. Их огромное количество, многие из них были разработаны в прошлом столетии, другие — напротив, появились не так давно. Индикаторы объединены в три основные группы:

  • трендовые индикаторы;
  • индикаторы объема;
  • осцилляторы.

В категории трендовых наиболее популярными являются скользящие средние Moving Average и Полосы Болинджера (Bollinger Bands). Скользящая средняя рассчитывается как среднее арифметическое (или среднее экспоненциальное) цен закрытия за выбранный период. С помощью данного инструмента визуально просто определить преобладающее настроение на рынке. Это такая простая логика! Цена отклоняется выше среднего значения, а мувинг это графическое отображение среднего значения, — есть перспектива дальнейшего повышения котировок. Ценовой график опускается под мувинг, означает, что продаж стало больше. Пересечение графиком мувинга формирует сигнал для открытия сделки. Пересечение МА разных периодов подсказывают смену тенденции.

Скользящие средние разных периодов, EURUSD, H

«Полосы Боллинджера» («Лента Боллинджера») имеет вид то сужающегося, то расходящегося канала. Индикатор отражает текущее состояние рынка.

Полосы Боллинджера, EURUSD, D

В зависимости от ситуации граничные линии могут сходиться и расходиться. Уже этот факт дает трейдеру информацию для размышления. Полосы сходятся — на рынке флэт и затишье. Полосы начинают расходиться — развивается направленное движение. Чем сильнее расхождение границ канала, тем сильнее тренд. Глубоко понимая сущность рыночных процессов, Джон Боллинджер искал такой принцип расчета граничных линий, чтобы 95% времени ценовой график находился в пределах коридора. В таком случае отбившись от одной из границ канала, цена с большой вероятностью достигнет другой. При флэте и слабой волатильности полосы Боллинджера сужаются и движутся практически горизонтально.

Пробой границы канала и закрытие свечи за его пределами — сильнейший сигнал на продолжение движения. Если это сопровождается расхождением полос Боллинджера, то наблюдается окончание бокового движения и начало тренда. Подтверждением развития тренда всегда является расхождение границ и их направление в сторону трендового движения. О возможном окончании тренда свидетельствует схождение полос.

EURUSD, D, флэт и тренд, Полосы Боллинджера

Цена может пересечь внешнюю границу канала при ложном пробое. Идентифицировать ложное пробитие поможет состояние полос Боллинджера. Если внешние границы канала будут оставаться в горизонтальном положении, то развития такого движения не последует.

Осцилляторы

Среди этой группы индикаторов наиболее часто, особенно трейдерами Форекс , используются Stochastic, RSI, CCI. Примечательно, что практически все технические индикаторы разрабатывались для фондового рынка , но трейдеры Форекс с успехом адаптируют и применяют их в своей торговле.

Графики свечей

Графики свечей — базовый графический инструмент. Изучение японских свечей — отдельная, очень древняя, всеобъемлющая страница технического анализа. На его основе сформировалась стратегия Price Action. Каждая отдельно взятая и в комбинации свечи несут большой объем информации, и это заслуживает отдельного разговора. Технический анализ в современном виде представляет собой обширную базу разнообразных методов и инструментов. Выбор подходящего, понятного и эффективно работающего инструментария — это индивидуальное дело трейдера.

Чтобы разобраться в основах трейдинга , использовании разных методов и подходов для построения собственной системы торговли предлагаем зарегистрировать на Дистанционный курс «Трейдинг от А до Я за 60 дней» от Александра Герчика.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Торговые алгоритмы форекс – торговля по ним приносит прибыль

Финансовые рынки — это превосходный шанс самостоятельного заработка, и всё больше людей готовы не упустить его. Извлечь прибыль трейдингом можно разнообразными приемами, и однозначно не стоит ограничиваться одной стратегией. Но в торговых алгоритмах форекс большинства трейдеров лежат как фундаментальный анализ, учитывающий мировую политическую и экономическую ситуацию, и технический анализ, использующий системный подход чтения графиков.

Рисунок 1. Торговые алгоритмы форекс предусматривают последовательность действий, выполнение которых трейдером должно приносить прибыль.

Примеры торговых алгоритмов форекс

Допустим, несколько недель наблюдений наглядно показали, что в интервале с 17-00 до 18-00 часов московского времени динамика цены пары валют EUR/USD заметно активизируется, и обнаруживает большую склонность к подъему, чем к снижению. Причиной может посчитать открытие высоколиквидных американских рынков.

2,

Попробуем составить алгоритм в заданном промежутке времени с 17-00 до 18-00, и попытаемся воспользоваться закономерностью. В это время принимается решение приобрести определенное количество пар валют, а сразу после 18-00 сделка закрывается. Данная ситуация предельно проста, но наглядно отображает все существенные нюансы системы торговли.

По сути, упомянутый выявленный алгоритм форекс торговли включает следующую информацию:

  • выбор времени сделки (бывают системы, работающие круглые сутки);
  • условия для открытия позиции (после 17-00 цена будет подниматься);
  • выбранное сопровождение открытой позиции на рынке (как вариант, трейлинг стоп);
  • окончание сделки (в 18-00 или при извлечении определенной суммы дохода).

Рисунок 2. Графическое изображение алгоритма торговли форекс.

Другой пример показан на рис. 2. Слева изображена схематичная динамика котировки между двумя последовательными экстремумами. По ним построены уровни сопротивления и поддержки, образующие канал. Посередине изображено условие-фильтр – ширина образованного канала 100 пунктов (если это условие не выполняется, то сигналы игнорируются). В правой части показаны правила открытия позиций:

  • продажа совершается при приближении котировки к сопротивлению на расстояние 20% от ширины канала со СтопЛоссом выше сопротивления;
  • покупка совершается при сближении котировки с поддержкой на расстояние 1/5 от ширины канала со СтопЛоссом ниже поддержки.

Целями указаны начала противоположных приграничных зон, вход котировки в которые считается сигналом к открытию противоположной позиции. Т. е. описанная стратегия предполагает постоянное нахождение трейдера в рынке (позиции просто переворачиваются) до срабатывания СтопЛосса.

Вариантов алгоритмов множество на рынке валют, и изо дня в день их список пополняется. Наличие знаний и опыта, дающих возможность разработать свою систему продаж, это наилучший путь самореализации на Forex. Однако, если Вы на бирже не так давно, и пока ещё не овладели большинством секретов, разумно остановить выбор на таких проверенных приемах:

  • Обратный крюк Росса;
  • Анализ по Ишимоку;
  • Арбитражные стратегии.

Обратите внимание, что последний в списке способ лучше применять с осторожностью, так как он под запретом у многих брокеров. Прежде, чем воспользоваться им, необходимо проконсультироваться со службой поддержки конкретной брокерской компании.

Из числа наиболее выдающихся и заметных брокеров (Forex и бинарные опционы), можно на сегодняшний день выделить:

  • Alpari – крупный Forex-брокер СНГ (работает с 1998г.);
  • Pocket Option – отличный брокер бинарных опционов (от $10);
  • Instaforex – известный Forex-брокер с доступными счетами (от $1).

Торговля по алгоритму дает возможность в долгосрочном прогнозировании применять устоявшийся порядок для проведения операций. Такой взгляд более рационален, чем постоянное выявление группы существенно влияющих факторов при заключении новых сделок.

Рейтинг Форекс брокеров: